автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.01, диссертация на тему:Разработка системы оценки рисков на промышленном предприятии с учетом их взаимодействия

На правах рукописи

Дьяченко Александр Петрович

2 О АВГ 2009

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ С УЧЕТОМ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Специальность 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Владимир 2009

003475313

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента Владимирского государственного гуманитарного университета

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

заслуженный изобретатель Российской Федерации Денисенко Владимир Иванович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Сысоев Сергей Николаевич

кандидат технических наук Фадин Дмитрий Николаевич

Ведущая организация: АО «Владимирский электромоторный завод "

Защита состоится «30» сентября 2009 г. в «14—» часов на заседании диссертационного совета Д 212.025.01 при Владимирском государственном университете по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87, ауд. 211-1.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, скрепленных гербовой печатью, направлять по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87, ученому секретарю диссертационного совета Д 212.025.01.

С содержанием диссертации можно ознакомиться в научной библиотеке Владимирского государственного университета.

Автореферат разослан « 41»оЛ/ьц

ХКтА 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор технических наук, профессор _

.И. Макаров

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Как показывает практика, взаимодействие рисков в сложных производственных системах может оказаться существенным фактором, предопределяющим эффективность производства. Однако методический аппарат для оценки рисков на промышленных предприятиях с учетом их взаимодействия в настоящее время в достаточной степени не проработан. Инструментом изучения взаимодействия и комплексного влияния рисков на деятельность промышленных предприятий выступает системный анализ. Оценка рисков с использованием различных математических методов позволяет определять степень их негативного воздействия на функционирование субъекта в целом, делать прогнозы развития предприятия. Информация о проявлении и степени воздействия рисков устраняет неопределенность в правильности выбора механизмов управления рисками, в принятии решений, а также учитывается при разработке бизнес-планов развития предприятия.

Проблеме анализа и оценке рисков посвящены работы многих ученых: Вяткина В.Н., Бадюкова В. Ф., Балабанова И.Т., Балдина К.В., Буянова В.П., Гранатурова В.М., Клейнера Г.Б., Малашихина H.H., Лапусты М.Г., Денисенко В.И. и др. Однако в данных работах риски рассматриваются без учета их взаимодействия. Существующие методики оценки рисков, такие как методика на основе построения деревьев решений, метод корректировки нормы дисконта, метод сценарного анализа, метод анализа чувствительности, методика парного сравнения объектов, имитационное моделирование по методу Монте-Карло и др., также не учитывают взаимного влияния рисков. Отсутствует методика комплексной оценки рисков.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена целесообразностью оценки рисков на основе системного подхода с учетом их взаимодействия на всех уровнях производственной системы.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель диссертационного исследования заключается в разработке системы оценки рисков на промышленном предприятии с учетом их взаимодействия для ее использования в качестве информационной поддержки управления предприятием.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. Выявлены основные подходы к определению, классификации, оценке и методам снижения рисков.

2. Определена система рисков промышленных предприятий.

3. Разработана классификация видов взаимодействия рисков и факторов риска.

4. Разработаны методы оценки рисков с учетом их взаимодействия для промышленных предприятий.

5. Разработаны математические модели оценки основных видов риска.

6. Разработан алгоритм оценки совокупного риска предприятия.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Исследования, выполненные в работе, базируются на методах системного и статистического анализа, экспертных оценок, теории вероятностей, математического моделирования.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА.

Научная новизна работы заключается в разработке системы оценки рисков с учетом их взаимодействия на основе построения математических моделей, позволяющей определять уровень риска в целом по предприятию, отдельных его подразделений, элементов производства, доминирующих рисков, а также находить экстремальные значения основных финансовых показателей предприятия в зависимости от ограничений, в роли которых выступают риски. Информация о взаимодействии рисков обеспечивает поддержку принятия управленческих решений. На защиту выносятся:

1. Система рисков промышленных предприятий, которая разработана на основе идентификации направлений взаимодействия рисков и рискообразующих факторов.

2. Классификации взаимодействий рисков промышленных предприятий, в которых выделены и упорядочены различные варианты взаимодействий элементов сложной рисковой системы.

3. Система оценки рисков промышленных предприятий, включающая математические методы и модели оценки рисков (регрессионный и вероятностный анализ, математическое программирование) с учетом взаимодействия рисков и рискообразующих факторов, которая позволяет определять уровень риска в целом по предприятию, отдельных его подразделениях и других элементах производства.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ.

Практическая значимость работы заключается в создании методических основ оценки рисков, включающих три группы математических методов, учитывающих взаимодействие элементов рисковой системы, и алгоритмы расчетов. Получение более точной оценочной информации необходимо при планировании, управлении хозяйственной деятельностью и оценке эффективности производственных процессов.

Разработанные методические основы нашли практическое применение при оценке рисков машиностроительного предприятия по производству электродвигателей.

Результаты работы использованы в учебном процессе кафедры менеджмента Владимирского государственного гуманитарного университета.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на международных научно-практических конференциях «Инвестиционная стратегия региона: состояние, проблемы и перспективы» (Владимир, 2007), «Социально-экономическое развитие современного государства: инновационный подход» (Владимир, 2008), «Компетенции инновационного развития» (Владимир, 2008), «Стратегическое управление: сценарии развития региона» (Владимир, 2008), «Региональная экономика: проблемы и перспективы» (Владимир, 2009).

ПУБЛИКАЦИИ.

Основные результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 9 работах, 2 из которых входят в перечень изданий, рекомендуемых ВАК.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ.

Диссертационная работа объемом 138 страниц состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения, включает, в том числе, 31 рисунок, 25 таблиц, список использованных литературных источников из 148 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 обоснована необходимость расширить границы исследования рисков в области их оценки с учетом взаимодействия; показана невозможность применения существующих классификаций рисков для их системного анализа; установлено, что существующие методики оценки рисков имеют узкую область применения (оценка проектных и рыночных рисков), не учитывают взаимосвязь между рисковыми факторами, отсутствует методика комплексной оценки рисков.

Существующие определения риска в большинстве случаев представляют риск лишь как вероятностную категорию, а также не учитывают взаимодействия между рисками и рисковыми факторами. Предложено определение риска как возможность возникновения факторов внешней и внутренней среды, развитие и взаимодействие которых может привести к потере ресурсов предприятием.

Разработана система рисков для оценки совокупного риска промышленного предприятия (рис.1).

К первому уровню иерархической системы относится совокупный риск (определяет уровень воздействия рисковой системы на деятельность предприятия); ко второму - основные виды риска: производственный риск (Я]), реализационный риск (Я2), экологический риск (Я3), социально-политический риск (ЯД инвестиционный риск (Я5), информационный риск (Яб); к третьему -

к

Рис.1. Система рисков промышленных предприятий рискообразующие факторы производственного (см. рис.7), реализационного (см. рис.8), экологического (Г31 - аварийные ситуации, Г32 - вредность производства, г33 - ураганы, смерчи, землетрясения и т.п.), социально-политического (г41 - неблагоприятные законодательные изменения, г42 -неблагоприятная финансовая политика государства, г43 - неблагоприятная денежная политика государства, г44 - неблагоприятная внешняя политика государства, г45 - неблагоприятная политика занятости населения, г46 - низкий уровень жизни населения, г47 - высокий уровень расслоения общества, г48 -недостаточная государственная поддержка промышленности, г4э - высокая вероятность военного переворота, г4ю - высокая социальная напряженность в обществе, г4и - высокая вероятность проведения забастовок, г412 -недостаточное инвестирование промышленности, г4]з - высокий уровень коррупции и криминала), инвестиционного (г51 - группа рискообразующих факторов информационного, г52 - группа рискообразующих факторов социально-политического, Г53 - группа рискообразующих факторов реализационного и г54 - производственного рисков) и информационного рисков (Гб1 - поступление неполного объема информации, Гб2 - недостоверность поступающей информации, г6з - неправильный анализ и понимание поступающей информации, г64 -низкая скорость поступления информации, г65 - утечка информации заинтересованным лицам).

