автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Управление в переходных экономических процессах на основе анализа тенденций

0. Постановка проблемы. Цель исследования.

Часть первая. Специфика переходных процессов.

Гпава 1. Экономика как сложная система.

1.1. Роль ожиданий.

1. 2 Переходные процессы.

1.3. Переходные процессы (продолжение).

1.4 Анализ тенденций.

Глава 2. Измерение изменений.

2.1 Стоимость и ее измерение.

2.2. Деньги как способ измерения.

Гпава 3. Государственное управление в переходных процессах.

3.1 Дебаты о макроэкономической политике.

3.2. Экономическая политика и деловые циклы.

Часть вторая. Управление в критических ситуациях.

Гпава 4. Критические ситуации на денежном рынке.

4.1 Неплатежи.

4.2. Разделение экономики на денежную и неденежную.

4.3 Рост применения денежных суррогатов.

4.4 Бюджетный кризис.

4.5 Кризисы банковской системы.

4.6 Инвестиционный бум и инвестиционный кризис.

Гпава 5. Критические ситуации на рынках собственности.

5.1. Фондовый рынок и фондовые крахи.

5.2 Корпоративное управление: слияния и инсайдерский контроль.

5.3 Рынок долгов.

5.4 Спекуляции.

Часть третья. Переходные процессы в экономике России.

Гпава 6. Начало экономических реформ.

6.1. Трансформационный цикл.

6.2 Либерализация цен и начало приватизации (осень 1991- 1992г.).

6.3. Обсуждение основ либеральной экономической политики.

6.4 Подводные камни антиинфляционной политики.

Глава 7. Влияние мирового финансового кризиса.

7.1 Временное прекращение спада (январь-октябрь 1997г.).

7. 2 Внешняя дестабилизация (октябрь 1997 - июль 1998гг.).

7.3 Финансовый коллапс.

7.4. Стратегия преодоления кризиса.

Глава 8. Перспективы.

8.1. Условия перехода к устойчивому росту.

8.2. Управление в короткое и среднее время.

8.3 Долгосрочное экономическое управление.

ВЫВОДЫ.

ВЫВОДЫ

1. В современной экономике типичным становятся переходные процессы, ведущие к скачкообразным изменениям экономической структуры и способов поведения. Для них характерны частичная детерминированность, неопределенность, конечный горизонт видимости, отсутствие единой (средней) нормы прибыли и вызванное этим непрерывное перемещение денежных масс в направлении большей прибыльности, существенность роли ожиданий в формировании будущей реальности. Устраняющая неопределенность релевантная информация и конкуренция как «процедура открытия» входят в число основных ресурсов, используемых в переходных процессах. Переход от централизованной экономики к рынку - лишь одна из разновидностей переходных процессов.

2. Для изучения экономической стороны переходных процессов в диссертации разработаны схемы тенденций, представляющие собой: а) частично упорядоченные последовательности сдвигов равновесных состояний, подчиненных эффекту положительной (дестабилизирующей) обратной связи. Каждая такая цепь образует механизм (само)усиления или (само)ослабления некоторой тенденции; б) поворотную точку (точку бифуркации), в которой происходит смена тенденции (возникновение альтернативных способов экономического поведения); в) структурные характеристики, определяющие условия реализации той или иной ачьтернативы. Схемы тенденций позволяют моделировать банковские кризисы, неплатежи, бюджетный кризис, инвестиционный кризис, валютные и фондовые кризисы.

3. Сложность управления в переходных экономических процессах определяется: а) отсутствием «точной» единицы измерения результатов экономической деятельности, независимой от самой этой деятельности; б) наличием непрерывно изменяющихся рисков; в) необходимостью одновременного воздействия и на финансовые рынки, и на реальный сектор, что требует использования в единой связке разнородных инструментов управления; г) необходимостью проведения направленной структурной политики, дополняющей макроэкономические управленческие решения; д) появлением критических ситуаций, в которых пространственно-функциональная составляющая сферы управления возрастает (приходится учитывать больше опосредованных факторов и взаимосвязей между ними), а временная составляющая (горизонт видимости) уменьшается, перемещая основное содержание процесса управления с прямых управляющих воздействий на управление возникающими рисками. Разработанные в диссертации схемы тенденций можно использовать для формирования управления, сочетающего целенаправленное (программное) и спонтанные (осуществляемые через свободные цены) воздействия, направленных на уменьшение рисков и создание новых благоприятных возможностей для увеличения совокупного спроса и совокупного предложения.

