автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Информационная система поддержки стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия методом диверсификации производства

На правах рукописи

СТАРЦЕВА Юлия Александровна

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Специальность 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Уфа 2007

003053260

Работа выполнена на кафедре экономической информатики Уфимского государственного авиационного технического университета

Научный руководитель д-р техн. наук, проф.

Мартынов Виталий Владимирович

Официальные оппоненты д-р техн. наук, проф.

Буренин Владимир Алексеевич

д-р экон. наук, проф., канд. техн. наук Ганнанов Дамир Ахнафович

Ведущая организация ЗАО «ЛИЗИНГСТРОЙМАШ», г. Москва

Защита диссертации состоится « 2 » марта 2007 г. в 10 00 часов на заседании диссертационного совета Д-212.288.03 Уфимского государственного авиационного технического университета по адресу: 450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса, 12

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета

Автореферат разослан « 30 » января 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета д-р техн. наук, проф.

fii

Миронов В.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российским предприятиям последние несколько лет критическую ситуацию создают трудно прогнозируемая динамика рынка, множество новых директивных решений и законодательных актов, скрывающие внутренние ресурсы и рост агрессивности внешней среды, особенно в финансовой сфере. В этих условиях большое значение отводится продвижению в практику предприятий идей и технологий стратегического управления развитием.

Область стратегических решений разнообразна: выбор направлений деятельности, приоритета ресурсов, главных долговременных партнеров, организационной формы партнерства, способов развития потенциала, возможностей использования сильных сторон предприятия, снижения отрицательных последствий слабых сторон и угроз внешней среды, конкурентной и инновационной антикризисной политики.

Проблема принятия стратегических решений постоянно находится в центре внимания. Объясняется это тем, что выбор наилучшей стратегии имеет решающее значение для осуществления экономических процессов, как на макро-, так и на корпоративном уровне. Но, несмотря на значительное внимание, уделяемое этой проблеме, она далека от разрешения. Об этом свидетельствуют как состояние экономики, так и количество публикаций, дискуссий по этой проблеме, подтверждающих остроту современной ситуации.

В этой связи, особый интерес представляют работы отечественных и зарубежных исследователей, таких как А.Н. Мельник, У.Г. Зиннуров, И. Ансофф, Б. Карлофф, А.Дж. Стрикленд, A.A. Томпсон, М. Портер и др. ведущих ученых, уделивших внимание вопросам создания экспертных систем в области стратегий управления инвестиционными процессами.

Современные методы и алгоритмы, используемые при проведении стратегического анализа, не дают качественной оценки использования ресурсов, о чем свидетельствует состояние большинства отечественных предприятий реального сектора и значительного числа компаний сферы услуг, которых по многим показателям можно считать предбанкротными. Поэтому возникает задача управления, связанная с выбором из альтернативных вариантов производства наиболее оптимальных не только самих по себе, но и в совокупности с остальным портфелем продукции всего предприятия с учетом имеющихся ресурсов. Это становится особенно важным в контексте современных условий российской экономики с наличием крупных промышленных предприятий, построенных в свое время без учета реальных рыночных потребностей как внутри страны, так и на зарубежных рынках и обладающих значительным технологическим потенциалом, который недоиспользуется или же используется недостаточно эффективно.

Поиск новых, нестандартных направлений активизации процессов инвестирования определили выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность и основные направления выполненных автором работ.

Цель работы и задачи исследования. Целью является разработка информационной системы поддержки принятия решений по стратегическому управлению инвестиционным потенциалом предприятий в условиях рисков и неопределенности внешней среды, дефицита внешнего финансирования на основе диверсификации производства.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Разработать подход к построению информационной системы поддержки принятия решений для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия на основе диверсификации производства, обеспечивающий процедуру проведения стратегического анализа и выбора эффективного варианта деятельности.

2. Разработать метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных стратегических направлений деятельности, обеспечивающий выбор наиболее эффективного из них.

3. Разработать метод информационной поддержки ЛПР по выбору эффективной бизнес-единицы, обеспечивающий оптимизацию диверсифицированного портфеля в условиях неопределенности.

4. Разработать архитектуру и модель информационной системы поддержки ЛПР для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия.

5. Исследовать эффективность разработанных методов и моделей управления инвестиционным потенциалом предприятия посредством апробации па реальных данных.

На защиту выносятся:

1. Подход к построению информационной системы поддержки принятия решений для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия.

2. Метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможного направления деятельности.

3. Метод информационной поддержки ЛПР для выбора эффективной бизнес-единицы.

4. Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия.

5. Результаты анализа эффективности разработанных методов и моделей управления инвестиционным потенциалом предприятия.

Научная новизна результатов

1. Разработан подход стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятием на основе диверсификации производства, отличающийся тем, что предусмотрена информационная поддержка ЛПР

— по оценке возможного направления деятельности с учетом макро- и микросреды предприятия;

- по выбору эффективной бизнес-единицы с учетом имеющегося инвестиционного потенциала и дополнительного финансирования.

2. Разработан метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных направлений деятельности, отличающийся от существующих тем, что выбор эффективных направлений осуществляется по различным критериям принятия решений путем ранжирования возможных альтернатив при опасном и безопасном состояниях окружающей среды.

3. Разработан метод информационной поддержки ЛПР по выбору эффективной бизнес-единицы в условиях неопределенности, отличающийся от существующих тем, что:

- для построения диверсифицированного портфеля, максимизирующего прибыль предприятия, сформулирована и решена задача стохастического математического программирования;

- оценка ожидаемых значений параметров модели производится на основе анализа чувствительности и имитационного моделирования;

- расчет дополнительного объема ресурсов производится на основе учета наихудших значений параметров модели.

4. Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР, отличающиеся от существующих тем, что сочетают интеграцию современных программных продуктов и корпоративных информационных систем с разработанной информационной системой поддержки принятия решений, в основе которой заложены знания экспертов и методы, разработанные в п. 2, 3.

Практическая значимость и внедрение результатов работы

Практическую ценность представляют:

1. Подход к построению информационной системы под держки принятия решений для стратегического управления предприятием, позволяющий сформировать диверсифицированный портфель предприятия, снижающий риск хозяйственной деятельности в рыночных условиях.

2. Метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных направлений деятельности, позволяющий на основе экспертных данных проводить анализ альтернативных направлений деятельности и выбор наиболее эффективного для включения в диверсифицированный портфель.

3. Метод информационной поддержки ЛПР по выбору бизнес-единицы позволяющий:

- включить в производственную программу бизнес-единицу, обеспечивающую максимальное значение прибыли;

- определить объем дополнительного ресурса, гарантирующий получение ожидаемого значения прибыли.

4. Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР, позволяющие на основе предложенных методов разработать информационную систему поддержки принятия решений и интегрировать современные программные продукты и корпоративные информационные системы для получения необходимых данных при оптимизации хозяйственной деятельности.

Предложенные методы и программные средства внедрены в ОАО «УМПО» (Уфа), ЗАО «ЖЗИНГСТРОЙМАШ» (Москва), используются в Институте прикладной информатики и формальных методов описания (АШВ) (Университет Карлсруэ, Германия).

Связь исследований с научными программами.

Научно-исследовательская работа по тематике диссертации проводилась в рамках следующих проектов:

- грант Министерства образования Российской Федерации «Развитие научно-исследовательской работы молодых преподавателей и научных сотрудников, аспирантов и студентов», проект № НЧ-БЦ-03-05-ПГ «Информационные технологии поддержки принятия решения по управлению инвестиционным потенциалом социально-экономических систем при разработке стратегии диверсификации»;

- грант Президента Российской Федерации для обучения за рубежом на 2005-2006 гг. с целью научной стажировки, проект № 282 «Информационная система поддержки принятия решений по разработке стратегического планирования инвестиционных проектов при диверсификации».