Определены методы оценки рисков с учетом их взаимодействия:

1) вероятностная оценка;

2) математическое программирование;

3) регрессионный анализ.

Регрессионный анализ служит для оценки совокупного риска в целом по предприятию и доминирующих рисков. Вероятностный анализ позволяет оценивать риск отдельных элементов производства (автоматических линий конвейерного типа, по производству деталей), а также подразделений предприятия. Математическое программирование позволяет находить экстремальные значения основных финансовых показателей предприятия в зависимости от ограничений, в роли которых выступают риски.

Глава 2 посвящена анализу взаимодействия компонентов многоуровневой иерархической модели рисков промышленных предприятий. Разработаны классификации взаимодействия рисков. Виды взаимодействия рисков по вариантам их воздействия друг на друга (рис. 2):

1) на риск влияют один или несколько других рисков, не находящихся во взаимодействии между собой (на риск г8 влияют риски п и г2, которые между собой не взаимодействуют),

2) на риск влияют один или несколько других рисков, некоторые из которых находятся во взаимодействии между собой (на риск г8 влияют риски г4 и г5, которые взаимодействуют между собой),

3) риск находится во взаимовлиянии с одним риском (риск г8 находится во взаимовлиянии с риском г6),

4) риск находится во взаимовлиянии с множеством рисков (риск г8 находится во взаимовлиянии с рисками Гб и Г7),

5) на риск влияют все другие риски, все из которых находятся во взаимодействии (взаимовлиянии). Этот вид взаимодействия встречается редко и в данной работе не рассматривается.

Виды взаимодействия рисков по характеру их воздействия друг на друга:

1) при воздействии одного риска на другой происходит усиление последнего,

2) при воздействии одного риска на другой происходит ослабление последнего,

3) при воздействии одного риска на другой происходит нейтрализация последнего.

Виды взаимодействия рисков по способам передачи их воздействия:

1) риски находятся в прямом взаимодействии (риск г8 находится в прямом взаимодействии с риском г,),

2) риски находятся в косвенном взаимодействии (риск г8 находится в косвенном взаимодействии с риском г4), при этом риск г3 может воздействовать на риск г8 по параллельным (через риски г2 и г4) и последовательным (через риски г4 и г5) рисковым цепям,

3) риски находятся в обратном взаимодействии (риск г8 находится в обратном взаимодействии с риском г,).

Виды взаимодействия рисков, находящихся в последовательной зависимости, по характеру их воздействия друг на друга:

1) при реализации (достижении максимума) одного из рисков, находящегося в цепи последовательно зависимых рисков, происходит нейтрализация последующих («эффект выключения»),

Рис.2. Пример схемы взаимодействия элементов рисковой системы

2) при усилении одного из рисков, находящегося в цепи последовательно зависимых рисков, происходит усиление последующих («эффект домино»).

Другие виды взаимодействия рисков:

1) усиление одного риска вызывает усиление множества других рисков («эффект разбегающейся волны»),

2) при ослаблении влияния одного из рисков происходит его замещение другим риском («эффект замещения»),

3) риски, находящиеся во взаимодействии, могут дать больший эффект, чем их алгебраическая сумма (синергетический эффект),

4) смещение точек пересечения линий ограничений, в роли которых выступают риски, которые также входят в целевую функцию,

5) накопление несущественных взаимодействующих рисков может вызвать возникновение и развитие доминирующего риска («эффект накопления-прорыва»),

6) поглощение мелких независимых рисков другим риском («принцип матрешки»),

7) оптимизация рисков в условиях многовариантности путей их реализации (разветвления рисков),

8) риски подчиняются аналитическим закономерностям,

9) риски не взаимодействуют между собой и носят случайный характер.

На основе анализа производственных процессов и данных литературы, посвященной проблемам управления и функционирования предприятий промышленности, выявлены взаимодействия основных видов риска (рис.3).

Стрелки, имеющие два направления, показывают взаимное влияние видов риска. Стрелки, имеющие одно направление, показывают влияние одного вида риска на другой. Так, влияние производственного риска на экологический проявляется в изменении (уничтожении) экосистем вследствие выбросов различных веществ, влияние экологического риска на производственный проявляется в нарушении (остановках) производственного Рис.3. Схема взаимодействия процесса вследствие нанесения ущерба основных видов риска трудовым, техническим и материальным промышленных предприятий ресурсам предприятия и т.д.

В диссертационной работе также выявлены основные направления взаимодействия рискообразующих факторов основных видов риска.

Различные варианты взаимодействия элементов третьего уровня системы рисков математически описываются с помощью теории вероятностей. Расчетная формула совокупного риска автоматической линии по производству деталей, состоящей из п последовательных звеньев (рис.4):

Ли =Р\ ХР2-Рп,

где рь р2... рп - вероятность риска автоматической линии.

1,2...п звена, - совокупный риск

Рис.4. Цепь последовательно зависимых рисков Подобным образом можно оценить риск подразделений предприятия, выполняющих последовательные операции для достижения основной цели (рь р2... рп - вероятность риска 1,2...п операции).

Взаимодействие проявляется в задачах математического программирования при смещении точек пересечения линий ограничений, в роли которых выступают риски, которые также входят в целевую функцию. Этим методом построена оптимизационная модель для нахождения максимальной прибыли от реализации проектов по выпуску новых изделий в условиях производственного и реализационного рисков. Целевая функция:

Р=

(1+г2У

(1+дУ

Ограничения:

х]+х2 + ... + хп<д

¿¡Хх+с12Х2 + ... + с1пХп

Ах < Хх < Вх А<Х< Я

—1

хХ„ ->тах

<8(Х1 + Х2+... + Хп)

где Р - прибыль от реализации п изделий, (руб.); рь р2...рп - прибыль от реализации 1,2... п изделия, (%); п - количество новых видов изделий; гь г2...гп - уровень производственного риска для 1,2... п изделия, (%); (1|, сЬ-.Д, -уровень реализационного риска для 1,2... п изделия, I - длительность жизненного цикла изготовления изделий, (лет); ] - период проявления производственного риска, (лет); X), Х2...ХП - сумма инвестиционных средств для производства 1,2... п изделия, (руб.); О - сумма инвестиционных средств, которой располагает предприятие, (руб.); Б - сумма денежных средств, которой может рискнуть предприятие, (%); А] (В)), А2 (В2)...А„ (Вп) - минимальная (максимальная) сумма денежных средств для запуска производства 1, 2...П изделия, (руб.).

