автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Инструменты и технологии управления операционными процессами взаимодействия финансовых операторов экономических систем

003434150

На правах рукописи

ЮДИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Специальность: 05.13 Л 0 - Управление в социальных и экономических

системах (экономические науки)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ростов-на-Дону - 2009

003494150

Диссертация выполнена на кафедре «Экономика и финансы» ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Буряков Геннадий Александрович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Крюков Сергей Владимирович

кандидат экономических наук Гавринев Олег Владимирович

Ведущая организация ГОУ ВПО «Майкопский государственный

технологический университет»

Защита состоится «23» декабря 2009 г. в 13-00 часов на заседании объединенного диссертационного совета по экономическим наукам ДМ 212.208.28 при Южном федеральном университете по адресу: 344006, Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88, ауд. 220.

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке по адресу: 344006, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148.

Автореферат разослан 23 ноября 2009 г.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, подписанные и заверенные печатью, просим направлять по адресу: 347928, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, объединенный диссертационный совет ДМ 212.208.28, ученому секретарю.

Ученый

С. В. Гриненко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Усиление рисковых ситуаций в финансовой системе в условиях глобального экономического кризиса определяет необходимость совершенствования применяемых финансовыми операторами, организациями методов, инструментов и технологий управления операционными процессами и качественных изменений в системе взаимодействия между основными контрагентами на основе разработки новых инструментов и технологий поддержки принятия управленческих решений.

В условиях роста неопределенности экономики и появления новых задач регулирования развития экономических систем первостепенное значение для систем операционного управления приобретает поиск инструментов и технологий управления взаимодействием финансовых операторов, а также построение новых моделей управления операционными процессами, которые в условиях ограниченной ликвидности обеспечивают их устойчивость и эффективность.

Как показал глобальный финансово-экономический кризис, недооцененные риски финансовых операторов могут обернуться снижением темпов роста и невосполнимыми рисками развития социально-экономических систем, значительными потерями для финансово-кредитных институтов и организаций, важной составляющей управления устойчивым развитием которых является диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери экономических агентов национальных социально-экономических систем.

Основными задачами систем менеджмента национальных финансовых операторов в условиях выхода из кризиса и относительной стабилизации экономики становится поиск новых инструментов и технологий управления операционными процессами их взаимодействия с контрагентами, а также идентификации и снижения рисков на основе разработки новых технологий их оценки.

Новая стратегия институционального развития финансовых' операторов национальных экономических систем должна проектироваться на основе про-цессно-ориентированных моделей управления всем комплексом финансово-экономических операций, которые позволяют контролировать уровень риска.

Степень разработанности проблемы. В условиях докризисного развития в рамках проблематики управления социально-экономическими системами

в отечественной и зарубежной научной литературе исследовались вопросы построения эффективных систем управления устойчивостью и надежностью финансовых операторов, которые играют системообразующую роль в развитии национальных хозяйственных комплексов локальных финансовых рынков.

Проблемы возрастающего влияния современных информационных технологий на особенности процесса управления экономических агентов глобальной экономики в условиях развития информационных технологий управления стали предметом исследования зарубежных ученых, таких как Д. Белл, М. Кас-тельс, Й. Масуда, В. Мартин, О. Тоффлер, А. Турен, Т. Умесао и других.

Значительный вклад в разработку теоретических направлений, связанных с формированием информационного пространства экономических систем с позиций управления операционными бизнес-процессами внесли известные зарубежные ученые М. Альберт, В. Дик, М. Мескон, Е. Ойхман, М. Портер.

Вопросы разработки и адаптации процессно-ориентированных бизнес-моделей организации представлены трудами таких зарубежных ученых как М. Браун, Д. Берг, А. Бьерн, М. Робсон, Ф.Уиллах, М. Ротр, Д. Шук, М. Хаммер, Дж. Чампи, Т. Питере, Р. Уотерман, Р.Каплан, Д. Нортон.

Особенности информационно-сетевой модели управления взаимодействием финансовых операторов социально-экономических систем рассмотрены в работах российских ученых Л. Андреевой, Г. Бурякова, О. Грищенко, С. Дятлова, В. Мельянцева О. Свиридова, Г. Титоренко и др.

Исследование бизнес-процессов на основе технологий реинжиниринга, совершенствования инструментов и технологий управления проводили российские ученые Н. Абдикеев, Т. Данько, А. Киселев, В. Баринов, В. Репин, М. Иванова, Г. Калянов, Р.Качалов, Г. Клейнер, Ю.Тельнов, П.Шингарев. Г.Широкова.

Широко известны теоретические и практико-прикладные работы исследователей В. Гришина, Н. Мелмада, В. Кантора, И. Кирцнера, И. Корнеева, М. Краплина, С. Крюкова, А. Кузнецова, Н. Лябаха, Б. Кузыка, Л. Матвеевой, Н. Холода, С. Чернышева в области моделирования и формирования операционных бизнес-процессов сложных экономических систем и организаций.

Признавая высокую значимость исследований перечисленных ученых, и отмечая наличие фундаментальных подходов к решению задач информационного управления, следует отметить, что разработка инструментов и технологий

4

управления операционными процессами взаимодействия финансовых операторов экономических систем требуют более детальной научно-практической проработки с целью проектирования технологий процессного управления, направленных на поддержку принятия эффективных управленческих решений.

Актуальность и недостаточная теоретическая проработанность комплексного исследования технологий управления операционными процессами взаимодействия финансовых операторов экономических систем, обусловили выбор темы диссертационной работы, формирование ее цели и этапных задач.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке комплекса методических экономико-организационных подходов, направленных на совершенствование процесса управления взаимодействием финансовых операторов экономических систем на основе выбора инструментов и технологий, соответствующих современным особенностям и условиям функционирования российского финансово-кредитного сектора.

Для достижения данной цели необходимо решение следующего комплекса взаимосвязанных задач:

- выявить особенности управления процессами взаимодействия финансовых операторов экономических систем в условиях глобализации финансово-экономических процессов и предложить их модельную формализацию;

- определить функции организационно-операционного аппаратного комплекса, направленного на реализацию информационного подхода к управлению развитием финансовых институтов как сложных социально-экономических систем;

- обосновать технологию разработки процессно-ориентированного подхода и внедрения информационной модели управления взаимодействием финансовых операторов в условиях ограниченной ликвидности ресурсов;

- проанализировать основные тенденции развития финансовых операторов российского кредитного сектора и определить новые инструменты управления и контроля операционных рисков на основе процессного подхода;

- выделить принципы процессного управления устойчивостью и конкурентоспособностью финансовых операторов на основе интеграции бизнес-процессов, обеспечивающих связь централизованной системы с широким спектром локальных информационных систем дополнительных офисов и контрагентов;

- предложить модель обоснования принятия стратегических управленческих решений, основанных на операционных бизнес-процессах и технологиях.

Объектом исследования выступают процессы взаимодействия финансовых операторов экономических систем с разветвленной филиальной сетью, основанные на информационной поддержке принимаемых решений, направленных на обеспечение их надежности и конкурентоустойчивости.

Предметом исследования являются инструменты, технологии обеспечения взаимодействия финансовых операторов экономических систем с клиентами и контрагентами на основе методов построения процессно-ориентированной модели, адаптированной к изменению экономических условий развития национальных агентов финансового рынка вследствие экономического кризиса.

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта специальности: 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах (п.4 - Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах; п. 6. - Разработка и совершенствование методов получения и обработки информации для задач управления социальными и экономическими системами).

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов по теории управления в социальных экономических системах, государственного регулирования, фундаментальные концепции информационно-сетевой экономики, институционального анализа, проектного управления, базирующиеся на системно-функциональном подходе к изучению закономерностей развития сложных систем, теории управления моделями финансового поведения экономических агентов национального финансового рынка, а также результаты исследований российских банков.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили материалы международных, всероссийских научных, научно-практических конференций, посвященных проблемам информационного управления операционными бизнес-процессами коммерческих банков; сведения, сформированные на базе официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов в ЮФО, материалы специализиро-

ванных исследовательских агентств, данные, полученных через Интернет и результаты собственных исследований автора.

Рабочая гипотеза исследования базируется на том, что информационное регулирование операционных процессов в контексте управления взаимодействием финансовых операторов национального кредитного рынка обусловливает обеспечение устойчивости экономических систем, а также позволяет получить достоверные данные о совокупности рисков внеконтрактного поведения экономических агентов, уровне платежеспособности и финансовой устойчивости финансово-кредитных институтов; в результате реализации комплекса организационно-экономических мероприятий по автоматизации процессов принятия управленческих решений и организации системного взаимодействия финансовых операторов национального рынка формируется надежная информационно-сетевая основа для контроля решений по управлению продуктовым портфелем, процентной, тарифной политикой, операционным взаимодействием за счет оптимизации ключевых процессов управления, направленных на рост капитализации активов и обеспечение конкурентоспособности.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Новые организационно-экономические формы регулирования процессов информационного управления взаимодействием финансовых операторов включают системы комплексного контроля качества ресурсов, формирования инструментов и технологий их привлечения (использования), направленных на рост капитализации активов и обеспечение конкурентоспособности, и основаны на внедрении систем информационно-сетевого контроля операционных рисков.

2. Новые финансово-экономические и конъюнктурные факторы приводят к появлению информационно-сетевых моделей управления деятельностью финансовых операторов, учитывающих процессы расширения филиальной сети и интеграции бизнеса. С учетом изменившихся экономических и социальных факторов развития финансово-кредитной системы национальным финансово-кредитным операторам для обеспечения ликвидности необходимо проектировать сетевые системы управления операционным взаимодействием, рисками, финансовыми активами, филиальной сетью и клиентской базой на основе современных информационных технологий; реинжиниринг систем операционного взаимодействия определяет необходимость поиска методов и инструментов

7

управления, направленных на проектирование систем контроля исполнения бизнес-планов, нацеленных на рост капитализации финансовых операторов.

3. Одним из главных инструментов управления конкурентоспособностью финансовых операторов экономических систем является развитие информационно-сетевых технологий управления и контроля операционных рисков на основе процессного подхода, структурными элементами которого являются ключевые бизнес-процессы как совокупность процедур работы и принятия решений, обеспечивающих реализацию организационно-управленческих технологий взаимодействия с контрагентами; управление технологической модернизацией систем операционного взаимодействия должно проводиться исходя из приоритетных направлений развития финансово-кредитного бизнеса, повышения управляемости филиалов, служб, подразделений, внедрения новых банковских продуктов, совершения информационно-сетевых клиентских операций.