Апробация работы проведена на следующих научно-технических конференциях:

- Международная молодежная научно-техническая конференция «Интеллектуальные системы управления и обработки информации», Уфа, УГАТУ, 2001;

- Научно-техническая конференция по проблемам автоматизации, Уфа, БГУ, 2002;

- 4-я Всероссийская научная конференция «Управление экономикой: методы, модели, технологии», Уфа, 2004;

- Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Проблемы современного машиностроения», Уфа, 2004;

- Всероссийская научная конференция «Научный сервис в сети Интернет: технологии распределенных вычислений», Новороссийск, 2005;

- 7-я Международная конференция по проблемам информатики и информационных технологий С51Т'2005», Ассы, Уфа, 2005;

- 8-я Международная конференция по проблемам информатики и информационных технологий С81Т'2006», Карлсруэ, Германия, 2006.

Результаты диссертационной работы непосредственно отражены в 18 публикациях, в том числе 15 статьях, 2 из которых опубликованы в изданиях из списка ВАК, 3 трудах конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 138 страницах машинописного текста, содержит 21 рисунок и 14 таблиц. Библиографический список включает 106 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы, излагаются цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе проведен анализ стратегии диверсифицированного роста, анализ рынка имеющихся программных систем поддержки принятия решений в стратегических аспектах управления инвестициями с учетом инвестиционного потенциала предприятия.

Усилить позиции конкурентоспособности и использовать инвестиционный потенциал предприятия при стратегическом управлении возможно при использовании двух подходов: рыночный подход с анализом внешней по отношению к предприятию среды (анализ рыночной ситуации) и ресурсный подход с анализом сильных и слабых внутренних сторон предприятия (анализ ресурсов).

Для реализации этих подходов в мировой практике существует несколько типов программного обеспечения. Инструментарием планирования развития предприятия в рассмотренных информационных системах является разработка бизнес-планов. Недостатком такого подхода является его ограниченность в рамках рассмотрения одного проекта, в то время как для укрепления позиций предприятия необходимо рассмотрение различных видов деятельности с последующим выбором наиболее эффективных из них с учетом имеющихся возможностей предприятии и сложившихся рыночных потребностей.

Анализ разработанных программных средств показал, что существует необходимость в разработке информационной системы поддержки принятия решений (ИС ill IF), в основе которой лежат методы и подходы к оценке потенциальных возможностей предприятия, позволяющие диверсифицировать его бизнес-деятельность с учетом риска и неопределенности окружающей среды, повышая гибкость и маневренность предприятия на рынке.

Во второй главе разработаны схема информационных потоков предприятия с учетом факторов микро- и макросреды, системные модели стратегического управления инвестиционным потенциалом, архитектура ИС 11111', построены функциональные модели процесса принятия решений.

Для диверсификации производства анализ информации при управлении инвестиционным потенциалом включает в себя исследование макро- и микросреды и представляет процесс анализа и обработки данных, состоящий из двух уровней:

1. Первый этап — комплексный маркетинговый анализ, в результате которого будут выявлены эффективные направления.

На данном этапе возникает необходимость, используя знания экспертов, рассмотреть все возможные направления деятельности предприятия, выделить ключевые критерии каждой альтернативы для последующего анализа и выбора наиболее привлекательной из них. Для этого маркетологами разрабатываются специальные матрицы, на основании которых производится экспертная оценка каждой альтернативы отдельным экспертом.

2. Второй этап - анализ микросреды предприятия. Результаты исследования финансового состояния показывают наличие ресурсного и финансового потенциала, которыми обладает предприятие для его дальнейшего развития. На этом этапе необходимо связать воедино сильные стороны предприятия с точки зрения его потенциальных ресурсов и технологических возможностей с учетом актуальных требований рынка. На рисунке 1 представлена архитектура информационной системы процесса обработки и анализа данных результатов обследования макро- и микросреды.

В третьей главе разработаны метод оценки возможного направления деятельности на основе анализа внешней среды и имеющегося инвестиционного потенциала предприятия, модель принятия решений в стратегических аспектах управления инвестициями и связанных с ними риском, модель оптимизации производственной программы, метод оценки параметров модели, модель расчета дополнительного ресурса для гарантированного получения ожидаемой прибыли.

На основе данных маркетингового исследования определяются возможные состояния рыночной конъюнктуры и направления деятельности, в которые предприятие может диверсифицировать производство.

Введем следующие обозначения:

1. А, = [Л], А 2Лт } > 1~\,т - множество рассматриваемых альтернатив возможных направлений деятельности. Каждая альтернатива представляет собой направление деятельности, в которое предприятие может диверсифицировать производство при благоприятном состоянии внешних и внутренних факторов предприятия. Направлениями деятельности являются: машиностроительный комплекс, легкая промышленность, транспортная и т.д.;

2— {Е}, Е2,...ьЕп}; j = l}п - множество экспертов, анализирующих состояние макросреды и ресурсного потенциала предприятия;

3. Для каждой альтернативы известны:

— Кг , г — 1, ./ - множество обобщенных факторов, характеризующих различные аспекты рыночного потенциала и наличия ресурсов для г'-й альтернативы, например, состояние конкурентной среды, инвестиционная привлекательность и т.д.;

- К-гк, к = 1,1Г - множество частных показателей, входящих в г-ж фактор.

Например, инвестиционная привлекательность может состоять из: срока

окупаемости инвестированного капитала, стратегической гибкости и т.д.

Каждый частный показатель представлен набором возможных значений. Например, для стратегической гибкости предприятия возможными значениями будут являться: низкая (не предусматривается маневренность предприятия), средняя (предприятие не может быстро реагировать на изменения внешней среды), высокая (возможность быстро реагировать на изменения внешней среды);

Рисунок 1. Архитектура информационной системы процесса обработки и анализа данных результатов обследования

макро- и микросреды

4. С = {с*С^} — множество критериев оценки альтернатив при безопасном состоянии среды;

5. С' = {су.Сз.С,} - множество критериев оценки альтернатив при опасном состоянии среды.

По результатам маркетингового исследования строится матрица характеристик показателей оценки привлекательности альтернативы с учетом выявления и анализа инвестиционного потенциала предприятия для развития направлений деятельности. Схематично построение данной матрицы представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Иерархия вложенности факторов привлекательности

Определение системы предпочтений в рамках многокритериальной задачи позволяет перейти к построению метода выбора, представляющего собой алгоритм упорядочения оценок на основе информации о системе предпочтений ЛПР.

С помощью данного подхода выявляются преобладающие суждения экспертов, для чего, составляется матрица оценок суждений экспертов.

Элементы матрицы а,, вычисляются как сумма баллов по установленным ранее показателям:

' = у = (1)

Г=1 1

где а,7 — привлекательность г'-й альтернативы направления деятельности (в баллах) по мнению у-го эксперта.

Полученные показатели по каждой анализируемой альтернативе заносятся в матрицу мнений экспертов:

М = )Ы|, ' = 17п,)=ЛГп. (2)

Для определения эффективного направления деятельности предлагается использовать критерий крайнего пессимизма и крайнего оптимизма Вальда, критерий пессимизма-оптимизма Гурвица, обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. При этом производится выбор эффективной альтернативы при безопасном и опасном состоянии среды. Алгоритм нахождения эффективной альтернативы представлен на рисунке 3.

На основе рейтинга альтернатив, из всех вариантов выбирается то направление (направления), максимальный расчетный показатель которого чаще всего попадает в критерий безопасной ситуации.

После выбора эффективного направления деятельности необходимо выбрать те бизнес-единицы, которые будут выпускаться в рамках данного направления (направлений).

Выбор эффективных бизнес-единиц основывается на ожидаемой доходности и дисперсии. За критерий оптимальности принимается общая чистая дисконтированная прибыль (Р), каждый член которой зависит от композиции случайных величин распределенных по нормальному закону.

