автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Многообъектная модель принятия решений при инвестировании предприятий энергетики

На правах рукописи

Бондарева Мария Валентиновна

МНОГООБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ

05.13.10 - управление в социальных и экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Барнаул 2005

Работа выполнена на кафедре «Компьютеризация и автоматизация в системах управления» Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева (ВКГТУ)

Научный руководитель доктор технических наук, профессор

Квасов Андрей Иванович

Официальные оппоненты доктор экономических наук, кандидат

технических наук Мамченко Ольга Петровна кандидат технических наук Бушмин Игорь Александрович

Ведущая организация:

Томский политехнический университет

Защита состоится 23 ноября 2005 года в 12-30 часов на заседании регионального диссертационного совета КМ 212.004.01 при Алтайском государственном техническом университете по адресу: 656038, Барнаул, пр. Ленина 46.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Алтайского государственного технического университета по адресу: 656038, Барнаул, пр. Ленина

46.

Автореферат разослан 21 октября 2005 года.

Ученый секретарь регионального диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

А.Г. Блем

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В последние годы формирование интегрированных корпоративных структур рассматривается как ключевой элемент реформирования переходной (транзитной) экономики. При этом одной из наиболее эффективных и предпочтительных является структура кластерного типа, нередко рассматриваемая как «зарубежный опыт», востребованный на относительно более высоких этапах развития рыночной экономики.

Результатом такой кластерной интеграции является снижение производственных и транзакционных издержек, повышение инвестиционной привлекательности бизнеса и его устойчивости, концентрация инвестиций на приоритетных направлениях производства. Особенностью такой структуры является ценообразование по «цепочке» прироста стоимости, при этом производственный цикл состоит из ряда технологически взаимосвязанных процессов, начиная с добычи и переработки сырья и завершая продажей конечного продукта и гарантийным обслуживанием потребителя. Такие «цепочки» обычно называют по наименованию конечного продукта - рыбный кластер, хлопковый кластер и так далее.

Энергетический кластер состоит из промышленно-производственного ядра и окружающего его инфраструктурного сегмента - разнопрофильных организаций, фирм, обеспечивающих производство новыми технологиями, финансами, профессиональными кадрами, информационными и научными услугами. Все организации из кластера взаимосвязанных отраслей делают инвестиции в новые технологии, в информацию, инфраструктуру, человеческие ресурсы.

Возникновение такой новой организационной формы требует разработки нового механизма целеобразования. Опыт передовых стран, бурно развивающихся государств Юго-Восточной Азии показал, что основную роль в обеспечении устойчивой конкурентоспособности для большинства кластеров будет играть фактор качества корпоративной стратегии. Отсюда актуальной становится задача разработки нового принципа принятия решений, интегрирующего в себе разнородные цели участников кластера, например, частных инвесторов и государства, позволяющего оптимизировать деятельность его сегментов, а также нового принципа анализа информации о состоянии дел в данной экономической структуре.

Использование передовых информационных технологий в процессе принятия решений является неотъемлемой частью рационального управления. Применение кластерного анализа актуализирует разработку человеко-машинной системы поддержки принятия решений (СППР), связанной с задачами оценки и эффективного выбора проектов и ориентированной на деятельность многоуровневых производственно-хозяйственных структур, образующих кластер, для достижения синергетического эффекта от деятельности его участников. Такая СППР по выбору проектов органично вписывается в систему управления проектами (СУП), которая в любой момент обеспечит полную, достоверную и оперативную инфпрмяп^ш по текущим проектам и сформирует

РОС. НАЦИОНАЛЬНА*

БИБЛИОТЕКА ! 3 СПетерйург Л ¿-/1 09 шк£></('

взгляд на любой проект или группу проектов с заданной степенью детализации. СППР выступает первоначальной стадией выбора проектов для СУП.

Существенным моментом глобальной стратегии, на который обязательно будут делать ставку компании лесного, машиностроительного и энергетического кластеров, будет экологичность готовой продукции и используемых технологий. В результате, становится злободневной проблема адаптации систем поддержки принятия решений для учета действующих механизмов рыночного регулирования экологической обстановки, в частности, вступившего в действие 16 февраля 2005 года Киотского Протокола, участниками которого выступают как Казахстан, так и Россия.

Степень изученности проблемы. Методологической основой исследований стали разработки советских экономистов В.В. Новожилова, JI.A. Канторовича, B.C. Немчинова, экономистов западной либеральной школы Д. Кейнса, П. Самуэльсона, В. Леонтьева, К. Макконела, С. Брю. В России экономико-математическое направление исследований получило развитие в трудах А.Г. Аганбегяна, С.С. Шаталина, М.В. Грачевой, В.Н. Лившица, Б.А. Лагоши, а в Казахстане - в работах Р.К. Сагадиева, P.A. Алшанова, М.Б. Кенжегузина, Н.К. Мамырова. Существенный вклад в теорию и практику оценки экономической эффективности энергетических проектов внесли Л.А. Мелентьев, В.В. Болотов, Ш.Ч. Чокин, П.П. Долгов, Т.В. Лисочкина, В.Р. Окороков, Д.С. Щавелев, A.A. Макаров, Д.К. Дукенбаев, Б.К. Алияров. Так же используется разработанный в Институте проблем управления РАН автоматизированный алгоритм комплексной оценки.

Отмечая высокую значимость трудов перечисленных авторов, следует отметить следующие недостаточно проработанные аспекты:

1. Отсутствие четкой процедуры координации принятия решений при управлении производственной, хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельностью бизнеса, имеющего многоуровневую форму организации.

2. Не нашел должного освещения вопрос определения эколого-экономической эффективности реализуемых проектов в области энергетики, который стал особенно актуальным с вступлением в силу Киотского протокола в 2005 году.

Целью исследований является усовершенствование методики оценки экономической эффективности инвестиционных и управленческих решений, апробация этой методики на объектах энергетического кластера, разработка путей создания универсального алгоритма принятия решений, ориентированного на оптимизацию деятельности организаций, входящих в кластер, с целью получения выгод от агломерации.

Задачи исследований:

- обобщение и анализ опыта кластерной формы интегрирования и кооперирования предприятий, доказательство преимуществ этого подхода;

- разработка механизма формирования отношений участников кластерного производства, создание объектно-ориентированного алгоритма моделирования сложившейся ситуации;

- создание объектной модели принятия решений, ориентированной на применение в многоуровневых организационных структурах, как формы координации и отраслевой интеграции, в которой впервые учтены новые элементы и взаимосвязи;

- разработка критериального аппарата для управления инвестиционным пакетом;

- разработка комплексных эколого-экономических критериев для определения инвестиционной привлекательности проектов;

- разработка соответствующего программного обеспечения, инкапсулирующего объектную модель и алгоритмы оценки ситуации, обеспечивающего возможность визуального проектирования и управления проектами;

- апробация разработанной методики и пакета прикладных программ на объектах энергетики Юго-Восточного региона Казахстана.

В качестве объекта диссертационного исследования выступают предприятия энергетики Юго-Восточного региона Казахстана.

Предметом исследования диссертации являются алгоритмы принятия решений, применяемые в процессе управления многоуровневыми интегрированными корпоративными структурами.

Теоретическую основу диссертации составили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления, инвестиционного анализа, определения эффективности функционирования предприятий, построения систем поддержки принятия решений.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы обуславливается применением общенаучных методов познания (абстрактно-логического, диалектического, индукционного и дедукционного), а также специальных методов исследования (моделирования, инвестиционного и экономического анализа, структурного и объектно-ориентированного анализа).

Научная новизна основных результатов исследования:

- обоснована эффективность кластерной организации бизнеса в энергетике;

- предложены новые элементы для методики многоцелевого подхода, применяемой при выборе инвестиционных и управленческих решений с учетом неоднозначности исходной информации и разнородности (противоречивости) целей участников кластера;

- разработана новая объектно-ориентированная модель принятия решений, ориентированная на использование в многоуровневых корпорациях;

- выведен новый эколого-экономический критерий для определения приоритетности проектов, основанный на применении отношения дисконтированных потоков стоимости экспортируемых квот на эмиссию вредных веществ, возникающих в результате вытеснения старых методов производства новыми экологически чистыми технологиями, к величине капиталовложений.

На защиту выносятся следующие результаты:

- усовершенствованный метод многокритериального подхода к выбору оптимальных инвестиционных и хозяйственных решений, основанный на объектно-ориентированном моделировании;

- разработанные алгоритмы ранжирования проектов, применяемые в электроэнергетическом кластере и нацеленные на использование экономических механизмов, заработавших со вступлением в силу Киотского Протокола;

- программный комплекс Advisor, являющийся визуальной системой поддержки принятия решений, использующей многообъектную модель, и результаты его применения для выбора источников финансирования инвестиций.