4. Для повышения качества проводимых финансово-кредитных операций необходимо создавать новые технологии взаимодействия с клиентами на основе развития интегрированных информационно-сетевых систем управления, обеспечивающих сквозную обработку данных, централизацию систем получения, хранения, обработки информации для решения задач обеспечения эффективности бизнес-планирования. Внедрение единых операционных систем управления кодифицированной информацией и централизация инструментов информационной поддержки принятия управленческих решений повышает устойчивость финансовых операторов экономических систем и позволяет решать задачи проектирования сетевой системы взаимодействия с контрагентами.

5. Одним из эффективных подходов к моделированию организационно-информационных систем управления операционным взаимодействием финансовых операторов экономических систем является реинжиниринг бизнес-процессов на основе автоматизированных информационных технологий, ориентированных на реализацию принципов сквозного управления цепочками операций; система операционного управления применяется для принятия тактических решений на основе механизмов информационного контроллинга, в то время как система процессного управления операционным взаимодействием контрагентов нацелена на поддержку принятия стратегических централизованных решений, основанных на использовании фронт-офисной системы, автома-

8

■газирующей рассмотрение кредитных заявок, разработку и адаптацию интеграционных решений на основе применения комплексной информации, тестовых данных, моделировании процессов и системном анализе операционных рисков.

6. Процессный подход к управлению взаимодействием финансовых операторов экономических систем основан на выявлении ключевых бизнес-процессов с целью сокращения объема, затрачиваемых на управление ресурсов, исходя из этого, бизнес-модель операционного процесса взаимодействия финансовых операторов можно классифицировать в соответствии со стадиями формирования и реализации финансово-кредитного продукта: операционный бизнес-процесс, кредитный бизнес-процесс и рыночный бизнес-процесс; при этом, каждый из них ориентирован на формирование на выходе данных для последующего бизнес-процесса. Информационный контроль зон управленческих интересов позволяет реализовать сопряжение бизнес-процессов в целях обеспечения максимального уровня привлекательности для контрагентов в процессе организации взаимодействия финансовых операторов.

Научная новизна результатов исследования определяется авторской разработкой апробированного в практике деятельности финансово-кредитных операторов информационно-аналитического инструментария, обеспечивающего контроль операционных рисков на основе процессного подхода, комплексную поддержку принятия адаптивных управленческих решений на информационно-сетевой основе, которая позволит осуществлять контроль динамики себестоимости продуктов и целенаправленно оптимизировать бизнес-процессы в организации взаимодействия финансовых операторов экономических систем.

Реальное приращение научного знания заключается в следующем:

1. Определена необходимость проектирования, внедрения гибких форм регулирования информационного взаимодействия финансовых операторов на основе систем информационно-сетевого контроля кредитных и операционных бизнес-процессов, оптимизирующих технологий привлечения ресурсов посредством внедрения интеграционных решений, направленных на высокую динамику капитализации активов, обеспечение устойчивости и конкурентоспособности национальных финансовых институтов в посткризисной экономике.

2. Представлены инструменты проектирования, разработки и адаптации единой информационно-сетевой системы управления операционным взаимодействием на основе технологий управления операционными и кредитными рисками, филиальной сетью и клиентской базой финансовых операторов экономических систем, обеспечивающей поддержку принятия управленческих решений на основе реинжиниринга процессов планирования ресурсной базы.

3. Предложен алгоритм управления конкурентоспособностью финансовых операторов экономических систем на основе формулировки задач повышения управляемости филиалов, служб, подразделений; разработки новых технологических решений на основе процессного подхода (совершенствование расчетов, развитие электронного документооборота, внедрение новых финансово-кредитных продуктов, реинжиниринга клиентских операций); одним из главных факторов поддержания устойчивости банков как ключевых финансовых операторов социально-экономической системы в условиях кризиса является развитие эффективности технологий оценки рисков на основе проектирования, разработки и адаптации информационной системы для их управления и контроля, обеспечивающей поддержку принятия управленческих решений.

4. Разработаны организационно-экономические технологии развития интегрированных информационных систем, обеспечивающих сквозную обработку данных, интеграцию информационных потоков, централизацию систем управления кодифицированной информацией финансовых операторов, обеспечивающие инструментальную поддержку принятия управленческих решений.

5. Обосновано, что реинжиниринг процессов на основе автоматизированных информационных технологий, ориентированных на модель процессного управления конкурентоспособностью финансовых операторов, обеспечивает межорганизационное взаимодействие, интегрируя бизнес-процессы с небанковскими финансовыми институтами, клиентами в совместно управляемые сетевые субконтрактные системы, обеспечивающие связь централизованной системы с широким спектром информационных систем, установленных в территориальных отделениях и офисах партнеров; система процессного управления операционным взаимодействием контрагентов нацелена на поддержку принятия стратегических централизованных решений, основанных на адаптации интеграционных решений и системном анализе операционных рисков.

10

6. Предложена модель обеспечения принятия стратегических управленческих решений, основанных на операционных бизнес-процессах и технологиях централизации комплексной информации, системном анализе полученной информации о потенциальном заемщике из внешних информационных сервисов партнеров (Бюро Кредитных Историй и других источников); сбора и передачи в систему обработки управленческой информации из бэк-офисных систем и специализированных баз данных в учетные системы финансового оператора для подготовки, поддержки и принятия управленческих решений.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии теории управления социально-экономическими системами в части разработки инструментария процессного управления операционным взаимодействием на основе повышения эффективности и контроля бизнес-процессов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные выводы и предложенные инструменты могут быть использованы для построения эффективных технологий операционного взаимодействия финансовых операторов экономических систем, а методы и подходы могут применяться для расширения форм контроля операционных рисков, основанных на применении автоматизированных информационно-сетевых систем.

Основные положения и выводы диссертационной работы внедрены в программу учебно-методического комплекса кафедры «Экономика и финансы» ГОУ ВПО «Ростовского государственного университета путей сообщения», а также кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВПО «Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса». Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе по дисциплинам «Менеджмент организации», «Банковский менеджмент», «Информационные технологии в финансовом секторе», «Информационно-финансовые инструменты», «Современные методы управления: контроллинг, реинжиниринг», «Инструментарные средства управления» для студентов и магистрантов.

Апробация результатов исследования. Методологические и научные положения и рекомендации, полученные в ходе исследования, были представлены на ежегодных научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах» преподавателей, аспирантов и соискателей ГОУ ВПО «Ростовского госу-

дарственного университета путей сообщения», ГОУ ВПО «Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса».

Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования нашли свое отражение в 15 научных публикациях, общим объемом 41,9 п.л., из них лично автора - 19,3 п.л.

Структура и объем диссертационной работы последовательно раскрывает цель и задачи исследования и состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. Объем диссертационной работы 184 стр.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, определена степень разработанности проблематики в научной литературе, сформулированы цель и задачи, объект и предмет, представлены концептуальные основы и информационно-эмпирическая база, приведены положения и выводы, содержащие элементы научной новизны.

1. Определена необходимость проектирования, внедрения гибких форм регулирования информационного взаимодействия финансовых операторов на основе систем информационно-сетевого контроля бизнес-процессов, оптимизирующих технологий привлечения ресурсов посредством внедрения интеграционных решений, направленных на капитализацию активов, обеспечение устойчивости и конкурентоспособности национальных финансовых институтов.

На основе информационной централизации бизнес-процессов проектируются новые технологии процессного управления, основанные на интегрированном информационном взаимодействии служб и подразделений крупных операторов финансово-кредитного рынка с клиентами, определяются технологии и инструменты управления операционными кредитными рисками.

Информационное управление операционным взаимодействием рассматривается в работе в качестве первоочередного звена приложения управленческих усилий в области обеспечения надежности и конкурентоустойчивости кредитной организации, что объясняется стартовым положением операционных процессов в стратегическом управлении системными и операционными риска-

ми с наращиванием филиальной сети. Процессное управление операционными рисками обеспечивает возможность высвобождения части ресурсов финансово-кредитной организации, связанных необходимостью осуществления контроллинга и формирования резервов на случай эскалации риска.

Процессный подход основан на выявлении, описании и закреплении ключевых операционных процессов с целью обеспечения эффективности управления и сокращения объема затрачиваемых на управление ресурсов. Классические методы системного управления зоной управленческого интереса постулируют точки стыковки бизнес-процессов, которые выступают продуктом предыдущего процесса. Поскольку управление организацией на выходе демонстрирует рыночную позицию, постольку необходимо обеспечивать привлекательность для контрагентов, т.к. внутренние процессы финансового оператора увеличивают затраты на производство финансового продукта, а источник потока доходов находится за пределами прямого управленческого поля менеджмента.

При использовании адаптивных методов управления устойчивостью финансового оператора экономической системы, необходимо создать систему информационного управления обратной связью при реализации и сопровождении операционных процессов, учитывающих, что клиенты и контрагенты могут выступать основой и источником деструктивных финансовых потоков.

Это происходит при условии сращивания клиентского оппортунистического поведения с внеконтрактным поведением нелояльных кодексу корпоративного поведения сотрудников банка, способствующих эскалации операционного риска. В результате накопления и реализации распределенных операционных рисков все последующие процессы, нацеленные на позитивную динамику и расширение объема операций, будут носить деструктивный характер (рис. 1).

В каждом описанном информационном контуре возможно возникновение информационной асимметрии, причем, чем ближе к началу операционного бизнес-процесса финансового оператора экономической системы, тем большая вероятность дальнейшей экспансии риска. Исходя их этого, в работе определяется, что операционный процесс должен контролироваться информационными инструментами и служить зоной приложения управленческих усилий, направленных на сокращение не только уровня риска, но и уровня затрат экономиче-

ских агентов, поскольку операционный блок является источником нарастания переменных затрат операторов формирующихся финансово-кредитных систем.

