автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.06, диссертация на тему:Автоматизация управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК

На правах рукописи

Носова Оксана Владимировна

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Специальность 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в пищевой промышленности)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Москва-2010

004605558

004605558

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный университет пищевых производств» (МГУПП).

Научный руководитель: Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Академик, доктор технических наук, профессор Карпов Валерий Иванович Доктор физико-математических наук, профессор Краснов Андрей Евгеньевич Кандидат технических наук Трофимов Сергей Анатольевич НОУ «Международная промышленная академия»

Защита состоится 29 июня 2010 г. в 14 — час на заседании диссертационного совета Д 212.148.02 при ГОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» по адресу:

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, корп. А, ауд. 302. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО МГУПП. Автореферат разослан мая 2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.148.02, кандидат технических наук, доцент

Воронина Н.О.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Признаком современной системы хозяйствования является эффективное использование механизмов страховой защиты. В Российской Федерации сельское хозяйство является одной из наиболее рискованных отраслей экономики, так как природно-климатические условия суровы и непредсказуемы, и уровень рисков потерь в агропромышленной отрасли очень высок.

Поэтому в настоящее время наблюдаются в агропромышленном комплексе высокие темпы развития услуг страхования. В условиях кризиса интерес предприятий АПК к страхованию еще более возрос.

Управление основной деятельностью страховой компании является трудоемким процессом. Качество и эффективность управления основной деятельностью влияют на финансовую устойчивость компании. Для страховщиков обеспечение денежной стойкости является предметом их непосредственной деятельности. Выбор правильной тактики и инструментов управления денежной устойчивостью страховой компании при заданной стратегии является важной и сложной задачей.

К сожалению, существующие 1Т-решения на российском и зарубежном рынках в большей части предлагают программные продукты для ведения страховой деятельности. Данные программные средства не нацелены на автоматизацию управления бизнес-процессами, и не обеспечивают возможность проведения анализа данных для обоснования и защиты эффективных схем для предприятий АПК.

Степень разработанности проблемы. Исследование страхового рынка, а также вопросов систематизации, структурирования и методологии анализа экономических рисков страховой деятельности отражено в научной литературе, в том числе в работах П.В.Акинина, А.Л.Алекринского, В.Д.Архангельского, С.П.Гришаева, Ю.М.Журавлева, М.Г.Камынкина, Д.А.Петрова,

А.В.Постюшкова, К.И.Пылова, С.Э.Саркисова, Т.А.Федорова, В.В.Шахова, О.Ю.Шевченко и других.

В последнее десятилетие начали активно изучаться вопросы математического моделирования. Различные подходы в рисковых экономико-математических моделях представлены в монографиях и статьях отечетсвенных и зарубежных авторов: П.Т.Верченко, В.В.Витлинского, ЕД.Вогана, А.М.Дуброва, Л.Г.Дугласа, М.Дж.Грубера, И.Я.Лукасевича, С.И.Наконечного, М.Песарана, С.Хьюса, Е.Дж.Элтона и других. История развития продуктивной прикладной прогностики начинается с прогнозов Г.Ландсберга, Л.Филимана, Дж.Фишера.

В настоящее время существует достаточное количество методов управления риском, оценки риска, оценки эффективности страхования, а также методы определения оптимального размера собственного удержания, но нет предложенных алгоритмов определения оптимальных условий страхования. Автором данной работы также не удалось найти работы, в которых бы в качестве предмета исследования были риски объектов АПК.

Целью работы является повышение эффективности бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний.

Объектом исследования являются бизнес-процессы страховых компаний в области страхования предприятий АПК.

Предметом исследований данной работы являются методы информационных технологий в управлении бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.

Основные задачи исследования, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

1. провести анализ бизнес-процессов страховых компаний;

2. классифицировать бизнес-процессы страховых компаний;

3. разработать формализованное описание задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК;

4. разработать концептуальную модель основной деятельности страховой компании;

5. разработать программное обеспечение для управления бизнес-процессами основной деятельности страховой компании.

Методы исследования. Для решения поставленных задач используются методы и методологии анализа и описания бизнес-процессов, понятия и методы теории множеств, теории графов, методы теории вероятности, методы управления риском, метод имитационного моделирования систем, метод объектно-ориентированного программирования.

Научная новизна исследования состоит в достижении следующих результатов:

1. Разработана структурно-функциональная модель основной деятельности страховой компании.

2. Сформулирована математическая постановка задачи управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний по обслуживанию предприятий АПК.

3. Разработана имитационная модель основной деятельности страховых компаний.

4. Разработан алгоритм решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы докладывались на VI научно-технической конференции с международным участием «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации: эффективное использование ресурсов отрасли», г.Москва, 2008; общеуниверситетской научной конференции молодых ученых и специалистов МГУПП, г. Москва, 2009.

Программное обеспечение «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» сдано в промышленную эксплуатацию в ЗАО «Московская акционерная страховая компания» в ноябре 2009 года.

Практическую ценность работы определяют следующие полученные результаты:

¡.Разработан классификатор функциональных областей и бизнес-процессов страховых компаний, который может использоваться при автоматизации учета ее деятельности.

2. Разработано программное обеспечение «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании».

3. Разработанное ПО сдано в промышленную эксплуатацию в ЗАО «Московская акционерная страховая компания».

