автореферат диссертации по строительству, 05.23.08, диссертация на тему:Модели и методы организации инвестиционной деятельности в строительном комплексе в форме капитальных вложений

На правах рукописи

Янин Александр Григорьевич

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

05.23.08 - Технология и организация строительства

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

йог т 51

Воронеж - 2014

005548126

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет».

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент

Маилян Александр Левонович

Официальные оппоненты: Воробьев Валерий Степанович, доктор технических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения», заведующий кафедрой «Технология, организация и экономика строительства»

Гиря Михаил Анатольевич, кандидат технических наук, ЗАО «ЛОРЕС», главный инженер проектов

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Защита диссертации состоится 5 июня 2014 г. в 15°° на заседании диссертационного совета Д 212.207.02 в Ростовском государственном строительном университете по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 162, ауд. 1125, тел/факс (863)2019059, e-mail: dis sovet rasu@mail.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Ростовского государственного строительного университете www.rgsu.ru.

Автореферат разослан 28 апреля 2014 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета —Александра Владимировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Строительный комплекс - динамично развивающаяся отрасль экономики России и, следовательно, нуждается в непрерывной реконструкции, технического перевооружения существующих основных, фондов или создания новых, способных давать требуемую продукцию. Для достижения этой цели нужны дополнительные ресурсы - инвестиции. Поскольку процесс производства и накопления этих средств невозможно осуществить в считанные дни и недели, то следует говорить о большой продолжительности процесса инвестирования. Таким образом, инвестиция — долгосрочное вложение капитала в строительство.

В соответствии с целями и задачами инвестиционной деятельности в объекты капитального строительства их следует группировать по следующим признакам: по назначению (производственные капиталовложения; непроизводственные капиталовложения); по направлению использования (новое строительство; реконструкция; техническое перевооружение; расширение действующих предприятий); по источникам финансирования (централизованные; децентрализованные, в т. ч. собственные и заемные).

Инвестиции в форме капитальных вложений играют очень важную роль в жизни каждого строительного предприятия. Благодаря инвестициям в развитие, усовершенствование, своевременное обслуживание или замену основных средств дает предприятию возможность для повышения эффективности производства, расширения рынка сбыта, увеличения производственных мощностей и качества производимой продукции. Однако следует учесть, что ситуации в региональных строительных комплексах значительно влияют на инвестиционную активность и в значительной мере определяют риск такой деятельности. Ведь концентрация производства может привести к снижению производительности труда, значительному ущербу в социальном развитии и нарушениям природной среды, что часто наблюдается в данной деятельности. Поэтому необходимо для предприятия и инвесторов определять степень и вероятность рисков строительного предприятия еще на ранних стадиях ее возникновения, что позволяет своевременно привести в действие специаль-

ные финансовые механизмы защиты или обосновать необходимость определенных реорганизационных процедур.

Цель н задачи исследования. Целью диссертации является разработка моделей и методов организации инвестиционной деятельности для региональных строительных комплексов (РСК) при возведении и эксплуатации недвижимости с выбором рациональных организационных структур на базе современных информационных технологий.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных задач:

- проанализировать существующие способы инвестиционной деятельности строительных предприятий, предотвращающие опасность финансовых потерь при капитальном строительстве;

- построить механизм для определения уровня риска при выполнении и реализации продукции строительного предприятия;

- разработать модель для ранжирования инвесторов и подрядчиков, позволяющую определить степень важности каждого из них для определения условий инвестирования в строительные проекты;

- построить модель для анализа уровня риска строительного предприятия;

- разработать алгоритм функционирования РСК с возможностью анализа и выбором набора организационных решений;

- провести экспериментальные исследования предложенных алгоритмов и моделей для аналитического сравнения с существующими в региональных строительных комплексах.

Методы исследования. В работе использованы методы моделирования организационных систем управления, системного анализа, теории игр, теории вероятности, теории принятия решений, расплывчатых категорий, искусственного интеллекта.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

1. Модель определения уровня риска при осуществлении строительной компанией собственного строительства, расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки с привлечением инвестиционных средств, отличающаяся от известных существенно более точным прогнозом за счет устранения фактора неопределенности;

2. Модель ранжирования инвесторов и подрядчиков, позволяющая определить наиболее рациональные организационные структуры по критериям риска вложений в объекты недвижимости за счет использования в методе анализа иерархий модифицированного алгоритма отыскания собственного столбца и значения матрицы парных сравнений;

