автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Модели и механизмы страхования в системах управления экологической безопасностью

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ им. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА

На правах рукописи ОВЧИННИКОВА Татьяна Игоревна

МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ СТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Специальность 05.13.10 — Управление в социальных и

экономических системах

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук

Москва - 2005

Работа выполнена в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской Академии Наук

Официальные оппоненты:

д. т. н., профессор

Цвиркун А.Д.

д. т. н., профессор

Кузнецов В.Н.

д. т. н.

Кловач Е. В.

Ведущая организация - Московский государственный горный университет

Защита диссертации состоится 24 ноября 2005 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д.002.226.02 при Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института проблем управления РАН

Автореферат разослан «24» октября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета к.т.н.

В.Н. Лебедев

ВВЕДЕНИЕ

Тенденции ухудшения экологического состояния России (особенно в местах повышенной концентрации промышленных предприятий) значительно превышают темпы развития отечественной экономики. Такое положение в значительной степени обусловлено экстенсивным характером развития экономики, отсутствием мощностей по переработке отходов, использованием устаревших технологий, ненадежного изношенного оборудования и другими факторами. По данным Минэкономразвития 60 млн. человек в нашей стране проживает в зонах экологического неблагополучия и их количество увеличивается темпами до 5 % ежегодно. По оценкам МЧС прогнозируемое негативное развитие экологического состояния страны уже через 8-10 лет потребует выделять для предупреждения и ликвидации аварий в природно-техногенной сфере средства, сравнимые с половиной федерального бюджета.

В условиях рыночной экономики государство не в состоянии в полной мере обеспечивать возмещение ущерба от природно-техногенных аварий, наносимого населению, хозяйствующим субъектам и окружающей природной среде. В настоящее время возмещение ущерба осуществляется в пределах 5-6 % за счет государства и менее чем на 1 % за счет страхования. Поэтому важную роль в системе управления экологической безопасностью играют модели и механизмы (процедуры принятия управленческих решений) экологического страхования.

Актуальность темы диссертационной работы определяется необходимостью совершенствования системы экологического страхования, как одной из важных составляющих системы управления экологической безопасностью, расширение сферы его применения, повышение его эффективности на основе разработки и внедрения научных методов и технологий.

Работа выполнялась в рамках Государственной научно-технической программы России «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф», а также планов научных исследований ИПУ РАН.

Цель работы состоит в разработке моделей анализа и синтеза эффективных механизмов экологического страхования. Для

реализации указанной цели необходимо было последовательно решить следующие основные задачи:

1 .Проанализировать состояние системы управления экологической безопасностью (СУЭБ), в том числе страхования как ключевого экономического механизма СУЭБ.

2 .Обосновать возможность использования теории активных систем для анализа и синтеза механизмов экологического страхования.

3 .Разработать математические модели механизмов экологического страхования, в том числе — в условиях неопределенности, и провести исследование их свойств.

4 .Разработать методы синтеза эффективных неманипулируе-мых механизмов экологического страхования.

5 .Разработать методы синтеза эффективных адаптивных и ранговых механизмов экологического страхования.

6.Внедрить разработанные модели и механизмы в практику экологического страхования.

Основным методом исследования является математическое моделирование с использованием подходов и аппарата системного анализа, имитационного моделирования, теории активных систем и исследования операций.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1 .Проведен анализ существующих механизмов экологического страхования, обоснована возможность и целесообразность использования подходов и результатов теории активных систем для построения эффективных механизмов экологического страхования.

2.Построены теоретико-игровые модели механизмов экологического страхования и проведено исследование их эффективности.

3 .Исследовано влияние неопределенности на параметры страхового контракта, согласованного с интересами страхователей и страховщика.

4 .Предложен оригинальный класс неманипулируемых механизмов экологического страхования, поставлена и решена задача синтеза оптимального механизма страхования в классе неманипулируемых механизмов.

5 .Сформулированы и решены задачи синтеза адаптивных и ранговых механизмов экологического страхования.

1 Практическая значимость работы. Разработанные в диссертации модели и механизмы позволяют усовершенствовать существующие системы экологического страхования, повысить их эффективность, что, в свою очередь, повышает уровень организационно-экономического обеспечения системы управления экологической безопасностью.

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы использовались при проектировании интегрированной автоматизированной системы управления металлургического завода в г. Аджаокута (Нигерия) в части разработки компонентов методического обеспечения подсистемы экологического менеджмента (в том числе экологического мониторинга и финансового обеспечения организации); внедрении экологического менеджмента в производственную деятельность на предприятиях черной металлургии (Нижнетагильский металлургический комбинат, «Северсталь», в управлении страховым делом (Ингосстрах, Урал-сиб), в научных исследованиях (отчеты ИПУ РАН по программе «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф»); в учебном процессе (методические пособия для высших учебных заведениях [29, 45]).

Основные результаты диссертационной работы докладывались на IV всероссийской и II международной конференции «Теория и практика экологического страхования» (Калининград, 2ООО), VI международной научно-практической конференции «Пожаро-взрывобезопасность и системы управления промышленной безопасностью в металлургии» (Череповец, 2001), V Международной конференции Российского отделения Международного общества экологической экономики «Эколого-экономическое управление и планирование в региональных и городских системах» (Москва, 2001), международной конференции по проблемам управления и семинарах в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, международных конференциях «Современные сложные системы управления (Липецк - 2001, Воронеж — 2002 , Старый Оскол — 2003 , Тверь — 2004), международных конференциях «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (Ялта - 2002, 2003, 2004), международной конференции по теории активных систем (Москва, 2003), XVI международной конференции по системным наукам (Ковентри,

2003), X конференции ИФАК по международной стабильности (Уотерфорд, Ирландия - 2003), XI международной конференции «Безопасность сложных систем» (Москва - 2003), международном семинаре «Информатика и общество» (Попрад, Словакия. 2004), всероссийской конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве (Новокузнецк, 2003).

По теме диссертационной работе опубликовано 53 научные работы, в том числе — 14 статей в центральных журналах, рекомендованных ВАК; подготовлено 2 методических пособия для высших учебных заведений, утвержденных в установленном порядке Минобразования.

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и приложений. Работа содержит 305 страниц основного текста, в том числе 24 страницы приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 приведены результаты анализа экологического состояния в различных областях экономики и по территории России, а также приведен прогноз последствий от возникновения чрезвычайных ситуаций до 2010 года по данным МЧС. Дано определение системы управления экологической безопасностью (СУЭБ) и осуществлен ее анализ. Рассмотрены организационная структура, этапы планирования и прогнозирования, функциональные подсистемы. Исследования проводились в пограничной области, которая, с одной стороны может быть отнесена к системе управления страхованием, а с другой, - к системе управления экологической безопасностью, точнее к подсистеме экономических механизмов (финансовое обеспечение). Эта особенность в реальной жизни приводит к необходимости разработки моделей и механизмов принятия взаимовыгодных управленческих решений, приемлемых как в одной, так и в другой системах управления. Использование для этих целей, наряду с другими математическими методами, теории активных систем оказалось плодотворным.

Особое внимание уделено научно-техническому, правовому, информационному и экономическому обеспечению, которые существенным образом взаимосвязаны и влияют на результативность функционирования системы экологического страхования — объекта исследования в диссертационной работе.

Рассматривая научно-техническое обеспечение СУЭБ, автор дает краткий анализ состояния научных исследований и формулирует основные направления научного поиска в области управления экологической безопасности; отмечает, что в методологии СУЭБ используется общая теория безопасности, которая базируется на достижениях в различных отраслях науки: математики, физики, механики, химии, машиноведения, психологии, социологии и др.

В правовом обеспечении СУЭБ рассматриваются основные обязательные к исполнению документы, утвержденные компетентными государственными органами, которые объединены в работе под общим названием «экологическое законодательство». К нему относятся: Конституция, федеральные и региональные законы, кодексы, стандарты, правила, утвержденные в установленном порядке и другие нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы.

Информационное обеспечение СУЭБ представляет собой совокупность нескольких отраслевых и межведомственных информационных систем, в том числе системы государственного экологического мониторинга, автоматизированных систем управления органов власти и управления, а также автоматизированных информационных систем хозяйствующих субъектов. Информационное обеспечение, также как и организационное обеспечение, имеет несколько уровней сбора и обработки информации. Значительным шагом в развитии информационного обеспечения СУЭБ может быть объединение его с автоматизированными системами управления страхования, что, безусловно, повысит качественный уровень разработки страховых тарифов, подготовки и заключении страховых договоров, страховых выплат страховщику, и, в случае необходимости, страхового возмещения страхователю.

