автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Информационное обеспечение управления бизнес-процессом ведения реестров ценных бумаг

На правах рукописи

ВЛАСОВ Егор Викторович

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Специальность 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Уфа-2009

003488212

Работа выполнена на кафедре автоматизации технологических процессов и производств ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Научный руководитель д-р техн. наук, проф.

Беревкин Александр Павлович заведующий кафедрой автоматизации технологических процессов и производств ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Официальные оппоненты д-р техн. наук, проф.

Исмагилова Лариса Алексеевна директор Института экономики и управления ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

канд. техн. наук

Гупченко Ксения Геннадьевна

аналитик дирекции операционных рисков службы риск-менеджмента ОАО «УРАЛСИБ»

Ведущая организация Филиал Всероссийского заочного финансово-

экономического института в г. Уфе

Защита диссертации состоится 25 декабря 2009 г. в 10 - 00 часов на заседании диссертационного совета Д-212.288.03 при Уфимском государственном авиационном техническом университете по адресу: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета Автореферат разослан " 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета д-р техн. наук, проф. ' Миронов В. В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Организации финансовой сферы, к которым относятся и реестродержатели, это учреждения в которых точность, надежность и оперативность информации определяют основные риски при принятии решений на управление, т.к. ошибка в принятом решении может обернуться серьезными финансовыми убытками и снижением рейтинга компании. Именно поэтому одним из залогов успешной деятельности компании является наличие информационно-управляющей системы, обеспечивающей эффективное управление бизнес-процессом ведения реестров ценных бумаг.

Отличительной особенностью бизнес-процессов финансовых организаций, в том числе и ведения реестров ценных бумаг, является то, что все они основываются на системе документооборота, эффективность которой напрямую зависит от эффективности процессов ввода и обработки данных. Таким образом, повышение эффективности ведения бизнес-процесса определяет основное требование к развитию информационно-управляющих систем ведения реестров, ценных бумаг - сокращение влияния операционного риска. Под операционным риском в данном случае понимается риск возникновения ошибки при введении, обработке информации и контроле прохождения документов в информационно-управляющей системе.

Роль и необходимость сокращения влияния операционных рисков подтверждаются исследованиями, проведенными компаниями Risk Waters Group и SAS Institute Inc. В данном исследовании участвовало около 400 менеджеров по рискам из 300 финансовых компаний. Эти исследования показали, что неполные, неточные или устаревшие данные становятся основной причиной потери финансовыми организациями значительных сумм (до 120 млн. долларов в год) в результате высоких операционных рисков. Исследования также показали, что существующие информационные системы финансовых организаций в достаточной степени защищены от технических рисков (риски связанные с угрозой нарушения целостности данных, угрозой отказа в обслуживании), поэтому защита от операционных рисков является наиболее значимой задачей.

Значительное внимание уделяется операционным рискам и в соглашении Basel П. Данное соглашение является одним из наиболее актуальных нормативных актов, регулирующих банковский сектор. Его положения уже применяются в Евросоюзе, США, Канаде, Японии и Индии. В 2009 году к соглашению планирует присоединиться и Россия. Следует отметить, что на сегодняшний момент ценные бумаги в России существуют в бездокументарной форме, в виде записей на лицевых счетах в базах данных регистраторов. На основе этих данных происходит идентификация правообладателя ценных бумаг, именно поэтому данные, хранящиеся по лицевому счету зарегистрированного лица в базе

данных регистратора, должны быть абсолютно правильными. Но поскольку данные в базу вносятся оператором, могут возникать ошибки и неточные данные, поэтому информационное обеспечение бизнес-процесса играет ключевую роль в сокращении влияния операционного риска.

В связи с этим разработка механизмов информационного обеспечения управления бизнес-процессом финансовой организации, является актуальным направлением для исследований, связанных с повышением эффективности ведения бизнес-процессов финансовых организаций.

Объектом исследования являются предприятия финансовой сферы Российской Федерации (в том числе Республики Башкортостан), занимающиеся ведением реестров ценных бумаг.

Предметом исследования являются теоретические, методические и практические вопросы совершенствования информационного обеспечения управления бизнес-процессами ведения реестров ценных бумаг.

Целью работы является разработка информационно-управляющей системы, обеспечивающей сокращение влияния операционных рисков на бизнес-процесс ведения реестров владельцев ценных бумаг, и оценка эффективности предложенного решения.

Для достижения указанной цели должны быть решены задачи:

1. Провести структуризацию информации для целей моделирования бизнес-процесса ведения реестра владельцев ценных бумаг.

2. Разработать методические рекомендации по моделированию бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг и разработать модель бизнес-процесса согласно этим методическим рекомендациям.

3. Разработать структуру информационно-управляющей системы, в том числе подсистемы информационного обеспечения управления бизнес-процессом ведения реестров ценных бумаг, обеспечивающую сокращение влияния операционных рисков на бизнес-процесс ведения реестров ценных бумаг.

4. Разработать методические рекомендации по оценке эффективности информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, и провести оценку разработанной системы по этим методическим рекомендациям.

Теоретической и методологической основой исследования послужили системный подход, теория управления, теория процессных методов управления, базовые положения риск-менеджмента, методология объектно-ориентированного моделирования, проектирования информационных систем, теория экспертных систем.

Диссертация является результатом исследований, проводимых на кафедре автоматизации технологических процессов и производств ГОУ ВПО «Уфим-

ский государственный нефтяной технический университет» по проблемам разработки информационного обеспечения управления бизнес-процессами.

Результаты, выносимые на защиту:

1. Модель бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг, построенная с использованием предложенных методических рекомендаций по разработке объектно-ориентированной модели бизнес-процессов финансовой организации.

2. Структура и элементы информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, обеспечивающей сокращение влияния операционных рисков на ведение бизнес-процесса.

3. Методические рекомендации по оценке эффективности информационно-управляющих систем ведения реестров ценных бумаг.

К основным результатам, определяющим научную новизиу диссертационного исследования, относятся:

1. Новизна методики моделирования и модели бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг состоит в том, что проводится адаптация объектно-ориентированных моделей к особенностям данного бизнес-процесса.

. 2. Новизна методических рекомендаций по оценке эффективности информационно-управляющих систем ведения реестров ценных "бумаг обусловлена обоснованием критериев, последовательности расчетов и формированием количественных оценок эффективности.

3. Новизна структуры и элементов информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, обусловлена тем, что за счет использования специализированной экспертной системы обеспечивается сокращение влияния операционных рисков на ведение бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг.

Практическую ценность работы составляют:

1. Методика оценки эффективности информационно-управляющих систем, позволяющая выбирать системы для конкретных приложений по объективным критериям.

2. Программное обеспечение, реализующее информационно-управляющую систему для бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг, которое обеспечивает сокращение влияния операционных рисков на ведение бизнес-процесса.

Апробация работы. Положения диссертации и результаты исследований опубликованы в журналах «Управление риском» г. Москва (№2, 2009), «Вестник УГАТУ», г. Уфа (№1, 2009) докладывались на международных научно-технических конференциях «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» г. Пенза (2008), «Информационно-вычислительные технологии и их приложения» г. Пенза (2006), научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирова-

ния и информационных технологий» г. Сочи (2008), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные, проблемы химической технологии и подготовки кадров» г. Стерлитамак (2006), заочной электронной конференции "Современные наукоемкие технологии" (2008).

