автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.06, диссертация на тему:Информационное обеспечение управления рисками хозяйственных операций в социально-экономических системах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

На правах рукописи

Бучинский Виталий Анатольевич

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Специальности:

05.13.06 - «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические системы)» 05.13.10 - «Управление в социальных и экономических системах»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Санкт-Петербург 2004

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете водных коммуникаций

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор

Кулибанов Юрий Михайлович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор Ивановский Леонид Витальевич

кандидат технических наук,

доцент Барщевский Евгений Георгиевич

Ведущая организация:

Российский государственный гидрометеорологический университет

Защита состоится «_»_200_г. в_часов на заседании

диссертационного совета Д 223.009.03 при Санкт-Петербургском государственном университете водных коммуникаций по адресу: 198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5\7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан «_»

,200_г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор технических наук, профессор

Ю.М. Кулибанов

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Смена общественно-политической и экономической формации в России в конце 20-го столетия породила множество проблем, актуальность решения которых усиливается по мере углубления в стране рыночных отношений. Передел государственной собственности создал новую для страны социальную группу людей, которая получила ее в личное владение. Однако поверхностные знания экономических механизмов, определяющих состояние новых для страны рыночных отношений и требуемых для эффективного управления собственностью, явились причиной банкротств некоторых из них.

Поэтому одной из актуальных тем последнего десятилетия явилась проблема эффективного менеджмента.

Образовавшееся в мировой экономике пространство с неразвитыми рыночными отношениями, дешевой рабочей силой и огромным запасом природных сырьевых ресурсов сделало Россию чрезвычайно привлекательной для ввоза капитала из развитых стран мира. Однако неустановившиеся экономические отношения и законодательная база, закрепляющая эти отношения, все еще определяют непредсказуемость поведения рынка в стране. От оценки уровня предсказуемости оказались зависимыми реализация инвестиционных проектов, организация новых предприятий и само их существование, судьба инвестируемых средств и другие процессы, выгодные для страны.

Исходя из этого, наиболее актуальным направлением менеджмента явилась проблема управления рисками.

Для молодой российской экономики управление рисками все еще остается новым понятием, так как даже среди руководителей крупных промышленных предприятий нет точного понимания рисков, как таковых, не говоря уже о необходимости управления ими.

Повышение актуальности этой проблемы определяется наметившимся увеличением спроса, особенно в банковской сфере и в страховом бизнесе, на научные исследования в этой области.

Решение данной проблемы тормозится по ряду причин. К ним относится сложность применения на практике существующих методов, нашедших широкое применение в странах с устоявшимися рыночными отношениями, из-за отличий в способах хозяйственной деятельности. К ним можно отнести малое количество научных разработок, которые находят практическое применение. К ним также можно отнести и отсутствие устоявшейся практики, и новизна задач из области управления рисков, которые ставятся сегодня руководителями отдельных предприятий перед своими менеджерами.

По этим причинам наукоемкие задачи управления рисками, от решения которых зависит не только прибыль, но и само существование предприятий, возлагаются на неквалифицированный ботающие на предприятиях менеджеры

»ИБЛИОТЕКА |

ся о»

тар»!

ческими методами (на уровне собственных интуиции и догадок), тем самым, превращая науку управления в искусство.

Особенно неразвит риск-менеджмент в небанковской сфере экономики. Поэтому большое значение для экономики страны имеет проблема развития систем управления с учетом рисков, особенно, в крупном бизнесе. Для него это связано с особой тяжестью последствий рисков, которые могут затронуть экономику всей страны. Такие серьезные последствия определяются особенностями структуры современной национальной экономики, которая характеризуется наличием олигархических структур-систем, содержащих в себе системообразующие предприятия, к которым относятся крупные предприятия советских времен и связанные с ними кредитные учреждения, а также основные предприятия-поставщики услуг для этих предприятий.

Поэтому проблема управления рисками касается всей экономики страны, т.е., эта проблема является не только системной, но и глобальной.

Существующие на Западе средства управления рисками, включая программные продукты, рассчитаны на другую конъюнктуру, на иной менталитет, на другую корпоративную культуру, на иных пользователей. Поэтому они не могут быть слепо перенесены в нашу экономику и требуют определенной методической адаптации.

Традиционные способы управления рисками при отсутствии системного подхода затрудняют и удорожают создание и функционирование таких систем. Существующие методы оценивания рисков не позволяют их применение для проектирования и построения систем управления рисками, удовлетворяющих требованиям бизнеса. Кроме того, отсутствие соответствующего методического инструментария не позволяет сформулировать такого рода требования. Поэтому практическая обоснованность возникающих вариантов построения таких систем носит не методический, а скорее эвристический характер.

Проблеме управления рисками посвящено множество научных работ, выполненных такими всемирно известными зарубежными учеными - экономистами, как Ф. Найт, Дж. Прайт, К. Эрроу, Дж. Нейман, Г. Маркович и многими другими, разработавшими методические основы исследования рисков, а также отечественными учеными - лауреатом Нобелевской премии Л. Канторовичем, Б. Миркиным, С. Орловским, Р. Трухаевым и многими другими, развившими исследования рисков в методах и моделях принятия управленческих решений в условиях неопределенности и др.

Результаты этих исследований явились основой для данной работы.

Цель и задачи исследований

Целью работы является разработка методического аппарата обоснования информационного обеспечения, как инструментария управления рисками хозяйственной деятельности.

Для достижения цели диссертационной работы были поставлены и решены следующие задачи:

- изучение совокупности хозяйственных задач и их операционной среды, и построение вербальных моделей;

- выявление факторов операционной среды как носителей рисков решения хозяйственных задач;

- формализация рисков технологических операций хозяйственной деятельности;

- определение показателей и обоснование критериев оценивания рисков;

- исследование информационного обеспечения рисков хозяйственной деятельности как связующего звена между хозяйствующим субъектом и операционной средой;

- выявление факторов информационного обеспечения как характеристик управления рисками;

- исследование функциональных зависимостей между показателями оценивания рисков и характеристиками их информационного обеспечения;

- разработка методов компонентной оптимизации и синтеза по заданным критериям рисков, характеристик их информационного обеспечения для однородной хозяйственной системы;

- разработка моделей для оценивания показателей рисков, включающих в себя характеристики хозяйственной системы и элемента информационного обеспечения ее рисков;

- решение задач оптимизации и синтеза оптимальных характеристик хозяйственной системы и информационного обеспечения по заданным критериям рисков;

- разработка рекомендаций по построению информационного обеспечения как инструмента управления рисками хозяйственных операций.

Объектом исследования являются, риски, как побочный эффект взаимодействия хозяйствующего субъекта и операционной среды хозяйственной деятельности.

Субъектом исследования является способ целенаправленного изменения характеристик информационного обеспечения, как инструментария управления рисками хозяйственной деятельности.

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись методы исследования операций, компонентного анализа, технико-экономического анализа, моделирования задач системного проектирования, нелинейного программирования и др.

Основные научные результаты и их новизна состоят в следующем:

1. Разработаны методические основы исследования несистематических рисков и обоснования их информационного обеспечения (как способ управления рисками). Они включают в себя: обоснованную методологию (системный подход); основные принципы; аксиоматические утверждения; основные направления и задачи исследования; методический инструментарий, реализующий методологические основы исследования, в составе методов, моделей

и способов решения задач синтеза элемента информационного обеспечения управления рисками хозяйственных операций.

2. Обоснована вербальная модель хозяйственной системы, элементом которой является информационное обеспечение рисков хозяйственной операции. Определено место этого элемента, который является связующим объектом между операционной средой и элементом планирования управления хозяйственной операции. Доказано, что риски являются побочным эффектом информационного обеспечения, который передается на информационном уровне хозяйственной операции, а проявляется на материальном уровне в ее результатах. Выявлены системные характеристики этого элемента и основные его характеристики.

3. Определено системное противоречие между хозяйственной системой и ее элементом информационного обеспечения, заключающееся в различии требований к рисковым потерям и затратам на информационное обеспечение хозяйственных операций и со стороны хозяйственной системы, и со стороны системы информационного обеспечения. Доказано, что компромиссное состояние достигается только при оптимальных параметрах характеристик элемента информационного обеспечения, при которых риски хозяйственных операций минимальны, а приращения их результатов за счет информационного обеспечения максимальны.

4. Разработан методический аппарат обоснования требований к параметрам характеристик информационного обеспечения в составе показателей, критериев для оценивания этих показателей и моделей, входящих в состав показателей.

5. Предложен метод обоснования таких параметров рисков и характеристик информационного обеспечения, которые отвечают обоснованным критериям пригодности: рациональной необходимости, рациональной достаточности и оптимальности.

6. Разработаны методические основы проектирования однофакторного информационного обеспечения рисков хозяйственной операции. Они включают в себя методы синтеза элемента информационного обеспечения с рационально-необходимыми, рационально-достаточными и квазиоптимальными параметрами характеристик; показатели для оценивания рисков хозяйственных операций; математические модели; способы и алгоритмы решения задач синтеза.

7. Предложены выводы показателей рисков: рискового несоответствия; рисковых потерь и рисковых премий без учета и с учетом расхода операционного ресурса на информационное обеспечение. Выявлена дополнительная мера рисков - показатель затрат ресурсов для безрисковых хозяйственных операций, выполняемых в условиях информационной неопределенности. Данный показатель обязателен для решения задач проектирования информационного обеспечения. Получены выводы этих показателей при постоянном и переменном операционном ресурсах. В последнем случае переменной является часть ресурса, которую необходимо резервировать при планировании

хозяйственной операции для покрытия рисковых потерь при возникновении рисковых случаев.

8. Получены показатели для оценок характеристик информационного обеспечения рисков, включающие в себя: условные результаты хозяйственных операций в градационной форме для чистых и смешанных стратегий их выполнения. Обоснованы: применение квазипуассоновской аппроксимации распределения градационных прогнозов; зависимости между достоверностью и заблаговременностью, как меры предсказуемости состояния фактора операционной среды, а также между временем выполнения технологических операций информационного обеспечения и достоверностью прогнозов состояния факторов операционной среды. Обосновано применение выражений для расчета информационной и оперативной составляющих операционного ресурса информационного обеспечения рисков.

9. Получены и проанализированы: результаты решения задач компонентного анализа оперативных характеристик информационного обеспечения, параметры которых отвечают трем критериям рациональной пригодности; результаты решения задач синтеза характеристик информационного обеспечения, состояния которых удовлетворяет требованиям хозяйственной системы по трем критериям рациональной пригодности.

На защиту выносятся: совокупность результатов диссертационных исследований как решение научной задачи разработки методического аппарата исследования и проектирования информационного обеспечения, как способа управления рисками хозяйственных операций в социально-экономических системах.

Научная ценность и практическая значимость работы определяется тем, что предложенные результаты позволяют получать оценки, близкие к оптимальным значениям части средств хозяйствующего субъекта, инвестируемых в информационное обеспечение для уменьшения негативных последствий рисков хозяйственных операций. Разработанный методический аппарат исследования рисков через информационное обеспечение может использоваться при проектировании системы информационного обеспечения рисков в хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности.

Обоснованность и достоверность полученных в диссертационной работе результатов обусловлена аргументированностью исходных положений, логической непротиворечивостью рассуждений, корректным использованием современного математического аппарата и подтверждается согласованностью полученных результатов и сделанных выводов, с некоторыми результатами других авторов, фундаментальными теоретическими положениями и имеющимся эмпирическим материалом.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы обсуждены и одобрены на Международной конференции СПб - Хельсинки 7-13 апреля 1997 г. СПб., Институт управления и экономики 1997 год, на Военно-научной конференции ВИКА им. А. Ф. Можайского 21-23 марта 1995 год, на

Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга, СПб., 2003; «Безопасность водного транспорта» 1012 сентября 2003 года.

Основные положения диссертационных исследований отражены в 7 научных статьях.

Структура работы. Работа состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы из 105 наименований.