4. Подготовлена инструкция по эксплуатации разработанного ПО.

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 7 печатных

работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования результатов кандидатских и докторских диссертаций.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы (103 отечественных и зарубежных источников), 32 приложения (40 страниц) и изложена на 164 страницах.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируется цель, задачи, методы исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов, их внедрение, основные положения, выносимые на защиту, а также сведения о публикациях, апробации работы, объеме и структуре диссертации.

В первой главе диссертационной работы дано описание характеристики страховой отрасли, общим положениям страховой деятельности, сущности и функциям страхования, постановке задачи классификации бизнес-процессов

страховой деятельности, сущности, специфике и особенностям страхования рисков АПК.

В данной главе решались следующие задачи:

- анализ, описание бизнес-процессов страховой компании с помощью специальных средств моделирования бизнес-процессов;

- создание общей классификации бизнес-процессов страховой компании.

- создание структурно-функциональной модели основной деятельности страховой компании с помощью методологии БАОТ".

- создание функциональных моделей бизнес-процессов основной деятельности страховой компании с помощью моделей методологии АЯ18 еЕРС, УАЭ, Дерево функций.

В ходе рассмотрения структуры и изучения деятельности страховых компаний были выделены функциональные области и их бизнес-процессы. Все функциональные области и бизнес-процессы были классифицированы на основные и обеспечивающие. При классификации страховой деятельности была предложена кодировка, функциональных областей, основных и обеспечивающих бизнес-процессов.

После определения бизнес-процессов была разработана структурно-функциональная модель и функциональные модели.

Результаты описания бизнес-процессов представлены на рис. 1.

Вторая глава работы посвящена постановке задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.

В данной главе дана содержательная постановка задачи управления, дано формализованное описание задачи, сформулирована математическая постановка задачи управления бизнес-процессами основной деятельностью страховой компании, проведен анализ методов решения задачи, дано обоснование выбора метода решения задачи и разработан алгоритм решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.

AUTHOR: Носом Оксана Владимировна PROJECT: Деятельность страховой компания

NOTES: 123459769 10

DATE. REV:

10.07.2007 16.08.2007

WORKING READER DATE CONTEXT: A4)

DRAFT

1 RECOMMENDED

ВВ PUBLICATION

.Законы, приказы, иормщцнм» до|уманты, Гражданский кодаке РФ

Информация о компании

Страховы» полисы

оаания а

ррайтинг

Заключенные •гектские соглашения _Комиссионное __

•оанагреждение

Пар« страховочная

/премия Информация о^ оплат»

Чл1иы, ¡пджоты

эюлартнэё, услуги г» ^ УУ

Счета, платежные . документы на оплату

боаараты, выплату

АО

Деятельность страховой компании

Рис. 1. Структурно-функциональная модель основной деятельности страховой компании

Специфика агрострахования заключается в том, что в этот процесс вовлечены государственные ресурсы. Задача государства - сбалансировать и минимизировать риски при сельхозпроизводстве, сделать его наиболее стабильным и прибыльным. В том числе и с точки зрения инвесторов, которые сегодня готовы вкладывать огромные ресурсы в сельское хозяйство. Мировой опыт свидетельствует: основой создания рационального и устойчивого, экономически сбалансированного сельскохозяйственного производства является целенаправленная государственная поддержка.

Порядок субсидирования осуществляется в соответствии с нормативной базой, основанной на Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства», постановлениях Правительства Российской Федерации, приказах Министерства сельского хозяйства России.

В содержательной постановке задачи в общем виде были рассмотрены правила страхования, порядок заключения и ведения договоров страхования, передачи их в перестрахование, расторжения прямых договоров страхования, сострахования и перестрахования. В результате проделанной работы при описании содержательной постановки задачи были сформулированы требования для ее решения.

Формализованное описание задачи содержит описание параметров исходных объектов, описание и формулы расчета целевых объектов, а также их ограничения.

В работе рассматривается задача управления развитием действующей страховой компании: определить изменения в условиях страхования в зависимости от стратегии развития компании, минимизирующих или максимизирующих заданный критерий эффективности, определить размер тарифной ставки при балансе интересов страховщика и страхователя. Стркутурно-функциональная модель процесса представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурно-функциональная модель процесса

В рамках ведения основной деятельности страховой компании главным образом выделяют следующие стратегии:

- Максимизация страховых взносов;

- Минимизация страховых выплат.

Математическая постановка задачи определения наилучших условий страхования для момента времени 7+1 по результатам работы компании за время Сформулируется следующим образом.

Введем понятие состояния страховой компании S(t) в момент /, S(i) =< S(t,i) >, i = lj3, где S(t, 0 - значение i - го показателя в момент f; ig/, где I - множество показателей.

Показателями ведения основной деятельности страховой компании являются следующие показатели: 5(«,1)- объем страховых взносов, S(t,2)- объем страховых выплат, S(i,3)- коэффициент убыточности, 5(/,4)- средняя страховая сумма по договорам страхования, S(t,5)- средняя тарифная ставка по всему

страховому портфелю, SU,6)- объем выплаченной комиссии по договорам страхования, S(iJ)- объем расходов на ведение дела, 5(/,8) - количество заключенных договоров, S(t,9) - количество перестрахованных договоров страхования, 5((,10)- объем выплаченной комиссии по договорам перестрахования, 5(/,11)- объем перестраховочной премии, 5(/,12)- доля перестраховщиков в выплатах, S(t, 13)- прибыль от основной деятельности.