Внедрение результатов. Основные результаты диссертационной работы внедрены в Стерлитамакском филиале ОАО «Центральная регистратура», г. Стерлитамак.

Публикации. Список публикаций по теме диссертации содержит 8 работ, в том числе 2 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК, 2 статьи и 4 материала научно-практических конференций.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников, содержит 153 листа машинописного текста и включает 45 рисунков, 19 таблицы, 5 формул, 136 наименований использованных литературных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулированы актуальность, научная новизна, практическая и теоретическая значимость работы; определены методологическая и теоретическая основы, цель, задачи, объект и предмет исследования; изложено краткое содержание каждого из разделов.

В первой главе «Анализ бизнес-процессов ведения реестров ценных бумаг» дана краткая характеристика предметной области ведения реестров ценных бумаг. Описано, что в настоящее время в России широкое распространение получили инвестиционные технологии, базирующиеся на так называемых бездокументарных ценных бумагах. Которые позволяют значительно снизить издержки на трансферт (передачу) бумаг, но при этом порождают новые проблемы. Главная из них - подтверждение прав того или иного лица на ценные бумаги.

В случае, когда эмитент выпустил небольшое их число, подтверждение прав акционера является относительно несложной операцией; в администрации эмитента ведется реестр - специальная база данных, в которой отражается, кто и каким количеством акций владеет.

Однако с ростом числа владельцев (крупное открытое акционерное общество) проблема ведения базы данных становится острой, поскольку без формализованных процедур контролировать правильность ведения реестра становится проблематично. Дня того чтобы избежать злоупотреблений, эту функцию передают третьему лицу - держателю реестра (регистратору, реестродержателю), функцией которого, в силу независимости как от эмитента, так и от инвестора, является обеспечение прав инвестора на ценные бумаги.

Согласно федеральному закону №39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" под реестродержателями понимаются участники, занимающиеся деятельностью по ведению реестров владельцев ценных бумаг. Данной деятельностью признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и представление зарегистрированным лицам и эмитентам данных из системы ведения реестра.

Основным понятием в деятельности регистратора является система ведения реестра. По определению, приведенному в Постановлении ФКЦБ России от 2 октября 1997 года №27, под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг понимается "совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг".

Схематически деятельность по ведению реестров ценных бумаг представлена на рисунке 1.

Гарантия подлинности и Гарантии соблюдения зако-

сохранности ценных бумаг, нов, требований и нормати-

собтодения законных прав вов при велении реестра,

и интересов инвесторов соблюдения законных прав

и интересов эмитентов

Рисунок 1 - Функциональная схема деятельности регистратора

У регистратора хранится информация о ценных бумагах (проспект эмиссии, решение о выпуске ценных бумаг) и эмитенте (его реквизиты). С другой стороны, в состав хранимой информации включаются реквизиты инвестора (имя, адрес, счет в банке), количество ценных бумаг данного вида, принадлежащих этому инвестору, дата их приобретения и т. п. Эти записи хранятся на лицевых счетах инвесторов. При покупке или продаже бумаг одним инвестором другому регистратор соответствующим образом меняет записи на лицевых счетах. Основанием для этого служит соответствующим образом оформленное передаточное распоряжение инвестора-продавца, в котором тот поручает регист-

ратору произвести соответствующие перечисления. Иногда требуются дополнительные документа (договор купли-продажи, доверенности и т. п.). Эмитенту предоставляется информацию о сделках с его ценными бумагами, списки владельцев ценных бумаг.

В первой главе выявлены также основные особенности бизнес-процессов ведения реестров ценных бумаг; проведена классификация и определены основные риски функционирования информационных систем финансовых организаций, занимающихся ведением реестров ценных бумаг; проведена классификация существующих методов моделирования предметной области для задач построения информационно-управляющих систем финансовых организаций; проведена классификация существующих подходов к построению информационно-управляющих систем; сформулированы основные задачи и намечены пути их решения при разработке информационно-управляющих систем ведения реестров ценных бумаг.

В завершении первой главы формируется цель и задачи исследования.

Во второй главе «Моделирование бизнес-процессов и информационно-управляющей системы для организаций, ведущих реестры ценных бумаг» структурирована информация для целей моделирования бизнес-процессов ведения реестров ценных бумаг; предложены методические рекомендации по моделированию и разработана модель бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг.

Показано, что бизнес-процесс ведения реестров ценных бумаг можно представить как совокупность технологических операций: открытие/корректировка лицевого счета, внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги (блокировке, залоге), выдача информации из системы ведения реестра и т.п.

Под подмножеством входных данных И={ии ..., и^ понимается данные о зарегистрированных лицах, данные о ценных бумагах, требования нормативных документов. Подмножеством выходных параметров Я={г],..., гп} являются данные, которые составляют реестр ценных бумаг, информация, предоставляемая зарегистрированным лицам, эмитентам.

При функционировании данного бизнес-процесса на него оказывают влияние возмущающие воздействия/-{[ь ..., /„}, к которым относятся ошибки операторов, сбои в работе самой системы и т.п. Для минимизации влияния / на процесс предлагается внести в процесс управляющий элемент, в результате чего схема процесса управления бизнес-процессом ведения реестров будет выглядеть следующим образом (см. рисунок 2).

Входные данные и вводятся оператором при помощи исполнительной системы, содержащей механизмы ввода информации, справочники с нормативно-справочной информацией, шаблоны операций и документов. Данные, введен-

ные оператором Е в результате выполнения технологических операций, составляющих бизнес-процесс ведения реестра ценных бумаг, преобразуются в данные, которые составляют реестр ценных бумаг Я. Данные, введенные оператором Е, и результат выполнения бизнес-процесса Я поступают в устройство анализа и управления. Устройство анализа и управления на основе продукций, поступающих из базы знаний, производит проверку поступающих данных, и в случае необходимости, вырабатывает управляющее воздействие иос, которое выдается оператору (указание на необходимость корректировки данных, введении дополнительной информации).

Рисунок 2 - Функциональная схема управления бизнес-процессом ведения реестров

В основе методических рекомендаций по моделированию бизнес-процессов финансовой организации лежит известная методология рационального унифицированного процесса (МЛ1), базирующегося на применении нотации иМЬ. Однако методология 1ШР носит довольно общий характер, и применительно к частной задаче моделирования бизнес-процессов финансовой организации требует введения дополнительных, характерных для данной предметной области, сущностей (таблица 1). Нотация ЦМЬ поддерживает использование расширений стандартных элементов в виде стереотипов (именованных значений, графических обозначений), позволяющих уточнить синтаксис и семантику элементов модели, что позволяет адекватно отобразить моделируемую предметную область.

Таблица 1 - Основные стереотипы, введенные для моделирования бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг

Элемент UML Расширение Обозначение

Class Бизнес-сущности, обозначающие первичные документы. Стереотип - "Document" s?

Class Бизнес-сущности, обозначающие учётные регистры. Стереотип - "Registration" «t

Class Бизнес-сущности, обозначающие отчёты. Стереотип - "Report" se!

Use-Case Бизнес-процесс. Стереотип - "Business Process" G «eiaNn*«) >

Activity Бизнес-транзакция. Стереотип - "Business Transaction" С

С использованием предлагаемых методических рекомендаций была разработана модель бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг (см. рисунок 3).