Содержание работы

В первой главе рассмотрено место и роль рисков в хозяйственной операции, существующая классификация рисков, различия между систематическими и несистематическими рисками. Выполнен анализ основных направлений развития управления рисками, а также сформулированы основные задачи исследования.

Во второй главе изложены теоретические основы исследования рисков хозяйственных операций. В качестве методологии исследования обосновано применение системного подхода, определена предметная область исследования, которой является эффект, сопровождающий хозяйственную деятельность в условиях информационной неопределенности о состоянии операционной среды хозяйствующего субъекта. Этот эффект носит название - риск. Он характеризуется латентностью на предварительном этапе хозяйственной деятельности, т.е., на этапе принятия управленческого решения, и проявляется в процессе ее реализации, и особенно очевидно, на конечном этапе - при определении полученного результата. Природой рисков является информационная неопределенность состояния операционной среды хозяйственной деятельности. Риски являются своеобразной «платой» хозяйствующего субъекта за свою целенаправленную деятельность в условиях неопределенности.

Уточнено понятие риска, как психологического свойства субъекта ожидать при принятии им управленческого решения положительных результатов при неясных последствиях от реализации этих решений. Обоснованы общие подходы к области исследования рисков.

Для применения системного подхода сформулированы основные принципы исследования рисков. Исследуемый объект обладает свойствами дуализма. С одной стороны, ему присущи свойства хозяйственной системы, с другой стороны — он обладает свойствами среды хозяйственных операций. Он может возникнуть при выполнении хозяйственной операции только в случае ошибок в ее планировании. Поэтому он является побочным результатом хозяйственной деятельности в условиях информационной неопределенности.

Исходя из этих свойств, исследование рисков должно основываться на следующих принципах: системности - исследуемый объект должен рассматриваться как результат взаимодействия хозяйствующего субъекта и операционной среды хозяйственной деятельности и как результат информационного

обеспечения, в процессе которого формируется исследуемый эффект. Исследуемый объект одновременно является и элементом хозяйственной системы и элементом ее операционной среды; целенаправленности - главной целью исследования изучаемого объекта является повышение эффективности выполнения хозяйственной операции за счет информационного обеспечения, снижающего риски принятия управленческих решений; полезности - исследуемый объект должен оцениваться лишь в случае выполнения хозяйственной операции и только через ее главный результат.

Исследование рисков хозяйственной операции должно базироваться на следующих утверждениях:

1. Принятие решения о выборе стратегии выполнения хозяйственной операции осуществляется на основе прогностических оценок состояния операционной среды, а реализуется операция с приспособлением к фактическому состоянию этой среды.

2. Риски являются побочным эффектом (результатом) хозяйственной операции и возникают вследствие неточных прогностических оценок, на основе которых выбираются ошибочные стратегии ее выполнения.

3. Прогностические оценки обладают свойством неопределенности, которое передается стратегии и выявляется в процессе выполнения операции.

4. Несоответствие между стратегиями выполнения хозяйственных операций, разработанных на основе прогностических оценок состояния операционной среды, и исполнительными фактическими действиями, направленными на выполнение хозяйственных операций, - неизбежно.

5. Устранение несоответствия между прогностическими и фактическими стратегиями выполнения хозяйственных операций невозможно без дополнительного операционного ресурса, поэтому несоответствие между запланированным и фактическим результатами операции - неизбежно.

6. Невозможно сократить несоответствие результатов без дополнительных затрат на повышение точности прогностических оценок состояния операционной среды, т.е., на информационное обеспечение рисков.

7. Цель информационного обеспечения - не полное исключение, а минимизация несоответствия результатов при оптимальных затратах на обеспечение.

8 Информационное обеспечение рисков оценивается только через результаты хозяйственных операций, так как этот показатель включает в себя результаты взаимодействия хозяйственной операции с операционной средой.

В соответствии с принятыми принципами и аксиоматическими утверждениями основными направлениями исследований рисков являются: - хозяйственные задачи и факторы их операционной среды; - риски, как побочные эффекты взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности и операционной среды; - методический инструментарий управления рисками; -информационное обеспечение рисков, как связующее звено между субъектом хозяйственной деятельности и операционной среды, объединенными в систему, и инструментом управления рисков.

В соответствии с основными принципами, постулатами и направлениями задачами исследования являются: - изучение совокупности хозяйственных задач и их операционной среды и построение вербальных моделей; - выявление факторов операционной среды как носителей рисков решения хозяйственных задач; - формализация рисков в технологических операциях хозяйственной деятельности; - определение показателей и обоснование (Критериев оценивания рисков; - исследование информационного обеспечения рисков хозяйственной деятельности, как связующего звена между хозяйствующим субъектом и операционной средой; - выявление факторов информационного обеспечения, как характеристик управления рисками; - исследование функциональных зависимостей между показателями оценивания рисков и характеристиками их информационного обеспечения; - разработка методов компонентной оптимизации и синтеза по заданным критериям рисков, характеристик их информационного обеспечения для однородной хозяйственной системы; - разработка моделей для оценивания показателей рисков, включающих в себя характеристики хозяйственной системы и элемента информационного обеспечения ее рисков; - решение задач оптимизации и синтеза оптимальных характеристик хозяйственной системы и информационного обеспечения по заданным критериям рисков; - разработка рекомендаций по построению информационного обеспечения как инструмента управления рисками хозяйственных операций.

Созданы вербальные модели: хозяйственного комплекса в составе: - хозяйственной системы; - органа управления ею и операционной среды хозяйственной системы; хозяйственной системы, элементами которой являются: - хозяйственная операция; - исполнительное управление этой операции; -планирование исполнительного управления и информационное обеспечение планирования.

Обоснована роль элемента информационного обеспечения рисков, который является связующим элементом между хозяйственной операцией и операционной средой. Предложена формализованная модель для описания взаимодействия хозяйственной операции и операционной среды, выявлены два уровня взаимодействия - информационный и физический. Показано, что риски возникают в элементе информационного обеспечения на информационном уровне, а проявляются в элементе хозяйственная операция на физическом уровне. Определены системные свойства элемента информационного обеспечения, как источника возникновения рисков. Для этого введено понятие «однородного элемента информационного обеспечения», под которым понимается элемент, входящий в состав хозяйственной операции, для информационного обеспечения одного вида риска хозяйственной операции от одного фактора операционной среды, имеющий с этой системой единый операционный ресурс и обладающий свойствами системы информационного обеспечения. Такая хозяйственная операция далее называется однородной, т.е., зависит только от одного фактора и одного вида риска.

Однородный элемент должен обладать рядом специфических свойств.

К ним относятся: - он является связующим элементом в хозяйственной системе между фактором операционной среды, определяющим риск хозяйственной операции и элементом планирования управления этой операции, а в хозяйственном комплексе - между хозяйствующим субъектом и операционной средой; - он присутствует в хозяйственной системе через прогнозы состояния этого фактора, и через расход выделенной для него части операционного ресурса этой системы; - он формирует риск хозяйственной операции и по этому свойству является принадлежностью хозяйственной системы; -состояние его характеристик и допустимого риска операции определяется значимостью (стоимостной характеристикой) ее результатов; - он содержит в себе набор характеристик, определяющих состояние фактора и его влияние на хозяйственную операцию. Этот фактор определяется принципом взаимодействия хозяйственной операции с операционной средой; - концентрирует в себе все технологические операции информационного обеспечения.

В третьей главе изложены разработанные методические основы исследования рисков. Обоснована мера взаимодействия хозяйственной операции с операционной средой, в качестве которой выступают показатели в виде величины недополученного целевого результата хозяйственной операции и величины ее перерасходованного ресурса. Обоснован метод получения показателей для оценивания рисков, который представляет собой синтез метода главной компоненты, «эффекта поглощения» и метода сравнения.

Применение синтезированного метода позволило выразить меру рисков через главную системную компоненту - результат хозяйственной операции.

=±ЛГП =га-¥п, О)

где Уд — прогностическая оценка результата /^-хозяйственной операции; фактически полученный результат хозяйственной операции.

На основании предложенного метода получена мера риска в форме общего показателя - рисковое несоответствие результатов. Оно выражается в несоответствии между ожидаемыми и фактически полученными целевыми результатами из-за несоответствия между фактической и заранее выбранной стратегией выполнения хозяйственной операции. В зависимости от знака несоответствия целевых результатов в нем могут преобладать либо рисковые потери, либо рисковые премии.

Под рисковыми потерями понимается отрицательное несоответствие между ожидаемыми и полученными результатами из-за неправильно выбранных стратегий.

Под рисковыми премиями понимается положительное несоответствие меду ожидаемыми и полученными результатами из-за неправильно выбранных стратегий.

Рисковое несоответствие результатов закладывается на информационном уровне при планировании (выборе решения) на основании неточной или неполной информации (т.к. другой нет) о состоянии протекания хозяйствен-

ной операции и условиях операционной среды, сопутствующих этой операции и влияющих на ее результат. Возникает же оно на физическом (материальном) уровне, в процессе вынужденного расхода операционного ресурса при адаптации этой операции к фактическим условиям, в случае, если они отличаются от прогностических оценок. Поэтому механизм образования этого несоответствия имеет два уровня — информационный и физический (материальный).

Рисковое несоответствие зависит от способности и опыта субъекта, организующего операцию, правильно распознавать динамику поведения операционной среды, и оценивать риски еще на информационном уровне.

Данный показатель состоит из трех частных показателей - рисковых потерь, рисковых премий и затрат на безрисковые хозяйственные операции, выполняемые в условиях информационной неопределенности.

В работе предложен вывод показателя для однофакторной операционной среды и повторяющейся хозяйственной операции, количество стратегий выполнения которой соответствует количеству градаций состояния операционной среды при известных средних значениях результатов для каждого из ее состояний

Тогда для этих условий можно определить величины ожидаемых результатов хозяйственных операций для стратегии с помощью известного выражения

ЪупФ^ущ //у, (6)

/7*4

где - средний результат операции, который ожидается при

прогнозировании <^-той страт еЛ^.^/) - средний результат хозяйственной операции для т-ной градации состояния фактора ¥ и ¿/-той стратегии; -распределение условных вероятностей принятия й-шай стратегии.

В выражении (6) сомножитель у(Рт,с!у) - есть показатель, отражающий физический (материальный) уровень рискового несоответствия, а

информационный уровень, соответственно.

При выборе й^-тяой стратегии хозяйствующий субъект, ориентируясь на прогностические оценки результата основывается на прогнозе

ного состояния фактора ¥, определяющего этот результат. В нашем случае эти оценки составляют суть выражения

(7)

где ~ знак соответствия; Дс^/.Р^у) - вероятность совпадения прогностической оценки фактическому состоянию фактора, т.е. вероятность правильно выбранной стратегии; £ Да^Л/т^) - вероятности несовпадения про-

и

т=2

гностических оценок и фактического состояния фактора ¥, т.е. вероятности ошибок при выборе С^-той стратегии;-знак несоответствия.

В выражении (7) первое слагаемое является ожидаемым положительным исходом принятия ¿/-того управленческого решения. Второе слагаемое

- возможность наступления отрицательных последствий принятия управленческого решения.

Исходя из этого, конкретизировано определение понятия «риска». Риск

- это возможность наступления отрицательных последствий при ожидаемом положительном исходе неопределенных последствий принятия сотого управленческого решения.

Отрицательные и положительные последствия принятия управленческих решений оцениваются через результаты хозяйственной операции. Положительные последствия (случайных безрисковых операций, выполненных в условиях информационной неопределенности) наступают в случае правильно выбранных стратегий, и выражаются в виде

(8)

т.к.

как вероятность достоверного события.

В случаях неправильно выбранных стратегий средняя величина несоответствия результатов составляет

(ю)

* (И)

есть распределение вероятностей попадания ошибочных прогностических оценок в оставшиеся градации состояния фактора

Исходя из сформулированного определения, показателем рисков является полученное выражение (10).

Величина зависит от того, для каких градаций состояния фак-

тора ¥ были спланированы операции и при каких фактических его состояниях они были осуществлены.

