автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Модели и методы поддерживаемого развития отделений банка

На правах рукописи

Бородин Дмитрий Александрович

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖИВАЕМОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЙ БАНКА

Специальность 05.13.10 - управление в социальных и экономических

системах

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Воронеж - 2004

Работа выполнена в Институте проблем управления

им. В.А.Трапезникова РАН (Г. Москва)

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор

Цыганов Владимир Викторович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Юрасов Владислав Георгиевич

кандидат технических наук Шишкин Геннадий Борисович

Ведущая организация - Московский физико-технический

институт (государственный университет)

Защита диссертации состоится «29 » декабря 2004 г. в 1000 часов на заседании диссертационного совета К 212.033.01 при Воронежском государственном архитектурно-строительном университете по адресу:

394006, г.Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 20, корп. 3.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.

Автореферат разослан « 26 » ноября 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Чертов В.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Адаптация крупного современного банка к быстрым изменениям в кредитно-финансовой сфере, характерным для эпохи глобализации, в основном, осуществляется за счет развития его отделений. Задачей правления банка является обеспечение их поддерживаемого развития (в англоязычной экономической литературе оно обозначается специальным термином - sustainable development). При этом поддержка правления банка понимается в смысле создания благоприятных условий для самостоятельного развития отделения. Для этого правление банка использует специальные методы и механизмы. Однако до настоящего времени, исследования и разработки формальных моделей и методов поддерживаемого развития отделений банка отсутствуют, что определяет актуальность выполненного в диссертации исследования.

Целью работы является повышение обоснованности и эффективности решений, принимаемых при поддержке развития отделений банка. Для достижения указанной цели, решаются следующие основные задачи:

анализ, синтез и разработка механизмов, обеспечивающих поддерживаемое развитие всех отделений банка;

анализ, синтез и разработка механизмов поддерживаемого развития приоритетного отделения банка;

анализ, синтез и разработка механизмов поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения.

Методы исследования, используемые в диссертационной работе, основаны на аппарате системного анализа, теории игр и теории активных систем.

Научная новизна состоит в том, что поставлены и решены задачи синтеза механизмов поддерживаемого развития: всех отделений банка; приоритетного отделения банка;

всех отделений банка, за исключением неперспективного. Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами, подтверждены расчетами и опытом поддерживаемого развития отделений банков.

Практическая ценность результатов работы состоит в создании методов повышения обоснованности решений, принимаемых правлением и менеджментом в процессе развития отделений банка. Разработанные в диссертации подходы, методы и полученные результаты создают методологическую основу для проектирования механизмов поддерживаемого развития отделений банка.

чески важные и широко

распространенные задачи проектирования, анализа и развития отделений банка.

Внедрение. Результаты теоретических и прикладных исследований, проведенных в диссертации, внедрены при решении важных практических задач. Эти результаты развивают и конкретизируют положения нормативных документов, регламентирующих функционирование отделений банка. Разработаны и внедрены методические рекомендации и процедуры анализа и поддержки развития отделений банка. Эффективность данного подхода подтверждается разработкой и внедрением механизмов развития отделений коммерческих банков «ВИТАС» и «Союзный». Фактический экономический эффект от использования результатов диссертационной работы составляет 2,2 млн. руб.

На защиту выносятся:

модели механизмов поддерживаемого развития всех отделений банка; приоритетного отделения банка; всех отделений банка, за исключением неперспективного;

достаточные условия оптимальности этих механизмов;

методы проектирования механизмов и процедур поддержки развития отделений банка.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на XXXI международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (Ялта - 2004), XV международной конференции по системным наукам (Вроцлав, Польша - 2004), международной конференции по современным сложным системам управления (Тверь - 2004), IV международной конференции по когнитивному анализ и управление развитием ситуаций (Москва - 2004), XII международной конференции «Безопасность сложных систем» (Москва - 2004), международном семинаре «Информатика и общество» (Попрад, Словакия. 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, общим объемом около двух печатных листов, из них 4 работы выполнены самостоятельно. Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: в работе [5] автору принадлежит описание системы поддерживаемого развития отделений банка, как одной из типов инвестиционных систем; в работе [6] - разработка механизмов использования потенциала банка, рассматриваемого в качестве корпоративной системы, объединяющей его правление и менеджмент; в работе [7] - разработка механизмов развития отделений банка, как результата лоббирования интересов менеджмента в правлении банка, рассматриваемого в качестве корпоративной системы; в работе [8] - разработка механизмов развития отделений банка, как одного из типов механизмов поддерживаемого развития.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 112 стр. текста. Список используемой литературы включает 107 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе рассматриваются модели эндогенного роста и развития отделений банка. В первом её параграфе сопоставляется эффективность централизованных и либеральных систем развития банка, как организационной системы. Рассмотрены причины отказа от централизованного планирования развития отделений банка в условиях быстрых изменений и перехода к концепции их поддерживаемого развития.

Во втором параграфе рассматривается модель эндогенного роста банка за счет собственных ресурсов. Анализируется случай, когда потенциал банка зависит от результатов его функционирования в предыдущих периодах. Например, потенциал банка может характеризоваться его основными фондами. Рассмотрена модель эндогенного роста банка, особенностью которой является зависимость потенциалов в разных периодах функционирования. Соответствующий переходный процесс описывается рекуррентным уравнением, связывающим величины этих потенциалов с интенсивностями входных воздействий:

(1)

где д, - потенциал банка, д!>0, у, - вложения, С и В - положительные коэффициенты, - номер периода, Например, такая характеристика потенциала банка, как стоимость его основных фондов, определяется стоимостью фондов в предшествующем периоде, с учетом их амортизации, а также стоимостью вновь вводимых фондов. Прибыль банка I, определяется его потенциалом:

где А > 0. Например, прибыль банка зависит от его основных фондов. Эндогенный рост предполагает развитие потенциала банка за счет собственных ресурсов. Рассмотрим механизм эндогенного роста, при котором менеджмент вкладывает всю прибыль в развитие банка: Из (1) и (2) полу-

чаем:

Если С+АВ> 1, то потенциал возрастает в каждом периоде, и тогда говорят о росте банка. И, наоборот, при АВ+С<1 потенциал убывает, и тогда говорят об упадке банка.

В третьем параграфе рассматривается модель эндогенного развития банка, включающего N отделений. В процессе развития, менеджмент вкладывает получаемую прибыль в отделения банка. Процесс развития отделений банка описывается системой рекуррентных уравнений, связывающих величины их потенциалов с интенсивностями входных воздействий:

где - потенциал /-го отделения банка, вложения,

— номер периода, 1=1,2,... . Например, стоимость основных фондов отделения банка определяется стоимостью фондов в предшествующем периоде, с учетом их амортизации, а также стоимостью вновь вводимых фондов. Доход /-го отделения банка определяется его потенциалом:

Например, доход отделения банка зависит от основных фондов, находящихся в его распоряжении. Прибыль /-го отделения банка, остающаяся в распоряжении менеджмента после налогообложения

Общая прибыль, остающаяся в распоряжении правления после налогооб-

N

ложения всех N отделений банка, имеет вид: Часть этой прибыли

используется на потребление, например, выплату дивидендов акционерам в периоде Оставшуюся прибыль правление передает менеджменту, который вкладывает её в развитие отделений банка:

где вложения в отделение банка в периоде - доля прибыли, используемая на вложения.

Процедуры (3)-(5) характеризуются векторными параметрами

Совокупность этих параметров, определяющих динамику банка, будем называть механизмом поддерживаемого развития отделения банка и обозначать как

Е=[А,В,С,Ъ].