Пусть U - множество параметров основной деятельности страховой компании, U = {/lu£/2, где UI - множество нерегулируемых параметров; U2 -множество регулируемых параметров.

Для определения наилучших условий страхования необходимо изменять значение управляемого показателя Ul(t). Управляемый показатель зависит от выбранной стратегии развития компании. Для каждого регулируемого показателя задаются ограничения, которые должны выполняться: U2m'm(t)<= U2(t)<= t/2max(/), где i/2min(<), U2max(i)- заданные соответственно минимальное и максимальное значения регулируемого параметра.

Введем переменные up\(t) и up2(t), определяемые по формулам:

У(к) - множество ограничений ведения основной деятельности страховой компании.

Кортеж 5 в таком случае будет меняться по формуле:

+ 1) = Р(5(1).иЦ1)*ир\(1),и2(1)*ир2(1)) Пусть (Э = (2(/)), } = й - векторный критерий эффективности (вектор значений управляющего показателя как результата работы компании при разных значениях регулируемого показателя), У - количество значений регулируемого параметра, удовлетворяющих условиям ограничений. Тогда допустимым оператором К(5(/),С/1(0*ир1('),С2(0*«р2(0) будем считать оператор,

uP2(t) =

X если U2(t)€ V(k)/\U2mm(t)<= £/2(0<=U2max(f) 0, в противном случае

1, если t/l(<) е

О, в противном случае

элементы которого удовлетворяют условиям ограничений, а оптимальным оператором Fopt(S(t),U\(t)*up\(t),U2(t) * up2(t)) будем называть допустимый оператор F{S(t),U\(t)*up\(t),U2(t)*up2(t)), обеспечивающий наилучшее (минимальное или максимальное) значение критерия Qopt: Qopt(T +1) = Opt(S(t),U\(t) * upl(t), (/2(0 * up2(l)).

Решение задачи в предложенной постановке требует наличия соотношений, описывающих оператор F(S(t),ui(t)*upl(t),lJ2(t)*up2(t)). Получение этих соотношений в аналитическом виде не представляется возможным. Заметим, что в каждый момент t имеются кортежи состояния компании S(t). Оценив текущее состояние для момента времени Г при заданных исходных значениях регулируемого показателя i, можно, регулируя им и задав шаг его изменения, определить значение показателя /, изменение которого переводит вектор состояния компании S(t) в S(t+\), выполняя условия ограничений, при котором будет достигнуто наилучшее (максимальное или минимальное) значение управляющего показателя для момента времени Т+1.

Параметрами основной деятельности страховой компании являются следующие условия договоров прямого страхования, сострахования и перестрахования:

U(1,1)- номер вида страхования по договору страхования;

U(i,2) - календарное время (дата) поступления договора в системе;

U(t,3)- размер расходов на ведение дела;

U(1,4) - страховая сумма по договору страхования;

U(1,5) - размер франшизы по договору страхования;

U(t,6) - дата начала действия договора страхования;

V(t,l) - размер агентской/брокерской комиссии;

U(t,8) - период (срок) страхования;

U(t,9) - страховой тариф;

i/(/,10) - дата расторжения договора страхования;

U(t, 11) - дата свершения убытка по договору страхования;

£/(/,12) - сумма убытков по договору страхования;

{/(/,13) - номер договора исходящего перестрахования, которым перестрахован договор страхования;

и(1,14) - признак пролонгации договора страхования;

£/(/,15) - тип перестрахования;

и(1,16) - номер вида страхования по исходящему договору перестрахования;

11(1,17) - размер перестраховочной комиссии (в %%);

У (/,18) - размер перестраховочной франшизы по договору перестрахования (в %%);

{/(/,19) -тариф в перестрахование (в %%);

{/(/,20) - лимит ответственности по договору перестрахования;

£/(/,21) - страховая сумма по договору страхования, сверх которой необходимо его перестраховывать;

и(1,22) - дата расторжения договора перестрахования;

£/(/,23) - дата начала действия договора перестрахования;

(/(/,24) - признак пролонгации договора перестрахования;

(/(/,25) - доля перестраховщиков в договоре перестрахования;

(/(/,26) - номер договора перестрахования;

£/(/,27) - период действия договора перестрахования.

Ограничениями ведения основной деятельности страховой компании являются следующие правила:

и(¡,2) < (/(/,6) (1)

25 < и(1,3) < 40 (2)

£/(/, 4) >26000 (3)

£/(/,5) е $;0,5;1;3,5;10;20;30} (4)

£/(/,7)е {);13;17;20;23;25;30;40} (5)

31 ££/(/,8) 5 365 (6)

0,02 5 и (1,9) й 5,18 (7)

£/(/, 6) < £/(/,10) < (/(/, 6) + £/(/, 8) (9)

и(1,6) < (/(/,11) 5 и(1,6) + и(1,8)

0<(/(/,12,[Л):5(/(/,4),

где иЬ - номер убытка по договору

и (/,12, иЬ) ¿1/(1,4),

■¿м

где п - количество убытков по договору [/(/,17) =е {0;5;10;20;30}

[/(/ 18) = /^1Д5'10> если и{''Х5) = 0

{[[/(/,5); [/(/,5) +10%] если 11(1,15) = 1 л [/(/,13) = [/(/,26)