Вход:

1 .Информация

3. Сотрудник финансового оператора 2. Клиент финансового оператора

НнЛ» у Отчет j

Вход !- —

-/ Кредит

-> Оценка торговой позиции Оценка портфельного риска

Оценка «плохих» активов Хеджирование

* ^Информационный контур рыночного бизнес-процесса Выход

/ Рыночная \ позиция

Рисунок 1. - Схема функционирования модели бизнес-процесса с обратной связью, основанной на информационной оценке портфельного риска' Поскольку обоснование и подтверждение финансово-кредитного контракта является управленческим решением финансового оператора, то его обоснование, подготовка, разработка требует информационного базиса в виде прогнозных данных, независимо от того, насколько процесс прогнозирования

1 Разработана автором с использованием эмпирико-факгологических данных IT-ландшафтов финансовых организаций: Банка «Уралсиб», МДМ Банка, Меткомбанк, РоссельхозБанка, Русфинанс Банка (группа Société Generale), Юго-Западного банка Сбербанка России, СДМ-Банка в системе SOA-проектах компании «Неофлекс»

14

Проверка клиентской среды —» Ввод данных о сделке

Подтверждение Контроль лимитов

„ Информационный контур операционного бизнес-процесса

автоматизирован: является ли он индивидуально-когнитивным, либо встроен в информационную систему поддержки принятия управленческих решений.

Выбор решений основывается на реализации принципов адаптивного управления в соответствии с предложенной моделью операционного процесса с обратной связью. Информационная модель управления операционным взаимодействием с клиентами и контрагентами включает следующие этапные процессы: анализ кредитной деятельности финансового оператора; поставку, адаптацию и внедрение скоринговой системы с учетом особенностей его позиционирования на рынке; обучение администраторов бизнес-процессов и пользователей системы; формирование информационных инструментов и технологий организационно-функционального взаимодействия всех подразделений организации; поддержку работы автоматизированной системы процессного управления.

2. Представлены инструменты проектирования, разработки и адаптации единой информационно-сетевой системы управления операционным взаимодействием на основе технологий управления операционными и кредитными рисками, филиальной сетью и клиентской базой финансовых операторов экономических систем, обеспечивающей поддержку принятия управленческих решений на основе реинжиниринга процессов планирования ресурсной базы.

Единая система управления операционными и кредитными рисками на основе контроля бизнес-процессов нацелена на обеспечение устойчивости финансового оператора и позволяет получить достоверные и детальные данные о совокупности рисков внеконтрактного поведения сотрудников и клиентов, структуре затрат на производство продуктов в разрезе подразделений. Информационно-аналитические технологии управления кредитными рисками финансового оператора и автоматизация оценки информации о заемщике по отдельным направлениям розничного кредитования позволяют сократить долю просроченной задолженности, увеличить объем продаж, качество кредитных продуктов для физических лиц на основе комплексной оценки их платежеспособности, что снижает риски невозврата, способствует реализации социально-значимых государственных проектов (ипотечного кредитования).

Процессное управление позволяет на основе автоматизированной обработки географически распределенной информации, централизации решений о формировании ресурсных потоков, совершенствования скоринговых техноло-

15

гий снизить операционные риски за счет их ранней диагностики и взаимодействия финансовых операторов с небанковскими финансовыми институтами.

Алгоритм адаптивного управления операционным взаимодействием, направленным на снижение рисков состоит из: операционных процессов, включающих принятие решений об объемах и сроках кредитования; технологий организации автоматизированного контроля над всеми видами ресурсных и технологических операций; инструментов, исключающих несанкционированный доступ к информации о клиентах и ресурсах; технологий информационного управления развитием структурных подразделений с целью снижения трансак-ционных издержек при реализации стратегии поддержания социально-значимой филиальной сети (отделений, дополнительных офисов и сетевого присутствия системообразующих финансовых операторов в труднодоступных и депрессивных районах Российской Федерации) для обеспечения доступа населения к качественным финансово-кредитным продуктам и услугам.

Комплексное управление развитием автоматизированных систем информационно-сетевого управления операционным взаимодействием, направленным на прогнозирование возможного отклонения от модели контрактного поведения сотрудников или клиентов (в условиях снижения платежеспособности экономических агентов вследствие кризиса); требует значительных организационных, финансовых и информационных ресурсов. Эти затраты окупаются за счет установления контроля над ресурсными потоками и оптимизации сроков принятия управленческих решений на основе отладки бизнес-процессов.

Основными функциями автоматизированного информационного решения становятся скоринг заявок (application scoring), поведенческий скоринг (behavior scoring), VAR-анализ кредитного портфеля банка и построение отчетности по эффективности кредитной деятельности банка. При этом делегирование принятия решений на более высокие операционные уровни позволяет сократить фонд оплаты труда, а также снизить эскалацию риска оппортунизма.

Для построения процесса операционного взаимодействия, направленного на снижение операционных рисков необходимо, прежде всего, выделить этот риск из всей совокупности рисков, а затем разработать технологии тестирования и оценки уровня и качества риска в операционном бизнес-процессе. Этот

шаг необходим для построения модели управления, адекватной особенностям функционирования конкретного финансового оператора с филиальной сетью.

Оценка риска операционного бизнес-процесса включает в себя фокус-анализ самого операционного бизнес-поцесса как локального процесса (рис. 2), а также интегративный анализ операционного бизнес-процесса в его связи с иными бизнес-процессами (кредитным, рыночным и т.д.) (рис. 3).

Рисунок 2. Схема алгоритма оценки уровня и качества риска

локального операционного бизнес-процесса Системный анализ существующих операционных процессов Юго-Западного банка Сбербанка России позволил сделать вывод об ограниченности действующей линейной структуры управления филиальной сетью, необходимости автоматизации процессов управления коммерческими рисками, связанными с кредитной политикой ведущего национального финансово-кредитного оператора в отношении малого бизнеса, крупных, средних клиентов и физических лиц. Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта (услуги), операции (сделки), а также риск заемщика или другого контрагента. Факторами риска кредитного продукта финансового оператора выступают: соответствие кредитного продукта потребностям клиентов; факторы де-

17

лового риска, вытекающие из содержания кредитуемого проекта, надежность источников погашения, достаточность и качество обеспечения.

На основании полученных аналитически данных, строится модель операционного процесса управления взаимодействием финансовых операторов с контрагентами, подлежащая автоматизации и трансляции внутри организации.

Совет директоров

Операционные процессы информационного взаимодействия

Внутренний аудит операционных рисков

Этапы управления операционными рисками

Риск-подразделения

Операционный риск

Менеджер

Эксперт

^ Мониторинг (нормативы, директивы)

Рисунок 3 - Схема функционирования адаптивной модели информационного управления операционным взаимодействием финансового оператора Для формирования модели управления процессами информационного

взаимодействия требуется регламентация автоматизации, тестирование и адаптация операционного бизнес-процесса (рис. 4). Конечным результатом управления операционным бизнес-процессом служит локализация и сокращение операционного риска и альтернативных затрат на основе реинжиниринга системы управления. Например, крупнейший оператор российского финансового рынка - Сбербанк разработал стратегию реинжиниринга Сбербанка, которая включает четыре этапа, для реализации которых разработан подробный план операционных процессов и определены основные и промежуточные показатели эффективности управления (как внешние, так и внутренние: доля рынка, затраты, выручка, доля операций в удаленных каналах). Планы реинжиниринга учитыва-

ются при составлении текущих и среднесрочных бюджетов и корректируются при изменении рыночных условий, влияющих на уровень кредитного риска.

Рисунок 4. — Схема автоматизации регламентации операционного

бизнес-процесса (АРОБП) 3. Предложен алгоритм управления процессом развития банковских технологий на основе выявления приоритетных направлений развития крупного

банка и формулировки задач повышения управляемости его подразделений

19

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации, его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. Сбербанк занимает крупную долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 июня 2009 г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 50,5%, а кредитный портфель - более 30% всех выданных займов.

В октябре 2008 г. Сбербанком была принята новая стратегия развития на период до 2014 г., в рамках которой Банк нацелен на увеличение конкурентных преимуществ и создание новых областей роста. Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволят Сбербанку доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в российской финансовой системе.

Вследствие отсутствия единой информационной системы управления, Сбербанком не в полной мере используются имеющиеся преимущества, в частности, уникальная филиальная сеть и огромная клиентская база. Производственные процессы и технологии Сбербанка излишне громоздки, плохо унифицированы и слабо автоматизированы. Существуют перекосы в системе управления рисками, как и слабые места корпоративной культуры: это и избыточный бюрократизм, и слабая ответственность за итоговый результат работы, и недостаточное стремление к совершенствованию и развитию. Сбербанк обладает уникальной сбытовой сетью, которая насчитывает свыше 20000 подразделений и около 13000 банкоматов, обслуживает клиентов в 11 часовых поясах во всех регионах России. Новые технологии управления бизнес-процессами направлены на преодоление системных рисков и расширение конкурентных преимуществ банка: клиентской базы, масштаба сети и позитивной репутации.

Внедряемая модель процессного управления нацелена на повышение качества предоставляемых клиентам услуг и финансовых результатов деятельности. Планируемые изменения направлены на регламентацию бизнес-процессов: 1. Максимальная ориентация на клиента («Лицом к клиенту»), В условиях кризиса клиент становится мерой банковского бизнеса. Задача банка на данном этапе - предложить конкурентоспособные продукты и услуги; при этом на совершение банковских операций клиент должен тратить минимум времени.

20

2. Реинжиниринг бизнес-процессов. Банк строит «кредитную фабрику» и автоматизирует многие процессы и процедуры. Идет пересмотр тех операций, которые совершаются ежедневно, для них разрабатываются единые стандарты и процедуры, чтобы каждый из сотрудников точно знал, что и как он делает и за что отвечает. Все эти изменения должны повысить качество, эффективность и управляемость работы в Сбербанке.

3. Производственная система Сбербанка как новая идеология управления

Для снижения операционных рисков и повышения ответственности сотрудников внедряется специально разработанная Производственная Система Сбербанка (ПСС). Особенность ПСС заключается в сочетании трех составляющих: усилий по оптимизации производственных процессов, совершенствования управленческих механизмов и технологических систем и изменения отношения сотрудников к работе, тех инструментов, с помощью которых сотрудники принимают решения на своих рабочих местах.

4.Развитие международных операций. Сбербанк обладает уникальной филиальной сетью, в которую входят 17 территориальных банков и 19490 подразделений по стране; дочерние банки работают в Казахстане, Украине; банк планирует создание дочерних структур в Китае, Индии и Восточной Европе, что позволит стать экономическим агентом глобальной финансовой системы.

