автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Обеспечение инвестиционной безопасности на основе линейных механизмов управления рисками



На правах рукописи

БЕСПАЛОВ Денис Сергеевич

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Специальность 05 13 10 Управление в социальных и экономических системах

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Санкт-Петербург - 2008

003172142

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

Научный руководитель кандидат экономических наук

МАГОН Александр Евгеньевич

Официальные оппоненты доктор военных наук,

кандидат технических наук, профессор ВАРФОЛОМЕЕВ Юрий Дмитриевич

кандидат технических наук, доцент ЗЫКОВ Валентин Михайлович

Ведущая организация Санкт-Петербургский университет государст-

венной противопожарной службы МЧС России

Защита состоится 2008 года в_ S6 . часов на за-

седании Диссертационного Совета Д 212 229 27 ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» по адресу 195251, Санкт-Петербург, ул Политехническая, д 29, аудитория 175 Гл здания

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» Автореферат разослан ос-т^рг-Л 2008 г

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат технических наук, профессор

Платонов В В

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Важнейшим условием и предпосылкой устойчивого развития Российской Федерации как основы сбалансированного решения социально-экономических задач является обеспечение экономической безопасности государственных предприятий и отраслей промышленности России Экономическая безопасность органически включена в систему национальной безопасности страны вместе с такими ее слагаемыми, как обеспечение надежной обороноспособности страны, подержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий

Важной составляющей экономической безопасности является инвестиционная безопасность Проблема инвестиционной безопасности постоянно находится в центре внимания руководства страны, отраслей и регионов Объясняется это тем, что инвестиции имеют решающее значение для осуществления экономических процессов в стране от оптимального их использования зависит производственный потенциал страны, его эффективность, отраслевая и воспроизводственная структура общественного производства

Для нынешнего периода развития российской экономики характерна предельно либеральная макроэкономическая политика государства - в Россию, наконец, пришли инвестиционные ресурсы, соответствующие ее масштабам Так, инвестиции за прошлый (2007) год в Российскую экономику составили свыше 120 млрд долларов (для сравнения, в 2006 - только 54) В 2008 году ожидается прирост не менее чем на 14% Больше половины инвестируется в госсектор, что выдвигает на первый план вопросы инвестиционной безопасности, под которой в исследовании понимается состояние защищенности инвестиций от внешних и внутренних угроз

На практике существует очень большое количество различных проявлений рисков возникновения и реализации той или иной угрозы В отечественной и зарубежной литературе насчитывается свыше 40 различных критериев классификации и более 200 видов экономических и инвестиционных рисков В общем случае риски классифицируются по масштабу своего проявления на риски для макро-, мезо- и микроуровней

Риски на мезоуровне имеют отраслевую и региональную природу Например, внутренними отраслевыми рисками являются нарушение технологии производства и коррупция федеральных чиновников, а внешними - плавающие ставки рефинансирования Внутренними региональными рисками являются социальная напряженность, криминогенность и загрязненность окружающей среды, а внешними - конфликт федеральных законов и региональных законодательных норм

Для снижения инвестиционного риска разработан и применяется целый арсенал механизмов технологических, правовых, экономических, организационных и др Однако, несмотря на значительное внимание, уделяемое проблеме снижения инвестиционных рисков, в российской экономике она далека от разрешения - многие механизмы работают крайне неэффективно Об этом свидетельствуют как состояние экономики, так и количество публикаций, дискуссий по этой проблематике, под^ тверждающих остроту современной ситуации ,

Инвесторам и гарантам инвестиций, в качестве которых часто выступают отраслевые министерства федерального правительства или региональные администрации, необходимо предложить реальные механизмы снижения инвестиционных рисков

В условиях сложившегося экономического положения многих российских государственных предприятий, в частности предприятий оборонно-промышленного комплекса, маловероятно, что угроза инвестиционной безопасности заставит их тратить деньги на снижение инвестиционного риска Это подтверждается и существующей практикой Поэтому необходимы механизмы прямого воздействия уровня инвестиционной безопасности (инвестиционного риска) на экономику госпредприятия таким образом, чтобы снижение инвестиционного риска обеспечивало предприятию экономический эффект в рассматриваемом периоде так же, как и мероприятия, связанные с повышением эффективности производства К таким механизмам и относятся экономические механизмы обеспечения инвестиционной безопасности

Анализ отечественного и зарубежного опыта в области разработки и применения механизмов управления инвестиционными рисками показал, что одни из них эффективны в одной социально-экономической ситуации, другие - в другой, а некоторые дополняют друг друга, образуя целую систему