Практическая значимость работы заключается в использовании ее результатов в деятельности организаций при принятии управленческих решений и их экономическом обосновании. Внедрение результатов диссертационного исследования позволило повысить эффективность управленческой деятельности, а также координировать работу различных уровней корпораций для достижения оптимального эффекта. Предложенная схема управления проектами строительства каскада ГЭС, комплекса ВЭС и ГАЭС в энергетическом кластере представляет собой инструмент управления проектами, учитывающий выгоды, получаемые Казахстаном от принятия Киотского Протокола.

Создан программный комплекс, реализующий многообъектную систему поддержки принятия решений, который представляет собой визуальное средство управления деятельностью многоуровневой организации, гибко настраиваемое под любую предметную область и задачу.

Апробация работы и внедрение результатов исследования осуществлялись по следующим направлениям: внедрение в практическую деятельность предприятий и учебных заведений, публикации в российской и казахстанской печати, выступление на международных научно-практических конференциях.

Основные положения, выводы и рекомендации, представленные в работе, докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры «Компьютеризация и автоматизация в системах управления» Восточно-Казахстанского государственного технического института им. Д. Серикбаева (ВКГТУ, 2000-2005 гг.), на республиканской научно-практической конференции «Региональные социально-экономические процессы и устойчивое развитие казахстанского общества на рубеже тысячелетий» (г. Семипалатинск, 2000 г.), на республиканской научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства в современных условиях» (г. Усть-Каменогорск, 2000 г.), на I Международной научно-технической конференции «Проблемы комплексного освоения рудных и нерудных месторождений Восточно-Казахстанского региона» (г. Усть-Каменогорск, 2001 г.), на международной научной конференции «Наука и образование - ведущий фактор стратегии «Казахстан - 2030» (г. Караганда, 2001 г.), на республиканской научно-технической конференции «Пути развития современной науки, техники и технологии» (г. Усть-Каменогорск, 2002 г.), на международной научно-практической конференции «Современные проблемы, тенденции и перспективы управления региональными социально-экономическими системами» (г. Усть-Каменогорск, 2002 г.), на международной

Казахстанско-Российской научно-практической конференции «Проблемы трансграничного загрязнения территорий» (г. Усть-Каменогорск, 2004 г.), на первой международной научно-технической конференции «Энергетика, экология, энергосбережение» (г. Усть-Каменогорск, 2005 г.).

Внедрение результатов исследования. Основные научные и практические результаты диссертационной работы приняты для внедрения в Казахстан-ско-Малазийской энергетической компании «Elite Energy Corporation» при разработке «Концепции развития электроэнергетики южной зоны Республики Казахстан», отдельные результаты используются в институте системных исследований и проектов в процессе разработки НИР «Технико-экономическое обоснование развития энергетики с использованием возобновляемых энергоресурсов», в институте технолого-экономического развития при выполнении НИР «Концепция развития малой (альтернативной) энергетики РК», при управлении финансово-хозяйственной деятельностью НПФ ТОО «ЛИК» и ТОО «Сигма», в учебном процессе ВКГТУ им. Д. Серикбаева, Усть-Каменогорском филиале МЭСИ, Восточно-Казахстанском региональном университете, ВКФ КазНТУ им. К. Сатпаева.

Созданный программный комплекс, реализующий многообъектную модель принятия решений, используется для выделения приоритетных инновационных проектов из базы данных Центра поддержки предпринимательства ТОО «Жардем» и научно-технического парка «Алтай», кроме того, ТОО «Восточно-Казахстанский инновационный центр «Жардем» планирует использование данного программного обеспечения при принятии решений в рамках реализации проектов «Разработка инвестиционной политики ВКО».

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 23 работы.

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 109 наименований, содержит 141 страницу машинописного текста, 8 таблиц, 54 рисунка и 8 приложений.

П. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность разработки системы принятия решений в свете использования нового кластерного подхода объединения этапов производства в единую вертикально интегрированную структуру, а также необходимость адаптации таких систем для получения выгод от применения действующих механизмов рыночного регулирования экологической обстановки, в частности, Киотского Протокола, вступившего в силу в феврале 2005 года. Сформулированы цели научного исследования, основные решаемые задачи, определены выносимые на защиту результаты.

В первой главе «Обзор литературы и постановка задачи работы» приводится обзор подходов к разработке систем поддержки принятия решений:

их классификация, принципы создания, этапы разработки, а также основные требования, предъявляемые к функционированию.

Сформирована методика принятия решений для многоуровневой корпорации, предполагающая следующий порядок действий:

1. Определение стратегии консорциума в целом и подцелей входящих в консорциум предприятий.

2. Определение перечня критериев и их ранжирование по степени значимости.

3. Разработка необходимых мероприятий (проектов) с оценкой их эффективности и необходимых затрат.

4. Ранжирование мероприятий (проектов) по их предпочтительности последовательно с точки зрения комплексной оценки, затем в порядке убывания эффективности для достижения наилучших результатов с точки зрения каждого из оставшихся критериев.

5. Оценка наличного количества ресурсов, возможностей и условий получения кредитов (инвестиций), сопоставление их с необходимым финансированием для реализации пакета мероприятий (проектов).

6. Формирование оптимального пакета мероприятий (проектов), оценка последствий их реализации и соответствия провозглашенным целям (стратегиям) консорциума.

7. В случае удовлетворительного результата консорциум приступает к реализации сформированного оптимального пакета мероприятий, при неудовлетворительном результате происходит возвращение к первому пункту - корректировка целей консорциума и целей входящих в него предприятий, то есть достижение поставленных целей реализуется в итерационном режиме.

Данные укрупненные этапы принятия решений в многоуровневой корпорации определяют технологический порядок выполнения этапов СППР, лежащий в основе типового регламента действий исполнителей, интерфейса автоматизированных рабочих мест, а также координации операций, выполняемых пользователем и компьютером.

Особое внимание уделено обзору существующих принципов систем принятия решений в области управления качеством окружающей среды. Обосновывается актуальность построения более универсальной системы поддержки принятия решений для выбора рациональных вариантов финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающей наглядность взаимосвязей между разнородными показателями при помощи применения как математического, так и нематематического аппарата, а также различных шкал оценок (дискретных или интервальных).

Изучается вопрос эффективности кластерной формы организации бизнеса. Эффект от объединения предприятий в корпорацию (¿1) определяется на основе цепочки приращения стоимости как отношение уменьшения цены конечного продукта от такой реорганизации к цене, получаемой при самостоятельной

деятельности. При ряде допущений он определяется следующими полученными нами выражениями:

¿г((1+аГ'-1)

Л:: (!+«)"-1-ая ап

а = тт(а.), у—/ -гн

где С*{ - добавочная себестоимость, получаемая при производстве своей про-► дукции}-м предприятием, п - число участников корпорации, а, - норма прибыли, назначаемая ]-м предприятием при формировании цены с использованием затратного метода.

' Представленные данные свидетельствуют о том, что чем выше норма

прибыли предприятий и чем больше их число, тем выгоднее в плане снижения цены конечного продукта их интеграция в корпорацию.

-»— а=0,2 —а=0,4 -*-а=0,6 -В-а=0,8 -Ж-сг=1

Рис. 1. Зависимость минимальной эффективности кластерной формы ведения бизнеса (Д) от числа участников (п) и минимальной нормы прибыли среди участников (а)

Перспективность кластерной формы организации экономической деятельности обуславливает необходимость разработки СППР, ориентированной на процесс принятия решений в вертикальных иерархических структурах и учитывающей порой противоречивые цели их участников.

Во второй главе «Многообъектная модель принятия решений» излагается концепция многокритериального подхода при анализе ситуации.

Описываются этапы технологии объектно-ориентированного проектирования, используемой для моделирования деятельности участников кластера.

Первый этап включает идентификацию объектов, необходимых для разработки модели. Здесь требуется подробно раскрыть постановку задачи, исключить малосущественный текст, обычно это достигается через составление списка имен существительных, использованных при постановке задачи.

Второй этап заключается в определении атрибутов объектов. Обычно это происходит через соотнесение фактов с выделенными на первом этапе объектами. Факты разбиваются на две группы: атрибуты и действия. Например, атрибут фирмы - размер уставного капитала, действие - изменение этого значения.

Третья стадия моделирования - это определение поведения объектов. Поведение объекта - это все действия, вызывающие изменения в значениях атрибутов самого объекта, или других объектов.

Четвертая стадия объектно-ориентированного проектирования является завершающей, здесь моделируется взаимодействие самих объектов через описание их отзывов на стимулы (сообщения) и на действия со стороны других объектов.

Применение технологии объектно-ориентированного проектирования позволяет сформировать базу для принятия инвестиционных и управленческих решений применительно к многоуровневым кластерным структурам, где учитываются разнородные цели их участников, и оптимизируется деятельность их сегментов для достижения синергетического эффекта.

Вводятся понятия комплексной оценки, многообъектного дерева критериев, матриц свертки и исследуются их свойства.

Каждый проект характеризуется набором критериев, оценки которых могут быть как рассчитаны по имеющимся данным, так и определены методом экспертных оценок. Критерии, оценки которых могут быть получены на основе значений оценок других критериев, называют агрегированными.