[/(/,19) < С/0,9), если [/(/,13) = [/(/,26)

{/(/,20) ¿5 »¿¿О, »=1

где ЬО - лимит ответствеености по виду страхования [/(/,21)^>И) > £0„(1.И)

и (1,22)--

[/(/,10), если [/(/,15) = 0

|[ф,6); (/(/,6)+ [/(/,8)} если У((,15) = 0 л (/(/,10) = ^ л [/(/,13) = [/(/,26) £/(/,23); [/(/,23)+365) если (/(/,15) = 1

23) = если 5) = 0ди(-'>13) = ^С.26)

{рУа/е,«) если [/(/,16) = 1 где 7Уа/е - текущая дата [/(/,25) <100

£/(/,13) =

{/(/Д2) =

если [/(/,4)„(М) < ¿0,,(,„ г,[/^,15)= 1, если [/(/,4) > [/(/,21)л [/(/Д6)= [/(/,1) 1,11(1,15) = 0 в остальных случаях

и (1,13, М>), если £ 14, ЦЬ) = и(1,4), п = 1Д

к - количество убытков по договору страхования 1У(1,6)',и(1,6)+365) в остальных случаях

(10) (П)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20) (21)

(22)

(/(/,12,(/6) =

V(1,4)- £¿7/7,12. иЬ), п = \,к,

иь~ 1

если ¿6/(7,12, иЬ) 2; £/(/,4; - ¿<7^,12. 1/6), л = 1,2.....* л иЬ > 1

к-количество убытков по договору страхования Р;£/(1,4)] в остальных случаях

и ((,23) + (/(/,27) -1 =

'(/(1,8) + (/(/,6), ест (/(/,10) = IЛ (/((,15) = 0 Л (/(1,22) = ^ л (/(/,13) = (/(/,26) (24) тах((/((,8) + (/(г,«)), если (/(/,15) = 1 л (/((,22) = л (/(г,13) = (/(Г,26) и(1,22), если (/(/,22) * ^

(/((,23)+ 365, если VI/ Э(/((,8): (/((,15) * 1 л (/((,13) = (/((,26))

В рамках данной главы был произведен анализ методов решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний. В связи с тем что предложенная при постановке задачи модель уже представляет собой форму имитации реального, действующего предприятия функционирующей экономической системы, а также при отсутствии возможности экспериментировать с реальными финансовыми потоками предприятия и отсутствии аналитических методов, решающих поставленную задачу, а также в связи с тем, что большая часть входных данных являются случайными числами, расчетные показатели зависят от состояния системы, решено было выбрать метод имитационного моделирования, позволяющий получить количественные характеристики функционирования предприятия в различных возможных ситуациях.

В третьей главе рассмотрены вопросы и задачи разработки имитационной модели основной деятельности страховой компании для предприятий АПК.

В данной главе была разработана концептуальная модель, описывающая основную деятельность страховой компании, поставлена задача разработки имитационной модели основной деятельности страховой компании для предприятий АПК, произведен анализ исходных данных (параметров договоров страхования рисков объектов АПК), определены параметры распределения исходных данных, выделены и заданы входные параметры модели, разработана

имитационная модель в программной среде Borland С++ Builder версии 6.0, исследована адекватность и определена точность модели.

Концептуальная модель, описывающая основную деятельность страховой компании, и описание блоков представлены на рис.3.

Экономическая система участка представляется концептуальной моделью, построение которой рассмотрено в программе. Концептуальную модель можно представить в виде графа G = (X,S) со множеством величин x = {A",},i = l,iV (договоры прямого страхования, сострахования, перестрахования), каждый элемент которого хеХ имеет множество параметров Р (x(i))\ S- множество линий связи, соединяющие величины X.

Определить структуру графа g={x,s) можно с помощью матрицы смежности, представляющую связи между элементами множества X: тз=|ms(i,y)|; /=1,7/, J=\JN\ лг=|л|, где все множество X разделяется на подмножества ¿ = Ц1 такие, что *=ух,; г>х2 =0; i,ni(= 0, где множества

м

активные блоки, - пассивный блок.

Функционирование страховой компании в части заключения и ведения договоров страхования представляется кортежем т = {g,al,p,pl), где G - граф концептуальной модели; AL - моделирующий алгоритм экономической системы; Р - множество параметров концептуальной модели; PL — технология обработки (маршрут) договора страхования.

Пусть MZ(t) - множество транзактов, поступивших в интервале времени [Рп,Рк]\ MZ{t) = e%\Pn <U(t,i)<.Pk}

Результат функционирования экономической системы участка заключения договоров страхования будем представлять функцией Q(t), возвращающей смоделированные значения параметров договоров страхования, заключенных в интервале времени [Рп,Рк].