В главе 3 разработана методика оценки производственного риска, которая включает этапы:

1 .Определение основных видов проявления производственного риска: У) - для крупносерийного производства: невыполнение запланированного объема выпуска изделий (для мелкосерийного и опытного производств: величина невыполнения запланированной трудоемкости изготовления изделий), шт.; У2 - нанесение ущерба здоровью сотрудников, непосредственно участвующих в производстве (выражается в количестве больничных листов за исследуемый период времени); У3 - загрязнение окружающей среды и нанесение вреда здоровью людям, не имеющим отношения к данному производству (выражается в количестве случаев ухудшения здоровья таких людей).

2.Выделение рискообразующих факторов и подфакторов основных видов проявления производственного риска.

3.Разработка показателей, характеризующих динамику рискообразующих факторов: 1) обеспеченность трудовыми ресурсами (Хп), 2) эффективность трудовых ресурсов (Х,2), 3) эффективность технических средств (Хп), 4) надежность оборудования (Хм), 5) показатель, характеризующий надежность стабильности обеспечения материалами и/или заготовками, и/или деталями, и/или комплектующими изделиями (Х)5), 6) показатель, отражающий уровень несоблюдения правил техники безопасности (Х16), 7) показатель, отражающий уровень вредности производства (Хп), 8) показатель уровня превышения допустимых лимитов объемов загрязнения окружающей среды (Хщ), 9) показатель, отражающий риск техногенной аварии (Х19).

4.Построение регрессионных уравнений основных видов проявления производственного риска с учетом взаимодействия рисковых факторов.

Структурная схема производственного риска представлена на рис.5, где: Гц» П2...Г19 - рискообразующие факторы производственного риска, некоторые из которых соединены стрелками, которые указывают направления их взаимодействия.

На основе собранных статистических данных о динамике рискообразующих факторов строятся регрессионные уравнения вида: У,=А,о+А11Х,1+А12Х12+А13Х1з+А,4Х14+А15Х15+А,6Х17Х,|+А17ХпХ12+А18Х14Х1з+ А^ХпХ^+АцоХ^Х^,

У 2=А20+А2 1Х16+А22Хп+А23Х19+А24Х16Х19+А25Х19Х,8, Уз=А30+Аз 1X ] 8+Аз2 Х,9+АззХ 19X18-

Модели с вычисленными коэффициентами на основе обработки статистических данных конкретного машиностроительного предприятия по производству электродвигателей имеют вид:

У|=6728-9,451Хи-2,558Х12-38,27Х,з+10,56Хн-0,0732ХиХ12-0,2309Х,4Х1з, Уг=-7,734+0,9788Х] 6+3,259X17, У3=-7,545+1,642Х18.

Приведенные модели, проверенные с помощью случайной величины И, имеющей распределение Фишера-Снедекора, являются значимыми.

5. Определение совокупного производственного риска.

Каждый вид проявления производственного риска можно выразить в денежном выражении. Так, невыполнение запланированного объема выпуска изделий влечет за собой недополучение денежных средств от продажи продукции, выплату штрафных санкций за срыв сроков поставки; нанесение ущерба здоровью сотрудников, непосредственно участвующих в производстве, вызывает расходование денежных средств на выплату больничных, выплату пособий по инвалидности; загрязнение окружающей среды и нанесение ущерба здоровью людям, не имеющим отношения к данному производству, вызывает систематические выплаты штрафных санкций за превышение лимитов по загрязнению окружающей среды, выплаты штрафных санкций за ликвидацию техногенной аварии, выплаты материального и морального ущерба гражданам, не имеющим отношения к данному производству.

Трудовые Технические Материальные ВХОД ресурсы средства ресурсы

I I 1

Рис.5 .Структурная схема производственного риска Совокупный производственный риск промышленного предприятия определяется методом сложения основных его проявлений, выраженных в денежных потерях: Я^У^Уг+Уз.

Разработанная методика оценки производственного риска промышленных предприятий позволяет оценивать динамику основных проявлений производственного риска с учетом взаимодействия рискообразующих факторов, а также определять его совокупный уровень.

В главе 4 приведены математические модели оценки основных видов риска с учетом взаимодействия рискообразующих факторов. Обобщенные этапы построения математических моделей оценки рисков следующие:

1. Определение входов и выходов рисковой системы. Выходами подобной системы являются основные виды проявления риска.

2. Выделение рискообразующих факторов, входящих в структуру модели.

3. Нахождение и/или разработка показателей, характеризующих выделенные рискообразующие факторы.

4. Нахождение статистических данных о динамике рискообразующих факторов за исследуемые периоды.

5. Проведение корреляционного анализа с целью определения факторов, находящихся во взаимодействии.

6. Построение регрессионных уравнений, нахождение коэффициентов регрессии.

7. Составление прогноза развития рискообразующих факторов.

8. Подстановка наиболее вероятных значений показателей на момент исследования в регрессионную модель и последующее нахождение зависимой переменной.

9. Вычисление риска в стоимостном выражении.

Рассмотрим оценку реализационного риска предприятия, структурная схема которого представлена на рис.6, где на входе - объем изготовленной продукции, на выходе - основной вид реализационного риска: объем нереализованной продукции (Я2); г2ь Ьг-.-Ьц - рискообразующие факторы реализационного риска, для которых разработаны соответствующие показатели.

Вид регрессионной модели: К2=А20+А21Х21+А22Х22+А23Х23+А24Х24+А25Х25+А26Х26+А27Х27+А28Х28+А29Х29+ ^211X211+А212Х21Х23+А213Х24Х21+А214Х24Х23+А215X2 4X26^^215X24X28+ Аг 17X25X21 + Аг 18Х2бХ2з+А219X28X21 + А220Х28Х22 •

Модель с вычисленными коэффициентами на основе обработки статистических данных конкретного машиностроительного предприятия по производству электродвигателей имеет вид:

Я2=-62400-160,6Х2,-2,2Х22+1065Х2з+1176Х26-181,4Х28+0,22Х2116,26Х26Х2з+ +2X28X21.

Приведенная модель, проверенная с помощью случайной величины Р, имеющей распределение Фишера-Снедекора, также является значимой.

Аналогичным образом построены математические модели оценки других видов риска. Подобным образом можно провести комплексную оценку риска любой иерархической рисковой системы предприятия.

Вход Объем изготовленной продукции, шт.

Выход (объем нереализованной продукции, шт.)

Рис. 6. Структурная схема модели реализационного риска На рисунке сплошными стрелками указаны значимые взаимодействия, входящие в расчеты, пунктирными - незначимые взаимодействия, которые в расчеты не входят.

Выделены следующие этапы оценки совокупного риска предприятия:

1. Нахождение стоимостных значений реализационного, экологического, производственного, социально-политического и инвестиционного рисков за последние периоды.

2. Корреляционный анализ переменных, подтверждение или отрицание случаев взаимодействия.

3. Построение регрессионной модели, нахождение коэффициентов регрессии.

4. Нахождение значений переменных на момент исследования.

5. Подстановка полученных значений в уравнение множественной регрессии и определение совокупного риска.

Разработанные математические модели оценки рисков позволяют учитывать взаимодействия рисков и рискообразующих факторов, и определять совокупные риск предприятия. В работе даны примеры построения математических моделей оценки для всех основных видов риска.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В процессе работы над диссертацией решены следующие задачи:

1. Разработанная система рисков промышленных предприятий позволяет рассчитывать уровень риска в целом по предприятию и доминирующих рисков.

2. Разработанные классификации взаимодействий рисков промышленных предприятий позволяют упрощать анализ различных рисковых систем за счет целенаправленного установления зависимостей между входящими в их структуры элементами.

