автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.16, диссертация на тему:Разработка и апробация алгоритмической модели монопольного рынка товаров длительного пользования

и _______:

Па правах рукописи

Бобкова Ирина Александровна

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОНОПОЛЬНОГО РЫНКА ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Специальность 03.13.16. - Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических и пук

Москва. 1997

Работа выполнена в Московском государственном институте стали в снлавов (Технологическом университете) в Центральном Экономике — Математическом Инститиуте (ЦЭМИ РАН)

Научный руководитель:_

доктор технических наук, профессор Рожков Игорь Михайлович

Научный консультант: ' доктор экономических наук, доцент Левин Марк Иосифович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Лебедев Юрий Григорьевич кандидат технических наук, ст.н.с. Власов Станислав Александрович

Ведущая организация — Гипромез Защита состоится

"¿Ь

1997 г. в в на заседании специализированного совета Д.053.08.07. по присуждению ученой стецени кандидата технических наук в Московском государственном институте стали и сплавов {Технологическом университете) по адресу: г.Москва, Ленинский пр., 4 корп.Б, аул.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МИСиС 1 (Технологического университета) Автореферат разослан аЯ^/м 1997 г.

Ученый секретарь специализироваиного_совета, кандидат технических наук

Калашников Е.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ' Актуальность пыбранпй тематики связана с тем, что в силу высокой концентрации и специализации производства в бывшем СССР существовало множество в своем роде предприятий, занимающих монопольное положение в отрасли: В частности, около , 80% металлопродукции выпускается такими предприятими — монополистами. И если раньше государство контролировало объемы их производства, то сейчас, когда многие из них стали акционерными обществами или российско — зарубежными компаниями, они стали . в полной мере пользоваться теми возможностями; которые им предоставляет монопольное право на производство и продажу необходимой обществу продукции. .

Целью данного исследования является создание алгоритмической (экспериментальной) модели монопольного рынка товаров длительного пользования и анализ с её помощью таких приемов организации рынка, которые заставят монополиста увеличить уровень выпуска до общественно —необходимого и назначать цену на этот товар ниже монопольного уровня.

С помощью построенной модели решались две основные

задачи.

Первая задаче/ — это проверка гипотезы о том, что монополисту невыгодно выпускать конкурентное количество товара длительного пользования (т.е., количество, которое при тех же условиях производства и спроса выпускала бы фирма, действующая на конкурентном рынке), поскольку при сверхмонопольном выпуске ои неминуемо окажется перед придерживанием спроса покупателями. Это застав ат его снизите цену до ypomw предельные издержек, п, следовательно, он лишится монопольной пласта.

Вторая задача — оценка эффективности воздействии на монопольный рынок товаров длительного пользования при введении

вторичных продаж и/или аренда товара. Д/л решения этой задачи требовалось доказать, что наличие вторичного рынка в аренды может заставить монополиста уменьшить цену на свой товар ниже монопольного, но выше конкурентного, уровня. При этом даже при выпуске конкурентного количества товара монополист получит высокую прибыль, а покупатели с низкими резервными ценами, которые ранее не имели возможности приобрести Товар, получат его.

Новизна исследования определяется как новизной поставленной задачи — исследование особых условий продаж на монопольных рынках товаров д/штельного пользования, так и новизной применяемой методики, использующей методы так называемой экспериментальной экономики.

К защите предлагаются

1) новая экспериментальная модель монопольного рынка товаров длительного пользования в алгоритмической форме;

2) новая методика проведения экспериментального исследования, реализующая новый подход к решению экономических ■ задач, связанных с поведением и мотивацией экономических агентов, с их индивидуальным и коллективным выбором.

Практическая значимость исследовании. Результаты исследования могут быть использованы в практике ведения торговли Товаром длительного пользования «на монопольном рынке, особенно в переходный период от сильно централизованной и монополизированной экономики к рыночной. Разработанная схема использования системы вторичных продаж и аренды товаров длительного пользования может применяться в металлургии, станкостроении и других отраслях, сталкивающихся с высокой степенью монополизации. Государство должно взять на себя организацию предложенной системы торговли, которая устраивает и производителей —монополистов, и потребителей их продукции. Проведенные эксперименты показали, что российские

экономические агенты вполне способны использовать преимущества, предоставляемые существованием вторичного рынка. Результаты исследования и предложенная в работе методика могут также использовапся в образовательном процессе в вузах.

Содержание работы.

Диссертационная работа состоит из трех глав. В первой

главе рассматрийаются различные аспекты, связанные с монополией на

товары длительного пользования, принципиально отличающейся от

монополии на потребительские товары с коротким сроком службы (или » .