Если система механизмов выбрана неудачно, то действия госпредприятий приведут либо к нарушению установленных норм и квот, превышению негативных воздействий и уменьшению уровня инвестиционной безопасности, либо к обеспечению требуемого уровня, но слишком дорогой ценой Метод проб и ошибок, все еще широко применяющийся при управлении в социальных и экономических системах, слишком дорого обходится как нашей экономике, так и обществу

В связи с этим, особое значение приобретает количественно обоснованный выбор рациональной системы экономических механизмов управления рисками в интересах инвестиционной безопасности госпредприятий и отрасли в целом, что и определяет актуальность темы настоящего исследования

Цель исследования - количественное обоснование выбора рациональной системы экономических механизмов управления рисками государственных предприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона)

Объект исследования - система обеспечения инвестиционной безопасности на базе экономических механизмов

Предмет исследования - модели и методика количественной оценки влияния линейных экономических механизмов управления рисками на уровень инвестиционной безопасности Задачи исследования:

1 Анализ необходимости и возможности обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона) на основе рациональной систем экономических механизмов управления рисками государственных предприятий

2 Имитационное моделирование линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками

3 Оценка эффективности линейных экономических механизмов управлении рисками государственных предприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона)

Методы исследования: системный и ретроспективный анализ, причинно-следственный и сравнительный анализ, структурно-функциональный синтез, формализация, алгоритмизация, имитационное моделирование, машинный эксперимент, метод деловых имитационных игр

Теоретическая основа и методологическая база исследования: труды отечественных и зарубежных ученых в области методологии инвестирования, общей теории рисков, в том числе и экономических, методологии управления рисками, а также математических методов анализа рисков

Основные научные результаты, выносимые на защиту

1) Комплекс имитационных моделей оценки эффективности линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками

2) Алгоритм количественной оценки эффективности линейных экономических механизмов управления рисками

3) Основные рекомендации по применению линейных экономических механизмов управления рисками госпредприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона)

Новизна основных научных результатов состоит в том, что

- впервые для всех линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками разработаны имитационные модели в единой нотации, которые скомплексированы в интересах решения задачи обеспечения инвестиционной безопасности,

- по-новому решается задача обоснования выбора рациональной системы экономических механизмов (в части линейных механизмов) как количественная оценки их эффективности по специально разработанному алгоритму, который может использоваться как для выявления свойств и закономерностей линейных экономических механизмов, так и для решения конкретных практических задач,

- впервые получены количественно обоснованные рекомендации по применению линейных экономических механизмов управления рисками госпредприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона)

Достоверность основных научных результатов обеспечивается применением хорошо зарекомендовавшего себя в кибернетической экономике математического аппарата деловых имитационных игр, а также корректностью допущений и ограничений, и подтверждается непротиворечивостью результатов имитационных машинных экспериментов результатам аналитического моделирования и сложившейся практики

Теоретическая значимость основных научных результатов обусловлена вкладом в методологию управления рисками и состоит в «кибернетической» постановке задачи обеспечения инвестиционной безопасности

Практическая значимость основных научных результатов обусловлена прикладным характером разработанных имитационных моделей, методики и рекомендаций, и состоит в количественном обосновании принимаемых решений по вопросам обеспечения инвестиционной безопасности

Реализация основных научных результатов

- комплекс имитационных моделей оценки эффективности линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками - в учебном процессе СПбГПУ,

- алгоритм количественной оценки эффективности и количественно обоснованные рекомендации по применению линейных экономических механизмов управления рисками госпредприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона) - в практике работы ФЭУ ГУ ГОиЧС по СПб

Реализация основных научных результатов подтверждается актами внедрения СПбГПУ и ФЭУ ГУ ГОиЧС по СПб

Апробация основных научных результатов

- Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «XXXIII неделя науки СПбГПУ», 29 ноября - 4 декабря 2004 г, Санкт-Петербург,

- XVII межвузовская научно-техническая конференция «Военная радиоэлектроника опыт использования и проблемы подготовки специалистов», 10-12 апреля 2007 г, Петродворец, ВМИРЭ,

- XI Всероссийская конференция по проблемам науки и высшей школы «Фундаментальные исследования и инновации в технических университетах», 18-19 мая 2007 г, Санкт-Петербург,

- межвузовская научая конференция «XXXVI неделя науки СПбГПУ», 20-25 ноября 2007 г , Санкт-Петербург