3. Разработанная система оценки рисков на промышленных предприятиях позволяет оценивать различные по уровню иерархичности риски с учетом их взаимодействия. Регрессионный анализ служит для оценки совокупного риска в целом по предприятию и доминирующих рисков в зависимости от факторов риска. Вероятностный анализ позволяет оценивать риск отдельных элементов производства (автоматических линий конвейерного типа, по производству деталей), а также подразделений предприятия в зависимости от различных схем взаимодействия элементов рисковой системы. Математическое программирование позволяет находить экстремальные значения основных финансовых показателей предприятия в зависимости от ограничений, в роли которых выступают риски.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ

Публикации в изданиях по перечню ВАК:

1. Денисенко, В.И. Оценка производственного риска на машиностроительных предприятиях / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Проблемы анализа риска. - 2008. - Т. 5. - № 3. - С. 22-38.

2. Денисенко, В.И. Системное моделирование рисков промышленных предприятий / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Управление риском. -2009.-№ 1 (49).-С. 33-37.

Публикации в остальных изданиях:

3. Денисенко, В.И. Инвестиционный риск машиностроительных предприятий региона / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Инвестиционная стратегия региона: состояние, проблемы и перспективы: Материалы Международной научно-практ. конф. - Владимир:Собор, 2007. - С. 45-47.

4. Денисенко, В.И. Классификация взаимодействий рисков промышленных предприятий / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Региональная экономика: проблемы и перспективы: Материалы научно-практ. конф. - Владимир: Собор, 2009. - С. 65-68.

5. Денисенко, В.И. Математические методы исследования рисков промышленных предприятий / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Компетенции инновационного развития: Материалы Международной научно-практ. конф. - Владимир: Владимирский государственный университет, 2008. - С. 77-81.

6. Денисенко, В.И. Перспективы синергетического подхода к исследованию рисков на машиностроительных предприятиях / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Педагогическая наука на современном этапе развития. -Владимир: ВИПКРО, 2007. - С. 12-15.

7. Дьяченко, А.П. Доминирующие риски градообразующих предприятий / А.П. Дьяченко // Стратегическое управление: сценарии развития региона: Материалы Международной научно-практ. конф. - Владимир: Собор, 2008.-С. 77-78.

8. Дьяченко, А.П. Разработка метода управления рисками с учетом их взаимовлияния / А.П. Дьяченко // Социально-экономическое развитие современного государства: инновационный подход: Материалы Международной научно-практ. конф. - Владимир:Собор, 2008. - С. 80-82.

9. Дьяченко, А.П. Разработка методики комплексной оценки рисков / А.П. Дьяченко // Сборник трудов молодых ученых Владимирского государственного педагогического университета. - Владимир: Нерль, 2007.-С. 49-52.

Подписано в печать 15.07.09. Формат 60x84/16 Усл. печ. л. 0,97. Тираж 100 экз. Заказ 09

Издательство ООО «ПервопечатникЪ» 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 75

Введение.

Глава 1. Основные подходы к определению, классификации, оценке и методам снижения рисков на промышленных предприятиях.

1.1. Основные дефиниции риска.

1.2. Разработка системы рисков промышленных предприятий.

1.3. Методы оценки рисков.

1.4. Методы снижения рисков.

1.5. Анализ применимости математических методов для оценки рисков.

Выводы.

Глава 2. Взаимодействие и оценка рисков на промышленных предприятиях.

2.1. Классификации взаимодействий рисков.

2.2. Взаимодействия рисков промышленных предприятий.

2.3. Основные проявления рисков промышленных предприятий.

2.4. Взаимодействия рискообразующих факторов основных видов риска на промышленных предприятиях.

2.5. Характер развития доминирующих рисков промышленных предприятий и рекомендации по их снижению.

2.6. Разработка рекомендаций по управлению рисками на промышленных предприятиях с учетом их взаимодействия.

2.7. Система оценки рисков на промышленных предприятиях.

2.8. Вероятностная оценка рисков.

2.9. Математическое программирование рисков.

Выводы.

Глава 3. Разработка методики оценки производственного риска на промышленных предприятиях.

Выводы.

Глава 4. Разработка математических моделей оценки основных видов риска на промышленных предприятиях.

4.1. Разработка математической модели оценки реализационного риска.

4.2. Значимость учета взаимодействия рискообразующих факторов на примере оценки реализационного риска.

4.3. Разработка математической модели оценки экологического риска.

4.4. Разработка математической модели оценки производственного риска.

4.5. Разработка математической модели оценки социально-политического риска.

4.6. Разработка математической модели оценки инвестиционного риска.

4.7. Оценка информационного риска промышленного предприятия

4.8. Разработка математической модели оценки совокупного риска предприятия.

Выводы.

Как показывает практика, взаимодействие рисков в сложных производственных системах может оказаться существенным фактором, предопределяющим эффективность производства. Однако методический аппарат для оценки рисков на промышленных предприятиях с учетом их взаимодействия в настоящее время в достаточной степени не проработан. Инструментом изучения взаимодействия и комплексного влияния рисков на деятельность промышленных предприятий выступает системный анализ. Оценка рисков с использованием различных математических методов позволяет определять степень их негативного воздействия на функционирование субъекта в целом, делать прогнозы развития предприятия. Информация о проявлении и степени воздействия рисков устраняет неопределенность в правильности выбора механизмов управления рисками, в принятии решений, а также учитывается при разработке бизнес-планов развития предприятия.

Проблеме анализа и оценке рисков посвящены работы многих ученых: Вяткина В.Н., Бадюкова В. Ф., Балабанова И.Т., Балдина К.В., Буянова В.П., Гранатурова В.М., Клейнера Г.Б., Малашихина Н.Н., Лапусты М.Г., Денисенко В.И. и др. Однако в данных работах риски рассматриваются без учета их взаимодействия. Существующие методики оценки рисков, такие как методика на основе построения деревьев решений, метод корректировки нормы дисконта, метод сценарного анализа, метод анализа чувствительности, методика парного сравнения объектов, имитационное моделирование по методу Монте-Карло и др., также не учитывают взаимного влияния рисков. Отсутствует методика комплексной оценки рисков. Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена целесообразностью оценки рисков на основе системного подхода с учетом их взаимодействия на всех уровнях производственной системы.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке системы оценки рисков на промышленном предприятии с учетом их взаимодействия для ее использования в качестве информационной поддержки управления предприятием.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

- выявлены основные подходы к определению, классификации, оценке и методам снижения рисков;

- определена система рисков промышленных предприятий;

- разработана классификация видов взаимодействия рисков и факторов риска;

- разработаны методы оценки рисков с учетом их взаимодействия для промышленных предприятий;

- разработаны математические модели оценки основных видов риска;

- разработан алгоритм оценки совокупного риска предприятия. Объектом исследования в диссертационной работе выступают промышленные предприятия Владимирской области.

Теоретико-методологической основой работы явились труды отечественных ученых, посвященные управлению и оценке рисков на предприятиях.

Научные результаты диссертационной работы получены с использованием методов системного и статистического анализа, экспертных оценок, теории вероятностей, математического моделирования.

Научная новизна работы заключается в разработке системы оценки рисков с учетом их взаимодействия на основе построения математических моделей, позволяющей определять уровень риска в целом по предприятию, отдельных его подразделений, элементов производства, доминирующих рисков, а также находить экстремальные значения основных финансовых показателей предприятия в зависимости от ограничений, в роли которых выступают риски.