Для исследования влияния факторов макро- и микросреды на ожидаемую прибыль применяется анализ чувствительности, который показывает, как изменяется прибыль, если один или несколько факторов изменят свою величину. Для этого используется имитационная модель, представляющая собой многомерную таблицу важнейших показателей в динамике. По результатам имитации рассчитывается математическое ожидание и дисперсия, которые используются при моделировании диверсифицированного портфеля.

Введем следующие обозначения: Т — срок проекта; с} - коэффициент дисконтирования для ¿-го интервала времени; п - число планируемых к выпуску продуктов; 1о - начальные инвестиции; д, — прибыль от единицы г-го продукта; х, -объем производства г-го продукта; р, - цена /-го продукта; с, - себестоимость г-го продукта; КС, - переменные издержки необходимые для производства г'-го продукта; ГС, - постоянные издержки необходимые для производства г-го продукта; Л, - амортизация, относимая на себестоимость г-го продукта; /V,- - налоговая составляющая себестоимости г'-го продукта; с у - расход у—го ресурса на производство единицы г'-го продукта; т - число ресурсов, необходимых для производства п продуктов; *,тах - максимальный объем производства г'-го продукта в соответствии со спросом; я,™" — минимальный объем производства г-го продукта в соответствии с точкой безубыточности; _ максимальный допустимый расходу'-го ресурса, - величина дополнительно приобретаемого у'-того ресурса для гарантии выпуска продукции в заданном объеме в условиях неопределенности.

С учетом введенных обозначений прибыль (¿7,) и себестоимость (с,) г'-го вида продукции будут иметь следующий вид:

Ч, ~ Р, ~с,, с, = УС, +рс,+ 4 +

- 1,т,

Процедура ранжирования альтернатив по ¡-му показателю в порядке неубывания Результат: матрица\Ес1'}

Процедура расчета показателей альтернатив по критериям

i

Процедура ранжирования альтернатив по состоянию ситуации

Опасная ситуация^

Безопасная ситуация

Формирование массива

с- ={сг,с;,с;}

Формирование массива

с* = {с,\с2\с;}

Процедура ранжирования альтернатив по наибольшему количеству попаданий в опасный/безопасный критерий

Рейтинг альтернатив

Расчет показателей по критерию Вальда

Расчет показателей по критерию пессимизма-оптимизма Гурвица

Расчет показателей по критерию

пессимизма-оптимизма Гурвица с коэффициентами X

Расчет коэффициента Л = Л.=-

а'\+а'т

Расчет коэффициента а„

Процедура нахождения альтернативы ij : шах min аи = min аи , ~ in

Результат: Cf"

Процедура нахождения альтернативы /¡Jj: max max a„- = max а,- , = in ISiSmtSjSn J lij<n '0>J '

Результат: С'

Прои max Hi-im = (1- едура нахождения альтернативы (l - Я) min аи + А max а.-, 1 <.)<.» ' 1 <j<,n ' -X) min а, , + л. max а, , '\&j<n V DW V = <о2

Результат: С,"

Проц max 1 <i<m = (b едура нахождения альтернативы (l - Я)min ац + X max а„ Kj<n J 1 <j<n J - A.) min а, , + A max а,- , = 'o2

Результат: С,'

Процедура нахождения альтернативы /д : П п

Результат: С,"

Процедура нахождения альтернативы : и я

Результат: С3*

Пусть портфель представлен рядом бизнес-единиц, для которых заданы математические ожидания с'ч, случайных величин Ц, , Ь1 и известны среднеквадратические отклонения этих величин. Тогда задача оптимизации программы выпуска с учетом потребности в инвестиционных вложениях на увеличение ресурсной базы и максимизирующая прибыль предприятия имеет следующий вид:

Г = ^-х,|-/0 ->тах при ограничениях

¿С/,X, <Ь1 -2р

1=1

тах

х™х > X, > X

(В)

где

V м

(9)

значений норм расхода с<у; V] - дисперсия ресурсов

^ - заданная вероятность соблюдения /-го ограничения; _ дисперсия

........... V

При этом:

- значение целевой функции уменьшится на величину р

.100%, (Ю)

где /•„ и Р - соответственно значения целевой функции при г^О и

- потребность в у'-м ресурсе увеличиться на 4". (относительная плата за неопределенность)

(11)

Таким образом, для гарантии выпуска продукции в заданном объеме в условиях неопределенности располагаемый ресурс необходимо увеличивать на величину, показывающую потребность в дополнительных ресурсах, с помощью которой производится анализ принятия оптимальных решений в условиях неопределенности.

В четвертой главе проведен анализ работоспособности и целесообразности использования предложенных методов стратегического управления инвестиционным потенциалом реализованных в информационной системы поддержки принятия решений.

Расчеты по экспериментальным данным проводились с помощью разработанной ИС ППР, которая состоит из двух программных комплексов: первый - определения эффективного направления деятельности предприятия; второй - расчет ожидаемой прибыли с учетом имеющегося инвестиционного потенциала.

Интегрирование разработанной информационной системы поддержки принятия решений с корпоративными информационными системами (КИС) и программными комплексами по бизнес-планированию позволяет автоматизировать процесс формирования инвестиционной политики всего предприятия, а не отдельных его инвестиционных проектов. При этом учитываются технологические возможности всего предприятия, его сильные по отношению к конкурентам стороны и требования внешней среды для выполнения полного комплекса возможных для предприятия направлений деятельности на основе имеющегося инвестиционного потенциала.

Апробация ИС ППР проводилась на ОАО «УМПО» и ЗАО «ЛИЗИНГСТ-РОЙМАШ». В качестве примера приводятся результаты, полученные от внедрения разработанных методов и программных средств на ЗАО «ЛИЗИНГСТРОИ-МАШ», основной деятельностью которого является строительство нефте- и газопроводов, терминалов для хранилища и перегонки нефти.

На основе данных маркетинговых исследований были определены возможные состояния рыночной конъюнктуры и направления деятельности, в которые предприятие может диверсифицировать производство. Возможными направлениями диверсификации деятельности предприятия стали: промышленность стройматериалов (А1); строительство зданий и сооружений (А2); транспортная промышленность (АЗ).

Оценки экспертов по каждой из альтернатив расположились как показано

Рисунок 4. Инвестиционная привлекательность направлений деятельности

Для выбора эффективного направления они сравнивались межу собой по критериям крайнего пессимизма и крайнего оптимизма Вальда, пессимизма-оптимизма Гурвица, обобщенному критерию пессимизма-оптимизма Гурвица согласно алгоритму, приведенному на рисунке 3. На основе полученных данных был рассчитан рейтинг направлений, представленный па рисунке 5.

Рисунок 5. рейтинг направлений Рисунок 6. Расчетные значения прибыли но результатам анализа

Согласно проведенному анализу получены следующие результаты:

1) строительство здании и сооружений трижды попадает в ¡критерий безопасной ситуации;

2) наиболее опасным является диверсификация деятельности в промышленность стройматериалов;

3) нейтральным является транспортная промышленность.

Следовательно, по данным экспертных оценок инвестиционный потенциал

предприятия можно вложить с большей эффективностью во. второе направление, в рамках которого были зыбраны две бизнес-единицы: строительство автомобильного завода и складского помещения в Калужской области. С учетом полученных результатов проводился анализ отклонения целевой функции от ожидаемого значения прибыли па основании расчетного коэффициента р = \ 1,7%.

Изменения значений прибыли по годам в зависимости от способа ее расчета представлены на рисунке 6.

При заданной вероятности (а—0,6) гарантированного выполнения плана отклонение целевой функции от ожидаемого значения прибыли составит 11,7 %. Согласно формуле 11, для получений гарантированной ожидаемой прибыли необходимо увеличить расход:

- по первому ресурсу на |/=5167%,

- по второму ресурсу на ¿2=4,67% .