Публикация основных научных результатов

- тексты и тезисы докладов - 7,

- статьи в журналах из перечня ВАК - 1

Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения и списка использованных источников Общий объем диссертации - 143 с, из которых основного текста - 132 с , библиографии - 11 с (120 наименований)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность темы диссертации, сформулирована цель, определен объект и предмет, а также поставлены задачи исследования, представлена краткая характеристика содержания диссертационной работы

Первый раздел «Анализ необходимости и возможности обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона) на основе рациональной системы экономических механизмов управления рисками государственных предприятий» посвящен исследованию моделей и методического обеспечения решения задач инвестиционной безопасности с помощью линейных экономических на предмет постановки научно-технической задачи

В результате анализа обширной библиографии на предмет необходимости и возможности обеспечения инвестиционной безопасности экономическими методами было определено место инвестиционной безопасности в структуре национальной безопасности и выделены экономические механизмов управления рисками в интересах ее обеспечения (рис 1) 4

Рисунок 1 - Место экономических механизмов управления инвестиционными рисками в структуре

национальной безопасности

В рамках объекта и предмета исследования были проанализированы фундаментальные и прикладные труды таких отечественных и зарубежных ученых как

- в области теории и методология инвестирования - Г Марковиц, У Ф Шарп, В В Леонтьев, И А Бланк, В С Попков, В П Семенов, П Н Городничев и др ,

- в области общей теории рисков (в том числе экономических) - Дж Нейман, Дж Нэш, И Я Динер, В А Абчук, Л П Рунова и др ,

- в области методологии управления рисками -ПС Роуз, Р В Тучин, Е А Ку-чарина, Ф Н Филина, Н Б Ермасова и др ,

- в области управления отраслевой инвестиционной безопасностью - Г В Хом-калов, А Б Мельников, О В Новоселова, Д В Чапиковский, М А Бендиков и др

- в области математических методов анализа рисков - Т Байес, Р Беллман, А А Глуховцев, Е С Вентцель, И Я Лукасевич, В М Золотарев, А Е Магон и др

Хотя управление рисками является достаточно давно и динамично развивающейся дисциплиной, тем не менее, был установлен определенный разрыв между теорией и практикой, особенно в сфере инвестиционных рисков, который обусловлен недостаточным количеством системных исследований в области обеспечения инвестиционной безопасности, особенно, экономическими методами

С учетом вышеизложенного исследовались экономические механизмы, направленные на снижение инвестиционного риска Все эти механизмы поддаются естественному разделению на однородные группы Внутри каждой такой группы механизмы отличаются друг от друга лишь некоторыми модификациями, поэтому в работе были выделены их основные группы с последующим отражением лишь принципиальных особенностей механизмов, входящих в каждую группу

Выделенные базовые (основные) экономические механизмы управления инвестиционными рисками были сведены в некую гипотетическую систему обеспечения инвестиционной безопасности (СОИБ), структура которой представлена на рис 2

Рисунок 2 - Структура системы обеспечения инвестиционной безопасности на базе экономических механизмов управления инвестиционными рисками

В целях повышения обоснованности решений на применение того или иного экономического механизма А Е Магоном разработана специальная методика, схема которой представлена на рис 3

оценки параметров функции затрат оценки требуемого объема финансирования

оценки роста уровня И Б

1 рбор информации. необходимой для определения параметров системы

2 Расчет коитеоиен эффективности систему

КЭ-1 « ЕГП min при ИБгп » ИБтреб

КЭ-3-1 « Ф -» тю лри ИБотр « ИБтреб

КЭ-3 2 • ИБотр -»тах при ЕФ lim

1ГП - суммарные затраты ГП £ИБ - затраты ГП на Иб ИБтреб - требуемый уровень ИБ ИБгл- уровень ИБ ГП ИБотр - отраслевой уровень ИБ ЕФ - величина средств Фонда Ф - выплаты из Фонда на ИБ

Функционирование отрасли в условиях действия актуальной системы экономических механизмов управления рисками

. 5 Определение значений плановых показателей.