Информация о взаимодействии рисков обеспечивает поддержку принятия управленческих решений.

Научная новизна подтверждается следующими результатами:

1. Выявлена необходимость расширить границы исследования рисков в области их оценки. Предложено определение риска как возможность возникновения факторов внешней и внутренней среды, развитие и взаимодействие которых может привести к потере ресурсов промышленным предприятием, которое позволяет оценивать риски с помощью различных математических методов и учитывает взаимодействия между ними.

2. Разработана система рисков промышленных предприятий на основе идентификации направлений взаимодействия рисков и рисковых факторов внешней и внутренней среды. Она необходима при расчете уровня риска в целом по предприятию и доминирующих рисков.

3. Разработаны классификации взаимодействий рисков промышленных предприятий, в которых выделены и упорядочены различные варианты взаимодействий элементов сложной рисковой системы. Они позволяют упрощать анализ различных рисковых систем за счет целенаправленного установления зависимостей между входящими в их структуры элементами.

4. Выявлены взаимодействия рискообразующих факторов основных видов риска промышленных предприятий, что необходимо для разработки математических моделей оценки рисков с учетом взаимодействия рискообразующих их факторов.

5. Разработаны рекомендации по управлению рисками с учетом их взаимодействия, включающие использование системного анализа для исследования рисков внешней и внутренней среды, построение модели системы рисков с учетом их взаимодействия, разработку и своевременное комплексное применение групп методов управления рискообразующими факторами доминирующих рисков, повышение скорости и качества принятия решений в области управления рисками, которые позволяют повысить эффективность управления рисками за счет большего объема информации о взаимодействии доминирующих рисков на разных этапах жизненного цикла изготовления изделий.

6. Разработана система оценки рисков промышленных предприятий, включающая математические методы оценки рисков с учетом их взаимодействия (регрессионный и вероятностный анализ, математическое программирование), которые позволяют определять уровень риска в целом по предприятию, отдельных его подразделений, доминирующих рисков, элементов производства, находить экстремальные значения основных финансовых показателей предприятия в зависимости от ограничений, в роли которых выступают риски.

7. Разработана методика оценки производственного риска промышленных предприятий, которая учитывает взаимодействие составляющих его рискообразующих факторов. Она позволяет определять совокупный уровень производственного риска предприятия.

8. Разработаны математические модели оценки основных видов риска промышленных предприятий, в которых учитываются взаимодействия между их элементами. Они позволяют моделировать риски промышленных предприятий с учетом динамики рискообразующих факторов и их взаимодействия. Обобщенные этапы построения математических моделей оценки рисков: 1) определение входов и выходов рисковой системы. Выходами подобной системы являются основные виды проявления риска; 2) выделение рискообразующих факторов, входящих в структуру модели; 3) нахождение и/или разработка показателей, характеризующих выделенные рискообразующие факторы; 4) нахождение статистических данных о динамике рискообразующих факторов за исследуемые периоды; 5) проведение корреляционного анализа с целью определения факторов, находящихся во взаимодействии; 6) построение регрессионных уравнений, нахождение коэффициентов регрессии; 7) составление прогноза развития рискообразующих факторов; 8) подстановка наиболее вероятных значений показателей на момент исследования в регрессионную модель и последующее нахождение зависимой переменной; 9) вычисление риска в стоимостном выражении.

9. Разработан процесс оценки информационного риска, который предполагает использование системы рисков в качестве платформы для его расчета и позволяет находить интегральный информационный риск в целом по предприятию.

10.Разработана математическая модель оценки совокупного риска предприятия с учетом взаимодействия его составляющих.

Основные результаты отражены в следующих публикациях: Публикации в изданиях по перечню ВАК:

1. Дьяченко, А.П. Системное моделирование рисков промышленных предприятий / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Управление риском. — 2009. - № 1 (49). - С. 33-37 (соискателя 90%).

Публикации в остальных изданиях:

2. Дьяченко, А.П. Оценка производственного риска на машиностроительных предприятиях / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Проблемы анализа риска. - 2008. - Т. 5. - № 3. - С. 22-38 (соискателя 75%).

3. Дьяченко, А.П. Инвестиционный риск машиностроительных предприятий региона / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Инвестиционная стратегия региона: состояние, проблемы и перспективы: Материалы Международной научно-практ. конф. - Владимир:Собор, 2007. — С. 45-47 (соискателя 80%).

4. Дьяченко, А.П. Классификация взаимодействий рисков промышленных предприятий / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Региональная экономика: проблемы и перспективы: Материалы научно-практ. конф. - Владимир: Собор, 2009. - С. 65-68 (соискателя 80%).

5. Дьяченко, А.П. Математические методы исследования рисков промышленных предприятий / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Компетенции инновационного развития: Материалы Международной научно-практ. конф. - Владимир: Владимирский государственный университет, 2008. - С. 77-81 (соискателя 70%).

6. Дьяченко, А.П. Перспективы синергетического подхода к исследованию рисков на машиностроительных предприятиях / В.И. Денисенко, А.П. Дьяченко // Педагогическая наука на современном этапе развития. -Владимир: ВИПКРО, 2007. - С. 12-15.

7. Дьяченко, А.П. Доминирующие риски градообразующих предприятий / А.П. Дьяченко // Стратегическое управление: сценарии развития региона: Материалы Международной научно-практ. конф. - Владимир: Собор, 2008.-С. 77-78.

8. Дьяченко, А.П. Разработка метода управления рисками с учетом их взаимовлияния / А.П. Дьяченко // Социально-экономическое развитие современного государства: инновационный подход: Материалы Международной научно-практ. конф. - Владимир:Собор, 2008. - С. 80-82.

9. Дьяченко, А.П. Разработка методики комплексной оценки рисков / А.П. Дьяченко // Сборник трудов молодых ученых Владимирского государственного педагогического университета. - Владимир: Нерль, 2007. - С. 49-52.

125

Заключение

1. Азарченков, Ф.А. Совершенствование управления развитием предприятия на основе риск-менеджмента: автореф. дис. . канд. экон. наук / Азарченков Филипп Александрович. СПб., 2007. - 18 с.

2. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян. М.: Юнити, 1998. - 1022 с.

3. Альгин, В.А. Оценка реальных инвестиций в условиях риска и неопределенности: автореф. дис. . канд. экон. наук / Альгин Валентин Анатольевич. Ростов-на-Дону, 2002. - 28 с.

4. Альгин, А.П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. М.: Знание, 1991.-63 с.

5. Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. М.: Мысль, 1989.- 188 с.

6. Альгин, А.П. Инициатива и риск против бюрократизма / А.П. Альгин, В.А. Маслов. М.: Знание, 1988. - 64 с.

7. Алымов, В. Т. Анализ техногенного риска: Учебное пособие / В. Т. Алымов, В. П. Крапчатов, Н. П. Тарасова. М.: Круглый год, 2000. -156 с.

8. Аминов, А.А. Управление кадровыми рисками: автореф. дис. . канд. экон. наук / Аминов Алишер Анатольевич. М., 2007. - 25 с.

9. Антикризисный менеджмент: Учебное пособие / отв. ред. А.Г. Грязнова. М.: ТАНДЕМ, 1999. - 368 с.

