автореферат диссертации по машиностроению и машиноведению, 05.02.22, диссертация на тему:Методы и модели планирования производственной деятельности корпораций пищевой промышленности в условиях конкуренции

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ; ! '

1.1. Анализ экономической политики государства в торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием: динамика и структура

1.1.1. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в экономике страны

1.1.2. Товарная структура внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием

1.1.3. Географическая структура внешней торговли

1.1.4. Продовольственная безопасность России

1.2. Анализ состояния внешнего и внутреннего зернового рынка - динамика и структура. Основные проблемы и тенденции (на примере предприятий обработки зерновых культур)

1.2.1. Реализация зерновых сельскохозяйственными предприятиями России в 2002/03 году.

1.2.2. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели

1.2.3. Баланс производства и использования зерна (в том числе пшеницы).

1.2.4. Ценовая ситуация на рынке зерна

1.3. Анализ экономической политики предприятий АПК и моделей внешней торговли сельхозпродуктами

1.4. Обобщение результатов анализа основных тенденций в области торговли предприятиями пищевой промышленности

ВЫВОДЫ

ГЛАВА 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.1. Базовая система моделей для оценки внешнеторговой политики предприятий пищевой промышленности

2.2. Проблемы информационного обеспечения деятельности предприятий пищевой промышленности

2.3. Разработка базового метода поиска коэффициентов эластичности деятельности на примере исследования конъюнктуры рынка

2.4. Методы формирования прогнозных моделей поведения конъюнктуры рынка товаров пищевой промышленности

2.5. Пример анализа конъюнктуры рынка зерновой продукции на основе базовых и прогнозных моделей в 2002-2004 годах

ВЫВОДЫ

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ ПРОИЗВОДСТВА НА НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

3.1. Постановка задачи планирования перестройки производства пищевой промышленности на новый вид продукции

3.1.1. Развернутая характеристика многоуровневой структуры планирования перестройки производства в рамках холдинга

3.1.2. Назначение и области применения сетевого планирования управления в рамках пищеперерабатывающего холдинга

3.1.3. Сетевая модель и ее основные элементы

3.1.4. Порядок и правила построения сетевых графиков

3.1.5. Упорядочение и оптимизация сетевого графика производства товаров пищевой промышленности на примере действующего мукомольного предприятия. Понятие пути

3.2. Коэффициент напряженности работ перестройки производства. Анализ и оптимизация сетевого графика

3.3. Построение сетевого плана для оптимизации процесса перестройки производства в подразделениях ОАО «Первый мельничный комбинат» г. Санкт-Петербург 135 ВЫВОДЫ

На протяжении всей своей истории Россия была крупной аграрной державой, вывозившей свою продукцию на мировые рынки. Однако в силу процессов 20 века сегодня она является устойчивым нетто-импортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия. При сохранении положения импортера, в то же время за последнее десятилетие российская агропродо-вольственная торговля и переработка претерпели заметные изменения. Рассмотрению методов и моделей планирования производственной деятельности корпорациями пищевой промышленности в условиях конкуренции и посвящена данная работа.

Как на внутреннем, так и на внешнем рынке, Российский бизнес сталкивается с возрастающей конкуренцией, поэтому огромное значение для корпораций пищевой промышленности приобретает проблема количественной оценки конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка в области торговли для регулирования экономической политики предприятий. Актуальные тенденции усиления в развитых странах кооперации предприятий, стратегических альянсов, получили достаточное отражение в зарубежных экономических моделях. Особенно пристальное внимание в них уделяется вопросам количественного определения конъюнктуры рынка (уровня цены, спроса и предложения, объемов купли-продажи и др.), так как объективность оценки служит залогом того, что заплаченная цена не окажется слишком высокой для покупателей или заниженной для продавцов.

Другой актуальной проблемой для корпораций пищевой промышленности является решение вопроса «производить или покупать». Поэтому в производственной деятельности корпораций в условиях конкуренции остро встает вопрос планирования оперативной и экономически обоснованной перестройки производства на новый вид продукции. Задача организации оперативной перестройки производства на новый вид продукции, при практической своей реализации порождает множество трудностей, связанных с перестройкой оборудования и самого технологического цикла производства и его многоярусной организационной структуры, а также со сложностью управленческих связей и чрезвычайной насыщенностью информационных потоков внутри него.

В отечественной экономической литературе названной проблеме уделяется недостаточное внимание, хотя именно правильная организация процесса планирования производственной деятельности корпорациями пищевой промышленности в условиях конкуренции является важнейшим фактором успеха предприятий в долгосрочной перспективе.

Большой вклад в исследования по данной теме внесли такие отечественные и зарубежные экономисты: В.В.Абчук, А.П.Альгин, А.А.Первозванский, Т.Н.Первозванский, М.Н.Рогов, А.Я.Черенков, Ю.Н.Воронов, П.Г.Грабовой, О.В.Волдайцев, Ф.Найт, Д.Тобин, М.Алле, Г.Марковиц, Д.Кейнс, В.Шарп,

U

Д.Ф.Синки, М.Миллер, И.Шумпетер, А.Маршалл, А.Пигу, Р.Д.Льюис, Х.Райфа.