полностью' потребляемые в процессе производства). Специфика этого рынка состоит в том, что товар длительного пользования после истечения гарантированного срока службы может не выбрасываться, а использоваться дальше, а следовательно, параллельно с рынком новых товаров длительного пользования существует так называемый вторичный рынок, т.е., рынок, на котором реализуется' уже использованный продукт или продукт первичного рынка, подвергнутый дополнительной обработке. В данной главе анализируются результаты общетеоретических исследований монопольных ■ рынков товаров длительного пользования, особенности вторичных рынков в цветной металлургии западных стран, возможности организации вторичных рынков в металлургии применительно к Российской Федерации и странам СНГ.

Вторая глава посвящена вопросам применения методов экспериментальной микроэкономики для исследования монопольных, конкурентных и других рынков, а, также анализу основных работ в этой области, связанных с теорией выбора и принятием решений и некоторым методическим вопросам исвользопачия аппарата аукционной торговли.

Третья глава посвящена ошюшню разработанной экспериментальной модели монопольных рынков, оригинальных

алгоритмов организации рынка по аукционного типу и результатов экспериментальной апробации созданной алгоритмической модели.

Общие результаты работы:

1) построена алгоритмическая (экспериментальная) модель монопольного рынка товаров длительног^ пользования;

2) разработаны й апробированы алгоритмы проведения исследований с помощью методов экспериментальной экономики;

3) разработана схема действия вторичного рынка в металлургических отраслях, производящих. товары длительного поль: изаиия; ; 1

4) оценено возможное поведение российских экономических агентов, действующих в монополизированной отрасли;

5) получена психологическая картина действия российских респондентов при проведении исследований с помощью новой методики. ' • ■ .

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Одной из основных проблем монопольных рынков является их неэффективность с точки зрения обеспечения общества необходимым количеством товара по "общественно —выгодной", цене. Главная особенность монополиста, выходящего на рынок со своим продуктом, — снижение производства ниже конкурентного уровня и установ\ение более , высокой цены, обеспечивающей ему положительную прибыль и контроль над рынком. Острота этой проблемы возрастает в несколько раз, когда дело касается товаров длительного пользования, (холодильники, недвижимость, станки, детали, металлопродукция и т.п.). При рассмотрении проблемы монопольных рынков следует так же учесть, что в СНГ большая часть товаров длительного пользования выпускается предприятиями — монополистами,

б

а поскольку в переходный период от одного типа экономики к Другому обостряются любые противоречия, существующие в хозяйственном механизме, то важно уже сейчас противопоставить этим предприятиям новую систему отношений, нейтрализующую их деятельность как монополистов.

Из выполненных ранее Исследований известно, . что эффективным средством воздействия на монопольный рынок товаров длительного пользования является создание вторичного рынка, частным случаем которого является введение вторичных продаж использованного товара. Важность наличия вторичного рынка для мйнополизированной отрасли была продемонстрирована в публикациях по делу "США против Aluminium Company of America". Самой серьезной проблемой, поднятой в процессе судебного разбирательства, явилось то, что если даже фирма —монополист полностью контролирует первичный рынок металла, с учетом наличия вторичной продукцией ее доля на рынке существенно меньше, чем доля чистого монополиста, выпуск продукции выше, а цена на продаваемый ею алюминий значительно ниже монопольного уровня.

Фундаментальным исследованием в области изучения рынков товаров длительного пользования стала работа Роберта Коуза. Коуз теоретически исследовал ситуацию, в которой оказывается монополист, решившийся на сверхмонопольный выпуск товаров длительного пользования, и сделал следующие выводы, важные для последующих исследований:

1) при продаже количества товара длительного пользования, равного объему производства конкурентной фирмы, цена на товар не зависс: от количества продавцов яа рынке, цена на п рпнчний товар сходится к цене конкурентной фирмы (к продельным издержкам), л прибыль монополиста стремится к О,

2) монополист, который не может удержать цену, теряет контроль над рынком и вынужден назначать цену, близкую к цене совершенно конкурентной фирмы. Это происходит, если покупатели, зная, что монополист предложит товар, сверх монопольного выпуска, придерживают свой спрос в первые периоды, дожидаясь последующего понижения цен,

/ 3) реальными способами удержать приемлемую д\я

продавца высокую цену на товар является снижение срока • службы товара, уменьшение объема его выпуска, введение аренды или организация в государственном масштабе с использованием вторичного рынка таких условий реализации товара, которые будут выгодны как монополисту, так и покупателям продукции.