Оценки агрегированных критериев получаются на основе правил, определяемым ЛПР. Эти правила можно представить в виде таблиц агрегирования. Такие таблицы могут быть многомерными. Например, на рисунке 2 представлены трехмерная и двумерная таблицы агрегирования, где значения в кубах или клетках являются значениями оценок агрегированного критерия, которое он принимает при значениях оценок критериев нижнего уровня, соответствующих показателям, указанных по ребрам куба или сторонам квадрата.

Процедура агрегированной оценки состоит из определения экспертами начальных критериев, а также правил их агрегирования, и применения этих правил для получения значений оценок. Двухфакторные таблицы агрегирования более просты в использовании.

у Сэп / СЭ21 /С331

Ьз Сзп С121 С331

Ь2 С211 С221 С231

Сш С121 С)31

Ь|

I' Ш

у

Ьз С31 С32 Сзз

Ьг СЩ С22 С23

Си С12 " С|3

ь.

а| а2

аз

а! а.2 аз

Рис. 2. Пример таблиц агрегирования

Если же требуется вывести значения оценок критерия по более чем двум исходным значениям, то строится бинарное дерево критериев, где определяются промежуточные значения оценок. Промежуточные критерии служат основой для нахождения целевых критериев. На рисунке 3 приведен пример бинарного дерева, являющегося аналогом кубу, представленного на рисунке 2. На этом же рисунке представлены соответствующие матрицы агрегирования, соответствующие каждому узлу, где вычисляются агрегированные показатели.

¿3

С[ 13 С123 С|ЗЭ С213 С223 С233 СЭ1Э С323 сззз

СЦ2 С] 22 С132 С212 С222 С232 С312 С322 С332

Сш С121 С131 с2м С221 С231 Сзп С321 С331

Ян 412 413 42! 422 423 4Э1 432 4зз

о

Ьз Ь2 Ь|

в

±

431 432 4зз

421 422 423

4п 412 4п

а!

32 а3

Рис. 3. Бинарное дерево критериев

Любую задачу агрегирования критериев можно свести к бинарному критериальному дереву. Такая схема позволяет сравнить разнородные показатели, отойти от субъективизма ЛПР, поскольку для различных ситуаций схемы агрегирования стандартны.

Количественные оценки показателей можно подменять качественными, например, «неудовлетворительно» - 2, «удовлетворительно» - 3, «хорошо» - 4,

«отлично» - 5. Если оценки имеют не дискретные значения, а непрерывные, то нужно использовать алгоритмы перехода от непрерывных шкал к дискретным.

Определение алгоритма агрегирования - задача, которая может быть решена через использование аналитической формулы, алгоритма, правила и так далее. Например, может использоваться принцип - из двух значений оценок исходных критериев значение оценки агрегированного критерия равно меньшему. Если значения исходных критериев не соответствуют градациям таблиц агрегирования, то применяется правило интерполяции.

Каждому значению оценок критериев нижнего уровня иерархического дерева сопоставляются проекты, обеспечивающие достижения определенных целей и имеющие соответствующие затраты. Проекты сортируются в порядке возрастания затрат. После построения такого дерева происходит определение набора, позволяющего с минимальным уровнем затрат достичь намеченных результатов.

Для этого определяют напряженные состояния по каждому из представленных критериев. Состояние по критерию I называют напряженным, если недостижение его улучшения ведет к недостижению общей цели. Ситуация, в которой состояния по всем критериям являются напряженными, называется напряженной. Напряженным элементом таблицы агрегирования называется агрегированный элемент, значение которого ухудшается при ухудшении хотя бы одного из значений критерия нижнего уровня.

Проекты, вошедшие в напряженный набор, принимаются к реализации. Далее приводится описание алгоритма выбора проектов в многоуровневых структурах и распределения ограниченного количества ресурсов между ними.

Излагается концепция объектного подхода, значительно расширяющая круг задач, решаемых при помощи критериальной схемы, и формализующая моделирование систем, несущих как количественную, так и неколичественную субъективную и объективную информацию. Согласно мультиобъектной схеме, все объекты, принадлежащие одной таблице, имеют одинаковую структуру. Агрегированные объекты изменяют значения своих свойств на основании значений свойств исходных объектов, а также правил, определяемых ЛПР. Одно из свойств каждого из объектов функционирует как обыкновенный критерий - агрегированный, или предоставляемый ЛПР. Такие свойства, назовем их основными, определяют значения, откладываемые по осям таблиц агрегирования. Объекты могут хранить свойства, не являющиеся необходимыми для расчета собственных основных свойств. Они требуются для определения прочих свойств самого объекта, или свойств объектов большей степени агрегации. В самом своем простом варианте, когда объекты имеют только основные свойства, схема превращается в обыкновенную модель принятия решений с вычислением критериев на основе значений предыдущего уровня.

Главное свойство объекта АВз АВз=РДВз(АВз,Аа',В') (В данном случае АВ3=2)

Набор свойств АВз5 Набор дополнительных свойств объекта АВз

Набор свойств А' от исходного объекта А -А\ е(А„, Азг,..., А3ш) (уе[1;т]) Необходимые свойства копируются из объекта-источника, количество скопированных свойств больше или равно 0, но не больше числа свойств объекта А

Набор свойств В' от исходного объекта В -В',€(Вэ|, Вл,..., В3р) (1€[1;р)), где р - число свойств объекта В Необходимые свойства копируются из объекта-источника, количество скопированных свойств больше или равно 0, но не больше числа свойств объекта В

Циклы при вычислении свойств отсутствуют

Главное свойство объекта Аз Аэ=Рдэ(Аз1, Азг, ■••, Азп) (В данном случае Аз=2)

С-во А31 ИлзКАзг.....А3га)

С-ВО А32 Раз2(АЗЬ Азз..., Азт)

С-во Азш Рдзз(Аз1.....Аз,,,.])

Циклы при вычислении свойств отсутствуют

А,=2

А,=1

Л,-о А

150 800 750

150 300

150 150 300

□

о^Ц,

с,.1

СЭ С01=15СЙ=20 С0э=30

С3=2

Оро2

с,=о

15 2» 30

15 10 20

15 15 10

В В|=0 В2=1 В,=2 Ов1 0в2 Овэ

с О 0 0;=1 111=2

Рис. 4. Мультиобъектная схема при одинаковых неосновных свойствах одноуровневых объектов

Для мультиобъектной схемы определяются понятия коллизий, №11-объектов и интенсивности элементов таблиц агрегирования.

В третьей главе «Управление инвестиционным пакетом при помощи многообъектной модели» рассматривается использование многообъектной модели применительно к управлению инвестициями на объектах энергетического кластера Республики Казахстан, а также приводится описание программ-

ного комплекса «Advisor», автоматизирующего применение многообъектной модели принятия решений.

Приводится классификация источников финансирования инвестиций, а также излагается методология определения их цены.

При принятии решений относительно перспективности инвестиционных проектов определение цены источников финансирования необходимо по следующим основным причинам:

1) формирование оптимальной структуры финансирования инвестиционного проекта, а также планирование бюджета капитальных вложений, базируются на использовании категории «цена источника финансирования»;

2) выбор между различными методами и источниками финансирования инвестиционных проектов основывается на сопоставлении их цены;

3) использование цены капитала в качестве ставки дисконтирования при осуществлении экономического обоснования инвестиций;

4) сокращение рисков по невозможности уплаты кредитов и процентов за кредит в случае снижения выручки от реализации проекта.

Многообъектная модель является удобным инструментом для принятия решений относительно выбора источников финансирования инвестиций.

Практика работы предприятий в условиях рыночной экономики доказала, что наиболее эффективным способом контроля за состоянием окружающей среды является использование рыночных механизмов. В третьей части главы рассматриваются концепции рыночного регулирования экологической обстановки. Для Казахстана особую роль играет такой механизм, как Киотский Протокол, вступивший в силу 16 февраля 2005 года.

Долгосрочный устойчивый рост экономики России, Казахстана и стран СНГ может быть обеспечен лишь при условии широкомасштабных инвестиций - внутренних и внешних. По оценкам экспертов, участие Казахстана в Киот-ском Протоколе позволит привлечь финансовые ресурсы в объеме от 600 млн. до 1500 млн. долларов США для реализации проектов строительства возобновляемых источников энергии. Для Казахстана характерна зависимость темпов роста ВВП от притока иностранных инвестиций, что демонстрирует тренд, представленный на рисунке 5. Оптимальным для устойчивого развития экономики является положение, когда имеются крупные собственные сбережения, сопровождаемые одновременно большим нетто-ввозом капитала.