Анализ работ этих авторов и многих других, представленных в списке литературы, дает основания полагать, что в настоящее время в отечественной теории и практике нет единого подхода к поставленным вопросам. Важно отметить, что практически любой аспект рассматриваемой проблемы имеет свое прикладное и методологическое значение. Другой вопрос, что некоторые аспекты, в современных условиях, остаются мало изученными и нуждаются в дальнейшей разработке.

Указанные обстоятельства существенно ограничивают возможности использования классических (нормативных) методов планирования производственной деятельности корпорациями пищевой промышленности в условиях конкуренции. Во-первых, в системе рыночной экономики мировая экономическая наука столкнулась с необходимостью изучать весьма сложные объекты и процессы, для которых нет целостной теории, позволяющей использовать имеющийся математический арсенал методов и моделей. Риск и неопределенность рыночных отношений возникают в результате взаимодействия многочисленных и неопределенных факторов, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Во-вторых, если даже математические модели и могут быть построены и имеются схемы их решения, все же в ряде случаев они остаются непригодными из-за огромного объема неопределенных данных. В-третьих, рассматриваемые экономические модели, как правило, являются слабо структурируемыми и потому не поддаются формализации. В-четвертых, существующие западные модели оценки состояния рынка сельхозпродукции и продовольствия не работают в специфических российских условиях. В-пятых, отсутствие методов и моделей агрегирования различных оценок рыночной конъюнктуры приводит к тому, что принимаемые решения носят неопределенный и субъективный характер.

Научная задача, решаемая в настоящей работе, состоит в совершенствовании научно-методического аппарата и технологий информационного обеспечения принятия решений в производственной деятельности корпораций пищевой промышленности.

Цель исследования: повышение эффективности планирования производственной деятельности корпораций пищевой промышленности и комплексной количественной оценки конъюнктуры рынка продовольствия для регулирования экономической политики купли-продажи.

Достижение поставленной цели определило необходимость решения следующих частных задач:

• анализ существующих методов количественной оценки продаж на внешнем и внутреннем рынках продовольствия и адаптация западных моделей продаж продовольствия на внешнем и внутреннем рынках;

• развитие методов прогнозирования конъюнктуры рынка продовольствия и экономической политики предприятий на внешнем и внутреннем рынках продовольствия в условиях неопределенности;

• разработка методики планирования перестройки производства на новый вид продукции на основе сетевого планирования.

Предметом исследования являются методы и модели планирования производственной деятельности корпорациями пищевой промышленности и прогнозирования конъюнктуры рынка продовольствия и экономической политики предприятий на внешнем и внутреннем рынках продовольствия.

Объектом исследования является деятельность корпораций пищевой промышленности, а также оптовых предприятий РФ, осуществляющих свою торговую и производственную деятельность на внешнем и внутреннем рынке сельхозпродукции.

На защиту выносятся следующие научные результаты:

1. Комплексная модель количественной оценки и регулирования экономической политики предприятий на внешнем и внутреннем рынках торговли продовольствия в условиях неопределенности, основанная на адаптации базовой экономико-математической модели исследования конъюнктуры рынка сельхозпродукции и продовольствия к Российским условиям.

2. Методика определения эластичности (взаимовлияния) отдельных видов товара друг на друга при моделировании конъюнктуры рынка продовольствия, включающая:

• метод определения соотношений определяющих коэффициенты эластичности предложения конечной продукции и спроса на сырье при исследовании конъюнктуры рынка продовольствия;

• разработка моделей для исследования чувствительности и оптимальности коэффициентов эластичности на основе метода самоорганизации моделей на ЭВМ.

3. Методы и модели прогнозирования объёма реализации продукции, и выбора оптимальной ценовой стратегии продаж продовольствия.

4. Методика планирования перестройки производства на новый вид продукции на основе сетевого планирования.

Научная новизна работы:

1. Расширены возможности традиционных подходов к количественной оценке и регулированию экономической политики предприятий на внешнем и внутреннем рынках торговли продовольствия, что позволило повысить качество инвестиционных решений при решении задач расчета показателей спроса и предложения.

2. Получили развитие технологии прогнозирования объёмов реализации продукции и выбора оптимальной ценовой стратегии, что позволило более точно и объективно проводить экономическую политику предприятий.

3. Разработана методика и получены соотношения и коэффициенты, определяющие уровень эластичности (взаимовлияния) предложения конечной продукции и спроса на сырье при моделировании конъюнктуры рынка продовольствия.

4. Разработанная методика планирования перестройки производства на новый вид продукции на основе сетевого планирования обеспечивает выбор многоуровневой структуры подготовки производства в рамках холдинга, порядок упорядочения и оптимизации сетевых графиков по заданному критерию и ограниченным ресурсам.