3. Метод для оценки уровня риска строительного предприятия при инвестиционной деятельности в капитальное строительство, позволяющая оперативно реагировать на возникающие угрозы с учетом факторов внутренней и внешней неопределенности отличающаяся тем, что позволяет активизировать установленные правила гораздо с меньшими машинными затратами, чем традиционные методики;

4. Алгоритм организации инвестиционной деятельности для региональных строительных комплексов при возведении и эксплуатации недвижимости с выбором рациональных организационных структур; доказано, что использование критерия Сэвиджа позволяет получить минимальный набор рекомендуемых вмешательств для получения заданных показателей уровня риска.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании выполненных исследований синтезированы способы организации инвестиционной деятельности для региональных строительных комплексов, позволяющие за счет интеллектуализации процессов существенно снизить вероятность возникновения нежелательных ситуаций, а также непрерывно осуществляя мониторинг значений показателей факторов обуславливающих такие риски заранее обнаруживать нежелательные тенденции, анализировать причины подобных явлений и организовывать взаимодействие инвесторов и подрядчиков в целях исправления ситуации.

Разработанные модели используются в практической деятельности ООО «Воронеж- Дом».

Модели, алгоритмы и механизмы включены в состав учебных курсов «Организация и управление в строительстве», читаемого в «Воронежском государственном архитектурно-строительном университете».

Апробация работы. Основные результаты исследований и научных разработок докладывались и обсуждались на конференциях и семинарах: II школе - семинаре молодых ученых «Управление большими системами» (Воронеж, ВГАСУ, 2009), международной научной конференции «Сложные системы управления и менеджмент качества» (Старый Оскол, СТИ МИСиС, 2010), V международной конференции «Системы управления эволюцией организацией», г. Салоу, Испания, 10-16 сентября 2012.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 6 - в изданиях определенных ВАК РФ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 125 наименований приложений. Основная часть изложена на 142 страницах, содержит 29 рисунков и 18 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность, описываются цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе проанализирована система управления рисками (РСК) строительного предприятия, основной задачей, которой является предотвращение угрозы возникновения кризиса неплатежеспособности. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г . № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» под инвестиционной деятельностью в капитальные вложения подразумевается вложение имущества и имущественных прав в основные средства (основной капитал) организации, а именно: затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Региональный строительный комплекс (РСК) характеризуется большим числом некрупных, преимущественно маломощных организаций (рис. 1).

Рис.1. Структура регионального строительного комплекса

В настоящее время практически все действующие строительные, строительно-монтажные организации, предприятия производственной базы капитального строительства, снабженческо-сбытовые, транспортные и другие организации, обслуживающие строительную отрасль, хозяйственно самостоятельны и организационно не связаны между собой. С падением спроса на многие виды работ большинство строительных и специализированных предприятий переориентировались на жилищное строительство и ремонтные работы. Уровень коррупции в строительном комплексе по-прежнему остается одним из самых высоких в экономике России. На многих строительных предприятиях РСК имеются такие проблемы и недостатки как: низкая пропускная способность контрольных служб и недостаточная численность персонала; недостаточная достоверность результатов контроля; низкая требовательность и субъективизм в оценке уровня риска; несовершенство при выборе методик измерений, дублирование и параллелизм в работе по оценке рисков; недостатки в системах мотивации подрядчиков и инвесторов.

Таким образом, привлечение значительного объема инвестиционных средств в РСК является весьма рискованной операцией ¡и требует всесторон-

ней методологической поддержки с целью повышения качества реализуемых инвестпроектов.

Во второй главе рассматривается задача разработки математической модели для организации инвестиционной деятельности для региональных строительных комплексов (РСК) при возведении и эксплуатации недвижимости с выбором рациональных организационных структур на базе современных информационных технологий.

В первом параграфе описывается модель определения уровня риска при осуществлении строительной компанией собственного строительства, расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки с привлечением инвестиционных средств. Для эффективной оценки рисков строительного предприятия при выполнении и реализации строительного проекта необходимо иметь детальный план, описывающий вектор движения предприятия к заявленным показателям, достижение которых возможно только тогда, когда имеется прогноз возможных значений рисков при реализации объекта строительства с учетом статических и динамических показателей (рис. 2).