Вектор, компонентами которого являются вложения во все отделения банка в периоде I, обозначим через у, = (уц,...,уыд- Этот вектор принадлежит множеству возможных векторов вложений во все отделения банка в пе-

риоде

У №4 у 1=Ут) 1д,т*1=Мт+ Ву<т>

Обозначим через Тчисло будущих периодов времени, которое учитывается при принятии решения. Назовем состоянием у, банка в периоде t совокупность векторов вложений в периодах t,...,t+T-l'.

Уi ~ [У ь—<У г+Г-í/ . Состояние у, принадлежит множеству Yt(Z)

возможных состояний банка в периоде t:

Принимая решение в периоде Í, менеджмент выбирает вектора вложений у.,, Т = Г,/ + Г-1,так, чтобы максимизировать общую дисконтированную прибыль

где р - коэффициент дисконтирования. Обозначим решение задачи условной оптимизации (6)-(9) как предпочтительное состояние (выбор) менеджмента^ lt представляющее собой совокупность векторов вложений

Множество возможных состояний (8) и целевая функция (9) зависят от компонент векторов А, В ,С ,D механизма поддержки развития 23 Поэтому множество выборов в периоде также зависит от механизма

В четвертом параграфе вектора А, В ,С , D выражаются через параметры внутрибанковских процедур, применяемых на практике, таких как нормативы налогообложения отделений банка, амортизации, ценообразования и др. Предполагается, что стоимость основных фондов /-го отделения банка, а

Z(( - его доход в периоде t. Компоненты векторов А, В ,С , D считаются линейными функциями внутрибанковских нормативов. Предполагается, что зависит от нормы амортизации и коэффициента амортизации B¡= e¡ (1 + S¡) , где e¡ - эффективность вложений, 5/ - коэффициент их централизованной поддержки. Далее, прибыльность ь-ГО отделения банка С, характеризуется следующими параметрами: цена его услуг; ставка налога с объема услуг; и, — ставка сбора с услуг, оказываемых внешними организациями; обменный курс валюты страны, где находится отделение; фондоотдача, как объем услуг на единицу основных фондов /-го отделения банка, себестоимость услуг. Доля прибыли /-го отделения оставляемая в

распоряжении этого отделения банка, зависит от амортизационной льготы а,- и ставки налога на прибыль

Во второй главе рассматриваются задачи оптимального синтеза механизмов поддерживаемого развития отделений банка, заключающиеся в определении векторов А,В ,С ,D, обеспечивающих оптимальные для банка вложения.

В первом параграфе ставится задача оптимального синтеза механизма поддерживаемого развития отделений банка в иерархической системе, на верхнем уровне которой находится правление, на среднем - менеджмент, а на нижнем - N отделений банка. Целевая функция правления имеет вид

и монотонно возрастает по Целевая функция

правления зависит от выбора менеджмента в первом периоде. Соответственно, множество выборов менеджмента, как решений игры менеджмента с правлением при механизме 2Т, равно Ri(2). Задача оптимального синтеза механизма поддерживаемого развития отделений банка заключается в построении механизма обеспечивающего максимум целевой функции правления

на множестве

max min !>>,,...,j>rj (11)

Множество оптимальных для правления банка вложений имеет вид:

где - вектор оптимальных вложений в периоде

Xj =[х /,..., Xxj - оптимальное состояние в первом периоде. Будем предполагать, что множество X непусто. Например, это условие выполняется, если целевая функция правления непрерывна по своим аргументам

i=l,N, t=\,T. Действительно, множество возможных состояний Yj(Z), в силу (3)-(6), ограничено и замкнуто. Поскольку функция *Р(у1>... ,ут) непрерывна

на замкнутом ограниченном множестве Yj(I), то она достигает на нём своего максимума, и множество X, определяемое согласно (12), непусто.

Решение задачи (11), при заданном X, ищется на множестве механизмов

<f={^=[X,l,B,C,D] / А£0, В,>0, Q>0, D,>0, i=ijf}

где Aj, Bj, Сь Dt определяются согласно (7). Содержательно это означает, что правление определяет не только коэффициенты в уравнениях (3)-(5) (напри-

мер, устанавливает внутрибанковские нормативы), но и сообщает менеджменту множество желательных вложений X, определяемое согласно (12). В свою очередь, менеджмент выбирает фактические вложения так, чтобы максимизировать собственную целевую функцию (9).

Оптимальным механизмом поддерживаемого развития отделения банка

называется механизм при котором выбор менеджмента

_ _ ♦

=[у \,—,У совпадает с каким-либо оптимальным состоянием

так что выполняются условия:

При этом целевая функция правления банка достигает максимума, что обеспечивает решение задачи оптимального синтеза (11).

Далее будем предполагать, что справедлива гипотеза благожелательности менеджмента по отношению к правлению: если пересечение множеств выборов менеджмента и оптимальных состояний непусто

неджмент выбирает состояние у, из множества оптимальных состояний X:

Щ1)пХ*0 =>Эх,&Г, такой что у * =х, , г = 1,7*

Во втором параграфе рассматривается задача синтеза развивающего банковского механизма, обеспечивающего оптимальное развитие всех без исключения отделений банка. Предполагается, что оптимальные для правления вложения, определяемые согласно (12), положительны для каждого отделения банка в любом периоде:

где компоненты вектора причем состояние

Содержательно это означает, что правление заинтересовано в постоянном развитии всех N отделений банка Механизм, при котором назовем развивающим банковским механизмом. Введем матрицу поддерживаемого развития

М=1К! ми = В,СД[\- (р4)']/(1- рЛ), ¡=Ш, г• (14)

Теорема 1. ¿С=[X, А ,В,С,0]- развивающий банковский механизм, если для любого I, 1<( <Т, найдется М, такое, что

ДС(О,[1-(Р4)']/(1-Р4)=^ (15)

для любого

Содержательно, эта теорема означает, что равные условия для всех отделений, при гипотезе благожелательности, достаточны для всестороннего развития банка.

Условия существования развивающего банковского механизма связаны с разрешимостью условий, содержащихся в формулировке теоремы 1. Условия разрешимости уравнений (15) дает

Следствие 1. Для выполнения условий (15) необходимо и достаточно существования величин А и Этаких, что:

Объединяя утверждения теоремы 1 и следствия 1, получаем

Следствие 2. 1*=[Х, А,В,С.О]- развивающий банковский механизм, если выполняются равенства (16).

В силу следствия 2, чтобы обеспечить поддержку развития всех отделений, правлению банка следует установить одинаковый уровень амортизации

их основных фондов (А, = А, ¿ = 1,№).

В третьем параграфе рассматривается задача синтеза механизма развития приоритетного (без ограничения общности, первого) отделения банка. Предполагается, что оптимальные вложения, определяемые согласно (12), имеют вид:

где компоненты вектора причем состояние

Содержательно, это означает, что правление заинтересовано в развитии лишь первого отделения банка. Механизм, при котором развитие приоритетного отделения банка проводится за счет использования финансовых средств остальных отделений:

назовем механизмом развития приоритетного отделения банка.

Теорема 2. ^-¡Х, А,В,С ,й] - механизм развития приоритетного отделения банка, если

Условия существования механизма развития приоритетного отделения банка, удовлетворяющего теореме 2, дает

Следствие 3. Механизм 2?=РС А,В,С- механизм развития приоритетного отделения банка, если

(А,/А^1)п(ЩО{/В£Л>}), ]=Щ.