Рассматривая систему экономических механизмов как основу экономического обеспечения системы экологической безопасности, автор особое внимание уделяет страхованию. В работе отмечено, что развитие страхования является одним из основных направлений социально-экономической политики в России. В настоящее время уровень страхования достиг уровня восточно-европейских стран и основная тенденция развития страхового дела в России -страхование ответственности за причинение вреда, в том числе экологическое страхование. Дается анализ развития экологического страхования в России, особенности различных видов страхования

ответственности за причинение вреда, оцениваются различные методики определения страховых тарифов, ущербов, а также различия в определении зон ущерба при возникновении страхового случая (в зависимости от применяемых методик). Выполненное автором диссертационное исследование базируется на фундаментальных трудах известных ученых в области экологической и промышленной безопасности (Мастрюкова Б.С., Махутова H.A., Кульбы В.Д., Кловач Е.В., Бабайцева И.В. и др.); страхового дела ( Моткина Г.А., Фамина Г.И., Львова О.В. и др.); теории организационных систем (Буркова В.Н., Новикова Д.А., Цвиркуна А.Д., Цыганова В.В., Щепкина A.B. и др.)

На основании проведенного анализа систем управления экологической безопасности и страхования сделаны следующие выводы:

В основу экономического обеспечения СУЭБ должны быть положены научно-обоснованные механизмы страхования как их составляющая часть. Это обеспечит взаимовыгодность их реализации, как для отдельных промышленных предприятий (или групп предприятий), так и для страховых компаний и общества в целом.

Необходимо обеспечить информационную поддержку участников страхования в целях соблюдения финансовой устойчивости операций и гарантий страховых выплат при возмещении ущерба, причиненного крупными авариями.

Следует разработать нормативно-методическую документацию по определению страхового случая (аварийное загрязнение окружающей природной среды (ОПС), повлекшее за собой причинение вреда здоровью и жизни физических лиц, а также имуществу юридических и физических лиц) по оценке убытков от аварийного загрязнения ОПС и определению размеров страховых тарифов и премий.

Целесообразно усилить результативность комплексных технических и экологических экспертиз, комплексного использования системы механизмов снижения риска и снижения комплексного ущерба, которые, как правило, должны проводиться на постоянной основе;

Следует продолжить исследования моделей механизмов страхования. В первую очередь, необходимо выделить разработку методов описания отношения к риску, позволяющего конструктив-

но описывать модели страхования в сложных (многоэлементных, динамических и др.) системах и теоретико-игровой анализ моделей наиболее распространенных на практике механизмов страхования, что позволит синтезировать и осуществить практическое использование комплекса эффективных механизмов системы управления экологической безопасностью.

Сделанные выводы подтверждают, что до настоящего времени научно-обоснованная методология совершенствования механизмов страхования, особенно экологического, развита недостаточно. До настоящего времени практически не использовались результаты исследований, разработанные в теории активных систем. Проведенный в работе анализ позволил определить место механизмов страхования в управлении экологической безопасностью в системе «страховщик - страхователь - окружающая среда -орган управления экологической безопасностью» (рис.1). Механизм страхования — это совокупность процедур, регламентирующих взаимодействие страховщика и страхователя. Он включает процедуры выделения ресурсов для снижения экологического риска (кратко - страховых ресурсов), формирования страховых взноса и возмещения на основании разработанных тарифов и другие условия (нормы) страхового контракта.

Рис. 1. Механизм страхования в системе управления экологической

безопасностью

Исследования, выполненные в диссертационной работе, направлены на совершенствование управления в социально-экономических системах, функционирующих как в статическом, так и в динамическом режимах. Для статического режима разработаны модели и механизмы формирования нормативов и условий страхования. Для динамического режима функционирования СУЭБ разработаны модели и механизмы настройки страховых нормативов, условия изменений размеров и порядка страховых выплат и возмещений и др.

Вторая глава посвящена исследованию механизмов страхования в условиях полной и симметричной информированности.

Модели финансовой устойчивости в страховании.

Необходимыми условиями обоснования финансовой устойчивости страховой компании являются принцип эквивалентности и принцип неотрицательности страховых резервов. Принцип эквивалентности заключается в том, что сумма страховых взносов должна обеспечивать страховые выплаты, предусмотренные условиями страхования, компенсировать расходы на ведение дела и обеспечивать страховой компании прибыльность. Принцип неотрицательности резервов означает достаточность средств на страховые выплаты с учетом страхового риска. Отметим, что данные принципы являются необходимыми, но не достаточными — кроме них используют более сложные актуарные модели и методы анализа финансовой устойчивости страховых компаний, частично рассматриваемые ниже. Можно выделить следующие аспекты страхового дела (см. рис. 2): методы страхования (рассматривающие сущность, принципы и функции страхования, историю страхового дела), правовые основы страхования, организация деятельности страховых компаний и собственно модели страхования.

Среди последних можно выделить модели актуарной математики, делающие акцент на методах расчета страховых ставок, исходя из тех или иных критериев эффективности и финансовой устойчивости страховых организаций, модели, описывающие отношение людей и организаций к риску и исследуемые в теории полезности и принятии решений, и механизмы страхования - понимаемые как совокупность правил принятия решений страховщиком и страхователем, принимающих во внимание целенаправленность (активность) их поведения.

Рис. 2. Аспекты страхового дела и моделей страхования

Механизмы страхования, выделенные на рисунке 2 жирной линией, исследуются в теории управления социально-экономическими системами. При этом основным методом исследования является математическое (теоретико-игровое и/или имитационное) моделирование.

На рис. 3 приведена система классификации механизмов страхования, рассмотренных в работе (основание классификации следует из компонентов механизмов страхования — см. рис.1).

Рис. 3. Классификация механизмов страхования

Модели страхования и перестрахования. Рассмотрим следующую модель страхования. Пусть ожидаемое значение целевой функции страхователя имеет вид: (1)Е/=Н-с-у-г+р[ (1 + #А-0],

где Н - доход от хозяйственной деятельности страхователя, с - его затраты на эту деятельность, V - затраты на проведение предупредительных мероприятий, г — страховой взнос, А — страховое возмещение, р — вероятность наступления страхового случая, £ - коэффициент, отражающий отношение страхователя к риску, () — потери при наступлении страхового случая.

Пусть ожидаемое значение целевой функции страховщика имеет вид: ЕФ= г—р к, а страховой тариф определяется как сумма нетто-ставки (равной в силу принципа эквивалентности вероятности наступления страхового случая р) и нагрузки к нетто-ставке, которую мы обозначим (нагрузка к нетто-ставке включает рисковую надбавку, коммерческую надбавку и предупредительную надбавку), то есть

(2 )г = (р+%о)И.

где — неотрицательная величина, отражающая несклонность страховщика к риску.

Условие выгодности страхования для страхователя имеет

вид:

(3)г*/>(1 + 0А,

для страховщика:

(4) г >р А,

условие «морального риска» (отражающее непобуждение страхователя к заинтересованности в наступлении страхового случая):

Объединяя условия (2)-(5), получим (6

Содержательно, условие (6) означает, что коммерческая эффективность страхования с точки зрения страховщика ограничена отношением страхователя к риску. Чем выше вероятность наступления страхового случая и чем более страхователь несклонен к риску, тем более выгодно страхование для страховщика.

Пусть имеет место полная компенсация ущерба, то есть (5) выполняется как равенство. Тогда справедливо:

Рассмотрев страховой контракт между страховщиком и одним страхователем, перейдем к описанию моделей взаимодействия между одним страховщиком и несколькими страхователями, характеризуемыми отношением к риску {£,} и потерями {£?,}, / е I = {1, 2,и}, где п - число страхователей.