5.Инвестиции в сотрудников. Реализация новой операционной стратегии потребует от сотрудников новых навыков и умений, что определяет необходимость реинжиниринга систем обучения, мотивации и планирования карьеры.

4. Разработаны организационно-экономические технологии развития интегрированных информационных систем, обеспечивающих сквозную обработку данных, интеграцию информационных потоков, централизацию систем управления кодифицированной информацией финансовых операторов, обеспечивающие инструментальную поддержку принятия управленческих решений.

Исследование показало, что в условиях экономического кризиса, факторы кредитного риска могут вытекать из операционных процессов, так как в процессе создания финансово-кредитного продукта могут быть допущены технологические и бухгалтерские ошибки и финансовые нарушения. Операционные процессы должны обеспечить управление кредитными рисками на основе информационной поддержки принятия обоснованных управленческих решений по

21

оптимизации процентной, тарифной политики, операционных рисков за счет контроля ключевых бизнес-процессов, финансирования мер по ограничению совокупного кредитного риска (риска кредитного портфеля), а также негативных последствий внеконтрактного поведения сотрудников и заемщиков.

Организационный процесс предоставления кредитной услуги включен в направление кредитной деятельности оператора финансового рынка, при этом вид кредита позволяет выявлять и классифицировать кредитные риски: риски кредитования по овердрафту, на основе кредитной линии, с учетом субсидирования ставки процента, риски инвестиционного кредитования. Операционные процессы по инвестиционному кредитованию включают специфические риски, связанные с неправильным определением потребности клиента в кредитовании, риск неправильного выбора пакета кредитов, риск незавершенного строительства, риск обесценения обеспечения, риск неплатежеспособности гаранта.

5. Обосновано, что реинжиниринг процессов на основе автоматизированных информационных технологий обеспечивает взаимодействие контрагентов, поддержку принятия стратегических решений, основанных на адаптации интеграционных решений и системном анализе операционных рисков.

Как показал опыт антикризисного регулирования национального финансового рынка, системные риски финансовых операторов, связанные финансово-экономическим кризисом и с девальвационными и инфляционными ожиданиями экономических агентов снижаются в результате операционного управления взаимодействием финансовых операторов, их контрагентов и клиентов.

В настоящее время доля валютных депозитов, которая резко выросла к концу 2008 г. (до 34%), сейчас снизилась до 27%, при этом рост депозитов населения в банках в середине октября к началу 2009 г. составляет 15%, что свидетельствует о снижении рисков недоверия населения к банкам и национальной денежной единице. Вместе с тем, снижение потребительской активности населения создает новые риски в экономической системе, связанные и с определенными проблемами для экономики в целом потому, что потребительский спрос, который является одним из трех важнейших составляющих роста ВВП, наряду с инвестициями и чистым экспортом, не растет. Это создает проблемы для банков, особенно для тех из них, которые сейчас проводят неосторожную полити-

ку, привлекая депозиты под очень высокие ставки и на довольно длинные сроки.

Если сегодня финансовые операторы привлекают депозиты под ставку 14-16%, то возместить эти деньги вкладчикам они не смогут, потому что инфляция и ставка рефинансирования снижаются, что повлечет и снижение ставки для конечных заемщиков. Кредитная ставка более динамична, чем депозитная: она быстро растет в период кризиса и быстро снижается после него, возникает разрыв в денежных потоках финансовых операторов, что создает риски получения отрицательной маржи и снижения их финансовой устойчивости.

Для обеспечения устойчивости финансовых операторов Центральный банк в условиях кризиса применил новые инструменты (беззалоговые кредиты). Принимая решение о процентных ставках, регулятор оценивает два вида рисков: риск инфляции и риск экономического роста. В настоящее время инфляционный риск снизился, а риск для экономического роста вырос, поэтому стимулирование национальной экономики проводится посредством снижения процентных ставок. Начиная с апреля 2009 г., Центробанк семь раз снижал процентные ставки, в общей сложности на 300 базисных пунктов (на 3%).

Системообразующие операторы национального финансового рынка в период кризиса получили помощь от государства в виде срочных кредитов, например, Альфа-Банк получил на 10 лет субординированные долгосрочные кредиты под ставки, которые в момент привлечения были привлекательными. Вместе с тем, позитивные изменения в макроэкономической системе могут привести к тому, что ставка привлечения окажется сложной для обслуживания привлеченного кредита. Таким образом, привлекая государственные ресурсы финансовые операторы получают не только помощь, но и долгосрочные обязательства, для регулирования которых необходимы новые инструменты и технологии регулирования операционного процесса взаимодействия с государством.

Используя финансовую поддержку Центробанка, финансовым операторам удалось решить проблему ликвидности, но задачи увеличения кредитования без оценки рисков заемщиков решить сложно, поэтому поиск новых инструментов антикризисного регулирования операционных процессов остается актуальной проблемой национальной финансовой системы. Формирование антикризисной модели взаимодействия с экономическими агентами возможно толь-

23

ко на основе информации о платежеспособности заемщиков, инструменты получения которой у отечественных финансовых операторов ограничены.

В настоящее время кредитные портфели российских финансовых операторов находятся в неустойчивом равновесии, что увеличивает риски невозврата проблемных кредитов. Стремясь снизить системные риски, операторы кредитного рынка создают резервы большими темпами, чем растут проблемные кредиты. Статистически все больший объем рисков покрывается этими резервами. Инвестируя в резервы, финансовые операторы стремятся управлять устойчивостью, но снижают возможность развития, оценить перспективы которого возможно только на основе информационного взаимодействия и получения достоверной информации о проблемных кредитах. Технологии взаимодействия должны быть основаны на контроле операционных процессов, системном анализе стратегической информации и транспарентных интеграционных решениях.

6. Предложена модель обеспечения принятия стратегических управленческих решений, основанных на операционных процессах, технологиях централизации и системном анализе полученной стратегической информации

Оказывая техническую поддержку в обеспечении принятия управленческих решений на основе стратегии реинжиниринга, компания «Неофлекс» -лидер российского рынка по числу разработанных и реализованных SOA проектов для финансовых операторов - спроектировала в системе информационного управления Сбербанка SOA-ландшафт (интеграционное решение, связывающее информационные системы, задействованные в процессах кредитования физических лиц) в рамках информационного проекта «Кредитная фабрика»2.

Модель процессного управления уже функционирует в Центральном аппарате Сбербанка, Северо-Западном банке, а до конца 2009 г. будет внедрена в 17 территориальных банков и офисов его партнеров. Проект «Кредитная фабрика» предусматривает переход финансового оператора на централизованную процедуру принятия решений по кредитным заявкам, процессные технологии операционного управления позволят увеличить число рассматриваемых заявок, сократить время принятия решения и улучшить качество кредитного портфеля.

2 Разработанное компанией-аутсорсером «Неофлекс» решение включает центральное интеграционное решение, развернутое в Центральном Аппарате Сбербанка на платформе IBM WebSphere Process Server, и локальные интеграционные решения, которые развертываются в территориальных банках на платформе IBM WebSphere ESB. Связь меэкду ними обеспечивает транспортная система, реализованная на базе IBM WebSphere MQ.

24

Работы по построению 1Т-ландшафта включали внедрение фронт-офисной системы компании Ехрепап, которая автоматизирует прием и рассмотрение кредитных заявок, и разработку интеграционного решения, обеспечивающего связь данной системы с другими информационными системами. Процессное управление на основе интеграционного решения обеспечивает получение информации о заемщике из внешних информационных сервисов партнеров; сбор и передачу в систему обработки кредитных заявок информации о принятых решениях о выдаче кредита из внутренних систем, передачу в учетные данных по одобренным заявкам, необходимых для информационной поддержки принятия управленческих решений по открытию кредитных договоров.

Новая модель адаптивного процессного управления - это интеграционное решение по системе операционного управления процессами, способное управлять обработкой значительного потока кредитных заявок по широкому спектру кредитных продуктов, а также организовать процессы сбора, передачи информации в сложных ГГ-ландшафтах, охватывающих системы центрального офиса Сбербанка, его территориальных банков и партнеров. Сложность интеграционного проекта обусловлена масштабами Сбербанка - числом используемых им информационных систем от разных разработчиков. Сегодня управление операционными затратами в банках является одной из ключевых задач.

Падение спроса экономических агентов на банковские услуги, рост операционных рисков и просроченной задолженности клиентов приводят к снижению общего уровня доходов финансовых операторов, которые вынуждены менять не только стратегию развития, переходя от активной экспансии к экономии затрат, но и управление финансовой устойчивостью в условиях низкой рентабельности операций. Традиционные методы анализа и контроля затрат (управленческая отчетность или системы контроллинга) позволяют определить общий уровень расходов постатейно и отслеживать исполнение платежей.

Эти методы не дают возможности увязать затраты с операционной деятельностью банка. В результате этот «разрыв» не позволяет финансовым операторам планировать процессы взаимодействия с клиентами и контрагентами и административно-хозяйственные расходы. В условиях снижения кредитной активности финансовых операторов необходимы новые технологии операционно-

го управления, одной из которых является информационная система (Activity-Based Costing), обеспечивающая решение задач операционного управления.

Технологии ABC основаны на распределении затрат функциональных подразделений на продукты через цепочки бизнес-процессов. Каждое подразделение является носителем затрат, а сотрудники используют ресурсы этих подразделений в процессе создания стоимости для конечных потребителей. В итоге финансовые продукты являются результатом выполнения совокупности определенных процессов, учитываемых на основе информационных технологий - «драйверов затрат», наиболее типичным драйвером является рабочее время, затрачиваемое сотрудниками на выполнение определенной операции.

Применение ABC позволяет получить достоверные данные о структуре затрат в разрезе подразделений, процессов и продуктов. В результате проектируется информационная основа для поддержки принятия эффективных управленческих решений на основе технологий управления операционными процессами взаимодействия служб финансовых операторов, которая позволяет:

- контролировать динамику себестоимости продуктов по точкам продаж и оптимизировать бизнес-процессы банка с целью ее снижения;

- принимать на основе информационной поддержки обоснованные решения по управлению продуктовым портфелем, процентной и тарифной политикой;

- контролировать рост административных, операционных и управленческих расходов за счет формирования нормативов затрат;

- повысить мотивацию сотрудников, направленную на оптимизацию затрат;

- повысить качество и точность планирования и бюджетного управления.