Имбр*-жеаае блока Ним(1миам Слохл

> Генерггор договоров прямого страхования, сострахования, входящего и исходящего перестрахования, убытков и расторжений (генератор тракзактов)

е Очередь договоров страхования, сострахования, входящего перестрахования

Очередь договоров исходящего перестрахования

Перестрахование прямого договора страхования, сострахования, входящего перестрахования

и Заключение прямого договора страхования, сострахования, входящего перестрахования

Заключение исходящего договора пере страх ования

Ш Расторжение прямого договора страхования, сострахования, входящего перестрахования

В Обработка убытка по прямому договору страхования, состраховвниж, входящего перестрахования

о Расторжение исходящего облигаторного или факультативного договора перестрахования

Рис. 3. Концептуальная модель, описывающая основную деятельность страховой компании

Входными параметрами задачи управления развитием действующей страховой компании являются следующие параметры: период моделирования Т в годах; частота поступления договоров страхования 0$, шт/день; вероятность заключения договора страхования с определенным значением франшизы , к=1,8; вероятность заключения договора страхования на определенный период Л = 1,12; вероятность заключения договора страхования с определенным значением агентской / брокерской комиссии , г = 1,8; вероятность факта расторжения договора страхования Лг; вероятность свершения убытков по договору страхования в определенном количестве и,, и1 = 1,4; размер расходов на ведение дела ЯЮ; страховая сумма, 55; страховой тариф, 57; убыточность, иЬ; дата расторжения договора, ОЛ; дата убытка договора, ОиЬ.

Входная функция на интервале времени [Рп.Рк] определяется закономерностями потока транзактов, соответствующих заключению договоров страхования страховой компанией со страхователями.

Для определения параметров модели была проанализирована статистика данных, накопленных за период с 01.01.2006 по 31.10.2009 одной из крупных страховых компаний. В анализе принимали участие договоры со следующими видами страхования, относящимся к агропромышленному комплексу и на которые рассматриваемая страховая компания имеет лицензии: страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, страхование животных, страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой

В результате проведенного анализа были сделаны выводы, что при описании закономерностей потока транзактов характеристики необходимо описывать экспоненциальным законом распределения с заданной частотой, логнормальным и нормальным законами распределения с заданными математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением, как случайные величины с заданными вероятностями.

Разработанное ПО получило название «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» и позволяет рассчитывать основные показатели основной деятельности страховой компании по результатам ее функционирования за любой интервал времени, получить оптимальный размер страхового тарифа при условии баланса интересов страховщика и страхователя для любого вида страхования, регулируя при этом большим набором входных параметров, определить оптимальные условия страхования при заданной стратегии и точности модели.

Разработанное ПО может быть использовано при страховании рисков объектов любого происхождения.

Четвертая глава посвящена решению прикладных задач при страховании рисков объектов АПК с помощью разработанного в рамках данной

работы ПО «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании».

В диссертации решаются задачи с помощью разработанного ПО.

1. Определить размер страхового тарифа, при котором достигается баланс интересов страховой компании и предприятия АПК. При значениях входных параметров, представленных на рис. 4, значение размера страхового тарифа, при котором достигается баланс страховщика и страхователя, равно 1,03 %, а средняя тарифная ставка, используемая страховой компанией при страховании рисков объектов АПК, по результатам моделирования составляет 2,65%.

Решение задачи с помощью ПО представлено на рис. 5.

Рис. 4. Значения входных параметров

Определить оптимальный средневзвешенный размер комиссионного вознаграждения при страховании рисков объектов АПК при таких же значениях входных параметров, как в задаче 1, и точности модели, равной 0,01. Результаты работы ПО представлены на рис. 5.

Средневзвешенный размер комиссионного вознаграждения, исходя из значений входных параметров, составляет 14,15%. Оптимальный средневзвешенный размер комиссионного вознаграждения при страховании

рисков объектов АПК при заданной точности модели составляет 11,15 %. Решение задачи с помощью ПО представлено на рис.5.

& рят тм

5

: Л? '

РШШШШ-"'

ДДкэ.»

9*ла миа

вниз йв.Ов 1ЭЛ5

вммв «(.ое 1X1»

вэш?вмв 11.15

вяжа

аг.еа 1®.«

шптм 'ам

Ш

■ ■■■■.■■.:■■.. ■

швшщщввш

Рис. 5. Результат работы модели: решение задач 1 и 2 3. Решить задачу 1 и 2, но с учетом того, что убыточность по договорам в 2 раза выше. Решение задачи представлено на рис.6.

Значение размера страхового тарифа, при котором достигается баланс страховщика и страхователя, равно 2,15 %, а средняя тарифная ставка, используемая страховой компанией при страховании рисков объектов АПК, по результатам моделирования составляет 2,69%.

Оптимальный средневзвешенный размер комиссионного вознаграждения при страховании рисков объектов АПК при точности модели, равной 0,05, составляет 12,15 %.

•Г. я** (С2 399 ei2.no ; ЯШИММПК,« |314«в1.00

лОВЛI

»

®

■ п

п *

.«1

_ »

: « «

ае

а

и. х

62722868.08 14.15 61599308.00 13.ES 62452232,00 13.15 .00 12.65 .00 12.15 60634776.00 11.65 1.15

60155456,00 10.65 60428206.00 10.15

.. ю* шзи№швшлша.к «ми**

Рис. 6. Результат работы модели: решение задачи 3 В заключении изложены результаты диссертационной работы. В приложениях приведены классификаторы функциональных областей и бизнес-процессов страховой компании, схемы и модели функциональных областей и бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний, а также их описание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Результаты проведенного научного исследования в области автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний свидетельствует о достижении поставленной цели работы, а также о повышении эффективности функционирования страховых компаний за счет обеспечения возможности с помощью разработанного в рамках данной

работы ПО рассчитать основные финансово-экономические показатели основной деятельности при страховании рисков объектов любого происхождения, регулируя входными параметрами модели (условиями программ страхования), подобрать оптимальные условия страхования с учетом заданной стратегии развития предприятия, снизить затраты на работу в части разработки тарифных сборников и новых программ страхования.

