автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.16, диссертация на тему:Имитационное моделирование кредитного механизма инвестиционной деятельности

Российская Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации кафедра Информатизации структур государственной

службы

На правах рукописи САВЧЕНКО Инна Станиславовна

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Специальность 05.13.16 - "Применение вычислительной

техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях (по отраслям наук)".

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени ^ кандидата технических наук

г ^

и У

Москва — 1995

Работа выполнена на кафедре Информатизации структ государственной службы Российской Академии государственна службы при Президенте РФ.

Научный руководитель:

доктор физико-математических наук В.М. Симонов

Официальные оппоненты: д.т.п., профессор Ю.Г. Федулов к.т.п. П.Н. Шкатов

Ведущая организация:

Научно-исследовательский институт систем автоматизации

Защита состоится 16 ноября 1995 года в 15.00 на заседаш диссертационного совета Д 151.04.24 в Российской Академ! государственной службы при Президенте РФ по адресу: 11760 Москва, просп. Вернадского, 84.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РАГС. Просим выслать отзыв, заверенный печатью организации.

г1 '1 * я

Автореферат разослан " у (у " октября 1995 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

М.М. Тихомиров

1. Общая характеристика работы.

Актуальность темы исследования. Возникновение и динамичное развитие многочисленных и разнообразных структур банковского типа, увеличение собственных капиталов и объемов производимых операций в обстановке переходного периода — все это приводит к проблемам, связанным с необходимостью принятия решений, адекватных быстро меняющейся ситуации.

Один из основных видов деятельности структур банковского типа (далее - просто банк) состоит в торговле финансовыми ресурсами, большая часть из которых является заемными средствами, а следовательно, платными.

Прибыль банка определяется объемом инвестиций, реализуемых посредством кредита; при этом она зависит от условий кредитования (срок кредитования, норма процента и т. д.) и от величины кредитных ресурсов. Кредитная деятельность банка осуществляется в рамках средств, резервированных для этих целей. Недостаток кредитных ресурсов сдерживает проведение инвестиционного процесса. Избыток кредитных ресурсов ведет к омертвлению части капитала, что одинаково нерентабельно. Банковское планирование должно быть направлено на поддержание ресурсов на рациональном уровне. Так возникает проблема рационального кредитного участия банковских структур в инвестиционной деятельности.

Представляется важным создание машинных моделей, поддерживающих автоматизированную информационную систему анализа и прогнозирование кредитной работы банка, направленной на реализацию заданного инвестиционного процесса.

В силу упомянутых выше причин и с учетом размеров кредитньк средств, с которыми работают банки, настоящая диссертация представляется актуальной.

Степень научной разработанности проблемы. Зарубежная банковская система и банковская наука располагают огромным опытом, теоретическим и практическим материалом, представленным в работах Э. Гилла, Р. Коттела, Э. Рида, Р. Смита, Эдвина Дж. Долана, Колина Д. Кэмпбела, Н. Грегори Мэнкью, Ж. Ривуара и др.

Зарубежные банковские пограммы работают на основе статистических методов: временных рядов, факторного анализа и т.д. Например, по оценке

эффективности инвестиционной деятельности известен комплекс программ QUASAR INVESTIMENT английской фирмы Act Finansial Systems. Ввиду отличий зарубежных банковских технологий бухгалтерского учета от существующих в России, невозможно в полной мере адаптировать практический опыт, и, тем более, компьютерное обеспечение.

Среди отечественных разработок аналитического типа следует отметить "Статистик-Консультант" (фирма "Тандем"), "Инвестор" (фирма "ИнЭк"), "Альт-Инвест" (фирма "Альт"). Отметим, что, во-первых, таких разработок на сегодняшний день недостаточно, во-вторых, они решают задачи статистического анализа и, в-третьих, они основаны на таких математических методах, как регрессионный анализ, факторный анализ и т.п., то есть работают на основе апострериорных данных, что в силу сегодняшней нестабильности некорректно. Существуют предложения по решению простейших банковских задач аналитического типа в распространенных пакетах типа "Lotus 1-2-3".

В настоящей работе рассматриваются возможности решения банковских задач аналитического типа методом имитационного моделирования, которое является инструментом исследования сложных систем в условиях неопределенности и представлено в работах Н.П. Бусленхо, В.В. Калашникова, И.В. Максимея, В.Д. Бодрунова, Б.В. Немчинова, Р. Шеннона и др.