Таким образом, перспективной задачей национальных операторов финансового рынка является поиск инструментов и технологий управления операционными процессами взаимодействия с контрагентами, направленными на обеспечение устойчивости, являющейся условием развития социально-экономической системы и инвестиционной активности экономических агентов.

В заключении диссертации приведены основные выводы по результатам исследования, использование которых позволяет определить информационные инструменты, технологии и алгоритмы, обеспечивающие формирование новой модели процессного управления, позволяющего повысить качество управления

операционными процессами взаимодействия финансовых операторов экономических систем с клиентами, регулирующими органами и контрагентами.

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в следующих публикациях автора.

Статьи в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

1. Юдин A.A. Инструменты и технологии целеориентированного управления операционными бизнес-процессами финансовых организаций // Экономический вестник Ростовского государственного университета - 2009. - Т. 7. - №3. -Ч. З.-С. 108-110(0,5 пл.).

2. Юдин A.A. Клиентоориентированная стратегия развития российских коммерческих банков // Экономический вестник Ростовского государственного университета-2007. -Т. 5. - №4. -Ч. 3. - С. 414 - 418. (0.4 пл.).

Монографии, статьи и другие публикации

3. Юдин A.A., Буряков Г.А. Процесс развития розничного продуктового ряда коммерческого банка как управление его финансовой устойчивостью/Монография. «Механизмы экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы» / Коллектив авторов -Краснодар, 2008. - 463 с. С. 264-273 (0,8 /0,4 пл.)

4. Юдин A.A., Буряков Г.А. Ипотечное кредитование как сегмент финансового рынка и основа социально-экономической стабильности региона // Монография Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. (29,0/14,0 п.л.)

5. Юдин A.A. Глобальные риски формирования локальных рынков финансово-кредитных услуг/Альманах экономических и институциональных исследований, 2007 № 4 (коллективная монография) С.82- 94 (0.8 п.л.)

6. Юдин A.A. Управление клиентоориентированной стратегией коммерческого банка // Альманах экономических и институциональных исследований -2008 № 1 (коллективная монография). С. 109- 119 (0,6 п.л.)

7. Юдин A.A. Разработка систем информационного управления операционными бизнес-процессами для поддержки принятия управленческих решений // Экономический Вестник ЮФО - 2009, №9. С. 49-58. (0,5 п.л.)

8. Юдин A.A. Влияние кризиса ликвидности на развитие российских финансово-кредитных институтов // Экономический Вестник ЮФО №9 2007. С. 36-41.(0,5 пл.)

9. Юдин A.A. Управление конкурентоспособностью и устойчивостью российских коммерческих банков//Экономический вестник Южного федерального округа. - 2008. - №4. - С. 96-101. (0,5 п.л.)

10. Юдин A.A. Формирование положительного инвестиционного имиджа российских банков как задача риск-менеджмента// Тенденции развития финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (сборник научных трудов) Изд-во ЮРГУЭС, г. Шахты - 2008г. - С. 110-115. (0,7 пл.)

11. Юдин A.A., Буряков Г.А. Стратегия финансовых компаний в контексте развития информационных бизнес-систем // Экономический вестник Южного федерального округа. - 2007. - №9. - С. 63-67. (0,6/0,3 пл.)

12. Юдин A.A., Кадуков A.C. Инструменты и механизмы управления рисками коммерческих банков// Экономический вестник Южного федерального округа. - 2007. -№ 10. - С. 101-105 (0.4/0,2 п.л.)

13. Юдин A.A., Буряков Г.А. Современная ситуация в сфере ипотечного кредитования// Экономические проблемы сервиса (сборник научных трудов) Изд-во ЮРГУЭС, г. Шахты - 2006г. - С. 74-76. (0,4 /0,2 п.л.)

14 Юдин A.A., Буряков Г.А. Состояние рынка ипотечного кредитования в г. Ростове-на-Дону// Экономические проблемы сервиса (сборник научных трудов) Изд-во ЮРГУЭС, г. Шахты - 2006г. - С. 72-73. (0,2/0,1 п.л.) 15. Юдин A.A., Буряков Г.А. Банковские риски в области ипотечного кредитования// Экономические проблемы сервиса (сборник научных трудов) Изд-во ЮРГУЭС, г. Шахты - 2006г. - С. 70-72. (0,4/0,2 п.л.)

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Тайме». Формат 60x84/16. Объем 1,2 уч.-изд.-л. Заказ № 1567. Тираж 100 экз. Отпечатано в КМЦ «КОПИЦЕНТР» 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 19, тел. 247-34-88

ВВЕДЕНИЕ.

1 УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

1.1. Концептуальные основы управления взаимодействием в условиях риска и неопределенности.

1.2 Инструменты и технологии обеспечения позитивного взаимодействия финансовых операторов в условиях системного кризиса.

1.3 Управление конкурентоспособностью финансовых операторов экономических систем на основе процессного подхода.

2 ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАТОРОВ.

2.1 Информационно-сетевые инструменты антикризисного управления операционными процессами банков как базисных финансовых операторов

2.2 Управление риском финансовых операторов как основа обеспечения позитивного взаимодействия в экономической системе.

2.3. Инструменты и технологии управления операционным риском финансовых операторов как источник конкурентоспособности.

3 ПРИКЛАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ.

3.1 Управление компетенциями как инструмент обеспечения поддержки принятия управленческих решений в процессе операционного взаимодействия экономических агентов.

3.2 Проектирование информационной операционно-технологической сети на основе реинжиниринга бизнес-процессов финансовых операторов экономической системы.

3.3 Реинжиниринг бизнес-процессов финансовых операторов на основе декомпозиции задачи управления риском операционного взаимодействия

Актуальность темы исследования. Усиление рисковых ситуаций в финансовой системе в условиях глобального экономического кризиса определяет необходимость совершенствования применяемых финансовыми операторами, организациями методов, инструментов и технологий управления операционными процессами и качественных изменений в системе взаимодействия между основными контрагентами на основе разработки новых инструментов и технологий поддержки принятия управленческих решений.

В условиях роста неопределенности экономики и появления новых задач регулирования развития экономических систем первостепенное значение для систем операционного управления приобретает поиск инструментов и технологий управления взаимодействия финансовых операторов, а также построение новых моделей управления операционными процессами, которые в условиях ограниченной ликвидности обеспечивают их устойчивость и эффективность.

Как показал глобальный финансово-экономический кризис, недооцененные риски финансовых операторов могут обернуться снижением темпов роста и невосполнимыми рисками развития социально-экономических систем, значительными потерями для финансово-кредитных институтов и организаций, важной составляющей управления устойчивым развитием которых является диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери экономических агентов национальных социально-экономических систем.

Основными задачами систем менеджмента национальных финансовых операторов в условиях выхода из кризиса и относительной стабилизации экономики становятся поиск новых инструментов и технологий управления операционными процессами их взаимодействия с контрагентами, а также идентификация и снижение рисков на основе разработки новых технологий их оценки.

Новая стратегия институционального развития финансовых операторов национальных экономических систем должна проектироваться на основе процессно-ориентированных моделей управления всем комплексом финансово-экономических операций, которые позволяют контролировать уровень риска.

Степень разработанности проблемы. В условиях докризисного развития в рамках проблематики управления социально-экономическими системами в отечественной и зарубежной научной литературе исследовались вопросы построения эффективных систем управления устойчивостью и надежностью финансовых операторов, которые играют системообразующую роль в развитии национальных хозяйственных комплексов локальных финансовых рынков.

Проблемы возрастающего влияния современных информационных технологий на особенности процесса управления экономических агентов глобальной экономики в условиях развития информационных технологий управления стали предметом исследования зарубежных ученых, таких как Д. Белл, М. Кастельс, И. Масуда, В. Мартин, О. Тоффлер, А. Турен, Т. Уме-сао и других.

Значительный вклад в разработку теоретических направлений, связанных с формированием информационного пространства экономических систем с позиций управления операционными бизнес-процессами внесли известные зарубежные ученые М. Альберт, В. Дик, М. Мескон, Е. Ойхман, М. Портер.

Вопросы разработки и адаптации процессно-ориентированных бизнес-моделей организации представлены трудами таких зарубежных ученых как М. Браун, Д. Берг, А. Бьерн, М. Робсон, Ф.Уиллах, М. Ротр, Д. Шук, М. Хаммер, Дж. Чампи, Т. Питере, Р. Уотерман, Р.Каплан, Д. Нортон.

Особенности информационно-сетевой модели управления взаимодействием финансовых операторов социально-экономических систем рассмотрены в работах российских ученых Л. Андреевой, Г. Бурякова, О. Грищенко, С. Дятлова, В. Мельянцева О. Свиридова, Г. Титоренко и др.

Исследование бизнес-процессов на основе технологий реинжиниринга, совершенствования инструментов и технологий управления проводили российские ученые Н. Абдикеев, Т. Данько, А. Киселев, В. Баринов, В. Репин, М. Иванова, Г. Калянов, Р.Качалов, Г. Клейнер, Ю.Тельнов, П.Шингарев, Г.Широкова.

Широко известны теоретические и практико-прикладные работы исследователей В. Гришина, Н. Мелмада, В. Кантора, И. Кирцнера, И. Корнее-ва, М. Краплина, С. Крюкова, А. Кузнецова, Н. Лябаха, Б. Кузыка, Л. Матвеевой, Н. Холода, С. Чернышева в области моделирования и формирования операционных бизнес-процессов сложных экономических систем и организаций.

Признавая высокую значимость исследований перечисленных ученых, и отмечая наличие фундаментальных подходов к решению задач информационного управления, следует отметить, что разработка инструментов и технологий управления операционными процессами взаимодействия финансовых операторов экономических систем требуют более детальной научно-практической проработки с целью проектирования технологий процессного управления, направленных на поддержку принятия эффективных управленческих решений.

Актуальность и недостаточная теоретическая проработанность комплексного исследования технологий управления операционными процессами взаимодействия финансовых операторов экономических систем, обусловили выбор темы диссертационной работы, формирование ее цели и этапных задач.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке комплекса методических экономико-организационных мероприятий, направленных на совершенствование процесса управления взаимодействием финансовых операторов экономических систем на основе выбора инструментов и технологий, соответствующих современным особенностям и условиям функционирования российского финансового сектора в условиях кризиса.