Механизм Киотского Протокола позволяет осуществлять форвардные сделки, то есть привлекать средства в счет квот зачетного периода (20082012 гг.). По выбросам парниковых газов на единицу ВВП (3,38 кг С02 на 1$ ВВП) Казахстан находится на первом месте в мире и на 23 месте по абсолютной величине выбросов. Выбросы на душу населения (13,3 тонны С02 в год) в Казахстане больше, чем в России в 1,3 раза и в 20, 10 и 3 раза, чем, соответственно, в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. Поэтому реализация энер-го-эффективных проектов в Казахстане позволит инвесторам принимать в зачет квоты выбросов парниковых газов по ценам ниже, чем в развитых странах, а

возможность совместной реализации проектов позволяет привлечь ресурсы международных фондов и льготные «зеленые» кредиты.

Иностранные инвестиции, «лик доля. США

Рис. 5. Экономический рост и прямые инвестиции в Казахстане в 1993-2002 гг.

В Республике Казахстан для обеспечения растущих энергетических потребностей планируется строительство каскада гидроэлектростанций, куда входят Бартогайская ГЭС, Бодаревская ГЭС, Кербулакская ГЭС, ГЭС Кызылбулак, ГЭС Кызылкунгей, Майнакская ГЭС, ГЭС Токтышак. Финансирование проекта строительства каскада ГЭС планируется произвести при помощи привлечения иностранных инвесторов. Данная инициатива представляет большой интерес не только в силу традиционных экономических аспектов.

Дело в том, что новые гидроэлектростанции призваны заменить ряд существующих теплоэлектростанций. Производство электроэнергии с использованием возобновляемых водных источников энергии отличается большей эко-логичностью по сравнению со сжиганием топлива. Соответственно, в данной ситуации предприятия помимо традиционного товара (электроэнергии) получают возможность продавать «виртуальную» продукцию - экологические лицензии. Естественно, прибыльность таких предприятий должна возрасти, что незамедлительно повысит их привлекательность в глазах инвесторов.

Рассматривается пример применения многообъектного подхода принятия решений к выбору источников финансирования инвестиций для строительства ГЭС с учетом появления дополнительного вида продукции - экологических лицензий: формируются объектные типы, описываются их взаимосвязи и правила агрегирования, анализируются возможные напряженные варианты, выбранные пользователем.

Обсуждаются методы ранжирования проектов энергетического кластера с учетом работы эколого-экономических механизмов. Определить степень привлекательности проекта можно с помощью методов теории инвестиционного анализа на основе таких показателей как чистый приведённый доход, внутренняя норма возврата, рентабельность инвестиций, период окупаемости инвести-

ций, бухгалтерская рентабельность инвестиций, соотношение чистой приведенной стоимости и затрат, точка безубыточности.

В общем случае, величина чистого приведенного дохода ГЭС с большей мощностью выше, чем у менее мощных станций (см. рис. 6). Лишь показатель Кербулакской ГЭС не вписывается в общий тренд, что объясняется повышенным значением капиталовложений для данного проекта.

450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

• Майиакская

Ж Кшылкуигей

..... . ,, ^

Х.Уатшйута ..

¿ Кербу лакская

■ Бартогайскм ■ ,

%,Т<ЯЙМЧи», -■"'ЗА,/ (htú

*

50 100 150 200 250 300 350

Установленная мощность, Мвт

I Бартогайская Д Кербу лакская ХКызылбулак жКызылкунгей • Майнакская ■+ Токтышак

Рис. 6. Зависимость КРУ (тыс. долл. США) от установленной мощности (Мвт)

Однако, данные критерии не отражают интересов зарубежных инвесторов, которым выгодно финансировать строительство, обеспечивающее максимальный эффект от вложенных средств, где стоимость квот на выбросы С02 минимальна.

Необходимо введение интегрированного эколого-экономического показателя, характеризующего эффективность новых проектов относительно стоимости приобретаемых лицензий на эмиссию вредных веществ. В качестве критерия для сравнения эффективности проектов предложен коэффициент, выражающий отношение стоимости квот на эмиссию вредного вещества \ к величине капиталовложений.

^ ' (*"и до " после )

I, =-

5Х

(2)

где Рц ~ стоимость квот на выброс единицы загрязняющего вещества 1 в год V, К, - величина капиталовложений в год I; г„до - эмиссия вредного вещества при использовании старого способа производства в год I;; г„ попе - эмиссия вредного вещества при использовании нового способа производства в год г; Т - период покупки лицензий инвестором (лет).

Более реалистичным показателем эффективности является соотношение дисконтированных показателей, которые характеризуют эколого-экономи-ческую эффективность с учетом временного фактора.

т

до ~ после

I, =—--г-. (3)

Ек.хО+е)1

1=0

где е - фактор дисконтирования. В данном варианте ставка дисконтирования принята постоянной в течение всего периода заключения контракта о купле-продаже экологических лицензий.

Применение этих методик дает различные варианты ранжирования проектов набора.

Проекты отсортированы согласно дисконтированным значениям эколого-экономического критерия. Из таблиц явственно следует, что наиболее выгодным для зарубежных инвесторов является финансирование проекта ГЭС Кы-зылкунгей при цене лицензий 2 цента за 1 производимый Квт.ч. Причем реализация данного проекта при цене 3 цента за 1 производимый Квт.ч оказывается даже еще более выгодной, чем инвестирование в Бартогайскую или Майнак-скую ГЭС. В то же время, обратившись к таблице 1, можно заметить, что классические показатели инвестиционной привлекательности ратуют именно за реализацию Майнакской ГЭС с использованием цены на лицензию в 3 цента за 1Квт.ч, так как этот проект дает наибольшее значение чистого приведенного дохода. Выведенный эколого-экономический показатель, напротив, свидетельствует о его низкой эффективности для иностранного инвестора, стремящегося минимизировать свои затраты на покупку лицензий.

Таблица 1

Показатели экономической эффективности строительства каскада ГЭС, полученные с помощью методов теории инвестиционного анализа

ГЭС Без лицензий При продаже лицензий по цене 2 цента за 1 квт.ч При продаже лицензий по цене 3 цента за 1 квт.ч

Год начала возврата кредита | Срок возврата кредита(лет) МРУ (тыс. доля США) Год начала возврата кредита Срок возврата кредита (лет) (тыс доля США) Год начала возврата кредита Срок возврата кредита (лет) 1ЧРУ (тыс долл США)

Бартогайская 3 15 32919,27 3 10 64795,95 3 7 80815,82

Кербулакская 3 34 6380,92 3 18 76054,28 3 15 112108,9

Кызылбулак 3 32 11466,34 3 17 71464,40 3 14 102571,8

Кызылкунгей - - - 3 22 118487,7 3 18 182814,3

Майнакская 6 28 101949,9 6 18 310241,9 6 16 416778,5

Токтышак - - - 3 16 40505,48 3 13 56449,94

Таблица 2

Расчет эколого-экономического показателя эффективности при стоимости лицензий на выброс СО; в 3 цента при производстве 1 Квт.ч

Без учета дисконтирования С\четом зисконтирования

ж в

ГЭС ё! X Ь < х ~ X г- =3 ^ 1< а 3 5 О ■е з: « 1 О Л X

к с; £ к У О 6- * 1 |1 ь 1

- Е о 3 ? ь й ^ £ ь; й С. ы. 8 § 5 о 1 £ с.

о

Кызылкунгей ' 7254000.00 181950,00 39.87 1911424,61 156200 70 12.24

Кербулакская 3905700,00 100000.00 39,06 1087683,33 88052,55 12,35

Кызулбу зак 3342600,00 80000.00 41 78 909604,43 69567 46 13.08

Токтышак 1663800,00 37000,00 44,97 463844.26 32159,50 14.42

Бартогайская 1500000.00 20000,00 75,00 472855,82 17610,51 26.85

Майнакская 12830400,00 120000 00 106.92 3162266,79 103807 17 30 46

амйп Самть Редактирование Пеиащь

!_

ча пвредчиЧпп»

Рис 7 Графический редактор многообъектного дерева принятия решений

Приводится описание созданного программного средства, реализующего систему поддержки принятия решений на основе многообъектного подхода. Раскрывается концептуальная модель предметной области, а также схемы реализации алгоритмов формирования и построения напряженного набора проектов.

Указываются технические характеристики СППР, приводится описание схем ее диалогов и функциональных возможностей. В главе приведены примеры использования программного комплекса для выбора источников финансирования инвестиций при реализации проекта строительства каскада ГЭС. Рассматриваются варианты максимизации дохода с учетом появления нового вида продукции (экологических лицензий) и минимизации совокупной стоимости источников финансирования инвестиций.

Созданный программный комплекс, реализующий многообъектную модель принятия решений, используется для выделения приоритетных инновационных проектов из базы данных Центра поддержки предпринимательства ТОО «Жардем» и научно-технического парка «Алтай», кроме того, ТОО «Восточно-Казахстанский инновационный центр «Жардем» планирует использование данного программного обеспечения при принятии решений в рамках реализации проектов «Разработка инвестиционной политики ВКО».

В заключении приведены основные результаты диссертационной работы, которые заключаются в следующем:

1. Разработан новый подход к принятию инвестиционных и управленческих решений применительно к многоуровневым кластерным структурам, учитывающий разнородные цели их участников и позволяющий оптимизировать деятельность их сегментов для достижения синерге-тического эффекта.