Таким образом, необходимым условием эффективности воздействия на монопольный рынок товаров длительного пользования является создание вторичного рынка, который применительно к РФ и странам СНГ должен по крайней мере включать следующих агентов:

1) предприятия, осуществляющие продажи уже • использованных ранее товаров длительного пользования;

2) сервисные металлоцентры (СМЦ), осуществляющие продажи специально подготовленного или дополнительно обработанного металла;

3) базы вторичной продукции других видов и т.п.

Применительно к продукции черной металлургии можно

указать следующие функции таких металлоцентров:

1) разделение крупных партий металла, которые обслуживающий центр получает от металлургических заводов, на более . мелкие партии с поставкой последних мелким и средним по масштабам потребления производствам;

2) продольная разрезка (роспуск) широких полос на более узкие ленты с последующей смоткой в рулоны, другие операции по обработке и доводке металлопродукции;

3) выполнение заготовительных операций, которые осуществляются непосредственно металлургическими предприятиями; .

4) организация изготовления на собственных площадях на собственном оборудовании практически готовых деталей с последующей комплектацией;

5) • скупка бракованной, поврежденной, остаточной или использованной металлопродукции, ее доводка или переплавка и поставка вторичного металла потребителям металлопродукции или другим металлобазам.

Кроме наличия вторичного рынка для "эффективной борьбы" с монополистом в стране должны быть организованы специальные условия торговли товаром длительного прльзования (например, аукционы). Рассматриваемая задача может быть решена, если в реальных условиях выполняются гипотезы о том, что монополисту невыгодно выпускать конкурентное количество товара и что наличие вторичного рынка и аренды при организации аукционных продаж может заставить монополиста уменьшить цену на свой товар ниже монопольного, но выше конкурентного уровня.

Отсюда возникает необходимость экспериментального изучения поведения экономических агентов при обмене товарами длительного пользования на монопольных рынках, того "как мыслит и действует" производитель — монополист и потребители его продукции при реализации сверхмонопольного количества продукции и при введегии вторичном рынка, изучение поведения российских экономических агептов в такой сфере как монопольный рынох товаров длительного пользования. Эти пробелы восполняет данная работа.

Для анализа процессов, происходящих на рынках товаров длительного пользования, была построена алгоритмическая модель, использующая методы так называемой экспериментальной экономики. В рамках этой области экономической науки занимаются проверкой правильности уже существующих гипотез - или поисхом новых, адекватно отражающих процессы и явления реальной жизни, которые не мох-ут быть описаны только математическим языком. Важность использования этих методов объясняется тем, что опыт внедрения экономико —математических моделей 80 —х годов показал, что при воплощении результатов* оптимизационных или равновесных моделей экономических ситуаций в жизнь подчас получали результат, сильно расходящийся с прогнозируемым. Поэтому, прежде чем внедрять какую —либо идею или предложение в жизнь, оно должно проходить апробацию в лабораторных условиях, но на живых людях, имитирующих поведение реальных экономических агентов, в условиях, максимально приближенных к настоящим. Это позволит максимально полно учесть особенности поведения людей в разнообразных • экономических ситуациях и избегать ошибок при проведении экономических реформ.

Важнейшее отличие экспериментальной модели от обычных экономико—математических моделей заключается в том, что часть параметров этой модели представлена в математической,. а часть — в дескриптивной форме. Например, критерий принятия решения — функция прибыли, — в математической форме, а условия принятия этого решения, — правила, по которым участники приходят к соглашению, — в днекриптивной. А ее отличие от социологических , моделей заключается в том, что в основе проверки гипотез лежит математическая модель, адаптированная к экспериментальному построению Таким образом, экспериментальная модель представляет собой совокупность алгоритмов решения экономической задачи.

Для экспериментального изучения монопольных рынков был выбран такой метод экспериментального исследования как аукционы. Механизм аукционной торговли был выбран потому, что аукционы являются наиболее распространенным и простым типом организации рынка, который охватывает все его основные элементы (спрос —предложение, равновесие, ценообразование, конкуренция,' процесс торговли, предпочтения, необходимость выбора и принятия решения по стратегии игры и т.д.). Правила организации таких рынков, с одной стороны, достаточно просты (цена продавца — цена покупателя и правила заключения контракта), а с другой сторопы, представляют широкое поле для варьирования (устные, одинарные, двойные, английские и т.д.).

Экспериментальная часть работы состоит из нескольких частей, посвященных четырем сериям экспериментов по изучению различных сторон деятельности фирмы —монополиста на рынке товаров длительного пользования.

Общее описание экспериментальной модели.

С точки зрения экспериментальной экономики микроэкономическая система представляется как совокупность трех факторов:

1) экспериментальной среды — которая состоит из характеристик исследуемой системы (спрос, форма рыночных отношений, функция издержек и т.д.),

2) института — который представляет собой правило, по которым экономические агенты обмениваются товарами и услугами,

3) поведения экономических агентов — которое . онисылается с помощ .ю различных характеристик (например, условия

максимизации прибыли) и набора их возможных стратегий.