1 объема выделяемы^ брерст»

Рисунок 3 - Укрупненная схема методики выбора рациональной системы экономических механизмов управления рисками государственных предприятий в интересах обеспечения ИБ отрасли (региона)

Эта схема является гипотетической в том смысле, что выбор механизма управления рисками в каждом конкретном случае должен осуществляться с учетом ряда факторов Поэтому окончательный выбор рациональной системы может обеспечиваться только на основе моделирования большого количества ситуаций, предвидения результатов с помощью оценки количественных показателей эффективности

В зависимости от рассматриваемой ситуации и применяемой системы экономических механизмов оценка их эффективности производится по различным критериям Нетрудно заметить, что если критерием оценки служит суммарная величина затрат госпредприятий или выплаты централизованных средств при условии обеспечения требуемого уровня инвестиционной безопасности, то применяются механизмы платы за риск, стимулирования снижения риска и компенсации затрат

Линейность вышеуказанных механизмов определяется видом соответствующих аналитических моделей, приведенных в табл 1

Таблица 1

Механизм Целевая функция ГП Теоретически установленные свойства механизмов

Плата за инвестиционный риск Г1{Л,У1) = Л\-у1)+ щ (у>. п) а) Каждое госпредприятие заинтересовано в предоставлении достоверной информации о функции затрат б) Установленные плановые {у1} уровни ИБ минимизируют суммарные затраты госпредприятий на достижение требуемого уровня У отраслевой ИБ

Стимулирование снижения инвестиционного риска А (Л, У1) = Луг- (¡Я (У1, п) а) Все госпредприятия при гипотезе «слабого влияния» сообщают достоверные оценки п функции затрат б) Механизм с единым нормативом X требует минимальной величины средств на стимулирование

Компенсация затрат на снижение инвестиционного риска А (у1, $1, п) = Щ (у1, л) - <Ш (У1, п) Механизм компенсации эквивалентен механизму стимулирования в смысле выплаты госпредприятиям одной и той же суммы средств

Нормативно-методическое обеспечение отраслевой инвестиционной безопасности на сегодняшний день представлено

- Методическими рекомендациими по оценке эффективности инвестиционных проектов [Мин экон развития, Мин Фин , 2000],

- Методикой баланса инвестиционного риска [Ф Н Филина, 2008],

- Алгоритмом выбора методов управления инвестиционными рисками [Р В Тучин, 2007],

- Методикой расчета интегрального фактора риска [Г В Хомкалов, 2001],

- Комплексной методикой диагностики экономической безопасности территориальных образований [ИЭ УрО РАН, 2002],

- Методическими основами обеспечения ИБ развития региональных ТЭК под влиянием иностранных инвестиций [А Б Мельников, 2005],

- Алгоритмом управления риском инвестиционно-строительных проектов [А А Глуховцев, 2007],

- Методическими рекомендациями по управлению инвестиционными рисками в лизинге [И Р Ахметзянов, 2007],

- Методикой оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом региональных рисков [И Розман, А Шахназаров, 1998] и др

В результате системного анализа предметной области были вскрыты ее основные противоречия, установлена их причинно-следственная связь и найдены способы их разрешения (табл 2)

Таблица 2 - Основные противоречия предметной области

№ п/п Содержание противоречия Причинно-следственная связь Способ разрешения

1 Между потенциальными возможностями и слабым использование линейных экономических механизмов управления рисками в интересах ИБ отрасли (региона) Известные аналитические модели линейных экономических механизмов управления рисками ГП слабо учитывают влияние их свойств и параметров на уровень ИБ отрасли (региона) Имитационное моделирование линейных экономических механизмов управления рисками ГП

2 Между высокой значимостью отраслевой ИБ и отсутствием количественно обоснованных решений на использование линейных экономических механизмов управления рисками ГП Отсутствие научно-методического аппарата поддержки принятия решений на использование линейных экономических механизмов управления рисками ГП в интересах обеспечения ИБ отрасли Количественная оценка эффективности линейных экономических механизмов и выработка рекомендаций по их применению в интересах обеспечения инвестиционной безопасности

Выявленная в работе инерционность действия экономических механизмов управления рисками, связанная с периодом адаптации государственных предприятий к ним, предопределяет важность предварительной оценки их эффективности Ее достоверность и точность во многом определяется полнотой (коплексностью) и точностью описания системы обеспечения инвестиционной безопасности Это является требованием к составу имитационных моделей линейных экономических механизмов управления рисками с позиций влияния на уровень инвестиционной безопасности как способу разрешения первого противоречия

При анализе нормативно-методического обеспечения инвестиционной деятельности госпредприятий и территориально-отраслевых подразделений министерств и ведомств были выявлены негативные факторы, препятствующие ее успешному осуществлению, среди которых отсутствие современной технологии принятия количественно обоснованных решений по вопросам обеспечения инвестиционной безопасности