Объектом исследования является кредитный механизм инвестиционной деятельности.

Предметом исследования является возможность применения имитационного моделирования для согласования работы кредитного механизма с заданным инвестиционным процессом.

Целью диссертационной работы является разработка процедур получения аналитико-прогностической информации, необходимой для принятия управленческих решений по кредитной поддержке инвестиционной деятельности.

Методы исследования. Исследование проводится методами системного анализа, имитационного моделирования и математической статистики.

В диссертации при разработке имитационной модели использован агрегативный подход Н.П. Бусленко, модернизированный в направлении повышения вычислительной эффективности моделирующих программ Б.В.

Немчиновым и В.М. Симоновым. При проведении экспериментов с этой моделью использованы основные положения исследований Р. Шеннона.

Научная новизна и практическая значимость. В работе получены следующие научные результаты:

1. Разработана имитационная модель кредитного механизма в классе абстрактных шкалированных автоматов и исследована ее формально-семантическая корректность в смысле Адамара.

2. Проведена программная реализация модели кредитного механизма, разработаны программы статистической обработки результатов имитационных экспериментов и отображения их стредствами компьютерной ... графики.

3. На основе разработанного программного комплекса построены процедуры получения аналитико-прогностической информации, необходимой для принятия управленческих решений по кредитной поддержке инвестиционной деятельности.

Таким образом, в диссертации предложен новый конструктивный способ применения имитационного моделирования для автоматизированного планирования кредитной деятельности.

Разработанные процедуры после их объектовой адаптации могут быть использованы в практической работе конкретных структур банковского типа, занимающихся инвестиционной и кредитной деятельностью. Поскольку настоящая разработка основана на принципах открытых систем, возможно наращивание модели, включение в нее новых граней инвестиционного процесса и сопряжение с любой другой системой, разработанной на этих же принципах.

Результаты работы могут быть использованы при создании учебных курсов и практических занятий.

Апробация работы. Содержание отдельных разделов работы было изложено:

• на семинарах и заселении кафедры Информатизации структур государственной службы Российской Академии государственной службы при Президенте РФ;

• на I Межвузовской научно-практической конференции студентов и молодых ученых Волгоградской области, проходившей в ноябре-декабре 1994 года;

—А —

• на Межвузовской научно-практической конференции "Молодежь и рынок" 19 декабря 1994 г., г.Волгоград;

• в трех печатных работах по теме диссертации.

Реализация результатов работы. Практическое применение, подтвержденное соответствующими актами, результаты диссертации нашли свое отражжение:

• в составе Пилотного проекта создания Единого Информационно-Коммуникационного Центра, разработанного Центром Информацион-ных Технологий и Систем совместно с фирмой Siemens Nixdorf в рамках российско-германского сотрудничества по кредитной линии ГЕРМЕС;

• в составе банковской информационно-аналитической системы волгоградского филиала МАКЕ "Возрождение".

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и четырех приложений, демонстрирующих реализованную в TURBO PASCAL 7.0 модель, организацию обработки результатов имитационных экспериментов и акты о внедрении; объем работы — 149 страниц.

2. Содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, характеризуются степень изученности проблемы, цель и задачи исследования, его методологические принципы и логическая схема.

В первой главе "Проблема рациональной организации инвестиционной деятельности" проводится системный анализ предметной области, дается постановка проблемы и формализуются процедуры получения аналитико-прогностической информации.

Банковская система объединяет большое количество самостоятельных структур банковского типа, заполняющих рынок н способствующих отладке и функционированию рыночньк механизмов регулирования финансовых, в том числе и кредитных, потоков. Успешная деятельность зависит от уровеня приспособления к внешней среде и ее динамике.

Под инвестиционным процессом в работе понимается процесс, в ходе которого юридические лица (инвесторы) вкладывают средства в нуждающиеся в данный момент отрасли - экономические проекты. В данной

работе автором рассматривается лишь одна грань инвестиционного процесса, относящаяся к кредитованию организаций, реализующих проекты. Формирование инвестиционного портфеля остается за рамками настоящего исследования.

Разработанная модель рассматривается как типовая. В практической работе конкретных структур банковского типа, занимающихся инвестиционной и кредитной деятельностью, модель используется после ее объектовой адаптации, во время которой и вводятся компоненты, отражающие конкретную ситуацию. Подобный подход к построению модели рационален в силу сегодняшнего разнообразия структур банковского типа и их деятельности в обстановке нестабильности.