10. Аргинбаев, К. М. Оценка риска инвестиционных проектов и обоснование планов-прогнозов производства в условиях неопределенности: автореф. дис. . канд. экон. наук / Аргинбаев Карим Михайлович. Новосибирск, 1996. - 16 с.

11. Артамонов, А.А. Функции управления рисками в процессе реализации инвестиционных строительных проектов: автореф. дис. . канд. экон. наук / Артамонов Алексей Александрович. СПб., 2003. - 20 с.

12. Афанасьев, М.Ю. Моделирование производственного потенциала фирмы с учётом факторов неэффективности и риска / М.Ю. Афанасьев, Н.В. Васильева // Экон. наука соврем. России. 2006. - № 1. - С. 104-120.

13. Багиева, М. Н. Концептуальные основы анализа и оценки рисков предприятия: Учебное пособие / М. Н. Багиева отв. ред. Д. В. Соколова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2001. - 51 с.

14. Бадмаева, С.Д. Энергономика промышленного производства: Монография / С.Д. Бадмаева. СПб.: СПбЛТА, 2000. - 152 с.

15. Бадюков, В. Ф. Оценка рисков: Учебное пособие / В. Ф. Бадюков. -Хабаровск: Хабар, гос. акад. экономики и права, 1998. 88 с.

16. Баженов, А.А. Совершенствование методики стоимостной оценки предприятия на основе системного подхода: дис. . канд. экон. наук / Баженов Александр Александрович. Владимир, 2000. - 199 с.

17. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие / И.Т. Балабанов. -М.: Финансы и статистика, 2000. 526 с.

18. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом? / И.Т. Балабанов. М.: Финансы и статистика, 1995. - 384 с.

19. Балабанов, И.Т. Риск менеджмент / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 1996. -188 с.

20. Балабанов, И.Т. Страхование / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. СПб.: Питер, 2004. - 256 с.

21. Балабанов, И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник / И.Т. Балабанов. -М.: Финансы и статистика, 1994. 222 с.

22. Балдин, К.В. Риск-менеджмент: Учебное пособие / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. М.: Гардарики, 2005. - 285 с.

23. Баринов, В.А. Стратегический менеджмент: Учебник / В.А. Баринов, В.Л. Харченко. М.: ИНФРА - М, 2005. - 237 с.

24. Бармакова, Т.В. Экологический менеджмент в инновационной деятельности предприятия: Учебное пособие / Т.В. Бармакова. М.: Патент, 2007. - 206 с.

25. Бешелев, С.Д. Математико-статические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. М.: Статистика, 1980. - 263 с.

26. Большая советская энциклопедия Электронный ресурс. Режим доступа: http://slovari.yandex.ш/dict/bse/.

27. Брусакова, И.А. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие / И.А. Брусакова, В.Д. Чертовской. М.: Финансы и статистика, 2007. — 352 с.

28. Бусленко, Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко. — М.: Наука, 1978.-400 с.

29. Буянов, В.П. Анализ рисков в деятельности предприятия / В.П. Буянов // Вопросы экономики. 2004. - N 8. - С. 128-134.

30. Буянов, В.П. Рискология (управление рисками): Учебное пособие / В.П. Буянов, К. А. Кирсанов, JLM. Михайлов. 2-е изд., испр. и доп. -М.: Экзамен, 2003.-384 с.

31. Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учебное пособие / С.В. Валдайцев. М.: Юнити, 2001. - 720 с.

32. Вахонин, А.А. Предпринимательские риски инновационной деятельности российских промышленных компаний: автореф. дис. . канд. экон. наук / Вахонин Алексей Александрович. М., 2007. - 29 с.

33. Васильков, Ю.В. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании: Учебное пособие / Ю.В.Васильков, Н.Н.Василькова. М.: Финансы и статистика, 2004. - 256 с.

34. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, JI.A. Овчаров. -М.: Наука, 1988. 480 с.

35. Волков, А.И. Система страховой защиты от рисков на предприятиях машиностроения: автореф. дис. . канд. экон. наук / Волков Александр

36. Иванович. Владимир, 2000. - 22 с.

37. Воробьев, С.Н. Управленческие решения: Учебник / С. Н. Воробьев, В.Б. Уткин, К. В. Балдин. -М.: Юнити-Дана, 2003.-316 с.

38. Воронов, А.А. Факторы и методы измерения конкурентоспособности машиностроительных отраслей и регионов в современных условиях хозяйствования / А.А. Воронов // Машиностроитель. 2004. - №4. - С. 18-22.

39. Габович, Б.А. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска / Б.А. Габович, А.З. Данг, А.В. Мищенко // Финансовый менеджмент. 2003. - № 4. - С. 56-59.

40. Гвозденко, А.А. Основы страхования: Учебник / А.А. Гвозденко. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.

41. Глисин, Ф.Ф. О конкурентоспособности промышленных предприятий / Ф.Ф.Глисин, Г. П. Воронина // Вопросы экономики. 2004. - N 6. - С. 1721.

42. Гончаренко, Л. П. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Л. П. Гончаренко. М.: ТК Велби, 2006. - 216 с.

43. Гранатуров, В.М. Проблемы оценки и учёта экономического риска при принятии рыночных решений / В.М. Гранатуров // Маркетинг в России и за рубежом. 1998.-№ 6. - С. 31-36.

44. Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Гранатуров. М: Дело и Сервис, 1999. - 112 с.

45. Грачёва, Ю.О. Банковские риски оценка и снижение / Ю.О. Грачёва // Деньги и кредит. - 2002. - № 12. - С. 27-31.

46. Дубров, A.M. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе:

47. Учебное пособие / A.M. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев. М.:f

48. Финансы и статистика, 2000. 176 с.

49. Езерская, С.Г. Экономическая устойчивость промышленного предприятия: методологические аспекты и методы оценки: автореф. дис.канд. экон. наук / Езерская Светлана Геннадьевна. Иваново, 2004. -27 с.

50. Ермасова, Н. Б. Риск-менеджмент организации / Н. Б. Ермасова. М.: Альфа-Пресс, 2005. - 240 с.

51. Жигло, А.Н. Расчёт ставок дисконта и оценка риска / А.Н. Жигло // Бухгалтерский учёт. 1996. - № 6. - С. 41.

52. Зажигаев, JI.C. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / J1.C. Зажигаев, А.А. Кишьян, Ю.Л. Рамаников. М.: Атомиздат, 1978. - 232 с.

53. Захаров, И.В. Организационно-экономические механизмы стабильного развития промышленных предприятий: автореф. дис. канд. экон. наук / Захаров Илья Владимирович. Нижний Новгород, 2007. - 28 с.

54. Ермакова, Ж.А. Об оценке уровня технологического развития производства / Ж.А. Ермакова // Экономист. 2006. - № 11. — С. 35-40.

55. Камалян, А. К. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности: дис. . д-ра экон. наук / Камалян Артак Каджикович. -Воронеж, 2000. 345 с.

56. Кандинская, О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии / О.А. Кандинская. М.: Консалтбанкир, 2000. -272 с.

57. Капица, С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. 2-е изд. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. -288 с.

58. Карпов, С.А. Предпринимательские риски и пути социально-экономической защиты от их воздействия: дис. . д-ра экон. наук / Карпов Сергей Анатольевич. М., 2002. - 325 с.

59. Качалов, Р. Управление хозяйственным риском основа экономической безопасности региона / Роман Качалов // Пробл. теории и практики упр. -2006.-№4.-С. 45-52.