Механизм развития приоритетного отделения банка, удовлетворяющий условиям теоремы 2, «разворачивает» банк в пространстве состояний так, как это выгодно правлению. По мере роста своего потенциала, первое отделение банка развивается. Величина основных фондов других отделений, объем оказываемых ими услуг и прибыли уменьшаются и т.д.

В четвертом параграфе рассматривается задача синтеза механизма развития банка, за исключением неперспективного отделения. Предположим, что оптимальные вложения, определяемые согласно (12), имеют вид;

где компоненты вектора причем состояние

xjJ&X. Содержательно, это означает, что правление заинтересовано только в развитии первых N-J отделений банка. В этом случае оптимальный механизм обеспечивает развитие только этих N-1 отделений:

Теорема 3. механизм развития первых N-1

отделений банка, если для любого найдется такое, что

BfjDjMpAyW-pA^M,

для любого

Условия существования механизма развития N-1 отделений банка, удовлетворяющего теореме 2, дает

Следствие 4.

механизм поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения, если параметры амортизации первых N-1 отделений одинаковы:

причем для любого найдутся такие, что

М, = Д[1 -(рЛ)']/(1 -рЛ)£М№, M=BlClDl,j = \jT\, t = lj.

В силу (17), для поддержки развития N-1 отделений банка, правление должно установить одинаковый уровень амортизации их основных фондов. Такой механизм поддерживает развитие банка и, одновременно, обеспечивает постепенный отток капитала из неперспективного отделения, с использованием его основных фондов.

В главе 3 рассматривается проектирование механизмов и процедур поддерживаемого развития отделений банка. Рассматриваются методы настройки компонент механизма поддерживаемого развития отделения банка - векторов А,В,С ,D - путем выбора внутрибанковских нормативов. Эти методы бази-

руются на полученных в главе 2 решениях задач синтеза механизмов поддерживаемого развития отделений банка, в том числе на теоремах 1-3 и на следствиях 1-4.

В первом параграфе анализируются факторы, влияющие на развитие отделения банка. Оно зависит не только от правления и менеджмента банка, но и от природно-климатических условий, оснащенности энергетическими и сырьевыми ресурсами, географического положения, состояния окружающей среды и т.п. Эти факторы развития можно разделить на две основные группы. Первую из них составляют внутренние (эндогенные) факторы, зависящие, в основном, от самого отделения: прогрессивности его менеджмента, новых технологий, конкурентоспособности на рынке. Вторую группу составляют внешние (экзогенные) факторы, которые зависят от механизмов, устанавливаемых правлением банка, и внешней среды.

Во втором параграфе рассматривается проектирование развивающих банковских механизмов, направленных на поддержку всех отделений банка. Для этого используется то обстоятельство, что решение задачи синтеза развивающего банковского механизма, согласно теореме 1 и следствий 1,2, зависит от матрицы поддерживаемого развития (14), элементы которых определяются

с помощью векторов А, В ,С . Последние, в свою очередь, зависят от внутрибанковских нормативов, устанавливаемых правлением банка: внутренних налогов, цен на услуги, амортизации и финансовых льгот. Для получения конструктивных результатов, при проектировании развивающих банковских механизмов используются полученные в главе 1 выражения компонент векторов через внутрибанковские нормативы, такие как внутренние ставки налогообложения, цены, курсы валют, амортизационные нормы и льготы и др.

Найдены достаточные условия оптимальности развивающих банковских механизмов, использующих нормативы прямой и косвенной амортизации (в зависимости от учета затрат на восстановление основных фондов отделений банка при определении прибыльности финансовых услуг). Отдельно рассмотрены случаи мировых и независимых цен на банковские услуги. Рассмотрены развивающие банковские механизмы с льготами по внутреннему налогу на прибыль, при которых из налогооблагаемой базы исключается величина затрат на восстановление основных фондов отделений банка. Показано, что финансовую привлекательность отделения банка, по сравнению с зарубежным, можно повышать за счет снижения обменного курса местной валюты, по отношению к иностранной. Определены формулы расчета обменных курсов при мировых и независимых ценах, прямой и косвенной амортизации и льготах. В условиях глобализации, важную роль при проектировании развивающих банковских механизмов играют процедуры привлечения услуг внешних организа-

ций (аутсорсинг). Определены формулы расчета ставок налогов и льгот на аутсорсинг при мировых и независимых ценах, а также при прямой и косвенной амортизации.

В третьем параграфе рассматриваются механизмы развития приоритетного отделения банка, включающие внутренние налоги, цены на услуги, амортизационные и финансовые льготы, централизованную поддержку вложений и курсы валют. Методы проектирования этих механизмов основаны на настройке внутрибанковских нормативов. С их помощью компоненты механизма развития приоритетного отделения банка - вектора а также матрица поддерживаемого развития настраиваются так, чтобы выполнялись условия теоремы 2 и следствия 3. Показано, что развитие приоритетного отделения можно поддерживать, снижая ставки внутреннего налога с объема финансовых услуг и налога на прибыль. Определены условия поддерживаемого развития отделения, конкурентами которого являются отделения иностранных банков. Правление может поощрять вложения, предоставляя льготы приоритетному отделению. Определены формулы расчета налоговых льгот при мировых и независимых ценах, а также при прямой и косвенной амортизации. Механизмы поддерживаемого развития отделений необходимы при реформировании и реструктуризации крупных банков. Используя механизм развития приоритетного отделения, можно «разворачивать» банк так, как это выгодно правлению. По мере роста своего потенциала, приоритетное отделение банка увеличивает объем операций и финансовых услуг.

В четвертом параграфе анализируются механизмы поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения. На основе использования ограничений, налагаемых теоремой 3 и следствием 4 на матрицу поддерживаемого развития и вектора определены формулы расчета внутрибанковских нормативов, в том числе коэффициента централизованной поддержки капиталовложений, при мировых и независимых ценах, прямой и косвенной амортизации, внутренних налоговых льготах. Используя полученные результаты, правление может проводить расчеты и количественный анализ развития приоритетных отделений. Например, при реформировании крупных банков, для обеспечения капиталовложений в приоритетные отделения, выбираются нормативы, которые обеспечивают расширение объема операций и услуг приоритетных отделений банка. Такой механизм развития банка обеспечивает постепенный отток капитала из неперспективного отделения. При этом, во-первых, используется кадровый потенциал данного отделения, сохраняется работа для его персонала. Во-вторых, окупаются сделанные ранее вложения, в частности, в основные фонды неперспективного отделения.

В пятом параграфе рассматриваются проблемы и механизмы развития отделений банка на современном этапе глобализации в кредитно-финансовой

сфере. Благоприятные прогнозы развития отечественной экономики на ближайшие пять лет привели в 2004г. к экспансии на российском финансовом рынке крупнейших иностранных банков, покинувших Россию после дефолта 1998г. Во многих публикациях, носящих откровенно заказной характер и отвечающих интересам указанных банков, проводится мысль о неустойчивости российской банковской системы. Усиленно распространяемые слухи о ненадежности отечественных банков провоцируют непрерывный отток капитала в иностранные банки, коллапс мелких и средних российских банков.

Проведенное в работе изучение мирового опыта позволило выделить четыре типовых сценария подавления крупнейшими мировыми банками национальных финансово-экономических систем развивающихся стран.