Так, если операции планировались на самое благоприятное состояние, т.е. на получение максимального результата, тогда рисковое несоответствие

Уа.^т-Р^ЫЪЛ)* (13)

или после перегруппировки выражение (10) превращается

1-Щ I !Рт) (14)

т=1

в чистые рисковые потери. В этом случае ошибки в выборе стратегии всегда сопровождаются рисковыми потерями. Причем, чем больше ошибки удаляются от прогнозируемой градации, тем больше величина потерь.

Если стратегии ориентированы на состояния, отличные от самого благоприятного, т.е. на срединные градации, то появляются сметанные рисковые несоответствия, связанные с эффектом рассогласования зависимости между величиной ошибок в выборе стратегии и величиной рисковых потерь.

При этом, чем ближе градации, на состояние которых ориентированы стратегии, расположены к неблагоприятным состояниям фактора ¥, тем меньше становится величина рисковых потерь при возрастании ошибок в выборе стратегии, а при некоторых градациях даже происходит смена знака рисковых потерь. То есть, при некоторых градациях ошибки в принятии управленческих решений приводят к парадоксу - к уменьшению рисковых потерь. Появление рисковых премий (потерь с обратным знаком) в смешанных рисковых несоответствиях при стратегиях, ориентированных на срединные градации, делает невозможным применение выражения (10) для получения непротиворечивых оценок рисков.

Этот эффект («чем хуже прогнозы, тем меньше потерю)) заключается в уменьшении средней величины рисковых потерь, при увеличении доли ошибочных прогностических оценок, на основании которых принимались ошибочные стратегии, ориентированные на срединные градации, расположенные близко к неблагоприятным условиях.

Чтобы избавиться от этого эффекта и появляющимся в связи с ним несоответствием, запишем выражение (10) справедливое для определения рискового несоответствия для стратегий ориентированных на срединные градации в виде

(15)

при условии, что

(16)

Для простоты рассуждений запишем выражение (14) для стратегий, ориентированных на трех градационное состояние влияющего фактора, как

(17)

т*1

при условии, что

Умножим первый член выражения (17) на левую часть выражения

Д^/ф+Д^/ф+^ф-1- (19)

После преобразования полученного выражения запишем

»11 (ЗД) = (уа (^Л )- У а )>> (¿2 / Рг ) +

+ (у0 )" У а 2 )> (¿2 ' Л ) +

+ Ь>а(^2)-У а (^У з )> (<* 2 / >

С помощью выражения (20) можно получать оценки рискового несоответствия результатов при выборе стратегий, ориентированных на срединные градации состояния фактора операционной среды.

В полученном выражении (20) выражение в первых скобках равно нулю

(21)

Выражение, в котором величина рисковых потерь равна нулю, определяет вероятность безрисковых хозяйственных операций, выполняемых в условиях информационной неопределенности. Эта вероятность равна значению сомножителя - вероятности совпадения прогностических оценок с

фактическими условиями операционной среды.

Второе выражение, из-за выполнения условия (18) меньше нуля

А) = (уа (^2 ¿2 )- У а (ад)>(<?2 / Л)< 0 • (22)

Это выражение определяет величину рисковых потерь. Вероятность этих потерь равна значению сомножителя - вероятности попадания оши-

бочных оценок в фактические условия менее благоприятные, чем прогностические.

Третье слагаемое при выполнении этого же условия, больше нуля.

¿2> = Суп (ад)- Уа (ад)>(<*2 /*з)> 0 • <23)

Это выражение определяет величину рисковых премий (рисковых потерь с обратным знаком). Вероятность рисковых премий равна значению сомножителя Р^с/у/у - вероятности попадания ошибочных оценок в фактические условия более благоприятные, чем прогностические.

Выражение (18) после подстановки в него левых частей (22) и (23) упростится к виду

мъ(ад)=42)~(ад>+43)+(ад>- <24>

В полученном выражении (24) первое слагаемое равно нулю.

Второе слагаемое является рисковой премией. Обозначим его

) ^ ЛЬ (где >-- символ лучше). Оно учитывает

ошибки при выборе стратегий, ориентированных на срединные диапазоны состояния фактора операционной среды, которые привели к выполнению операций в более благоприятных условиях, чем ожидалось (планировалось). В этих условиях требуется меньше операционного ресурса для адаптации хозяйственной деятельности к состоянию внешней среды. Поэтому остаток (экономия) ресурса или полученный за счет этого остатка дополнительный результат является премией.

Третье слагаемое (выражение (24)) является рисковыми потерями.

Обозначим его

Оно учитывает ошибки при выборе стратегий, ориентированных на срединные диапазоны состояния фактора операционной среды, которые привели к выполнению операций в менее благоприятных условиях, чем ожидалось (планировалось).

В этих условиях требуется больше ресурса для получения требуемого результата, так как часть ресурса расходуется на преодоление негативного воздействия операционной среды в процессе выполнения хозяйственной операции.

Для снижения рисковых потерь требуется полная точная и своевременная информация о состоянии операционной среды хозяйственных операций. Для получения этой информации требуется расход операционного ресурса. Эта часть формируется из операционного ресурса, требуемого для поддержания технологических операций информационного обеспечения, и стоимости самой информации. Поэтому величина рисковых потерь должна складываться не только из потерь результата хозяйственных операций, но и затрат на информационное обеспечение рисков.

Предложен вывод частных показателей рискового несоответствия с учетом затраты на информационное обеспечение. Они имеют вид

где - показатель для прогностической оценки операционного

ресурса стратегии хозяйственной операции.

Выражение (25) является показателем для расчета относительных затрат на информационное обеспечение безрисковых хозяйственных операций, выполняемых в условиях информационной неопределенности. Выражения (26) и (27) - показатели относительных рисковых премий и потерь, соответственно, с учетом затрат на информационное обеспечение.

Показатели рискового несоответствия (выражения 25-27) получены для частных случаев и определяют величины рисковых показателей при постоянном операционном ресурсе, т.е., без учета той его части, которая должна быть направлена на снижение рисковых потерь. Эта часть ресурса должна превращаться непосредственно в результаты хозяйственной операции лишь в случае - ошибок в выборе стратегии из-за недостоверных прогностических оценок состояния фактора операционной среды.

В работе предложен вывод показатель для расчета характеристик рисков с учетом части операционного ресурса, которая должна резервироваться и, в случае ошибочных решений, расходоваться для получения заданного результата.

ФЯЬ^Аиъ^- 2 (29)

V (т^/Н у/

Правильность полученных показателей подтверждена непротиворечивыми их предельными значениями

таккакпри

Чем точнее прогностические оценки, тем ближе рисковые потери приближаются к затратам на информационное обеспечение. В этом случае

График, иллюстрирующий изменение функции (28), представлен на рисунке 1.

Основным недостатком показателя, выражение (28 - второе уравнение), является невозможность его применения в задачах оценивания результатов хозяйственных операций при их переменном ресурсе, часть которого должна быть израсходована на восполнение доли результатов, при появлении рисковых случаев. Кроме того, с помощью данного показателя невоз-определить пределы рациональных

(неоптимальных) значений операционного ресурса, требуемого для покрытия рисковых потерь.

Для устранения этих недостатков необходимо применение показателя для оценивания приращения результатов хозяйственной операции за счет информационного обеспечения

Рис.

1

можно

п,.о Ca\Fm,aj)

(31)

Исследование показателя на предел подтверждает справедливость выполненных операций

(32)

Графический вид показателя (31) проиллюстрирован на рис.2 Совмещенные графики показателей приведены на рис.3.

В основу оценивания рисков положены известные критерии, принадлежащие к классу критериев пригодности.

Для хозяйственной системы допустимыми являются такие значения рисковых потерь, при которых еще возможно получение положительного приращения результатов хозяйственных операций за счет их информационного

обеспечения. При этом расходы операционного ресурса на информационное обеспечение должны быть минимальными.

Рис-2 Рис.3

Неоднозначная оценка расходов этой части ресурсов не позволяет точно определить критериальные значения рисковых потерь, т.к. для хозяйственной системы минимальным является нулевой расход, а для информационного обеспечения - весь операционный ресурс системы.

Для разрешения этого системного противоречия сформулирована основная задача непротиворечивого информационного обеспечения рисков хозяйственных операций.

Пусть существуют повторяющиеся £2- хозяйственные операции. Результаты этих операций зависят от рисков, которые, в свою очередь, зависят от точности прогностической информации о состоянии фактора операционной среды и ограничены величиной операционного ресурса. Необходимо обосновать допустимые значения (параметры) рисков и расходов на их информационное обеспечение, требуемые для данного класса хозяйственных операций.

Одним из обязательных и непротиворечивых условий, необходимых для решения этой задачи, является полное совпадение требований к допустимым значениям рисков к состоянию их информационного обеспечения и со стороны хозяйственной системы ) и со стороны системы информационного обеспечения

где г - символ полного совпадения.

При этом требуемые (допустимые) значения рисков и состояние информационного обеспечения определяются приращением результатов хозяйственных операций, которые, в свою очередь, зависят от значения рисков и затрат на информационное обеспечение, на качество которого влияет величина части операционного ресурса, выделенного для этих целей.

Другим обязательным по непротиворечивости условием является полное совпадение требований к этой части ресурса и со стороны хозяйственной системы и со стороны системы информационного обеспечения. Только в

этом случае возможно информационное обеспечение операции требуемого качества.

(34)

(35)

требуемое со стороны хозяйственной системы состояние рисков и затрат на информационное обеспечение хозяйственных операций;

- требуемое со стороны информационного обеспечения состояние рисков и затрат на информационное обеспечение, необходимое для хозяйственной операции.

Основным противоречием между хозяйственной системой и системой информационного обеспечения является различие требований к рисковым потерям и затратам на информационное обеспечение хозяйственных операций и со стороны хозяйственной системы и со стороны системы информационного обеспечения.

Так для хозяйственной системы требуемым по критерию оптимальности является такое информационное обеспечение, при котором достигается максимальный результат хозяйственных операций за счет снижения рисковых потерь хозяйственных операций. При этом информационное обеспечение должно осуществляться при минимальном (нулевом) расходе операционного ресурса. То есть данное требование должно отвечать условиям

(36)

В то же время, для системы информационного обеспечения, требуемым по критерию оптимальности, является такое обеспечение, которое позволяло бы получать минимальный результат (нулевой результат) операции при полном операционном ресурсе, которым обладает хозяйственная система. Это состояние определяется условиями

(37)

Условиямиразрешения противоречияявляются:

по результатам информационного обеспечения. Требуемый хозяйственной системой максимальный результат, достигаемый за счет информационного обеспечения рисков, должен полностью совпадать с требуемым системой информационного обеспечения минимальным результатом хозяйственной операции. В формализованном виде оно выражается следующим условием

^„.С* =С_)=оГ; (38)

по операционному ресурсу информационного обеспечения. Минимальная величина ресурса, выделяемого хозяйственного ресурса, должна совпа-

дать с максимальной величиной, требуемой системой информационного обеспечения, для достижения результата хозяйственной операции

шт ) я тах (с " )• (39)

Ограничениями в данной задаче являются: по потенциалу операционной среды

Уа^Ушх' (40)

где Ущах — максимально допустимый результат операции; по результату информационного обеспечения

(л^я^о; (41)

по материальному обеспечению

(с„")ти<сп; (42)

по состоянию рисков хозяйственных операций

(43)

Условие (43) означает, что требуемый уровень рисков должен еще обеспечивать приращение результатов операции за счет информационного обеспечения рисков.

Для обоснования требуемого состояния информационного обеспечения введены понятия, уточняющие условия пригодности. К ним относятся рациональное состояние ограниченное необходимым и достаточным условиями и оптимальное состояние. Этим понятиям даны определения.

Критерием рационального состояния является

: * е ¡*(ЛУП"(УП,,С£)> 0)*}££Л (44)

Критерий (44) входит в класс критериев пригодности.