Предположим, что страховщик фиксирует нагрузку к нет-то-ставке. Тогда при различных вероятностях наступления страхового случая страховые тарифы 7г0-, для различных страхователей также будут различны: щ-, = /?, + По аналогии с одноэлементной системой имеем:

_Р±±Л0_о к _ Аг/ _ 0 Р& ~ 4 , 7 Г|" 1 + й ' 1 + й' Л ^ 1 + § ' Пусть страхователи упорядочены по неприятию риска в следующем смысле:

тогда следует, что ожидаемая полезность страховщика равна

В®«,)»«, £

где т(%0) = тт {/ е1\р&Задачу ЕФ(£0)->тах определенно

ния нагрузки к нетто-ставке, которая максимизирует ожидаемую полезность страховщика при условии добровольного участия в страховании страхователей, назовем задачей определения нагрузки к нетто-ставке.

Предположим, что страховщик фиксирует единый для всех страхователей страховой тариф щ. При известных вероятностях наступления страхового случая (равных в силу принципа эквивалентности нетто-ставкам) можно вычислить «нагрузки к непоставкам»: = По—р,. Получаем:

Л =л0

Пусть страхователи упорядочены по неприятию риска в следующем смысле:

PI (1 + <Р2 (1 + £) ^ <Рп (1 + <fn),

тогда ожидаемая полезность страховщика равна

ЕФ(т0)= £ JL-(„0-Pl),

Ыт(я0) 1 + bi

где т(тго) = min {i el \ d, (/ + Q > 7Т0). Задачу ЕФ(я"0) -» шах

определения страхового тарифа, который максимизирует ожидаемую полезность страховщика при условии добровольного участия в страховании страхователей, назовем задачей определения страхового тарифа.

Выбор страховщиком принципа страхования — с единым тарифом или с единой нагрузкой — в рассматриваемой модели будем называть стратегией страхования.

Пусть страхователи пронумерованы по возрастанию т.е.

Pi <р2^-^Рп-

Утверждение 1. Если имеют место условия:

рх$\ <Р2%2 — •*. — Рп^м

р, (/ + £) <р2 а + <... <рп с1 +

то выигрыш страховщика при установлении оптимальной единой нагрузки к нетто-ставке не меньше, чем его выигрыш при установлении оптимального единого тарифа.

Исследуем возможности заключения страхового контракта в условиях различного вида неопределенности.

Для этого рассмотрим модель взаимодействия страхователя со страховщиком в условиях симметричной неполной информированности обоих о потерях в результате наступления страхового случая. Изучим влияние интервальной, вероятностной или нечеткой неопределенности на параметры страхового контракта.

Описание модели для случая полной информированности. Деятельность страхователя опишем следующим образом: он осуществляет инвестиции, рассчитывая получить доход d > 0. Получение дохода происходит с вероятностью р е [0; 1], а с вероятностью <7 = (1 —р) доход равен нулю. То есть, страховым случаем является неполучение дохода.

Предположим, что страхователь несклонен к риску и характеризуется монотонной вогнутой функцией полезности, отражаю-

щей его отношение к риску, такой, что и{0) = 0. Если г > 0 - страховой взнос, то при условии полного возмещения ожидаемая полезность страхователя при заключении страхового контракта будет равна

(?)Е/=и(с1-г).

Ожидаемая полезность нейтрального к риску страховщика при этом равна (ЩЕФ=г-(\-р)(1.

Рассмотрим ограничения на величину страхового взноса. С точки зрения страховщика, его ожидаемая полезность (10) должна быть неотрицательна (иначе он откажется заключать контракт со страхователем), то есть (11) г >г. ={1-р)(1.

С точки зрения страхователя, его ожидаемая полезность (9) при заключении страхового контракта должна быть не меньше, чем в отсутствии страхования, то есть (12 )г<г+ = а-ил\ри(&)\,

где «"'(•) - функция, обратная функции полезности страхователя.

Отметим, что система неравенств (11)-(12) совместна при любой вогнутой функции затрат - см. рисунок 4, то есть г. < г+; при линейной функции полезности страхователя получаем г = (1 —р)с1 — страхование, как перераспределение риска, между субъектами, одинаково к нему относящимися, не имеет смысла, а при р = 1 страховой взнос обращается в ноль - если страхового случая не происходит, то и страхование не нужно.

г

Рис. 4. Параметры страхового контракта

Введем «долю» « е [0; 1], в которой страхователь и страховщик делят «прибыль» А = г+ — гтогда

г(а)=а( 1 -р)с!+(1-а) {с1-иА\р и{сЩ).

При а = О получаем, что г(0) = г+, тогда ЕГ = ри(с1), ЕФ = А -точка А на рисунке 4. При а= 1 получаем, что г(1) = г_, тогда Е/= и(р с[), ЕФ= 0 - точка В на рисунке 4.

Введем в рассмотрение сумму ожидаемых полезностей страхователя и страховщика: (13 )Да) = Е/+ЕФ.

Оптимальным можно считать такое значение параметра а, которое оптимально по Парето — максимизирует выражение (13), то есть а* = шах V (а).

Интервальная неопределенность. Пусть страхователю и страховщику известен диапазон возможных значений дохода: ¿/ е £?+]. Ограничимся в дальнейшем случаем страхователя, имеющего степенную функцию полезности: и(г) уе (0, 1]. При такой функции полезности

г+ = (7 -р 7/», А =р а (]-р (.1/у- 7)).

Утверждение 2. В случае интервальной неопределенности заключение страхового контракта возможно, если

а~ ~ 1—р

Вероятностная неопределенность. Пусть страхователю и страховщику, помимо диапазона возможных значений дохода [<1; сЦ], известно распределение вероятностей р(сГ) на этом множестве. Обозначим — соответствующую плотности р(-) интегральную функцию распределения.

Так как в случае, когда доход является случайной величиной, неясно, что следует понимать под страховым возмещением, то рассмотрим страховой контракт следующего вида: если доход страхователя оказывается меньше заданного значения у е [с/-; ¿/+], то страховщик доплачивает ему сумму, недостающую до у, если же доход страхователя превосходит у, то страховое возмещение равно нулю. Значит, страховой контракт будет характеризоваться страховым взносом г и гарантированным страхователю уровнем дохода у.

Утверждение 3. Страховой контракт {у, г) должен удовлетворять следующим условиям:

су - rYF(y) + ¡{0 - r)yp{6)d(e) > \eyp{0)d{e),

У d.

r+)eyP{6)d{e)>yF{y). d.

Нечеткая неопределенность. Пусть страхователю и страховщику, помимо диапазона возможных значений дохода

[d; ct], известна функция принадлежности fi^id): [d~;d+] —> [0;l].

Следуя принципу соответствия, вычислим значения функций принадлежности ограничений на параметры страхового контракта:

Mr (О = f sup Maid), Mr. M = sup Mjid)

e[i/_ ;</+ ¿(l-p^ )d}

Функцию принадлежности страхового взноса определим как пересечение этих ограничений:

(14) //~(r) = min{//r (r);//r+(r)}

В качестве ¿-допустимого страхового контракта можно выбирать значения г е R\, где R\ — множества уровня X нечеткого множества (14), Л е [0; 1]:

(15) Ra ={г > 0|//F (г) > Л,}.

Множество Ri значений страхового взноса можно считать четко допустимыми. Величина Лпах — шах {Л е [0; 1] | Rx & 0} может интерпретироваться как степень согласованности страхового контракта.

Предположим, что функция принадлежности ju^(d)- одно-

пиковая и нормальная. Обозначим

¿min = min {d е [d.; d+] | //-(</)= 1},

dmax = max {d e [d.\ d+~\ | Mjid) = 1 }•

Тогда справедливо следующее утверждение. Утверждение 4. Если выполнено

(l-p)dmax<dmin(l-pVy), то множество четко допустимых контрактов не пусто.

Отметим, что в случае интервальной неопределенности (когда V d е [d.; d+] /4~(d)~ 1) утверждение 4 переходит в утверждение 2.

Исследуем теперь роль неопределенности. Если имеются две функции принадлежности и rj^ {d) причем

Vde[d.;d+] Ms(d)>M3(d),

то будем говорить, что в первом случае нечеткая неопределенность выше.

Утверждение 5. Для любого X е [0; 1] с ростом нечеткой неопределенности множество Х-допустимых страховых контрактов не сужается.

Исследование манипулируемости механизмов страхования.

Механизмы определения нагрузки к нетто-ставке.

Пусть центру неизвестны {/?/}. Для простоты будем считать, что все страхователи одинаково относятся к риску = £) и характеризуются одинаковыми величинами потерь Q при наступлении страхового случая.