Рис.2. Система оценки рисков инвествложений в объекты капитального строительства

Прогнозирование уровня риска будем проводить в два этапа: на первом - определим вероятности значений рисков, по группам факторов определяющих вероятность возникновения кризисных ситуаций строительного предприятия (финансовые, инженерно - технологические, экономические, маркетинговые); на втором этапе - определим степень влияния отдельных факторов и их групп на общую вероятность возникновения риска.

В качестве исходных данных при определении уровня риска возьмем значения обуславливающих его параметров по группам факторов: финансовые Х,г наличие кадрового потенциала Х2, организационно-технологические X} и т.д.

Затем определяем количество различных исходов я,,- (варианты значений показателей по уровням шкалирования). Все группы значений можно разделить по степени достижения необходимого результата. Тогда, уровень риска в инвестиции для строительного предприятия определяется из соотношения: V Хт = {-V™\к 61,АГ„}*0, определяющие каждый и совокупно общую интегральную оценку качества выполняемых работ. Пусть имеется совокупность данных по конкретным оценкам параметров риска за временной период где Го- период, предшествующий прогнозированию; /'-точка

отсчета; /Л- прогнозный период.

Определим, что: ац - количество высокорисковых исходов X/; а2-, -количество рискованных исходов X,'; а3, - количество среднерисковых ситуаций Xац - количество низкорисковых исходов X,'; а^ - количество исходов с отсутствием риска X,'.

Тогда частоты получения результатов выборок по степени достижения распределятся следующим образом:

т т т т т

* * *

где р]; р2 ;.-./?„, - частоты высокорисковых, рискованных, среднерисковых, низкорисковых и исходов с отсутствием риска для финансовых показателей X/ в период

к;'*!

Частота р распределена по нормальному закону, то для него применимы следующие параметры:

- математическое ожидание для группы показателей X,':

1 т

"V =-5>„Р, > (2)

' от,=I

где лг(у— значение параметра случайной величины X,1;•

- среднеквадратичное отклонение для X/:

^^¿Гл/Ц3^)2- (3)

Зная выражение для определения среднеквадратичного отклонения, а значение табулирующей функции берется из таблицы, можно приравнять обе части для доверительной вероятности. Тогда:

\Р ~Р\ ~хеаР

В результате преобразований получим:

Р = Р' -1р(-^ц4{х,1-тх)2). (4)

Теперь рассчитаем значения вероятностей возникновения риска в момент для вариантов (высокорисковых, рискованных, среднерисковых, низкорисковых и исходов с отсутствием риска):

- высокорисковый прогноз:

(0,2 ач + 0,3а2у + 0,5а3/ + 0,7а7/ + \ащ) ч2

Р,= Р, -^-^--^)2), (5)

V т

■ рискованный прогноз:

(0,2а,, + 0,3а,, + 0,5а,, + 0,7а,, + 1а,) ,

Р2=Р2 -^-^--^-)2), (6)

• среднерисковый прогноз:

^ (0,2а„ + 0,3а2/ + 0,5а3, +0,7аь +1 а^)

р3=р3 7 7 7 —--Г), (7)

V т

- низкорисковый прогноз:

(0,2а., + 0,3а,, + 0,5а,, + 0,7а,, +1 а,) ,

■ эталонный прогноз:

I

(0,2а,, + 0,3д2/ + 0,5а,, + 0,7а7/+1дт/)

т

У). (9)

Затем по представленному алгоритму производится расчет прогноза для других показателей, обуславливающих риски инвествложений строительного предприятия.

Теперь необходимо установить силу влияния отдельных факторов и их групп на общую вероятность возникновения риска. Для этого применим аппарат факторного анализа. В качестве объекта исследования будет выступать функция риска.

Пусть определено множество всех факторов, реализованных в системе: Xя— {Хт : те {1,М}}, где М> 1 означает количество факторов риска, и для каждого риска определено множество его элементов: = Л/. Тогда получим семейство множеств: А/"= {Л/1 :

Для обеспечения благоприятного прогноза по достижению РСК поставленных целей необходимо выполнить следующее условие:

В результате исследования влияния отдельных факторов на показатель результативности инвествложений в зависимости от ситуации в РСК: для организационно-технических мероприятий - четко просматривается прямая корреляция между х и V (в этом случае при осуществлении контроля за фактором дс можно линейно управлять значением параметра риска у); для инженерно-технологических мероприятий — легкая криволинейная корреляция между х и V (при осуществлении контроля за фактором л: становится труднее управлять значением параметра риска V - необходим большой комплекс мероприятий); не установлено прямой корреляционной связи между экономическими мероприятиями и функцией эффективности РСК.