Анализ результатов проведенного эксперимента позволил сделать следующие выводы:

5. Для обеспечения гарантированного (с вероятностью о~0,6) выполнения плана необходим дополнительный объем ресурсов (примерно по 5-6%) по каждому виду ресурсов;

2. При отсутствии дополнительных ресурсов целевая функция может уменьшиться на величину (3= 11,7 % из-за возможного сокращения объемов строительства (величины лг^) от 1,71 до 1,53;

3. Подтверждается факт, что в реальных условиях для гарантированного выполнения плана необходимы дополнительные ресурсы в размере т.е. по единице каждой техники, в противном случае, возможно уменьшение производительности.

Разработанные в диссертационной работе методы, заложенные в основу работы ИС, позволяют проводить комплексное обследование предприятия, разрабатывать стратегию управления инвестиционным потенциалом предприятия.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработан подход к построению информационной системы поддержки принятия решений для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия на основе диверсификации производства, обеспечивающий процедуру проведения стратегического анализа и выбора эффективного варианта деятельности, отличающийся тем, что предусмотрена информационная поддержка ЛПР:

- по оценке возможного направления деятельности с учетом макро- и микросреды предприятия;

- по выбору эффективной бизнес-единицы с учетом имеющегося инвестиционного потенциала и дополнительного финансирования.

Это позволит сформировать диверсифицированный портфель предприятия, снижающий риск хозяйственной деятельности в рыночных условиях.

2. Разработан метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных стратегических направлений деятельности, обеспечивающий выбор наиболее эффективного, отличающийся от существующих тем, что выбор эффективных направлений осуществляется по различным критериям принятия решений путем ранжирования возможных альтернатив при опасном и безопасном состояниях окружающей среды. Это позволит на основе экспертных данных проводить анализ альтернативных направлений деятельности и выбор наиболее эффективного для включения в диверсифицированный портфель.

3. Разработан метод информационной поддержки ЛПР по выбору эффективной бизнес-единицы, обеспечивающий оптимизацию диверсифицированного портфеля в условиях неопределенности, отличающийся от существующих тем, что:

- для построения диверсифицированного портфеля, максимизирующего прибыль предприятия, сформулирована и решена задача стохастического математического программирования;

- оценка ожидаемых значений параметров модели производится на основе анализа чувствительности и имитационного моделирования;

- расчет дополнительного объема ресурсов производится на основе учета наихудших значений параметров модели.

Это позволит включить в производственную программу бизнес-единицу, обеспечивающую максимальное значение прибыли и определить объем дополнительного ресурса, гарантирующий с заданной вероятностью получение ожидаемого значения прибыли.

4. Разработаны архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия, отличающиеся от существующих тем, что для получения необходимых данных при оптимизации хозяйственной деятельности сочетают интеграцию современных программных продуктов и корпоративных информационных систем с разработанной ИС Iii LH, в основе которой заложены знания экспертов и предложенные методы.

5. Исследована эффективность разработанных методов и моделей управления инвестиционным потенциалом предприятия на основе реальных данных. Показано, что в отдельных случаях для гарантированного выполнения плана необходимо привлечение дополнительных ресурсов.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ В рецензируемых журналах из списка ВАК

1. Вопросы интеграции научного и учебно-педагогического потенциала образовательных учреждений разных уровней / Н.К. Криони, В.В. Мартынов, Т.П. Костюкова, Ю.А. Старцева // Вестник УГАТУ : научн. журн. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-та. 2006. Т. 7, № 2. С. 72-77.

2. Стратегическое планирование инвестиционных проектов / В.В. Мартынов, Ю.А. Старцева // Вестник УГАТУ : научн. журн. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-та. 2006. Т. 8, № 2 (18), стр. 108-113.

В других изданиях

3. Разработка стратегий управления инвестиционными проектами в социально-экономических системах / Ю.А. Старцева // Управление экономикой: методы, модели, технологии : IV Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Материалы конференции : в 2 ч.: Уфа, УГАТУ, 2004. Ч. 1. С. 109-114.

4. Моделирование процессов маркетинговых исследований предприятия при диверсификации производства / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Проблемы современного машиностроения : матер, конф. Всерос. молодежи, науч. техн. конф. Уфа : УГАТУ, 2004. С. 150.

5. Интернет—'технологии как средство маркетинговой коммуникации развития инвестиционных проектов / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов П Научный сервис в сети Интернет: технологии распределенных вычислений : тр. Всерос. научн. конф. М.: Изд-во МГУ, 2005. С. 159-161.

6. Инновационный потенциал как источник научно-технического развития предприятия / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Качество, инновации, образование и CALS-технологии : тр. междунар. сим. : Шибеник (Хорватия), изд. 2005. С. 165-168.

7. Разработка стратегии управления инвестиционными проектами в социальных и экономических системах / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Тр. 7-й междунар. конф. CSIT'2005. Уфа, 2005. Т. 2, С. 113-116. (Статья на англ. яз.).

8. Информационная система поддержки принятия решений управления бизнес-процессами/ Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Мехатроника, автоматизация, управление : Вторая Всерос. научн. техн. конф. Уфа, 2005. С. 384-388. (Статья на англ. яз.).

9. Портфельный подход к управлению инвестиционного потенциала предприятия / Ю.А. Старцева // Актуальные вопросы управления в социальных и экономических системах : межвуз. науч. сб. Уфа, 2006. С. 132-137.

10. Разработка информационной системы поддержки принятия решений инвестиционных проектов / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Тр. 8-й междунар. конф. CSIT'2006. Карлсруэ, Германия, 2006. С. 183-190. (Статья на англ. яз.).

Диссертант

Ю.А. Старцева

СТАРЦЕВА Юлия Александровна

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Специальность 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Подписано к печати 13.01.2007. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman Cyr. Усл. печ. л. 1,0. Усл. кр. отт. 1,0. Уч. -изд. л. 0,9. Тираж 100 экз. Заказ № 22

ГОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет Центр оперативной полиграфии 450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса, 12

ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

1.1 Актуальность проблемы стратегического управления, основы стратегического анализа.

1.2 Диверсификация как эффективное направление современного развития предприятия.

1.3 Анализ существующих информационных технологий поддержки управления инвестиционным планированием деятельности предприятия

1.4 Постановка цели и задач исследования.

Выводы по первой главе.

2. РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.1 Концепция управления инвестиционным потенциалом.

2.2 Организация эффективного использования инвестиционного потенциала деятельности предприятия.

2.3 Методы инвестиционного проектирования в условиях неопределенности и риска.

2.4 Разработка архитектуры информационной системы поддержки принятия решений.

Выводы по второй главе.

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ.

3.1 Разработка метода определения эффективного направления деятельности при диверсификации производства на основе имеющегося инвестиционного потенциала предприятия.

3.2 Математическая модель оптимизации плана выпуска с учетом имеющегося инвестиционного потенциала.

3.3 Моделирование оценки ожидаемых параметров модели плана выпуска.

3.4 Учет риска и неопределенности при оптимизации плана выпуска.98 Выводы по третьей главе.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТОДОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

4.1 Организация процесса обмена и обработки данных между программными комплексами разработанной ИС ППР и КИС.

4.2 Апробация метода анализа эффективного направления деятельности при диверсификации.

4.3 Апробация метода управления инвестиционным потенциалом предприятия в рамках эффективного направления.

4.4 Анализ преимуществ разработанной информационной системы поддержки принятия решений.

Выводы по четвертой главе.

Актуальность проблемы

Российским предприятиям последние несколько лет критическую ситуацию создают трудно прогнозируемая динамика рынка, множество новых директивных решений и законодательных актов, скрывающие внутренние ресурсы и рост агрессивности внешней среды, особенно в финансовой сфере. В этих условиях большое значение отводится продвижению в практику предприятий идей и технологий стратегического управления развитием.