Проведенный анализ позволил сформулировать основные требования к методике выбора рациональной системы экономических механизмов управления рисками государственных предприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности и алгоритму количественной оценки их эффективности как к ключевому элементу вышеуказанной технологии в рамках разрешения второго противоречия

Таким образом, в первом разделе осуществлена постановка научно-технической задачи исследования как разработка комплекса имитационных моделей оценки эффективности линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками госпредприятий, алгоритма количественной оценки их эффективности и количественно обоснованных рекомендаций по их применению в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона) Основное содержание раздела изложено в работах автора [1, 5, 7, 8]

Во втором разделе «Имитационное моделирование линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками» исследовались этапы функционирования СОИБ и математические схемы линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками на предмет разработки комплекса имитационных моделей оценки их эффективности

В работе принято, что структура СОИБ является двухуровневой Подобная структура соответствует приятой в стране политике на централизацию стратегических задач управления практически во всех областях Верхний уровень занимает орган управления уровнем инвестиционной безопасности (или, так называемый в работе, Центр) Кроме того, на верхнем уровне могут находиться одна или несколько страховых организаций

Нижний уровень этой системы занимают государственные предприятия Имея в виду определенную хозяйственно самостоятельность госпредприятий в условиях рыночной экономики, в работе принята в качестве их доминантной мотивации такая экономическую категорию как прибыль организации за вычетом налогов, штрафов, платы за аренду и т д с добавлением субсидий и прочих средств, получаемых из централизованных, общественных и других фондов Ее максимизация принята в качестве главной цели госпредприятий

Установлены этапы функционирования подобного рода системы (рис 4)

Рисунок 4 - Этапы функционирования системы обеспечения инвестиционной безопасности

Была произведена постановка задачи на имитационное игровое моделирование линейных экономических механизмов управления инвестиционным риском Деловые имитационные игры были выбраны как хорошо зарекомендовавший себя инструментарий исследования кибернетических систем в экономике

Были детализированы этапы игры по оценке эффективности линейных механизмов

I этап Сбор данных На этапе сбора данных каждое госпредприятие-игрок сообщает в Центр значения

оценки S, параметра затрат г, на достижение уровня инвестиционной безопасности у„ позволяющие, по их мнению, уменьшить значение своей целевой функции

II этап Планирование На этапе планирования Центр на основе полученных от ГП оценок определяет

значения плановых уровней ИБу, и норматива Я

III этап Реализация На этапе реализации госпредприятия-игроки подсчитывают значения своих ЦФ Et cetera Игра заканчивается, когда стратегии госпредприятий-игроков сходятся в некоторые равновесные ситуации По стратегиям в равновесной ситуации можно судить об эффективности исследуемого экономического механизма Победителем считается то госпредприятие-игрок, у которого суммарное значение целевой (]ункции за все партии игры оказалось наименьшим

Для перехода непосредственно к моделированию была произведена (в единой нотации) формализация математических схемы игры с линейными экономическими механизмами управления инвестиционными рисками (рис 5)

I этап Сбор данных II этап Планирование III этап Реализация

Госпредприятия Центр Стратегия госпредприятий игроков = + у*(7/ е [ОД] где в,* 1 - состояние »-го игрока в к+1 й партии игры з,к - положение цели /-го игрока в партии у,к - величина шага /-го игрока в к й паотии в стооону иели Центр у,= As,,i = 1,2, ,п Игроки у2 Пусть (77 = —— , Тогда 2К

...... w

Рисунок 5 - Математическая схема игры по оценке эффективности линейного механизма платы за

инвестиционный риск

Примечание Положение цели ¡-го игрока в к-ой партии определялась (согласно аксиоме индикаторного поведения) выражением §,к= [оа г,к (1 + У)] / (г1к У + с,к - г,к), где <тЛ = ¿Г^д - Slk),J = 1, п

Для механизма компенсации затрат

2

Пусть гп _ - размер компенсации затрат,

2.Г,

г .,2 ,.2

тогда /=ф = J^_2L = Zl_ ' ' ' 2s, 2 г, 2

1 1

■ целевая функция госпредприятия

Для линейного механизма стимулирования

2

Пусть ф — У]_ - затраты госпредприятия на достижение уровня ИБ, ' 2г,

2

тогда целевая функция равна у _ д^ У>

' ' 2 г

В целях исследования эффективности влияния линейных экономических механизмов на уровень инвестиционной безопасности был разработан комплекс программных моделей

Был синтезирован алгоритм работы функционального модуля For к = 1 То К 'на каждом шаге Блок сбора данных For i = 1 То п 'для всех ГП-игроков