Экспериментальная срсда: моделируется монопольный рынок товаров длительного пользования со стуненчатоЛ крнпоЛ

И

инвертированного сароса, аппроксимуруемой кривой вида р=а—0О, где р —цена на товар, О —количество товара. В модели использованы следующие допущения об изучаемом рынке:

а) о рынке — производится одна вид товара; на рынке действуют 1 продавец-монополист и N покупателей, Ые|1,20];

б) об экономических агентах — средние издержки

<0

монополиста постоянны, равны предельным и представляют собой минимальную цену С, за которую он может отдать товар; покупателю предоставляется некоторая начальная сумма в условных денежных единицах — резервная цена, выше которой он не может делать ставки, у(е (10,200]; покупатели имеют одинаковые предпочтения (функции полезности) и одинаковое отношение к риску, покупателям задают условия, характеризующие для него ценность товара (полезность приобретения товара для собственных нужд считается- равной 1, а полезность покунки с" целью перепродажи равна 0); имеет место некоторая неполнота информации, которая заключается в том, что покупатель знает только свою резервную цену, но не знает цены своих соперников, а продавец не знает точно резервные цены покупателей, но имеет представление об их пределах (у1Г1ш, у^) и виде кривой спроса;

в) о модели — время дискретно, моделируются ситуации, в которых временной интервал I считается состоящим из одного (1=1), двух О-" 1.2) и нескольких (1= 1,2,...,Т) периодов времени, каждый из которых имитирует один цикл службы товара длительного пользования; эксперименты проводятся к раз (число параллельных измерений, или сетов (раундов), эксперимента к = 1,2,.... 10) с аналогичными условиями н правилами проведения;

Институт эксперимента: в качестве сообще шй здесь выступают предложения цены со стороны продавца (р1) и/или

покупателей (Ь,1, ¡= {1,2.....N1, где I- номер раунда торгов). Условия

обмена характеризуются алгоритмами проведения аукционов трех

типов. Соглашение между продавцом и покупателем заключается при признании цены обеими сторонами. Условие окончания процесса торга акцептирование (принятие) цены на каждую единицу товара, условие окончания аукциона — "продажа" всех единиц товара' или лимит времени.

Поведение экономических агентов: определяется некоторым критерием — выигрышем от торговых операций и набором возможных стратегий агента (продавать/не продавать на вторичном рынке; покупать/ждать уменьшения цены; покупать на первичном/вторичном, рынке и т.п.).

Поскольку и продавец, и покупатели решают задачу максимизации своего выигрыша, который может рассчитываться, например, как разница между контрактной и резервной ценами, таким критерием при 1>1 может служить суммарный дисконтированный выигрыш от торговых операций Е^'-'Ц,, где ГК — функция прибыли в периоде времени I, 5 — коэффициент (норма, фактор) дисконтирования. Заметим, что формулы для вычисления П1 (монополиста П™ и покупателей — ГЬ1") были различны в каждой серии экспериментов. При принятии решения фактор дисконтирования [0.5,0.99]) был заранее известен как продавцу, так и покупателям.

В эксперименте использовались три тина аукционов, алгоритмы проведения которых были разработаны в процессе данного исследования. Они моделируют одинарный, двойной и закрытый обмен товара на монопольном рынке по аукционному типу.

а) Устный одинарный аукцион с предложением цен

продавцом.

1. Продавец объявляет количество продаваемого топара а каждом периоде - ч'(в 1-м), (во 2-м) или просто г, с сто О (н

П

однопериодной 1=1 или многопериодной 1=1,2.....10 моделях) и

первоначальную цену на свой товар р'2 с, где с — издержки'продавца.

2. Покупатели либо принимают (акцептируют) эту цену,

либо нет.

3. В случае наличия непродаж продавец назначает новую цену р7 < р1.

4. Условие окончания процесса — акцептирование цены на все предложенные товары покупателями Ь/= р'-1.

б) Двойной устный аукцион.

1. Продавец объявляет количество продаваемого товара в каждом раунде — Ч1, Чи , О и первоначальную цену на свой товар р'2с.

2. Покупатели принимают (акцептируют) эту цену или назначают свои цены Ь( < р1.

3. В случае иепродаж продавец назначает новую цену р2<Ь,.

• 4.Условие окончания процесса — акцептирование цены = р1"1 или р'= Ь(1-1 .

в) Закрытый аукцион с предложением цен покупателями.

1. Продавец объявляет количество продаваемого товара в каждом раунде — q1, я" или О.