4. Изучение процессов перехода от централизованной экономики к рынку требует использования моделей трансформационного спада. Согласно разработанной в диссертации модели, трансформационный спад отличается от циклического спада прежде всего огромными размерами и устойчивостью неденежной экономики, неразвитостью рыночной инфраструктуры, ослаблением связи между номинальным и реальным секторами, острым инвестиционным кризисом и масштабным оттоком капитала из страны. Сил рыночной саморегуляции, растущих по мере введения свободных цен, осуществления приватизации и достижения финансовой стабилизации, недостаточно для преодоления этих негативных тенденций. Дополнительно необходимы осуществляемые государством структурные преобразования, способные увеличить совокупный спрос и реальное количество денег в экономике, уменьшить размеры убыточной экономики, усилить побуждение к инвестированию в реальный сектор.

5. Относительная неудача либеральных экономических реформ в России определяется в первую очередь слабостью государства, которая проявилась в его чрезмерной зависимости от различных «групп влияния», массовой коррупции государственных чиновников, неумения контролировать основные денежные потоки в стране (прежде всего, расходование бюджетных средств, но не только), неспособности обеспечить прозрачность отношений между властью и бизнесом. Результатом этой слабости стало, с одной стороны, чрезмерное уменьшение дохода тех, кто не сумел отстоять свои интересы, а, с другой стороны, рост инсайдерского контроля на мезо- и микроуровне, препятствующего проведению на этих уровнях рыночных преобразований.

Слабое государство оказалось также неспособным управлять растущими рисками. Один из них - риск усиления спада и бюджетного кризиса в результате длительного антиинфляционного сжатия денежной массы и долгового финансирования бюджетных расходов. Второй риск, возникающий в ходе «быстрой приватизации», является риском возникновения слоя крупных рентоориентированных собственников, получающих основные доходы от присвоения природных ресурсов, выдаваемых государством льгот и «теневого» использования бюджетных средств, и превращения банковской системы в финансового посредника, обслуживающего в первую очередь отток внутренних сбережений за рубеж. Усиление этих неблагоприятных тенденций и их взаимодействие между собой, в сочетании с неблагоприятным воздействием мирового финансового кризиса, привели к финансовому коллапсу российской экономики в августе - сентябре 1998г.

6. Управленческие ошибки усилили отрицательные последствия решений от 17 августа 1998г. Во-первых, решение о девальвации запоздало на 6-7 месяцев. Это привело к дополнительному ухудшению платежного баланса страны и чрезмерному расходованию официальных резервов. Во-вторых, хотя дефолт по ГКО к началу августа стал неизбежным, правительство должно было проводить его в различной форме для нерезидентов, российских коммерческих банков и других держателей ГКО. В-третьих, правительство запоздало с санацией банковской системы. В результате отрицательные последствия девальвации и дефолта усиливали друг друга. Так, превращение ГКО в неликвиды привело к неограниченному спросу на инвалюту, а последовавшее за этим ускорение обесценения рубля превратило кризис банковской системы в приостановку всего денежного обращения. Отставка правительства Кириенко и последующее безвластие только усилили этот процесс.

7. При решении проблемы перехода в режим экономического роста необходимо скоординировать выполнение краткосрочных и среднесрочных задач. К первым относятся реструктуризация государственного долга и исполнение бюджета на текущий год. Ко вторым - введение в рыночный оборот дополнительного физического богатства (приватизация и последующая продажа земли, организация ипотеки, дополнительная продажа государственной собственности, в том числе непроизводственного назначения, создание прозрачного рынка долгов и «липших» фондов), уменьшение инсайдерского контроля на предприятиях и в естественных монополиях, сокращение числа посредников между производителем и конечным потребителем, усиление государственного контроля за движением основных денежных потоков в стране, повышение предельной эффективности инвестиций в реальный сектор, удержание уровня коррупции ниже критической отметки, с достижением которой любая прибыль уходит в теневую сферу.