Критериальные значения рисков по классу пригодности определяются из условия (см. рис.3)

)= О)* * иНЪпш)= О). (45)

Из (45) следует, что область всех допустимых значений рисковых потерь имеют отрицательные значения при выполнении условий

(46) (47)

Х^Лша*)) (48)

Это объясняется тем, что в первом случае (рис.3), недостаточные инвестиции в информационное обеспечение определяют значительные рисковые потери, которые ведут к отрицательному приращению результатов хозяйственных операций.

Во втором же случае значительные инвестиции в информационное обеспечение отягощают хозяйственную систему и даже при незначительных рисковых потерях ведут к отрицательному приращению результатов операций.

Таким образом, область рациональных значений рисков имеет две гра-

ницы, отвечающие условию Для различения между собой этих

критериальных значений определим два понятия - это рационально-необходимое и рационально-достаточное информационное обеспечение рисков. Этим понятиям даны определения

Область множества рациональных значений рисковых потерь не позволяет однозначно решить задачу обоснования непротиворечивого информационного обеспечения рисков.

Так, ориентирование информационного обеспечения на минимальное инвестирование невыгодно ни системе информационного обеспечения, так как не позволяет ее развитие, ни хозяйственной системе, так как из-за больших рисковых потерь ведет к низким результатам хозяйственных операций. Однако и ориентирование информационного обеспечения на максимальное инвестирование, выгодное для системы информационного обеспечения, также невыгодно для хозяйственной системы из-за отягощения ее большими затратами на этот вид обеспечения, хотя и определяет очень маленькие значения рисковых потерь результатов хозяйственных операций.

Для устранения этого недостатка применим класс критериев оптимальности, который конкретизирует состояния информационного обеспечения и, следовательно, рисковых потерь в области рационально пригодных значений.

Состояние рисков и их информационного обеспечения, отвечающее критерию пригодности, будет оптимальным, если оно отвечает условию ОщС ■"е )4<(га,С»)> о)шх }= и. (49)

Критериальные значения рисков и их информационного обеспечения, обосновываются из решения задачи оптимизации характеристик обеспечения, сформулированной в виде

= "{**) (50)

X* ■.Лг8Ма^1£{Х)\ (51)

приусловии

(52)

где X = (Х[ показатель характеристик информационного обес-

печения рисков; N количество характеристик; * - символ оптимального значения аргумента.

Таким образом, критериями оценки рисков и их информационного обеспечения являются два критерия рациональной пригодности и критерий оптимальности.

Показателями результатов информационного обеспечения рисков, включающими в себя совокупность результатов выполнения технологических операций информационного обеспечения, должны быть полученные выражения (25) и (31) или (27), с учетом(29), и (31). Эти показатели системно связывают между собой результаты хозяйственной операции при фиксированных

условиях операционной среды, вероятности этих условий при выполнении хозяйственных операций, операционный ресурс хозяйственной системы и часть этого ресурса, затрачиваемую на информационное обеспечение рисков.

В работе предложены характеристики элемента «хозяйственная операция» и элемента «информационное обеспечение рисков», являющиеся компонентами предложенных системных показателей рисков. К ним относятся: показатели результатов для безрисковых хозяйственных операций в градационной форме для чистых и смешанных стратегий их выполнения. Эти показатели получены, исходя из следующих предпосылок: операционный ресурс хозяйственной операции состоит из двух частей, постоянной и переменной. Постоянная часть ресурса превращается в результат хозяйственной операции. Переменная часть ресурса расходуется на предотвращение негативного воздействия фактора операционной среды на результат операции. Результат хозяйственной операции зависит только от одного фактора операционной среды через расход ее переменной части операционного ресурса. Весь диапазон состояния фактора операционной среды разбит на ряд непересекающихся поддиапазонов - градаций одинаковой длины. Каждой из этих градаций соответствует строго определенная градация результатов, вследствие определенного уровня затрат переменной части операционного ресурса, расходуемого на противодействие негативному воздействию для каждого состояния фактора операционной среды. Чистые стратегии выполнения хозяйственных операций классифицированы по их результативности и затратам операционного ресурса, т.е., по положению фактора операционной среды в одной из т градаций его состояния в течение времени выполнения хозяйственной операции. Существует диагональная матрица размерности 1хЫ, столбцами которой являются / стратегий выполнения хозяйственных операций, а строками ее - М градаций состояний фактора операционной среды Элементами ее являются результаты хозяйственной операции при фиксированном операционном ресурсе.

Тогда, с помощью элементов этой матрицы можно построить другую матрицу сопряженности для относительных результатов хозяйственной операции, элементами которой являются

В этом случае всему диапазону состояния фактора операционной среды, разбитому на Мградаций, будет соответствовать диапазон состояния относительных результатов хозяйственных операций, разбитых на такое же число градаций, соответствующих разбиению данного фактора, причем

Для случая положения максимального относительного результата в градации т=1 — самые благоприятные условия, а минимального результата в градации т-М— самые неблагоприятные условия и линейного закона убывания результата с возрастанием номера градации, средняя величина относи-

тельного результата каждой градации данного разбиения определяется из простого соотношения

у^г1-2-^'(54)

В работе получены матрицы расхода операционных ресурсов и результатов хозяйственной операции для смешанных стратегий.

Получено доказательство, что величина расходуемого операционного ресурса для смешанных стратегий при фиксированных стратегиях зависит только от изменения состояния фактора операционной среды, а для фиксированного состояния операционного фактора не зависит от изменения стратегии.

Из данного доказательства следует, что относительный результат хозяйственной операции при постоянном состоянии фактора операционной среды не зависит от изменения хозяйственной стратегии. Поэтому элементами строк матрицы результатов при смешанных стратегиях являются значения результатов хозяйственной операции реализующих чистые стратегии для данного состояния этого фактора.

Относительный результат хозяйственной операции при постоянной стратегии изменяется при изменении состояния фактора. Поэтому элементами столбцов данной матрицы являются значения результатов операции, реализующих чистые хозяйственные стратегии, соответствующие определенным градациям состояния этого фактора.

Средний результат хозяйственной операции при смешанных стратегиях для заданной стратегии должен определяться из выражения

где // - частота реализации смешанно^стратегии при М состояниях фактора операционной среды.

Исходя из принятой предпосылки о классификации хозяйственных стратегий по положению операционного фактора в одной из т градаций, частоту реализации хозяйственной стратегии можно заменить на частоту повторяемости т-ной градации этого фактора при выполнении хозяйственной операции. Переходя к вероятностным оценкам, можно также, заменить частоту повторяемости, на вероятность повторяемости этой градации, т.е., на прогностическую оценку совпадения прогнозируемой и фактической градации состояния операционного фактора при вероятностном прогнозе и на распределение оставшихся ошибочных оценок по градациям. Таким образом, обосновано применение аппроксимационного распределения градационных прогнозов состояния фактора операционной среды для двух стратегий поведения прогнозиста, полученного из закона Пуассона

где- р^ - вероятность попадания ровно ГП/ точек в отрезок /; X -математическое ожидание числа точек, приходящихся на единицу длины отрезка - число точек, попавших в отрезок

(57)

Обосновано применение аналитической зависимости между достоверностью и заблаговременностью прогнозов и достоверностью и временем выполнения технологических операций, в том числе, и информационного обеспечения;

Чт-,) = ехр^- ъ{т,0 + Ц

(58)

(59)

гае * = Г„ + £ , *=1

где - заблаговременность прогноза; - время выполнения хозяйст-

венной операции от пол"1

*ч прогностических оценок до получения ее ре-

зультата включительно; - время выполнения технологических опера-

ций информационного обеспечения; - количество технологических операций.

Обосновано применение выражений для расчета части операционного ресурса для информационного обеспечения рисков

с;=с,(/)+с,(г)+с,(л)> <6°)

где Ср) - информационная составляющая операционного ресурса;

оперативная составляющая операционного ресурса; - эксплуатационно-

техническая составляющая операционного ресурса.

Информационная составляющая рассчитывается с помощью выражения

С;(7)=СЛ0п, (61)

где - стоимость исходной информации, требуемой для составления

одного прогноза; п - количество прогнозов, разработанных за определенный промежуток времени.

Оперативная составляющая операционного ресурса для технологий: - сбора данных

(62)

где - - стоимость части оперативной составляющей операционного ресурса информационного обеспечения, расходуемого для сбора данных, с

требуемой оперативностью; С,,^, стоимость ресурса ПЭВМ, расходуемого за единицу времени, - стоимость единицы времени работы арендуе-

мого канала связи; / - требуемое время работы канала связи; СЦ^ - стоимость ресурса, расходуемого на обслуживание ПЭВМ, приведенное к единице времени;

- их обработки

с06(1)=Спмм+Сопер М,

док

(63)

Кб(об

где - стоимость части оперативной составляющей операционного

ресурса информационного обеспечения, расходуемого на обработку данных с требуемым временем выполнения данной операции;

опер

стоимость еди-

ницы времени работы оператора; - интенсивность обработки данных; - требуемое время обработки данных; Nдoк - количество обработанных данных, требуемых для разработки прогнозов; - прогнозирования

V г

' пр1пр

•пр

(64)

где - стоимость части оперативной составляющей операционного

ресурса информационного обеспечения, расходуемого на прогнозирование с требуемым временем выполнения данной операции; У„р - количество прогнозов, разработанных в единицу времени (интенсивность прогнозирования);

пр

- требуемое время прогнозирования; - требуемое количество прогно-

стических оценок, разработанных по данным за один срок наблюдения. - представления прогнозов в элемент планирования

"пер

где

V t

' пер'пер

О ,

пэвм

(65)

пер

(О

стоимость части оперативной составляющей операцион-

ного ресурса информационного обеспечения расходуемого на обработку данных с требуемым временем выполнения данной операции; - количе-

пер

ство прогнозов, переданных в единицу времени (интенсивность прогнозирования); - требуемое время передачи; - количество переданных прогностических оценок.

В четвертой главе выполнено обоснование задачи управления рисками хозяйственных операций. Для этого показано, что способ управления рисками может осуществляться через изменение состояния информационного обеспечения, а инструментом управления, в этом случае, должна быть часть операционного ресурса, изымаемая из хозяйственной операции в информа-

ционное обеспечение. Поэтому задачу управления рисками можно решать через задачу управления операционным ресурсом хозяйственной системы, объединяющей в себе элементы хозяйственной операции и информационного обеспечения. Решение этой задачи должно быть направлено на определение такой части операционного ресурса, расход которой обеспечивал бы неотрицательное приращение результатов функционирования хозяйственной системы. В этом случае задача управления рисками, сведенная к задаче управления операционным ресурсом, может быть разделена на ряд частных задач обоснования параметров характеристик информационного обеспечения, отвечающих заданным критериям. Решение такого класса задач осуществляется через решение задач синтеза объектов, обладающих заданным качеством.

Под синтезом элемента информационного обеспечения в данной работе понимается определение таких рационально-необходимых, рационально-достаточных и оптимальных параметров этого элемента, при которых обеспечиваются неотрицательные (и, в том числе, максимальное) приращения результатов хозяйственной операции.

В этой главе осуществлена постановка задачи параметризации рисков хозяйственных операций, которая, по сути своей является задачей синтеза элемента информационного обеспечения. Дан качественный анализ решения этой задач. Получены формальные выражения для параметров минимально необходимого и максимально достаточного значений информационного ресурса и состояния элемента информационного обеспечения, отвечающего этим критериальным значениям. Показано, что только при оптимальных значениях характеристик информационного обеспечения достигается компромиссное разрешение противоречий между хозяйственной системой и ее элементом информационного обеспечения. Для обоснования параметра одной характеристики элемента информационного обеспечения сформулирована задача одномерной оптимизации. Приведена графическая иллюстрация решения этой задачи. Сформулирована задача синтеза по критерию оптимальности элемента информационного обеспечения. Предложена математическая модель для исследования состояния элемента информационного обеспечения рисков, которая представляет собой систему линейных и нелинейных алгебраических уравнений, связывающих результат хозяйственной операции с состоянием операционной среды, с характеристиками информационного элемента хозяйственной системы и расходом операционного ресурса, как на всю хозяйственную операцию, так и на ее информационное обеспечение.

