автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.01, диссертация на тему:Региональная информационная система межбанковских расчетов

Введение.

Глава 1. Анализ объекта исследования.

1Л. Определение системы межбанковских расчетов.

1.2. Классификация платежных систем.

1.3. Состояние платежной системы в России.

Выводы.

Глава 2. Концептуальная модель системы межбанковских расчетов.

2.1. Структура системы межбанковских расчетов.

2.2. Имитационная модель системы межбанковских расчетов.

2.2.1 Структура имитационной модели системы межбанковских расчетов.

2.2.2 Методика генерации последовательности случайных величин и критерии проверки гипотезы их тождественности эмпирическим и теоретическим законам распределения.

2.3. Риски системы межбанковских расчетов.

2.4. Методика разработки системы межбанковских расчетов.

Выводы.

Глава 3. Математическое обеспечение системы межбанковских расчетов.

3.1. Системное программное обеспечение.

3.2. Почтовая подсистема.

3.3. Подсистема безопасности.

3.4. Прикладное программное обеспечение системы межбанковских расчетов.

3.5. Подсистема мониторинга и управления.

3.6. Подсистема резервного копирования.

Выводы.

Глава 4. Техническое обеспечение системы межбанковских расчетов.

4.1. Региональная телекоммуникационная сеть.

4.2. Локальная вычислительная сеть.

4.3. Кредитная организация (клиент РКЦ).

4.4. Расчетно-кассовый центр.

4.5. Центр расчетов.

4.6. Техническое обеспечение Центра управления.

Выводы.

Глава 5. Результаты эксплуатации информационной системы межбанковских расчетов.

5.1. Анализ текущего состояния работы системы межбанковских расчетов.:.

5.2. Анализ результатов вычислительных экспериментов с имитационной моделью.

5.3. Перспективы развития системы межбанковских расчетов.

Выводы.

Определяющей составляющей рыночной экономики любого государства является развитая банковская система. Оценка работы банковской системы строится в первую очередь через определение возможности предоставления различных услуг по переводу денег как внутри одного экономического региона, так между регионами. Ускорение проведения расчетов приводит к увеличению экономической активности субъектов экономики, уменьшению необходимого количества денег в обращении, уменьшению периода обращения средств, что ведет к сокращению необходимых оборотных средств предприятий и организаций.

Для Красноярского экономического регаона данная задача особенно актуальна в связи с его большой территорией. Существующая технология почтового перевода денег обеспечивает доставку средств в среднем 3-5 дней, а в северные районы края при сложных погодных условиях данное время может увеличиваться до 10-15 дней и более. Ситуация обостряется и тем, что на законодательном уровне уже определены максимальные сроки осуществления платежей [84].

Телеграфные переводы, обладая необходимой скоростью, требуют больших трудовых и финансовых затрат. К тому же данные технологии не поддаются формализации и полной автоматизации.

Потребности развивающегося банковского сектора, совершенствование технического и программного обеспечения стимулируют создание автоматизированных банковских электронных систем зарубежными и отечественными разработчиками. Взаимодействие банков с внешней средой стало необходимым условием нормальной работы, поэтому именно в этом направлении можно ожидать наибольшего прогресса развития банковских информационных систем.

Сфера электронных банковских систем является предметом исследований и разработок, проводимых различными специалистами - в основном по телекоммуникациям, банковским информационным системам, информационным технологиям различного характера. Потребность в таких разработках ощущается практически в любом банке и затрагивает профессиональную деятельность многих банковских специалистов.

Внедрение безбумажной технологии приведет к значительному ускорению пересылки данных, улучшению защищенности, резкому снижению трудоемкости обработки документов.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке и исследовании показателей эффективности при проектировании региональной информационной системы межбанковских расчетов на примере Красноярского края, обеспечивающей надежность и увеличение скорости проведения безналичных денежных переводов. Цель достигается путем решения следующих задач:

• построить концептуальную модель информационной системы межбанковских расчетов, обеспечивающей эффективность ее функционирования;

• разработать структуру математического обеспечения и выбрать технические средства информационной системы межбанковских расчетов;

• разработать имитационную модель для проектирования и исследования информационной системы межбанковских расчетов, провести анализ показателей эффективности функционирования системы и определить направления дальнейшего ее развития.

Научная новизна исследований заключается в создании на основе имитационного моделирования методики проектирования региональной информационной системы межбанковских расчетов, обеспечивающей высокоэффективную обработку платежных документов и обоснованность выбора рациональных вариантов развития системы при изменении условий ее функционирования.