«Список» «Запрос» «Анкет* 1Я» «Переиточнat «Зшр«» «Выписка»

» а . распоряжение» а *

Tooptmpytr ТИслозьтуст ТИсвддыувт ^HciKuttsjCT Т И"10«-3/®1 Т

^ CZ3 СЗ ŒE2 СЕЭ

£издп-тршзан1ш1 Бюиес-тршэшои Енажс-транмкиы* Бизнсс-трашащм

«Выдача m пекл «Корректировка кЯсрсхад Ц£» «Выдача кнформа»

5Л> данных ЗЛ» или ЗЛ»

ЦБ - ценные бумага;

ЗЛ - мрегнетрнромшюе хиио

Рисунок 3 - Диаграмма прецедентов бизнес-процесса ведения реестров

В третьей главе «Разработка информационно-управляющей системы для организаций, ведущих реестры ценных бумаг» определены алгоритмы, структура элементов, объем информации, способ программной реализации информационно-управляющей системы бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг; выбрана платформа для реализации информационно-управляющей системы.

Предложенный метод динамической адаптации интерфейса подразумевает, что при работе с информационной системой будет обеспечиваться доступ оператору только к тем элементам интерфейса, которые ему нужны в данный момент времени при конкретном типе и характере введенной информации.

Метод динамической адаптации реализуется в виде интеллектуальной надстройки, представляющей собой специализированную экспертную систему (СЭС), построенную на базе продукционных правил, которая отражает правила и приемы ввода и обработки данных конкретной информационной системы и соответствующей предметной области. Под термином "специализированная экспертная система" подразумевается модуль информационно-управляющей системы, содержащий базу знаний, механизм логического вывода, обеспечивающий проверку вводимых данных и выработку управляющих воздействий.

Структуру операций при реализации метода динамической адаптации интерфейса можно представить как совокупность контуров управления (см. рисунок 4).

Рисунок 4 - Структура процесса динамической адаптации интерфейса пользователя на основе вводимых данных

Основной контур управления 1-4-2(3)-1-4-6: оператор (1) инициирует ввод нового документа в системе; СЭС (2) получает базовый набор реквизитов (3) для инициируемого документа (на данном этапе базовый набор реквизитов представляет собой текущий актуальный набор реквизитов); СЭС (2) анализирует характер и тип введенной информации и дополняет актуальный набор реквизитов, выдает информацию о допущенных ошибках и рекомендации по их устранению; актуальный набор дополняется и проверяется СЭС (2) до тех пор, пока оператор (1) не заполнит все реквизиты, предлагаемые СЭС; после заполнения всех реквизитов предложенных системой ввод данных прекращается и происходит сохранение документа (6).

Вспомогательный контур используется, когда в системе не хватает информации, либо необходимо ее подтверждение. К такой информации, как правило, относится справочная информация, например, банковские классификаторы БИК, почтовые индексы и т.п.

Возможна реализация как с участием оператора(2-1-5) так и без его участия (2-5).

Это позволяет получить универсальный способ управления вводом и обработкой данных в информационных системах различных финансовых организаций.

Для разработки информационно-управляющей системы для организаций занимающихся ведением реестров ценных бумаг была выбрана платформа "1С:Предприятие". Система "1С:Предприятие" представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов предметной области. Конкретный набор объектов, структура базы данных, алгоритмы обработки информации определяет конкретная конфигурация.

Описана зависимость между аспектами проектирования конфигурации информационной системы на платформе "1С:Предприятие" и диаграммами ЦМЬ, представленная на рисунке 5.

Реализация описанного устройства управления осуществляется при помощи средств встроенного языка программирования платформы «1 С:Предприятие».

База знаний разрабатывалась на основе продукционной модели знаний. Продукционное правило в общем случае представляется в виде:

/: Я; С; А —> В; Р,

где / - номер продукции; Б - описание класса ситуаций, в котором эта структура может использоваться; С - условие, при котором данная продукция активизируется; А-*В - ядро продукции (например, «ЕСЛИ А/Дг, ...,А„, ТО В»); Р -постусловие продукционного правила, определяющее действия, которые необ-

ходимо произвести после выполнения В. Всего в системе было реализовано порядка 15 типов документов, для каждого из типов документов в базе знаний хранится 40-60 разработанных правил.

Аспекты проектирования кочфпгураинн базы данных в 1С

Разработка набора объектов конфигурации и определение вида их реализации (константа, перечислений, документ, справочник, регистр и т.д.)

Определение реквнзотов по каждому объекту, и его физическая реализация

У

Реализация взаимосвязей между объедтаыи, системы иерархии документов, разработка механизмов проведения документов по регистрам

Разработке и реализации интерфейсов, наборов прав доступа и ролей пользователей

1

Разработка а написание справочной системы а руководства по испьл ун>ванюо дм поямовател»

Рисунок 5 - Использование диаграмм ЦМЬ при проектировании конфигурации информационной системы в "1 С:Предприятие"

База знаний формируется в общем модуле конфигурации в виде системы продукционных правил, в которых используются строковые переменные. Примеры правил приведены ниже:

1:Анкета;ТипЛ1ща;Еаш ФормаВыплатыДохода = Наличная Тогда РасчетныиСчет-Видимость-О; 2: Анкета;ТипЛица;Если ФормаВыплатыДохода =■ Бяншшчная Тогда РасчетныйСчет.Видимостъ=1;

Если, например, в рабочую память попадает документ типа "Анкета" со значением "Безналичная" реквизита "ФормаВыплатыДохода", то будет открыт доступ к реквизиту "РасчетныйСчет"; в случае, если значение будет "Наличная", то доступ к реквизиту "РасчетныйСчет" будет закрыт.

Ввод правил в базу знаний осуществляется при помощи разработанного редактора правил. Он реализуется при помощи элемента конфигурации "Обработка", экранная форма представлена на рисунке 6.

| Диаграммы ЦМЬ |

Рисунок 6 - Экранная форма обработки "Редактор правил"

Правило записывается в графе "Правило" и после этого его можно внести в базу знаний. Так как названия элементов необходимо вводить в строгом соответствии с названиями, описанными в конфигурации, были введены вспомогательные поля "Тип элемента", "Элемент", "Реквизит", "Условие" и "Действие". Использование этих полей облегчает написание правил. При нажатии на кнопку "Внести" происходит добавление правила в базу знаний, при этом происходит верификация правила: проверка на существование указанного элемента в конфигурации, и проверка существования указанного реквизита у данного элемента. Аналогичным образом реализована возможность корректировать существующие правила.

Рисунок 7 - Блок схема работы механизма логического вывода

Механизм логического вывода основывается на существующем в «1С:Предприятие» механизме запросов. В качестве механизма вывода исполь-

зуется "прямой вывод", алгоритм работы представлен в виде блок-схемы на рисунке 7.

Продукции просматриваются до тех пор, пока не будет найдена такая, в которой условие С будет соответствовать информации, находящейся в рабочей области. Далее продукция активируется. Процесс повторяется до достижения цели или прекращается, если не будет найдено активной продукции.

Следует отметить гибкость данного метода, так как в случае изменений условий внешней среды (например, изменения в законодательстве) нужно будет лишь внести изменения в базу продукционных правил, не пересматривая весь алгоритм.

В четвертой главе «Анализ эффективности информационно-управляющей системы для бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг» предложены методические рекомендации по оценке эффективности информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг. Целью оценки является получение интегрального показателя "эффективность/цена" для информационно-управляющих систем бизнес-процессами финансовых организаций.

Целью предложенного метода оценки эффективности информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, согласно разработанным методическим рекомендациям, является получение интегрального показателя "эффективность/цена".