2. Покупатели в письменной форме сообщают аукционисту • или самому продавцу своп первоначальные ставки Ь| .

3. Продавец акцептирует эти ставки и продает товар по ■ ценам, которые его устраивают р = Ь, . Если продавец не может продать

товар по предложенной цене (Ц £с), то он просит покупателей поднять цену.

4. Условие окончания процесса — продажа запланированного количества единиц товара.

Каждая из предложенных схем частично видоизменялась в зависимости от имитируемой ситуации и вида модели. Ниже представлен пример алгоритма проведения закрытого аукциона с

назначением цен покупателями на монопольном рынке товаров длительного пользования с разрешением вторичных продаж'. Блок 1. Б начале эксперимента из группы участников выделяется аукционист, продавец товара и покупатели. Им раздают инструкции по проведению эксперимента; карточки, на которых каждый покупатель будет записывать свою ставку в каждом сете; индивидуальные листы, содержащие индивидуальную резервную цену, величину фактора дисконтирования,, пустую таблицу, в которую заносится ход эксперимента для данного лица, Таблица для дублирования своих ставок, переданных аукционисту; таблицы, облегчающие участникам расчеты по дисконтированному выигрышу. Дополнительно из группы выделяется один человек, который будет собирать карточки и заполнять специальную форму для аукциониста и продавца, называемую "Ставки

сета №_". Затем участникам эксперимента даются необходимые

пояснения и проводится контрольный эксперимент.

Блок 2. Начало основного эксперимента. Сет к (к= 1,2,...,10).

Блок 3. Участники заполняют карточки со ставками, проставляют свою

цену за товар, меньшую, чем их индивидуальная резервная цена,

дубрируют ее в индивидуальном листе.

Блок 4. Карточки собираются, ставки ранжируются по убыванию и эта информация заносится в форму "Ставки сета_".

Блок 5. Определяется номер периода t=l (блоки 6,7) или t = 2 (8—15). Блок б. Аукционист "продает" соответствующее количество товара, покупателям, назначившим максимальную цену.

Блок 7. Покупатели, купившие товар, и продавец—монополист определяют свой выигрыш и заносят eró в соответствующую графу таблицы в индивиду альных листах.

Блок 8. Вводится два рынка товаров — первичный (продается новый товар) и вторичный (покупатели, купившие и использовавшие товар в

С£>

Объяснение сути эксперимента. Раздача инструкций. Пробный сет.

О)

сет к

£1

Объявление продаваемого количества ТЛП. Назначение ставок покупателей.

Ранжирование ставок.

и1

(3),_I

Выбор

Ппериода.

Продажа ТДП

Расчет прибыли 1-го периода

а>.

Г Введение вторичного рынка

.21

Объяв на вто л.цен з.рынке

(¡3) ,

14

15

Продажа ЩИ на первич.рынке

Есть непрода

Расчет прибыли 2-го периода

| Торг на втор.рынк^

Привлечение продавца к торгам. Двойной тор|

16 !

Расчет суммарного выигрыша за сет. Анализ результата.

©

^¡«жец^

Рис.1. Укрупненная схема алгоритма закрытого аукциона с назначением иен покупателями.

1 —м периоде продают его на вторичном рынке, чтобы затем приобрести новый товар).

Влок 9. Участники торгов, готовые продать использованный товар объявляют об этом аукционисту вместе с информацией о желательных для них ценах. Аукционист отдает вторичный товар тем покупателям, чьи ставки не выше указанных для продажи цен. Блок 10. Проверяется наличие непродаж на рынке вторичного товара. Блок 11. Если участникам вторичного рынка не удается сразу продать (купить) использованный товар,' то аукционист организует торг на вторичном рывке за снижение (повышение) цены.

Блок 12. Если после этого на рынке остается нераспроданный вторичный товар, то аукционист организует прямую торговлю между покупателем, которому не удалось продать свой использованный товар, и монополистом за уменьшение цены монополиста на первичный товар, который монополист обещает продать покупателю, если тот избавится от использованной единицы.' (

Блок 13. Идет двойной торг между продавцом и покупателем 1, продающим использованный товар и покупающим новый, с одной стороны, и покупателем 1 и покупателем ] за старый товар, с другой стороны. В результате этих торгов либо заключается сделка, либо торг прекращается. Первый период заканчивается либо в случае продажи всех единиц товара на вторичном рынке, либо в случае лимита времени, либо в случае стойкого нежелания покупателей увеличивать цену. Блоки 14, 15. Повторяются блоки 6, 7 для продажи товара на первичном рынке, на котором сначала новые единицы отдаются покупателям типа 1 (по договоренности), продавшим" использованный товар, А затем — другим покупателям (¡*1) по предложенным ставкам. Блок 16. Заполнение индивидуальных листов по ценам второго периода, прибыли второго периода и суммарной прибыли за сет.