В частности:

1. Разработана концептуальная модель системы межбанковских расчетов, определены ее рациональная структура, показатели эффективности и их граничные значения.

2. Впервые разработана имитационная модель оценивания показателей эффективности системы межбанковских расчетов, создающая алгоритмические основы автоматизации их проектирования.

3. Выявлены риски, возникающие при функционировании системы межбанковских расчетов, и предложены комплексные методы их компенсации, основанные на организационных и программно-технических мерах.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в разработке и внедрении информационной системы межбанковских расчетов на территории Красноярского края в соответствии с требованиями обработки электронных платежей, принятым в Центральном банке Российской Федерации (акт об использовании результатов исследований от 4 сентября 2003г.). Обоснованность выбора рациональной структуры математического и технического обеспечения информационной системы позволило увеличить скорость проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности до нескольких часов внутри Красноярского края и до двух дней за его пределы. По результатам вычислительного эксперимента с имитационной моделью информационной системы определены перспективные направления ее развития (определены запас производительности, необходимость расширения при увеличении нагрузки).

Методика проектирования информационных систем и принципы организации защищенного документооборота были использованы при построении системы защищенного документооборота Главного управления отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (акт об использовании результатов исследований от 27 августа 2003г.).

Апробация работы. Развиваемые в работе подходы, выводы и предложения доложены и обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Достижения науки и техники - развитию сибирских регионов (инновационный и инвестиционный потенциалы)», межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в 2000-2001гг., научных семинарах кафедры автоматизированной обработки информации КГТУ, лаборатории адаптивных и обучающих систем ИВМ СО РАН.

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в семи научных статьях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и трех приложений.

Основные результаты, выводы, предложения и рекомендации могут использоваться при создании распределенных систем обработки и передачи информации.

Выражаю глубокую благодарность и признательность доктору технических наук, профессору А.В.Лапко за непосредственное руководство при исследовании информационной системы межбанковских расчетов.

Благодарю кандидата технических наук, доцента О.В.Кошаева, Ю.А.Юденко, Я.Н.Чурилову за любезно предоставленные для изучения материалы при анализе работы системы межбанковских расчетов, а также всех сотрудников Главного управления Банка России по Красноярскому краю, с которыми имел контакт при написании данной работы.

Заключение

В диссертационной работе исследованы вопросы создания и организации системы межбанковских расчетов на примере Красноярского края. Это обусловлено тем, что на протяжении последних лет сроки осуществления безналичных денежных расчетов в регионе оставались на высоком уровне из-за географических особенностей Красноярского края. Данный фактор является тормозом в развитии рыночных отношений и привел к необходимости организации системы межбанковских расчетов, основанной на электронной передаче платежных документов.

Для решения поставленных задач в диссертационной работе получены и исследованы следующие результаты:

1. Разработана концептуальная модель системы межбанковских расчетов и определено функциональное наполнение каждого ее уровня. Выявлены риски, возникающие при функционировании системы межбанковских расчетов, и предложены комплексные методы их компенсации, основанные на организационных и программно-технических мерах.

2. Определены показатели эффективности системы межбанковских расчетов (минимизация передаваемой информации между уровнями, децентрализация обработки информации, резервирование технического обеспечения, масштабируемость, количество документов, не дошедших до получателя в течение дня, время простоя всей системы в целом в течение дня, время простоя отдельных элементов в течение дня, средняя производительность системы, вероятность потери или изменения документа в процессе обработки и передачи) и их граничные значения, основанные на нормативной базе с учетом анализа роста документооборота и срока амортизации оборудования. С позиций системного подхода предложены рекомендации по комплексу мер и мероприятий, необходимых для создания системы межбанковских расчетов.

3. Проведена классификация математического обеспечения системы межбанковских расчетов и выбран рациональный его вариант в составе системного программного обеспечения, почтовой подсистемы, подсистемы безопасности, мониторинга и управления и резервного копирования. Разработана структура прикладного программного обеспечения и определены его функции.

4. Дана классификация типов технического обеспечения информационной системы межбанковских расчетов и произведен выбор его эффективного варианта с учетом региональных особенностей Красноярского края. Для обеспечения надежности работы системы межбанковских расчетов предложены рекомендации по использованию уровней резервирования, позволяющих выполнить установленные ограничения на показатели эффективности.

5. Построена имитационная модель Центра расчетов системы межбанковских расчетов и проведены вычислительные эксперименты по определению его временных характеристик работы при различных информационных нагрузках и конфигурации, что позволило определить запас производительности и находить оптимальные решения по построению и модернизации фрагментов структуры системы.