В инвестиционном процессе наряду с инвесторами участвуют исполнители конкретных работ (подрядчики) и банк, через кредитный механизм которого осуществляется кредитование подрядных организаций. Банковский кредит рассматривается как финансовый инструмент реализации инвесторской деятельности. Полученная банком прибыль прямо пропорциональна объему реализованных инвестиций. Обозначим:

• Sc - модельный сценарий инвестиционного процесса. Sc включает в себя совокупность всех проектов с указанием их исполнителей, а также с временной и стоимостной разбивкой каждого проекта на этапы и работы — наиболее общие, типовые данные о реализации инвестиционного процесса. Специфические условия, свойственные конкретным организациям, учитываются на стадии объектовой адаптации.

• LIM - лимиты кредитования, резервируемые в течение планового времени Т;

• ZZ(t) - объем ссуд, выданных и еще не возвращенных на момент времени t, ZZ(t) < LIM, t 6 [0,T];

• WW(t) - объем инвестиций, реализованных через кредитный механизм банка за плановое время Т; WW ограничен сверху суммарной стоимостью всех сценарных проектов.

В этом случае объем реализованных банком инвестиций WW зависит от лимита кредитования LIM и содержания инвестиционного портфеля,. определяющего модельный сценарий инвестиционного процесса Sc: WW = WW (LIM, Sc ).

Основными параметрами согласования кредитного механизма с заданным инвестиционным процессом 5с являются лимиты кредитования Ь1М. Оценка величины требуемых лимитов проводится за три шага:

1. На первом шаге дается приближенная оценка в классе постоянных лимитов кредитования.

2. На втором шаге происходит уточнение оценки в классе кусочно-постоянных функций.

3. На третьем шаге делается еще более точная оценка при помощи расчета чувствительности.

Сформулируем соответствующие процедуры получения аналитико-прогностической информации.

Первая процедура. Поскольку реализация сценария носит стохастический характер, то величина УАУ определяется как значение случайной функции ¥ (рисунок 1): ^АУ = Р (вс, 1ЛМ, Т), зависящей от характера заданного сценария, размера кредитных ресурсов банка и длительности планового периода Т. Размер прибыли, получаемый банком за предоставляемьш им кредит, пропорционален величине У/У/. Отсюда первая процедура:

Рассчитать на модели функциональную зависимость

/=" (5с, им, Т)

объема реализованных банком инвестиций от размера лимита

кредитования 11ЬЛ при заданном модельном сценарии инвестиционного

Выходной информацией являются статистические оценки математического ожидания и дисперсии случайной величины WW = F (Sc, LIM, Т), параметрически зависящей от LIM (Sc и Т заранее заданы).

В. ходе планирования кредитной деятельности .банк может ставить разные цели, например,' максимизацию размера

процесса Sc и времени реализации Т.

LIMl LIM* Рисунок 1.

LIM

получаемой прибыли. Обозначим: WW* - объем инвестиций, реализация которых через кредитный механизм устраивает банк (WW* не более суммарной стоимости всех проектов сценария WWmax); Т* -длительность планового периода, тогда возможна такая постановка задачи планирования:

LIM -> min

при F (Sc, LIM, T) > WW* T £ T*

Sc, T*, WW* -> fixe.

Решение - LIM* (рисунок 1, точка В).

Целью может быть максимизация эффективности работы кредитного механизма, то есть максимизация процентов за ссуды, приходящихся на единицу резервируемых кредитных ресурсов. В этом случае постановка задачи планирования иная:

F ( Sc, LIM, T )

при T ^ T*

Se, T* fixe.

Решение - LIM1 (рисунок 1, точка A).

Возможны и другие варианты постановки. Независимо от конкретной постановки задачи планирования, для ее решения требуется знать вид функции F. Для получения этой важной информации следует использовать имитационную модель.

Здесь значение LIM лимита кредитования предполагается постоянным в течение всего планового периода [0,Т].

-» тах

LIM

ZZ LIM*

имзЛ!М1

I ii*5

Вторая процедура. Поскольку на практике потребность в

Ш

Т1 Т2 ТЗ Т4 T* Т

ОД

ссудах у заемщиков банка 22.(1) не постоянна во времени, то целесообразно перейти к планированию в, классе кусочно-постоянных функций (рисунок 2), то есть

О

Л1 Д2 ДЗ Д4 А5

Рисунок 2.