Блок 17. Переход к следующему сету эксперимента или окончание эксперимента и расчет окончательного выигрыша.

Для оценки результатов сравнения аукционов были использованы следующие критерии:

а) среднее количество реализованного товара, которое рассчитывается как д = (1/Т) 5л где 1 = 1,2.....Т—номер сета.

б)степень монопольной власти, которая считается как отклонение средней цены за период от возможной монопольной цены при производстве того же количества товара, то есть,

Д| = (1/Ч1)Еч рч (0 — "р(чО — отклонение в периоде I, где 1,2,...,41 а Ч| ~ количество проданных единиц Рч СУ ~ цена, по которой было продано количество

— условная монопольная цена, по которой могло бы быть продано количество Яь

и среднее отклонение за весь эксперимент: Д = (1/Т)*£, Д,

в) эффективность каждого аукциона представляет собой процентное отношение общего выигрыша всех игроков к выигрышу, который имел бы место при конкурентном равновесии, то есть, Н,=П,/П)(онк,где Пко1Ж—выигрыш общества при совершенно конкурентном рынке, и средняя эффективность — Е=(1/Т)Е, Е,.

Первая серая экспериментов посвящена анализу трех форм аукционов как способов ведения торговли товаром длительного пользования. Эти эксперименты были поставлены с целью ответить на ряд вопросов об уменьшении монопольной власти продавца — монополиста, который выпускает количество товара от монопольного уровння до конкурентного. Они были призваны показать, что государственная власть или крупные рыночные структуры могут создавать условия, при которых даже в условиях полной монополии

покупатели могли бы заставить монополиста снизить цену на свой товар. ,

Для ответа на этот вопрос были проведены эксперименты, моделирующие двойные аукционы; устное предложение цен продавцом; закрытое предложение цен покупателями.

Результаты первой серии экспериментов показывают, что при продаже тозара на аукционе без наличия вторичного рынка, с точки зрения покупателей, наиболее выгоден закрытый аукцион, в процессе которого они заставляют монополиста снижать цену на свой товар до уровня, близкого к конкурентному. С ■ точки зрения достижения консенсуса между обществом и производителем — монополистом, предпочтительно выставлять продукцию такого предприятия либо на двойной аукцион, либо на одинарный, причем, при продажах товара на двойном аукционе покупатели и продавец быстрее приходят к взаимовыгодному соглашению.

Вторая серия экспериментов была посвящена проверке влиянии величины фактора дисконтирования иа выигрыш продавца— монополиста (т.е. коэффициента уменьшения выигрыша экономических агентов при реализации своего права на "сдерживание" спроса или предложения) и покупателей его продукции. Было поставлено несколько экспериментов на сходимость цены, устанавливаемой монополистом, к цене конкурентного равновесия. Для оценки результатов анализировались контрактные цены, полученные в экспериментах, проведенных при различных нормах (факторах) дисконтирования б. Рассматривались два типа цен — цена первоначального предложения монополиста (ставка продавца) и окончательная контрактная цена заключения сделки. Было установлено, что первая цена сходится к минимальной резервной цене покупателей УП11„, а вторая — к предельным издержкам монополиста, которые в рассматриваемых экспериментах принимались равными 0. Эта сходимость наблюдалась

только при 520.95. Таким образом была подтверждена гипотеза о ч сходимости монопольных цен к конкурентным, проверены условия, при которых имеет смысл проводить дальнейшие исследования, и найдены пределы дисконтирования, в рамках которых имеет смысл анализ экономических процессов.

В третьей серии были поставлены эксперименты, моделирующие устный одинарный аукцион с назначением цен монополистом с арендой, устный двойной аукцион с назначением цен продавцом и покупателями с арендой и без аренды.

Данная серия экспериментов показала, что при разрешении сдавать товар в аренду, монополист может производить количество товара, больше монопольного, но получать высокую прибыль. При производстве количества, меньше конкурентного уровня, спрос на товар удовлетворяется так же, как если бы это происходило на конкурентном рынке.

Четвертая серия экспериментов была посвящена анализу возможности обойти проблему потери прибыли при сверхмонопольном выпуске с помощью вторичных рынков при разных нормах дисконтирования из числа близких к 1 и выставлении товара на устный одинарный аукцион, двойной аукцион, закрытый одинарный аукцион с назначением цен покупателями.