За основу была выбрана система критериев стандарта МЭК 61069 "Оценка свойств системы для целей аттестации", но в силу специфики области применения набор критериев был скорректирован:

• критерии целевой эффективности - действенность системы, то есть степень реализации системой своего предназначения, к ним относятся: показатели полноты и достоверности информации, показатели оперативности, показатели безопасности и надежности системы;

• критерии технической эффективности - техническое совершенство системы, к ним относятся: научно-технический уровень организации и функционирования, открытость системы;

• критерии эксплуатационной эффективности - набор функциональных возможностей, удобство использования и обслуживания системы, качество технической поддержки разработчика;

• экономические критерии - стоимость системы, затраты на разработку, внедрение и сопровождение.

Вышеперечисленные критерии можно условно разделить на объективные и субъективные. К объективным критериям отнесём экономические критерии, поскольку стоимость системы и затраты на сопровождение являются известными величинами и берутся из официальных документов. К субъективным крите-

риям отнесём критерии целевой, технической и эксплуатационной эффективности. Оценка систем по данным критериям осуществляется посредством опроса экспертов, и соответственно, носит субъективный характер.

Сбор информации проводится в два этапа: на первом этапе анализируется объективная информация, в том числе официальные данные разработчиков, руководства и технические описания систем, экономические показатели. На втором этапе проводится опрос специалистов технических служб организаций (экспертов). Экспертам предлагается оценить критерии по десятибалльной шкале; при этом каждому критерию эксперты присваивают вес в диапазоне [0,1] в зависимости от его важности.

Для обеспечения объективности оценки на предварительном этапе анализа были выбраны существующие системы для сравнения с разработанной информационно-управляющей системой. Были отсеяны из рассмотрения морально устаревшие системы, явно проигрывающие по технико-экономическим показателям, т.е. для оценки были выбраны те системы, которые являются ведущими в данной области:

• система "Депо" в.6.1 (ПФП "Квантэкс", г. Рязань);

• СВР "Вереком-2" (ЗАО "Ведение реестров компаний", г. Екатеринбург);

• система "Зенит-Р" (ЗАО "Элдис-Софт", г. Новосибирск).

При расчете стоимости учитывались данные, которые являются усредненными для российских регистраторов: средняя численность персонала 30-40 человек, у регистратора имеется несколько филиалов и представительств, регистратор осуществляет функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров, среднее количество эмитентов - 300 организаций.

Для проверки адекватности данных, полученных в ходе опроса, эти данные обрабатывались статистическими методами и методом анализа иерархий. Как видно, полученные результаты, с точки зрения оценки эффективности, аналогичны. Поэтому можно говорить о том, что была выбрана адекватная система критериев, и были получены данные, позволяющие сделать объективные выводы. Сводные данные произведенных расчетов приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Расчетные данные

Депо Вереком-2 Зенит-Р Разработанная система

Итоговая цена, тыс. руб. 117,5 260,93 479,25 187,92

Итоговая эффективность (Статистические методы) 28,45 57,6 62,05 66,85

Соотношение "эффективность/цена" (Статистические методы) 0,2421 0,2207 0,1295 0,3557

Итоговая эффективность (Метод анализа иерархий) 0,14 0,29 0,31 0,35

Соотношение "эффсктивность/цсна" (Метод анализа иерархий) 0,0012 0,0011 0,0006 0,0019

Сопоставительная оценка по данной методике показала, что по интегральному критерию "эффективность/цена" разработанная система в 1,8 раза превосходит среднее значение критерия, полученное для других систем.

Кроме того, следует отметить что, зачастую, в большинстве финансовых организаций система «ЮЛредприятие» уже установлена и настроена для нужд финансового учета. В этом случае финансовые затраты определяются лишь количеством докупаемых дополнительно лицензий рабочих мест. Это позволяет в значительной мере сократить расходы на покупку, внедрение и сопровождение системы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Методические положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного исследования автора. Личный вклад- автора в полученные научные результаты заключается в следующем:

1. Проведена классификация и определены основные риски бизнес-процессов организаций, осуществляющих ведение реестров ценных бумаг. Показано, что в существующих системах отсутствуют механизмы автоматизированного управления процессами сбора и обработки информации, что критически сказывается на эффективности бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг.

2. На основе адаптации известных методов объектно-ориентированного моделирования разработаны методические рекомендации по моделированию бизнес-процессов ведения реестров ценных бумаг. Полученная с использованием разработанных методических рекомендаций модель адекватно. описывает ключевые особенности предметной области и легко реализуема современными программными средствами.

3. Разработана концептуальная схема, выбрана совокупность элементов, разработаны алгоритмы и способ программной реализации информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, использование которой позволит снизить операционные риски, тем самым повысить общую эффективность бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг.

4. Разработаны методические рекомендации, позволяющие оценить эффективность информационной системы по количественным критериям. Оценка эффективности системы показывает, что разработанная система в 1,8 раза превосходит среднее значение по критерию "эффективность/цена" для аналогичных систем.

ПУБЛИКАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИИ

В рецензируемых журналах из списка ВАК

1. Использование превентивных методов снижения операционных рисков в информационных системах финансовых организаций / Б. В. Власов // Управление риском: ежеквартальный аналитический журнал. 2009. №2 (50). С. 70-72.

2. Управление операционными рисками финансовых организаций на основе метода адаптируемого ввода и обработки данных. / Е. В. Власов // Вестник УГАТУ : научный журнал Уфимского государственного авиационного технического университета. Сер. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. Том 12. №1 (30). С.123-126.

3. Оценка информационных систем ведения реестров ценных бумаг по критериям эффективности / Е. В. Власов, А. П. Веревкин И Аюуальные проблемы химической технологии и подготовки кадров : матер. Всерос. науч.-практ. конф. Уфа: УГНТУ, 2006. С. 368-369.

4. Проблема выбора информационной системы / Е. В. Власов, А.Ф. Сафар-галеева // Информационно-вычислительные технологии и их приложения : сб. ст. V Междунар. науч.-техн. конф. Пенза: РИО ПГСХА, 2006. С.267-268.

5. Моделирование предметной области з нотации ЦМЬ при проектировании информационных систем финансовых организаций / Е. В. Власов // Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий : сб. науч. тр. Всерос. науч.-техн. конф. Уфа: УГНТУ, 2007 Т.2. С.245-246.

6. Операционные риски информационных систем финансовых организаций / Е. В. Власов // Современные наукоемкие технологии : матер, конф. М. : Академия естествознания, 2008. №3. С.37-38.

7. Использование продукционных систем для снижения операционных рисков финансовых организаций / Е.В. Власов // Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий : матер. IV Всерос. на-уч.-практ. конф., Сочи : СГУТиКД, 2008. С. 144-145.

8. Применение нотации ЦМЬ при проектировании информационных систем финансовых организаций / Е.В. Власов // Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании : сб. ст. XXI Междунар. науч.-техн. конф. Пенза: РИО ПГСХА, 2008. С. 112-114.

В других изданиях:

Диссертант

Е.В. Власов

ВЛАСОВ Егор Викторович

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Специальность 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Подписано к печати 19.11.2009 г. Формат 60x841/16. Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Тайме. Усл. печ.л.1,0. Усл. кр.-отт. 1,0. Уч.-издл. 0,9. Тираж 100 экз. Заказ № 573.

ГОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет Центр оперативной полиграфии 450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса, 12

Введение.

1 Анализ бизнес-процессов ведения реестров ценных бумаг.

1.1 Особенности управления бизнес-процессами финансовых организаций.

1.2 Классификация и выявление основных рисков в деятельности регистраторов.

1.3 Методы моделирования бизнес-процессов реестродержателей.

1.4 Анализ структуры и классификация информационных систем.

1.5 Цели и задачи исследования.

Выводы и результаты первой главы.

2 Моделирование бизнес-процессов и информационно-управляющей системы для организаций, ведущих реестры ценных бумаг.

2.1 Описание методики моделирование предметной области по ведению реестров на основе нотации UML.

2.2 Описание модели.

2.3 Разработка архитектуры подсистемы управления.

Выводы и результаты второй главы.

3 Разработка информационно-управляющей системы для организаций, ведущих реестры ценных бумаг.

3.1 Выбор средств для конечной реализации информационной системы

3.2 Разработка информационной структуры базы данных на основе моделей UML.

3.3 Описание подсистемы системы информационного обеспечения управления бизнес-процессом ведения реестров ценных бумаг.

3.4 Реализация основных элементов.

3.5 Создание интерфейсов и настройка прав доступа пользователя.

Выводы и результаты третьей главы.

4 Анализ эффективности информационно-управляющей системы для бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг.

4.1 Выбор системы критериев для оценки эффективности информационно-управляющей системы.

4.2 Анализ программных комплексов, применяемых для ведения реестров.

4.3 Оценка эффективности разработанной системы.

Выводы и результаты четвертой главы.

Актуальность исследования. Организации финансовой сферы, к которым относятся и реестродержатели, это учреждения в которых точность, надежность и оперативность информации определяют основные риски при принятии решений на управление, т.к. ошибка в принятом решении может обернуться серьезными финансовыми убытками и снижением рейтинга компании. Именно поэтому одним из залогов успешной деятельности компании является наличие информационно-управляющей системы, обеспечивающей эффективное управление бизнес-процессом ведения реестров ценных бумаг.

Исследования более чем 250 средних и крупных финансовых институтов, проведенных компанией Risk Waters Group и компанией SAS Institute Inc., выявило, что 19 процентов компаний еще не нашли для себя наилучшей организационной формы обращения с операционным риском. Эти исследования показали, что неполные, неточные или устаревшие данные становятся основной причиной потери финансовыми организациями значительных сумм (до 120 млн. долларов в год) за счет операционных рисков.

Также исследования [1,2], показывают, что, существующие информационные системы в достаточной степени защищены от технических рисков (риски связанные с надежностью хранения, защиты информации от недобросовестного использования). И сегодня на первый план выходит защита информационной системы от оперативных рисков, к которым относятся риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации. В связи с этим разработка механизмов защиты позволяющих снизить операционные риски является актуальным направлением для исследований связанных с повышением надежности информационных систем финансовых организаций.

Значительное внимание уделяется операционным рискам и в соглашении Basel И. Данное соглашение является одним из наиболее актуальных нормативных актов, регулирующих банковский сектор. Его положения уже применяются в Евросоюзе, США, Канаде, Японии и Индии. В 2009 году к соглашению планирует присоединиться и Россия.

Исходя из списка, опубликованного на сайте ПАРТ АД (Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев) www.partad.ru, существует около 40 информационных систем прошедших сертификацию ПАРТ АД, и рекомендованных к применению компаниями регистраторами. Из них широко распространены лишь четыре (система "Депо" в.6.1, ПФП "Квантэкс" г. Рязань; программный комплекс "ДепоМир" в.5, Ал-гиз-Софт, г. Москва; СВР "Вереком-2", ЗАО "Ведение Реестров Компаний", г. Екатеринбург; система "Зенит-Р", ЗАО "Элдис-Софт", г. Новосибирск), но им присущ ряд недостатков, наиболее существенными из них является:

• отсутствие открытости и гибкости системы. Система ограниченна рядом стандартных элементов (механизмов, документов, отчетов и т.д.) Внедрение в систему уникальных, присущих только данной компании элементов, требует серьезных физических, временных, финансовых затрат;

• отсутствие вспомогательной подсистемы принятия решений при сборе и обработке информации. Отсутствие данной подсистемы критически сказывается на количестве ошибок при сборе и обработке информации. По существу, данная подсистема не реализована ни в одной из существующих информационных систем;

• недостаточный объем данных содержащихся в системе. На необходимом уровне реализованы лишь функции учетной системы, что вынуждает пользователей вести свои дополнительные базы данных;

• недостаточно высокая скорость выполнения запросов;

• механизм запросов работает медленно; данный недостаток проявляется при обработке сложных запросов;

• низкий уровень реализации анализа непротиворечивости и корректности вводимых данных;

• претензии пользователей к способам поиска и отображения, и к существенным временным задержкам при обработке информации.

Следует отметить, что на сегодняшний момент ценные бумаги в России существуют в бездокументарной форме, в виде записей на лицевых счетах в базах данных регистраторов. На основе этих данных происходит идентификация правообладателя ценных бумаг, именно поэтому данные хранящиеся по лицевому счету зарегистрированного лица в базе данных регистратора должны быть абсолютно правильными. Но поскольку данные в базу вносятся оператором, могут возникать ошибки и неточные данные, поэтому информационное обеспечение бизнес-процесса играет ключевую роль в сокращении влияния операционного риска.

С учетом этих требований в работе предложена информационная система с элементами информационного обеспечения управления процессами ввода и обработки информации и принятия решений в неопределенных ситуациях, возникающих при формировании документов.

Разработкой вопросов управления сложными социально-экономическими объектами, в том числе в финансовой области, занимались:

• В.П. Косарев, А.И. Мишенин, Ю.Ф. Тельнов, Е.Л. Шлимович, Ю.В. Ирюпин, А.Э. Конторович, Н.Н. Моисеев, Ю. М.Черкасов, С.А. Думлер, И.В. Прангишвили и др. - в области систематизации процессов управления;

• К. Гэйн, Т.А. Сарсон, Г. Буч, Дж. Рамбо, А. Якобсон, А.-В. Шеер, Е. Ойхман, М. Робсон, А.Н. Калашян, Г.Н. Калянов, Ю.М. Черкасов, В.М. Глушков, А.Г. Мамиконов, В.В. Кульба и др. - в области процессного управления, организации обработки информации, моделирования процессов управления предприятиями;

• О.А. Кандинская, Г.В.Чернова, B.C. Ступаков, И.Т. Балабанов, P.M. Цифрова, и др. - в области управления финансовыми рисками;

• В. Н. Баушев, А. В. Карпов, А. В. Соловьев и др. - в области психологии восприятия.

Диссертация является результатом исследований, проводимых на кафедре автоматизации технологических процессов и производств ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» по проблемам разработки информационного обеспечения управления бизнес-процессами.

Объектом исследования являются предприятия финансовой сферы Российской Федерации (в том числе Республики Башкортостан), занимающиеся ведением реестров ценных бумаг.

Предметом исследования являются теоретические, методические и практические вопросы совершенствования информационного обеспечения управления бизнес-процессами ведения реестров ценных бумаг.

Целью работы является разработка информационно-управляющей системы, обеспечивающей сокращение влияния операционных рисков на бизнес-процесс ведения реестров владельцев ценных бумаг, и оценка эффективности предложенного решения.