Решение этих задач требует усиления роли государства в экономике, не подавляющего, однако, действия сил рыночной саморегуляции. Поэтому отказ от плохой либеральной модели перехода к рынку, равнозначной уходу государства из экономической жизни, не должен веста к отказу от либеральной модели вообще, в основе которой лежит стремление к росту конкуренции и свободы всех экономических субъектов, действующих по одним и тем же одобренным обществом правилам.

1. Абалкин, 1997: Абалкин Л.И., ред. Курс переходной экономики. М., Финстатинформ, 1997.

2. Абалкин и др., 1998: Социальные приоритеты и механизмы экономических преобразований в России/Вопросы экономики, №6, 1998, с. 10-67.

3. Авен, 1999: П.Авен. Экономике торга (о «крахе» либеральных реформ в России) // Коммерсантъ, 27 января 1999г., №7.

4. Албегова и др., 1998: Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов A.B. Государственная экономическая политика. М., Дело и Сервис, 1998.

5. Алексашенко, 1998: С. Алексашенко. Причины падения рубля чисто психологические //Эксперт, 1998. №34, с. 22- 24.

6. Аоки, 1995: Аоки М. Контроль за инсайдерским контролем: вопросы корпоративного управления в переходных экономиках// Корпоративное управление в переходных экономиках. Спб, Лениздат, 1997, с. 35 68.

7. Аоки и Ким, 1995: М.Аоки, X. Ким. Обзор содержания книги// там же, с. 17-32.

8. Арроу, 1995: Аггоу K.J. Economic Transition: Speed and Scope//Transition Economics. 1995,pp. 3-9.

9. Берглоф, 1995: Э.Берглоф. Корпоративное управление в переходных экономиках: теория и ее выводы для экономической политики государства// Корпоративное управление в переходных экономиках. Спб, Лениздат, 1997, с. 100-144.

10. Бернпггейн, 1999: Э Бернштейн. Под фонарем деньги не ищут (Известия, 16 января 1999, №5)

11. Бессонов, 1998: Бессонов В. А. О смещениях в оценках роста российских потребительских цен// Экономический журнал Высшей школы экономики, №1, 1998.

12. Бруно, 1997: Бруно М. Глубокие кризисы и реформа Вопросы экономики, 1997, №2, с. 429.

13. Бузгалин и Колганов, 1997: Бузгалин А., Колганов А. Либерализация versus модернизации/Вопросы экономики, 1997, №8, с. 38-56.

14. Булатов, 1998: Булатов А. Вывоз капитала из России: вопросы регулирования Вопросы экономики, №3,1998, с.55-64.

15. Власов и Гурова, 1999: П.Власов, Т.Гурова. Доступ в глобальную сеть//Эксперт, №1-2, 1999. С. 39-41.

16. Гайдар, 1997а: Гайдар. Власть и собственность: развод по-российски. Известия, №186, 1997.

17. Гейгер, 1996: Гейгер Л.Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. М., Ин-фра-М, 1996.

18. Герасименко, 1997: Теория переходной экономики. Микроэкономика. 1. Под ред. В.В.Герасименко. М., 1ЕИС, 1997.

19. Глазьев, 1990: Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М., Наука. 1990.

20. Глазьев, 1997: Глазьев С. Стабилизация и экономический рост/ЛВопросы экономики, 1997, №1, с. 90-103.

21. Глазьев, 1998: Глазьев С. Центральный банк против промышленности России //Вопросы экономики, 1998. №1, с. 16-32; №2, с. 37-50.

22. Гриценко и Ступин, 1998: Гриценко Г., Ступин В. Платежный кризис в экономике с неравновесными ценами//Вопросы экономики, 1998, №5, с. 41-52.

23. Гришанков и Кузьмин, 1999: ДГришанков, И.Кузьмин. Самоеды//Эксперт, №1-2, 1999, с.13-14.