6. Разработана и внедрена информационная система межбанковских расчетов на территории Красноярского края, что позволило увеличить производительность расчетов между субъектами хозяйственной деятельности до несколько часов внутри края и до двух дней за его пределы (акт об использовании результатов исследований от 4 сентября 2003г.).

7. Методика проектирования информационных систем и принципы организации защищенного документооборота были использованы при построении системы защищенного документооборота Главного управления отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (акт об использовании результатов исследований от 27 августа 2003г.).

8. По результатам вычислительного эксперимента с имитационной моделью информационной системы межбанковских расчетов определены перспективные направления дальнейшего развития системы (в части улучшения эксплутационных характеристик и предоставления новых сервисов) и подтверждена ее адекватность реальным условиям функционирования (по показателю эффективности «время обработки

D =0137

ЭД) по критерию Смирнова m,m> ' при пороговом значении

Цз =0,1382 о плсч р с риском отвергнуть правильную гипотезу р=0,05).

Предложенные методические рекомендации и рассмотренный механизм организации системы межбанковских расчетов будет способствовать ускорению проведения безналичных расчетов в регионе, что в конечном итоге благоприятно скажется на работе кредитных организаций региона и их клиентах (предприятий и организаций различных форм собственности).

1. Аврин С. Как устроена и работает сеть SWIFTZ/Банковские системы и оборудование, 1995 №1-2

2. Антамошкин А.Н., Воловик М.А., Соустин Б.П. Автоматизация проектирования систем управления: Учебн. пособие; КГТУ. Красноярск, 1995.

3. Апанасович В.В., Тихоненко О.М. Цифровое моделирование стохастических систем: Учеб. Пособие для ун-тов по спец. «Радиофизика и электроника».-Мн.:изд-во «Университетское», 1986

4. Базельский комитет по банковскому надзору: «Risk Management Principles for Electronic Banking » Май 2001г.

5. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Проф. О.И.Лаврушина. -М.:Финансы и статистика, 1999.

6. Бек JT. Введение в системное программирование: Пер. с англ. М.: Мир, 1988.

7. Бобровски Стив. ORACLE7 и вычисления клиент\сервер: Пер. с англ. -М.: Лори, 1995

8. Болонин А.И. Платежно-расчетные системы в условиях развития глобального электронного рынка. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2001.

9. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTIC А статистический анализ и обработка данных в среде Windows. - М.: Филинъ, 1998

10. Боровикова Н. Корпоративные информационные ресурсы: защита "изнутри"// Банки и технологии, N 3, 2002

11. И. Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России.-2-е изд., перераб. и доп./Под ред. М.Х.Лапидуса.-М.:Финансы и статистика, 2001.

12. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем.-М.: Наука, 1978

13. Бэри Нанс. Компьютерные сети: Пер. с англ. М.:БИНОМ, 1995

14. Вендров A.M. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем (http://www.citforum.ru/)

15. Вороненко П. Обеспечение информационной безопасности вбанковских и финансовых структурах// Банковские технологии, №10, 2001

16. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. М.: Физматгиз, 1966

17. Грачева М. Центральные банки в эпоху электронных денег//Мировая экономика и международные отношения, N 3, 2002

18. Дамбраускас А.П., Кащеев В.А., Кошаев О.В., Холкин О.В. Алгоритм симплексного метода поиска Красноярск: КПИ, 1987

19. Дейт К. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ. К.: М.: СПб.: Издательский дом «Вильяме», 2000

20. Депсей Джед, Дворак Боб, Меехан Билл, Холен Ендри, Марк Давид Формальный и неформальный взгляд на инвестиции в информационные технологии/УЭкономические стратегии, N 2, 2002

21. Дженнингс Ф. Практическая передача данных: Модемы, сети и протоколы: Пер. с англ. М.: Мир, 1989.

22. Жожикашвили В.А., Вишневский В.М. Сети массового обслуживания. Теория и применение к сетям ЭВМ.-М.: Радио и связь, 1988.

23. Защита информации в персональных ПЭВМ/ Спесивцев А.В., Вегнер В.А., Крутяков А.Ю. и др. М.: Радио и связь, МП «Веста», 1993.

24. Имитационные модели неопределенных систем /А.В.Лапко.-Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993

25. Каменнова М. Влияние IT на эффективность бизнес-процессов банка: обработка платежей//Банковское дело, N 10, 2002

26. Капустина С.В. Компьютерные сети и коммуникации: Учеб. пособие/ ГАЦМиЗ. Красноярск, 2002

27. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания: Пер. с англ. М.: Машиностроение, 197929