Пусть центр использует механизм с сообщением информации, то есть определяет оптимальное значение нагрузки на основании сообщений страхователей s\ е [с/р; £)р], i е /, (s = (si, s2,s„) e [dp\ Dp]n) о вероятностях наступления страхового случая, то есть центр использует механизм планирования ¿f0 = где процедура тт(-) определяется в результате решения следующей задачи:

ЕФЦо > s) = ^ {п - т(4о, s) +1) шах,

s) = min {/ € /1 £^ ¿b}.

В работе показано, что одним из равновесий Нэша s является сообщение всеми страхователями минимально возможных оценок.

Пусть теперь центру неизвестны {Q\}. Будем считать, что центру известны отношение к риску страхователей {£;} и вероятности {pi} наступления страхового случая. Следовательно, ему известно упорядочение £\ р\. В работе показано, что одним из равновесий Нэша является сообщение страхователями максимально возможных оценок.

Пусть центру неизвестны {£•}. Для простоты будем считать, что все страхователи характеризуются одинаковыми величинами

потерь Q при наступлении страхового случая и одинаковыми вероятностями наступления страхового случая р. В работе показано, что одним из равновесий Нэша является сообщение всеми страхователями минимально возможных оценок.

Таким образом, механизм определения нагрузки к нетто-ставке оказывается манипулируемым.

Механизмы определения страхового тарифа.

Центру неизвестны {/?;}. Для простоты будем считать, что все страхователи одинаково относятся к риску = <£) и характеризуются одинаковыми величинами потерь Q при наступлении страхового случая.

Пусть центр использует механизм с сообщением информации, то есть определяет оптимальное значение страхового тарифа на основании сообщений страхователей е [¿/р; /)р], г е /, (5 = (£Ь ¿2,..., ¿"п) е [с/р; £>р]п) о вероятностях наступления страхового случая, то есть центр использует механизм планирования ль = яСО» где процедура #(•) определяется в результате решения следующей задачи:

О "

ЕФ(л0,з) = £(/г0 -5,.) -> шах,

т(ло, 5) = шт{/ е /| (1 + ^ ^ яь}.

В работе показано, что одним из равновесий Нэша 5 является сообщение всеми страхователями минимально возможных оценок.

Пусть теперь центру неизвестны {£>\}. Будем считать, что центру известны отношение к риску страхователей {<£} и вероятности {р^ наступления страхового случая. Следовательно, ему известно упорядочение (1 + р\. В работе показано, что одним из равновесий Нэша является сообщение страхователями максимально возможных оценок.

Пусть центру неизвестны {§,}. Для простоты будем считать, что все страхователи характеризуются одинаковыми величинами потерь при наступлении страхового случая и одинаковыми вероятностями наступления страхового случая р. В работе показано, что одним из равновесий Нэша 5* является сообщение всеми страхователями минимально возможных оценок.

Таким образом, механизм определения страхового тарифа оказывается манипулируемым.

Полученные выше результаты исследования механизмов планирования (назначения нагрузки и страхового тарифа) суммируем в виде следующего утверждения.

Утверждение 6.

а) Механизмы назначения нагрузки и страхового тарифа на основании сообщений страхователей являются манипулируемыми, причем эффективность их использования соответствует эффективности использования страховщиком принципа максимального гарантированного результата;

б) ожидаемая полезность страховщика менее «чувствительна» к неопределенности относительно отношения страхователей к риску, нежели чем к неопределенности относительно вероятностей наступления страхового случая;

в) потери страховщика, вызванные неполной его информированностью относительно параметров страхователей, одинаковы в случаях назначения единой нагрузки и единого тарифа.

Механизмы смешанного страхования.

Рассмотрим модель страхования, в которой возможно привлечение ресурсов центра. Задача заключается в определении механизма смешанного страхования (то есть, принципа взаимодействия страхователей, использующих как их ресурсы, так и ресурсы центра), который обладал бы определенными свойствами, такими как, например, неманипулируемость, и приводил к эффективному (в смысле управления агрегированным риском) распределению собираемых страховых взносов и выплачиваемых возмещений. Содержательной интерпретацией смешанного страхования является экологическое страхование, например, взаимодействие администрации региона (центра), заинтересованной в минимизации потерь от чрезвычайных ситуаций и загрязнения окружающей среды, и предприятий-источников загрязнения (страхователей). Предприятия могут создать фонд взаимного страхования, а администрация региона может гарантировать определенное возмещение потерь (из своих фондов) страхователю при наступлении у него страхового случая (например, компенсировать ему часть затрат на природоохранные и природовосстановительные мероприятия, компенсацию ущерба третьим лицам и т.д.).

Пусть центр использует механизм скидок из своего страхового фонда Ио компенсирует г'-му страхователю часть л:^) его страхового взноса 0\у то есть п(5) = s■^Q\ — х\ ($), / е I, где размер компен-

сации определяется на основании принципа прямых приоритетов, то есть xf0) = -¿0т К J е /, где fV(s) = •

" V) ie/

В работе показано, что механизм скидок обладает следующими свойствами:

а) Суммарный страховой взнос равен страховому фонду центра;

б) Компенсация осуществляется пропорционально истинным ожидаемым потерям страхователей;

в) При страховом фонде центра, равном суммарным ожидаемым потерям страхователей, равновесие Нэша соответствует сообщению достоверной информации;

г) Для любого механизма скидок существует эквивалентный прямой механизм.

Неманипулируемые механизмы определения страховых тарифов.

Основная идея заключается во введении нелинейных зависимостей страховых взносов и страхового возмещения от информации, сообщаемой страхователями. Эта информация касается либо оценки вероятности наступления страхового случая, либо оценки потерь при наступлении страхового случая, либо ожидаемых потерь.

Будем рассматривать три класса механизмов определения страховых тарифов. В механизмах первого класса страхователи сообщают страховщику оценки 5", вероятностей р\ наступления

страхового случая (/ = 1,я, п — число страхователей). При этом предполагается, что потери Q\ страхователей при наступлении страхового случая могут быть определены достаточно точно страховщиком или независимой организацией.

В механизмах второго класса страхователи сообщают страховщику оценки z\ потерь Q\ при наступлении страхового случая. При этом предполагается, что вероятности наступления страхового случая известны страховщику достаточно точно (например, имеется достаточная статистика).

В механизмах третьего класса страхователи сообщают оценки ожидаемых потерь.

Основная задача состоит в синтезе механизмов страхования, обеспечивающих заинтересованность страхователей в сообщении

достоверных оценок (механизмы открытого управления), либо в сообщении оценок с известной степенью достоверности (механизмы псевдо-открытого управления в терминологии теории активных систем). На множестве таких механизмов необходимо выбрать механизм, обеспечивающий максимум ожидаемого дохода страховщика при ограничении на коэффициент £ > Поясним последнее ограничение. Как было отмечено выше, коэффициент £ отражает отношение страхователя к риску. Чем больше тем большую сумму согласен заплатить страхователь в качестве страхового взноса, то есть, тем больше он не склонен рисковать. Поэтому, чем меньше тем большее число страхователей будет привлечено к страхованию.

Неманипулируемые механизмы первого класса.

Один страхователь. Примем r(s) = (s+ aSk+l) Q, h(S) = ßS k Q, k > О, где auk— параметры механизма, a S — оценка вероятности p. В работе показано, что страхователь сообщает

„ ßk(\ + %) ^

оценку S — —-р. Если выбрать

a(k +1)

(16) ß(\ + =

к

то оценка S=р.

Выпишем условия, определяющие область возможных значений а и е. Условия выгодности страхования для страхователя и страховщика

1+к% к

Условие непревышения максимально допустимой тарифной ставки А для любого р е [d, £>] запишутся в виде

(18) €+ aDk+\ <Д.

Наконец, учтем, что страховое возмещение не должно превышать потерь Q. Это приводит к следующему ограничению на параметр а

(19) ejt+i)_ ,

Условия (17)-(19) определяют область допустимых значений параметров ans при фиксированном к. Ее вид приведен на рис. 5.

22

Координаты точки А:

Ак Мш Дх*+1

а А ав

Рис. 5. Область допустимых значений параметров неманипулируе-

мых механизмов

Обозначим через ав = ——' Возможны Два варианта.

Если ав ^«а, то оптимальному решению соответствует точка А (рис. 5).