24. Гроув, 1993: Э.Гроув. Высокоэффективный менеджмент. М., 1996.

25. Губарь, 1995: Губарь А.И. Взаимосвязь динамических и структурных характеристик макроэкономического процесса в условиях формирующегося рынка. Автореферат дисс. Иркутск. 1995.

26. Давыдов, 1997: Давыдов A.A. Социальная информатика: переходные периоды в социальных системах//Сисгемные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1997. М„ Эдиториал Урсс, 1997, с. 93-100. Делягин, 1997: Экономика неплатежей. М., 1997.

27. Делягин, 1998: Делягин М. Борьба с бюджетным кризисом требует нетрадиционных мер// Финансовые Известия, №17, 1998.

28. Демин, 1996: Демин А.И. Информационная теория экономики. М., 1996.

29. Ивантер, 1999: Ивантер В. От революций к реформам//Эксперт, 22 февраля 1999, №7, с. 12-15.

30. Илларионов, 1998: Илларионов А. Секрет китайского экономического «чуда»// Вопросы экономики, 1998. №4, с. 14-26.

31. Калдор и Тревитик, 1981: Kaldor N., Trevithick J. A Keynesian Perspective on Money //Lloyd Bank Review, Jan. 1 -19, 1981.

32. Карпов, 1998: П.Карпов. Бой с тенью. // Эксперт, №46, 1998.

33. Катькало и Клепач, 1997: В.С.Катькало, А.Н.Клепач. Сравнительный анализ корпоративного управления: предыстория и современность// Корпоративное управление в переходных экономиках. Спб, Леявддат, 1997, с. 5-14.

34. Кейнс, 1923: Кейнс Д.М. Трактат о денежной реформе// Дж.М.Кейнс. Избранные произведения. М., Экономика, 1993, с. 86-203.

35. Кейнс, 1925: Кейнс Дж. Экономические последствия валютной политики мистера Черчилля. М.-Л., 1925.

36. Кейнс, 1925а: Кейнс Дж. Экономический перелом в Англии//Независимая газета, 16.09.93. Кейнс, 1936: Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег// Дж.М.Кейнс. Избранные произведения. М., Экономика, 1993, с. С.224 -518.

37. Кейнс, 1937: Кейнс Дж. Общая теория заняггости//Вопросы экономики, 1997, №5, с. 104113.

38. Кейнс,*: Col. WR, v. 13, The GT and After. Part 1. Preparation.

39. Кириенко, 1998: С.Кириенко. Вопрос не в темпах, а в предсказуемости// Эксперт, №25, 1998, с. 14-17.

40. Кириенко, 1998а: С.Кириенко. Кто не против нас, тот с нами//Известия, 22 декабря 1998г. № 238.

41. Кириенко, 1999: Кириенко С. Интервью журналу «Эксперт»//Эксперт, №1-2, 1999. Кинг и Шнайдер, 1987: Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция// Римский iuiv6. УРСС.М., 1997, с. 198 259.

42. Кириченко, Ивантер, 1998: Кириченко Н., Ивантер А. Гибель богов// Эксперт, 1998, №34, с. 18-20.

43. Кириченко, 1999: Кириченко Н. Нам долгов не занимать/ТИзвестия. 24 февлаля 1999. Клепач, 1997: Долговая экономика/ЯПансы российской экономики. М., Теис, 1997, с. 483506.

44. Коллентер, 1993: CoUenteur G., ed. Economic Decision-Macing in a Changing Wordl, 1993.

45. Колодко, 1999: Колодко Г. Дело не в шоке, а в терапии//Эксперт, №8, 1999, с. 12-13. Корнай Я. Дефицит. М., Наука, 1990.

46. Корнай, 1993: Komai Ja. Transformation Recession: A General Phenomen //Economie Appliquée, v. 46„ N2, 1993, pp. 181- 228.

47. Корнай, 1996: Корнай Я. Устойчивый рост как высший приоритет//Вопросы экономики, 1996, №10, с. 33- 38.

48. Коспок, 1995: Костюк В Н. Макроэкономика. Одесса. 1995.