1.Боливийский сценарий. В 2001г. отделение иностранного банка, выделявшегося размерами в боливийской экономике, внезапно приняло решение сократить кредитование местных фирм. Неожиданно изменение его кредитной политики сбросило экономику страны в спад, еще более глубокий, чем тот, который уже начинался под воздействием падающих цен и глобальной экономической рецессии.

2. Южнокорейский сценарий. Южнокорейский кризис был инициирован тем, что отделения крупных иностранных банков отказались пролонгировать свои краткосрочные кредиты местным банкам и фирмам.

3. Индонезийский сценарий. Усиленно распространяемые слухи о ненадежности индонезийских банков спровоцировали перевод частных вкладов из них в отделения крупных иностранных банков. Отток капитала из страны привел к коллапсу местной банковской системы. Многие индонезийские фирмы были перегружены кредитами и нуждались в их пролонгации. Не получив заемных финансовых средств от крупных иностранных банков (кредитующих преимущественно транснациональные и крупнейшие национальные корпорации), они вынужденно обанкротились. В результате 75% бизнеса Индонезии было разорено.

4. Аргентинский сценарий. Перед коллапсом 2001г. аргентинская банковская система попала под контроль банков, принадлежащих иностранцам. Их отделения охотно предоставляли кредиты транснациональным корпорациям и крупным национальным компаниям, но отказывали в заемных средствах средним и малым фирмам. Дефицит их финансирования способствовал экономическому застою, что сыграло решающую роль в аргентинском экономическом и политическом кризисе.

Даже в банковской системе США существуют опасения относительно оттока капитала в крупнейшие мировые банки. Поэтому распространение их отделений в штатах США встретило сопротивление местных банков из-за опасе-

ния, что капиталы будут уходить на Уолл-стрит, оставляя периферию без необходимых средств.

Первое пришествие отделений крупных иностранных банков в Россию закончилось дефолтом 1998 года. Для того, чтобы их второе пришествие не закончилось коллапсом российской банковской системы, необходимы механизмы, препятствующие оттоку российского капитала за рубеж.

В связи с этим рассматриваются задачи анализа и проектирования механизмов поддерживаемого развития отделений российских банков в условиях глобальной либерализации. Предположим, что банк имеет N отделений, находящихся в разных странах. Отделению банка, находящемуся в /-и стране, присвоим номер i, i= 1, N. Глобализация предполагает взаимозависимость, создание единого финансового пространства. Либерализация предполагает устранение экономических барьеров и протекционизма. Рассмотрим механизм глобальной либерализации предполагающий выполнение следующих условий:

- единые рыночные цены на банковские услуги, оказываемые в разных странах:

Pt = P, i=ÍJf (18)

- единая банковская технология, приводящая к единой эффективности вложений, единой норме амортизации и единому коэффициенту амортизации:

е,=е, ara, к,=к, i=l,N (19)

- единые финансовые нормативы:

Тогда специфика /-го отделения банка определяется прибыльностью С„ издержками производства услуг и фондоотдачей стране.

Рассмотрим в качестве страны N Россию. Предположим, что в силу неблагоприятных, по сравнению с другими странами, климато-географических условий России, справедлива закономерность АП.Паршева: «При производстве российской продукции её себестоимость, по сравнению с аналогичной по потребительским качествам, но произведенной в других странах, выше, а фондоотдача - ниже». В модели эндогенного развития отделения банка в качестве его продукции рассматриваются оказываемые им финансовые услуги. В этом случае закономерность Паршева означает, что, при оказании российским отделением банка финансовых услуг, их себестоимость, по сравнению с аналогичными финансовыми услугами, оказываемыми отделениями, находящимися в других странах, выше, а фондоотдача - ниже:

Подставляя выражения (18)-(21) в условия следствия 4, получаем

Следствие 5. Если справедлива закономерность Паршева в виде (21), то механизм глобальной либерализации ¿/-является механизмом поддерживаемого развития для N-1 зарубежных отделений банка, за исключением российского.

Заметим, что следствие 5 справедливо, если услуги отделения российского банка не является уникальными, находящимися вне конкуренции крупных иностранных банков (таковыми, например, являются розничные финансовые услуги). В противном случае, цена на них может быть установлена на уровне, обеспечивающем развитие российского отделения банка.

Проведен анализ возможностей изменения внутрибанковских нормативов, с целью обеспечения поддерживаемого развития отделений российского банка в условиях финансовой глобализации. Наиболее простым решением проблемы капиталовложений в российские отделения банков является введение сильных штрафов за вывоз прибыли за границу с целью инвестирования (т.е. запрет на вывоз капитала). Формально это означает, что в базовой модели развития отделений вложения в каждой из стран осуществляются независимо

(вместо (6) имеют место условия уа=0^а. i=l,N). Сильные штрафы можно обеспечить, например, путем введения больших (запредельных) ставок налога на прибыль, вывозимую за границу с целью инвестирования.

Альтернативный подход основывается на построении механизмов поддерживаемого развития отделений банка в условиях глобализации. В отсутствие механизма глобальной либерализации » используя теоремы 1-3 и следствия 1-4, можно получить теоретические условия развития отделения банка в любой стране. Такими условиями могут быть низкие ставки налога с объема услуг (А;) и налога на прибыль (г/), обменные курсы валют (У() и др. Развитие отделения банка можно поддерживать за счет больших амортизационных льгот централизованной поддержки капиталовложений и др. За счет уникальных услуг, можно устанавливать монопольно высокие цены (Р¡) и добиваться повышенной фондоотдачи отделений банка

В заключении приводятся основные теоретические и практические результаты и выводы диссертационной работы. Приложение содержит документы о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

На основе выполненного диссертационного исследования, автором разработан единый методологический подход и теоретические основы поддерживаемого развития отделений банка. Осуществлено внедрение разработанных моделей и методов для решения важных задач развития банка. Основные научные и практические результаты, полученные в диссертационной работе, состоят в следующем:

1. Построена линейная модель развития отделений банка, которая увязывает их потенциалы, прибыли, капиталовложения и целевую функцию менеджмента банка.

2. Сформулирована задача оптимального синтеза механизма поддерживаемого развития отделений банка в иерархической системе, на верхнем уровне которой находится правление банка, на среднем - менеджмент, а на нижнем - отделения банка, при гипотезе благожелательности менеджмента банка по отношению к его правлению.

3. Найдены достаточные условия оптимальности развивающего банковского механизма, обеспечивающего поддерживаемое развитие всех отделений банка.

4. Найдены достаточные условия оптимальности механизма поддерживаемого развития приоритетного отделения банка.

5. Найдены достаточные условия оптимальности механизма поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения.

6. Предложены процедуры проектирования механизмов поддержки развития отделений банка. Разработаны методы формирования внутрибанковских нормативов, обеспечивающих желательное для правления развитие отделений банка. Внедрены методические рекомендации и процедуры поддержки развития отделений банка.

7. Рассмотрены задачи и механизмы поддерживаемого развития отделений банка в условиях глобализации в кредитно-финансовой сфере и утечки капитала за границу.

Решенные в диссертации научные и практические задачи создают теоретическую и методологическую основу исследования и разработки механизмов поддерживаемого развития отделений банка. Использование разработанных моделей и методов позволило получить экономический эффект в размере 2,2 млн. руб., что подтверждено соответствующими актами внедрения.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Бородин Д.А. Механизмы самоорганизации отделений банка // Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций : Тр. IV межднар. конф. Т. 2 / Ин-т проблем управл. РАН.-М., 2004.-С. 146-153.