Таким образом, исследуя отдельные варианты работы адаптивной РСК (изменяя количество процессов и функций в системе), можно с высокой степенью достоверности установить, какими будут состояния инвествложений

,М}}.

Л V МО-

(10)

10 еГцеГ

строительного предприятия и его инвесторов по целевым показателям риска в определенные моменты времени.

Во втором параграфе рассмотрена модель ранжирования инвесторов и подрядчиков, позволяющая определить наиболее рациональные организационные структуры по критериям риска вложений в объекты недвижимости.

Успешное функционирование РСК невозможно без четкой оценки инвесторов и подрядчиков по степени важности и риска невозврата или невостребованности произведенной продукции, что позволит осуществить переход от эмпирически сложившейся в течение длительного времени иерархической модели деятельности РСК, сложно приспосабливаемой к постоянно меняющимся современным условиям, к эффективной модели деятельности, предусматривающей количественно измеримую оценку последствий воздействия результатов управленческих решений на финансовую стабильность предприятия строительной отрасли. В целях разработки эффективной системы ранжирования необходимо выделить приоритеты РСК, сформировать критериев оценки инвесторов и подрядчиков, разработать систему оценки результатов реализации поставленных целей и задач.

Совокупность различных взаимосвязанных между собой уровней критериев оценки инвесторов и подрядчиков представляет собой дерево ранжирования. Тогда, иерархия подрядчиков и инвесторов РСК представляет структуру с одинаковым числом и функциональным составом альтернатив (вариантов достижения заданного уровня РСК) по критериям эффективности Р)' (где ¡- уровень иерархии, ^порядковый номер элемента на уровне).

Алгоритм ранжирования будет выглядеть следующим образом:

1. Конструируем матрицу парных сравнений для всех элементов «потомков», относящихся к соответствующему элементу «родителю».

2. В полученной матрице парных сравнений вычислим приближенно ее собственные столбцы, а затем - приближенное собственное значение.

- просуммируем элементы каждой строки и записываем полученные результаты в столбец.

- складываем все элементы найденного столбца.

П П 1 П II

к" 1 К к=1 к=1 " к=1 к=1

- поделив каждый из полученных элементов столбца на найденную сумму получим собственный столбец матрицы парных сравнений. /

М'1 \ _1

"С1)

___ , .........\Н'Я

М" 1 и'. +..+М',

'•и

3. Далее ищем соответствующее собственное значение. Для чего:

- умножим матрицу парных сравнений на собственный столбец:

- разделим элементы полученного столбца у на соответствующие элементы столбца

54 Уп. >ч___ _ Уп п. .

* I "* ии

Л1 хп х\ хп

4. На следующем шаге отыщем значение индекса согласованности (ИС).

5. Подобные действия повторяем для каждого уровня иерархии. Для каждой матрицы определяются максимальное собственное значение >чпах, индекс согласованности ИС и отношение согласованности оценок ОС.

6. Запишем полученные столбцы локальных приоритетов в виде матрицы, которую затем, умножая на столбец приоритетов второго уровня, получим искомый столбец приоритетов третьего уровня иерархии, представляющего собой оперативные задачи по достижению целей РСК (взвешенные согласно их общему влиянии).

Каждое принятое решение можно оценить в 100-бальной шкале уровня риска, где 0 баллов будет означать полное отсутствие риска, а 100 баллов -сверх рискованное решение. Пусть Э, - оценка рассматриваемой величины ¡-м экспертом, п - количество экспертов в группе, Бк - текущий эталон на к-м шаге метода.

Отрезки отдельных экспертов попадают в тот или иной «отрезок весового безразличия», всего таких отрезков:

Гтах{1-ДД}/5,

|[тах{1-Д/)}/<?]+1. 1 ;

Отрезки являются вложенными друг в друга, самый внутренний «отрезок весового безразличия» [Вк- 5, Ок+ 5] - назовем первым, отрезок[Ок-2* 5, Ок+2* б]/[ Ок- б, Ок+ 8] - вторым и так далее. Эксперты, оценки которых попадают в первый отрезок, получают вес \У, эксперты с оценками из второго отрезка получают вес \У/2 и так далее. Для к-го отрезка соответствующие эксперты получают вес \У/к. Для вычисления неизвестного \У используется условие нормировки:

N1* \У/2+...+1ч[к* \У/к+...Ч* \У/з=1 (13)

На стадии эксплуатации инвестпрограмм у предприятия могут возникать риски, оценка вероятности которых приведена в таблицах 1,2 и 3.