Обоснованы методы решения задач одномерной и многомерной оптимизации характеристик исследуемого элемента. Приведены схемы оптимизационного алгоритма решения задач оптимизации, исходные данные и результаты решения модели. Результаты проиллюстрированы на графиках.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы, полученные в ходе проведенного диссертационного исследования.

Список литературы состоит из 105 наименований.

Основные результаты работы

1. Разработаны методические основы исследования несистематических рисков и обоснования их информационного обеспечения (как способ управления рисками). Они включают в себя: обоснованную методологию (системный подход); основные принципы; аксиоматические утверждения; основные направления и задачи исследования; методический инструментарий, реализующий методологические основы исследования, в составе методов, моделей и способов решения задачи синтеза элемента информационного обеспечения управления рисками хозяйственных операций.

2. Обоснована вербальная модель хозяйственной системы, элементом которой является информационное обеспечение рисков хозяйственной операции. Определено место этого элемента, который является связующим объектом между операционной средой и элементом планирования управления хозяйственной операции. Доказано, что риски являются побочным эффектом информационного обеспечения, который передается на информационном уровне хозяйственной операции, а проявляется - на материальном уровне, в ее результатах. Выявлены основные системные характеристики этого элемента.

3. Определено системное противоречие между хозяйственной системой и ее элементом информационного обеспечения, заключающееся в определении такого состояния, при котором результаты его функционирования удовлетворяют требованиям хозяйственной системы, а величина части операционного ресурса хозяйственной операции, выделяемая для информационного обеспечения, данный элемент. Доказано, что компромиссное состояние достигается только при оптимальных параметрах характеристик элемента информационного обеспечения, при которых риски хозяйственных операций минимальны, а приращение их результатов за счет информационного обеспечения максимально.

4. Разработан методический аппарат обоснования требований к параметрам характеристик информационного обеспечения в составе показателей, критериев для оценивания этих показателей и моделей, входящих в состав показателей.

5. Предложен метод обоснования таких параметров рисков и характеристик информационного обеспечения, которые отвечают обоснованным критериям пригодности, таким как, рациональной необходимости, рациональной достаточности и оптимальности.

6. Разработаны методические основы проектирования однофакторного информационного обеспечения рисков хозяйственной операции. Они включают в себя: методы синтеза элемента информационного обеспечения с рационально-необходимыми, рационально-достаточными и квазиоптимальными параметрами характеристик; показатели для оценивания рисков хозяйственных операций; математические модели; способы и алгоритмы решения задач синтеза.

7. Предложены выводы показателей рисков: рискового несоответствия; рисковых потерь и рисковых премий без учета и с учетом расхода операционного ресурса на информационное обеспечение. Выявлена дополнительная мера рисков - показатель затрат ресурсов для безрисковых хозяйственных операций, выполняемых в условиях информационной неопределенности. Данный показатель обязателен для решения задач проектирования информационного обеспечения. Получены выводы этих показателей при постоянном и переменном операционном ресурсах. В последнем случае переменной является часть ресурса, которую необходимо резервировать при планировании хозяйственной операции для покрытия рисковых потерь при возникновении рисковых случаев.

8. Получены показатели для оценок характеристик информационного обеспечения рисков, включающие в себя: условные результаты хозяйственных операций в градационной форме для чистых и смешанных стратегий их выполнения. Обосновано применение: квазипуассоновской аппроксимации распределения градационных прогнозов; зависимости: между достоверностью и заблаговременностью меры предсказуемости состояния фактора операционной среды, а также между временем выполнения технологических операций информационного обеспечения и достоверностью прогнозов состояния факторов операционной среды. Обосновано применение выражений для расчета информационной и оперативной составляющих операционного ресурса информационного обеспечения рисков.

9. Получены и проанализированы: результаты решения задач компонентного анализа оперативных характеристик информационного обеспечения, параметры которых отвечают трем критериям рациональной пригодности; результаты решения задач синтеза характеристик информационного обеспечения, состояния которых удовлетворяет требованиям хозяйственной системы по трем критериям рациональной пригодности.

Публикации по теме диссертации

1. Бучинский В.А., Бучинский А. Ф. Показатели рисков с учетом затрат на информационное обеспечение/Автоматизированные системы управления на транспорте. Сб. науч. трудов, вып. 11. Спб, СПГУВК 2003 г. - с. 47-50.

2. Бучинский А. Ф., Бучинский В.А. Рисковые несоответствия. Способ оценивания рисковых премий и потерь. /Безопасность водного транспорта. Тр. межд. науч.- практ. конф. посвященной 300-летию СПб 10-12.09.2003 г. -с. 93-98.

3. Бучинский В.А., Бучинский А.Ф. Методологические аспекты оптимального маркетинга/Информационные системы на транспорте, PAT, СПб ГУВК СПб «Судостроение» 2002 г. - с. 25-37

4. Бучинский А. Ф., Бучинский В.А. Показатели рисков с учетом затрат на информационное обеспечение и на предотвращение рисковых потерь. /Автоматизированные системы управления на транспорте. Сб. науч. трудов, вып. 11. Спб, СПГУВК 2003 г. - с. 50-53.

5. Бучинский А. Ф., Бучинский В.А. К проблеме оценки взаимодействия муниципального образования и природной среды./ Материалы Междунар. Конф., СПб Хельсинки, 7-13 апреля 1997 г., - СПб, Инст. управл. и эконом. 1997 г.-с. 18-22.

6. Бучинский В.А., Бучинский А. Ф. О принципах построения систем геофизического обеспечения задач фоноцелевой обстановки./Сб. докл. ВНК ВИКА им. А.Ф.Можайского 21-23 марта 1995 г., СПб, ВИКА им. А.Ф.Можайского 1996 г.

7. Бучинский В.А., Бучинский А.Ф. Об одном подходе к построению системы метеорологического обеспечения и принципах формирования ее ресурса/Безопасность водного транспорта. Тр. межд. науч.- практ. конф. посвященной 300-летию СПб 10-12.09.2003 г.-с. 104-113.

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 03.11.04. Сдано в производство 03.11.04.

Лицензия № 000283 от 19.10.98. Формат 60x84 1/16 Усл.-печ. 1,73. Уч.-изд.л. 1,5. Тираж 70 экз. Заказ № 343

Отпечатано в ИИЦ Ф ГОУ ВПО СПГУВК 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 2

Р 2 5 7 3 5

ВВЕДЕНИЕ.4

1 МЕСТО И РОЛЬ РИСКОВ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ.18

1.1 Место и роль рисков в хозяйственных операциях.18

1.2 Основные направления развития управления рисками.19

1.3 Постановка задачи исследования.29

1.4 Основные результаты.31

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.33

2.1 Системный подход к исследованию рисков.33

2.2 Информационная неопределенность - природа рисков. Физиологические аспекты приспособления к внешней среде. 39

2.3 Общая характеристика операционной хозяйственной системы и хозяйственной операции.45

2.4 Взаимодействие хозяйственной операции с операционной средой.48

2.5 Информационное обеспечение хозяйственной системы. Хозяйственный элемент информационного обеспечения и его свойства.56

2.6 Основные результаты.58

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.63

3.1 Обоснование меры оценки взаимодействия хозяйственной операции с операционной средой.63

3.2 Обоснование метода получения показателей для оценивания рисков хозяйственных операций.64

3.3 Рисковое несоответствие, рисковые потери и рисковые премии, как показатели для оценивания рисков хозяйственных операций.66

3.4 Показатель рисков с учетом затрат на информационное обеспечение при постоянном операционном ресурсе.74

3.5 Показатель рисков с учетом затрат на информационное обеспечение и при переменном операционном ресурсе.77

3.6 Критерии оценивания показателей и формализация задачи обоснования критериальных параметров информационного обеспечения рисков.80

3.7 Характеристики информационного обеспечения рисков. 87

3.8 Показатели для оценок информационного обеспечения рисков хозяйственных операций.89

3.9 Расчет составляющих операционного ресурса информационного обеспечения рисков.102

3.10 Основные результаты.107

4 МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.109

4.1 Общая постановка задачи синтеза элемента информационного обеспечения рисков хозяйственных операций.109

4.2 Обоснование задачи синтеза.111

4.3 Математическая модель для решения задачи синтеза элемента информационного обеспечения рисков.117

4.4 Методы решения задач оптимизации.121

4.5 Исходные данные и исследование результатов решения. 126

4.6. Основные результаты.134

Смена общественно-политической и экономической формации в России в конце 20 столетия породила множество проблем, актуальность которых усиливается по мере углубления в стране рыночных отношений. Внезапный передел государственной собственности создал новую для страны социальную группу людей, которая получила ее в личное владение. Высокая степень адаптации этой группы к поведению партийной и управленческой элиты, сформировавшейся к началу 90 годов, оказалась достаточным механизмом получения этой собственности. Однако незнания экономических законов, определяющих состояние новых для страны рыночных отношений и требуемых для эффективного управления собственностью, явились причиной быстрого избавления (через продажу) от этой собственности и первых, а затем и последующих, банкротств [3, 21, 28, 47, 81].

Поэтому одной из актуальных тем последнего десятилетия явилась проблема менеджмента.

Образовавшееся в мировой экономике пространство с неразвитыми рыночными отношениями, дешевой рабочей силой и огромным запасом природных сырьевых ресурсов сделало Россию чрезвычайно привлекательной для ввоза капитала из развитых стран Западной Европы и Америки. Однако неустановившиеся экономические отношения и законодательная база, закрепляющая новые экономические отношения, все еще определяют непредсказуемость поведения рынка в стране. От оценки уровня предсказуемости оказались зависимыми реализация инвестиционных проектов, организация новых предприятий и само их существование, судьба инвестируемых средств и другие процессы, выгодные для страны [53, 54, 58].

Исходя из этого, наиболее актуальным направлением менеджмента явилась проблема управления рисками.

Для молодой российской экономики управление рисками все еще остается новым понятием, так как даже среди руководителей крупных промышленных предприятий нет точного понимания рисков, как таковых, не говоря уже о необходимости управления ими [34].

Повышение актуальности этой проблемы определяется наметившимся увеличением спроса, особенно в банковской сфере и страховом бизнесе, на научные исследования в этой области [47, 59, 75].

Решение данной проблемы тормозится по ряду причин, К ним можно отнести неразвитость системы подготовки соответствующих кадров и немногочисленность научных разработок, которые находят практическое применение. Кроме этого, к ним относится и сложность применения на практике существующих методов, нашедших широкое применение в странах с устоявшимися рыночными отношениями из-за отличий от западных аналогов нашей среды, и способов ведения хозяйственной деятельности. Также к ним можно отнести и отсутствие устоявшейся практики, и новизну задач, которые ставятся сегодня руководителями отдельных предприятий перед своими менеджерами. Поэтому наукоемкие задачи управления рисками, от решения которых зависит не только прибыль, но и само существование предприятий, возлагаются на неквалифицированный (а другого просто нет) персонал. Имеющиеся на предприятиях менеджеры решают эти сложные задачи эвристическими методами (на уровне собственных интуиции и догадок), тем самым превращая науку управления в искусство.

Для современного российского бизнеса на данном этапе его развития характерна такая специфика управления рисками [61, 75, 77].

Особенно оказался неразвитым риск-менеджмент в небанковской сфере экономики. Поэтому особое значение для экономики имеет проблема развития систем управления в этой сфере, и особенно в крупном бизнесе. Для него это связано с особой тяжестью последствий рисков, которые могут затронуть экономику всей страны. Такие серьезные последствия определяются особенностями структуры современной национальной экономики, которая характеризуется наличием олигархических структур-систем, содержащих в себе системообразующие предприятия, к которым относятся крупные предприятия советских времен и, связанные с ними, кредитные учреждения, а также основные предприятия-поставщики услуг для этих предприятий.

Поэтому проблема управления рисками касается всей экономики страны, т.е., эта проблема является не только системной, но и глобальной [81].