Методы исследования. При проведении исследования были использованы методы количественного финансового и статистического анализа. При разработке технологий моделирования использовались следующие экономико-математические методы и модели: методы исследования операций (методы оптимизации, методы линейного программирования); методы теории игр (модель игры с природой); методы факторного и стохастического анализа; методы имитационного моделирования.

Практическая значимость.

1. Разработанный научно-методический аппарат может быть успешно использован для различных коммерческих организаций, инвестиционных компаний, финансово-промышленных групп и т.д.

2. Применение разработанных в диссертации более совершенных методик, алгоритмов и моделей позволяет уменьшить потери компаний от неэффективных и рискованных капиталовложений, снизить размер резервных фондов и страховых отчислений, необходимость которых обусловлена наличием рисков и неопределённостью условий торговли.

3. Применение разработанных методик позволяет объективно определить величину инвестиций и подсчитать сумму возможного ущерба.

4. Применение разработанных методов и моделей позволяет эффективно планировать инвестиционную политику торговых предприятий в современных условиях рынка.

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается:

1. Непротиворечивостью результатов имитационного моделирования с результатами теоретических расчетов.

2. Широкой апробацией научных результатов.

3. Положительными результатами внедрения основных научных результатов в государственных структурах и коммерческих компаниях РФ.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались в 19972003гг. на 14 научных конференциях, в том числе Региональной научно-практической конференции "Менеджер 21 века" НГТУ, Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы региональной экономики" ННГУ, Региональной научно-практической конференции "О развитии сельскохозяйственного комплекса Нижегородской области", Седьмой Всероссийской научно-методической конференции и др.

Результаты исследований использовались Департаментом торговли Московской, Нижегородской и Ленинградской области, Региональным агентством содействия инвестициям, Фондом поддержки малого предпринимательства Нижегородской области, а также в учебных курсах студентов Международного сельхозинститута Нижегородского государственного университета и слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ общим объёмом 2,1 п.л. из них лично автору принадлежит 1,6 п.л.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.

Выводы

Сформулированы основные принципы построения сетевого плана перестройки мукомольного производства на новый вид продукции в рамках подразделений холдинга. Определены области применения сетевого планирования управления в рамках холдинга. Показано, что сетевое планирование управления (СПУ) основано на моделировании процесса с помощью сетевого графика и представляет собой совокупность расчетных методов, организационных и контрольных мероприятий по планированию и управлению комплексом работ.

Оптимизация сетевого графика представляет процесс улучшения организации выполнения комплекса работ по планирования перестройки мукомольного производства с учетом срока его выполнения. Оптимизация проводится с целью сокращения длины критического пути процесса консолидации, выравнивания коэффициентов напряженности работ, рационального использования имеющихся внутри холдинга ресурсов.

В главе теоретические результаты исследований рассмотрены на конкретных данных и фактических примерах. В главе представлены основные моменты методики и этапы подготовки и трансформации консолидированного плана работ холдингового объединения на основе первичных планов дочерних подразделений в план работ холдинга.

В работе приведен пример построения сетевого плана для оптимизации процесса планирования инноваций в подразделениях ОАО "Первый мельничный комбинат". Для этого в работе представлена сетевая модель типа "события-работы", которая отражает процесс планирования перестройки мукомольного производства холдингового объединения.

Представленные результаты и расчеты показали, что критический путь данной сетевой модели составил 61 день. Это позволяет определить критическую дату, не позднее которой должны быть начаты работы по консолидации планов дочерних предприятий, входящих в холдинг. А именно -дата инициализации сбора первичных данных должна отстоять от даты конечного представления консолидированного плана работ не менее чем на 2 месяца.

Расчет вспомогательных показателей (резервов выполнения работ, коэффициента напряженности работ и т.д.) помогает повысить управляемость системы и упростить контроль за выполнением каждого цикла работ по консолидации планов работ в отдельности и всего проекта в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате анализа традиционных подходов к оценке конъюнктуры рынка зерна в условиях неопределенности установлено, что применяемый инструментарии недостаточно полно и достоверно учитывает природу рынка, что влечет за собой принятие неэффективных инвестиционных решений.

2. Расширены возможности традиционных подходов к количественной оценке и регулированию экономической политики предприятий на внешнем и внутреннем рынках торговли зерна, что позволило повысить качество инвестиционных решений при решении задач расчета показателей спроса и предложения.

3. Получили развитие технологии прогнозирования объёмов реализации продукции и выбора оптимальной ценовой стратегии, что позволило более точно и объективно проводить ценовую политику предприятий.

4. Разработана методика и получены соотношения и коэффициенты, определяющие уровень эластичности (взаимовлияния) отдельных видов товара при моделировании конъюнктуры рынка зерна.