полагать величину планового лимита 1ЛМ переменной: иМ=ЫМ(0, 1е[0,Т], выбирая ее в классе кусочно-постоянных функций. Это позволит уменьшать на отдельных промежутках времени величину резервируемых средств, используя высвобождающиеся ресурсы в других целях.

Вторая процедура:

Рассчитать на модели при заданном постоянном на интервале времени [0,Т*1 лимите кредитования ЫМ* и заданном модельном сценарии инвестиционного процесса Зс функцию ф), г е[О, Г*/, потребности в банковских ссудах.

Выходкой информацией являются теоретико-вероятностные оценки математического ожидания и дисперсии случайных величин £(0 для дискретных значений моментов времени 1е[0,Т] и рекомендуемые кусочно-постоянные значения лимитов кредитования:

ЫМ; = шах ( МОД) + 2о© ), 1=1...5, 1еД;

гарантирующие (по центральной предельной теореме теории вероятностей) непревышение потребности в ссудах с вероятностью больше 0.975, что

вполне приемлемо для практики.

Третья процедура.

Предположив, что уже назначены кусочно-постоянные лимиты кредитования (ИМ;}, ¡<1, исследуем интервалы Д; (значения ЫМ;) (рисунок 3) с точки зрения реализации инвестиций через кредитный механизм; это связано со степенью влияния значения ЫМ; на общий объем реализованных инвестиций \VAIV (рисунок 3). Эту степень влияния естественно оценить с помощью чувствительности в конечно-разностной форме: Б; = Д\У\У / ДЫМ}, ¡<1,

величины по параметрам, в качестве которых берутся значения лимитов кредитования ЫМ;. Неравноценность различных интервалов обусловлена спецификой сценария.

Третья процедура:

Оценить чувствительность объема реализованных инвестиций WW за заданный период времени 10,Т*] при заданном модемном сценарии Sc инвестиционного процесса по отношению к кусочно-постоянным лимитам кредитования (LIMil, i<I, заданным на I интервалах, разбивающих период [0,Т*1.

Выходная информация - в виде значений оценок Sj для каждого интервала i.

Получив оценки Sj чувствительности объема реализованных инвестиций WW по кусочно-постоянным лимитам кредитования {LIM}}, i<I, можно поставить задачу перераспределения лимитов кредитования:

Sti > Sk => LIM'n = LIMn + 1

LIM'k = LIMfc -1, n,l<I, цель решения которой состоит в выравнивании оценок чувствительности за счет "переброски" резервов кредитования 1 с интервала к на интервал п, если

S„>Sk-

Во второй главе "Методы решения проблемы рациональной организации инвестиционной деятельности" обосновывается выбор метода решения проблемы. Моделирование является мощным средством решения возникающих в сложных экономических системах аналитических и прогностических задач, связанных с принятием решений в условиях неопределенности.

В основу имитационной модели кредитного механизма следует положить агрегативную схему, введение которой позволяет единообразно описать типовые элементы инвестиционного процесса, используя событийный подход к формальному описанию системы.

Функционирование моделируемой системы при событийном подходе трактуется как последовательность ее реакций на существенные события. С формальной точки зрения, данная модель представляет собой сеть шкалированных автоматов, каждый из которых формализует реакцию системы. Класс шкалированных автоматов задается при помощи специальной алгоритмической конструкции — так называемой многозначной функциональной логической шкалы — и является наиболее мощным в вычислительном отношении из всех формальных систем, предназначенных для реализации на ЭВМ.

В теории абстрактных автоматов предложен конструктивный способ решения задачи формально-семантической корректности для класса шкалированных автоматов. Этот класс обладает двумя важными качествами:

• в теоретико-множественном смысле он равномощен классу всех абстрактных автоматов;

• решение проблемы корректности для сетей автоматов этого класса по своей сложности приемлемо с точки зрения практической реализации.

В третьей главе "Построение имитационной модели кредитного механизма" формализуется описание предметной области в классе шкалированных автоматов и описываются методы статистической обработки результатов имитационных экспериментов.

Поскольку кредитный механизм банка выступает как финансовый инструмент реализации инвесторской деятельности, то цель формализации модели - это имитация процесса кредитования банком заемщиков в течение заданного времени Т в соответствии с заданным модельным сценарием инвестиционного процесса Sc.

Ссуды выдаются в пределах имеющегося объема кредитных ресурсов

LIM:

LIM = ZZ(t) + SKR(t) где ZZ(t) - объем выданных банком ссуд, еще не погашенных на текущий момент времени; SKR(t) - свободные кредитные ресурсы.