Основные результаты диссертационной работы:

1. Проведен анализ структуры страховых компаний.

2. Проведен анализ функциональных областей и бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний.

3. Предложен классификатор функциональных областей и бизнес-процессов страховых компаний, а также классификация бизнес-процессов на основные и обеспечивающие.

4. Разработаны модели функциональных областей и бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний.

5. Разработана постановка и решение задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.

6. Поставлена и решена задача разработки имитационной модели основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК.

7. Разработана функциональная модель основной деятельности страховых компаний.

8. Разработано ПО «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» для расчета финансово-экономических показателей основной деятельности страховых компаний на примере страхования рисков объектов АПК, а также расчета оптимальных условий страхования и размера страхового тарифа, при котором достигается баланс интересов страховщика и страхователя.

9. ПО передано в ЗАО «Московская акционерная страховая компания» в ноябре 2009 года. В результате повысилась эффективность процесса оценки и разработки программ страхования, трудозатраты на решение данных задач

уменьшились на 50%, повысилась точность расчета страховых тарифов, также были пересмотрены условия текущих программ страхования, часть из которых была исключена в виду неоптимальных условий страхования, что увеличило объем страховых взносов на 7-9%.

10, Разработанное ПО внедрено в учебный процесс МГУПП для студентов специальности 23.01.02 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Полученные результаты решения поставленных в работе задач могут быть использованы предприятиями АПК для оценки условий страхования на основе данных, полученных в виде предоставленных услуг от аналитиков консалтинговых и страховых компаний, специализирующихся на страховании рисков объектов АПК, сотрудниками страховых компаний, а именно: андеррайтерами, актуариями, другими специалистами в области развития страховой деятельности, специалистами в области информационных технологий, а также научными сотрудниками и специалистами, занимающимся проблемами исследования, прогнозирования в области страхования, проектирования АИС.

Одним из дальнейших направлений развития данной темы автор видит в доработке разработанного ПО в части учета области перестрахования, а также в создании системы для анализа исходных данных и разработки программ страхования.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

1. Носова О.В. Анализ и классификация бизнес-процессов страховой компании. Сборник материалов V юбилейной школы-конференции с международным участием «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации». - Москва: МГУПП, 2007.

2. Носова О.В. Формализованное описание задачи автоматизации бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК. Сборник докладов VI научно-технической конференции с международным

участием «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации: эффективное использование. - Москва: МГУПП, 2008.

3. Носова О.В. Постановка задачи разработки имитационной модели основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК. Общеуниверситетская научная конференция молодых ученых и специалистов. Сборник материалов. - М.: МГУПП, 2009.

4. Носова О.В., Карпов В.И. Определение оптимального средневзвешенного размера комиссионного вознаграждения при страховании рисков объектов АПК // Прикладная информатика. - 2010. - №1(25). - С. 10 -14.

5. Карпов В.И., Носова О.В. Определение оптимальных условий страхования объектов АПК // Хлебопродукты. - 2010. - №5/2010. - С.49-50.

6. Носова О.В. Определение размера страхового тарифа для предприятия АПК с помощью имитационной модели // Научно-технические ведомости СПбГПУ. - 2010. - №2(97)/2010. - С. 126-129.

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010611067. Оценка и управление основной деятельностью страховой компании / Носова О.В. - №2009616934; Заяв. 08.12.2009; Зарегистр. 04.02.2010.

Подписано в печать 20.05.2010. Формат 60x90/16. Бумага офсетная 1,0 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № 2232

^■«эмискоиско! и I исУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 062809 Код издательства 5X7(03)

Отпечатано в типографии Издательства Московского государственного горного университета

Лицензия на полиграфическую деятельность ПЛД№ 53-305

119991 Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, 6; Издательство МГГУ; тел. (495) 236-97-80; факс (495) 956-90-40

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

1.1. Общая характеристика страховой отрасли

1.1.1. Основные положения страховой деятельности

1.1.2. Сущность и функции страхования

1.1.3. Организационно-правовые формы страховой деятельности

1.2. Основные концепции перестрахования

1.2.1. Общие положения

1.2.2. Определение перестрахования

1.2.3. Юридические основы перестрахования

1.2.4. Описание предметной области «Перестрахование»

1.3. Сущность, специфика, особенности страхования рисков АПК

1.4. Анализ бизнес-структуры страховой компании

1.4. Постановка задачи классификации бизнес-процессов страховой компании

1.5. Анализ бизнес-процессов страховой компании

1.5.1. Классификация бизнес-процессов страховой компании

1.5.2. Моделирование бизнес-процессов страховой компании

1.5.3. Описание бизнес-процессов страховой компании

1.5.4. Описание бизнес-процессов функциональной области «Перестрахование»

1.5.5. Параметры оценки бизнес-процессов

1.6. Выводы по главе

ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ДЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

2.1. Содержательная постановка задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК

2.2. Формализованное описание задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК

2.3. Анализ методов решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК

2.3.1. Аналитическое моделирование

2.3.2. Имитационное моделирование

2.3.3. Экспериментальные методы

2.4. Выбор метода решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК

2.5. Разработка алгоритма решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК

2.6. Выводы по главе

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

3.1. Концептуальная модель основной деятельности страховой компании для предприятий АПК

3.2. Постановка задачи разработки имитационной модели основной деятельности страховой компании для предприятий АПК

3.3. Подготовка исходных данных для разработки имитационной модели основной деятельности страховой компании для предприятий АПК

3.4. Разработка и программная реализация имитационной модели основной деятельности страховой компании для предприятий АПК

3.5. Исследование адекватности модели

3.6. Определение количества реализаций при заданной точности моделирования

3.7. Выводы по главе

ГЛАВА 4. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

4.1. Постановка прикладной задачи

4.2. Решение прикладной задачи

4.3. Выводы по главе

Актуальность темы исследования

Признаком современной системы хозяйствования является эффективное использование механизмов страховой защиты. В Российской Федерации сельское хозяйство является одной из наиболее рискованных отраслей экономики, так как природно-климатические условия суровы и непредсказуемы, и уровень рисков потерь в агропромышленной отрасли очень высок.

Поэтому в настоящее время наблюдаются в агропромышленном комплексе высокие темпы развития услуг страхования. В условиях кризиса интерес предприятий АПК к страхованию еще более возрастает.

Страховые компании представляют собой сложную организационную структуру. Создание страхового продукта, его реализация и предоставление услуг - сложный и долгий путь, состоящий из разных цепочек действий и решений, требующих огромного числа различных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Для эффективного управления страховой компанией необходимо иметь возможность получения информации о состоянии и движения материальных и финансовых потоков в оперативном режиме. Такая проблема в настоящее время может быть решена только с помощью автоматизации работы страховых компаний.

Управление основной деятельностью страховой компании является трудоемким процессом. Качество и эффективность управления основной деятельностью влияют на финансовую устойчивость компании. Для страховщиков обеспечение денежной стойкости является предметом их непосредственной деятельности. Выбор правильной тактики и инструментов управления денежной устойчивостью страховой компании при заданной стратегии является важной и очень сложной задачей.

Основными инструментами управления денежной устойчивостью страховой компании являются [40, 41]:

1. Сбалансированность страхового портфеля;

2. Тарифная политика;

3. Количество заключенных договоров;

4. Политика управления затратами.

Тарифной политикой страховой компании определяются размеры поступающей страховой премии, задается плановая рентабельность работы.

Специфика страховой защиты состоит в возмещении ущерба при осуществлении страхового случая. Ключевым фактором в решении вопроса об эффективности страхования является вопрос о приемлемости величины страхового тарифа на данный вид страхования с точки зрения страхователя. Страхователю приходится соотносить выгоды, которые он получает от страхования, с убытками, которые он терпит при уплате страховой премии

4].

В литературе определено следующее понятие «эффективности» применительно к страховому процессу. «Под эффективностью страхования, на наш взгляд, нужно понимать ситуацию, когда обе участвующие в процессе стороны - страхователь и страховщик - получают экономическую выгоду от заключения страхового договора по сравнению с ситуацией, когда такой договор не был заключен» [46].

Экономическая выгода страховщика заключается в том, что полученных им при подписании договора страховых взносов должно оказаться достаточно, чтобы обеспечить формирование необходимых страховых фондов, окупить затраты на ведение дела и получить прибыль [4].

Экономическая выгода страхователя заключается в том, чтобы обеспечить себе дополнительный источник денежных средств для компенсации убытков в случае возникновения непредвиденной ситуации и в то же время не отвлечь значительные средства на уплату страховых взносов, поскольку при этом снижается оборот фондов и прибыльность бизнеса [4].

К сожалению, существующие IT-решения на российском и зарубежном рынках в большей части предлагают программные продукты для ведения страховой деятельности. Данные программные средства не нацелены на автоматизацию управления бизнес-процессами, и не обеспечивают возможность проведения анализа данных для обоснования и защиты эффективных схем для предприятий АПК.

Степень разработанности проблемы

Исследование страхового рынка, а также вопросов систематизации, структурирования и методологии анализа экономических рисков страховой деятельности отражено в научной литературе, в том числе в работах П.В.Акинина, А.Л.Алекринского, В.Д.Архангельского, С.П.Гришаева, С.Л.Ефимова, Ю.М.Журавлева, М.Г.Камынкина, Д.А.Петрова, А.В.Постюшкова, К.И.Пылова, С.Э.Саркисова, Т.А.Федорова, В.В.Шахова, О.Ю.Шевченко и других.

В последнее десятилетие начали активно изучаться вопросы математического моделирования. Различные подходы в рисковых экономико-математических моделях представлены в монографиях и статьях отечетсвенных и зарубежных авторов: П.Т.Верченко, В.В.Витлинского, Е.Д.Вогана, А.М.Дуброва, Л.Г.Дугласа, М.Дж.Грубера, И.Я.Лукасевича, Р.М.Качалова, С.И.Наконечного, М.Песарана, С.Хьюса, В.Ф.Шарпа, Е.Дж.Элтона и других. История развития продуктивной прикладной прогностики начинается с прогнозов Г.Ландсберга, Л.Филимана, Дж.Фишера.