Существующие на Западе средства управления рисками, включая программные продукты, рассчитаны на другую конъюнктуру, на иной менталитет, на другую корпоративную культуру, на иных пользователей. Поэтому они не могут быть слепо перенесены в нашу экономику и требуют определенной методической адаптации.

Началом такой адаптации можно считать появление в отдельных крупных корпорациях систем управления рисками. Нацелены они на управление пока только финансовыми рисками, включающими в себя операционные, кредитные и рыночные риски. [58, 59, 71, 76, 80, 88, 99, 104, 105].

Основной целью управления этими видами рисков является их оптимизация и защита интересов предприятия через обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам хозяйственной деятельности.

Основными целями функционирования таких систем является обеспечение распознавания рисков, оценка и принятие мер по их оптимизации, а также разрешение конфликтов интересов, в части управления рискахми, возникающих в процессе хозяйственной деятельности [26, 73, 98, 103].

Эти системы управления предназначены для решения задач эффективного управления рисками, обеспечивающих сохранность бизнеса. Кроме того, на них возложены задачи по оперативному мониторингу рисков в подразделениях корпораций и контроль за соблюдением установленных процедур принятия решений.

В системе управления рисками реализуются методы идентификации рисков и построение критериев управления ими на основе предпочтений руководства с разрешением проблем конфликта интересов, оценивания стоимости, доходности и риска объектов риска с учетом колебания конъюнктуры и оптимизация этих показателей по установленным критериям управления с применением финансового инжиниринга [61, 62].

Удовлетворение возникающего спроса на создание таких систем управления рисками тормозит его удовлетворение практически полным отсутствием методического инструментария их проектирования и построения. Традиционные способы управления рисками при отсутствии системного подхода затрудняют и удорожают создание и функционирование таких систем. Существующие методы оценивания рисков не позволяют их применение для проектирования и построения систем управления рисками, удовлетворяющих требованиям бизнеса. Кроме того, отсутствие соответствующего методического инструментария не позволяет сформулировать требования такого рода. Поэтому практическая обоснованность возникающих вариантов построения подобных систем носит не методический, а скорее эвристический характер.

Проблеме управления рисками посвящено множество научных работ, выполненных такими всемирно известными зарубежными учеными экономистами, как Ф. Найт, Дж. Прайт, К. Эрроу, Дж. Нейман, Г. Маркович и многими другими [7, 9, 56, 68, 78, 82-105], разработавшими методические основы исследования рисков, а также отечественными учеными - лауреатом Нобелевской премии Л. Канторовичем, Б. Миркиным, С. Орловским, Р. Трухае-вым и многими другими, развившими исследования рисков в методах и моделях принятия управленческих решений в условиях неопределенности и др. [41-43,45,55, 60, 69, 72].

Результаты этих исследований явились основой для данной работы. Целью работы является разработка методического аппарата обоснования информационного обеспечения, как инструментария управления рисками хозяйственной деятельности в социально-экономических системах.

Для достижения цели диссертационной работы были поставлены и решены следующие задачи:

- изучение совокупности хозяйственных задач и их операционной среды, и построение вербальных моделей;

- выявление факторов операционной среды как носителей рисков решения хозяйственных задач;

- формализация рисков в технологических операциях хозяйственной деятельности;

- определение показателей и обоснование критериев оценивания рисков;

- исследование информационного обеспечения рисков хозяйственной деятельности как связующего звена между хозяйствующим субъектом и операционной средой;

- выявление факторов информационного обеспечения как характеристик управления рисками;

- исследование функциональных зависимостей между показателями оценивания рисков и характеристиками их информационного обеспечения;

- разработка методов компонентной оптимизации и синтеза по заданным критериям рисков, характеристик их информационного обеспечения для однородной хозяйственной системы;

- разработка моделей для оценивания показателей рисков, включающих в себя характеристики хозяйственной системы и элемента информационного обеспечения ее рисков;

- решение задач оптимизации и синтеза оптимальных характеристик хозяйственной системы и информационного обеспечения по заданным критериям рисков;

- разработка рекомендаций по построению информационного обеспечения как инструмента управления рисками хозяйственных операций.

Объектом исследования являются риски, как побочный эффект взаимодействия хозяйствующего субъекта и операционной среды хозяйственной деятельности.

Субъектом исследования является способы целенаправленного изменения характеристик информационного обеспечения, как инструментария управления рисками хозяйственной деятельности в социально-экономических системах.

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись методы исследования операций, компонентного анализа, технико-экономического анализа, моделирования задач системного проектирования, нелинейного программирования и др.

Основные научные результаты и их новизна состоят в следующем:

1. Разработаны методические основы исследования несистематических рисков и обоснования их информационного обеспечения (как способ управления рисками). Они включают в себя: обоснованную методологию (системный подход); основные принципы; аксиоматические утверждения; основные направления и задачи исследования; методический инструментарий, реализующий методологические основы исследования, в составе методов, моделей и способов решения задач синтеза элемента информационного обеспечения управления рисками хозяйственных операций.

2. Обоснована вербальная модель хозяйственной системы, элементом которой является информационное обеспечение рисков хозяйственной операции. Определено место этого элемента, который является связующим объектом между операционной средой и элементом планирования управления хозяйственной операции. Доказано, что риски являются побочным эффектом информационного обеспечения, который передается на информационном уровне хозяйственной операции, а проявляется на материальном уровне, в ее результатах. Выявлены основные системные характеристики этого элемента .

3. Определено системное противоречие между хозяйственной системой и ее элементом информационного обеспечения, заключающееся в определении такого состояния, при котором результаты его функционирования удовлетворяют требованиям хозяйственной системы, а величина части операционного ресурса хозяйственной операции, выделяемая для информационного обеспечения, - данный элемент. Доказано, что компромиссное состояние достигается только при оптимальных параметрах характеристик элемента информационного обеспечения, при которых риски хозяйственных операций минимальны, а приращения их результатов за счет информационного обеспечения максимальны.

4. Разработан методический аппарат обоснования требований к параметрам характеристик информационного обеспечения в составе показателей, критериев для оценивания этих показателей и моделей, входящих в состав показателей.

5. Предложен метод обоснования таких параметров рисков и характеристик информационного обеспечения, которые отвечают обоснованным критериям пригодности: рациональной необходимости, рациональной достаточности и оптимальности.

6. Разработаны методические основы проектирования однофакторного информационного обеспечения рисков хозяйственной операции. Они включают в себя: методы синтеза элемента информационного обеспечения с рационально-необходимыми, рационально-достаточными и квазиоптимальными параметрами характеристик; показатели для оценивания рисков хозяйственных операций; математические модели; способы и алгоритмы решения задач синтеза.

7. Предложены выводы показателей рисков: рискового несоответствия; рисковых потерь и рисковых премий без учета и с учетом расхода операционного ресурса на информационное обеспечение. Выявлена дополнительная мера рисков - показатель затрат ресурсов для безрисковых хозяйственных операций, выполняемых в условиях информационной неопределенности. Данный показатель обязателен для решения задач проектирования информационного обеспечения. Получены выводы этих показателей при постоянном и переменном операционных ресурсах. В последнем случае переменной является часть ресурса, которую необходимо резервировать при планировании хозяйственной операции для покрытия рисковых потерь при возникновении рисковых случаев.

8. Получены показатели для оценок характеристик информационного обеспечения рисков, включающие в себя: условные результаты хозяйственных операций в градационной форме для чистых и смешанных стратегий их выполнения. Обосновано применение: квазипуассоновской аппроксимации распределения градационных прогнозов; зависимости: между достоверностью и заблаговременностью меры предсказуемости состояния фактора операционной среды, а также между временем выполнения технологических операций информационного обеспечения и достоверностью прогнозов состояния факторов операционной среды. Обосновано применение выражений для расчета информационной и оперативной составляющих операционного ресурса информационного обеспечения рисков.

9. Получены и проанализированы: результаты решения задач компонентного анализа оперативных характеристик информационного обеспечения, параметры которых отвечают трем критериям рациональной пригодности; результаты решения задач синтеза характеристик информационного обеспечения, состояния которых удовлетворяет требованиям хозяйственной системы по трем критериям рациональной пригодности.

На защиту выносятся: совокупность результатов диссертационных исследований как решение научной задачи разработки методического аппарата исследования и проектирования информационного обеспечения, как способа управления рисками хозяйственных операций.

Научная ценность и практическая значимость работы определяется тем, что предложенные результаты позволяют получать оценки, близкие к оптимальным значениям части средств хозяйствующего субъекта, инвестируемых в информационное обеспечение для уменьшения негативных последствий рисков хозяйственных операций. Разработанный методический аппарат исследования рисков через информационное обеспечение может использоваться при проектировании системы информационного обеспечения рисков в хозяйственной деятельности предприятий организаций и учреждений различных форм собственности.

Обоснованность и достоверность полученных в диссертационной работе результатов обусловлена аргументированностью исходных положений, логической непротиворечивостью рассуждений, корректным использованием современного математического аппарата и подтверждается согласованностью полученных результатов и сделанных выводов, с некоторыми результатами других авторов, фундаментальными теоретическими положениями и имеющимся эмпирическим материалом.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы обсуждены и одобрены на Международной конференции СПб - Хельсинки 7-13 апреля 1997 г. СПб., Институт управления и экономики 1997 год; на Военно-научной конференции ВИКА им. А. Ф. Можайского 21-23 марта 1995 год, на Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга, СПб., 2003; «Безопасность водного транспорта» 1012 сентября 2003 года.

Основные положения диссертационных исследований отражены в 7 научных статьях.

Структура работы. Работа состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы из 105 наименований.

В первой главе рассмотрено место и роль рисков в хозяйственной операции, существующая классификация рисков, различия между систематическими и несистематическими рисками. Выполнен анализ основных направлений развития управления рисками, а также сформулированы основные задачи исследования.

Во второй главе изложены теоретические основы исследования рисков хозяйственных операций. В качестве методологии исследования обосновано применение системного подхода, определена предметная область исследования, уточнено понятие риска как психологическое свойство субъекта ожидать при принятии им управленческого решения положительных результатов при неясных последствиях от реализации этих решений. Обоснованы общие подходы к области исследования рисков. Для применения системного подхода сформулированы основные принципы исследования рисков - системности, целенаправленности и полезности, аксиоматические утверждения, на которых должно базироваться исследование, сформулированы основные направления и вытекающие из них задачи.

В этой главе показано, что природой рисков является информационная неопределенность о состоянии операционной среды хозяйственной деятельности. Риски являются своеобразной «платой» хозяйствующего субъекта за свою целенаправленную деятельность в условиях неопределенности.

Созданы вербальные модели: хозяйственного комплекса в составе хозяйственной системы, органа управления ею и операционной среды хозяйственной системы; хозяйственной системы, элементами которой являются хозяйственная операция, исполнительное управление этой операции, планирование исполнительного управления и информационное обеспечение планирования. Обоснована роль элемента информационного обеспечения рисков, который является связующим элементом между хозяйственной операцией и операционной средой. Предложена формализованная модель для описания взаимодействия хозяйственной операции и операционной среды, выявлены два уровня взаимодействия - информационный и физический. Показано, что риски возникают в элементе информационного обеспечения на информационном уровне, а проявляются в элементе хозяйственная операция на физическом уровне. Определены системные свойства элемента информационного обеспечения, как источника возникновения рисков.

В третьей главе изложены разработанные методические основы исследования рисков. Обоснована мера взаимодействия хозяйственной операции с операционной средой, в качестве которой выступают показатели в виде величины недополученного целевого результата хозяйственной операции и величины ее перерасходованного ресурса. Обоснован метод получения показателей для оценивания рисков, который представляет собой синтез метода главной компоненты, «эффекта поглощения» и метода сравнения.