5. Сформулированы основные принципы построения сетевого плана перестройки мукомольного производства на новый вид продукции в рамках подразделений холдинга. Определены области применения сетевого планирования управления в рамках холдинга. Показано, что сетевое планирование управления (СПУ) основано на моделировании процесса с помощью сетевого графика и представляет собой совокупность расчетных методов, организационных и контрольных мероприятий по планированию и управлению комплексом работ.

6. Применение разработанных автором методов, моделей и алгоритмов позволило получить экономический эффект за счёт снижения величины инвестиционных резервных фондов и высвобождения денежных средств. Таким образом, научные результаты диссертации могут быть использованы как предприятиями производителями сельхозпродукции для разработки экономической политики, так и финансовыми учреждениями, консалтинговыми и брокерскими компаниями для анализа эффективности инвестиционных проектов.

7. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в соответствии с п.8 положения ВАК, поставленная в работе цель -повышение эффективности планирования производственной деятельности корпораций пищевой промышленности и комплексной количественной оценки конъюнктуры рынка зерна для регулирования экономической политики купли-продаж, достигнута и задачи работы решены.

1. Абрамов О. Оценка риска инвестирования. //Экономика строительства-1996-№12-с.2-12

2. Аверьянов А. Диверсификация инвестиций: российский вариант. //Рынок ценных бумаг- 1995-№20-с.21-24

3. Аленичева Т. Средняя стоимость капитала в процессе анализа инвестиционной деятельности финансово-кредитного учреждения //Финансовый бизнес1996-№1-с.22-29

4. Аленичева Т.Д. Анализ средней цены капитала, используемого для финансирования долгосрочных инвестиций.// Деньги и кредит

5. Альгин А.П. Грани экономического риска. М.: Знание -1991-64с.

6. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.: Мысль -1989-188с.

7. Антипова О.Н. Регулирование рыночных рисков // Банковское дело-1998-№3-30-33

8. Аргинбаев К.М. Оценка риска инвестиционных проектов и обоснование планов прогнозов мукомольного производства в условиях неопределенности.

9. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Новосибирск. 1997

10. Арженовский С.В. Эконометрические методы. Курс лекций. Новочеркаск: НГТУ, 1998-86с.

11. Арженовский С.В. Экономико-математическое моделирование динамики фирмы. Инвестиционный аспект. Новочеркаск: НГТУ, 1998-96с.

12. Баканов М. Основы управления кредитными рисками в коммерческом банке. //Финансист-1997-№10-с.28

13. Баканов М.И. Шеремет А.Д. "Теория экономического анализа" Учебник М., Финансы и статистика, 1995 г.

14. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: Финансы истатистика -1994-383с.

15. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика -1996-188с.

16. Бауэр Рой и др. Управление инвестиционным проектом: Опыт IBM. пер с англ. -М.:ИНФРА-М, 1995-208с.

17. Бахрамов Ю., Глухов В., Окороков В., Сахаров А. Методы снижения рисков в инвестиционных контрактах. // Инвестиции в России, 1997-№1 с.45

18. Бахрамов Ю., Сахаров А. Методы оценки рисков при составлении ® плана финансирования инвестиционных проектов. Инвестиции в России. 19 972

19. Берездивина Е. Риски это не абстрактный дамоклов меч. //Финансовый бизнес-1997№ 12-С.59-66

20. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: пер. с англ. -М.: Интерэксперт-343с.

21. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и ф зарубежный опыт. Современная практика и документация/В.М. Попов, Г.В.

22. Медведев и др. -М.: Финансы и статистика, 1997. 419с.

23. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/пер. с англ. -М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. 632с. ф 22. Бойченко Ю. Проектное финансирование: зарубежный опыт ироссийская специфика. //Инвестиции в России 1998- № 3-С.43-44.

24. Бродский Г.М. Инвестирование промышленности негосударственными пенсионными фондами. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н СПБ. 1996.

25. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: пер с англ.-М.:-1996-432с.

26. Буклемишев О. Новая инвестиционная теория //Финансовый бизнес-1996-№2-с 12

27. Бухарев С.Ю. Формирование системы управления инвестиционнойдеятельностью на промышленном предприятии. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н СПБ. 1996.

28. Буяльская А.К. Оценка конкурентоспособности швейных товаров. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Новосибирск. 1996.

29. Бычков В. Проблемы возвратности банковских кредитов. //Финансовый бизнес-1998-№2-с.42-44

30. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: пер. с англ. (под редакцией И.И. Елисеевой М., Финансы и статистика 1997 - 800 с.

31. Веремеенко С. Игудин Р. Инвестиционный проект глазами банкира ® //Банковское дело-1996-№7-с .6-9

32. Веремеенко С. Игудин Р. Приоритеты инвестиционного проектирования //Финансист-1996-№2-с. 16-19

33. Виленский П. J1., Лившиц В.Н, Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебно-практическое пособие. -М.: Дело, 1998-248с.