2. Бородин Д.А. Регулирование региональной эволюции банков // Современные сложные системы управления : Сб. науч. тр. междунар. конф. Т. 1 / Тверск. гос. тех. ун-т-Тверь, 2004.-С. 128-131.

3. Бородин Д.А. Инвестиционная привлекательность российского банка в условиях глобализации // Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе : Тр. XXXI междунар. конф. (осенняя сессия). -Гурзуф, Украина, 2004. -С. 103-104.

4. Бородин Д.А. Механизмы безопасности отделений банка // Безопасность сложных систем : Сб. тр. XII нуч. конф. / Ин-т проблем управл. РАН-М, 2004.-С. 56-59.

5. Бородин ДА., Ермошкин А.И. Инвестиционные системы // Информатика и общество: Тр. междунар. сем. -Попрад, Словакия, 2004.-С. 16-18. (Лично автором выполнено 1с).

6. Бородин Д.А., Ермошкин И.А. Адаптивные механизмы использования потенциала системы корпоративного управления // Современные сложные системы управления : Сб. науч. тр. междунар. конф. Т. 1 / Тверск. гос. тех. унт-Тверь, 2004.-С. 131-134. (Лично автором выполнено 2 с).

7. Багамаев РА, Бородин Д.А. Адаптивные механизмы корпоративного лоббирования // Успехи современного естествознания.- 2004. - №5, Приложение 1. - С. 332-333. (Лично автором выполнено 0,5 с).

8. Borodin D.A., Gurlev I.V., Klukvin A.B., Tsyganov V.V. Adaptive Mechanisms for Sustainable Development : Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science. V. 2. -Vroclav, Poland, 2004. - P. 380-385. (Лично автором выполнено 1 с).

Подписано в печать 20.11.2004. Формат 60x84 1/16. Уч.-изд. л. 1,0

Усл.-печ. 1,1 л. Бумага писчая Тираж 100 экз. Заказ № 577

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии Воронежского государственного архитектурно-строительного университета 394006. Воронеж, 20 лет Октября, 84

*?4 75§

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. МОДЕЛИ РОСТА И ПОДДЕРЖИВАЕМОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЙ БАНКА.

1.1. Концепция поддерживаемого развития отделений банка.

1.2. Модель эндогенного роста банка.

1.3. Модель эндогенного поддерживаемого развития отделений банка.

1.4. Параметры модели эндогенного поддерживаемого развития отделения банка.

1.4.1. Процедуры внутреннего ценообразования.

1.4.1.1. Себестоимость и прибыльность финансовых услуг при независимых ценах.

1.4.1.2. Прибыльность финансовых услуг при мировой цене.

1.4.2. Процедуры внутренней амортизации.

1.4.2.1. Косвенная внутренняя амортизация.

1.4.2.2. Прямая внутренняя амортизация.

1.4.2.3. Прямая компенсация при независимых ценах.

1.4.2.4. Прямая компенсация в зависимости от мировой цены.

1.4.3. Процедуры внутреннего налогообложения.

1.4.3.1. Внутреннее налогообложение при косвенной внутренней амортизации.

1.4.3.2. Внутреннее налогообложение при косвенной внутренней амортизации и независимых ценах.

1.4.3.3. Внутреннее налогообложение при косвенной внутренней амортизации и мировой цене.

1.4.3.4. Внутреннее налогообложение при прямой внутренней амортизации.

1.4.3.4.1. Внутреннее налогообложение при прямой внутренней амортизации и независимых ценах.

1.4.3.4.2. Внутреннее налогообложение при прямой внутренней амортизации и мировой цене.

Выводы к главе 1.

ГЛАВА 2. СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖИВАЕМОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЙ БАНКА.

2.1. Задача оптимального синтеза механизма поддерживаемого развития отделений банка.

2.2. Развивающие банковские механизмы.

2.3. Механизмы поддерживаемого развития приоритетного отделения банка.

2.4. Механизмы поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения.

Выводы к главе 2.

ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖИВАЕМОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЙ БАНКА.

3.1. Факторы, влияющие на развитие отделения банка.

3.2. Развивающие банковские механизмы.

3.2.1. Косвенная внутренняя амортизация.

3.2.1.1. Независимые цены и косвенная внутренняя амортизация.

3.2.1.2. Мировая цена и косвенная внутренняя амортизация.

3.2.2. Прямая внутренняя амортизация.

3.2.2.1. Прямая внутренняя амортизация при независимых ценах.

3.2.2.2. Прямая внутренняя амортизация при мировой цене.

3.2.3. Внутренние налоговые льготы при косвенной амортизации.

3.2.3.1. Налоговая льгота при косвенной амортизации и независимых ценах.

3.2.3.2. Налоговая льгота при косвенной внутренней амортизации и мировой цене.

3.2.4. Внутренние налоговые льготы при прямой амортизации.

3.2.4.1. Льгота при прямой амортизации и независимых ценах.

3.2.4.2. Льгота при прямой амортизации и мировой цене.

3.3. Механизмы поддерживаемого развития приоритетного отделения банка.

3.3.1. Прямая и косвенная внутренняя амортизация.

3.3.1.1. Независимые цены и косвенная внутренняя амортизация.

3.3.1.2. Мировая цена и косвенная внутренняя амортизация.

3.3.1.3. Прямая внутренняя амортизация при независимых ценах.

3.3.1.4. Прямая внутренняя амортизация при мировой цене.

3.3.2. Инвестиционные внутренние налоговые льготы при косвенной амортизации.

3.3.2.1. Налоговая льгота при косвенной амортизации и независимых ценах.

3.3.2.2. Налоговая льгота при косвенной амортизации и мировой цене.

3.3.3. Внутренние налоговые льготы при прямой амортизации.

3.3.3.1.Льгота при прямой амортизации и независимых ценах.

3.3.3.2. Льгота при прямой амортизации и мировой цене.

3.4. Механизмы поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения.

3.4.1. Прямая и косвенная внутренняя амортизация.

3.4.1.1. Независимые цены и косвенная внутренняя амортизация.

3.4.1.2. Мировая цена и косвенная внутренняя амортизация.

3.4.1.3. Прямая внутренняя амортизация при независимых ценах.

3.4.1.4. Прямая внутренняя амортизация при мировой цене.

3.4.2. Инвестиционные внутренние налоговые льготы при косвенной амортизации.

3.4.2.1. Налоговая льгота при косвенной внутренней амортизации и независимых ценах.

3.4.2.2. Налоговая льгота при косвенной внутренней амортизации и мировой цене.

3.4.3. Внутренние налоговые льготы при прямой амортизации.

3.4.3.1. Льгота при прямой амортизации и независимых ценах.

3.4.3.2. Льгота при прямой амортизации и мировой цене.

3.5. Механизмы поддерживаемого развития отделений банка в условиях глобализации.

3.5.1. Сценарии кризисов национальных банковских систем.

3.5.2. Анализ условий глобальной либерализации.

3.5.3. Методы поддержки развития российских отделений банков.

Выводы к главе 3.

Актуальность темы. Адаптация крупного современного банка к быстрым изменениям в кредитно-финансовой сфере, характерным для эпохи глобализации, в основном, осуществляется за счет развития его отделений. Задачей правления банка является обеспечение их поддерживаемого развития (в англоязычной экономической литературе оно обозначается специальным термином - sustainable development). При этом поддержка правления банка понимается в смысле создания благоприятных условий для самостоятельного развития отделения. Для этого правление банка использует специальные методы и механизмы. Однако, до настоящего времени, исследования и разработки формальных моделей и методов поддерживаемого развития отделений банка отсутствуют, что определяет актуальность выполненного в диссертации исследования.