49. Костюк, 1996: Костюк В.Н. Информационная среда постиндустриального общества//Общесгвенные науки и современность, 1996, N6, с. 101-110.

50. Коспок, 1997: Костюк В.Н. История экономических учений. М., Центр. 1997.

51. Костюк, 1997а: Коспок В.Н. Информация как социальный и экономический ресурс. М.,1. Магистр, 1997.

52. Коспок, 19976: Костюк В.Н. Современная экономическая эволюция// Общественные науки и современность, 1997. №6, с. 95-108.

53. Коспок, 1998: Костюк В.Н. Макроэкономика. М., Центр, 1998.

54. Коспок, 1998а: Коспок В.Н. Взаимодействие денежных систем открытых национальных экономик//Управление экономикой переходного периода. Вып. 2, М,, Наука, 1998, с. 6993.

55. Красникова, 1998: Красникова E.B., ред. Теория переходной экономики, ч. 2. М., Теис, 1998.

56. Кузнецов, 1997: Кузнецов В.И. Попытка объяснения российского кризиса/ЯПансы российской экономики. М., Теис, 1997, с. 33-52.

57. Кузнецов, 1999: А.Кузнецов. Превратим долги в капитал // Эксперт, №9, 8 марта 1999, с. 20-21.

58. Латынина, 1998: Латынина Ю. Директора против олигархов// Эксперт, 1998, № 35, с. 13.

59. Лившиц и Трофимова, 1998: Лившиц В.Н., Трофимова Н.В. Инвестиционный климат в России и оценка эффективности инвестиционных проектов//Управление экономикой переходного периода. Вып. 2, М., Наука, 1998, с. 190-215.

60. Липсиц, 1997: ЛипсицИ. Когда рынку надо помогать//Эксперт, №38, 1997, с. 12-15. Лукас, 1977: Lucas R. Understanding Business Cycles// Stabilization of the Domestic and International Economy. 1977, pp. 7 -29.

61. Лукас, 1982: Lucas R. The Death of Keynes// Viewpoints on Supply-Syde Economics, 1982, p. 3 -15.

62. Мильнер, 1994: Мильнер Б.З. Реформы управления и управление реформами. М., 1994. Мильнер, 1998: Мильнер Б. Фактор доверия при проведении экономических реформ/вопросы экономики, 1998, №4, с. 27-38. Найт, 1921:

63. Некипелов, 1996: Некипелов А.Д. Очерки по экономике посткоммунизма. М., Наука, 1996. Некипелов, 1999: Некипелов А. Вперед от либерализма// Коммерсантъ, 19 февраля 1999, №24.

64. Норт, 1990: North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambrige University Press, 1990.

65. Ольсевич, 1997: Ольсевич Ю. «Желтое колесо»//Вопросы экономики, 1997, №5, с. 40-52. Осипов, 1997: Осипов Ю.М. Шансы России и российской экономики //Шансы российской экономики. М., Теис, 1997, с.5-32.

66. Осипов, 1997а: Осипов Ю.М. Анализ социально-экономической трансформации в русле теории переходных кризисных процессов/ЯПансы российской экономики. М., Теис, 1997, с. 156-167.

67. Пестель, 1989: Пестель Э. За пределами роста // Римский клуб. УРСС.М., 1997, с. 149 -193.

68. Попов, 1998: Попов В. Шокотерапия против градуализма: конец дискуссии// Эксперт, 1998, №35, с. 14-19.

69. Правоторова, 1983: Правоторова Л. А. Монопольная прибыль: видимость и сущность. М., Наука, 1983.

70. Привалов, 1999: А.Привалов. Экономика лепрозория//Эксперт, №1-2, 1999, с. 25 27. Примаков, 1998: Примаков Е. Реформаторство должно вести к укреплению государст-ва//Известия, 20 ноября 1998г.

71. Пугачев и Пителин, 1994; Пугачев В.Ф., Пителин А.К. Российская инфляция: трактовка, моделирование, методы борьбы//Вопросы экономики, 1994, №11.