34. Винницкая С. О возможностях моделирования финансовых Ф процессов с использованием пакета программ COMFAR III EXPERT"

35. Инвестиции в России 1998- №4-стр. 22-35

36. Воропаев В.И Управление проектами в России. М.:Аланс-1995-225с.ф 35. Галайда В.А. Управление предпринимательским риском припереходе к рынку. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1995.

37. Гиляровская JI.T., Ендовицкий Моделирование в стратегическом планировании долгосрочных инвестиций // Финансы-1997-№8-53-57

38. Гиляровская JI.T., Ендовицкий Д.А. Регулирование риска в долгосрочном инвестировании Бухгалтерский учёт 12' 96

39. Глаговский Г.В Анализ риска при осуществлении инвестиционных проектов и разработка методов его оценки. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н СПб 1997

40. Глазунов В.Н. Критерии оценки инвестиционнойпривлекательности проектов // Финансы -1997-№12-с.59-62

41. Горбунов А.А., Сетдиков Р.А. Об оценке эффективности инвестиционных проектов//Финансы -1996-№4-с.35-41

42. Горелов А. Предпринимательские риски. //Финансовый бизнес-1996-№5-с. 29-33

43. Графова Г.Ф., Аврашков Л.Я. О норме дисконта при отборе инвестиционных проектов для финансирования // Финансы-1998-№3- с.28-29

44. Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование.// Российский экономический журнал 1994-№5,6

45. Давыдов О. Об оценке инвестиционного риска. //Бухгалтерский учёт-1993-№8 с. 13-16

46. Ф 47. Денисов А. В. Оценка инвестиционных проектов с учётом развитияэкономической ситуации на рынке. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н. 1999.

47. Дулич В.А. Комплексный анализ инвестиционных процессов // Экономика строительства-1996-№2-с.29-45

48. Егельский А.А. Моделирование процесса принятия решения при оценке кредитного риска. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н СПб. 1995

49. Ермаков C.J1. Методы снижения риска невозврата ссуды. //Банковское дело-1994-№ 1 -с.32-34

50. Ерошенков С.С. Инвестиционная привлекательность приватизированных предприятий. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М .1997.

51. Жигло А.Н. Расчет ставок дисконта и оценка риска.// Бухгалтерский учёт 1996-№6

52. Жуков. Риски в инвестиционной деятельности возможности по их локализации. //Бухгалтерский учёт-1996-№8-с. 18-2

53. Заседателев О.В. Управление инвестициями в ВПК. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1996.

54. Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска.// Деньги и кредит 1997-№6

55. Зеленев А.В. Совершенствование инвестиционного проектирования. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Екатеринбург 1995.

56. Зозулюк А.В. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1996.

57. Зуева J1.M. Методы расчёта срока окупаемости инвестиционных проектов. // Экономика строительства-№7с. 46-52

58. Иванов А.Д. Стимулирование инвестиционных процессов в экономике крупного города. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1996.

59. Иладинов И.З. Риск недооценки состояния рынка в проектном финансировании // Банковское дело-1998-№1 с.20-23

60. Илькевич И.Н. Моделирование инвестиционной деятельности естественной монополии. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н СПБ. 1995.

61. Инвестиции в России: сценарное прогнозирование развития инвестиционного процесса. Исследовательская группа ЦИРКОН. //Инвестиции в России 1997№5-6

62. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. Под ред. Шумилина С.И.М: АО Финстатпром-1995-240с.

63. Инвестиционно-финансовый портфель (Книга инвестиционного менеджера . Книга финансового менеджера. Книга финансового посредника). Отв. Ред. Рубин Ю. Б., Солдаткин В.И.-М: СОМИНТЕК-1993.

64. Интегрированная система выявления рисков и размещения страхового капитала. // Финансист-1997-№10-с.54-61

65. Ирниязов Б. Основные показатели финансовой оценки инвестиций в рыночной экономике. //Финансы-1994-№11-е. 17-19

66. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов под редакцией Н.Ш. Кремера М., Банки и Биржи, ЮНИТИ 1997 407 стр.

67. Калашников JI. Оценка стратегической инвестиционной привлекательности промышленного предприятия. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н. СПБ. 1997.

68. Канаш И.С. Оценка рыночной стоимости собственного капитала предприятия. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Мурманск. 1996.

69. Капаева О.В. Прогнозирование состояний неплатежеспособности предприятий. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Казань. 1996.

70. Капачёв Д.В. Моделирование и оперативное управление инвестициями. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М.1997

71. Капитоненко В. В. Финансовая математика и её приложения: Учебно-практическое пособие для вузов.-М.: "Издательсство ПРИОР", 1998-144с.

72. Исследование методов разрешения информационных проблем при анализе конъюнктуры рынка продовольствия.// Институт Экономико-математического Моделирования Автоматизированных Информационных Систем Промышленности (Научный Фонд). Москва, 2004г., УДК 336.71.