В настоящее время существует достаточное количество методик для определения оптимальных условий страхования рисков объектов, а также приведено большое количество примеров решения задач в области страхования, но все задачи решаются аналитически. Автором данной работы также не удалось найти работы, в которых бы в качестве предмета исследования были риски объектов агропромышленного комплекса.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является повышение эффективности бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. провести анализ бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний;

2. классифицировать бизнес-процессы основной деятельности страховых компаний;

3. изучить методы оценки и основные финансово-экономические показатели управления основной деятельностью страховых компаний;

4. провести анализ исходных данных при страховании рисков объектов агропромышленного комплекса, а также определить их зависимости;

5. подготовить формализованное описание задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК;

6. разработать концептуальную модель основной деятельности страховой компании;

7. разработать программное обеспечение для расчета финансово-экономических показателей основной деятельности страховой компании на примере страхования рисков объектов агропромышленного комплекса, а также расчета оптимальных условий страхования и размера страхового тарифа, при котором достигается баланс интересов страховщика и предприятия АПК.

Объект исследования

Объектом исследования данной работы является деятельность страховых компаний в области страхования предприятий агропромышленного комплекса.

Предмет исследования

Предметом исследования данной работы являются информационные технологии в процессах управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.

Методология и методы исследования

Для решения поставленных задач используются методы и методологии анализа и описания бизнес-процессов, понятия и методы теории множеств, теории графов, методы теории вероятности, метод имитационного моделирования систем, методы управления риском, метод объектно-ориентированного программирования.

Научная новизна работы

1. Поставлена задача автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний по обслуживанию предприятий АПК.

2. Разработан алгоритм решения задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний.

3. Разработана имитационная модель основной деятельности страховых компаний.

Практическая значимость полученных результатов

Практическую ценность работы определяют следующие полученные результаты:

1. Разработан классификатор функциональных областей и бизнес-процессов страховых компаний, который может использоваться при автоматизации учета основной деятельности.

2. Разработана и зарегистрирована имитационная модель «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании», предназначенная для расчета финансово-экономических показателей основной деятельности страховой компании на примере страхования рисков объектов агропромышленного комплекса, а также расчета оптимальных условий страхования и размера страхового тарифа, при котором достигается баланс интересов страховщика и страхователя.

3. Введена в промышленную эксплуатацию разработанное имитационная модель «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» в ЗАО «Московская акционерная страховая компания», в результате чего упростился процесс и повысилась точность расчета страховых тарифов, были пересмотрены условия текущих программ страхования, часть из которых была исключена в виду неоптимальных условий страхования.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Классификатор функциональных областей и бизнес-процессов основной деятельности страховых компаний.

2. Формализованное описание задачи автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний для предприятий АПК.

3. Постановка задачи разработки имитационной модели основной деятельности страховых компаний.

4. Реализованное программное обеспечение «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» для расчета финансово-экономических показателей основной деятельности страховой компании на примере страхования рисков объектов агропромышленного комплекса, а также расчета оптимальных условий страхования и размера страхового тарифа, при котором достигается баланс интересов страховщика и предприятия АПК.

5. Примеры рассмотренных в работе прикладных задач.

Апробация и внедрение результатов исследования

Результаты работы докладывались на VI научно-технической конференции с международным участием «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства их реализации: эффективное использование ресурсов отрасли», г. Москва, 2008; общеуниверситетской научной конференции молодых ученых и специалистов Московского государственного университета пищевых производств, г. Москва, 2009.

Программное обеспечение «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» введено в промышленную эксплуатацию в ЗАО «Московской акционерной страховой компании» в ноябре 2009 года.

Публикации

По материалам диссертации опубликованы 7 статей, в том числе 3 работ в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования результатов кандидатских и докторских диссертаций.

Объем и структура работы

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы (103 отечественных и зарубежных источников), 32 приложения (40 страниц) и изложена на 164 страницах.

Вывод:

Программное обеспечение «Оценка и управление основной деятельностью страховой компании» было использовано при разработке новых программ страхования, сборников тарифов. Внедрение программы позволило упростить и повысить точность расчетов страховых тарифов, а также, исключить из общего списка те программы страхования, условия страхования по которым были неоптимальными.

Ф. и. о. должность подпись ДАТА

Енин О.Э. Директор Дирекции информационных технологий еолсf

Селиверстов С.И. Начальник Управления методики актуарных расчетов, тарифов и резервов gc?// PS

Евсеева О.В. Заместитель начальника Управления методики актуарных расчетов, тарифов и резервов tojf.og

Заключение

Результаты проведенного научного исследования в области автоматизации управления бизнес-процессами основной деятельности страховых компаний свидетельствует о достижении поставленной цели работы, а также о повышении эффективности функционирования страховых компаний за счет обеспечения возможности с помощью разработанного в рамках данной работы программного обеспечения:

- рассчитать основные финансово-экономические показатели основной деятельности при страховании рисков объектов любого происхождения, регулируя входными параметрами модели (условиями программ страхования);

-подобрать оптимальные условия страхования с учетом заданной стратегии развития предприятия;

- снизить затраты на работу в части разработки тарифных сборников и ч новых программ страхования.