Каждый сценарный проект имеет заказчика (инвестора, заказывающего и оплачивающего выполненение проекта); в модели заказчик в явном виде не рассматривается. Выполнение проекта заказчик поручает определенной в сценарии подрядной организации (генподрядчику), с которой расплачивается перечислением денег после выполнения каждого этапа. Кроме выполнения заказанной работы, генподрядчик нанимает подрядные организации для выполнения единичных работ; эти организации заданы в сценарии и называются субподрядчиками или исполнителями.

Работа подрядных организаций формализуется по схеме одноканальных систем массового обслуживания с дисциплиной очереди FIFO. В модели существуют три типа очередей:

• стартовая очередь поступивших заявок исполнителей на оплату работ перед их началом;

• финальная очередь заявок генподрядчиков на оплату выполнены* исполнителями работ;

• очередь заявок на исполнение работ у подрядчиков. Количество очередей последнего типа определяется количеством исполнителей к, к=1..КК. Заявки на исполнение работ ставятся в очереди к подрядчикам по мере их поступления, если последние не успевают их выполнять в последовательности, определеной сценарием. Процесс постановки заявок в очередь продолжается до окончания выполнения всего массива работ проектов.

Формальная схема, отражающая движение заявок на выполнение работ (от сценарных проектов), изображена на рисунке 5.

Переменные модели. Каждый проект, определенный в модельном сценарии инвестиционного процесса -Рпу(т), т=1..ММ - спланирован во времени: указаны момент его начала, плановая длительность работ и исполнители каждой работы.

Проекты разбиваются на этапы и работы (рисунок 4). Распределение работ по этапам не является "жестким"; этап должен содержать не менее одной работы.

ии №

Рид (ш) = { Ет и ] и=1 = { Ащ)Г } г=1 РгоКт):

Ет,1 Ет,2 Ет.ии

I ■ ■ I ■ ■ I - I ' ' I >

Ат,1... А 1,г1 А т,г1+1... А 2,г2 Ат,г(и-1)+1... Аш.й

Рисунок 4.

Работы не пересекаются во времени: если и#и', то Кт,ипНт,и'=0; следующая работа не может начаться раньше, чем кончится предыдущая: если и<и', уеКт,и, ууеЛт.и', то у<\у.

Для определения последней работы этапа вводится признак КО: ( и, если геШп,и, г=тах V I " уеКт,и

ЯОт,г = { 0, если геИт,и, г<тах V !

I уеНт,ц

Каждый проект описывается наборами стоимостных характеристик, соответствующих этапам и отдельным работам:

• С8т,г - стартовая стоимость работы г проекта ш, равная издержкам исполнителя.

• СРт,г - финальная стоимость работы г проекта т. Эту сумму обязан перечислить на счет исполнителя генподрядчик после окончания работы. Естественно предположить, что предварительная стоимость работ меньше финальной: СРт,г > С8т,г.

• Ст,и - общая стоимость этапа и проекта т: Ст,и > 2 СРт,г

гсЯт.и

В

Набор проектов: Proj (т\ т « 1-ММ

Очередь заявок на стартовую оплату работ (исполнителей )

QS-{ asi }, 1*1,.LS

LIM, WW, ZZ, de) tal, delta2. {RSk, SSk) k-1..KK

Очередь заявок на финальную оплату (генподрядчиками)

ОР*Ч он >.

РР fc.-k " 1 К ^

Подрядные организации IK к*1..КК

Очереди работ Na исполнение

QK-<Qk,l>,k-1..KK,l»1..L

Каждому проекту ставится в соответствие однозначным образом генподрядчик из числа КК заданных подрядных организаций: Р : [ 1...ММ ] [ 1...КК ] или Б (ш) = к.

Моделируемый кредитный механизм описывается пятью компонентами или типами существенных событий:

• начало проекта;

• выдача ссуд;

• погашение ссуд;

• выполнение работ подрядчиком;

• окончание имитации.

В качестве примера описания логических схем моделирующих алгоритмов реакций системы на существенные события в классе абстрактных шкалированных автоматов на рисунке б приведена схема алгоритма вьщачи ссуд.