If k = 1 Then 'на первом шаге игры

sk - s 'определяется стратегия 1-го ГП

Else 'на втором и последующих шагах

rj + cr^y-r, ' ' ji '

End If

Next г

Блок планирования и реализации For г = 1 То п Для всех ГП-игроков

S - s + st 'накапливается сумма оценок

Next i

Л =Y/S 'вычисляется норматив ИБ For 1 = Поп 'Для всех ГП-игроков

у = Xs < М 'определяется значение плановых показателей уровней ИБ

. „г 'вычисляется ЦФ i-го ГП Z. =Л(1 ->>>f

= + Z, и аккумулируется за все партии

Next г

Next к

и запрограммирован на языке Visual Basic популярного офисного приложения Excel, были также разработаны интерфейсный (рис 6) и информационный (рис 7) модули

У

Общие Для игрока № 1

Число игроков | ^^

Уровень ИБ Расходы^.) I а

Общая сумма j Коэффициент^) f SumJ I

Текущий шаг Г Ввести данные ^ [

Сброс J Сдепать

Рисунок б - Внешний вид интерфейсного модуля

к = [О, К\ - шаг игры

" = [1. Щ ~ количество ГП-игроков

У= [1,10] - отраслевой (региональный) уровень ИБ

X - норматив ИБ

у! - плановый уровень ИБ для ГП

Мг< 1 - максимальный уровень ИБ

п е [Л , £>г] - параметр затрат ГП на достижение^

& е [0,4 ,4] - оценки параметра п

21 - затраты г-го ГП на достижение уровня ИБ>ч

Я - суммарное значение ЦФ за все партии игры

Рисунок 7 - Содержание информационного модуля

ОСНОВНЫМ НАУЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ, изложенным во втором разделе, является комплекс имитационных моделей оценки эффективности линейных экономических механизмов управления инвестиционными рисками, СУТЬ которого состоит в имитации свойств механизмов управления инвестиционными рисками госпредприятий посредством установления неформальной взаимосвязи между управляемыми параметрами и уровнем отраслевой инвестиционной безопасности Основное содержание раздела изложено в работах автора [1, 6]

Третий раздел «Оценка эффективности экономических механизмов управлении рисками в интересах обеспечения инвестиционной безопасности государственных предприятий» посвящен исследованию свойств линейных экономические механизмов управления инвестиционными рисками государственных предприятий на предмет количественного обоснования выбора их рациональной системы в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли

Выбор механизма управления инвестиционным риском госпредприятий и его параметров в каждом конкретном случае должен осуществляться Центром с учетом целого ряда факторов В связи с этим, особое значение приобретает методика выбора рациональной системы экономических механизмов управления рисками в интересах инвестиционной безопасности госпредприятий, включающая анализ чувствительности к отдельным факторам В рамках такой методики разработан специальный алгоритм количественной оценки эффективности линейных механизмов, приведенный на рис 8

1) Выбор типа механизма и правила определения победителя для механизма платы за риск - min {ЦФ} для остальных-шах {ЦФ}

2) Выбор решающего правила автомата (например аксиомы индикаторного поведения)

3) Настройка автомата (выбор величины шага в сторону цели) ^ — — —

4) Задание исходных данных для моделирования п - количество ГП-игроков Г- отраслевой (региональный) уровень ИБ {М} - максимальный уровень ИБ, {ф} - вид функции затрат {г0} - начальное значение параметра затрат ГП на ИБ {Э0} - начальное значение оценок параметра {г0}

5) Пошаговое проведение компьютерной имитации — — J

6) Расчет основных характеристик

{г} - параметр затрат ГП на достижение {у} ДБ} - оценки параметра {г), Л - норматив ИБ {у} - плановый уровень ИБ для ГП {X} - затраты ГП на достижение уровня ИБ (у), - суммарное значение ЦФ за все партии игры

7) Построение и анализ графиков и зависимостей

8) Установдение факта равновесной ситуации (например, по Нэшу)

Рисунок 8 - Алгоритм количественной оценки эффективности линейных механизмов

Разработанный алгоритм является многоцелевым многошаговым и предполагает выявлять свойств и закономерностей линейных экономических механизмов по цепочке 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12, и решать конкретные практические задачи по цепочке 1-4-5-6-7-8-9-12

Разработанный алгоритм является итерационным, позволяющим разыгрывать требуемое количество партий, и адаптивным, позволяющим в ходе эксперимента осуществлять настройку автомата