Таблица 1 - «Простые риски»

Простые риски Приоритеты Веса

8, Р|

Ухудшение финансово-экономической си- 1 0,25

туации в РСК

Неустойчивость спроса 2 0,25

Рост цен на сырье, материалы 3 0,2

Требование банками единовременного по-

гашения кредитов 4 0,2

Снижение уровня технологической базы 5 0,05

предприятия 6 0,05

Повышение налоговых ставок

Всего 6 1

Таблица 2 - «Экспертная оценка рисков»

Простые риски Эксперты Веса

й 1-й 2-й 3-й 4-й V;

Ухудшение финансово-эконом ической 25 25 25 25 25

ситуации в РСК

Неустойчивость спроса 25 50 50 50 43.75

Рост цен на сырье, материалы 50 25 50 75 50

Требование банками единовременного

погашения кредитов 25 0 25 50 25

Снижение уровня технологической ба- 0 0 25 25 12.5

зы предприятия 0 0 25 0 6.25

Повышение налоговых ставок

При экспертной оценке рисков была принята следующая система оцен-

ки: 0 — вероятность возникновения риска мала; 25 — вероятность возникновения риска ниже среднего; 50 — вероятность возникновения риска средняя;

75 — вероятность возникновения риска выше среднего; 100 — вероятность возникновения риска высока.

Как видно из расчетов, наиболее вероятны появления двух рисков: ухудшение финансово-экономической ситуации в РСК и снижение уровня технологической базы предприятия.

Таблица 3 - «Оценка рисков»

Простые риски Веса Вероятность Балл

V, \У,* V;

Ухудшение финансово-экономической 0,25 25 6,25

ситуации в РСК

Неустойчивость спроса 0,25 43.75 10,94

Рост цен на сырье, материалы 0,2 50 10

Требование банками единовременного

погашения кредитов 0,2 25 5

Снижение уровня технологической ба- 0,05 12.5 0,63

зы предприятия 0,05 6.25 0,31

Повышение налоговых ставок

Всего 1 162,5 33,13

Поэтому, для повышения инвестиционной привлекательности данного объекта недвижимости подрядчику необходимо привлечь кредит для перевооружения технологической базы.

В третьем параграфе рассматривается механизм анализа уровня риска строительного предприятия при инвестиционной деятельности в капитальное строительство.

С учетом сложности и многогранности данной задачи целесообразно ее решение с использованием экспертной системы, синтезированной на основе модели представления знаний, представляющей собой совокупность: базы знаний, рабочей базы данных к машины вывода. Учитывая относительно небольшой объем правил необходимых для работы такой экспертной системы путем анализа различных моделей (продукционных, семантических, фреймовых, нейросетей) выбор остановлен на семантической МПЗ.

Пусть А = {ап1 = 1,£>) - множество альтернатив организации инвестиций в объекты капитального строительства, причем каждая альтернатива описывается набором параметров, а оценивается - набором показателей X = {Х:,1 = 1,/{значения которых могут быть вычислены на основе инфор-

15

мации о параметрах. Зависимость между различными параметрами и показателями может быть известна лишь приближенно, и выражена набором высказываний вида

Я, : ЕСЛИ ¿,,то =Я (14)

где - логическое высказывание вида

{К,,...,Г,.}с К.

Высказыванию может быть присвоено некоторая степень уверенности а е [0,1] в его истинности. Более сложные высказывания состоят из нескольких простых условных высказываний (1), соединенных связкой "иначе": ЕСЛИ Ь] то Х1 - //, иначе

ЕСЛИ Т^'то X, = Я„_, иначе X, = //„ (15)

Альтернативы могут быть вероятностными, когда параметры принимают значения с вероятностью причем Л, могут быть числовыми, нечеткими или лингвистическими. Подготовка информации для решения задачи. Обозначим ¿, = ¿1 а...л и. Тогда (15) можно записать в виде:

Если Ц, то А", = //, Если ¿2, то X, = Н1 (16)

Если Ц,,то Х=Н„ Каждая строка (16) является простой условной гранулой. Совокупность гранул представляет собой свидетельство:

£ = {&.■••.£.} (17)

На основе информации, заключенной в (15), можно сформулировать нечеткое отношение /? между показателем Х! и параметрами 7 е Г, используемыми в свидетельстве Е. Каждое свидетельство Е может быть отражено в виде семантической сети (рис. 3), в которой вершины соответствуют параметрам, вычисляемым показателям и оператором объединения скалярных значений параметров в вектор; непомеченные дуги только указывают направление, в котором осуществляется передача значений параметров и пока-

16

зателей; помеченные дуги, кроме того, определяют преобразование информации в соответствии с нечетким отношением Я; точка у вершины обозначает синапс и показывает, что для вычисления вектора значений необходима информация от всех вершин, дуги от которых сходятся в синапс.