Для достижения указанной цели должны быть решены задачи:

1. Провести структуризацию информации для целей моделирования бизнес-процесса ведения реестра владельцев ценных бумаг.

2. Разработать методические рекомендации по моделированию бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг и разработать модель бизнес-процесса согласно этим методическим рекомендациям.

3. Разработать структуру информационно-управляющей системы, в том числе подсистемы информационного обеспечения управления бизнес-процессом ведения реестров ценных бумаг, обеспечивающую сокращение влияния операционных рисков на бизнес-процесс ведения реестров ценных бумаг.

4. Разработать методические рекомендации по оценке эффективности информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, и провести оценку разработанной системы по этим методическим рекомендациям.

Теоретической и методологической основой исследования послужили системный подход, теория управления, теория процессных методов управления, базовые положения риск-менеджмента. Результаты работы базируются на методах системного анализа, методологии объектно-ориентированного моделирования и проектирования информационных систем, теории экспертных систем.

На защиту выносятся:

1. Модель бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг, построенная с использованием предложенных методических рекомендаций по разработке объектно-ориентированной модели бизнес-процессов финансовой организации.

2. Структура и элементы информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, обеспечивающей сокращение влияния операционных рисков на ведение бизнес-процесса.

3. Методические рекомендации по оценке эффективности информационно-управляющих систем ведения реестров ценных бумаг.

К основным результатам, определяющим научную новизну диссертационного исследования, относятся:

1. Новизна методики моделирования и модели бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг состоит в том, что проводится адаптация объектно-ориентированных моделей к особенностям данного бизнес-процесса.

2. Новизна методических рекомендаций по оценке эффективности информационно-управляющих систем ведения реестров ценных бумаг обусловлена обоснованием критериев, последовательности расчетов и формированием количественных оценок эффективности.

3. Новизна структуры и элементов информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, обусловлена тем, что за счет использования специализированной экспертной системы обеспечивается сокращение влияния операционных рисков на ведение бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг.

Практическую ценность работы составляют:

1. Методика оценки эффективности информационно- управляющих систем, позволяющая выбирать системы для конкретных приложений по объективным критериям.

2. Программное обеспечение, реализующее информационно-управляющую систему для бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг, которое обеспечивает сокращение влияния операционных рисков на ведение бизнес-процесса.

Внедрение результатов. Основные результаты диссертационной работы внедрены в Стерлитамакском филиале ОАО «Центральная регистратура».

Апробация работы. Положения диссертации и результаты исследований опубликованы в журналах «Управление риском» г. Москва (№2, 2009), «Вестник УГАТУ», г. Уфа (№1, 2009) докладывались на международных научно-технических конференциях «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» г. Пенза (2008), «Информационно-вычислительные технологии и их приложения» г. Пенза (2006), научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий» г. Сочи (2008), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы химической технологии и подготовки кадров» г. Стерлитамак (2006), заочной электронной конференции "Современные наукоемкие технологии" (2008).

Публикации. Список публикаций по теме диссертации содержит 8 работ, в том числе 2 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК, 2 статьи и 4 материала научно-практических конференций.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных результатов и выводов, списка литературы, содержит 153 листа машинописного текста и включает 45 рисунков, 19 таблицы, 5 формул, 136 наименований использованных литературных источников.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В работе решена задача, имеющая народнохозяйственное значение, в области снижения операционных рисков посредством внедрения информационной поддержки управления бизнес-процессами финансовых организаций. Решение задачи заключается в разработке методов и средств информационного обеспечения управления бизнес-процессами финансовой организации при помощи механизмов динамической адаптации интерфейса и программной реализации системы информационного обеспечения. При решении задачи получены следующие результаты:

1. Проведена классификация и определены основные риски бизнес-процессов организаций, осуществляющих ведение реестров ценных бумаг. Показано, что в существующих системах отсутствуют механизмы автоматизированного управления процессами сбора и обработки информации, что критически сказывается на эффективности бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг.

2. На основе адаптации известных методов объектно-ориентированного моделирования разработаны методические рекомендации по моделированию бизнес-процессов ведения реестров ценных бумаг. Полученная с использованием разработанных методических рекомендаций модель адекватно описывает ключевые особенности предметной области и легко реализуема современными программными средствами.

3. Разработана концептуальная схема, выбрана совокупность элементов, разработаны алгоритмы и способ программной реализации информационно-управляющей системы ведения реестров ценных бумаг, использование которой позволит снизить операционные риски, тем самым повысить общую эффективность бизнес-процесса ведения реестров ценных бумаг.

4. Разработаны методические рекомендации, позволяющие оценить эффективность информационной системы по количественным критериям. Оценка эффективности системы показывает, что разработанная система в 1,8 раза превосходит среднее значение по критерию "эффективность/цена" для аналогичных систем.

1. SAS Institute Inc. Исследование проблем и перспектив финансовых институтов.http://www.sas.com/offices/europe/russia/news/2004/pr200408092.html. В Интернете. 2004.

2. Info Watch, Национальный Банковский Журнал. Соглашение Basel II в России 2006: операционные риски — основная проблема банков. http://www.infowatch.ru/threats?chapter=147151396&id=l87702037. В Интернете. 2006.

3. Федеральный закон от 23 июня 1999 года №117-ФЗ. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг.

4. Куперштейн, В. Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении. СПб : Издательство "BHV Санкт-Петербург", 1999. 248с.

5. Грязновая, А.Г. и Маркина, Е.В., ред.. Финансы. М. : Финансы и статистика, 2004. 504с.

6. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками. К. : Ника-Центр,2005. 600с.

7. Тэпман, Л.Н. Риски в экономике. М. : Юнити-Дана, 2002. 380 с.

8. Шевченко, P. Basel II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала, http://citcity.ru/15620/. В Интернете. 2007.

9. Ковалева, A.M., ред.. Финансы. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2005. 384 с.

10. Дик, В. В. Банковские информационные системы. М. : Маркет ДС,2006. 816 с.

11. Балдин, К.В. и Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике. 5-е изд. М. : Дашков и К, 2008, 2008. 395 с.

12. Титоренко, Г.А., ред.. Информационные системы в экономике. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2008. 463 с.

13. Боровкова, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. 2-е изд., обновленное и дополненное. СПб. : Питер, 2008. 400 с.

14. Галанов, В.А. и Басов, А.И., ред.. Рынок ценных бумаг. 2-е изд., пе-рераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2006. 448с.

15. Савченко, П.В., ред.. Национальная экономика. М. : Экономиста,2005. 813с.

16. Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса. М. : Изд-во РДЛ, 2005. 560с.

17. Миллер, P.JI. и Ван-Хуз, Д.Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. 3-го англ. изд. М. : ИНФРА-М, 2000. 824 с.

18. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг. М. : Инфра-М, 2007. 379 с.

19. Радыгин, А. Д. Базовый курс по рынку ценных бумаг. М. : Финансовый издательский дом "Деловой экспресс", 1997. 485 с.

20. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-Ф3. О рынке ценных бумаг.

21. Постановление ФКЦБ России от 2 октября 1997 года N 27. Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг.

22. Стародубцева, Е.Б. Рынок ценных бумаг. М. : ИД Форум: Инфра-М,2006. 176 с.

23. Требования к программному обеспечению ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев.

24. Черкасов, Ю. М., ред.. Информационные технологии управления: Учебно-практическое пособие. М. : ИНФРА-М, 2001.