ббша. е(1)т = о

Финальная оплат;

:= 0 Орй ЬР := - 1 ОР1

к т р СР

I ЫМ-ЪЪ>СР ЪЪ := ЪЪ + СР ББ Иш]] := ББ №]]+ СР ЯБ[к] := Я8[к] + СР

овая оплата ЬБ>0

(ЗБ"^ дБ 0 с^и

ЬБ := ЬБ - 1 0Б1

I-1-1-1-1

к ш р СБ а | ЫМ-ЪЪ>С8 ЪЪ := ЪЪ + СБ ББ[к] := ББ[к] + СБ

< оо = со

р = 0 р^> 0 Ьк:=Ьк + 1 §к=ат>г(Кап^ош+0.5)

М \У\У:=\У\У + Ст,р Ок:=<2к®<ЗкЬк ш1к:=т

НБ[Р[ш]]:=КБ[Р[ш]]+Ст,р <ЗкЬк=<т,г> %у2к:=г

Имитационный эксперимент интерпретируется как проведение определенного количества независимых испытаний в статистически неизменных условиях. При этом определение неизвестной функции распределения объема реализованных инвестиций WW и загрузки ссудами лимита кредитования ZZ сводится к оценке по результатам наблюдений неизвестных значений параметров распределения: математического ожидания А и дисперсии о^.

В четвертой главе "Проведение имитационных экспериментов с моделью" описываются модельный сценарий инвестиционного процесса, программная реализация имитационной модели, статистической обработки проводимых результатов экспериментов и отображение их средствами компьютерной графики.

Моделирующая программа, реализованная на TURBO PASCAL 7.0, состоит из двух логических частей: управляющей и функциональной. Управляющая программа отвечает за выработку системного времени в процессе имитационного эксперимента и упорядочение всех модельных событий. Модель кредитного механизма (функциональное ядро) реализована в виде паскалевской процедуры SINTEZ и представляет собой набор вложенных процедур, соответствующих существенным событиям модели.

Для каждой из процедур получения аналитико-прогностической информации разработан свой комплекс программ по блочному принципу; имитационная модель оформлена как отдельный паскалевский блок, адаптированный к конкретной процедуре.

В заключении подводится итог исследования, перечисляются основные результаты, полученные автором:

1. Разработана в классе абстрактных шкалированных автоматов новая имитационная модель кредитного механизма структур банковского типа на основе анализа существенных характеристик инвестиционного процесса в части, затрагивающей кредитную форму его реализации, установлена формально-семантическая корректность модели в смысле Адамара: существование решения и его единственность.

2. Разработаны интерактивные процедуры использования модели, позволяющие синтезировать новую аналитико-прогностическую информацию, необходимую для принятия управленческих решений по кредитной поддержке инвестиционной деятельности.

3. Разработаны программы обработки статистических результатов имитационных экспериментов с моделью и их отображения средствами компьютерной графики на универсальном алгоритмическом языке TURBO PASCAL 7.0.

Практическое использование, подтвержденное соответствующими актами, результаты диссертации нашли в составе Пилотного проекта создания Единого Информационно-Коммуникационного Центра, разработанного Центром Информационных Технологий и Систем совместно с фирмой Siemens Nixdorf в рамках российско-германского сотрудничества по кредитной линии "ГЕРМЕС" и в практической деятельности волгоградского филиала МАКБ "Возрождение", что подтверждается соответствующими актами.

По теме диссертации автором опубликованны работы:

1. Применение имитационных моделей в банковской деятельности./Тезисы докладов 1 Межвузовской научно-практической конференции студентов и молодых ученых Волгоградской области. -Волгоград:Комитет по печати. -1994. -с. 63-64.

2. Методология прогнозирования кредитных ресурсов банка путем имитационного моделирования ( к вопросу о вкладе молодых ученых в развитие рыночных институтов)/В кн. Молодежь и рынок. Материалы Межвузовской научно-практической конференции 19 декабря 1994 г., г. Волгоград. -Институт молодежи (г. Москва), Комитет по делам молодежи, науки и образовательных учреждений г.Волгограда, Волгоградский институт молодежи, Волгоградский институт управления, Центр занятости населения г. Волгограда. -Москва. -1995. -с. 87-90.

3. Пилотный проект создания Единого Информационно-Коммуникационного Центра, разработанный Центром Информацион-ных Технологий и Систем совместно с фирмой Siemens Nixdorf в рамках кредитной линии ГЕРМЕС. Модельный инструментарий проектирования информационных систем органов исполнительной власти. /В соавторстве/ -Единый ииформационно-коммуникационньш центр. -М. -1995. -385 с.

Зон.Г^Тир.^энэ.

117КЛС и РЛГС

"«Об Москва,пр.Вернодсного,84