В интересах оценки влияния линейных экономические механизмов управления рисками госпредприятий на инвестиционную безопасность отрасли (региона) была осуществлена постановка игрового имитационного эксперимента, где игроками выступали государственные предприятия, а арбитром - Центр обеспечения инвестиционной безопасности

В получении результатов игрового эксперимента участвовало от 4 до 8 госпредприятий, стратегии которых имитировали специально разработанные программные автоматы (см функциональный модуль)

На рис 9-11 приведены некоторые из полученных результатов оценки эффективности механизмов управления инвестиционным риском

Из графиков на рис 9 следует, что стратегии госпредприятий сошлись в равновесную ситуацию примерно за 20 партий (а), и что в ситуации равновесия норматив инвестиционной безопасности X принимает минимальное значение (б)

Степень оценки количества участников игрового эксперимента на его результаты была оценена в ходе другого игрового эксперимента, в котором принимали участие 8 госпредприятий

Графики в) и г) на рис 9 подтвердили ранее теоретически доказанную гипотезу «слабого влияния»

Стратегии 4-х госпредприятий при отраслевом уров не инвестиционной безопасности У= 3

л

График изменения норматива Л

19 22 25 28 ¡Ьмвр пиртш

Стратегии 8-ми госпредприятий при отраслевом График изменения суммарных затрат на достиже-

уровне инвестиционной безопасности У= 6

ние в отрасли уровня ИБ У = 3 и плату за риск

099

Т-—•--

10 13 16 19 22 25 28 II) мер па/нгт

Рисунок 9 - Результаты игрового эксперимента по оценке эффективности линейного механизма

платы за инвестиционный риск

Из анализа графиков на рис. 10 следует, что при одном и том же уровне инвестиционной безопасности отрасли суммарные затраты на стимулирование при ограничении на значение планового уровня инвестиционной безопасности для отдельного предприятия выше, чем при отсутствии этих ограничений.

На\(ер партии 28

График изменения суммарных затрат на стимули-

Номер партии

Стратегии госпредприятий при планируемом уровне инвестиционной безопасности М= 1

04 ГП В8ГП

Рисунок 10 - Результаты игрового эксперимента по оценке эффективности линейного механизма стимулирования снижения инвестиционного риска

Таким образом сделан вывод, что введение дополнительных ограничений на максимальное значение планового уровня ИБ отдельного госпредприятия при неизменном уровне ИБ всей отрасли приводит к большему искажению информации, и, как следствие, к большим суммарным затратам на стимулирование.

Результаты, полученные для случая формирования планового уровня ИБ при условии компенсации затрат, подтверждают сделанный ранее вывод (рис. 11).

Суммарные расходы на компенсацию затрат

Рисунок 11 - Результаты игрового эксперимента по оценке эффективности механизма компенсации

затрат

С использованием разработанного алгоритма количественной оценки в работе установлены новые закономерности и свойства линейных механизмов управления рисками госпредприятий и вытекающие основные рекомендации по их применению в интересах инвестиционной безопасности отрасли, приведенные в табл. 3.

Стратегии госпредприятий при отраслевом уровне инвестиционной безопасности У= 3

На\кр партии

Таблица 3

Свойства линейных механизмов, установленные в холе имитационных экспериментов Вытекающие рекомендации по их применению

Для линейного механизма платы за инвестиционный риск

В ситуации равновесия суммарные затраты на достижение У и плату за риск всех ГП и каждого ГП в отдельности принимают минимальные значения Окончательное принятие решения Центром должно производиться в точке равновесия

С увеличением числа ГП влияние оценки отдельного ГП на параметр X уменьшается Предполагая, что количество ГП в отрасли (регионе) достаточно велико, можно считать что в ситуации равновесия все ГП сообщают в Центр достоверную информацию

Равновесная оценка 5* с ростом в отрасли количества ГП п стремится к истинному значению параметра затрат г, если отраслевой уровень инвестиционной безопасности У возрастает с ростом п Если изменение оценки не приводит к изменению значения целевой функции к-то ГП, то он будет сообщать в Центр достоверную информацию

С ростом оценки 5 затрат ГП, для которых в ситуации равновесия не выполняется условие у* <М,у, не увеличивается, а норматив X падает, что приводит к снижению платы за риск, и, как следствие, к уменьшению общих затрат ГП При ограничении на М„ те ГП, для которых в ситуации равновесия не выполняется условие у* < М, будут заинтересованы сообщать в Центр максимально возможную оценку 5 затрат