Для достижения данной цели необходимо решение следующего комплекса взаимосвязанных задач:

- выявить особенности управления процессами взаимодействия финансовых операторов экономических систем в условиях глобализации финансово-экономических процессов и предложить их модельное представление;

- определить контуры организационно-операционного аппаратного комплекса, направленного на реализацию информационного подхода к управлению развитием финансовых институтов как сложных социально-экономических систем;

- обосновать технологию разработки процессно-ориентированного подхода и внедрения информационной модели управления взаимодействием финансовых операторов в условиях ограниченной ликвидности ресурсов;

- проанализировать основные тенденции развития финансовых операторов российского кредитного сектора и определить новые инструменты управления и контроля операционных рисков на основе процессного подхода;

- выделить принципы процессного управления устойчивостью и конкурентоспособностью финансовых операторов на основе интеграции бизнес-процессов, обеспечивающих связь централизованной системы с широким спектром локальных информационных систем дополнительных офисов и контрагентов;

- предложить модель обеспечения принятия стратегических управленческих решений, основанных на операционных бизнес-процессах и технологиях.

Объектом исследования выступают процессы взаимодействия финансовых операторов экономических систем с разветвленной филиальной сетью, основанные на информационной поддержке принимаемых решений, направленных на обеспечение их надежности и конкурентоустойчивости.

Предметом исследования являются инструменты, технологии обеспе6 чения взаимодействия финансовых операторов экономических систем с клиентами и контрагентами на основе методов построения процессно-ориентированной модели, адаптированной к изменению экономических условий развития национальных агентов финансового рынка вследствие экономического кризиса.

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта специальности: 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах (п.4 - Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах; п. 6. - Разработка и совершенствование методов получения и обработки информации для задач управления социальными и экономическими системами).

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов по теории управления в социальных экономических системах, государственного регулирования, фундаментальные концепции информационно-сетевой экономики, институционального анализа, проектного управления, базирующиеся на системно-функциональном подходе к изучению закономерностей развития сложных систем, теории управления моделями финансового поведения экономических агентов национального финансового рынка, а также результаты исследований российских банков.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили материалы международных, всероссийских научных, научно-практических конференций, посвященных проблемам информационного управления операционными бизнес-процессами коммерческих банков; сведения, сформированные на базе официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов в ЮФО, материалы специализированных исследовательских агентств, данные, полученных через Интернет и результаты собственных исследований автора.

Рабочая гипотеза исследования базируется на том, что информационное регулирование операционных процессов в контексте управления взаимодействием финансовых операторов национального кредитного рынка обусловливает обеспечение устойчивости экономических систем, а также позволяет получить достоверные данные о совокупности рисков внеконтрактного поведения экономических агентов, уровне платежеспособности и финансовой устойчивости финансово-кредитных институтов; в результате реализации комплекса организационно-экономических мероприятий по автоматизации процессов принятия управленческих решений и организации системного взаимодействия финансовых операторов национального рынка формируется надежная информационно-сетевая основа для контроля решений по управлению продуктовым портфелем, процентной, тарифной политикой, операционным взаимодействием за счет оптимизации ключевых процессов управления, направленных на рост капитализации активов и обеспечение конкурентоспособности.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Новые организационно-экономические формы регулирования процессов информационного управления взаимодействием финансовых операторов включают системы комплексного контроля качества ресурсов, формирования инструментов и технологий их привлечения (использования), направленных на рост капитализации активов и обеспечение конкурентоспособности, и основаны на внедрении систем информационно-сетевого контроля операционных рисков.

2. Новые финансово-экономические и конъюнктурные факторы приводят к появлению информационно-сетевых моделей управления деятельностью финансовых операторов, учитывающих процессы расширения филиальной сети и интеграции бизнеса. С учетом изменившихся экономических и социальных факторов развития финансовой системы национальным финансово-кредитным операторам для обеспечения ликвидности необходимо проектировать сетевые системы управления операционным взаимодействием, рисками, финансовыми активами, филиальной сетью и клиентской базой на основе современных информационных технологий; реинжиниринг систем операционного взаимодействия определяет необходимость поиска методов и 8 инструментов управления, направленных на проектирование систем контроля исполнения бизнес-планов, нацеленных на рост капитализации финансовых операторов.

3. Одним из главных инструментов управления конкурентоспособностью финансовых операторов экономических систем является развитие информационно-сетевых технологий управления и контроля операционных рисков на основе процессного подхода, структурными элементами которого являются ключевые бизнес-процессы как совокупность процедур работы и принятия решений, обеспечивающих реализацию организационно-управленческих технологий взаимодействия с контрагентами; управление технологической модернизацией систем операционного взаимодействия должно проводиться исходя из приоритетных направлений развития финансово-кредитного бизнеса, повышения управляемости филиалов, служб, подразделений, внедрения новых банковских продуктов, совершения информационно-сетевых клиентских операций.

4. Для повышения качества проводимых финансово-кредитных операций необходимо создавать новые технологии взаимодействия с клиентами на основе развития интегрированных информационно-сетевых систем управления, обеспечивающих сквозную обработку данных, централизацию систем получения, хранения, обработки информации для решения задач обеспечения эффективности бизнес-планирования. Внедрение единых операционных систем управления кодифицированной информацией и централизация инструментов информационной поддержки принятия управленческих решений повышает устойчивость финансовых операторов экономических систем и позволяет решать задачи проектирования сетевой системы взаимодействия с контрагентами.

5. Одним из эффективных подходов к моделированию организационно-информационных систем управления операционным взаимодействием финансовых операторов экономических систем является реинжиниринг бизнес-процессов на основе автоматизированных информационных технологий, ориентированных на реализацию принципов сквозного управления цепочками операций; система операционного управления применяется для принятия тактических решений на основе механизмов информационного контроллинга, в то время как система процессного управления операционным взаимодействием контрагентов нацелена на поддержку принятия стратегических централизованных решений, основанных на использовании фронт-офисной системы, автоматизирующей рассмотрение кредитных заявок, разработку и адаптацию интеграционных решений на основе применения комплексной информации, тестовых данных, моделировании процессов и системном анализе операционных рисков.

6. Процессный подход к управлению взаимодействием финансовых операторов экономических систем основан на выявлении ключевых бизнес-процессов с целью сокращения объема затрачиваемых на управление ресурсов, исходя из этого, бизнес-модель операционного процесса взаимодействия финансовых операторов можно классифицировать в соответствии со стадиями формирования и реализации финансово-кредитного продукта: операционный бизнес-процесс, кредитный бизнес-процесс и рыночный бизнес-процесс; при этом каждый из них ориентирован на формирование на выходе данных для последующего бизнес-процесса. Информационный контроль зон управленческих интересов позволяет реализовать сопряжение бизнес-процессов в целях обеспечения максимального уровня привлекательности для контрагентов в процессе организации взаимодействия финансовых операторов.

Научная новизна результатов исследования определяется авторской разработкой апробированного в практике деятельности финансово-кредитных операторов информационно-аналитического инструментария, обеспечивающего контроль операционных рисков на основе процессного подхода, комплексную поддержку принятия адаптивных управленческих решений на информационно-сетевой основе, которая позволит осуществлять контроль динамики себестоимости продуктов и целенаправленно оптимизировать бизнес-процессы в организации взаимодействия финансовых операторов экономических систем.

Реальное приращение научного знания заключается в следующем:

1. Определена необходимость проектирования, внедрения гибких форм регулирования информационного взаимодействия финансовых операторов на основе систем информационно-сетевого контроля кредитных и операционных бизнес-процессов, оптимизирующих технологий привлечения ресурсов посредством внедрения интеграционных решений, направленных на высокую динамику капитализации активов, обеспечение устойчивости и конкурентоспособности национальных финансовых институтов в посткризисной экономике.

2. Представлены инструменты проектирования, разработки и адаптации единой информационно-сетевой системы управления операционным взаимодействием на основе технологий управления операционными и кредитными рисками, филиальной сетью и клиентской базой финансовых операторов экономических систем, обеспечивающей поддержку принятия управленческих решений на основе реинжиниринга процессов планирования ресурсной базы.

3. Предложен алгоритм управления конкурентоспособностью финансовых операторов экономических систем на основе формулировки задач повышения управляемости филиалов, служб, подразделений; разработки новых технологических решений на основе процессного подхода (совершенствование расчетов, развитие электронного документооборота, внедрение новых финансово-кредитных продуктов, реинжиниринг клиентских операций); одним из главных факторов поддержания устойчивости банков как ключевых финансовых операторов социально-экономической системы в условиях кризиса является развитие эффективности технологий оценки рисков на основе проектирования, разработки и адаптации информационной системы для их управления и контроля, обеспечивающей поддержку принятия управленческих решений.

4. Разработаны организационно-экономические технологии развития интегрированных информационных систем, обеспечивающих сквозную обработку данных, интеграцию информационных потоков, централизацию систем управления кодифицированной информацией финансовых операторов, обеспечивающие инструментальную поддержку принятия управленческих решений.

5. Обосновано, что реинжиниринг процессов на основе автоматизированных информационных технологий, ориентированных на модель процессного управления конкурентоспособностью финансовых операторов, обеспечивает межорганизационное взаимодействие, интегрируя бизнес-процессы с небанковскими финансовыми институтами, клиентами в совместно управляемые сетевые субконтрактные системы, обеспечивающие связь централизованной системы с широким спектром информационных систем, установленных в территориальных отделениях и офисах партнеров; система процессного управления операционным взаимодействием контрагентов нацелена на поддержку принятия стратегических централизованных решений, основанных на адаптации интеграционных решений и системном анализе операционных рисков.

6. Предложена модель обеспечения принятия стратегических управленческих решений, основанных на операционных бизнес-процессах и технологиях централизации комплексной информации, системном анализе полученной информации о потенциальном заемщике из внешних информационных сервисов партнеров (Бюро Кредитных Историй и других источников); сбора и передачи в систему обработки управленческой информации из бэк-офисных систем и специализированных баз данных в учетные системы финансового оператора для подготовки, поддержки и принятия управленческих решений.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии теории управления социально-экономическими системами в части разработки инструментария процессного управления операционным взаимодействием на основе повышения эффективности и контроля бизнес-процессов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные выводы и предложенные инструменты могут быть использованы для построения эффективных технологий операционного взаимодействия финансовых операторов экономических систем, а методы и подходы могут применяться для расширения форм контроля операционных рисков, основанных на применении автоматизированных информационно-сетевых систем.