2. В процессе анализа механизма ценообразования математически обоснована эффективность кластерной организации экономической деятельности, позволяющей обеспечить повышение конкурентоспособности продукции за счет эффекта снижения ее стоимости.

3. На базе существующих подходов к определению комплексных оценок создана многообъектная модель принятия решений, которая оптимально подходит для использования в многоуровневых организационных структурах, позволяя осуществлять гибкий переход от целей одних участников к целям других, изменяя критерии оптимальности на различных уровнях.

4. Предложен новый эколого-экономический критерий определения привлекательности инвестиционных проектов, являющийся специфическим для энергетического кластера, использующего механизм торговли экологическими квотами.

5. Создан программный комплекс на основе многообъектной модели принятия решений, позволяющий визуально осуществлять моделирование для любой предметной области. Все программы написаны в визуальной среде программирования Delphi.

6. Проведена апробация разработанной модели для формирования инвестиционного пакета строительства гидроэлектростанции. Основные научные и практические результаты диссертационной работы приняты для внедрения в Казахстанско-Малазийской энергетической компании «Elite Energy Corporation» при разработке «Концепции развития электроэнергетики южной зоны Республики Казахстан», отдельные результаты используются в институте системных исследований и проектов в процессе разработки НИР «Технико-экономическое обоснование развития энергетики с использованием возобновляемых энергоресурсов», в институте технолого-экономического развития при выполнении НИР «Концепция развития малой (альтернативной) энергетики РК», при управлении финансово-хозяйственной деятельностью НПФ ТОО «ЛИК» и ТОО «Сигма», в учебном процессе ВКГТУ им. Д. Серик-баева, Усть-Каменогорском филиале МЭСИ, Восточно-Казахстанском региональном университете, ВКФ КазНТУ им. К. Сатпаева.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Бондарева М.В., Кабдулшарипов Б.Ш., Квасов А.И., Гагарин А.Е. Анализ экономической эффективности научно-исследовательских работ. Деп. в КазНИИНТИ, № 8840-Ка00 от 27.09.2000. - 115 с.

2. Бондарева М.В. Методы определения инвестиционной привлекательности проектов // Региональные социально-экономические процессы и устойчивое развитие казахстанского общества на рубеже тысячелетий: Республиканская науч.-практ. конф., СГУ, 22-24 ноября 2000 г. - Республика Казахстан, Семипалатинск. - С. 66-67.

3. Ан Е.А., Бондарева М.В., Квасов А.И., Кабдулшарипов Б.Ш. Стратегическое управление деятельностью предприятия // Региональные социально-экономические процессы и устойчивое развитие казахстанского общества на рубеже тысячелетий: Республиканская науч.-практ. конф., СГУ, 22-24 ноября 2000 г. - Республика Казахстан, Семипалатинск. - С. 13-15.

4. Бондарева М.В., Ан Е.А., Квасов А.И., Кабдулшарипов Б.Ш. Применение экономико-математических методов для анализа перспективности новых технологий // Региональные социально-экономические процессы и устойчивое развитие казахстанского общества на рубеже тысячелетий: Республиканская науч.-практ. конф., СГУ, 22-24 ноября 2000 г. - Республика Казахстан, Семипалатинск. - С. 116-119.

5. Бондарева М.В., Квасов А.И. Внедрение новых технологий: проблемы выбора оптимального варианта развития // Интеграция науки, образования и производства в современных условиях: Республиканская науч.-практ. конф., ВКТУ, 28-31 марта 2000 г.: Тез. студ. докл. ч.2. - Усть-Каменогорск, 2000. - С. 51-52.

6. Бондарева М.В., Квасов А.И. Системный анализ в целевом управлении // Научно-технический прогресс: управление качеством, энерго - и ресурсосбережение на пороге XXI века: Материалы II Республиканской НТК, 27-29 марта 2001 г., ч. III / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2001. - С. 17-18.

7. Бондарева М.В., Квасов А.И., Ан Е.А., Кабдулшарипов Б.Ш. Способы определения затрат на производство на стадии НИР // Проблемы комплексного освоения рудных и нерудных месторождений Восточно-Казахстанского региона: Материалы I Международной науч.-техн. конф., 15-16 мая 2001 г., ч. III / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2001. - С. 434-435.

8. Бондарева М.В., Шевелев С.Ю., Глазырина Л.Н., Квасов А.И. Конгломератная диверсификация пакета акций как элемент стабилизации деятельности организации II Наука и образование - ведущий фактор стратегии «Казахстан - 2030»: Труды международной науч. конф. КарГТУ, 26-27 июня 2001 г. - КарГТУ, 2001. - С. 395-397.

9. Бондарева М.В., Шевелев С.Ю., Глазырина Л.Н., Квасов А.И. Использование портфельных подходов в управлении предприятием // Наука и образование - ведущий фактор стратегии «Казахстан - 2030»: Труды международной науч. конф., КарГТУ, 26-27 июня 2001 г. - КарГТУ, 2001. -С. 392-394.

Ю.Квасов А.И., Ан Е.А., Бондарева М.В. Агропромышленная группа: критериальный подход при принятии решений // Пути развития современной науки, техники и технологии: Материалы республиканской научно-технической конференции, 3-4 октября 2002 / Зыряновское подразделение ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2002. - С. 137-139.

П.Квасов А.И., Бондарева М.В. Принятие решений на основе критериального подхода // Пути развития современной науки, техники и технологии: Материалы республиканской научно-технической конференции, 3-4 октября 2002 / Зыряновское подразделение ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2002. - С. 140-142.

12.Бондарева М.В., Квасов А.И. Корпоративная организация производства как способ повышения конкурентоспособности // Современные проблемы, тенденции и перспективы управления региональными социально-экономическими системами: Материалы Международной научно-практической конференции, 6-7 ноября 2002 / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2002. - С. 264-267.

13.Бондарева М.В., Квасов А.И. Применение многокритериального подхода для повышения эффективности природоохранных программ // Современные проблемы, тенденции и перспективы управления региональными социально-экономическими системами: Материалы Международной научно-практической конференции, 6-7 ноября 2002 / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2002. - С. 268-272.

14.Бондарева М., Квасов А., Ан Е., Баймолдаев Б. Принятие решений о перспективности инвестиций // Промышленность Казахстана. - 2002. - №6 (15), декабрь.-С. 32-33.

15.Бондарева М., Квасов А., Ан Е., Баймолдаев Б. Оптимальная стратегия инвестирования агропромышленной группы // Промышленность Казахстана. - 2003. - №2 (17), май. - С. 44-46.

16.Квасов И.А., Бондарева М.В. К вопросу о выборе проектов по эколого-экономическим критериям // Научные труды Западно-Сибирского инсти-

тута финансов и права - 2003. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004. -С. 115-124.

П.Бондарева М.В., Квасов И.А. Формирование пакета водоохранных мероприятий для обеспечения требуемых трансграничных концентраций загрязняющих веществ // Проблемы трансграничного загрязнения территорий: Материалы Международной Казахстанско-Российской научно-практической конференции 5-6 октября 2004 г. - Усть-Каменогорск, 2004. - С. 169-171.

18.Бондарева М.В., Квасов И.А. Эколого-экономический механизм регулирования экспорта электроэнергии // Проблемы трансграничного загрязнения территорий: Материалы Международной Казахстанско-Российской научно-практической конференции 5-6 октября 2004 г. - Усть-Каменогорск, 2004. - С. 172-175.

19.Бондарева М.В., Квасов И.А. Многокритериальный анализ: оценка инвестиций: Монография. - Нижневартовск, ООО «Северный город», 2005. -156 с.

20.Бондарева М.В., Квасов И.А. Эколого-экономическая эффективность проектов // Экономический анализ: теория и практика: Ежемесячный научно-практический и аналитический журнал. ООО «Издательский дом «Финансы и кредит». - 2004. - 11(26) сентябрь. - С. 48-54.

21.Квасов И.А., Бондарева М.В. Многообъектная модель принятия решений // Экономический анализ: теория и практика: Ежемесячный научно-практический и аналитический журнал. ООО «Издательский дом «Финансы и кредит». - 2005. - 10 (43) май. - С. 33-39.

22. Бондарева М.В. Выбор источников финансирования объектов гидроэнергетики при помощи многообъектной модели // Энергетика, экология, энергосбережение: Материалы I Международной научно-технической конференции 2-4 июня 2005 г. - Усть-Каменогорск, 2005. - С. 32-33.

23.Бондарева М.В., Квасов И.А. Киотский протокол - дополнительные источники финансирования объектов энергетики // Энергетика, экология, энергосбережение: Материалы I Международной научно-технической конференции 2-4 июня 2005 г. - Усть-Каменогорск, 2005. - С. 34-35.

Подписано в печать 07.10.05. Формат 60x84/16.