60. Клейнер, Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л.Тамбовцев, Р.М.Качалов. — М.: Экономика, 1997. 228 с.

61. Клейнер, Г.Б. Риски промышленных предприятий (как их уменьшить и компенсировать) / Г.Б. Клейнер // Российский экономический журнал. -1994.-№ 5-6.-С. 85-92.

62. Клейнер, Г.Б. Экономическое состояние и институциональное окружение российских промышленных предприятий: эмпирический анализ взаимосвязей / Клейнер Г.Б., Качалов Р. М., Сушко Е.Н. // Вопросы экономики. 2005. - N 9. - С. 67-86.

63. Кобзев, А.А. Теория автоматического управления / А.А. Кобзев, Ю.Е. Мишулин, В.А. Немонтов, Н.А. Новикова. Владимир: ВлГУ, 2003. -39с.

64. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности/ В.В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 1996. - 596с.

65. Ковалев, П.П. Пути повышения результативности риск-менеджмента в коммерческом банке: автореф. дис. . канд. экон. наук / Ковалев Петр Петрович. М., 2006. - 24 с.

66. Козлова, Ю.А. Разработка подходов к формированию инновационной программы предприятия: автореф. дис. . канд. экон. наук/Козлова Юлия Анатольевна. СПб., 2006. - 18 с.

67. Колесов, Ю.Б. Имитационное моделирование сложных динамических систем Электронный ресурс. / Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков. Режим доступа: http://w\vw.exponenta.ru/soft/others/mvs/dssim.asp.

68. Количественные методы финансового анализа / под. ред. С.Д. Бронцова, М.П. Линвера.; пер. с англ. М.: Инфра М, 1996. - 336 с.

69. Корнилова, Т.В. Психология риска и принятия решений: Учебное пособие для вузов / Т.В. Корнилова. М.: Аспект Пресс, 2003. - 288 с.

70. Коростелев, В.Ф. Производственные технологии и качество продукции / В.Ф. Коростелев // Материалы IV-й междунар. научн.-техн. конференции 25-27 сент. 2001 г. Владимир: Новые технологии, 2001. - 242 с.

71. Косинец, А. А. Интегрированная система оценки рисков реализации инновационных проектов в промышленных организациях: дис. . канд. экон. наук / Косинец Алексей Александрович. М., 2002. — 204 с.

72. Кошечкин, С.А. Развитие экономического инструментария учета риска в инвестиционном проектировании: автореф. дис. .канд. экон. наук / Кошечкин Сергей Александрович. Нижний Новгород, 2000, - 25 с.

73. Кравцов, О. А. Совершенствование методов оценки и механизма снижения рисков при инновационном проектировании: автореф. дис. . .канд. экон. наук / Кравцов Олег Андреевич. Ярославль, 2005. - 21 с.

74. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Н.Ш. Кремер. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 г. - 543 с.

75. Кривошеев, С.С. Управление промышленными предприятиями с учетом факторов хозяйственного риска: автореф. дис. .канд. экон. наук / Кривошеев Станислав Сергеевич. Орел, 2003. - 21 с.

76. Крушевский, А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам / А.В. Крушевский. К.: Техника, 1982. - 208 с.

77. Куракина, Ю.Г. Оценка фактора риска в инвестиционных расчётах / Ю.Г. Куракина // Бухгалтерский учёт. 1996. - № 6. - С. 22-27.

78. Лапуста, М.Г.Финансы фирмы: учебник для студентов вузов по спец. и напр. «Менеджмент» / A.M. Ковалева, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай. М.: Инфра-М, 2002.-413 с.

79. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай. М.: Инфра - М, 2001. - 448 с.

80. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 486 с.

81. Литвинов, Ф.И. Оценка рисков в предпринимательской деятельности / Ф.И. Литвинов // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. - № 4. — С. 12-15.

82. Малашихина, Н.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Н.Н. Малашихина, О.С. Белокрылова. Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 320 с.

83. Малыхин, В.И. Финансовая математика: Учебное пособие / В.И. Малыхин.- М.: Юнити-Дана, 1999. 247 с.

84. Математическое моделирование / под ред. Дж. Эндрюса, Р. Мак-Лоуна.; Пер с англ. Ю.П. Гупало. М.: Мир, 1979. - 279 с.

85. Матвеев, А.В. Методологические основы оценки и управления рисками / А.В. Матвеев // XXXII Неделя науки СПбГПУ: Материалы межвузовской научно-технической конференции. СПб, 2004. — Ч. XI. - С. 55-57.

86. Мелкумов, Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов / Я. С. Мелкумов. М.: ИКЦ «ДИС», 1997,- 160 с.

87. Мельников, А. В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования / А. В. Мельников. М.: Анкил, 2003,- 159 с.

88. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 2002. - 800 с.

89. Морозов, В.А. Проблема оценки риска на различных этапах разработки и реализации проекта / В.А. Морозов // Инвестиции в России. 2002. - № 2. -С. 22-26.

90. Морозова, Т.С. Управление конкурентоспособностью промышленных предприятий в современных экономических условиях: автореф. дис. . канд. эконом, наук / Морозова Татьяна Станиславовна. Нижний Новгород, 2006. - 25 с.

91. Наянзин, Н.Г. Системное проектирование гибких технологических комплексов в машиностроении / Н.Г. Наянзин. Владимир, 1983. - 91 с.

92. Неруш, Ю.М. Логистика: Учебник / Ю.М. Неруш. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. -520 с.

93. Никитина, Т.В. Промышленные риски и их страхование: дис. . канд. экон. наук / Никитина Татьяна Викторовна. СПб., 1998. - 173 с.

94. Ноздрева, Р.Б. Маркетинг: Учебное пособие / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. М.: ТК Велби, Изд-во проспект, 2005. - 232 с.

95. Олейник, К.А. Экологические риски в предпринимательской деятельности (вопросы методологии) / К.А. Олейник. М.: Анкил, 2002.- 204 с.

96. Орлов, А.И. Прикладная статистика: Учебник^/ А.И. Орлов. М.: Экзамен, 2004. - 656 с.

97. Откидач, В.В. Рискология управление рисками / В.В. Откидач, С.Г. Джура, О.В. Фисуренко // Материалы XIII Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. - СПб: МАНЭБ, 2004.- С. 46-49.

98. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник /А.Г.Грязнова, М.А.Федотова, М.А. Эскиндаров. М.: Интер-реклама, 2003. - 544 с.

99. Первозванский, А.Н. Финансовый рынок: расчет и риск / А.Н. Первозванский. М.: ИНФРА-М, 1994. - 192с.

100. Пищулин В.И. Оценка влияния риска на управленческую деятельность промышленных предприятий в рыночных условиях / В.И. Пищулин. — М.: Информ.-внедрен, центр Маркетинг, 2005. 170 с.

101. Подколзина, И.А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска Электронный ресурс. / И.А. Подколзина. Режим доступа: http://www.ucheba.ru/referats/1932.html.

102. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003. - 192 с.

103. Прангишвили, И.В. Системные законы и закономерности в электродинамике, природе и обществе / И.В. Прангишвили, Ф.Ф. Пащенко, Б.П. Бусыгин. М.: Наука, 2001. - 525 с.

104. Проценко, О.Д. Проблема управления рисками / О.Д. Проценко, А.Х. Цакаев // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - № 6. - С. 36.