Основные положения и выводы диссертационной работы внедрены в программу учебно-методического комплекса кафедры «Экономика и финансы» ГОУ ВПО «Ростовского государственного университета путей сообщения», а также кафедры «Финансы и кредит» ГОУ ВПО «Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса». Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе по дисциплинам «Менеджмент организации», «Банковский менеджмент», «Информационные технологии в финансовом секторе», «Информационно-финансовые инструменты», «Современные методы управления: контроллинг, реинжиниринг», «Инстру-ментарные средства управления» для студентов и магистрантов.

Апробация результатов исследования. Методологические и научные положения и рекомендации, полученные в ходе исследования, были представлены на ежегодных научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах» преподавателей, аспирантов и соискателей ГОУ ВПО «Ростовского государственного университета путей сообщения», ГОУ ВПО «Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса».

Публикации результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования нашли свое отражение в 15 научных публикациях, общим объемом 41,9 п.л., из них лично автора - 19,3 п.л.

Структура и объем диссертационной работы последовательно раскрывает цель и задачи исследования и состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. Объем диссертационной работы 184 стр.

Выход

-► Объект -►

Жесткая управляющая обратная связь (ОС) <

J к Помехи

Вход

Помехи

1 Выход

Объект

Эволюционная и революционная ОС

Обратная связь с памятью

Вход

Помехи

Выход —►

Объект

ОС в частности, УОС без памяти

Помехи

Революционная обратная связь

Блок самосознания объекта

Референтная обратная связь

Вход -► I

Помехи

Объект

Выход —►

Эволюционная обратная связь (ОС)

Обратная связь без памяти

Рисунок 4. Варианты структурного представления механизмов управления финансово-кредитными институтами (схема программного управления; схема регулирования; схемы управления с обратной связью)

4) ценностно-ориентированный метод управления обеспечивает корректировку не только поведения системы управления в соответствии с разработанным планом (программой), корректировку плана (программы) на основе поставленной цели, но и изменение самой цели управления (функционирования управляемого объекта). Определяющим фактором в этом методе является не столько цель, сколько система ценностей, выступающая одновременно и как основа целеполагания, и как главный критерий управления. Этот метод управления выводит систему управления из разряда целевых, полностью кибернетических, искусственных в разряд естественных, ориентированных не на принудительное извне, а естественное развитие управляемого объекта, и содержит элементы синергетического и самореферентного механизмов функционирования объекта.

Вход = входные и возмущающие воздействия; «Вход» = допускает отсутствие входных воздействий; Выход = выходной результат, желаемое состояние объекта; УОС - управляющая обратная связь (ОС).

Одна из первостепенных задач развития менеджмента — разработка вопроса применения в менеджменте вариативного и эволюционного моделирования.

Вторая важная задача — определение границ применимости взаимосвязи и переходов разных моделей управления и (или) саморазвития объекта, то есть определение условий, при которых соответствующее представление является наиболее эффективным или какой из контуров обратной связи будет наиболее значимым в этих условиях.

Третья задача - определение границ целесообразного применения в менеджменте когнитизации и интеллектуализации для конкретного хозяйствующего субъекта.

Четвертая группа задач — это описание и исследование не только статики менеджмента, но и динамики поведения объекта при менеджменте и развитие самой системы менеджмента конкретного объекта при разном его модельном представлении.

Рисунок 5. Ценностноориентированный метод управления на основе использования проектных команд В конце апреля 2009 г. Международный валютный фонд (МВФ) выпустил несколько исследований, целью которых являлась оценка систем менеджмента финансово-кредитных институтов и поиск инструментов антикризисной экономической политики, основанной на проектном управлении банками, которым государство выделило финансовую помощь на обеспечение финансовой устойчивости . Согласно оценкам экспертов МВФ, более тяжелыми и сложными в управлении оказываются риски банков, которые не имеют сформированной команды управления проектом.

Чаще всего под словом «команда» понимается группа людей, взаимодополняющих и при необходимости заменяющих друг друга. При ценностно-ориентированном методе управления на основе использования проектных команд под «командой» понимается организационная структура проекта, создаваемая на период осуществления всего проекта либо одной из фаз (стадий) его жизненного цикла. Выделим ряд направлений при формировании проектных команд (таблица 2).

33 ТомпсонА. Проектное управление рисками финансово-кредитных институтов//Управление риском. 2009, №6. С. 19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе диссертационного исследования были выявлены и обоснованы факторы, особенности и приоритеты использования инструментов и механизмов управления рисками операционного взаимодействия финансовых операторов при формировании и реализации стратегии развития экономических агентов финансового рынка, обеспечивающей их финансовую устойчивость и конкурентоспособность в условиях системного кризиса и сделаны следующие выводы.

1. Увеличение в условиях кризиса элементов неопределенности обуславливает возникновение ситуации, не имеющей однозначного решения, но если существует возможность количественно и качественно определить степень вероятности появления какого — либо варианта, то такая ситуация и будет являться ситуацией риска. Особенность риска развития финансовых операторов экономических систем, характеризуется сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от запланированных результатов. Рисковая ситуация связана с ограниченностью информационных технологий контроля реализации управленческих решений и со статистическими процессами и ей сопутствуют следующие условия: наличие неопределенности; необходимость выбора альтернативы и возможность оценить вероятность выбираемых альтернатив.

2. Понятие риска операционного взаимодействия базируется на основе неопределенности результата финансового договора между финансовым оператором и контрагентом или реализации управленческого решения, наличии неопределенности реализации управленческого решения, вероятности возникновения убытков, а также альтернативных решений вследствие асим

•> метричности информации. Величина риска как форма качественно-количественного выражения реально существующей неопределенности не только субъективна, но и объективна. Неопределенность и риск выделены в качестве факторов развития предпринимательской деятельности, важным связующим звеном взаимодействия этих факторов в условиях финансовой глобализации выступают капитал и информационные ресурсы. На степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм с помощью приемов финансового менеджмента и долгосрочной стратегии управления на основе информационно-сетевого механизма.

3. Установленная связь между возникновением риска и неопределенностью информации позволила определить экономическую природу банковского риска, которая проявляется в сочетании следующих факторов: вероятность потери части своих ресурсов, недополучения доходов или появления расходов; возможность получения дополнительной прибыли (дохода) в результате осуществления определенной финансовой операции; недетерминированностъ эффективности финансовой операции. Оценка и управление банковскими рисками, контроль за их уровнем осуществляется как на микроуровне (в самом коммерческом банке), так и на макроуровне (подразделениями центрального банка). Уровень риска в экономике России чрезвычайно высок, что заставляет банки уделять проблеме рисков повышенное внимание и, в частности, обращаться к накопленному зарубежному опыту применения методов оценки и минимизации рисков.

4. Системный кризис — это кризис модели экономики, при этом следует подчеркнуть, что современный финансовый кризис был вызван операционными нарушениями, которые привели к огромным кредитным потерям или потерям рыночной стоимости для банков; для предотвращения кризиса финансово-кредитным институтам и корпорациям необходимо проектировать стратегию развития на основе создания интеграционных систем управления рисками; для реализации системы риск-менеджмента необходимы комплексные инструменты информационного и финансового контроля.

5. Глобальный финансовый кризис возник из кризиса финансовых обязательств, когда финансовые активы превысили реальные базисные пассивы, что и привело к неизбежному «сдуванию» активов. Неправильный подход к оценке платежеспособности клиентов и ликвидных активов компаний изменил динамику развития национальной экономической системы и вызвал реализацию стратегических рисков. Стратегия развития российских финансовых операторов, основанная на привлечении недорогих ресурсов с рынков глобального капитала привела к возникновению дихотомии управленческих инструментов и технологий; при этом некачественные корпоративные заемщики и принятие ответственности за необеспеченные кредиты увеличили риски операционного взаимодействия коммерческих банков с клиентами и контрагентами. Ограничение финансовых потоков со стороны стран, производящих капитал, в условиях кризиса дестабилизирует работу финансовых институтов в странах-реципиентах. Если капитал предоставлялся в форме банковских кредитов, то ограничение движения капитала может вызвать риск банкротства и спровоцировать банковский кризис.

6. Управление финансовыми ресурсами является составной частью общего процесса управления, организованного в целях эффективного использования его подразделений по решению стоящих перед финансовыми операторами национальных экономических систем. При управлении финансовой деятельностью коммерческого банка менеджеры ориентируются на методы управления, обычно применяемые при управлении самоорганизующимися системами, для которых бывает чрезвычайно трудно определить количественно требуемые целевые показатели развития и информационного контроля управленческих решений по операционному взаимодействию.

7. Система управления операционным взаимодействием финансовых операторов экономических систем основывается на информации, которая служит для выбора управляющих воздействий, а сами эти воздействия формируются на основе информации, содержащейся в командах управления. В условиях неопределенности в системе управления финансово-кредитными институтами и их рисками важнейшим ресурсом является информация. Для оценки состояния проблемы управления финансовыми ресурсами финансовых операторов банка представлены основные принципы и методы управления техническими и финансовыми системами. В целом российская банковская система находится в удовлетворительном состоянии, но необходимо усилить контроль над банковскими рисками. Однозначно оценить объем просроченных кредитов сложно, так как банки тщательно скрывают информацию о реальном объеме просроченной задолженности клиентов. Если риски будут увеличиваться, то необходима будет докапитализация банков, которая потребует дополнительных средств.

8. Модели экономического поведения клиентов российских банков отличаются высокой рефлексивностью вследствие недоверия экономических агентов к национальным финансовым институтам; если участники рынка не знают о рефлексивности, рынки остаются стабильными до тех пор, пока случайное событие не спровоцирует процесс подъема (спада) деловой активности. Если участники рынка знают о рефлексивности, то сохранение стабильности должно стать целью государственной политики.

9. Значительные убытки банков вследствие реализации рисков операционного взаимодействия определяют необходимость проектирования комплексной системы управления рисками, прежде всего, операционным риском, который тестируется в качестве наиболее крупного риска современных финансово-кредитных институтов, при этом, коммерческие банки определяют операционный риск как риск сбоя в работе бэк-офиса, не оценивая его последствия в системе управления репутационными рисками, что означает снижение уровня капитала, приходящегося на этот риск, относительно общего уровня капитала банка.