_Усл. печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ _

Типография экономического факультета Алтайского государственного университета: 656049, Барнаул, пр. Социалистический, 68

> 5Í

РНБ Русский фонд

2006-4 22885

л

V

ВВЕДЕНИЕ.

1. Обзор литературы и постановка задачи работы.

1.1. Направление развития систем поддержки принятия решений.

1.2. Принципы создания систем поддержки принятия решений.

1.3. Этапы процесса принятия решений.

1.4. Обзор существующих принципов систем принятия решений в области управления качеством окружающей среды.

1.5. Постановка задачи.

2. Многообъектная модель принятия решений.

2.1. Объекты и классы объектов.

2.2. Система критериев.

2.3. Многообъектные деревья.

2.3.1. Комплексная оценка систем.

2.3.2. Таблицы агрегирования.

2.3.3. Вычисление оценок.

2.3.4. Определение оптимальных вариантов принятия решения.

2.3.5. Общие алгоритмы распределения ресурсов в наборе проектов.

2.3.6. Объектный подход.

3. Управление инвестиционным пакетом при помощи многообъектной модели.

3. Управление инвестиционным пакетом при помощи многообъектной модели.

3.1. Классификация инвестиций.

3.2. Определение цены источников финансирования инвестиций.

3.2.1. Цена собственных источников инвестирования.

3.2.1.1. Цена нераспределенной прибыли.

3.2.1.2. Цена амортизационных отчислении.

3.2.2. Цена привлеченных источников инвестирования.

3.2.3 Цена заемных источников инвестирования.

3.3. Выбор проектов на рынке экологических лицензий.

3.3.1. Выбор источников финансирования при помощи многообъектной модели.

3.3.2. Алгоритмы ранжирования проектов.

3.3.2.1. Методы теории инвестиционного анализа.

3.3.2.2. Эколого-экономический критерий эффективности.

3.4. Программный комплекс многообъектного принятия решений.

3.4.1. Задачи, реализуемые программным комплексом.

3.4.2. Требования к функционированию и эксплуатации.

3.4.2.1. Требования к среде функционирования СППР.

3.4.2.2. Требования пользовательского интерфейса.

3.4.2.3. Требования к реактивности работы СППР.

3.4.2.4. Требования к защите информации.

3.4.3. Описание схем диалогов и функциональных возможностей СППР.

3.4.3.1. Редактор типов объектов.

Актуальность проблемы. В последние годы формирование интегрированных корпоративных структур рассматривается как ключевой элемент реформирования переходной (транзитной) экономики. При этом одной из наиболее эффективных и предпочтительных является структура кластерного типа, нередко рассматриваемая как «зарубежный опыт», востребованный на относительно более высоких этапах развития рыночной экономики.

Результатом такой кластерной интеграции является снижение производственных и транзакционных издержек, повышение инвестиционной привлекательности бизнеса и его устойчивости, концентрация инвестиций на приоритетных направлениях производства. Особенностью такой структуры является ценообразование по «цепочке» прироста стоимости, при этом производственный цикл состоит из ряда технологически взаимосвязанных процессов, начиная с добычи и переработки сырья и завершая продажей конечного продукта и гарантийным обслуживанием потребителя. Такие «цепочки» обычно называют по наименованию конечного продукта - рыбный кластер, хлопковый кластер и так далее.

Энергетический кластер состоит из промышленно-производственного ядра и окружающего его инфраструктурного сегмента - разнопрофильных организаций, фирм, обеспечивающих производство новыми технологиями, финансами, профессиональными кадрами, информационными и научными услугами. Все организации из кластера взаимосвязанных отраслей делают инвестиции в новые технологии, в информацию, инфраструктуру, человеческие ресурсы.

Возникновение такой новой организационной формы требует разработки нового механизма целеобразования. Опыт передовых стран, бурно развивающихся государств Юго-Восточной Азии показал, что основную роль в обеспечении устойчивой конкурентоспособности для большинства кластеров будет играть фактор качества корпоративной стратегии. Отсюда актуальной становится задача разработки нового принципа принятия решений, интегрирующего в себе разнородные цели участников кластера, например, частных инвесторов и государства, позволяющего оптимизировать деятельность его сегментов, а также нового принципа анализа информации о состоянии дел в данной экономической структуре.

Использование передовых информационных технологий в процессе принятия решений является неотъемлемой частью рационального управления. Применение кластерного анализа актуализирует разработку человеко-машинной системы поддержки принятия решений (СППР), связанной с задачами оценки и эффективного выбора проектов и ориентированной на деятельность многоуровневых производственно-хозяйственных структур, образующих кластер, для достижения синергетического эффекта от деятельности его участников. Такая СППР по выбору проектов органично вписывается в систему управления проектами (СУП), которая в любой момент обеспечит полную, достоверную и оперативную информацию по текущим проектам и сформирует взгляд на любой проект или группу проектов с заданной степенью детализации. СППР выступает первоначальной стадией выбора проектов для СУП.

Существенным моментом глобальной стратегии, на который обязательно будут делать ставку компании лесного, машиностроительного и энергетического кластеров, будет экологичность готовой продукции и используемых технологий. В результате, становится злободневной проблема адаптации систем поддержки принятия решений для учета действующих механизмов рыночного регулирования экологической обстановки, в частности, вступившего в действие 16 февраля 2005 года Киотского Протокола, участниками которого выступают как Казахстан, так и Россия.

Степень изученности проблемы. Методологической основой исследований стали разработки советских экономистов В.В. Новожилова, JI.A. Канторовича, B.C. Немчинова, экономистов западной либеральной школы Д. Кейнса, П. Самуэльсона, В. Леонтьева, К. Макконела, С. Брю. В России экол номико-математическое направление исследований получило развитие в трудах А.Г. Аганбегяна, С.С. Шаталина, М.В. Грачевой, В.Н. Лившица, Б.А. Jla-гоши, а в Казахстане - в работах Р.К. Сагадиева, Р.А. Алшанова, М.Б. Кенже-гузина, Н.К. Мамырова. Существенный вклад в теорию и практику оценки экономической эффективности энергетических проектов внесли Л.А. Мелен-тьев, В.В. Болотов, Ш.Ч. Чокин, П.П. Долгов, Т.В. Лисочкина, В.Р. Окороков, Д.С. Щавелев, А.А. Макаров, Д.К. Дукенбаев, Б.К. Алияров.

Отмечая высокую значимость трудов перечисленных авторов, следует отметить следующие недостаточно проработанные аспекты:

1. Отсутствие четкой процедуры координации принятия решений при управлении производственной, хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельностью бизнеса, имеющего многоуровневую форму организации.

2. Не нашел должного освещения вопрос определения эколого-экономической эффективности реализуемых проектов в области энергетики, который стал особенно актуальным с вступлением в силу Киотского протокола в 2005 году.

Целью исследований является усовершенствование методики оценки экономической эффективности инвестиционных и управленческих решений, апробация этой методики на объектах энергетического кластера, разработка путей создания универсального алгоритма принятия решений, ориентированного на оптимизацию деятельности организаций, входящих в кластер, с целью получения выгод от агломерации.

Задачи исследований:

- обобщение и анализ опыта кластерной формы интегрирования и кооперирования предприятий, доказательство преимуществ этого подхода;

- разработка механизма формирования отношений участников кластерного производства, создание объектно-ориентированного алгоритма моделирования сложившейся ситуации;

- создание объектной модели принятия решений, ориентированной на применение в многоуровневых организационных структурах, как формы координации и отраслевой интеграции, в которой впервые учтены новые элементы и взаимосвязи;

- разработка критериального аппарата для управления инвестиционным пакетом;

- разработка комплексных эколого-экономических критериев для определения инвестиционной привлекательности проектов;

- разработка соответствующего программного обеспечения, инкапсулирующего объектную модель и алгоритмы оценки ситуации, обеспечивающего возможность визуального проектирования и управления проектами;

- апробация разработанной методики и пакета прикладных программ на объектах энергетики Юго-Восточного региона Казахстана.

В качестве объекта диссертационного исследования выступают предприятия энергетики Юго-Восточного региона Казахстана.

Предметом исследования диссертации являются алгоритмы принятия решений, применяемые в процессе управления многоуровневыми интегрированными корпоративными структурами.

Теоретическую основу диссертации составили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления, инвестиционного анализа, определения эффективности функционирования предприятий, построения систем поддержки принятия решений.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы обуславливается применением общенаучных методов познания (абстрактно-логического, диалектического, индукционного и дедукционного), а также специальных методов исследования (моделирования, инвестиционного и экономического анализа, структурного и объектно-ориентированного анализа).

Научная новизна основных результатов исследования:

- обоснована эффективность кластерной организации бизнеса в энергетике;

- предложены новые элементы для методики многоцелевого подхода, применяемой при выборе инвестиционных и управленческих решений с учетом неоднозначности исходной информации и разнородности (противоречивости) целей участников кластера;

- разработана новая объектно-ориентированная модель принятия решений, ориентированная на использование в многоуровневых корпорациях;

- выведен новый эколого-экономический критерий для определения приоритетности проектов, основанный на применении отношения дисконтированных потоков стоимости экспортируемых квот на эмиссию вредных веществ, возникающих в результате вытеснения старых методов производства новыми экологически чистыми технологиями, к величине капиталовложений.