Для линейного механизма стимулирования снижения инвестиционного риска

|

Для линейного механизма компенсации затрат на снижение инвестиционного риска

|

ОСНОВНЫМИ НАУЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, изложенными в третьем разделе, алгоритм количественной оценки эффективности линейных экономических механизмов управления рисками, СУТЬ которого состоит в поэтапном итерационном достижении требуемого уровня инвестиционной безопасности на основе количественных оценок эффективности, а также основные рекомендации по применению линейных экономических механизмов управления рисками госпредприятий в интересах обеспечения инвестиционной безопасности отрасли (региона) Основное содержание раздела опубликовано в работах автора [1, 2, 3]

Взаключении перечислены решенные задачи, методы (научная база) исследования и полученные научные результаты, указана их новизна и достоверность, теоретическая и практическая значимость, апробация и публикация, внедрение и реализация, сделан вывод о достижении цели исследования

В работе получены следующие научные результаты

- структура системы обеспечения отраслевой инвестиционной безопасности,

- математические схемы линейных механизмов в единой нотации,

- комплекс программных имитационных моделей линейных механизмов,

- алгоритм оценки эффективности линейных экономических механизмов управления рисками,

- количественные оценки влияния параметров линейных экономических механизмов управления рисками на уровень инвестиционной безопасности,

- обоснованные рекомендации по применению линейных экономических механизмов в интересах инвестиционной безопасности

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1) Беспалое Д С, Магон А Е Классификация экономических механизмов управления уровнем инвестиционной безопасности предприятий - В сб Матер межвуз науч конф «XXXVI неделя науки СПбГПУ», 20-25 ноября 2007 г, г Санкт-Петербург, часть XII - СПб СПбГПУ, 2008 - С 30-35

2) Беспалов ДС, Магон А Е Основные рекомендации по использованию линейных механизмов управления рисками в интересах обеспечения безопасности - В сб Тез докл XVII межвуз научно-техн конф «Военная радиоэлектроника опыт использования и проблемы подготовки специалистов», ч III - Петродворец ВМИРЭ, 2007-С 47-51

3) Беспалов Д С Алгоритм выбора рациональной системы экономических механизмов управления рисками в интересах обеспечении инвестиционной безопасности - В сб Тез докл XVII межвуз научно-техн конф «Военная радиоэлектроника опыт использования и проблемы подготовки специалистов», ч III - Петродворец ВМИРЭ, 2007-С 52-54

4) Беспалов Д С, Кляхин В Н Критерии выбора исполнителей государственного оборонного заказа в условиях рыночной экономики - В сб Матер XI Всерос конф по проблемам науки и высшей школы «Фундаментальные исследования и инновации в технических университетах», 18-19 мая 2007 г, г Санкт-Петербург, секция 15 «Национальная безопасность» - СПб НП «Стратегия будущего», 2007 - С 112-117

5) Беспалов Д С, Кляхин В Н Проблемы предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях рыночной экономики- В сб Матер XI Всерос конф по проблемам науки и высшей школы «Фундаментальные исследования и инновации в технических университетах», 18-19 мая 2007 г, Санкт-Петербург, секция 15 «Национальная безопасность» - СПб НП «Стратегия будущего», 2007 - С 118-121

6) Беспалов Д.С., Сынковская Е.В. Учет психологического аспекта в модели носителя угрозы информационной безопасности управленческой структуры./ Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы.- 2006, № 3 - С. 95-98 (из перечня ВАК).

7) Беспалов Д С, Матвеев В В Основополагающие идеи общественного управления - В сб Матер межвуз науч конф «XXXIII неделя науки СПбГПУ», 29 ноября - 4 декабря 2004 г , г Санкт-Петербург, часть XII - СПб СПбГПУ, 2005 - С 21-22

8) Беспалов Д С, Матвеев В В Информационное управление общественными отношениями - В сб Матер межвуз науч конф «XXXIII неделя науки СПбГПУ», 29 ноября - 4 декабря 2004 г, г Санкт-Петербург, часть XII - СПб СПбГПУ, 2005 -С 23-25

Д С Беспалов

БЕСПАЛОВ Денис Сергеевич

Обеспечение инвестиционной безопасности на основе линейных механизмов управления рисками

Автореферат

Подписано в печать 22 05 2008 г Формат 60x84 1/16

Печать офсетная Объем 1,5 п л Тираж 100 экз

Отпечатано в Военно-морском институте радиоэлектроники 198903, Санкт-Петербург, Петродворец-4, ул Разводная, д 15