В данной серии проверялась гипотеза о том, что: (1) если монополист выпускает монопольное количество товара длительного пользования, то ои в полной мере пользуется монопольной властью, (2) если монополист выпускает количество товара длительного пользования, близкое или равное конкурентному то он не может удержать высокую цену ,на товар в 2-периодной экономике, цена стремится к конкурентной, а прибыль резко уменьшается, (3) если монополист выпускает количество товара длительного пользования между монопольным и конкурентным уровнем, то он удерживает монопольную

цену на товар и получает монопольную прибыль при наличии вторичного рынка.

Завершающая серия экспериментов показала, что при различных нормах дисконтирования близких к 1 и при существовании вторичного рынка наблюдается одинаковая картина стремления покупателей с высокими финансовыми возможностями реализовывать . использованный ими товар на вторичном рынке и покупать новый на первичном, тем самым обеспечивая монополиста прибылью на монопольном уровне, а покупателей с невысокой платежеспособностью товаром" длительного пользования, которого они были бы лишены при других формах организации рынка.

Табл.1. Эффективность рынков для серий I, III и IV.

Сет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее.

1 серия 62.4 67.2 75.5 72.6 94.1 89.8 93 87.1 90.3 82.3 81.43

ММ серия 85.5 90 95.3 91.1 108 98.9 90.8 87 78.8 84.4 90.98

НУ серия 87.7 93.3 97 95 87.3 105.7 97 93 99 98.3 95.33

где I серия — классический монопольный рычок; III серия —

рынок с арендой; IV серия — рынок с использование вторичных продаж

Представленные результаты достаточно убедительно показывают преимущества введения аренды (III) или вторичного рынка (IV) по сравнению с классическим монопольным рынком (I).

В ходе экспериментов были выявлены некоторые особенности поведения российских респондентов при проведении исследований экспериментальными методами, отличные от поведения американских респондентов:

1) российские респонденты с большим трудом осознавали необходимость думать об игре в следующем периоде (в рамках единого эксперимента), ограничивая свои интересы сиюминутной прибылью;

2) некоторые респонденты играли раунды так как будто до 'этого Они не имели опыт торговли, не обладали информацией о своих

предыдущих шагах и действиях конкурентов;

3) у некоторых субъектов исследования была достаточно сильна склонность к установлению тайного сговора. Только в тех группах, где эксперимент проводился не один раз экономические агенты отказывались от коллективного действия и начинали Действовать самостоятельно;

4) при организации устных двойных аукционов у участников эксперимента прослеживалась склонность к использованию результатов торговли, полученными другими игроками, в том смысле, что весь торг с продавцом вели 1 — 2 покупателя, а остальные просто акцептовали ту ставку, до которой "договаривались" более активные покупатели.

Пути совершенствования рынка металлопродукции.

На основании проведенного исследования могут быть

1

предложены следующие направления совершенствования рынка металлопродукции России и стран СНГ: развитие вторичных продаж; совершенствование аукционной торговли металлопродукцией; организация аренды продукции металлургических предприятий.

Основным направлением совершенствованием рынка продукцуии металлургичесих предприятий является развитие вторичных продаж. Торговля металлопродукцией на различных биржах в силу , целого, рада причин практически прекращена. Поэтому больший интерес представляет аукционная торговля металлоломом на так называемых тендерах, организуемых потребителями или производителями продукции с целью закупки (продажи) больших

партий металла ("рельсовые", "трубные" и др. тендеры). Этот вид торгов несомненно требует развития и совершенствования как в РФ, так н в других странах СНГ. Что касается аренды продукции, то разработанные предложения по совершенствованию рынка в первую очередь относятся к продукции металлургических предприятий, производящих товары длительного пользования (оборудование), и к специфической "вторичной" продукции (например, аренда шлаковых отвалов).

Остановимся более подробно на перспективе развития рынка вторичных продаж.

На территории стран СНГ должна быть создана система сервисных металлоцентров (СМЦ), скупающих использованную

металлопродукцию, перерабатывающих или доводящих ее до более

у ' "

качественного состояния и затем реализующих ее на рынке наряду с первичным товаром. Как показывает мировая практика, СМЦ должны быть ориентированы на поставку мелких партий металла (4 — 5 тонн) и обеспечивать порядка одной трети общих поставок металла. СМЦ должны играть роль "банка" металлопрдукции и обеспечивать ее поставку машиностроительным предприятиям "точно в срок", а также оказывать разнообразные инжиниринговые услуги.

Наличие СМЦ и обеспечивает формирование рынка вторичных продаж. Фирма —монополист, в значительной степени контролирующая первичный рынок металлопродукции, выпускает продукцию длительного пользования и продает ее в потребляющие отрасли на те предприятия, которые обладают достаточными финансовыми резервами. Такими предприятии!! могут быть крупные машиностроительные, и станкостроительные предприятия, заводы ВПК и т.д.