Область стратегических решений разнообразна: выбор направлений деятельности, приоритета ресурсов, главных долговременных партнеров, организационной формы партнерства, способов развития потенциала, возможностей использования сильных сторон предприятия, снижения отрицательных последствий слабых сторон и угроз внешней среды, конкурентной и инновационной антикризисной политики.

Стратегические решения принимаются и реализуются в несколько этапов: постановка задачи, формирование альтернативных решений, выбор (принятие) решения, его реализация. Организация этого процесса требует четкой технологии, предусматривающей изучение внешней и внутренней среды (это суть стратегического анализа), разработку, принятие и реализацию стратегии.

Проблема принятия стратегических решений постоянно находится в центре внимания. Объясняется это тем, что выбор наилучшей стратегии имеет решающее значение для осуществления экономических процессов, как на макро-, так и на корпоративном уровне. Но, несмотря на значительное внимание, уделяемое этой проблеме, она далека от разрешения. Об этом свидетельствуют как состояние экономики, так и количество публикаций, дискуссий по этой проблеме, подтверждающих остроту современной ситуации.

В этой связи, особый интерес представляют работы отечественных и зарубежных исследователей, таких как Ансофф И., Карлофф Б., Стрикленд А.Дж., Томпсон А.А., Портер М., Шендел Д., Хасси Д., Хаттен С., Шоффлер и др. ведущих ученых, уделивших внимание вопросам создания экспертных систем в области стратегий управления инвестиционными проектами.

Современные методы и алгоритмы, используемые при проведении стратегического анализа, не дают качественной оценки использования ресурсов, о чем свидетельствует состояние большинства отечественных предприятий реального сектора и значительного числа компаний сферы услуг, которых по многим показателям можно считать предбанкротными.

Из-за большого риска, вложения в реальный сектор экономики непривлекательны для банковского капитала, отечественных и иностранных инвесторов, а так же населения. В этом случае целесообразным становится развитие стратегии диверсификации, как инструмента снижения риска, эффективного использования ресурсов, установление гибкости предприятия и его маневренности на рынке. При этом необходимо связать воедино сильные стороны предприятия с точки зрения его ресурсов и уникальных технологических возможностей с потребностями рынка в конечной продукции.

В отечественной практике, несмотря на десятилетний период интенсивных исследований, и формальной привязки западного подхода стратегического управления инвестиционным потенциалом к российским экономическим условиям, фактически отсутствует методика комплексного подхода к этой проблеме.

Эта проблема существенна для средних и крупных предприятий, имеющих в своем распоряжении разнообразные технические и технологические возможности которые могут быть использованы для дополнительных видов товаров. Ряд товаров может иметь сходные технологии производства, реализованные или планируемые к реализации на конкретном предприятии. Поэтому возникает задача управления, связанная с выбором из альтернативных вариантов производства наиболее оптимальных не только самих по себе, но и в совокупности с остальным портфелем продукции всего предприятия с учетом имеющихся ресурсов. Это становится особенно важным в контексте современных условий российской экономики с наличием крупных промышленных предприятий, построенных в свое время без учета реальных рыночных потребностей как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Эти предприятия обладают значительным технологическим потенциалом, который, как правило, недоиспользуется или же используется недостаточно эффективно.

Поиск новых, нестандартных направлений активизации процессов инвестирования определили выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность и основные направления выполненных автором работ.

Цель и задачи исследований

Цель данного диссертационного исследования состоит в разработке информационной системы поддержки принятия решения по стратегическому управлению инвестиционным потенциалом предприятий в условиях рисков и неопределенности внешней среды, дефицита внешнего финансирования на основе диверсификации производства.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Разработать подход к построению информационной системы поддержки принятия решений для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия на основе диверсификации производства, обеспечивающий процедуру проведения стратегического анализа и выбора эффективного варианта деятельности.

2. Разработать метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных стратегических направлений деятельности, обеспечивающий выбор наиболее эффективного из них.

3. Разработать метод информационной поддержки ЛПР по выбору эффективной бизнес-единицы, обеспечивающий оптимизацию диверсифицированного портфеля в условиях неопределенности.

4. Разработать архитектуру и модель информационной системы поддержки ЛПР для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия.

5. Исследовать эффективность разработанных методов и моделей управления инвестиционным потенциалом предприятия посредством апробации на реальных данных.

Методы исследования

При проведении исследования были использованы методы эмпирического исследования, а также методы количественного финансового и маркетингового анализа. При разработке инновационных технологий инвестиционного проектирования использовались следующие экономико-математические методы и модели: методы исследования операций (методы оптимизации, методы линейного программирования); методы факторного и стохастического анализа; методы имитационного моделирования; метод аналогии; метод бальной оценки по критерию Борда; метод Дельфи (метод прогнозирования); методы портфолио; методы экономико-статистического анализа.

Результаты, выносимые на защиту

1. Подход к построению информационной системы поддержки принятия решений для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия.

2. Метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможного направления деятельности.

3. Метод информационной поддержки ЛПР для выбора эффективной бизнес-единицы.

4. Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия.

5. Результаты анализа эффективности разработанных методов и моделей управления инвестиционным потенциалом предприятия.

Научная новизна результатов

1. Разработан подход стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятием на основе диверсификации производства, отличающийся тем, что предусмотрена информационная поддержка ЛПР по оценке возможного направления деятельности с учетом макро-и микросреды предприятия; по выбору эффективной бизнес-единицы с учетом имеющегося инвестиционного потенциала и дополнительного финансирования.

2. Разработан метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных направлений деятельности, отличающийся от существующих тем, что выбор эффективных направлений осуществляется по различным критериям принятия решений путем ранжирования возможных альтернатив при опасном и безопасном состояниях окружающей среды.

3. Разработан метод информационной поддержки ЛПР по выбору эффективной бизнес-единицы в условиях неопределенности, отличающийся от существующих тем, что для построения диверсифицированного портфеля, максимизирующего прибыль предприятия, сформулирована и решена задача стохастического математического программирования; оценка ожидаемых значений параметров модели производится на основе анализа чувствительности и имитационного моделирования; и расчет дополнительного объема ресурсов производится на основе учета наихудших значений параметров модели.

4. Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР, отличающиеся от существующих тем, что сочетают интеграцию современных программных продуктов и корпоративных информационных систем с разработанной ИС ППР, в основе которой заложены знания экспертов и методы, разработанные в п. 2, 3.

Практическая ценность и внедрение результатов

Практическую ценность представляют:

1. Подход к построению информационной системы поддержки принятия решений для стратегического управления предприятием, позволяющий сформировать диверсифицированный портфель предприятия, снижающий риск хозяйственной деятельности в р£шочных условиях.

2. Метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных направлений деятельности, позволяющий на основе экспертных данных проводить анализ альтернативных направлений деятельности и выбор наиболее эффективного для включения в диверсифицированный портфель.

3. Метод информационной поддержки ЛПР по выбору бизнес-единицы позволяющий

- включить в производственную программу бизнес-единицу, обеспечивающую максимальное значение прибыли;

- определить объем дополнительного ресурса, гарантирующий получение ожидаемого значения прибыли.

4. Архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР, позволяющие на основе предложенных методов разработать ИС ППР и интегрировать современные программные продукты и корпоративные информационные системы для получения необходимых данных при оптимизации хозяйственной деятельности.

Предложенные методы и программные средства внедрены в ОАО «УМПО» (Уфа), ЗАО «ЛИЗИНГСТРОЙМАШ» (Москва), а так же используются в Институте прикладной информатики и формальных методов описания (А1РВ) (Университет Карлсруэ, Германия.)

Отдельные теоретические и практические разработки диссертации могут быть использованы при обучении студентов экономических специальностей в высших учебных заведениях.