72. Радзицкий и Стерман, 1994: Radzicki M.J. and Sterman J.D. Evolutionary Economics and System Dynamics// Evolutionary Concepts in Contemporary Economics. The University of Michigan Press, 1994, pp. 61 92.

73. Родионов, 1999: Родионов П. Экономика «денежного малокровия»//Известия, 26 февраля 1999г.

74. Ролан, 1995: Ж.Ролан. Политико-экономические вопросы преобразования отношений собственности в Восточной Европе// Корпоративное управление в переходных экономиках. Спб, Лениздат, 1997, с. 69-99.

75. Роуз, 1990: Роуз П. Банковский менеджмент.М., Дело, 1995.

76. Рязанов, 1997: Рязанов В.Т. Смена трансформационной модели в России: причины и пер-спективы/ЯПансы российской экономики. М., Теис, 1997, с.225-250.

77. Сорос, 1994: Сорос Д. Хеджевые фонды и динамическое хеджирование//Сорос о Соросе, с. 325- 334.

78. Сорос, 1995: Сорос о Соросе. Инфра-М., 1996.

79. Сорос, 1998. Сорос Дж. Интервью //Известия, 8 сентября 1998г.

80. Спиридонов, 1997: А. Спиридонов. В начале будущего века Россия должна пройти через технологическую революцию//Финансовые известия, №99, 1997.

81. Тамбовцев, 1998: Тамбовцев В. Индустриальная динамика в переходной экономии/Вопросы экономики, 1998, №5, с. 29-40.

82. Тобин, 1979 : J.Tobin. The New Classical Models Plausible to Guide Policy?//The Journal of Money, Credit and Banking. 1979, pp. 11-19.

83. Тобин, 1991: Tobin J. On the Endogeneity of Money Suupply //N.Kaldor and Mainstream Economics. 1991. pp. 221-224.

84. Туров, 1993: ThurowL. The October 1987 Crash: a Worldwide Phenomenon// В: Коллентер, 1993, с. 124-128.

85. Улюкаев, 1990: Улюкаев А. Свобода как непосредственная производительная сила/ГУлюкаев А. Экономика и политика эпохи реформ и потрясений. М., Евразия, 1997, с. 30 49.

86. Улюкаев, 1996: Улюкаев А. Переход//там же, с. 117-149.

87. Фишер, 1980: Fischer S. On Activist Monetary Policy with Rational Expectations// Rational Expectations and Economic Policy. 1980, pp. 211-247.

88. Фишер и др., 1996: Фишер С., Сахаи Р., Вег К. Стабилизация и рост в переходных экономиках//Вопросы экономики, 1997, №5, с. 19-39.

89. Хайек, 1968: Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика имеждународные отношения, 1989, N12, с. 6-14)

90. Хайек, 1976: Хайек Ф. Частные деньги. М., 1996

91. Хайек, 1989: Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М„ 1992.

92. Хакамада, 1999: И.Хакамада. Вперед к новому феодализму/7 Коммерсантъ, 19 марта 1999, №44.

93. Хакен, 1989: Хакен Г. Информация и самоорганизация. М., Мир, 1991.

94. Ханали, 1994: Hanappi Н. Evolutionary Economics. Athenaeum Press, 1994.

95. Хикс, 1933: Hicks J. Equilibrium and the Cyciez/Hicks J. Money, Interest and Wages, v.2, 1982,pp. 28 41.

96. Шумпеггер, 1950: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М„ Экономика, 1995.1. Энггов, 1987:

97. Эрроу К. Информация и экономическое поведение// Вопросы экономики, N5,1995, с. 98107.

98. Global Disequilibrium in the World Economy, 1992

99. Явлинский, 1995: Явлинский Г.А Экономика России: наследство и возможности. М., ЭПИцентр, 1995.

100. Явлинский, 1995а: Явлинский Г.А. Уроки борьбы с инфляцией//Явлинский, 1995, с. 106 -119.

101. Ясин, 1996: Ясин Е.Г. Как поднять экономику России. М„ Вита-Пресс, 1996. Ясин, 1999: Е.Ясин. Отступление или поражение/ЛСоммерсантъ, 30 января 1999, №10.