Целью работы является повышение обоснованности и эффективности решений, принимаемых при поддержке развития отделений банка. Для достижения указанной цели, решаются следующие основные задачи: анализ, синтез и разработка механизмов, обеспечивающих поддерживаемое развитие всех отделений банка;

- анализ, синтез и разработка механизмов поддерживаемого развития приоритетного отделения банка;

- анализ, синтез и разработка механизмов поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения.

Методы исследования, используемые в диссертационной работе, основаны на аппарате системного анализа, теории игр и теории активных систем.

Научная новизна состоит в том, что поставлены и решены задачи синтеза механизмов поддерживаемого развития:

- всех отделений банка;

- приоритетного отделения банка;

- всех отделений банка, за исключением неперспективного.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами, подтверждены расчетами и опытом поддержки развития отделений банков.

Практическая ценность результатов работы состоит в создании методов повышения обоснованности решений, принимаемых правлением и менеджментом в процессе развития отделений банка. Разработанные в диссертации подходы, методы и полученные результаты создают методологическую основу для проектирования механизмов поддерживаемого развития отделений банка. Они позволяют научно обоснованно решать практически важные и широко распространенные задачи проектирования, анализа и развития отделений банка.

Внедрение. Результаты теоретических и прикладных исследований, проведенных в диссертации, внедрены при решении важных практических задач. Эти результаты развивают и конкретизируют положения нормативных документов, регламентирующих функционирование отделений банка. Разработаны и внедрены методические рекомендации и процедуры анализа и поддержки развития отделений банка. Эффективность данного подхода подтверждается разработкой и внедрением механизмов развития отделений коммерческих банков «ВИТАС» и «Союзный». Фактический экономический эффект от использования результатов диссертационной работы составляет 2,2 млн. руб.

На защиту выносятся:

- модели механизмов поддерживаемого развития всех отделений банка; приоритетного отделения банка; всех отделений банка, за исключением неперспективного;

- достаточные условия оптимальности этих механизмов;

- методы проектирования механизмов и процедур поддержки развития отделений банка.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на XXXI международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (Ялта - 2004), XV международной конференции по системным наукам (Вроцлав, Польша -2004), международной конференции по современным сложным системам управления (Тверь - 2004), IV международной конференции по когнитивному анализ и управление развитием ситуаций (Москва - 2004), XII международной конференции «Безопасность сложных систем» (Москва -2004), международном семинаре «Информатика и общество» (Попрад, Словакия. 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, общим объемом около двух печатных листов, из них 4 работы выполнены самостоятельно. Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: в работе [5] автору принадлежит описание системы поддерживаемого развития отделений банка, как одной из типов инвестиционных систем; в работе [6] - разработка механизмов использования потенциала банка, рассматриваемого в качестве корпоративной системы, объединяющей его правление и менеджмент; в работе [7] - разработка механизмов развития отделений банка, как результата лоббирования интересов менеджмента в правлении банка, рассматриваемого в качестве корпоративной системы; в работе [8] - разработка механизмов развития отделений банка, как одного из типов механизмов поддерживаемого развития.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 112 стр. текста. Список используемой литературы включает 107 наименований.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3

1. Спроектированы развивающие банковские механизмы, использующие нормативы прямой и косвенной амортизации (в зависимости от способа учета затрат на восстановление основных фондов отделения банка при определении прибыльности стандартной финансовой услуги). Рассмотрены случаи мировых и независимых цен на банковские услуги. Рассмотрены механизм поддерживаемого развития отделения банка с льготами по внутреннему налогу на прибыль, при которых из налогооблагаемой базы исключается величина затрат на восстановление основных фондов отделения банка. Показано, что финансовую привлекательность российского отделения банка, по сравнению с зарубежным, можно повышать за счет снижения обменного курса местной валюты, по отношению к базовой иностранной. Определены формулы расчета обменного курса при мировых и независимых ценах, прямой и косвенной амортизации и льготах. В условиях глобализации, важную роль при проектировании механизмов поддерживаемого развития отделений банка играют нормативы внутреннего налогообложения услуг внешних организаций (т.н. «аутсорсинга»). Определены формулы расчета ставок налогов на аутсорсинг при мировых и независимых ценах, а также при прямой и косвенной амортизации.

2. Спроектированы механизмы поддерживаемого развития приоритетного отделения банка, включающие внутренние налоги, цены на услуги, амортизацию и финансовые льготы, централизованную поддержку вложений, курсы валют и др. Методы проектирования этих механизмов основаны на настройке внутрибанковских нормативов. С их помощью компоненты механизма поддерживаемого развития отделения банка А, В ,С ,D и матрицы поддерживаемого развития настраиваются так, чтобы выполнялись условия теоремы 2. Показано, что развитие приоритетного отделения можно поддерживать, снижая внутрибанковские тарифы, ставки внутреннего налога с объема финансовых услуг и налога на прибыль. Определены условия поддерживаемого развития отделения, конкурентами которого являются иностранные банки. Правление может поощрять вложения, предоставляя льготы приоритетным отделениям. Определены формулы расчета налоговых льгот при мировых и независимых ценах, а также при прямой и косвенной амортизации. Механизмы поддерживаемого развития отделений необходимы при реформировании и реструктуризации крупных банков. Используя механизм поддерживаемого развития приоритетного отделения, можно «разворачивать» банк так, как это выгодно правлению. По мере роста своего потенциала, приоритетное отделение банка увеличивает объем операций и финансовых услуг.

3. Спроектированы механизмы поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения. На основе использования ограничений, налагаемых теоремой 3 на матрицы поддерживаемого развития и компоненты векторов А, В ,С, D, определены формулы расчета внутрибанковских нормативов, в том числе коэффициента централизованной поддержки капиталовложений, при мировых и независимых ценах, прямой и косвенной амортизации, внутренних налоговых льготах. Используя полученные результаты, правление может проводить расчеты и количественный анализ поддерживаемого развития приоритетных отделений. Например, при реформировании крупного банка, для обеспечения капиталовложений во вновь образованные отделения, выбираются такие параметры реструктуризации, которые обеспечивают расширение объема операций и услуг приоритетных отделений банка.

4. Рассмотрены механизмы функционирования отделений банка, находящихся в разных странах, в условиях глобальной либерализации. Показано, что в случае справедливости закономерности Паршева, механизм глобальной либерализации регрессивен для российского отделения банка. Проведен анализ возможностей изменения внутрибанковских нормативов, с целью обеспечения поддерживаемого развития отделений российского банка в условиях глобализации. Наиболее простым решением проблемы капиталовложений в российские отделения банков является введение сильных штрафов за вывоз прибыли за границу с целью инвестирования (т.е. запрет на вывоз капитала). Сильные штрафы можно обеспечить, например, путем введения больших (запредельных) ставок налога на прибыль, вывозимую за границу. Альтернативный подход основывается на построении механизма поддерживаемого развития отделения банка в условиях глобальной либерализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе выполненного диссертационного исследования, разработан единый методологический подход и теоретические основы поддерживаемого развития отделений банка. Осуществлено внедрение разработанных моделей и методов для решения важных задач поддерживаемого развития банка. Основные научные и практические результаты, полученные в диссертационной работе, состоят в следующем:

1. Построена линейная модель развития отделений банка, которая увязывает их потенциалы, прибыли, капиталовложения и целевую функцию менеджмента банка.