Основания для выполнения работы

Работа связана с выполнением научно-исследовательских работ (НИР), реализуемых с 2004 по 2006 год в рамках следующих проектов:

Грант Министерства Образования Российской Федерации «Развитие научно-исследовательской работы молодых преподавателей и научных сотрудников, аспирантов и студентов» на 2004-2005 гг. по проекту № НЧ-БЦ-03-05-ПГ «Информационные технологии поддержки принятия решения по управлению инвестиционным потенциалом социально-экономических систем при разработке стратегии диверсификации»

Грант Президента Российской Федерации для обучения за рубежом на 2005-2006 гг. с целью научной стажировки по проекту № 282 «Информационная система поддержки принятия решений по разработке стратегического планирования инвестиционных проектов при диверсификации»

Апробация работы и публикации

Основные положения, представленные в диссертации, регулярно докладывались и обсуждались на научных мероприятиях различного уровня. В том числе на следующих научно-технических конференциях:

Международная молодежная научно-техническая конференция «Интеллектуальные системы управления и обработки информации», Уфа, УГАТУ, 2001;

Научно-техническая конференция по проблемам автоматизации, Уфа, БГУ, 2002;

4-я Всероссийская научная конференция «Управление экономикой: методы, модели, технологии», Уфа, 2004;

Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Проблемы современного машиностроения», Уфа, 2004; Всероссийская научная конференция «Научный сервис в сети Интернет: технологии распределенных вычислений», Новороссийск, 2005;

7-я Международная конференция по проблемам информатики и информационных технологий CSIT'2005» Ассы, Уфа, 2005;

8-я Международная конференция по проблемам информатики и информационных технологий CSIT2006» Карлсруэ, Германия, 2006.

Результаты диссертационной работы непосредственно отражены в 18 публикациях, в том числе 15 статьях, 2 из которых опубликованы в изданиях из списка ВАК, 3 трудах конференций.

Обоснованность и достоверность результатов диссертации.

Метод проведения стратегического отраслевого анализа основан на элементах теории SWOT анализа (исследование сильных и слабых сторон предприятия, а так же его возможностей и угроз) и STEP анализа (изучение влияния социальных, технологических, политических и экономических на развитие проекта) с применением теории игр и анализа показателей по критериям крайнего пессимизма Вальда, крайнего оптимизма, пессимизма-оптимизма Гурвица и по обобщенному критерию пессимизма-оптимизма Гурвица, а так же методы экспертных оценок с учет весовых категорий по критерию Борда.

Методика проведения финансового анализа инвестиционного проекта основана на методе оптимизации и проведении факторного и стохастического анализа, методах имитационного моделирования, сценарного анализа и анализа чувствительности, методах экономико-статистического анализа.

Результаты работы апробированы, и их эффективность подтверждена в реальных проектах.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, выводов, списка литературы и приложений, примера апробации разработанного метода. Работа изложена на 138 страницах машинописного текста, кроме того, содержит 21 рисунок и 14 таблиц. Библиографический список включает 106 наименований.

Выводы по четвертой главе

В данной главе проведен анализ эффективности и работоспособности разработанных в диссертации методов и реализованной на их основе ИС ППР.

Для проверки работоспособности и эффективности разработанных метода определения эффективного направления деятельности при диверсификации производства на основе имеющегося инвестиционного потенциала предприятия и метода оптимизации размера ожидаемой прибыли на основе расчета ключевых критериев финансового проекта по использованию инвестиционного потенциала предприятия был проведен вычислительный эксперимент.

1. Интегрирование разработанной ИС ППР с КИС и программными комплексами по бизнес-планированию позволяет автоматизировать процесс формирования инвестиционной политики всего предприятия, а не отдельных его инвестиционных проектов. При этом учитываются технологические возможности всего предприятия, его сильные по отношению к конкурентам стороны и требования внешней среды для выполнения полного комплекса возможных для предприятия направлений деятельности на основе имеющегося инвестиционного потенциала предприятия.

2. Результаты эксперимента на примере определения эффективного направления деятельности для диверсификации производства показали работоспособность и эффективность предложенного метода. Рассмотренные в качестве контрольных примеров альтернативы имеют различный уровень эффективности по критериям, среди которых согласно данным расчетов эффективной является вторая альтернатива. Данную оценку осуществляют ЛПР в соответствии со своими представлениями о важности (приоритетности) критериев эффективности направления деятельности.

3. Анализ результатов решения оптимизационной задачи позволяет сделать следующие выводы:

1) Для обеспечения гарантированного (с вероятностью а=0,6) выполнения плана необходим дополнительный объем ресурсов (примерно по 5-6%) по каждому виду ресурсов;

2) При отсутствии дополнительных ресурсов целевая функция может уменьшиться на величину Р = 11,7% из-за возможного сокращения площади строительства Х2 от 1,71 до 1,53;

3) Подтверждается факт, что в реальных условиях для гарантированного выполнения плана необходимы дополнительные ресурсы в размере % $ , т.е. по единице каждой техники, в противном случае, возможно уменьшение производительности.

4. Разработанные в диссертационной работе методы, заложенные в основу работы ИС ППР, позволяют производить комплексное обследование предприятия, разрабатывать стратегическое управление его инвестиционным потенциалом.

Заключение

В результате проведенных диссертационных исследований была разработана информационная система поддержки стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия методом диверсификации производства.

По проведенным исследованиям диссертационной работы получены следующие результаты и сделаны следующие выводы:

1. Разработан подход к построению информационной системы поддержки принятия решений для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия на основе диверсификации производства, обеспечивающий процедуру проведения стратегического анализа и выбора эффективного варианта деятельности, отличающийся тем, что предусмотрена информационная поддержка ЛПР: по оценке возможного направления деятельности с учетом макро-и микросреды предприятия; по выбору эффективной бизнес-единицы с учетом имеющегося инвестиционного потенциала и дополнительного финансирования.

Это позволит сформировать диверсифицированный портфель предприятия, снижающий риск хозяйственной деятельности в рыночных условиях.

2. Разработан метод информационной поддержки ЛПР для оценки возможных стратегических направлений деятельности, обеспечивающий выбор наиболее эффективного, отличающийся от существующих тем, что выбор эффективных направлений осуществляется по различным критериям принятия решений путем ранжирования возможных альтернатив при опасном и безопасном состояниях окружающей среды. Это позволит на основе экспертных данных проводить анализ альтернативных направлений деятельности и выбор наиболее эффективного для включения в диверсифицированный портфель.

3. Разработан метод информационной поддержки ЛПР по выбору эффективной бизнес-единицы, обеспечивающий оптимизацию диверсифицированного портфеля в условиях неопределенности, отличающийся от существующих тем, что: для построения диверсифицированного портфеля, максимизирующего прибыль предприятия, сформулирована и решена задача стохастического математического программирования; оценка ожидаемых значений параметров модели производится на основе анализа чувствительности и имитационного моделирования; расчет дополнительного объема ресурсов производится на основе учета наихудших значений параметров модели.

Это позволит включить в производственную программу бизнес-единицу, обеспечивающую максимальное значение прибыли и определить объем дополнительного ресурса, гарантирующий с заданной вероятностью получение ожидаемого значения прибыли.

4. Разработаны архитектура и модель информационной системы поддержки ЛПР для стратегического управления инвестиционным потенциалом предприятия, отличающиеся от существующих тем, что для получения необходимых данных при оптимизации хозяйственной деятельности сочетают интеграцию современных программных продуктов и корпоративных информационных систем с разработанной ИС ППР, в основе которой заложены знания экспертов и предложенные методы.

5. Исследована эффективность разработанных методов и моделей управления инвестиционным потенциалом предприятия на основе реальных данных. Показано, что в отдельных случаях для гарантированного выполнения плана необходимо привлечение дополнительных ресурсов.

1. Альт. Сайт разработчика системы «Альт-Инвест 5.0» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.altrc.ru/

2. Аникеев, С.Н. Методика разработки плана маркетинга / С.Н. Аникеев -М.: Форум, «Информ-Студио», 1996.- 126 с.

3. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф СПб: Питер Ком, 1999.-416 с.

4. Арасланов, Т.Н. Цель и основные составляющие портфельного анализа деятельности сервисных предприятий / Т.Н. Арасланов // Менеджмент в России и за рубежом, 2003. №1. - 205 с.

5. Ашманов, С.А. Линейное программирование / С.А. Ашманов -М.: Наука, 2001.- 340 с.

6. Бакирова, Н.В. Основы организации и финансирования инвестиций: учебное пособие / Н.В. Бакирова Казань. Изд-во КФЭИ., 1995.-107 с.

7. Балабанов, И.Г. Инновационный менеджмент. Краткий курс / И.Г. Балабанов С.-П. Питер, 2000. 120 с.

8. Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов М.: Финансы и статистика -1996. -188 с.

9. Беленький, В.З. Модель оптимального инвестирования проекта новой технологии / В.З. Беленький, А.Д. Сластников // Экономика и математические методы. 1997. - № 3. - С. 125 - 140.

10. Беленький, П.Е. Управление техническими и организационным развитием предприятия / П.Е. Беленький К.: Техника, 1992.- 126 с.

11. Бизнес-словарь Электронный ресурс. http://www.businessvoc.ru/

12. Брагин, В.В. Управление организацией. Стратегия развития бизнеса/ В.В. Брагин, В.Ф. Корольков -М. : Финансы и статистика, 2005. -160 с.

13. Вайсман, А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. / А. Вайсман-М.: АО «Интер-эксперт», Экономика, 1995.- 344 с.

14. Ван, Хорн Дж. Основы управления финансами: пер. с англ. / Хорн Дж. Ван; под редакцией И.И. Елисеевой М., Финансы и статистика, 1997.-800 с.

15. Вацлав, Дуфула Инструментарий для формирования стратегии предприятия/ Д. Вацлав Проблемы теории и практики управления, 1996-. №1.- С. 97-99.

16. Вентцель, Е.С. Исследование операций: Учеб. для вузов.-6-e изд. Стер / Е.С. Вентцель -. М.: Высш. шк., 1999. 576 с.

17. Видяпина, В.И. Стратегическое планирование БАКАЛАВР ЭКОНОМИКИ (Хрестоматия) / В.И. Видяпина Т.2, с. 237.

18. Виноградов, В.А. Организация стратегического управления на предприятии / В.А. Виноградов М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.- 106 с.

19. Волков, И.К. Исследование операций: учеб. для вузов. 3-е изд., стереотип. / И.К. Волков, Е.А. Загоруйко; под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - 440 с. (Сер. Математика в техническом университете; Вып. XX)

20. Высшая математика для экономистов: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; под ред. проф. Н.Ш. Кремера. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2003. -471 с.

21. Гиляровская, Л.Т.Моделирование в стратегическом планировании долгосрочных инвестиций / Л.Т. Гиляровская // Финансы -1997. -№8.- С. 53-57.

22. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов/В.Е. Гмурман. 9-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2003.- 479 с.

23. Голубков, Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П. Голубков, E.H. Голубкова, В.Д. Секерин. -М: Экономика, 1993.-22 с.

24. Гончарук, В.А. Маркетинговое консультирование / В.А. Гончарук -М.: Дело, 1998.-248 с.

25. Грищенко, В.И. Стратегическое управление организацией: учебное пособие / В.И. Грищенко СИБП, 1999. - 320 с.

26. Гунин, В.Н. и др. Модульная программа для менеджеров. Управление инновациями / В.Н. Гунин М: ИНФРА -М.: 2000. 467 с.

27. Демьянова, О. В. Методические основы стратегического анализа на промышленном предприятии (на примере мебельной промышленности Республики Татарстан) / О. В. Демьянова Электронный ресурс. http://www.smartcat.ru/pplant/books/book102/

28. Дубров, A.M. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / A.M. Дубров, Б.А. Лагоша, ЕЛО. Хрусталева М.: 1999. -96 с.

29. Дякин, В.Н. Оптимизация управления промышленным предприятием: монография / В.Н. Дякин, В.Г. Матвейкин,

30. Б.С. Дмитриевский; под научн. ред. д-ра экон. наук Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 84 с.

31. Ефремов, В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Hofer/Schendel / В. С. Ефремов //Менеджмент в России и за рубежом, -1998. -№2. С. 24.

32. Ефремов, B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: учебное пособие / B.C. Ефремов М.: Издательство «Финпресс», 1998.- 192 с.

33. Жигло, А.Н. Расчет ставок дисконта и оценка риска / А.Н. Жигло // Бухгалтерский учёт -1996. -№6. С. 34-45.

34. Завьялов, П.С. Формула успеха (сто вопросов сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) / П.С. Завьялов,

35. В.Е. Демидов- М.: Международные отношения, 1998.- 304 с.

36. Зозулюк, A.B. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности / A.B. Зозулюк М.: 1996. 212 с.

37. Ильин, А.И. Планирование на предприятии. В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование: учеб. пособие / А.И. Ильин -Мн.: Новое знание, 2000.312 с.

38. Интеграция данных об изделии на основе ИПИ/САЬ8-технологий. 4.2. Лекции 6-9.-М.: «Европейский центр по качеству», 2002.-224с.

39. Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория : пер. с англ. /М. Интрилигатор М.: Айрис-пресс, 2002. -576 с.

40. ИНЭК. Сайт разработчика системы Аналитик Электорнный ресурс. http://www.inec.ru/

41. Карлоф, Б. Деловая стратегия: пер с англ. / Б. Карлоф М.: Экономика, 1991. - 239 с.

42. Князевская, Н.В. Принятие рисковых решений в экономике и бизнесе /Н.В. Князевская, B.C. Князевский М., 1999. 172 с.

43. Ковалев, B.B. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова -М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. -424 с.

44. Ковалев, Г.Д. Основы инновационного менеджмента / Г.Д. Ковалев Учебник. М.: ЮНИТИ, 1999. 240 с.

45. Коломина, М. Сущность и измерение инвестиционных рисков / М.Коломина //Финансы -1994. -№4. -С.17-19.

46. Корпоративная стратегия, активированная рынком: MACS Электронный ресурс. http://www.md-marketing.ru/articles/html/

47. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент : пер. с англ. / Ф.Котлер; под ред. O.A. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. — СПб: Издательство «Питер», 1999. 256 с.

48. Котлер, Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф.Котлер , В.Вонг 2-е изд.-СПб.: Издатдом «Вильяме», 1998.- 156 с.

49. Кошечкин, С.А. Развитие экономического инструментария учёта риска в инвестиционном проектировании / С.А. Кошечкин Электронный ресурс. http://koshechkin.narod.ru/

50. Красс, М.С. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании / М.С. Красс, Б.П. Чурпынов М.: 1995. 470 с.

51. Крылов, Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова М.: Финансы и статистика, 2003. 608 с.

52. Куракина, Ю.Г. Оценка риска в инвестиционном анализе / Ю.Г. Куракина//Вестник Финансовой Академии -1997. -№1. -С. 75-82.

53. Лабскер, Л.Г. Общая методика конструирования критериев оптимальности решений в условиях оптимальности решений в условиях риска и неопределенности / Л.Г. Лабскер, Е.В. Яновская Финансовый менеджмент -2002. -№5. С. 58-67.

54. Львов, Д.С. Методологические проблемы оценивания эффективности инвестиционных проектов / Д.С. Львов, В.Г. Медницкий,

55. В.В. Овсиенко, Ю.В. Овсиенко // Экономика и математические методы. -1995. -№ 2. -С. 27-45.

56. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: Курс лекций / В .Д. Маркова, С. А. Кузнецова М.: ИНФРА-М, 1999.- 288 с.