Будем записывать факт выводимости значения X на основании свидетельства Е в виде

Х = Е(УЕ) (18)

Далее рассмотрим алгоритм анализа инвестиций в объекты капитального строительства синтезированным в представленной модели (в качестве основы применялся подход Демпстера для комбинирования свидетельств) работающий по принципам машины вывода для экспертных систем. Значение показателя риска инвестиций объекта недвижимости Х1 может сравниваться с эталонным посредством волнового алгоритма последовательного возбуждения вершин. Суть алгоритма заключается в последовательном возбуждении вершин, которые имеют хотя бы один синапс, все входные дуги которого исходят из возбужденных вершин.

Алгоритм анализа значений показателей риска инвестиций в объекты капитального строительства.

Шаг 1. Формируется множество М, целевых вершин, т.е. вершин, соответствующих показателям, значения которых необходимо вычислить. Шаг 2. Формируется множество М2 всех вершин сети.

17

Шаг 3. Отыскивается вершина теМ2, из которой можно попасть в какую-либо вершину 5 е М, за один шаг. Если нет такой от, то переходим к шагу 5.

Шаг 4. Включение вершин т в множество Л/,: А/, = М1 и т ■ Исключение вершин т из множества М2: М2 = М2 \ т. Переход к шагу 3.

Шаг 5. Формируется множество возбужденных вершин сети, которые принадлежат М.

Шаг 6. Формируется множество = А/, \ 5,.

Шаг 7. Для каждой проверяется возможность возбуждения од-

ного из синапсов на основании информации о возбужденности вершин 5,. Если синапс может быть возбужден, то сг учетом отношений, обозначенных на входных дугах, вычисляется значение показателя, которому соответствует вершина, последняя заносится в список возбужденных вершин: 5, =5, и я, 82 — Л', \ 5. Если 5 соответствует интересующему нас показателю (является коночной вершиной), то искомое значение найдено, и алгоритм успешно завершается.

Шаг 8. Если на шаге 7 хотя бы одна вершина была добавлена в 5,, то переходим к шагу 7. Если на шаге 7 ни одна вершина, ни добавлена в 5,, то искомое значение не может быть вычислено, алгоритм заканчивается безрезультатно.

Представленный алгоритм позволяет существенно улучшить работу экспертной системы для анализа состояний инвестиционного климата в РСК для выбора наименее рискового объекта, так как позволяет активизировать установленные правила-продукции гораздо с меньшими машинными затратами, чем традиционные методики.

В четвертом параграфе рассматривается алгоритм организации инвестиционной деятельности для региональных строительных комплексов при возведении и эксплуатации недвижимости с выбором рациональных организационных структур.

В процессе функционирования РСК может возникнуть ситуация, когда значения ее показателей не отвечают требуемым и нуждаются в корректировке. Данные о прогнозируемых или реальных (в случае положительного прогноза) показателях риска (приравненных к единице - максимальный по-

18

казатель) поступают в блок регистрации отклонений. Сравнение осуществляется на основе критериев соответствия по шкале значимости рисков. В зависимости от результатов сравнения и получения соответствующего весового значения риска делается вывод о результативности РСК.

Суммарные значения для определения значений параметров риска определяются по следующим формулам:

XX = + Р„2 + Р„,г +......+ Р„т , (19)

для прогнозных показателей рисков.

У. Р,гай = 'rall + Preall + ^лч./З +......+ ^rwrt» > (20)

Ы\

для реальных показателей рисков.

На следующем шаге определяется риск конкретного фактора на основе следующего соотношения: для текущих рисков (21) и прогнозных рисков (22).

т т

У р У Р

jLd г*«'1 ¿-j рп ЯьР=~»-, Rbp=-1T-

у р у Р

/ ■ normt { j ' normt

(21-22)

На следующем шаге вычисляется результативность мероприятий корректировки рисков, т.е. степень достижения результата по управлению рисками на каждом шаге. Определение параметров результативности по формуле:

-> (23)

^ ' ^Aua Ы

где Pbazi - базовая результативность совокупности корректировок за период, определяемая как самая максимальная из выборки за 12 месяцев; Рп::„ - результативность конкретной корректировка в рассматриваемый период.