На защиту выносятся следующие результаты:

- усовершенствованный метод многокритериального подхода к выбору оптимальных инвестиционных и хозяйственных решений, основанный на объектно-ориентированном моделировании;

- разработанные алгоритмы ранжирования проектов, применяемые в электроэнергетическом кластере и нацеленные на использование экономических механизмов, заработавших со вступлением в силу Киотского Протокола;

- программный комплекс Advisor, являющийся визуальной системой поддержки принятия решений, использующей многообъектную модель, и результаты его применения для выбора источников финансирования инвестиций.

Практическая значимость работы заключается в использовании ее результатов в деятельности организаций при принятии управленческих решений и их экономическом обосновании. Внедрение результатов диссертационного исследования позволило повысить эффективность управленческой деятельности, а также координировать работу различных уровней корпораций для достижения оптимального эффекта. Предложенная схема управления проектами строительства каскада ГЭС, комплекса ВЭС и ГАЭС в энергетическом кластере представляет собой инструмент управления проектами, учитывающий выгоды, получаемые Казахстаном от принятия Киотского Протокола.

Создан программный комплекс, реализующий многообъектную систему поддержки принятия решений, который представляет собой визуальное средство управления деятельностью многоуровневой организации, гибко настраиваемое под любую предметную область и задачу.

Апробация работы и внедрение результатов исследования осуществлялись по следующим направлениям: внедрение в практическую деятельность предприятий и учебных заведений, публикации в российской и казахстанской печати, выступление на международных научно-практических конференциях.

Основные положения, выводы и рекомендации, представленные в работе, докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры «Компьютеризация и ■ автоматизация в системах управления» Восточно-Казахстанского государственного технического института им. Д. Серикбаева (ВКГТУ, 2000-2005 гг.), на республиканской научно-практической конференции «Региональные социально-экономические процессы и устойчивое развитие казахстанского общества на рубеже тысячелетий» (г. Семипалатинск, 2000 г.), на республиканской научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства в современных условиях» (г. Усть-Каменогорск, 2000 г.), на I Международной научно-технической конференции «Проблемы комплексного освоения рудных и нерудных месторождений Восточно-Казахстанского региона» (г. Усть-Каменогорск, 2001 г.), на международной научной конференции «Наука и образование - ведущий фактор стратегии «Казахстан - 2030» (г. Караганда, 2001 г.), на республиканской научно-технической конференции «Пути развития современной науки, техники и технологии» (г. Усть-Каменогорск, 2002 г.), на международной научно-практической конференции «Современные проблемы, тенденции и перспективы управления региональными социально-экономическими системами» (г. Усть-Каменогорск, 2002 г.), на международной Казахстанско-Российской научно-практической конференции «Проблемы трансграничного загрязнения территорий» (г. Усть-Каменогорск, 2004 г.), на первой международной научно-технической конференции «Энергетика, экология, энергосбережение» (г. Усть-Каменогорск, 2005 г.).

Внедрение результатов исследования. Основные научные и практические результаты диссертационной работы приняты для внедрения в Казах-станско-Малазийской энергетической компании «Elite Energy Corporation» при разработке «Концепции развития электроэнергетики южной зоны Республики Казахстан», отдельные результаты используются в институте системных исследований и проектов в процессе разработки НИР «Технико-экономическое обоснование развития энергетики с использованием возобновляемых энергоресурсов», в институте технолого-экономического развития при выполнении НИР «Концепция развития малой (альтернативной) энергетики РК», при управлении финансово-хозяйственной деятельностью НПФ ТОО «ЛИК» и ТОО «Сигма», в учебном процессе ВКГТУ им. Д. Се-рикбаева, Усть-Каменогорском филиале МЭСИ, Восточно-Казахстанском региональном университете, ВКФ КазНТУ им. К. Сатпаева.

Созданный программный комплекс, реализующий многообъектную модель принятия решений, используется для выделения приоритетных инновационных проектов из базы данных Центра поддержки предпринимательства ТОО «Жардем» и научно-технического парка «Алтай», кроме того, ТОО «Восточно-Казахстанский инновационный центр «Жардем» планирует использование данного программного обеспечения при принятии решений в рамках реализации проектов «Разработка инвестиционной политики ВКО».

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 23 работы.

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 109 наименований, содержит 141 страницу машинописного текста, 8 таблиц, 54 рисунка и 8 приложений.

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем:

1. Разработан новый подход к принятию инвестиционных и управленческих решений применительно к многоуровневым кластерным структурам, учитывающий разнородные цели их участников и позволяющий оптимизировать деятельность их сегментов для достижения синергетического эффекта.

2. В процессе анализа механизма ценообразования математически обоснована эффективность кластерной организации экономической деятельности, позволяющей обеспечить повышение конкурентоспособности продукции за счет эффекта снижения ее стоимости.

3. На базе существующих подходов к определению комплексных оценок создана многообъектная модель принятия решений, которая оптимально подходит для использования в многоуровневых организационных структурах, позволяя осуществлять гибкий переход от целей одних участников к целям других, изменяя критерии оптимальности на различных уровнях.

4. Предложен новый эколого-экономический критерий определения привлекательности инвестиционных проектов, являющийся специфическим для энергетического кластера, использующего механизм торговли экологическими квотами.

5. Создан программный комплекс на основе многообъектной модели принятия решений, позволяющий визуально осуществлять моделирование для любой предметной области. Все программы написаны в визуальной среде программирования Delphi.

6. Проведена апробация разработанной модели для формирования инвестиционного пакета строительства гидроэлектростанции. Основные научные и практические результаты диссертационной рабоприняты для внедрения в Казахстанско-Малазийской энергетической компании «Elite Energy Corporation» при разработке «Концепции развития электроэнергетики южной зоны Республики Казахстан», отдельные результаты используются в институте системных исследований и проектов в процессе разработки НИР «Технико-экономическое обоснование развития энергетики с использованием возобновляемых энергоресурсов», в институте технолого-экономического развития при выполнении НИР «Концепция развития малой (альтернативной) энергетики РК», при управлении финансово-хозяйственной деятельностью НПФ ТОО «ЛИК» и ТОО «Сигма», в учебном процессе ВКГТУ им. Д. Серикбаева, Усть-Каменогорском филиале МЭСИ, Восточно-Казахстанском региональном университете, ВКФ КазНТУ им. К. Сатпаева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Айвазян С.А., Мхнтарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.

2. Артемьев И.Е. Рынки технологий в мировом хозяйстве / Рос. АН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. М.: Наука, 1992. - 218 с.

3. Архангельский А.Я. Программирование р Delphi 5 М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000 г. - 1072 с.

4. Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А. и др. Исследование систем управления. М.: ПРИОР, 2002. - 384 с.

5. Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А. и др. Организационное управление. М.: ПРИОР, 1998. - 448 с.

6. Арыстанбеков К. Экономическая политика Казахстана в условиях высокого уровня иностранных инвестиций Вопросы экономики. 2004. - № 8. — С. 110-119.

7. Басовский JI.E., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. М.:ИНФРА-М, 2004. - 366 с.

8. Бондарева М.В., Кабдулшарипов Б.Ш., Квасов А.И., Гагарин А.Е. Анализ экономической эффективности научно-исследовательских работ. Деп. в КазНИИНТИ, № 8840-Ка00 от 27.09.2000. 115 с.

9. Бондарева М., Квасов А., Ан Е., Баймолдаев Б. Оптимальная стратегия инвестирования агропромышленной группы // Промышленность Казахстана. 2003. - №2 (17), май. - С. 44-46.

10. Бондарева М., Квасов А., Ан Е., Баймолдаев Б. Принятие решений о перспективности инвестиций // Промышленность Казахстана. 2002. - №6 (15), декабрь. - С. 32-33.

11. Бондарева М.В., Квасов И.А. Эколого-экономическая эффективность проектов // Экономический анализ: теория и практика, Ежемесячный научно-практический и аналитический журнал. ООО «Издательский дом «Финансы и кредит»: 2004. - 11(26) сентябрь. - С. 48-54.

12. Борисов А. Н., Вилюмс Э. Р., Сукур JI. Я. Диалоговые системы принятия решении на базе мини-ЭВМ. Информационное, математическое и программное обеспечение. Рига: Зинатне, 1986. - 195 с.

13. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. -М.: «Финансы и статистика», 1998. — 159 с.

14. Бригхем Ю., Гапенски JL Финансовый менеджмент: Полный курс. В 2-х т. Пер. с англ. Спб., 1998 - 497; 669 с.

15. Бурков В.Н., Данев Б., Еналеев А.К. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. М.: Наука, 1989. — 245 с.

16. Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными системами. М.: Наука, 1994. - 270 с.

17. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.- 188 с.

18. Васильев Ф.П. Методы оптимизации. М.: Факториал Пресс, 2002. -823 с.

19. Виноградова А.Е., Катасонов В. Ю. Экономическое регулирование охраны окружающей среды в США // Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Сер. Охрана прир. и воспр. прир. рес. 1990. Т. 26. С. 118-136.

20. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учеб. Пособие. М.: ИНФРА-М, 2004. - 495 с.

21. Воронов А., Буряк А. Кластерный анализ база управления конкурентоспособностью на макроуровне. - Маркетинг. - 2003. - №1 (68). - С. 11-20.

22. Гафт М.Г. Принятие решений при многих критериях. М.: Знание, 1979. -80 с.

23. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. М.: «Дело», 1997.- 1015 с.

24. Год планеты. Вып. 2002. М: Экономика, 2002. - 127 с.

25. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. — М.: «Финансы и статистика», 2002. 368 с.

26. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 1342 с.

27. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Delphi среда визуального программирования: - СПб.: BHV - Санкт-Петербург, 1996. - 352 с.

28. Дейтел X., Дейтел П. Как программировать на С++. Пер. с англ. М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. - 1024 с.

29. Драхвелидзе П., Марков Е., Котенок О. Программирование в Delphi 5. — Спб.: БХВ Санкт-Петербург, 2000. - 784 с.

30. Елманова Н., Трепалин С., Тенцер A. Delphi 6 и технология СОМ. -СПб.: Питер, 2002. 640 с.

31. Завлин П.Н., Васильев А.В., Кноль А.И. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. СПб.: «Наука», 1995. - 285 с.

32. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. Минск: ИП «Эко-перспектива», 1998.-463 с.

33. Илларионов А., Пивоварова Н. Экономические последствия ратификации Российской Федерацией Киотского протокола. Вопросы экономики. -2004.-№ 11.-С. 34-59.

34. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. — СПб.: СпбГУ, 1998.- 135 с.

35. Инвестиционно-финансовый портфель. М.: Соминтэк, 1993. - 456 с.

36. Ириков В.А., Тренев В.Н. Распределенные системы принятия решений. -М.: Наука; Физматлит, 1999. 288 с.

37. Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации: анализ «цепочек» приращения стоимости. Вопросы экономики. -2003. - № 10.-С. 4-26.

38. Квасов И.А. Оценка и разработка стратегии развития электроэнергетического комплекса Восточного Казахстана по эколого-экономическим критериям: Автореф. дис. канд. техн. наук / АТУ. Барнаул, 2001. - 24 с.

39. Квасов И.А., Бондарева М.В. К вопросу о выборе проектов по эколого-экономическим критериям // Научные труды Западно-Сибирского института финансов и права 2003. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004. - С. 115124.

40. Квасов И.А., Бондарева М.В. Многообъектная модель принятия решений // Экономический анализ: теория и практика, Ежемесячный научно-практический и аналитический журнал. ООО «Издательский дом «Финансы и кредит»: 2005. - 10 (43) май. - С. 33-39.

41. Кемпелл Р. Макконнелл, Стенли JI. Брю. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. Пер. с англ. Таллинн, 1993. - 399; 400 с.

42. Колас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. М.: «ЮНИТИ», 1997.-463 с.

43. Краснова И. О. Экологическое право и управление в США. М.: Байкальская академия, 1992. — 240 с.

44. Ларина Н.И. Математические методы в формировании ТПК. М.: Экономика, 1979. - 96 с.

45. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2003 -392 с.

46. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. М.: Наука, Физматлит, 1996. - 208 с.

47. Ларичев О.И., Поляков О.А. Человеко-машинные процедуры решения многокритериальных задач математического программирования // Экономика и математические методы. 1980.- Т. 16, № 1.— С. 129-145.

48. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. -М.: ДЕКА, 1996 . 187 с.

49. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. М.: БЕК, 1996. - 234 с.

50. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996. -271с.

51. Лопухин М. М. ПАТТЕРН метод планирования и прогнозирования научных работ. - Москва: Сов. Радио, 1970. - 150 с.

52. Маевский В., Кузык Б. Условия развития высокотехнологичного комплекса. Вопросы экономики. - 2003. - № 2. - С. 26-39.

53. Майзер X., Эйджин Н., Тролл Р. И др. Исследование операций: В 2-х томах. Пер. с англ./Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. Т. 1. М.: Мир, 1981.-712 с.

54. Малышев Ю. Оленев А. Виды финансирования инвестиционных проектов // Инвестиции в России. 2001. - №3. - С. 47.

55. Меламед И.И., Сигал И.Х. Теория и алгоритмы решения многокритериальных задач комбинаторной оптимизации. -М.: ВЦ РАН, 1996. 56 с.

56. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2004. - 648 с.

57. Миркин Б.Г. Проблема группового выбора М.: Наука, 1974. - 256 с.

58. Моделирование формирования ТПК. Новосибирск: Наука, 1976. -338 с.

59. Мусатов М. X. Киотский протокол: что дает Казахстану участие в механизме его реализации? // Минеральные ресурсы Казахстана. 2000. -№10/11.-С. 39-45.

60. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. Пер с нем. М.: Мир, 1990. - 208 с.

61. Новиков Е. Алгоритм оптимального выбора /У Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2000. - №5-6. - С. 12-15.

62. Норт К. Основы экологического менеджмента. (Введение в экологию промышленного производства). М.: Премьер, 1994. - 128 с.

63. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1997.-263 с.

64. Петросян JI.A., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая шк., Книжный дом «Университет», 1998. - 304 с.

65. Подиновский В.В., Гаврилов В.М. Оптимизация по последовательно применяемым критериям. -М.: Сов. Радио, 1975. 192 с.

66. Портер М. Конкуренция. М.: Вильяме, 2003. - 495 с.

67. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. М.: Советское радио, 1976. - 344 с.

68. Поспелов Г.С., Ириков В.А., Курилов А.Е. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ. — М.: Наука, 1985. 424 с.

69. Раскин Л.Г. Анализ сложных систем и элементы теории оптимального управления. М.: Сов. Радио, 1976. - 344 с.

70. Сафонов B.C. Трейдинг: дополнительное измерение принятия решений. —М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001. 300 с.

71. Сергеев В.И., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. М.: Финансы и статистика, 2000. - 272 с.

72. Системы поддержки принятия решений для исследования и управления энергетикой / Под ред. А.П. Меренкова. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН. - 1997. - 162 с.

73. Смирнов A.JI. Организация финансирования инвестиционных проектов. -М.: Консалтбанкир, 1993. 163 с.

74. Справочник финансиста предприятия. / Под ред. А.А. Володина М.: ИНФРА-М, 1999.-559 с.

75. Сыпченко С. Классификация инвестиций в западной и отечественной экономической науке // Инвестиции в России. 1998. - №8. - С. 22-23.

76. Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка переговоров при согласовании управленческих решений. М.: СИНЕГ, 2003. - 284 с.

77. Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка принятия решений. М.: СИНЕГ, 1998.-376 с.

78. Трахтенгерц Э. А. Методы генерации, оценки и согласования решений в распределенных системах поддержки принятия решений // Автоматика и телемеханика. 1995. - № 4. - С. 3-52.

79. Тренев Н.Н. Управление финансами. М.: «Финансы и статистика», 2000.-495 с.

80. Управление инвестициями. Под ред. В.В. Шеремета. М.:«Высшая школа», 1998, Т. 1,2-415; 512 с.

81. Фиськов Д.А. Технологии и формы хозяйственных взаимосвязей участников природоохранного процесса: Автореф. дис. канд. техн. наук / РГУ. -Ростов-на-Дону, 2001. 24 с.

82. Чичканов В. Перпективы развития высокотехнологичного комплекса России. М., 2002. - 62 с.

83. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. М.: «Инфра-М», 1998. - 1028 с.

84. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1992. — 504 с.

85. Эддоус М., Стенфилд Р. Методы принятия решений. Пер. с англ. Под ред. Член-корр. РАН И.И. Елисеевой. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 590 с.

86. Янг С. Системное управление организацией. М.: Сов. радио, 1972. -456 с.

87. Eom S.B. Decision Support System Research: Reference Disciplines and a Cumulative Tradition // The International Journal of Management Science, 23, 5, October 1995. Pp. 511-523.

88. Kathryn M. Bartol, David C. Martin. Management. McGraw-Hill, INC., 1991.-848 p.

89. Lam James. Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. -Wiley, 2003.-336 p.

90. Simonovic A., Slobodan P. Decision Support for Sustainable Water Resourses Development in Water Resources Planning in a Challenging World. Proceeding of International UNESCO Symposium, Karlsruhe, Germany, p. Ill, 3-13, 1994.

91. Site selection and feasibility studies / Alam S., Parkinson F.E. Small Hydro 1990. // 4-th Int.Conf.Kuala Lumpur.1990: Conf.Pap. Sutton, 1990. - Pp. 64-76.