Если ав , то оптимальному решению соответствует точка Ь (рис. 5).

Исследуем зависимость дохода страховщика от области страхуемого риска, то есть от параметров и И. В первом варианте имеем

а + к

хш+к

, где а =

_с1_

в

Интересно отметить, что доход страховщика зависит только от отношения х.

Во втором варианте имеем

ЕР = 7—7 (С1 + )*к+Х + к4т ~ !) ' к +1

Доход страховщика является возрастающей функцией хиИ.

Неманипулируемые механизмы первого класса. Несколько страхователей.

Пусть число страхователей п больше одного. В этом случае если число страхователей достаточно велико, можно определять параметры механизмов в зависимости от сообщенных оценок. При этом достаточно обоснованной представляется гипотеза слабого влияния, согласно которой страхователи не учитывают влияния сообщаемых оценок на параметры £, а и /? механизма страхования. Это позволяет в ряде случаев существенно сузить отрезок [г/, £>], что в свою очередь увеличивает доход страховщика.

Аналогичные результаты получены для механизмов второго и третьего классов. При этом условии достоверности сообщаемых оценок совпадают с условиями (16).

Предупредительная и мотивационная роль страхования.

Рассмотрим модель взаимодействия страховщика с одним страхователем, о котором первый имеет всю необходимую информацию. Пусть деятельность страхователя описывается его действием у ;> 0, которое может интерпретироваться как объем производимой страхователем продукции, оказываемых услуг и т.д., и суммой v ^ 0, затрачиваемой страхователем на предупредительные мероприятия. От действия страхователя зависят его доход Н{у), затраты с(у) и вероятность наступления страхового случая р(у, у), которая зависит также и от объема средств V, затрачиваемых на предупредительные мероприятия, т.е. ожидаемая полезность страхователя есть

(20) ЕМ у) = Н(у) - с(у) - V - г(у, у) + Р(у, у) [(1 + 0 Н(у, у) - 0], где г(у, у) — устанавливаемый страховщиком страховой взнос, Л(у, у) — страховое возмещение, Q — потери при наступлении страхового случая, 4>0 - коэффициент, отражающий несклонность страхователя к риску.

Выберем простейшие зависимости затрат и дохода от его действия: с(у) = с0 + /Зу, Н(у) = Л у, где Я может интерпретироваться как цена, по которой страхователь реализует свою продукцию, со — постоянные издержки, /?— удельные переменные издержки.

Относительно зависимости вероятности наступления страхового случая от у и V предположим (символ «'» обозначает производную, нижний индекс обозначает переменную, по которой про-

г г м »

изводная вычисляется), что: ру > 0, < 0, Руу < 0, р^ > 0.

В отсутствие страхования целевая функция (20) страхователя

равна

(21) ЕДу, у) = Н(у) - с(у) - V-р(у, у)

Следовательно, без учета ограничения безубыточности оптимальной стратегией страхователя будет выбор пары (у», >>*) такой, что

др(у.,у.) у

(22)

ду 0

др(У;У.) 1

Зу 0

где у= Л-Д

В присутствии страхования, если осуществляется полная компенсация ущерба, т.е. Ь = <2/(1 + <*), то без учета ограничения безубыточности оптимальной стратегией страхователя будет выбор пары (у*, у*) такой, что

дг(у\у*)

(23)

ду ^ дг(у\у')

= Г>

= -1.

Эу

Если принять следующий механизм определения страховых ставок:

где £>(•) - предупредительная нагрузка к нетто-ставке, характеризующая объем средств (точнее долю от страховых платежей), направляемых страховщиком на проведение предупредительных мероприятий, то (23) примет вид

г.

f, ' - ♦ ' ✓ * *Ч 1 £

£)v(V ) + ,J> ) =--—•

В рамках рассматриваемой модели стратегией страховщика является выбор зависимости 4Ь(0 нагрузки к нетто-ставке от затрат v на предупредительные мероприятия и действий у страхователя. Отметим, что сравнение свойств систем уравнений (22) и (25) является ключевым инструментом анализа предупредительных и мотивационных свойств страхования.

Под предупредительной ролью страхования будем понимать свойство побуждать страхователей увеличивать отчисления на предупредительные мероприятия. Под мотивационной ролью страхования будем понимать свойство побуждать страхователей выбирать действия, снижающие ущерб от наступления страховых случаев (каждый раз при рассмотрении тех или иных моделей страхования необходимо конкретизировать, что понимается под «ущербом»: вероятность наступления страхового случая, ожидаемые потери, ожидаемые потери с учетом затрат на страхование и предупредительные мероприятия и т.д.).

Следующее утверждение констатирует, что при постоянной нагрузке к нетто-ставке страхование не играет ни предупредительной, ни мотивационной роли, а, наоборот, побуждает страхователя выбирать стратегии, увеличивающие ожидаемые потери по сравнению с ожидаемыми потерями в отсутствие страхования.

Утверждение 7. Если = const, то>> <у*, v* < v*.

Действительно, если = const, то (6) примет вид: ' . . . К1 + £)

Py(v ,у )= Q

pv(y ,у ) =—

Сравнивая (22) и (26) с учетом свойств зависимостир(-) и того, что £>0, получаем у* <у*, v < v«. Отметим, что выше предполагалась также вогнутость функции р(-) по действию страхователя. Результат утверждения 7 изменится, если предположить выпуклость />(•) по действиям страхователя. В общем случае (если р(-)

(26)

имеет точки перегиба и т.д.) нельзя однозначно утверждать что введение страхования всегда уменьшает или всегда увеличивает равновесные значения стратегий страхователя.

Важный качественный вывод, следующий из утверждения 7, заключается в том, что для того чтобы страхование оказывало предупредительное и мотивационное воздействие на страхователя, параметры страхового контракта должны гибким образом зависеть от стратегий, им выбираемых. Кроме того, утверждение 7 является формальной иллюстрацией свойства морального риска — застрахованный субъект стремится избежать риска меньше, чем незастрахованный.

Анализ систем уравнений (22) и (26) подсказывает, что для того, чтобы страхование оказывало на страхователя предупредительное и мотивационное воздействие, необходимо, чтобы нагрузка к нетто-ставке и/или страховой тариф зависели от стратегий страхователя. Поэтому рассмотрим условия, которым должны удовлетворять параметры страхового контракта для обеспечения требуемого поведения страхователя. Для простоты будем рассматривать модели, в которых переменной является только одна из компонентов стратегии страхователя — либо отчисления на предупредительные мероприятия, либо действие.

Пусть единственной переменной является величина V отчислений на предупредительные мероприятия (действие страхователя фиксировано). Тогда из (22) и (25) получаем

(27) «,>*)+/>;<

Из (27) следует, что в силу введенных выше предположений для обеспечения v* > v* необходимо выполнение условия

(28)^0;о<-|.

Для обеспечения необходимости и достаточности следует учесть, что страхование будет взаимовыгодным, если выполнено условие:

(29) Vv > О Ш < 4р(у).

В предельном случае (при выполнении (29) как равенства) получаем V* = v», т.е. введение страхования не изменяет отчислений на предупредительные мероприятия!

Аналогичным образом рассмотрим случай, когда единственной переменной является действие страхователя у, а величина

27

отчислений на предупредительные мероприятия фиксирована. Тогда из (22) и (25) получаем

(зо) Р'у(у.)=£,;(/)+ру{у)=.

Из (30) следует, что в силу введенных выше предположений для обеспечения у > V* необходимо выполнения условия

Для обеспечения необходимости и достаточности следует учесть, что страхование будет взаимовыгодным, если выполнено условие:

(32) ^у > 0 Ш < %р(у).

В предельном случае (при выполнении (32) как равенства) получаем у* = у*, т.е. введение страхования не изменяет равновесных действий страхователя.

Утверждение 8. Предупредительная роль страхования имеет место, если выполнены условия (28)-(29). Мотивационная роль страхования имеет место, если выполнены условия (31)-(32). Если выполнено равенство

(33) (v, у) = £р(у, у),

то наличие страхования не изменяет действий страхователя и его отчислений на предупредительные мероприятия.

Следствием утверждения 8 является то, что использование страховщиком нагрузки к нетто-ставке, определяемой выражением (33), исключает моральный риск.