73. Аддитивные и мультипликативные модели прогнозирования ® показателей рынка продовольствия.// Институт Экономико-математического

74. Моделирования Автоматизированных Информационных Систем Промышленности (Научный Фонд). Москва, 2004г., УДК 336.71.

75. Антикризисное управление. Проблемы управления недвижимостью предприятий ОПК в регионах России.// Москва, 6 2004, Вестник МАРТИТ.

76. Интеграция производственных систем. Направления развития потенциала ОПК России на период до 2010 года.// Москва, 6 2004, Вестник МАРТИТ.

77. Касимов Ю.Ф. "Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг" М., Филин 1998 144 стр.

78. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование //Банковское дело1996-№7-с.2-5,№8-с. 18-22

79. Ковалев В.В. "Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности." М.: Финансы и статистика 1997-512 стр.

80. Ковалев В.В. Методы ситуационного анализа. // Бухгалтерский учёт 1996-№3

81. Ковелло Дж. А., Хейзелгрен Б. Дж. Бизнес-планы. Полное л справочное руководство: Пер. с англ. -М.:Издательство БИНОМ- 1997-352с.

82. Колесник А.П. Модели финансовых процессов. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1996ф 85. Количественные методы финансового анализа. Под ред. Дж. Брауна

83. М.П. Крипмена М., ИНФРА - М, 1996 - 336 стр.

84. Коломина М. Сущность и измерение инвестиционных рисков. //Финансы-1994-№4-с. 17-19

85. Коновалов С.Ф. Об оптимизации состава показателей, характеризующих банковские риски.// Деньги и кредит

86. Косицина Т, Рябцев В., Чудилин Г., Проживина Н. Статистические методы определения инвестиционной привлекательности регионов ассоциации Большая Волга // Вопросы статистики-1996-№6-с.75-81

87. Кох В.А. Инвестиционное проектирование в АО в постприватизационный период. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н СПБ. 1996.

88. Кочетков А.И., Никешин С.Н. и др. Управление проектами (зарубежный опыт) СПб.: Два-Три-1993

89. Кошеленко С.Н. Оптимизационные финансовые задачи в условиях риска. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1981

90. Кошечкин С.А Прогнозирование в инвестиционном проектировании

91. Кошечкин С.А. Математические основы финансового анализа инвестиционных проектов.//Научно-техническая конференция профессорско• преподавательского состава, аспирантов и студентов. 1998.41 с.34

92. Кошечкин С.А. Методы исследования операций в финансовом инжиниринге инвестиционных проектов. 2003

93. Кравцова Е.Н. Привлечение иностранных инвестиций в экономику России. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н M.I 995.

94. Красногиро А. Российский инвестиционный калейдоскоп: соотношение потребностей, возможностей и факторов //Инвестиции в России1997-№5-6

95. Кузюра Н.В. Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н МЛ 996.

96. Куракина Ю.Г. Оценка риска в инвестиционном анализе // Вестник Финансовой Академии -1997-№1-с.75-82

97. Куракина Ю.Г. Оценка фактора риска в инвестиционных расчетах. //Бухгалтерский учёт 1995-№6

98. Куц А. Управлять рисками необходимо, но занятие это дорогое. //Финансист-1995-№30с.21 -23

99. Лавров Ю. Американское открытие практически нетронутой части российского инвестиционного потенциала. //Инвестиции в России 1997-№5-6

100. Леонтьев С. Как обосновать инвестиционный проект //Экономика и жизнь-1997-№ 13-с.22

101. Липатова И.В. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия с учетом риска банкротства. ВЗФЭИ М.:1997-22с.

102. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. М.: БЕК, 1996 - 294с.

103. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. М., Финансы, ЮНИТИ 1998 400 стр.

104. Марченко А. Методы борьбы с рисками. //Рынок ценных бумаг-1995-№ 12-е. 17-19

105. Маршалл Д. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям. Пер с англ.- М.: ИНФРА-М 1998. -784с.

106. Масленченков Ю. Способы минимизации кредитных рисков. //Финансист-1996-№ 12с. 16-17

107. Масленченков Ю. Формализованные процедуры финансового анализа. //Финансист-1996-№ 10-с. 16-19 ф 112. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестицийи финансирование инвестиционных проектов. М.: ИКЦ ДИС-1997- 160с.

108. Мельникова М.Н. Совершенствование оценки конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Хабаровск. 1996.

109. Мельникова И.В. Необходимость выработки стратегии управления рисками предпринимательской деятельности. Киев-1996-11с.

110. Меркулов В.Н. Возможности экономическо-математического регулирования процесса принятия управленческих решений в условияххозяйственного риска.