Затем проводим оценку результативности корректировок: если л„.=0,

то цели недостигнуты; если 0<Я,„ <0,3, достижение целей незначительное; если 0,3< /'„. <0,5, цели - достигнуты; если 0,5<Rn. <0,7, цели - дос-

тигнуты в значительной мере; если 0,7< /?„. <1, цели - полностью достигнуты.

В основу алгоритма организации инвестиционной деятельности для РСК заложены принципы динамического программирования, когда через сформированные цели и вычисленные прогнозные показатели формируются условные оптимальные управления организационными структурами, обеспечивающие достижение заданных уровней рисков.

Тогда задача оптимальней организации структуры взаимодействия формулируется следующим образом:

д4,=агётах[Я(>>)-СЫ]. (24)

уеА

При этом эффективность институционального решения оценивается:

= (25)

Тогда задача организации взаимодействия может быть сформулирована следующим образом: при минимальных затратах на институциональное управление получить минимальное значение риска инвестиционных вложений в объекты недвижимости. Для этого:

Шаг 1 Формируем множества вариантов вложений (я/ ) по параметрам риска (х/). На основе данных, полученных при оценке степени согласованности прогнозных и реальных результатов риска составляем платежную матрицу. Тогда выигрышами будут выступать затраты, которые данный инвестор должен затратить на обеспечение указанных состояний РСК.

Шаг 3 Повторяем указанные действия для всех остальных потенциальных инвесторов РСК. Выберем оптимальную стратегию для каждого инвестора РСК, рассчитав средне взвешенное выигрышей и риски их обуславливающие Гу по формуле: г/= С - а/, где С-среднее взвешенное значение максимумов столбцов.

Шаг 6 Сравниваем значения выбранных организационных решений по корректировке параметров технологических процессов подрядчиков по минимуму риска. По формулам (24) и (25) оцениваем эффективность институционального решения.

Таким образом, представленная модель позволяет осуществлять выбор организационных решений, для конкретного инвестора исходя из принципа минимального сожаления.

В третьей главе рассмотрены экспериментальные исследования предложенной структуры при организации инвестиционной деятельности для региональных строительных комплексов при возведении и эксплуатации недвижимости с выбором рациональных организационных структур и получен оптимальный вариант.

Наглядно влияние примененных механизмов показано на рис. 4.

0,4

о,з 0.2 0.1 о

Рис. 5. Изменение коэффициентов рентабельности и инвестиционной активности после применения разработанных механизмов

Таким образом, доказана целесообразность и эффективность разработанных механизмов инвестиций в объекты недвижимости исполняемые выбранным подрядчиком.

В заключении приводятся основные теоретические и практические результаты и выводы диссертационной работы. Приложение содержит материалы о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В ходе выполнения диссертационной работы были получены следующие результаты:

1. Проанализированы существующие способы управления рисками инвестиционных вложений в объекты капитального строительства; установлено, что имеющийся методический и модельный аппарат в условиях резко меняющейся внешней обстановки нуждается в существенной корректировке.

2. Получена модель для определения уровня риска при осуществлении строительной компанией собственного строительства, расходов на науч-

-1-1-1-

2011 2012 2013

Рентабельность продаж ~ * Коэффициент инвестиционной активности

но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки с привлечением инвестиционных средств.

3. Синтезирована модель для ранжирования инвесторов и подрядчиков, позволяющая определить наиболее рациональные организационные структуры по критериям риска вложений в объекты недвижимости за счет использования в методе анализа иерархий модифицированного алгоритма отыскания собственного столбца и значения матрицы парных сравнений.

4. Получен метод для оценки уровня риска строительного предприятия при инвестиционной деятельности в капитальное строительство, позволяющая оперативно реагировать на возникающие угрозы с учетом факторов внутренней и внешней неопределенности отличающаяся тем, что позволяет активизировать установленные правила гораздо с меньшими машинными затратами, чем традиционные методики.

5. Разработан алгоритм алгоритм для организации инвестиционной деятельности для региональных строительных комплексов при возведении и эксплуатации недвижимости с выбором рациональных организационных структур.

6. Разработаны методические рекомендации по их внедрению в практическую деятельность строительных предприятий, а экономический эффект от внедрения составил 34%.