Механизмы страхования в многоэлементных системах. На практике распространены ситуации, в которых вероятности наступления страховых случаев взаимозависимы. Примерами причин, обуславливающих такую взаимозависимость являются: наличие технологических связей между страхователями, их территориальная близость и т.д. Для отражения «взаимодействия» между страхователями будем в формальной модели, рассматриваемой в настоящей работе, предполагать, что вероятность наступления страхового случая у каждого из п страхователей зависит от действий всех страхователей, то есть: р1~р[(у), где у — (уиу2, —, >>п) — вектор действий страхователей, I е /= {1, 2, ..., п} — множеству страхователей.

Последовательность функционирования (порядок получения информации и выбора стратегий участниками системы - страховщиком и страхователями) будем предполагать следующей: страховщик (центр) предлагает каждому из страхователей (агентов) заключить страховой контракт, в соответствии с которым страхователь делает взнос, зависящий от его действий (и в общем случае, быть может, от действий других страхователей) и при наступлении страхового случая получает полное возмещение ущерба, затем страхователи одновременно и независимо выбирают свои действия, в результате чего «определяются» вероятности наступления страховых случаев.

Ожидаемая полезность /-го страхователя в отсутствии страхования может быть записана в виде:

Щу) = Yi У\ -РАУ) Qi, i е I.

В качестве концепции решения игры выберем равновесие Нэша. По определению у* — равновесие Нэша тогда и только тогда, когда:

V / е I\fyx g AxEfty)^EftyО, где у.\ = (уиу2, ^¡-ь^+ь •..,%) - обстановка игры для /-го страхователя, А\ — множество его допустимых действий.

Пусть страховой взнос r = (p+ £о) h пропорционален сумме нетто-ставки (равной в силу принципа эквивалентности вероятности наступления страхового случая р) и нагрузки к нетто-ставке (коэффициент пропорциональности щ =р + <ff0 называется страховым тарифом), где h — размер страхового возмещения. Обозначив > 0 - коэффициент, отражающий отношение /-го страхователя к риску, получим следующее условие «морального риска» (отражающее незаинтересованность страхователя в наступлении страхового случая): (1 + <£) h\ < Q \.

Пусть нагрузка к нетто-ставке или страховой тариф для каждого страхователя зависит от вектора действий всех страхователей, то есть:

1+5

Предположим, что мы хотим разработать механизм страхования, который побуждал бы страхователей выбирать как равновесие Нэша тот же вектор действий что и в отсутствии страхования. Тогда параметры страхового контракта должны удовлетворять следующим условиям:

£о, (/ ) (у*), /е/, щ,{у) <(1 + £) р>(у\ (б/.

Утверждение 9. Использование страховых тарифов или нагрузок, удовлетворяющих следующим условиям:

л0,(у) = (1 + (у), I е1 исключает моральный риск.

Утверждение 10. а) При использовании механизма

,/gi ,

где у = у*,, а = тахтах £р,(у), выбор г'-ым страхователем

/е/ у

действия у* является его доминантной стратегией; б) При использовании механизма

«и 00 =

, i е /,

где у* =у*, , а = тахтах $р\(у), вектор у* является равнове-

("е/ у

сием Нэша игры страхователей;

в) При использовании единой для всех страхователей нагрузки к нетто-ставке (у) или единого страхового тарифа яь(у) множество действий страхователей, реализуемых страховщиком не шире, чем при использовании индивидуальных нагрузок или тарифов.

В четвертой главе рассматриваются задачи анализа и синтеза механизмов и процедур страхования в динамике. Эти задачи возникают в практике страхования, при которой страховой контракт заключается на определенный период. В нем указываются страховые условия (размер и порядок выплаты взносов, возмещений и др.). По истечении указанного в контракте периода, заключается новый контракт. При наступлении страхового случая, взносы на следующий период могут увеличиваться, возмещение зависит от

выполнения условий страхового контракта и т.д.

На практике условия страхового контракта пересматриваются, в зависимости от результатов страхования в предыдущем периоде. При наступлении страхового случая условия, оговоренные в страховом контракте, ужесточаются (например, увеличивается размер страхового взноса, или применяются надбавки к нему). Если же страховой случай не наступил, страхование осуществляется на прежних, или даже более благоприятных для страхователя, условиях (например, страховой взнос сохраняется на прежнем уровне или применяются скидки).

Многоэтапный характер задачи определения условий страхового контракта приводит к необходимости учета дальновидности страхователя, которой нет в статической задаче. Дальновидный страхователь, зная о возможности пересмотра этих условий, может выбирать свое текущее состояние так, чтобы обеспечить максимум собственной прибыли сегодня и в перспективе. Для моделирования страховых механизмов в динамике воспользуемся подходом, развитым в теории адаптивных механизмов функционирования активных систем.

Рассмотрим в качестве примера задачу построения адаптивного механизма функционирования системы, объединяющей страховщика и страхователя, в периоде /, / = 0,1,..., при страховании ответственности за нанесение вреда окружающей среде. Обозначим через yt объем фактических выбросов в периоде /, yt е [zb ot], где zt — минимальный объем выбросов в периоде зависящий от состояния внешней среды (фактора £), zt ^0.

До начала периода страхователю и страховщику известно лишь множество Zt возможных значений минимальных объемов выбросов: zt е Zt. В периоде t страхователю становится известно состояние внешней среды и величина zt, после чего он выбирает фактический объем выбросов^,yte[zt, at]- Страховщик заинтересован в минимизации объема выбросов. Зная уь он определяет прогноз минимального объема выбросов at+J в периоде t + 1: a,+i = I(a, у), а0 — а0 где / —рекуррентная процедура прогнозирования, 1{а, у) t а , at — прогноз на период t. Этот прогноз используется для определения затрат ut на проведение предупредительных мероприятий: ut=U(at+j), а также формирования тарифной нормы л, = N(at) t а, и компенсационной нормы = X(at) î а,. На

основе сопоставления тарифной нормы пг и фактического состояния у„ определяется страховой взнос в периоде V. г, = 7?(иь у,) Т у(. На основе сопоставления компенсационной нормы х, и состояния уь определяется страховое возмещение в периоде /: кх = Н(хь у,) Т у1. Предполагается, что потери страхователя при наступлении страхового случая в периоде / ()1= £?(У/) у(.

Адаптивный механизм страхования £ = (7, и, N. 7?, X, 77) — это совокупность процедур прогнозирования состояния страхователя (объема вредных выбросов, экологического ущерба и т.п.), выделения ресурсов на предотвращение страховых случаев, формирования тарифной нормы, взноса, компенсационной нормы и возмещения. Ожидаемая полезность страхователя в периоде t

Е(рх = Я, - с, -1/,-г,+.р[(7

где 77, — доход от хозяйственной деятельности страхователя, с, —

его затраты на эту деятельность, р — вероятность наступления страхового случая.

В рамках рассматриваемой модели, система управления экологической безопасностью (СУЭБ) включает адаптивный механизм страхования X, процедуры формирования дохода (77 ) и затрат (с ) при хозяйственной деятельности страхователя, а также процедуру формирования потерь £?(уе) страхователя при наступлении страхового случая. Для краткости, будем обозначать СУЭБ как Н = [2,

н,с,о\.

Целевая функция страхователя для Т периодов, приведенная к периоду í, имеет вид:

1+Т

(34) Сх(<р„...,<р1+Т) = Е рт''Е<рт,

г=/

где р - коэффициент дисконтирования, используемый для приведения будущих полезностей к текущему периоду 0 < р ^ 1, Т — дальновидность страхователя, исчисляемая в периодах времени. В качестве прогнозных рассматриваются объемы выбросов, максимизирующие (34). Введем оператор оптимизации на множестве

возможных объемов выбросов в периоде г: Мх = тах ,, а также

УМ2

оператор ЬТ устранения неопределенности относительно величи-

ны zT в периоде г. При вероятностном подходе к построению прогноза целевой функции страхователя, Lz — это оператор усреднения (математического ожидания). При гарантирующем подходе к построению прогноза, LT — это оператор минимизации на множестве zT возможных значений величины zT в периоде г: LT = min .

zreZt

Предупредительный механизм страхования - это механизм Е = (/, U, N, R, X, Н), при котором страхователь минимизирует риски, связанные с вредным воздействием. Предупредительный страховой механизм обеспечивает предупредительную роль страхования (поскольку он побуждает страхователя увеличивать отчисления на предупредительные мероприятия), а также мотивацион-ную роль страхования (поскольку он побуждает страхователя выбирать действия, снижающие риски загрязнения окружающей среды).