10. Недооценка влияния системных рисков операционного взаимодействия на устойчивость и конкурентоспособность финансовых операторов экономических систем снижает экономическую безопасность кредитного сектора, искажает стратегический вектор инвестиционных и кадровых решений, влияющих на размещение ресурсов и развитие технологий. Риски операционного взаимодействия финансово-кредитных институтов связаны со всеми другими типами риска (рыночным, кредитным, риском ликвидности), в условиях реализации рисков ликвидности и кризиса доверия на рынке финансово-кредитных услуг риск финансовых операторов составляет большую опасность, чем просто риск операций, которые являются составляющими технического риска, связанного с неосознанными исполнительными ошибками, сбоями в процессах; это позволило представить операционные риски как дисфункции системы организационного капитала банка, состоящие в сознательном нарушении уровня компетенций и лояльности персонала.

11. До наступления глобального финансового кризиса риск операционного взаимодействия экономических агентов рассматривался как опасность потерь от операционного нарушения, при этом операционный риск взаимосвязан со всеми другими типами риска, усложняя их. В условиях кризиса ликвидности операционный риск необходимо рассматривать не просто как риск операций, которые являются лишь составляющими технического риска, связанного с неосознанными исполнительными ошибками и сбоями в процессах. Если организационно-технические риски банков тестируются как операционные сбои, соответствующие убытки от каждого такого события обычно относительно невелики, то современные операционные риски заключаются в операционных провалах, в сознательном нарушении профессиональных стандартов.

12. Действующая система информационного риск-менеджмента применяется для принятия решений на основе финансового контроллинга, современный риск-менеджмент проектируется для обеспечения принятия стратегических решений, основанных на использовании комплексной информации, тестовых данных, моделировании, системном анализе, направленном на измерение риска, управление риском, проектирование системы информационного контроля над риском в целях обеспечения конкурентоустойчивости и финансовой безопасности банка. Наличие точных финансовых данных остается важнейшим критерием оценки эффективности организационной структуры банка и основным требованием в области управления бизнес-процессами, особенно связанными с расширением филиальной сети. С учетом экономических факторов, влияющих на увеличение неопределенности и риска коммерческим банкам необходимо развивать современные информационные технологии. Достижение поставленных целей невозможно без качественного повышения квалификации и профессионализма персонала, совершенствования системы мотивации и стимулирования кадров.

13. Высокий риск характеризуется высокой вероятностью и высоким убытком, однако в условиях финансовой глобализации высокий риск определяется низкой вероятностью и высоким убытком в соответствии с подходом к рыночному, кредитному или андеррайтинговому риску. Проектирование новой системы операционного риск-менеджмента основанно не только на методике измерения риска, но и на развитии систематического процесса включения информации о риске-контроле в принятие бизнес-решений. Это процесс принятия деловых решений, при которых уровень риска соизмеряется со стандартами терпимости к риску различных заинтересованных сторон.

14. Реинжиниринговая модель современного риск-менеджмента банка для обеспечения принятия стратегических решений, основанных на использовании комплексной информации, тестовых данных, системном анализе, направленном на измерение риска, управление риском и проектировании системы информационного контроля над риском базируется на развитии процесса включения информации в принятие бизнес-решений.

15. Операционный риск как риск потерь от операционного нарушения проникает во все аспекты возможных рисков — он взаимосвязан со всеми другими типами риска, усиливая их. Операционный риск в основном заключается в сознательном нарушении профессиональных или моральных стандартов.

16. Операционному риску подвержены все операции, транзакции и структурные подразделения банка. Более того, операционный риск может быть источником возникновения рыночного риска и/или кредитного риска. Например, несанкционированные торги могут повлечь колоссальные потери, при этом потери являются результатом реализации события операционного риска, а не рыночного, как это может показаться на первый взгляд.

17. Ухудшение качества кредитного портфеля также может быть последствием операционного риска вследствие неправильного, неадекватного отбора клиентов или несоблюдения процедур кредитного процесса. Приведенные примеры четко показывают всю сложность природы операционного риска и подтверждают необходимость системного подхода к нему.

18. Системность операционного риск-менеджмента заключается в том, что она полностью пронизывает структуру финансового института. Управление операционным риском не может осуществляться на уровне отдельного департамента или отдела. Система операционного риск-менеджмента начинается на уровне топ-менеджмента и заканчивается на уровне исполнителей.

19. Управление операционным риском осуществляется не только на структурном уровне, требующем наличия специального подразделения по управлению операционным риском, но и на функциональном уровне. Оно должно осуществляться на всех уровнях менеджмента, а также во всех структурных подразделениях. В процесс управления операционным риском вовлечены не только департамент риск-менеджмента, но и внутренний аудит, служба безопасности, служба, внутреннего контроля, структура, отвечающая за управление качеством и другие подразделения.

20. С точки зрения интегрированного подхода к управлению операционным риском более гибким является стандартизированный подход, основная идея которого - вся деятельность банка разбивается на восемь бизнес-линий и операционный риск рассчитывается для каждой из них. При этом для каждой определяется свой коэффициент, умножаемый на валовую прибыль бизнес-линии. Данный подход более гибок, так как бизнес-линии отличаются друг от друга степенью подверженности операционному риску.

21. Технологии информационного управления обеспечивают большую чувствительность к операционному риску и обеспечивают снижение нагрузки на капитал. Однако с точки зрения стимулов к созданию эффективной системы управления операционным риском стандартизированный подход незначительно отличается от метода базового индикатора. При переходе на стандартизированный подход начисления капитала на операционный риск банку необходимо дифференцировать свою валовую прибыль по восьми бизнес-линиям. В этом случае банку необязательно создавать подразделение по управлению операционным риском. Коэффициенты, на которые умножается валовая прибыль каждой бизнес-линии, в банках не отличаются, следовательно, большее или меньшее начисление на капитал зависит от валовой прибыли банка. При такой ситуации у банков отсутствуют стимулы для создания эффективной системы операционного риск-менеджмента.

22. Если рассматривать усовершенствованный метод, который предлагает Базель-2, то в настоящий момент не все российские банки готовы к его применению. Основным преимуществом усовершенствованного метода является более адекватная оценка операционного риска для каждого отдельного банка. Несмотря на явные преимущества усовершенствованного метода, данный подход имеет ряд недостатков. Одним из них является отсутствие выработанной методологии. Существует ряд моделей, которые могут применяться для оценки операционного риска, но нет единства в методологии, как в случае кредитного и рыночного рисков.

23. Ограничением в системе управления операционным риском является отсутствие необходимых статистических данных. Банки совсем недавно начали создавать собственные базы данных, однако накопленной информации недостаточно. Кроме того, проблемой является методика накопления данных и качество собираемых данных. В мировой практике существуют два подхода к накоплению баз данных по операционному риску - внешние базы данных банков и внутренние. Помимо такого разделения, в одни базы собираются данные по операционному риску свыше определенного уровня материальных потерь, в другие - попадают любые данные без ограничения, что в свою очередь влияет на методологию работы с данными, выбор модели и результат количественной оценки операционного риска. Кроме количественных квалификационных критериев, таких как модель или базы данных, существует перечень качественных критериев построения системы операционного риск-менеджмента, к которым можно отнести: создание независимого структурного подразделения по операционным рискам, наличие эффективной системы отчетности, четко прописанные процедуры и описание бизнес-процессов, интеграция системы операционного риск-менеджмента в систему корпоративного управления.

1. Авдокушин Е.Ф. Новая экономика / под ред. проф. Е. Ф. Авдокуши-на, проф. В. С. Сизова / ВСЭИ. М. : Магистр, 2009.

2. Агеев А.И. Кризис его время, пространство, действующие лица и риски //Философия хозяйства, 2008. № 6.

3. Антонов Б. Проблемы корпоративного управления в России // Маркетинг. 2005. № 6.

4. Адлер Ю., Щепетова С. Бюджет ради плана или ради жизни? // Стандарты и качество, 2002, № 6.

5. Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. М.: Мир, 1971.

6. Акулов В., Рудаков М. Особенности принятия решений субъектом стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления, 1999, № 3.

7. Ален Пол X. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха. / Пер. с англ. Альпина Паблишер, 2002.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Изд-во Питер, 1998.

9. Бабаскин В.А. Методы отбора и инструменты анализа рисков — М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009.

10. Бард В. Информационный риск-менеджмент финансовых компаний М.: ТЕИС, 2009

11. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка, М.: Логос, 1999.

12. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. -М.: Наука, 1965.

13. Банкам бросают новый спасательный круг//Независимая газета, 2009 6 февраля http://www.ng.ru/economics/2009-02-06/lbanks.html

14. Белл Д. «Грядущее Постиндустриальное Общество. Опыт социального прогнозирования». Издательство «Academia» Москва, 2004

15. Белолипецкий В.Г. Деньги как связующее звено материального и идеального миров / Антология современной философии хозяйства. Под ред. Ю.М. Осипова, 2008. Т. 1.

16. Белолипецкий В.Г. Если бы стоимость заговорила./ Антология современной философии хозяйства. Под ред. Ю.М. Осипова, 2008. Т. 1.

17. Белолипецкий В.Г. Системное и бессистемное в российском обществен/Философия хозяйства, 2005. № 6.

18. Белолипецкий В.Г. Финансовый кризис как проявление кризиса экономики знаний//Философия хозяйства, 2009. №1. С. 202, 203.

19. Берников Г. Г. Основные методологии обследования организаций. Стандарт IDEF0 // Консалтинг.ру. 2000. № 79.

20. Богданов A.A. Тектология: Всеобщая организационная наука. М., 2003.

21. Бизунок В.К., Горчинская О.Ю., Ладыженский Г.М. Системы поддержки принятия решений для банков. // Банки и технологии, 1998, № 5, 6.

22. Бродель Ф. Динамика капитализма. М., 1993.

23. Бугаян И.Р. Глобальный финансовый кризис 2008 года следствие нарушения меры соотношения хозяйства и офинансонизированной экономики //Философия хозяйства, 2008 № 6 (60). С. 46.

24. Бузгалин A.B. Экономика знаний и инноваций: перспективы в России / под ред. A.B. Бузгалина. — М.: Эко-номический ф-т МГУ, ТЕИС, 2007.

25. Бузгалин A.B., Колганов А.И. Глобальный капитал. М., 2004

26. Вайн С. Глобальный финансовый кризис: механизмы развития и стратегия выживания М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 194.

27. Виссема Х.О, Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности процветания в будущем. -М.:2006. С.320-321.33.