После того, как первичный товар использован в жизненном цикле (например, самолет отслужил свой срок), он продается для переработки. Причем, возможно несколько путей организации этого

23 1

процесса. Одни предприятия могут заключать прямой договор с одним из СМЦ сектора переработки. Другие могут не участвовать в этом процессе, используя товар и после истечения его "официального" срока службы, выбрасывая его или самостоятельной занимаясь утилизацией. ' Сектор переработки, состоящий из СМЦ, занимается

переработкой или доводкой использованных деталей до нужного качества (если это требуется) и затем выходит иа рынок вторичной металлопродукция, составляющей конкуренцию первичным товарам. На этом рынке приобретают товар предприятия, не обладающие достаточными финансовыми возможностями для покупки первичного товара. Если товар не требует дополнительных изменений (затрат на переработку), то он может поступать на вторичный рынок, минуя сектор переработки.

Все организационные вопросы может взять на себя государство, или организации, образованные рыночным и заинтересованные в этой системе. Ценообразование в этой системе . будет происходить за счет рыночных механизмов, что, однако, не исключает активной роли государства. Государство может поддерживать как предприятия сектора переработки, создавая благоприятные условия для организации и функционирования металлобаз (например, льготное налогообложение), так и спонсируя предприятия при покупке вторичного товара (что значительно проще, чем давать деньги таким предприятиям на новую продукцию). Организация вторичного рынка и СМЦ, помогающих реализация использованного и переработанного товара длительного, пользования, поможет решить целый ряд проблем социальной значимости — поддержать металлообрабатывающие предприятия, находящиеся на грани банкротства, использовать пропадающий в настоящий момент материалы, что значительно сэкономит природные ресурсы, помочь металлопроизводящим комбинатам в реализации дополнительной продукции.

В заключении хочется еще раз отметить, что в данной работе были поставлены и решены две задачи:

1) проанализировать возможности уменьшения власти продавца —монополиста, достижения конкурентного равновесия и повышения эффективности монопольного рынка;

2) исследовать особенности поведения российских респондентов в лабораторных условиях при использовании методов экспериментальной экономики с применением аппарата аукционной торговли.

Эти задачи решались с использованием экспериментальной модели монопольного рынка товаров. длительного пользования со специально разработанными алгоритмами поведения экономических агентов при организации аукционных продаж.

При проведении названных исследований были получены результаты, подтверждающие некоторые гипотезы о процессах, происходящих на монопольных рынках — гипотезу о том, что при выпуске объемов продукции на конкурентном уровне монополист теряет свою власть за счет падения цен в результате сдерживания покупателями своего спроса; гипотезу о том, что при введении вторичного рынка или аренды товара монополист выпускает такое количество товара, которое, не стал бы выпускать в любом другом случае, а следовательно, покупатели с низкими финансовыми ресурсами имеют возможность приобретать товар по доступной цене; гипотезу о том, что если монополист в состоянии предвидеть возникновение вторичного рынка, то он снижает свой выпуск в первом периоде ниже монопольного, придерживаясь некоторого эмпирического оптимума, и таким образом ему становится не страшна будущая конкуренция со стороны продаж использованного товара. Также были предварительно оценены некоторые характеристики монопольных рынков, которые необходимо учитывать при его совершенствовании в России и странах

СНГ (эффективность различных типов аукционов, пределы величины фактора дисконтирования и т.д.).

В ходе экспериментов были также выявлены некоторые особенности поведения российских респондентов! подтверждающие необходимость проведения экспериментальных исследований при введении механизмов рыночной экономики, скопированных с западных систем.

Проведенные исследования подтвердили возможность создания специально организованной системы вторичных продаж металлопродукции для рынков товаров длительного пользования в черной металлургии стран СНГ и позволили предложить схему организации вторичного рынка товаров длительного пользования в отраслях, производящих и использующих первичную и вторичную металлопродукцию. Методика, использованная для исследования монопольных рынков, может применяться при проведения'реформ и в других монополизированных отраслях.

Основные положения диссертации изложены в работах:

1.Бобкова И.А., Левин М.И. "Экспериментальная микроэкономика: некоторые проблемы и подходы", ЭиММ, 1997, Т.33(1), стр.13 —26

2.Бобкова И.А.: "Исследование поведения потребителей на монополистических рынках с помощью методов экспериментальной экономики", деп. в ВИНИТИ РАН, 1996, № 1647 ~В96

3.Бобкова И.А., Рожков И.М.: "Экспериментальное исследование возможности решения проблемы Коуза для монополистических рынков товаров длительного пользования", деп.в ВИНИТИ РАН, 1996,№1646 -В96

Тип.МИСиС

Заказ Тираж ^Р©