Предположим, что внешние процедуры СУЭБ Е= [Z, Н, с ,Q] являются линейными функциями своих аргументов: Ht = hyt, с, = cyt, Q(y,) - щу(. Рассмотрим линейный адаптивный механизм страхования, все процедуры которого являются линейными функциями своих аргументов. Именно, процедура прогнозирования имеет вид: at+i — f(ah уд=Х a,+Syt. Затраты на предупредительные мероприятия и, = lf(at+i) = и°+ iat+i. Тарифная норма nt на период t: nt=Nl(al) = Kat, а компенсационная — х, = X1 (а1)~саг Взнос

rt =Ft(nt,yt)=ayt+vnt +г°, а возмещение h,= H'(xt,yt) = Oyt + Xxt +h°.

Утверждение 11. Линейный адаптивный механизм страхования D = (/, U. N1, Rl, X1, Н1) - предупредительный, если

{1-PZ)S<PÖJ[1-(PX)T1

где

&=h - с -lö-co+p [(1+ у/] < О,

J = iX+rcu-p(l + €)Ae<0.

Условия утверждения 11 позволяет балансировать рост затрат на предупреждение страховых случаев, взносов и возмещений.

Гипотеза благожелательности страхователя означает: если множество оптимальных состояний страхователя включает состояние, соответствующее минимальному ущербу то страхователь выбирает именно это состояние.

Следствие 1. Если справедлива гипотеза благожелательности страхователя, и выполняется неравенство (1—р %) 3 ^р SJ[1-(р %)т], то линейный адаптивный механизм страхования £ = (/, и1, V, X1, Н') — предупредительный.

Аналогичным образом найдены достаточные условия синтеза предупредительных линейных эндогенных адаптивных механизмов страхования, основанных на тарифных нормах (механизмы Ы-типа), а также компенсационных нормах (механизмы Х-типа). Получены конструктивные условия синтеза предупредительных линейных экзогенных адаптивных механизмов страхования, в которых затраты на проведение предупредительных мероприятий определяются извне. Сформулированы достаточные условия синтеза предупредительных линейных редуцированных механизмы страхования, в частности, тарифных и компенсационных эндогенных механизмов. Найдены достаточные условия синтеза предупредительных линейных экзогенных и простых тарифных и компенсационных механизмов страхования.

В таблице 1 представлен пример функционирования предупредительного линейного адаптивного механизма экологического

страхования Е = (I1,1/',М1 ,Я! ,Х1 ,Н1) . Во втором столбце показана динамика атмосферных выбросов промышленного предприятия (страхователя) в м3/мес. На ее основе формируются месячные прогнозы выбросов предприятия (в м3), объемы затрат на предупредительные мероприятия (в тыс.руб.), тарифные и компенсационные нормы (м3), величины взносов и возмещений (тыс.руб.). При этом предполагается, что ^г=<5=(7,5, а0=1бОО м3/мес., и°=0, 1-100 руб./ м3, к=1,1, £=1,2, со=500 руб./ м3, и=100 руб./ м3, &=4 тыс. руб./ м3, Л=5 тыс. руб./ м3, г°=500 тыс. руб./мес, Ь°=4 млн. руб./мес. Согласно утверждению 11, линейный адаптивный механизм страхования Б = (/', и1, Ы1, Я1, X1, Н1) - предупредительный, если

(7 -0,9р)&<0,1 pJ[l- (р Х)Т1

Таблица 1

Настройка линейного адаптивного механизма экологического страхования атмосферных выбросов промышленного предприятия

t, объем прогноз зат- тариф- ком- стра- стра-

мес выбросов объема раты ная пенса- ховой ховое

> выбросов Щ, норма цион- взнос возме-

м /мес а* тыс. ная п. щение

м3/мес. руб./ м3/мес норма тыс. К

/мес. з*' руб./ тыс.р./

м /мес /мес. /мес.

1 1690 1600 160 1760 1920 1521 20360

2 1780 1645 165 1810 1974 1571 20990

3 1570 1712 171 1884 2054 1473 20550

4 1810 1641 164 1805 1970 1585 21090

5 1620 1725 173 1897 2070 1500 20830

В пятой главе рассматриваются ранговые адаптивные механизмы экологического страхования (РАЭМС), в которых взносы и возмещения определяются в зависимости от классификации (ранжирования) результатов работы страхователя. В РАЭМС используется рекуррентная процедура настройки параметра решающего

правила \ а также ранговые процедуры формиро-

вания взноса (Я&) и возмещения ( Нв ), моделируемые с помощью кусочно-постоянных функций нормативного и фактического объема выбросов. Именно, взнос г( =1^>(пгУу1)=уО(уггг1)+г0у а возмещение Ц где <9(-) - функция Хэвисайда: 1, если у(> гп

Q(yt,zt)=

Задача синтеза предупредительного Ц если у{ < гг

РАЭМС состоит в построении механизма

2 = (7е,Я®,ХуНв), при котором страхователь заинтересован в минимизации экологического ущерба. Эта задача подобна задаче, поставленной в главе 4. Ее решение дает

Утверждение 12. Если ожидаемая полезность страхователя является строго монотонно убывающей функцией показателя текущего ущерба, и выполняются условия

(35)1с(а,у)1у, и (а)

то РАЭМС £ = (Iе, I/, Ы, Яв, X, Я® ) - предупредительный.

Достаточные условия предупредительности РАЭМС при гипотезе благожелательности страхователя дает

Следствие 2. При гипотезе благожелательности страхователя и

условии (35), РАЭМС Е = (/с,£/,М,Я@,Х,Н@) - предупредительный, если

р(1+£)Н&(х,у)~ Я&{п,у)-и^{а,у)) = с(у) - Щу) + />£(»).

На основе утверждения 12 и следствия 2 разработаны процедуры формирования взносов и возмещений, обеспечивающих предупредительность РАЭМС при:

-линейных процедурах формирования компенсационной и тарифной нормы;

- кусочно-линейных процедурах формирования страхового взноса и возмещения;

- кусочно-линейных процедурах настройки параметра решающего правила.

Определены достаточные условия предупредительности ранговых адаптивных механизмов страхования при линейных внешних процедурах системы страхового управления экологической безопасностью.

В таблице 2 представлен пример функционирования предупредительного рангового адаптивного механизма страхования

И = (1с,и1^1,К@,Х1,Н@) с процедурой настройки параметра

решающего правила:

тс( ч Ч+У ПРИ У,^ап а,-а при у(>аг

Во втором столбце показана динамика вредных стоков предприятия-страхователя в весовых единицах (кг/мес.). На ее основе настраивается параметр решающего правила (выраженный в кг/мес.), объемы затрат на предупредительные мероприятия (тыс.руб./мес.), тарифные и компенсационные нормы (в кг/мес.), величины взносов и возмещений (тыс.руб./мес.). При этом предполагается, что у=с1=10 кг/мес., а0=200 кг/мес., и°=100 тыс.руб./мес., 1=-100 руб./кг, к=1,05, е=1, у=500 тыс.руб/мес., ¡л=1 млн. руб./мес„ г°=2 млн. руб./мес, И°=15 млн. руб./мес. Условия предупредитель-36

ности рангового адаптивного механизма страхования Т, = (1с,и1,М',К@,Х1,Нв) даны в утверждении 12.

Таблица 2

Настройка рангового адаптивного механизма экологического страхования вредных стоков промышленного предприятия

t, объем пара-метр зат- та-риф- ком- стра- стра-

мес вред- реша- раты ная нор- пенса- ховой ховое

ных ющего и„ ма цион- взнос возме-

стоков прави-ла тыс. п„ ная г„ щение

У* руб./ кг/мес норма тыс. К

кг /мес кг /мес. /мес. х, руб./ тыс.р./

кг/мес /мес. /мес.

1 211 200 80 210 200 2500 14000

2 188 190 81 200 190 2000 15000

3 203 200 80 210 200 2000 14000

4 196 190 81 200 190 2000 14000

5 204 180 82 189 180 2500 14000

Процесс функционирования предупредительного РАЭМС показан на рис. 6. На верхнем рисунке представлена динамика объемов вредных стоков (у,) и типовой график настройки тарифной нормы vif Зависимость величины страхового взноса (г,) от времени представлена на нижнем рисунке. Сходный вид имеет график настройки компенсационной нормы и зависимость величины страхового возмещения от времени.