57. Медницкий, В.Г. Анализ экономической эффективности с помощью оптимизационных моделей / В.Г. Медницкий // Экономика и математические методы. -1996. -№ 2. -С. 104 116.

58. Медынский, В.Т. Инновационный менеджмент. Учебник. /

59. B.Т. Медынский М.: ИНФРА-М, 2000. 357 с.

60. Мескон, М.Х. и др. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури -М.: Дело, 1993. 702 с.

61. Методы портфельного анализа в оптимизации долгосрочной программы капиталовложений "Управление риском", -1999. -№2.1. C. 45-53.

62. Модели портфельного анализа Электронный ресурс. http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec2b/Doc8.HTML

63. Ойхман, Е.Г. Реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов М.: Финансы и статистика, 1997.-336 с.

64. Осадник, В.А. Значение интеграции рыночного и ресурсного подходов для стратегического управления предприятием /

65. В.А. Осадник // Проблемы теории и практики управления. -2001. -№4.- С. 80 86.

66. Орлов, А. Диверсификация бизнеса: когда появляется необходимость в ней? / А. Орлов Электронный ресурс. http://www.directorinfo.ru/

67. Плещинский, A.C. Оптимизация инвестиционных проектов предприятия в условиях рыночной экономики // Экономика и математические методы / A.C. Плещинский -1995. -№ 2. -С. 81 90.

68. Поршиев, А.Г. Управление организацией. Учебник / под редакцией

69. A.Г. Поршиева М: ИНФРА-М, 2002. 420 с.

70. Половинкин, П. Предпринимательские риски и управление ими / П. Половинкин, А. Зозулюк // Российский экономический журнал -1997. -№9.- С. 35-47.

71. Построение эффективных портфелей. Электронный ресурс. http.7/www.u-study.ru/

72. Программы инвестиционного анализа Электронный ресурс. http://www.cfin.ru/

73. Риски в экономике: Учеб. Пособие для вузов / под ред. проф.

74. B.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с.

75. Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева Издательский дом «Инфра-М», 2006. 460 с.

76. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е изд./ Г.В. Савицкая. Минск: ООО «Новое знание», 2001. - 668 с.

77. Сайт Комитета промышленного развития при ООН (UNIDO). COMFAR III Expert Электронный ресурс. http://www.unido.org

78. Сайт разработчика Эксперт Системе. Project Expert Электронный ресурс. http://www.expert-systems.com/

79. Севрук, В. Анализ кредитного риска / В. Севрук // Бухгалтерский учёт -1993.-№10.- С.15-19.

80. Седова, C.B. Модель оптимизации инвестиционных проектов и алгоритм ее численного анализа / C.B. Седова // Экономика и математические методы. -1999. -№ 1. -С. 87 93.

81. Старцева, Ю.А. Портфельный подход к управлению инвестиционного потенциала предприятия / Ю.А. Старцева // Межвузовский научный сборник: актуальные вопросы управления в социальных и экономических системах. Уфа, 2006. С. 132-137.

82. Информационная система поддержки принятия решений управления бизнес-процессами/ Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Мехатроника,автоматизация, управление : Вторая Всерос. научн. техн. конф. 2005. С. 384-388. (Статья на англ. яз.).

83. Старцева, Ю.А. Стратегическое планирование инвестиционных проектов / Ю.А. Старцева, В.В. Мартынов // Вестник УГАТУ : научн. журн. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-та. 2006. Т. 8, № 2(18), стр. 108— 113.

84. Стратегическое маркетинговое планирование и управление на предприятии: Учебное пособие/У.Г. Зиннуров:- Уфа: УГАТУ, 1999.253 с.

85. Стратегическое планирование / Под ред. Э. А. Уткина. М.: ТАНДЕМ-ЭКСМОС, 1998. С. 294-296.

86. Телегина, Е. Об управлении рисками при реализации долгосрочных проектов/ Е.Телегина //Деньги и кредит -1995. -№1. -С. 57-59.

87. Тельнов, Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике / Ю.Ф. Тельнов Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.- М.: 1998. -174 с.

88. Томпсон, A.A. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов / пер. с англ. / Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. -1998. - 576 с.

89. ТЭО-Инвест Сайт института проблем управления РАН Электронный ресурс. http://webinvest.ipu.rssi.ru/

90. УМПО. Основное производство Электронный ресурс. http://vAvw.umpo.ru/

91. Управление организаций: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, 3. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 1999. С. 50-53.

92. Усачев, В.В. Анализ формирования финансовых стратегий предприятия / В.В. Усачев Межрегиональный научно-практический журнал «Менеджмент»: теория и практика, -1999. -№3-4. -С. 218-229.

93. Хасси, Д. Стратегия и планирование / Д. Хасси Пер. с англ. Под ред. Л.А. Трофимовой. СПб. Питер, 2001. - 384 с.

94. Чернов, В.А. Анализ коммерческого рынка / В.А. Чернов М., 1995. -349 с.

95. Чернов, В.А. Стратегический анализ инвестиций / В.А. Чернов Электронный ресурс. http://www.optim.ru/fin/2002/4/rchernov/

96. Чуб, Б.А. Курс лекций по дисциплине "Стратегический менеджмент организации" / Б.А. Чуб Электронный ресурс. http://referat.cis2000.ru/books/

97. Шарль Латтман Стратегия и политика предприятия / Латтман Шарль // Проблемы теории и практики управления. -1995. -№5. -С. 92-113.

98. Шелобаев, В.А. Математические методы в экономике / В.А. Шелобаев М.: 2006. С. 80-91.

99. Шпотов Б. О современных теориях конкурентных преимуществ и отраслевого лидирования Корпоративный менеджмент / Б. Шпотов Электронный ресурс. http://www.cfin.ru/

100. Эддоус М. Методы принятия решений / М. Эддоус, Р.Стенсфилд // Пер с англ. Под ред. член корр. РАН И.И. Елисеевой.- М.: аудит, ЮНИТИ, 1997. - 590 с.

101. Экономико-математические методы и модели / Под общ. ред. А.В. Кузнецова. Минск, 1999. 570 с.

102. Но Han A neural expert system with goal seeking functions for strategic planning / Academy of information and management sciences journal, Volume 6, Number 2, 117-139.

103. Jahnke H., Chwolka A., Simons D. Coordinating Service-Sensitive Demand and Capacity by Adaptive Decision Making: An Application of Case-Based Decision Theory Decision Sciences. -2005. Vol. 36, № 1. P. 1-32.

104. Lei D., Slocum J. Strategie and organizational requirements for competitive advantage Academy of Management Executive. 2005. -Vol. 19, № LP. 31-45.

105. Morgan J., Daugherty R., Hilchie A., Carey B. Sample size and modeling accuracy of decision tree based data mining tools / Academy of information and management sciences journal. 2005. - Vol. 6, № 2,1. P. 77-92.

106. Ndubisi N., Oly N. Understanding strategic use of it in small & medium-sized businesses: examining push factors and user characteristics / Academy of information and management sciences journal. 2005. -Vol. 6, № 1,P. 23-38.

107. Nutt P. Expanding the search for alternatives during strategic decisionmaking Academy of Management Executive. 2004. - Vol. 18, №. 4. P. 13-28.

108. Shimizu K., Hitt M. A. Strategic flexibility: Organizational preparedness to reverse ineffective strategic decisions / Academy of Management Executive. 2004. - Vol. 18. № 4. P. 44-59.

109. Simon M., Hougton S.M. The relationship between overconfidence and the introduction of risky products: evidence from a field study / Academy of Management Journal. 2003. - Vol. 46. №. 2. P. 139-140.

110. Startseva J., Martynov V. Implementation of a Decision Support System for Investment Projects // Computer Science and Information Technologies //Proceedings of the 8 International Workshop, Karlsruhe. -2006.-Vol. 2. P. 183-190.