105. Прыкин, Б.В. Технико-экономический анализ производства: Учебник / Б.В. Прыкин. М.: ЮНИТИ, 2000. - 398 с.

106. Радченко, С.Г. Топологический метод устойчивого оценивания коэффициентов многофакторного уравнения регрессии в условиях мультиколлинеарности факторов / С.Г. Радченко // Математичш машини и системы.-2001.-№ 1,2.-С. 114-121.

107. Радченко, С.Г. Устойчивые методы оценивания статистических моделей: монография / С.Г. Радченко. К.: 1111 Санспарель, 2005. - 504 с.

108. Райзберг, Б.А. Предпринимательство и риск / Б.А. Райзберг. М.: Знание, 1992. - 61 с.

109. Ракитов, А.И. Философские проблемы науки: Системный подход / А.И. Ракитов. М: Мысль, 1977. - 270 с.

110. Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза; под ред. И. Юргенса. М.: Дашков и К, 2003. - 512 с.

111. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев; под. ред. П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцева. -М.: Алане, 1994.-237 с.

112. Романов, В. С. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски / В. С. Романов, А.В. Бутуханов // Управление риском. -2001.-№ 1.-С. 10-12.

113. Романов, В. С. Волатильность как характеристика изменчивости финансово-экономических переменных. Теория и практикареструктуризации предприятий / В. С. Романов // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции — Пенза, 2001. 150 с.

114. Романов, B.C. Механизм управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования: автореф. дис. . канд. экон. наук / Романов Валерий Сергеевич. Ульяновск, 2002. - 18 с.

115. Рэдхэд, К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. М.: Инфра-М, 1996. - 228 с.

116. Савичева, А.Н. Методическое обеспечение оценки экономической эффективности проекта с учетом рисковых факторов: автореф. дис. . канд. экон. Наук / Савичева Анна Николаевна. Ярославль, 2004. - 18 с.

117. Садчиков, А. Анализ взаимодействия факторов риска инновационного проекта Электронный ресурс. / А. Садчиков. Режим доступа: http://niokr.narod.ru.

118. Сафонов, М. Западный опыт оценки экономических рисков Электронный ресурс. / М. Сафонов // Международные процессы. 2008. - Т. 6. - № 1 (16). - Режим доступа: http://www.intertrends.ru/nineth/ 006.htm.

119. Синергетическая парадигма: Многообразие поисков и подходов / редкол.: B.C. Степин и др.; отв. ред. В.И. Аршинов. М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 535 с.

120. Синергетическая парадигма: Нелинейное мышление в науке и искусстве / Редкол.: В.И. Аршинов, В.Г. Буданов, В.Э. Войцехович, В.А. Копцик. М.: Прогресс-Традиция, 2002. - 495 с.

121. Системный анализ и научное знание: Сборник статей // АНСССР; Ин-т философии / Редкол.: Горский Д.П. и др. М.: Наука, 1978. - 246 с.

122. Системные Hc^eflOBaHM=Systems research: Метод, пр. исслед. / под ред. Д.М. Гвишиани. М.: Наука, 1980. - 320 с.

123. Станиславчик, Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика / Е.Н. Станиславчик. М.: Ось-89, 2002. - 80 с.

124. Страхование предпринимательских рисков / под ред. А.И. Муравьева. СПб.: Лань, 2001. - 293с.

125. Ступаков, B.C. Риск-менеджмент: Учебное пособие / B.C. Ступаков, Г.С. Токаренко. М.: Финансы и статистика, 2006. - 282 с.

126. Сысоев, С.Н. Производственное оборудование, наладка и эксплуатация / С.Н. Сысоев, Е.В. Еропова, А.А. Глушков, Р.Г. Михайлов. Владимир: ВлГУ, 2003. - 83 с.

127. Трифилова, А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия / А.А. Трифилова. М.: Финансы и статистика, 2005. - 303с.

128. Тейл, Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений / Г. Тейл. М.: Статистика, 1971.-488 с.

129. Тэпман, Л.Н. Риски в экономике / Л.Н. Тэпман. М.: Юнити-ДАНА, 2002.-380 с.

130. Уотшем, Т. Дж. Количественные методы в финансах / Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 527 с.

131. Уткин, Э.А. Финансовый менеджмент / Э.А. Уткин. М.: Зерцало, 1998.-265 с.

132. Федосова, Р.Н. Риски и страхование / Р.Н. Федосова, А.И.Волков, А.К. Москалев. Владимир: РЕКО, 2000. - 92 с.

133. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. М.: Перспектива, 2004. - 656 с.

134. Хазанова, Л.Э. Математическое моделирование в экономике: Учебное пособие / Л.Э. Хазанова. М.: БЕК, 1998. - 141 с.

135. Харин, Ю.С. Основы имитационного и статистического моделирования / Ю.С. Харин, В.Н. Малюгин. -М.: Мир, 1975.-218 с.

136. Хойер, В. Как делать бизнес в Европе / В. Хойер. М.: Прогресс, 1992.-253 с.

137. Хорин, А.М.Оценка предпринимательского риска / A.M. Хорин // Бухучет, 1994. -№ 5. -С. 15-21.

138. Хоскинг, А. Курс предпринимательства: Практическое пособие / А. Хоскинг; Пер. с англ. -М.: Международные отношения, 1993. 352 с.

139. Хохлов, Н. В. Управление риском / Н. В. Хохлов. М.: Юнити -Дана, 1999.-239 с.

140. Цветкова, Е.В. Риски в экономической деятельности: Учебное пособие / Е.В. Цветкова, И.О. Арлкжова. СПб., 2002. - 64 с.

141. Чернова, Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия / Г.В. Чернова. СПб.: Питер, 2000. - 176 с.

142. Човушян, Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие. Учебное пособие / Э.О. Човушян, М.А. Сидоров. М.: Издательство РЭА имени Г.В.Плеханова, 1999. - 528 с.

143. Шаланов, Н.В. Методология управления рисками в предпринимательской деятельности Электронный ресурс. / Н.В. Шаланов. Новосибирск: СибУПК:. - Режим доступа: http://www.sibupk.nsk.su/New/05/sem/2001/ docl/c23.doc.

144. Шамилева, Л.Л. Оценка сбалансированности факторов устойчивого экономического роста Электронный ресурс. / Л.Л. Шамилева, М.А. Белорусова. Режим доступа: http://www.rusnauka.eom/7.DN2007/ Economics/20657, doc. htm.

145. Шахов, В.В. Теория и управление рисками в страховании / В.В. Шахов, А.С. Миллерман, В.Г. Медведев. М.: Финансы и статистика, 2002. - 224 с.

146. Щедровицкий, Г.П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований / Г.П. Щедровицкий. -М.: Наука, 1981.-227 с.

147. Шикин, Е.В. Математические методы и модели в управлении: Учебное пособие / Е.В. Шикин, А.Г. Чхартишвили. М.: Дело, 2000. -440 с.

148. Широкова, А.С. Риск в предпринимательской деятельности / А.С. Широкова // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. - № 5. - С. 3137.

149. Экология: охрана природы и экологическая безопасность. М.: МНЭПУ, 1997.-744 с.

150. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева; под ред. И.И. Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 192с .

151. Эконометрика: Учебное пособие / А.И. Орлов. М.: Экзамен, 2002. - 576 с.139