Применение синтезированного метода позволило выразить меру рисков через главную системную компоненту - результат хозяйственной операции. На основании предложенного метода получена мера риска в форме общего показателя - рискового несоответствия результатов. Показано, что данный показатель состоит из трех частных показателей: рисковых потерь, рисковых премий и затрат на безрисковые хозяйственные операции, выполняемых в условиях информационной неопределенности. Новым понятиям даны определения. Предложены математические выводы этих показателей для крайней (благоприятной) градации и для срединных градаций без учета и с учетом затрат на информационное обеспечение при постоянном и переменном ресурсах. Показано, что переменной частью является ресурс, который необходимо резервировать при планировании операции для ликвидации негативных последствий при наступлении рисковых случаев, приводящих к рисковым потерям.

Правильность предложенных показателей подтверждается предельными не противоречащими практике их значениями при отсутствии информационной неопределенности.

Показано, что для исследования показателя рисковых потерь по критериям рациональной пригодности необходимо привлечение системного показателя приращения результатов хозяйственной операции за счет информационного обеспечения. Обоснованы критерии для оценивания показателей рисков. Выявлено системное противоречие между хозяйственной системой и ее элементом информационного обеспечения рисков хозяйственных операций, которое возникает при формулировании требований со стороны хозяйственной системы к допустимым значениям рисков. Это противоречие формализовано в виде задачи обоснования требований к параметрам характеристик элемента информационного обеспечения.

Решение этой задачи направлено на определение требуемого состояния исследуемого элемента, отвечающего уточненным условиям пригодности. Для обоснования уточненных условий введено понятие рационального состояния ограниченного необходимым и достаточным условиями. Показано, что бесконфликтное разрешение противоречия возможно только при оптимальном состоянии параметров характеристик элемента информационного обеспечения. При этом оптимальное состояние должно находится в области рациональных состояний. Исходя из этого, предложены уточнения критерия пригодности тремя дополнительными - рационально- необходимый, рационально-достаточный и оптимальный критерии оценивания показателей рисков хозяйственных операций. Новым понятиям даны определения.

Предложены характеристики элемента «хозяйственная операция» и элемента «информационное обеспечение рисков», являющиеся компонентами предложенных системных показателей рисков. К ним относятся: показатели результатов для безрисковых хозяйственных операций в градационной форме для чистых и смешанных стратегий их выполнения; аппроксимационное распределение градационных прогнозов состояния фактора операционной среды для двух стратегий поведения прогнозиста; аналитическая зависимость между достоверностью и заблаговременностью прогнозов и достоверностью и временем выполнения технологических операций, в том числе, и информационного обеспечения; показатели информационной и оперативной составляющих операционного ресурса для технологии сбора данных, их обработки, прогнозирования и представления прогнозов в элемент планирования.

В четвертой главе выполнено обоснование задачи управления рисками хозяйственных операций. Для этого показано, что способ управления рисками может осуществляться через изменение состояния информационного обеспечения, а инструментом управления в этом случае должна быть часть операционного ресурса, изымаемая из хозяйственной операции в информационное обеспечение. Поэтому задачу управления рисками можно решать через задачу управления операционным ресурсом хозяйственной системы, объединяющей в себе элементы хозяйственной операции и информационного обеспечения. Решение этой задачи должно быть направлено на определение такой части операционного ресурса, расход которой обеспечивал бы неотрицательное приращение результатов функционирования хозяйственной системы. В этом случае задача управления рисками, сведенная к задаче управления операционным ресурсом, может быть разделена на ряд частных задач обоснования параметров характеристик информационного обеспечения, отвечающих заданным критериям. Решение такого класса задач осуществляется через решение задач синтеза объектов, обладающих заданным качеством.

Под синтезом элемента информационного обеспечения в данной работе понимается определение таких рационально-необходимых, рационально-достаточных и оптимальных параметров этого элемента, при которых обеспечиваются неотрицательные (и, в том числе, максимальное) приращения результатов хозяйственной операции.

В этой главе осуществлена постановка задачи параметризации рисков хозяйственных операций, которая, по сути своей, является задачей синтеза элемента информационного обеспечения. Дан качественный анализ решения этой задач. Получены формальные выражения для параметров минимально необходимого и максимально достаточного значений информационного ресурса и состояния элемента информационного обеспечения, отвечающего этим критериальным значениям. Показано, что только при оптимальных значениях характеристик информационного обеспечения, достигается компромиссное разрешение противоречий между хозяйственной системой и ее элементом информационного обеспечения. Для обоснования параметра одной характеристики элемента информационного обеспечения сформулирована задача одномерной оптимизации. Приведена графическая иллюстрация решения этой задачи. Сформулирована задача синтеза по критерию оптимальности элемента информационного обеспечения. Предложена математическая модель для исследования состояния элемента информационного обеспечения рисков, которая представляет собой систему линейных и нелинейных алгебраических уравнений, связывающих результат хозяйственной операции с состоянием операционной среды, с характеристиками информационного элемента хозяйственной системы и расходом операционного ресурса, как на всю хозяйственную операцию, так и на ее информационное обеспечение.

Обоснованы методы решения задач одномерной и многомерной оптимизации характеристик исследуемого элемента. Приведены схемы оитимизационного алгоритма решения задач оптимизации, исходные данные и результаты решения модели. Результаты проиллюстрированы на графиках. i.

4.6.0сновные результаты

3. Выполнена постановка задачи параметризации рисков хозяйственной операции, в основе которой находится задача синтеза элемента информационного обеспечения. Получены формальные выражения для критериев пригодности характеристик этого элемента, удовлетворяющих его компромиссное требование по величине операционного ресурса, а хозяйственную систему - по качеству информационного обеспечения. Этими критериями должны быть рационально-необходимые, рационально-достаточные и оптимальные значения операционного ресурса и качества информационного обеспечения, соответственно. Только в этом случае максимальное приращение результатов хозяйственной операции обеспечивается минимальным уровнем рисков.

4. Показано, что оптимальные значения этих характеристик находятся внутри области рациональных значений, ограниченной двумя критериальными значениями рациональной пригодности.

5. Сформулированы: - задача одномерной оптимизации для компонентного анализа параметров характеристик элемента информационного обеспечения; задача многомерной оптимизации для обоснования требуемого качества элемента информационного обеспечения, а также задачи определения критериальных значений по условиям рациональной необходимости и достаточности. Представлено графическое решение этих задач.

6. Получена математическая модель для исследования состояния элемента информационного обеспечения рисков, которая представляет собой систему линейных и нелинейных алгебраических уравнений, связывающих результат хозяйственной операции с состоянием операционной среды, с характеристиками элемента информационного обеспечения и расходом операционного ресурса всей хозяйственной операции, в том числе, и ее информационного обеспечения.

7. Обоснованы методы численного решения задач одномерной и многомерной оптимизации характеристик исследуемого элемента и схема оптимизационного алгоритма этих задач.

8. Получены результаты численного моделирования, в процессе которого реализованы решения задач определения требуемых рационально-необходимых, рационально-достаточных и оптимальных значений характеристик информационного обеспечения, хозяйственных операций и уровень их рисков, соответствующих этим значениям. Полученным результатам дана графическая интерпретация.

137

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К основным результатам исследования относятся:

1. Разработанные методические основы исследования несистематических рисков и обоснования их информационного обеспечения (как способ управления рисками). Они включают в себя: обоснованную методологию (системный подход); основные принципы; аксиоматические утверждения; основные направления и задачи исследования; методический инструментарий, реализующий методологические основы исследования, в составе методов, моделей и способов решения задач синтеза элемента информационного обеспечения управления рисками хозяйственных операций.

2. Сформированная вербальная модель хозяйственной системы, элементом которой является информационное обеспечение рисков хозяйственной операции и его системные характеристики. Определено место этого элемента, который является связующим объектом между операционной средой и элементом планирования управления хозяйственной операции. Доказано, что риски являются побочным эффектом информационного обеспечения, который передается на информационном уровне хозяйственной операции, а проявляется - на материальном уровне, в ее результатах.

3. Выявленное системное противоречие между хозяйственной системой и ее элементом информационного обеспечения, заключающееся в определении такого состояния, при котором результаты его функционирования удовлетворяют требованиям хозяйственной системы, а величина части операционного ресурса хозяйственной операции, выделяемая для информационного обеспечения, - данный элемент. Доказано, что компромиссное состояние, удовлетворяющее и хозяйственную систему, и ее эле*мент информационного обеспечения, достигается только при оптимальных параметрах характеристик элемента информационного обеспечения, при которых риски хозяйственных операций минимальны, а приращения их результатов за счет информационного обеспечения максимальны.

4. Разработанный методический аппарат обоснования требований к параметрам характеристик информационного обеспечения, в составе показателей, критериев для оценивания этих показателей и моделей, входящих в состав показателей.

5. Предложенный метод обоснования таких параметров рисков и характеристик информационного обеспечения, которые отвечают обоснованным критериям пригодности, таким как, рациональной необходимости, рациональной достаточности и оптимальности.

6. Разработанные методические основы проектирования однофакторного информационного обеспечения рисков хозяйственной операции. Они включают в себя: методы синтеза элемента информационного обеспечения с рационально-необходимыми, рационально-достаточными и квазиоптимальными параметрами характеристик; показатели для оценивания рисков хозяйственных операций; математические модели; способы и алгоритмы решения задач синтеза.

7. Предложенные выводы показателей рисков: рискового несоответствия; рисковых потерь и рисковых премий без учета и с учетом расхода операционного ресурса на информационное обеспечение. Выявленная дополнительная мера рисков - показатель затрат ресурсов для безрисковых хозяйственных операций, выполняемых в условиях информационной неопределенности. Данный показатель обязателен для решения задач проектирования информационного обеспечения. Полученные выводы этих показателей при постоянном и переменном операционном ресурсах. В последнем случае переменной является часть ресурса, которую необходимо резервировать при планировании хозяйственной операции для покрытия рисковых потерь при возникновении рисковых случаев.

8. Полученные показатели для оценок характеристик информационного обеспечения рисков, включающие в себя: условные результаты хозяйственных операций в градационной форме для чистых и смешанных стратегий их выполнения. Обоснованные применения: квазипуассоновской аппроксимации распределения градационных прогнозов; зависимости: между достоверностью и заблаговременностью меры предсказуемости состояния фактора операционной среды, а также между временем выполнения технологических операций информационного обеспечения и достоверностью прогнозов состояния факторов операционной среды. Обоснованное применение выражений для расчета информационной и оперативной составляющих операционного ресурса информационного обеспечения рисков.

9. Полученные и проанализированные: результаты решения задач компонентного анализа оперативных характеристик информационного обеспечения, параметры которых отвечают трем критериям рациональной пригодности; результаты решения задач синтеза характеристик информационного обеспечения, состояния которых удовлетворяет требованиям хозяйственной системы по трем критериям рациональной пригодности.

1. Аверьянов А.Н. Системообразующие факторы//Философские науки, №6. 1981.-с. 49-56.

2. Алле М. Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом американской школы/THESIS, 1994, т. 5, с. 217241.

3. Андрефф В. Постсоветская приватизация в свете теоремы КОУЗА (трансакционные издержки и управленческие затраты)//Вопросы экономики № 12, 2003,-с. 122-136.

4. Анохин П.К. Проблемы принятия решения в психологии и философии/Проблемы принятия решения. М.: Наука, 1976. с. 7-16.

5. Анохин П.К. Теория функциональных систем//Успехи физиологических наук. 1970, т1, №1.- с. 19-54.

6. Афанасьев В.Г. Моделирование как метод исследования социальных систем/Системные исследования: Методологические проблемы: Ежегодник. М., Наука, 1982.-е. 26-46.

7. Ашманов С.А. Введение в математическую экономику. М:, Наука, 1984.-293 с.

8. Балл Г. А. О некоторых основных понятиях теории дейст-вий//Вопросы психологии, 1980, №1, с. 73-81.

9. Белянин А. Д. Канеман и В. Смит: экономический анализ человеческого поведения. (Нобелевская премия за чувство реальности)//Вопросы экономики № 1, 2003, с. 4-23.

10. Бесекеева А.К. Проблемы комплексного анализа и управления экономическим риском/Риск: анализ и управление. Сборник научных трудов, вып. I, М. 1999, -с. 27-33.