25. Мельников, В.В. Безопасность информации в автоматизированных системах. М. : Финансы и статистика, 2003. 368 с.

26. Белов, Е.Б, и др. Основы информационной безопасности. М. : Горячая линя, 2006. 544с.

27. Семкин, С.Н., Беляков, Э.В. и Гребенев, С.В. Основы организационного обеспечения информационной безопасности объектов информатизации. М. : Гелиос АРВ, 2005. 192с.

28. Сатуев, Р.С., Шраер, Д.А. и Яськова, Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной сфере. М. : Центр экономики и маркетинга, 2000. 272 с.

29. Галатенко, В.А. Стандарты информационной безопасности. М. : Интернет-университет информационных технологий, 2006. 264 с.

30. Корнеев, И.К. и Степанов, Е. А. Защита информации в офисе. М. : Проспект, 2008. 336 с.

31. Домарев, В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход. К. : ООО ТИД Диа Софт, 2004. 992 с.

32. Черней, Г.А., Охрименко, С.А. и Ляху, Ф.С. Безопасность автоматизированных информационных систем. Кишинев : Ruxanda, 1996.

33. Гроувер, Д., Сатер, Р. и Фипс, Дж. Защита программного обеспечения. ред. В.Г. Потемкина. М. : Мир, 1992. 286 с.

34. Ермоленко, А.Ю., и др. Принципы построения систем обеспечения безопасности информационных технологий. Безопасность информационных технологий. 1995, №2.

35. Малюк, А.А., Пазизин, С.В. и Погожин, Н.С. Введение в защиту информации в автоматизированных системах. Учебное пособие. М. : Горячая Линия Телеком, 2001. 148 с.

36. Цирлов, В.Л. Основы информационной безопасности. Краткий курс. М. : Феникс, 2008. 256 с.

37. Тихонов, В.А. и Райх, В.В. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, организационные и технические аспекты. М. : Гелиос АРВ, 2006. 528 с.

38. Домарев, В.В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты. К. : ТИД Диа Софт, 2002. 688 с.

39. Бармен, С. Разработка правил информационной безопасности. М. : Издательский дом "Вильяме", 2002. 208 с.

40. Панасенко, С.П. и Батура, В.П. Основы криптографии для экономистов. М. : Финансы и статистика, 2005. 176 с.

41. Кандинская, О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. М. : Консалтбанкир, 2000. 272 с.

42. Цифрова, P.M. и Андреева, О.В. Управление рисками экономических систем. Саратов : Издательство Саратовского университета, 2001. 119 с.

43. Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент. М. : Финансы и ста^тистика, 1996. 192 с.

44. Ступаков, B.C. и Токаренко, Г.С. Риск-менеджмент. М. : Финансы и статистика, 2005. 288 с.

45. Чернова, Г.В. и Кудрявцев, А.А. Управление рисками. М. : ТК Велби, Проспект, 2005. 160 с.

46. Чернова, Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. СПб. : Питер, 2000. 176 с.

47. Балдин, К.В. Риск-менеджмент. М. : Эксмо, 2006. 368 с.

48. Плешивцев, О.О. и Васильева, Н.В. Методы управления операционными рисками . Управление финансовыми рисками. 2006, №1.

49. Банковские риски: оценить, управлять, контролировать : Аналитическая записка. Материалы международного форума "Управление рисками в России". М. : б.н., 2005.

50. Дик, В. В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки. М. : Финансы и статистика, 2000. 300 с.

51. Андрейчиков, А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике — 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2004. 464 с.

52. Вендров, A.M. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем — 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2006. 192 с.

53. Советов, Б.Я. и Яковлев, С.А. Моделирование систем. М. : Высшая школа, 2007. 343 с.

54. Мастяева, И.Н., Горбовцов, Г.Я. и О.Н., Семенихина. Исследование операций в экономике. М. : ММИЭИФП, 2003. 113 с.

55. Афанасьев, М.Ю. и Суворов, Б.П. Исследование операций в экономике: модели, задачи, решения. М. : Инфра-М, 2003. 444 с.

56. Шеер, А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятя. Теория. Методы, пер. с англ. 2000. 182 с.

57. Абросимов, А.Г. и Бородинова, М.А. Теория экономических информационных систем. Самара : Изд-во Самарск. Гос. Экон.академ., 2001. 170 с.

58. Спиркин, А.Г. Философия: Учеб. пособие для вузов 2-е изд. М. : Гардарики, 2002. 736 с.

59. Калянов, Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов. М. : Финансы и статистика, 2007. 240 с.

60. Юдицкий, С.А. и Владиславлев, П.Н. Основы предпроектного анализа организационных систем. М. : Финансы и статистика, 2005. 144 с.

61. Саак, А. Э., Пахомов, Е. В. и Тюшняков, В. Н. Информационные технологии управления. СПб : Питер, 2005.

62. Петров, Ю.А., Шлимович, E.JI. и Ирюпин, Ю.В. Комплексная автоматизация управления предприятием: Информационные технологии Теория и практика. М. : Финансы и статистика, 2001.

63. Уилсон, С., Мейплес, Б. и Лэндгрейв, Т. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс Microsoft Certified Solution Developer/TTep. с англ. — 2-е изд., испр. М. : Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2002. 736 с.

64. Марка, Д.А. и МакГоуэн, К.Л. Методология структурного анализа и проектирования/Пер. с англ. М. : б.н., 1993. 240 с.

65. Гэйн, К. и Сарсон, Т. Структурный системный анализ: средства и ме-тоды/Перев. с англ. М. : Эйтекс, 1993.

66. Гейн, К. и Сарсон, Т. Системный структурный анализ: средства и методы. М. : Изд. ЭЙТЕКС, 1992. 274 с.

67. Репин, В.В. и Елиферов, В.Г. Этапы внедрения процессного подхода. http://www.finexpert.ru. В Интернете.

68. Панащук, С. Проектирование крупных ИС: от панацей к мастерской методов и моделей. Журнал "Директор ИС". 1998, №2.

69. Черемных, С.В. Моделирование и анализ систем. IDEF-технологии: практикум. М. : Финансы и статистика, 2008. 192 с.

70. Калашян, А.Н. и Калянов, Г.Н. Структурные модели бинеса: DFD-технологий. ред. Г.Н. Калянов. М. : Финансы и статистика, 2003. 256 с.

71. Маклаков, С. В. BPwin и ERwin. CASE средства разработки информационных систем. М. : ДИАЛОГ- МИФИ, 1999. 256 с.

72. Карл, В. Разработка требований к программному обеспечению. М. : Издательство торговый дом "Русская Редакция", 2004. 576 с.

73. Калянов, Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий: Научно-практическое издание. М. : СИНЕГ, 1997. 316 с.

74. Гамма, Э., Хелм, Р. и Джонсон, Р. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. СПб. : Питер, 2001.386 с.

75. Буч, Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения. М. : Конкорд, 1992.

76. Буч, Г., Рамбо, Дж. и Якобсон, А. Язык UML Руководство пользователя. СПб. : Питер, 2004. 432 с.

77. Фаулер, М. и Скотт, К. UML. Основы/пер. с англ. СПб. : Символ-Плюс, 2002. 192 с.

78. Коуд, П., Норт, Д. и Мейфилд, М. Объектные модели. Стратегии, шаблоны и приложения/пер. с англ. М. : Издательство «ЛОРИ», 1999. 434 с.