111. Мерс Хельмут, Шнаус Мартин. Оценка рисков по методу Биномиального дерева. //Банковский бизнес-1996-№2-с.49

112. Методические рекомендации по оценке эффективности и их отбору для финансирования. МЛ 994

113. Мешковой Н., Кулакова Ю. Повышенный доход оправдывает риск с помощью аналитических расчётов. //Рынок ценных бумаг 1995-№24-с.12-16

114. Мигло А. Метод Модильяни-Миллера и структура капитала российских корпораций. // Рынок ценных бумаг 23' 97

115. Минаев С. Как управлять предпринимательскими рисками. • //Финансовый бизнес-1997-№2-с.49-51

116. Мир управления проектами. Под ред. Решке X., Шелле X. Общ. ред. и пер. Познякова.-М.:-Аланс1994-303с.

117. Монаков Ю. Инвестиционное планирование: рентабельность, эффективность, устойчивость. // Рынок ценных бумаг- 1996-№5-с.37-39

118. Морозова Т.В. Расчет нормы дисконта. // Бухгалтерский учёт 3' 96

119. Москвин В. Реальный риск кредитования мукомольного л производства. //Бизнес и банки-1995-№13-е. 1-2

120. Москвин В. Снижение риска кредитования предприятия. //Бизнес и банки-1996-№30-с. 1-2 ф 126. Москвин В.А. Разработка качественного бизнес-плана реализацииинвестиционного проекта. // Деньги и кредит-1998-№3-с.59-63

121. Москвин В.А. Система рисков при инвестиционном кредитовании предприятий. // Банковское дело-1998-№2-с.5-9

122. Муллен Э. Теория игр с примерами из математической экономики, пер. с франц., М. Мир 1985 200 стр.

123. Найт Ф. Понятия риска и неопределённости. //Thesis 1994-№5с.1228

124. Нейман Дж. Фон Моргенштерн О. Теория игр и экономическое ® поведение М, 1970

125. Нестерова Р.В. Конкурентоспособность производственного потенциала предприятия. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Ульяновск. 1997.

126. Нестерова И.А. Инвестиционное предпринимательство. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1995.

127. Нефедьев А. Информационно-аналитическое обеспечение процесса управления инвестиционными рисками. //Финансовый бизнес- 1997-№6-с.25-26

128. Никитина Г.В. Инвестиции и риск в условиях переходной экономики. Дисс. на соискание к.э.н. Ростов-на-Дону. 1995

129. Никонов В.А. Обоснование принятия инвестиционных решений на ® базе оценок уровня риска альтернативных проектов. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н1. СПБ. 1997.

130. Новые инструменты для управления прибылью и рисками. //Финансист-1995-№45с. 10-13

131. Нормативно законодательная база инвестиционной деятельности в России (комментарий, законы и другие нормативные акты. Экономико-правовой бюллетень выпуск 2(83) 1997г.

132. Об утверждении типовой формы плана оздоровления (бизнес-плана), порядка его согласования и методических рекомендаций по разработке• планов финансового оздоровления" ФУДН 5.12.94 №98-Р

133. Овчаренко Е.К., Ильина О.П. Балыбердин Е.В. "Финансово-экономические расчеты в EXEL" М., "Филин" 1998-184 стр.

134. Овчаров А.О. Об организации банковского риск-менеджмента. //Бухгалтерский учёт-1998-№2с20-23

135. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке. //Банковское дело-1998-№1-с.15-16

136. Организация управления рисками в инвестиционных банках. //Финансовый бизнес-1997-№ 1 с.6-9

137. Орлова Н. Учёт риска изменений ставки дисконта // Рынок ценныхбумаг-1995-№22-с. 35-36

138. Основы управления кредитными рисками в коммерческом банке. //Финансист-1997-№ 10-с.28-35

139. Оуэн Г. "Теория игр" М, Мир 1971

140. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. //Финансы 1995-№8с.20-24

141. Оценка риска в инвестиционном анализе //Вестник Финансовой Академии-1997-№ 1 -с.75-82

142. Панфёров Г. Совершенны ли методические подходы к оценке ® эффективности инвестиционных проектов. //Российский экономическийжурнал 1997-№2-С.63-71

143. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок расчёт и риск.-М.:-1994-189с.

144. Платов В.Я. "Рынок инвестиций: мифы и стереотипы российского менеджмента" ЭКО 9' 96

145. Половинкин П. Зозулюк А. Предпринимательские риски и f управление ими. // Российский экономический журнал 1997-№9

146. Положение об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционныхф ресурсов Бюджета развития Российской Федерации. Утверждено постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 года №1470

147. Поляков С.Ю., Яковлев Ю.М. Об оценке рисков инвестиционных проектов. //Бухгалтерский учёт-1996-№8-с.66-71

148. Поморина М.А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка. //Банковское дело-1998№3-с.12-17

149. Пономарёва И.И. Оценка инвестиционной привлекательности компаний. // Банковские услуги-1997-№11с.8-15

150. Программные продукты, применяемые при оценке эффективности Ф инвестиционного проекта. //Инвестиции в России №3 1998 г. с.33-41

151. Проектный анализ. Первые шаги: консультации специалистов АИН-ИНВЕСТ. // Экономика и жизнь-1996-№2-с. 12

152. Прохорин Е. Тактика понижения риска потерь. // Рынок ценных бумаг 4' 97

153. Редхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер с англ. Дорошен А.В. М.:ИНФРА-М-1996-287с.