11. Бондаренко Н.П. Методология системного подхода к решению проблем. История, теория-практика. СПб Ун-т экономики и финансов, СПб, 1996.-386 с.

12. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес 1997. -1088 с.

13. Бучинский А.Ф. Теоретические основы построения адаптивных систем геофизического обеспечения/С.-Петербург, фил. Гос. ун-та Высш. шк. экон.- СПб, 1999.-Деп. в ВИНИТИ 29.11.99, 3550-В99 - 230 с.

14. Бучинский В.А. Показатели рисков с учетом затрат на информационное обеспечение/Автоматизированные системы управления на транспорте. Сб. науч. трудов, вып. 11. Спб, СПГУВК 2003 г. с. 47-50.

15. Бучинский В.А. Рисковые несоотвегствия. Способ оценивания рисковых премий и потерь/Безопасность водного транспорта. Тр. межд. науч.-практ. конф. посвященной 300-летию СПб 10-12.09.2003 г. с. 93-98.

16. Бучинский В.А., Бучинский А.Ф. Методологические аспекты оптимального маркетинга/Информационные системы на транспорте, PAT, СПб ГУВК СПб «Судостроение» 2002 г. с. 25-37

17. Бучинский А. Ф., Бучинский В.А. Показатели рисков с учетом затрат на информационное обеспечение и на предотвращение рисковых потерь/Автоматизированные системы управления на транспорте. Сб. науч. трудов, вып. 11. Спб, СПГУВК 2003 г. с. 50-53.

18. Бучинский А. Ф., Бучинский В.А. К проблеме оценки взаимодействия муниципального образования и природной среды/Материалы междунар. конф., СПб Хельсинки, 7-13 апреля 1997 г., СПб, Инст. управл. и эконом. 1997 г.-с. 18-22.

19. Бучинский В.А., Бучинский А. Ф. О принципах построения систем геофизического обеспечения задач фоноцелевой обстановки./Сб. докл. ВНК ВИКА им. А.Ф.Можайского 21-23 марта 1995 г., СПб, ВИКА им. А.Ф.Можайского 1996 г.

20. Буянов В. Анализ рисков в деятельности предприятия/Вопросы экономики № 8, 2004, с. 128-134.

21. С.В. Валдайцев. Оценка бизнеса. СПб, СпбГУ, 1999. -158 с.

22. Веделин А. Процесс принятия решения. Таллин: Валгус, 1973.-216с.

23. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: 1962. 564 с.

24. Вилкас Э.И., Майминас Е.З. Решения: теория, информация, моделирование. М.: Радио и связь, 1981. 328 с.

25. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. Пер. с англ. М.: Мир, 1985. - 509 с.

26. Гнеденко. Теория вероятности. М.: Наука, 1988. 448 с.

27. Голембиовский Д., Барышников И. Стратегии управления ценовым риском/Вопросы экономики № 8, 2003, с. 67-80.

28. Гончаров И.В. Формирование взглядов на риск-менеджмент. Харьковский государственный политехнический университет, tutonia@ukr.nct

29. Гуткин JI.C. Теория оптимальных методов радиоприема при флук-туационных помех. М.: Сов. Радио, 1972. - 447 с.

30. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: Мир, 1974.-491 с.

31. Деньга B.C. Проблемы и пути совершенствования методологии количественного анализа риска/Риски: анализ и управление. Сборник научных трудов, вып. I, М. 1999, с. 3-9.

32. Деньга B.C. Международный опыт использования методологии анализа риска в ядерной энергетики, химической промышленности и космической деятельности/Управление риском, 1999, № 2, с. 51-58.

33. Джафаров Д. Как управлять рисками//ЯВС 25.11.2003.

34. Жеребко А. Инвестиционная привлекательность региона и инвестиционные риски/Риски: анализ и управление. Сборник научных трудов, вып. I, М. 1999, с. 34-46.

35. Жуковский Е.Е. Метеорологическая информация и экономические решения. JL: Гидрометеоиздат, 1981. 304 с.

36. Забулонов А. Производственные финансовые инфраструктуры: теоретический подход с учетом реалий рынка//Вопросы экономики № 8, 2003, -с. 41-55.

37. Евстигнеев В.Р. Рынок портфельных инвестиций: некоторые условия его устойчивости и перспективы управления риском//Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 3. 1999 г., с. 380-394.

38. Заде JI.A. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений: Пер. с англ/Пер. Н.И. Ринго. М.: Мири, 1976.- 165 с.

39. Зайченко Ю.П. Исследование операций. Киев: Вища школа, 1979. -391 с.

40. Кантарович JI.B., Горстко Л.Б. Оптимальные решения в экономике. М.: Мир, 1974.-491с.

41. Карлин С. Математические методы в теории игр программировании и экономике. М:, 1964, 838 с.

42. Карлин С. Основы теории случайных процессов. М:, Мир. 1971 -354 с.

43. Карташев В.А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. М.: Прогресс-Академия, 1995. 416с

44. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения.М.: Радио и связь, 1981. 560 с.

45. Клейнер Г. Системная парадигма и теория предприятия//Вопросы экономики №10, 2002, с. 47-69.

46. Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации//Вопросы экономики № 8, 2002, с. 89-95.

47. Кокс Д., Хинкли Д. Теоретическая статистика. М.: Мир, 1978.-560 с.

48. Я. Корнал. Честность и доверие в переходной экономике//Вопросы экономики № 9, 2003, с. 4-17.

49. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств: Пер с франц./Под ред.Травкина М. Радио и связь. 1982. 432 с.

50. Курс экономической теории. Под общей редакцией проф. Чепурина М.Н. и проф.Киселевой Е.А. Изд-во Аса, Киров, 1995, 624с.

51. Ляско А. Доверие и трансакционные издержки/Вопросы экономики № 1,2003,-с. 42-58.

52. Ляско А. Трансакционные издержки франчайзинговых и лицензионных контрактов//Вопросы экономики № 10, 2003, с. 70-81.

53. Малахов С. Трансакционные издержки, экономический рост и предложение труда//Вопросы экономики № 9, 2003, с. 49-61.

54. Миркин Б.Г. Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974. 256 с.

55. Нейман Дж, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970 - 265 с.

56. Новоселов А.А. Математическое хмоделирование финансовых рисков: теория измерения. Новосибирск: Наука, 2001. 236 с.

57. Обыденов А. Франчайзинг как особая форма институциональных соглашений//Вопросы экономики №6, 2001, с. 114-128

58. Олейник А. Модель сетевого капитализма//Вопросы экономики № 8, 2003,-с. 132-149.

59. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981. 203 с.

60. Острем К. Введение в стохастическую теорию управления. М.: Мир, 1973.-320 с.

61. Петухов Г.Б. Основы теории эффективности целенаправленных прпоцессов. Ч 1. МО СССР. 1986. 660 с.

62. Радыгин А., Энтов Р. Инфорсмент прав собственности и контрактных обязательств//Вопросы экономики № 2, 2003, с. 83-100.

63. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: Кн. 1. Пер. с англ. -М.: Мир, 1986.-350 с.

64. Рогов М.А. Принципы системы управления рисками крупной российской корпорации. М.: Финансы и статистика 2001.

65. Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика 2001.

66. Рогов М.А. Финансовые холдинги новые участники российского финансового рынка. Внутреннее финансирование в период кризиса/Аналитический обзор агентства экономической информации ПРАЙМ-ТАСС 28.12.1998.

67. Сайон М. Некоторые общие теоремы о минимаксах/Бесконечные антагонистические игры. Под ред. Воробьева, М:,Физматгиз 1963, с. 40-46.

68. Современное состояние теории исследования операций/Под ред. Моисеева Н.Н. М.: Наука, 1979, 464 с.

69. Супес П., Зинес Р. Основы теории измерений//Психологические измерения. М.: Мир, 1967. с 9-110.

70. Сухарев О. Концепция экономической дисфункции и эволюция фир-мы//Вопросы экономики №10, 2002, с. 70-81.

71. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. М.: Наука, 1981.-258 с.

72. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки/ТНЕ-SIS, 1994, т. 4, -с. 20-52.

73. Харшаньи Дж., Зельтен Р. Общая теория выбора равновесия в играх. СПб.: Экономическая школа, 2001.

74. Черных С. Управление банковскими рисками//Вопросы экономики №8, 2004,-с. 120-127.

75. Шаститко А. Неполные контракты: проблемы определения и моде-лирования//Вопросы экономики № 6, 2001, с. 80-99.

76. Шаститко А. Предметно-методологические особенности новой институционной экономической теории//Вопросы экономики № 1, 2003, с. 24-41.

77. Шеннон Пратт. Оценка бизнеса. Анализ и оценка закрытых компаний. II издание под ред. Лаврентьева В.Н. 1992. 524 с.

78. Эффективность и надежность в технике/Под ред. В.Ф. Уткина и Ю.В. Крючкова. Т. 3. М.: Машиностроение. 382 с.

79. Яковлев А. Спрос на право в сфере корпоративного управления. Эволюция стратегий экономических агентов//Вопросы экономики № 1, 2003, с. 37-49.

80. Ясин Е., Яковлев А. Конкурентоспособность и модернизация Российской экономики//Вопросы экономики № 7, 2004, с. 4-34.

81. David McNamee. "Risk Assessment and Internet Resources" http://www.mc2consulting.com/riskart9.htm

82. Gringorten I.I. Probability estimates of the weather in relation to operational decisions//Met., 1959, vol. 16, p. 663-671.

83. Kagel J., Roth A. (eds.). Handbook of experimental economics Princeton.- Princeton University press, 1995.

84. Kahneman D., Ritov I. Determinants of States willingness to pay for public goods: a study in the headline method.- Journal of Risk and Uncertainty, 1994, vol.9, p.5-38.

85. Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: an analysis of Decision under risk.-Econometrica, 1979, vol.47, p.263-291.

86. Knight, F.H. Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton Mifflin, 1921.

87. Laibson D., Zeckhauser R. Amos Tversky and Ascent of behavioral economics.- Journal of Risk and Uncertainty, 1998, vol.16 №1, p.7-47.

88. Lintner J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets//Review of Economics and statistics. 47: 13-37. February 1965.'

89. Markowitz M. Portfolio seIection//journal of Finance. 7: 77-91. March 1952.

90. Merton R.C. An Intertermporal capital asset pricing model//Econometrica. 41:867-887. 1973.

91. Merton R.C. On estimating the expected return on the market: an exploratory investigation//Journal of Financial Economics. 8: 323-361. December. 1980.

92. Merton R.C. Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous//Journal of Financical Economics, №1, 1976. p. 125-144.

93. Morgenshtern O. Economic activity analysis, New York, Wiley, 1954.

94. Miller M., Modigliani F. Dividend policcy under asymmetric informa-tion//Jornal of Finance. 40: 411-433. October. 1961.

95. Savage I.R. Cycling Naval Res. Logist. Quart., 3, №3. 1956, p. 163-157.

96. Sharpe W.F. Capitel asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk//Journal of Finance. 19: 425-442. September. 1964 B.

97. Sion M., Wolf P. On game without a value/Contributions to the theory of games, vol. Ill (arm. of math. Studies vol. 39) Prinscenton, Prinscenton University Press 1957.

98. Starmer C. Developments in Non expected Utility Theory: The Hant for a Descriptive Theory of Choice under Risk.- Journal of Economic Literature, 2000, vol. 38,-p.332-382.

99. Tobin J. Liqudity preference as behavior toward risk//Reviev of Economic Studius. 25: 65-86. February. 1958

100. Tversky A., Slovic R., Kahneman D. The causes of preference reversal.-American economic review, 1990, vol.80, №1, p.204-217.

101. Vincent T.L., Grantham W.J. Optimality in Parametric Systems, Willey, N.Y., 1981.

102. Vincent T. Covello and Jeryl Mumpower, "Risk Analysis and Risk Management: An Historical Perspective", Risk Analysis, Vol. 5, No. 2, 1985.

103. Wermers R. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices//Journal ofFinance, №2, vol. 54, April 1999. p. 591-621.