2. Сформулирована задача синтеза оптимального механизма поддерживаемого развития отделения банка в иерархической системе, на верхнем уровне которой находится правление банка, на среднем - менеджмент, а на нижнем - отделения банка.

3. Найдены достаточные условия оптимальности развивающего банковского механизма, обеспечивающего поддерживаемое развитие всех отделений банка, при гипотезе благожелательности его менеджмента по отношению к правлению.

4. Найдены достаточные условия оптимальности механизма поддерживаемого развития приоритетного отделения банка.

5. Найдены достаточные условия поддерживаемого развития банка, за исключением неперспективного отделения.

6. Предложены процедуры проектирования механизмов поддержки развития отделений банка. Разработаны методы формирования внутрибанковских нормативов, обеспечивающих развитие отделений банка, выгодное для его правления. Внедрены методические рекомендации и процедуры поддержки развития отделений банка.

7. Рассмотрены механизмы поддерживаемого развития российского отделения банка в условиях глобальной либерализации и утечки капитала за границу.

Решенные в диссертации научные и практические задачи создают теоретическую и методологическую основу исследования и разработки механизмов поддерживаемого развития отделений банка. Использование разработанных моделей и методов в коммерческих банках «ВИТАС» и «Союзный» позволило получить экономический эффект в размере 2,2 млн. руб., что подтверждено соответствующими актами внедрения.

1. Агеев И. А. Интеллектуальные механизмы управления корпорацией / В сб.: Современные сложные системы управления. Труды межд. конф. - Воронеж, 2003, т.1. с.30-33.

2. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. М.: Экономика, 1989.

3. Ашимов А. А., Бурков В.Н., Джапаров Б. А. и др. Согласованное управление активными производственными системами. -М.: Наука, 1986.

4. Багамаев Р.А. Круговорот денег по «ВИТАСУ». -Финансовый контроль, №11/24 , 2003, с. 106.

5. Багамаев Р.А. Интеллектуальный банк банк плюс интеллект. - Финансовый контроль, №12/24 , 2003, с.42.

6. Багамаев. Р.А. Автоматизированная система оценки и стимулирования работников банка. / В сб.: Системы автоматизации в образовании, науке и производстве. Труды Всероссийской конф. -Новокузнецк: СибГИУ, 2003, с.35-36.

7. Багамаев Р.А. Принципы банковского менеджмента. / В сб.: Информатика и общество. Материалы межд. семинара. Попрад, Словакия, 2004, с.7-9.

8. Багамаев Р.А. Эволюционный менеджмент в интеллектуальном банке. Финансовый контроль, №1/25 , 2004, с. 59.

9. Багамаев Р.А. Стратегии поддерживаемого развития интеллектуального банка. Финансовый контроль, №3/27 , 2004, с.34.

10. Багамаев Р.А. Прогрессивные банковские механизмы. -Финансовый контроль, №4/28 , 2003, с.4.

11. Багамаев Р.А. Интеллектуальный банк и адаптивные структуры. Финансовый контроль, №5/28 , 2004, с.30.

12. Багамаев Р.А. Механизмы адаптивного управления эволюцией банка. / В кн.: Современные сложные системы управления. Сб. научных трудов международной конференции. Тверь: ТГТУ, 2004, т.1, с 22-29.

13. Багамаев Р. А., Бородин Д. А. Адаптивные механизмы корпоративного лоббирования Успехи современного естествознания, №5, 2004. Приложение №1, с.332-333.

14. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Концепция интеллектуального банка. / В сб. «Информационные технологии в науке, образовании,103телекоммуникации и бизнесе». Труды XXX межд. конф.(осенняя сессия)- Гурзуф, Украина, 2003, с.91-94.

15. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Системный анализ механизмов обеспечения экономической безопасности коммерческого банка. / В сб.: Проблемы управления безопасностью сложных систем. Материалы XI межд. конф. М.: РГГУ, 2003, с.132-135.

16. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Банковские механизмы с адаптивной идентификацией. / В сб.: Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе. Труды XXXI межд. конф. (осенняя сессия). Гурзуф, Украина, 2004, с. 101-102.

17. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — М.: Academia, 1999.

18. Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования / Пер. с англ. -М.: 1994.

19. Березкин В.Ф., Березкин С.Ф., Буланов А.И. Профессиональное управление инвестиционными программами развития.- М.: Спецстрой , 1999.

20. Блинов А.О., Скоробогатова Т.Г. Инвестиции, как инструмент экономической региональной политики. Промышленность России, 2000. №13(44). с.52-55.

21. Бородин В.А., Коровкин А.П., Цыганов В.В. и др. Принципы эволюционного менеджмента / В сб.: Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. Труды XXIX межд. конф. (осенняя сессия). Гурзуф, 2002. с. 129-132.

22. Бородин В.А., Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Концепция интеллектуального предприятия / В сб.: Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. Труды XXIX межд. конф. (весенняя сессия). Гурзуф, 2002. с.315-318.

23. Бородин Д.А. Механизмы самоорганизации отделений банка / В сб.: Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций. Труды IV межд. конф. - М.: ИПУ РАН, 2004, т.2, с.146-153.

24. Бородин Д.А. Регулирование региональной эволюции банков / В кн.: Современные сложные системы управления. Сб. научных трудов международной конференции. Тверь: ТГТУ, 2004. т.1, с. 128-131.

25. Бородин Д.А. Инвестиционная привлекательность российского банка в условиях глобализации / В сб.: Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе. Труды XXXI межд. конф. (осенняя сессия). Гурзуф, Украина, 2004, с. 103-104.

26. Бородин Д.А. Механизмы безопасности отделений банка / Сб. трудов XII конференции «Безопасность сложных систем». — М.: ИПУ РАН, 2004.

27. Бородин Д.А., Ермошкин И.А. Адаптивные механизмы использования потенциала системы корпоративного управления. / В кн.: Современные сложные системы управления. Сб. научных трудов международной конференции. Тверь: ТГТУ, 2004. т.1, с. 131-134.

28. Бородин Д.А., Ермошкин А.И. Инвестиционные системы / В сб.: Информатика и общество. Труды международного семинара. -Попрад, Словакия. 2004, с. 16-18.

29. Бронштейн И.Н., Сенмендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов. М.: Наука, 1980. - 976 с.

30. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. М.: Наука, 1977.

31. Бурков В.Н. Кондратьев В.В. Механизмы функционирования организационных систем. М.: Наука, 1981.

32. Бурков В.Н. Кондратьев В.В., Цыганов В.В. и др. Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. М.: Наука, 1984.

33. Бурков В.Н., Еналеев А.К., Щепкин А.В. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. М.: Наука, 1989.

34. Бурков В.Н., Палюлис Н.К., Трасаускас 3. Гибкие системы организационного управления. Вильнюс: Минтис, 1990.

35. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997.

36. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. М.: Синтег, 1999. - 128 с.

37. Бурков В.Н., Дзюбко С.И., Щепкин А.В. и др. Модели и механизмы управления безопасностью. М.: Синтег, 2001.

38. Валовой Д. XXI век. Три сценария поддерживаемого развития. М.: Бизнес-школа. Интел-Синтез, 1999.

39. Васильев В.Н., Садовская Т.Г. Организационно-экономические основы гибкого производства. М.: Высшая школа, 1988.

40. Вебер М. Избранное / Пер. с англ. М.: Юрист, 1994.

41. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа, 1999.

42. Голубков Е.П., Голубкова Е.Е., Секерин В.Д. Маркетинг. Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993.