154. Риски в современном бизнесе. Грабовой П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. и др. М.: Алане- 1994-237с.

155. Рукин А., Стеценко А. Портфельные инвестиции: Классический и • современный подходы. // Рынок ценных бумаг-1995-№21-с.38-39

156. Рукин А., Храмцовский С. Портфельные инвестиции или оптимизация управления ресурсами? // Рынок ценных бумаг-1995-№23-с.51-55

157. Рутковская Е.А. Оценка эффективности инвестиций. // Экономика строительства-1997-№ 12-е. 13-27

158. Салий A.M. Методы принятия решений по управлению инвестиционным процессом на текстильных предприятиях с учетом интересовл его субъектов. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1996.

159. Салин В.Н. и др. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М., Анкил 1997 126 стр.

160. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями, под ред. В.М. Попова-М.: Финансы и статистика, 1998-488с.

161. Светуньков С. Г. Методология и методика прогнозирования экономической конъюнктуры. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н СПБ .1995.

162. Севрук В. Анализ кредитного риска. //Бухгалтерский учёт-1993-№10 с.15-19

163. Севрук В.Т. Банковские риски. М.:Дело-ЛТД-1994-72с.

164. Сердюкова И. Д. Методы анализа финансовых рисков. //Бухгалтерский учёт 6' 96

165. Синицин О. Инвестиционный анализ. Теория выбора. Правила выбора оптимального варианта инвестиций.// Инвестиции в России, 1997-№1

166. Синько И.В. Управление организационно-экономическими рисками. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н M.I 997.

167. Смирнов А. Мисюлин Д. Декомпозиционный анализ банковского портфеля: доходность, риск и налоги. // Рынок ценных бумаг 4' 97

168. Смирнов С. Методы финансовой инженерии и страхование рисков. //Финансист-1996-№ 16-с. 17-19

169. Сплетухов Ю.А. Страхование финансовых рисков. // Финансовая газета. Региональный выпуск-1997-№39-44

170. Староверова О.В. Моделирование инвестиционных процессов на предприятии. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М.1997

171. Суская Е.П. Оценка риска банка при кредитовании юридических лиц. //Банковское дело-1998-с.30-35

172. Телегина Е. Об управлении рисками при реализации долгосрочных проектов. //Деньги и кредит -1995-№1-с.57-59

173. Токарев А.Н. Анализ риска и адаптивности инвестиционных проектов в нефтяном секторе. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Новосибирск. 1995

174. Тумасянц Р.И. Управление финансовыми рисками и стратегия долгосрочного развития промышленных предприятий. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М.1997

175. Турусихина А.Ю. Хозяйственный риск и методы воздействия на него в условиях перехода к рынку. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1996.

176. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании М., ® Российский Юридический Издательский дом 1994 130 стр.

177. Финансовая математика: Программа. Методические указания по изучению дисциплины, задания к контрольной работе, ВЗФЭИ.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996-40с.

178. Финансовое планирование и контроль. Под ред. Поукока М.А., Тейлора А.Х.-М.: 1996-479с.

179. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник под ред. Е.С. Стояновой М., изд-во Перспектива 1996г.

180. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. // Деньги и кредит 6' 97• 189. Хелферт Э. Техника финансового анализа.

181. Холт Р.Н., Барнес С.Б. Планирование инвестиций. Пер с англ.-М.: Дело-ЛТД, 1994-120с.

182. Хуссамов P.P. Разработка метода комплексной оценки риска инвестирования в промышленности. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н Уфа. 1995.

183. Цвиркун А. Акинфиев В. Новое средство анализа инвестиционных проектов. // Банковское дело -1996-№2-с.34-35

184. Ф 193. Чернов В. А. Анализ коммерческого риска. М.:Финансы истатистика-1998- 128с.

185. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М., Дело Лтд 1995 г. 320 стр.

186. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций М., Дело 1998-256 стр.

187. Шабаева В. Организация управления рисками в инвестиционных банках. //Бизнес и банки-1996-№31-с.7

188. Шапиро В.Д. Управление проектами. СПб.; ДваТрИ, 1996-61 Ос.

189. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. Инвестиции: пер. с англ. -М.: ИНФРА-М , 1997-1024с

190. Шепп Франк. Практика проектного финансирования. //Бизнес и банки-1996-№ 48-С.7

191. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М., ИНФРА-М 1995- 176 стр.

192. Эддоус М. Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. Пер. с англ. И.И. Елисеевой М., Аудит, ЮНИТИ 1997 - 590 стр.

193. Яковец Ю. Проектное финансирование: как повысить уверенность инвестора. //Финансист -1996-№8-с.10-15

194. Adams J. Risk. UCL Press Ltd. London. 1995-228p. (pp7-25)