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих

публикациях:

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Янин, А.Г. Построение оптимальных процедур коллективной экспертизы [Текст] / Бурков В.Н., Порядина В.Л., Янин А.Г. // Системы управления и информационные технологии. Науч. тех. Журнал. - №2.1(32). - Москва - Воронеж. - 2008. - С. 151-154.

2. Янин, А.Г. Модель определения оптимальных объемов операций [Текст] / Баркалов С.А., Тельных В.Г., Хачатрян В.В., Янин А.Г.// ВЕСТНИК Воронежского государственного технического университета. - Том 4. - № 6. -2008. - С. 67-71.

3. Янин, А.Г. Задача оптимизации групповой сборки в условиях автоматизированного производства методом графов [Текст] / Бурков В.Н., Ману-

хов Г.О., Половинкин И.С., Янин А.Г. // ВЕСТНИК Воронежского государственного технического университета. - Том 4. - № 12. - 2008. - С. 10-12.

4. Янин, А.Г. Нейросетевые технологии поддержки принятия решений при закупке материалов строительной фирмой [Текст] / Маликов И.В., Кол-пачев В.Н., Шульги А.Н., Янин А.Г. // ВЕСТНИК Воронежского государственного технического университета. - Том 5. - № 1. - 2009. - С. 70-73.

5. Янин, А.Г. Задачи минимизации времени выполнения разработки при ограничениях на интенсивность потребления ресурсов [Текст] / Баркалов С.А., Голенко-Гинзбург Д.И., Кравцов А.Е., Янин А.Г Л ВЕСТНИК Воронежского госуд. технического университета. - Том 6. - № 7. - 2010. - С. 43-47.

6. Янин, А.Г. Распознавание объектов в задачах классификации организационных структур строительного производства [Текст] / Янин, А.Г Л Экономика и менеджмент систем управления. Научно-практический журнал -№ 1.1(11). - Воронеж. - 2014. - С. 171-176.

Статьи, материалы конференций

7. Янин, А.Г. Инновационные механизмы управления персоналом [Текст] / Аверина Т.В., Глухов А.П., Половинкина А.И., Янин А.Г.// 5-ая Всероссийская школа-семинар молодых ученых: Управление большими системами. Сборник трудов. - Т.1. - Воронеж. - 2008. - С. 105-110.

8. Янин, А.Г. Моделирование организационной культуры организации в антикризисном управлении [Электронный] / Половинкина А.И., Янин А.Г.// Итоги 65-й Всероссийской научно-практической конференции: «Инновации в сфере науки, образования и высоких технологий». - Воронеж. - 2010. - № 549.

9. Янин, А.Г. Построение календарного плана при рекомендательных зависимостях между работами [Текст] / Баркалов С. А., Сенюшкин A.B., Янин А.Г. // Известия Красноярского государственного строительного университета. - №3 (17). - 20П. - С. 252-256.

10. Янин, А.Г. Моделирование организационной культуры организации в антикризисном управлении [Электронный] / Половинкина А.И., Янин А.Г.// Электронный сборник тезисов научно-образовательного форума: Инновации в сфере науки, образования и высоких технологий. (INNOV -2012) - Воронежский ГАСУ. - Воронеж. - 2012. - №486.

11. Янин, А.Г. Разработка оптимальной последовательности размещения единиц проектирования во времени [Текст] / Баркалов С.А., Янин А.Г.// Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. - Серия: Управление строительством. - Выпуск №1(4)-2013. - С. 7-17.

12. Янин, А.Г. Управление проектными рисками при независимых работах [Текст] / Курочка П.Н., Янин А.Г.// Современные сложные системы управления. Сборник статей по материалам конференции. - Воронежский ГАСУ.-Воронеж.-2013,- С. 63-72.

13. Янин, А.Г. Разработка оптимальной последовательности размещения единиц проектирования во времени [Текст] / Маилян Л.Р., Янин А.Г.// Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. - Серия: Управление строительством. - Выпуск №1(2)-2014. - С. 24-29.

ЯНИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Специальность 05.23.08 — Технология и организация строительства

АВТОРЕФЕРАТ диссертации ка соискание ученой степени кандидата технических наук

Подписано в печать 24.03.2014. Формат 60x84 1/16. Бумага писчая. Усл. п. л. 1.5. Тираж 100 экз. Заказ

_ № 172____

Отпечатано: отдел оперативной полиграфии Издательства учебной и учебно-методической литературы Воронежского ГАСУ 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Оетября, 84