43. Григорьев JI. Косарев А. Масштабы и характер бегства капитала / Инвестиции в России, 2000, № 7. с. 10-20.

44. Гришуткин А.Н., Цыганов В.В., Бородин В.А. и др. Основы теории управления эволюцией организации / В сб.: Информационныетехнологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. Труды XXIX межд. конф. (осенняя сессия). Гурзуф, 2002. с.125-128.

45. Делягин М.Г. Глобальная неустойчивость (в защиту США) / В кн.: Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. Под ред. Маслюкова Ю.Д. М.: Изд. Чернышевой Н.Е., 2001.

46. Ермошкин А.И. Механизмы обеспечения инвестиционной привлекательности региона / В сб.: Современные сложные системы управления. Труды межд. конф. Воронеж, 2003. т.1. с.159-162.

47. Карданская H.JI., Чудаков А.Д. Системы управления производством. Анализ и проектирование. М.: Русская деловая литература, 1999.

48. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры / Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993.

49. Кочетков Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М.: БЕК, 1999.

50. Кучин Б.Л., Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. М.: Экономика, 1990.

51. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. и др. Управление затратами на предприятии. СПб.: Бизнес-пресса, 2000.

52. Левицкий Е.М. Адаптивные эконометрические модели. -Новосибирск: Наука, 1981. -224 с.

53. Лексин В.П., Швецов А.Н. Новые проблемы российских городов. Муниципализация социальных объектов: правовые и финансовые решения. М.: Наука, 2000.

54. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: Статистика, 1979. - 254 с.

55. Львов Д.С. Экономический манифест: будущее российской экономики. М.: Экономика, 2000.

56. Мартин Г.П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер. с нем. М.: Альпина, 2001.

57. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1994.

58. Музыченко Л.М. Инвестиционная политика города: приоритеты и механизм. М.: РАГС, 1998.

59. Новиков Д.А., Цветков А.В. Механизмы функционирования в многоэлементных организационных системах. М.: Апостроф, 2000.

60. Обозов С.А. Привлечение инвестиций в экономику города: теория и практика. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета, 1998.

61. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык,1984.

62. Омельяненко А.В. Интеллектуальная система принятия решения (на примере системы управления информационными потоками в сложных кибернетических системах). / В сб.: Теория активных систем. Труды межд. конф. М.: ИПУ РАН, 2001. т.I.e.55-56.

63. Оугли У. Методы организации производства: японский и американский подходы / Пер. с англ. М.: Экономика, 1984.

64. Павленко В.П. Инвестиционные механизмы поддерживаемого развития корпорации / В сб.: Теория активных систем. Труды межд. конф. М.: ИПУ РАН, 2003. т.I.e. 61.

65. Павленко В.П., Цыганов В.В. Механизмы управления госзаказами на разработку и производство систем с интеллектуальными картами. / В сб.: Системы управления этапами жизненного цикла. Труды межд. конф. М.: ИПУ РАН, 2001. с.46-47.

66. Павленко В.П., Цыганов В.В. Стохастические механизмы государственного управления корпорацией. / В сб.: Теория активных систем. Труды межд. конф. М.: ИПУ РАН, 2001. с.57-58.

67. Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: МШПИ, 2001.

68. Панарин А.С. Искушение глобализмом. М.: Русский Национальный Фонд, 2000.

69. Паршев А.П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь. М.: Крымский мост-9Д, 2001.

70. Петере Т., Уотермен В. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний) / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986.

71. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект основа новой информационной технологии. - М.: Наука, 1988.

72. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. / Под ред. Делягина М.Г. М.: Инфра-М, 2000.

73. Прангишвили И.В. Пащенко Ф.Ф., Бусыгин Б.П. Системные законы и закономерности в электродинамике, природе и обществе. М.: Наука, 2001.

74. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. М.: Синтег, 2000.

75. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / Пер. с англ. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

76. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход / Пер. с англ. М.: Дело, 1999.

77. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. М.: Дело,1999.

78. Саридис Дж. Самоорганизующиеся стохастические системы управления / Пер. с англ. М.: Наука, 1980.

79. Сенге П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / Пер.с англ. М.: Олимп-Бизнес, 1999.

80. Сливотски А., Моррисон Д. Маркетинг со скоростью мысли / Пер. с англ. М.: ЭКСМО-пресс, 2002.

81. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма / Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1999.

82. Стенографический отчет о расширенном заседании Правления Российского союза товаропроизводителей / Бюллетень отечественного товаропроизводителя, 2002. № 1. с.23.

83. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. - М.: Мысль, 2004.

84. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений / Пер. с англ. М.: Статистика, 1971.

85. Терентьев М.В., Совруков Н.Т. Экономика фирмы. С.-Пб, Политехника, 1998.

86. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: анализ, диагностика, оздоровление. М.: Приор, 2000.

87. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. / Пер. с англ. М.: Экономика, 1988.

88. Фельдман А. Управление корпоративным капиталом. М.:1999.

89. Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. М.: Статистика, 1978. - 224 с.

90. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с нем. М.: Финансы и статистика, 1997.

91. Хойер В. Как делать бизнес в Европе / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992.

92. Цвылев Р.И. Постиндустриальное развитие: уроки для России. -М.: Наука, 1996.

93. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении. М.: «Наука», 1991.- 166 с.

94. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы финансового управления. / В сб.: Управление большими системами. Труды межд. конф. М.: ИПУ РАН, 1997. с.60.

95. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы функционирования промышленных объединений. М.: ИПУ РАН. 2000.

96. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: механизмы овладения капиталом и властью. М.: Университетская книга, 2004. - 776с.

97. Цыганов В.В., Ермошкин А.И., Агеев И.А. и др. Синтез общественных механизмов / В сб.: Современные сложные системы управления. Труды межд. конф. Воронеж, 2003. т.1. с. 102-107.

98. Цыганов В.В., Щербина Н.Н. Инвестиционная привлекательность предприятия. / В сб.: Системы автоматизации в образовании, науке и производстве. Труды Всероссийской конф. Новокузнецк: СибГИУ, 2001.с. 139-140.

99. Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Дж., Якобе Р. Ф. Производственный и операционный менеджмент (8-е издание). М.: Вильяме 2003.

100. Шишкин Г.Б. Методы обеспечения гибкости высокотехнологичного производства. / В сб.: Современные системы управления предприятиями. Труды межд. конф. Липецк: ЛГТУ, 2001. с.54-55.

101. Шишкин Г.Б., Бородин В.А., Горбунов В.Г. и др. Инновационный менеджмент и интеллектуальное предприятие / В сб.: Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. Труды XXX межд. конф. Гурзуф, 2003. с.316-318.

102. Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Механизмы адаптации предприятия на рынке. М.: ИПУ РАН, 2000.

103. Щербина Н.Н., Цыганов В.В. Самоорганизующиеся деловые модели. / В сб.: Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций. Материалы межд. конф. М.: ИПУ РАН, 2001. т. 2. с.114-118.

104. Borodin D.A., Gurlev I.V., Klukvin А.В., Tsyganov V.V. Adaptive Mechanisms for Sustainable Development . Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science. Vroclav, Poland, v.2, p.380-385.

105. Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman. Operations managemen. Strategy and analysis. New Jersey: Prentice-Hall International, 2002.

106. Tsyganov V.V., Bagamaev R.A., Scherbyna N.N. Adaptivemechanisms for social stability at the technology development. In: Preprints of ththe 11 IFAC Conference on Technology and International Stability, pp. 7579. Viena, Austria.