79. Шеер, А.-В. Моделирование бизнес-процессов. М. : Весть-Метатехнология, 2000. 206 с.

80. Каменнова, М., и др. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. Практическое руководство. М. : Весть-Метатехнология, 2001. 327 с.

81. М., Boggs. Mastering UML with Rational Rose 2002. б.м. : Sybex, 2004. 528 c.

82. Боггс, У. и Боггс, М. UML и Rational Rose. М. : Издательство «ЛОРИ», 2000. 580 с.

83. Войнов, И.В., Пудовкин, С.Г. и Телегин, А.И. Моделирование экономических систем и процессов. Опыт моделирования ARIS-моделей. Челябинск : ЮУрГУ, 2002.

84. Ивлев, В. А. Реорганизация деятельности предприятий: от структурной к процессной организации. М. : Научтехлитиздат, 2001.

85. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения. СПб.: Питер, 2002.

86. Смирнова, Г. Н. Проектирование экономических информационных систем: Учебник, ред. Ю.Ф. Тельнов. М. : Финансы и статистика, 2002.

87. Элиенс, А. Принципы объектно-ориентированной разработки программ/Пер. с англ. М. : Издательский дом «Вильяме», 2002. 496 с.

88. Ларман, К. Применение UML и шаблонов проектирования/Пер. с англ. М. : Издательский дом «Вильяме», 2004. 624 с.

89. Когаловский, М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. М. : Финансы и статистика, 2005. 800 с.

90. Ильин, В. В. Моделирование бизнес-процессов: практический опыт разработчика. М. : Издательский дом «Вильяме», 2006.

91. Рубцов, С. Сравнительный анализ известных инструментов организационного проектирования. http://www.iteam.ru/publications/it/section5 l/article3023/. В Интернете.

92. Анфилатов, B.C. Системный анализ в управлении. М. : Финансы и статистика, 2008. 368 с.

93. Мишенин, А.И. Теория экономических информационных систем. М. : Финансы и статистика, 2008. 240 с.

94. Козлов, В.А. Открытые информационные системы. М. : Финансы и статистика, 1999. 224 с.

95. Барановская, Т.П. и Лойко, В.И. Информационные системы и технологии в экономике. М. : Финансы и статистика, 2005. 416 с.

96. Хорошилова, А.В. Предметно-ориентированные экономические информационные системы, ред. В.П. Божко. М. : Финансы и статистика, 2007. 224 с.

97. Брусакова, И.А. и Чертовской, В.Д. Информационные системы и технологии в экономике. М. : Финансы и статистика, 2007. 352 с.

98. Якубайтис, Э.А. Информационные системы и сети. Справочная книга. М. : Финансы и статистика, 1996.

99. Бройдо, В. JI. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. СПб. : Питер, 2002. 320 с.

100. Карминский, A.M. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы — 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2004. 624 с.

101. Карминский, A.M. и Черников, Б.В. Информационные системы в экономике: В 2-х ч. Ч. 1. Методология создания. М. : Финансы и статистика, 2006. 336 с.

102. Семенов, М.И. Автоматизированные информационные технологии в экономике. М. : Финансы и статистика, 2000. 416 с.

103. Оценка информационных систем ведения реестров ценных бумаг по критериям эффективности / Е. В. Власов, А. П. Веревкин // Актуальные проблемы химической технологии и подготовки кадров : матер. Всерос. науч.-практ. конф. Уфа : УГНТУ, 2006. С. 368-369.

104. Матоха, В.Н. Моделирование деятельности организации средствами UML. http://ooad.asf.ru/standarts/UML/ModelOrganizationsUML/. В Интернете.

105. Сомик, К.В. Связные структуры экономических событий. М. : Финансы и статистика, 2005. 176 с.

106. Использование превентивных методов снижения операционных рисков в информационных системах финансовых организаций / Е. В. Власов // Управление риском : ежеквартальный аналитический журнал. 2009. №2 (50). С. 70-72.

107. Сорокин, А. В. Программирование в 1С: Предприятие 8.0. М. : ДМК пресс, 2007. 272 с.

108. Гладкий, А.А. 1С:Предприятие 8.0. СПб. : Тритон, 2005. 256 с.

109. Усиков, Т.Н. 1С предприятие. Эффективное программирование. М. : Новое издание, 2004. 446 с.

110. Михайлов, А. 1С Предприятие 7.7/8.0 Системное программирование. СПб. : "БХВ-Петербург", 2005. 337 с.

111. Бобошко, Д. Д. 1С: Предприятие 8.0. Программирование в примерах. М. : КУДИЦ-Пресс, 2007. 384 с.113. 1С:Предприятие. Конфигурирование и администрирование. М. : б.н., 2003.114. 1 С:Предприятие. Описание встроенного языка. М. : б.н., 2003.

112. Бартеньев, О. В. 1С: Предприятие 8.0: опыты программирования. М. : Диалог-МИФИ, 2004. 400 с.

113. Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.0». Основные объекты. Методические материалы для слушателя сертифицированного курса. М. : б.н., 2003.

114. Митичкин, С.А. Разработка в системе 1С Предприятие 8.0. М. : ООО «1 С-Паблишинг», 2003. 413 с.

115. Ларичев, О.И., ред.. Методы поддержки принятия решений: Сборник трудов Института системного анализа Российской академии наук. М. : Едиториал УРСС, 2001. 72 с.

116. Попов, Э. В., ред.. Искусственный интеллект. В трех книгах. Книга 1 . Системы общения и экспертные системы. М. : Радио и связь, 1990. 460 с.

117. Джексон, П. Введение в экспертные системы : Учебное пособие: Пер. с англ. М. : Вильяме, 2001. 624 с.

118. Егоров, Н.В. и Карпов, А.Г. Диагностические информационно-экспертные системы. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. 471 с.

119. Джарратано, Д. и Райли, Г. Экспертные системы. Принципы разработки и программирование. М. : Вильяме, 2007. 1152 с.

120. Рассел, С. и Норвиг, П. Искусственный интеллект. Современный подход. М. : Вильяме, 2007. 1408 с.

121. Частиков, А. П., Белов, Д. Л. и Гаврилова, Т. А. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. СПб. : БХВ-Петербург, 2003. 608 с.

122. Гаврилова, Т. А. и Хорошевский, В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб. : Питер, 2001. 384 с.

123. Черноруцкий, И. Г. Методы принятия решений. СПб. : БХВ-Петербург, 2005. 408 с.

124. Ларичев, О. И. Теория и методы принятия решений. М. : Университетская книга, 2006. 392 с.

125. McCall, J., Richards, Р. и Walters, G. Factors in Software Quality, three volumes. NTIS AD-A049-014, AD-A049-015, AD-A049-055, November 1977.

126. Стандарт ISO 9126 (ГОСТ P ИСО / МЭК 9126-93). Информационная технология. Оценка программного продукта. Характеристики качества и руководство по их применению.

127. Dromey, G. Cornering the Chimera. IEEE Software. January, 1996. Pp. 33-43.

128. Липаев, В. В. Программная инжинерия. Методологические основы. М. : Издательство "ТЕИС", 2006.

129. Чубров, Е. Система для профессионального рынка ценных бумаг — архитектура, проектирование, реализация. Журнал "Директор ИС". 2002, №05.

130. Веревкин, А. П. и Кирюшин, О. В. Автоматизация технологических процессов и производств в нефтепереработке и нефтехимии. Уфа : Изд-во УГНТУ, 2005. 171 с.