<7 Q о

г, -J

Рис. 6. Процесс настройки тарифной нормы и величины страхового взноса в РАЭМС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании предложенных автором моделей разработан комплекс механизмов экологического страхования, позволяющих повысить эффективность системы управления экологической безопасностью. В том числе:

% 1. Проведен анализ существующих механизмов экологического страхования, обоснована возможность и целесообразность использования подходов и результатов теории активных систем для построения эффективных механизмов экологического страхования.

2. Построены теоретико-игровые модели механизмов экологического страхования и проведено исследование их эффективности: доказано утверждение о большей эффективности механизма страхования с единой нагрузкой к нетто-ставкам по сравнению с механизмом с единым тарифом.

3. Получены условия существования страховых контрактов, согласованных с интересами страхователей и страховщика, при интервальной, вероятностной и нечеткой неопределенностях. Исследовано влияние неопределенности на параметры страхового контракта.

4. Исследовано свойство манипулируемости механизма страхования, в том числе:

-установлена манипулируемость оптимальных механизмов страхования с единой нагрузкой к нетто-ставке и единым тарифом;

- предложен неманипулируемый механизм смешанного страхования;

- предложен оригинальный класс неманипулируемых механизмов экологического страхования, поставлена и решена задача синтеза оптимального механизма страхования в этом классе.

5. Рассмотрены механизмы страхования в многоэлементных системах, когда вероятности наступления страховых случаев у различных страхователей взаимозависимы. Получены условия на параметры страховых контрактов, исключающие моральный риск.

6. Сформулированы задачи анализа и синтеза механизмов страхования в динамических активных системах, направленных на уменьшение экологического ущерба. Для линейных процедур прогнозирования, определения страховых норм, взносов и возме-

щений получены условия, обеспечивающие предупредительную и мотивационную роль страхования.

7. Сформулирована задача и найдены достаточные условия синтеза предупредительных ранговых адаптивных механизмов страхования. Разработаны методы проектирования процедур страховых взноса и возмещения в этих механизмах, в частности, при линейных процедурах формирования страховых норм, кусочно-линейных процедурах формирования страховых взноса и возмещения. На их основе разработаны и внедрены адаптивные механизмы экологического страхования на промышленных предприятиях.

8. Рассмотрены вопросы использования результатов экологического мониторинга в целях страхования и финансовой устойчивости страхователя (подсистема экологического менеджмента в АСУП).

Полученные результаты позволяют решить важную народнохозяйственную проблему - повысить уровень экологической безопасности. Они имеют как теоретическое, так и практическое значение, что подтверждается соответствующими актами и справками о внедрении:

- на предприятиях черной металлургии (ОАО «Северсталь», НТМК);

- в управлении страховым делом (Ингосстрах, Уралсиб);

- в исследованиях ИПУ РАН по Государственной научно-технической программе России «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф»;

- в учебном процессе (МИСиС).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Агеев И.А Ермошкин А.И„ Овчинникова Т.П., Цыганов В.В. Адаптивные механизмы функционирования дальновидных систем /Труды 2-ой международной конференции по проблемам управления. М.: Институт проблем управления РАН, 2003. С. 52.

2. Агеев И.А. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Синтез общественных механизмов / Труды межд. конф. «Современные сложные системы управления». Воронеж: ВГАСУ, 2003. Т.1. С. 102-107.

3. Агеев И.А., Ермошкин А.И, Овчинникова Т.И.,

Цыганов B.B. Математическое моделирование управления эволюцией организации / Труды XXX межд. конф. «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (весенняя сессия). Гурзуф: 2003. С. 310 - 312.

4. Акинин Н.И., Бабайцев И.В., Булхов H.H., Овчинникова Т.И. Оценка токсичных выбросов в атмосферу при пожарах и взрывах в химических цехах коксохимического производства // Кокс и химия. 2002. №12. С.39

5. Акинин Н.И., Корукова В.М., Овчинникова Т.И.. Скородумов А.Ю Расчетные оценки состава продуктов горения и взрыва легковоспламеняющихся и горючих жидкостей / Сб. докладов Международного семинара «Промышленная безопасность коксохимического производства». М.: Госгортехнгадзор России и др. организации, 2003. С. 32 - 33

6. Акинин Н.И., Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Методы оценки при страховании рисков на опасных производственных объектах / Сб. докладов международного семинара «Промышленная безопасность коксохимического производства». М.: Госгортех-надзор России и др. организации, 2003. С. 23 - 24

7. Акинин Н.И., Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Методы оценки страхования рисков на опасных производственных объектах / Тр. Международной научно-практической конференции «Логистика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения». М.: РАН и др организации, 2001. Т.З. С. 223

8. Багамаев А.Б., Гурлев И.В., Овчинникова Т.И. Прогрессивные адаптивные технократические механизмы // Системы управления и информационные технологии. 2005. №2. С. 35 - 39

9. Багамаев P.A., Гурлев И.В., Овчинникова Т.И. Прогрессивные адаптивные технократические механизмы управления / Сб.трудов. ВГАСУ. Воронеж: 2005. №1. С. 127 - 130.

10. БурковВ.Н., Овчинникова Т.И. Взаимное страхование в корпоративных структурах / Книга «Задачи управления в социальных и экономических системах». М.: Синтег, 2005.

Раздел 4.7. С. 167- 171

11. Бурков В.Н., Буркова И.В., Овчинникова Т.И. Метод сетевого программирования // Проблемы управления. 2005. №3.

С. 25 - 27.

12. Бурков В.Н., Овчинникова Т.И., Толстых А.Б., Уандыков Б.К. Модели оптимального управления промышленной безопасно-

стью // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуаций. 2004. №3. С. 30.

13. Власов С.А. Овчинникова Т.Н. Мастрюков Б.С. Методические подходы к определению социально-экономического ущерба при экологическом страховании опасных производственных объектов / Труды 2-ой международной конференции американского отделения международного общества экологической экономики. США, Нью-Йорк, Сарагота Спрингс: 2003. С.50

14. Гурлев И.В., Клюквин А.Б., Овчинникова Т.П. К вопросу об оптимальной стратегии развития корпорации // «Успехи современного естествознания». 2004. №5. приложение №1. С. 334 - 335.

15. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Научный центр - локальный центр капитала / Сб. трудов международной конференции «Перспективы российско-американского сотрудничества по развитию бизнеса». Черноголовка: ЭЗАН, 2004. С. 20 - 21.

16. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.Н., Цыганов В.В. Овладение региональными центрами капитала / Сборник научных трудов «Региональная экономика в информационном измерении: модели, оценки, прогнозы». Барнаул: ЦЭМИ, 2003. С. 56 - 67.

17. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.Н., Цыганов В.В. Овладение региональными центрами человеческого капитала / Сб. трудов. «Информационные технологии в экономика. Управление динамикой сложных систем» / Барнаул: ЦЭМИ, 2004. С. 99 - 110.

18. Заложнев А.Ю., Иващенко A.A., Овчинникова Т.И. Модели и методы управления развитием фирмы // Системы управления и информационные технологии. 2004. №2. С. 38-41.

19. Заложнев А.Ю., Овчинникова Т.И. Механизмы страхования в многоэлементных системах // Системы управления и информационные технологии. 2004. №1. С. 50-52.

20. Зиновьева О.М., Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Социально-экономический ущерб при комплексном страховании промышленных и экологических рисков // Проблемы безопасности при ЧС. 2001. №1. С. 110-117.

21. Иванов A.B., Зиновьева О.М., Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Определение социально-экономического ущерба при страховании техногенных и экологических рисков / Тр. IV Всероссийской и II международной конференции. «Теория и практика экологического страхования». Калининград: Институт проблем рынка РАН, 2000 . С. 118 - 120.

22. Клюквин А.Б., Овчинникова Т.И. Страховые обучающиеся механизмы / Сб. трудов международной научной конференции «Современные сложные системы управления» / Тверь: ТГТУ, 2004. С. 366-369.

23. Котенко A.M., Овчинникова Т.И., Семенов П.И. Разработка неманипулируемых механизмов страхования // Известия, ТулГУ. Тула: 2005. Выпуск №8. С. 140 - 151.

24. Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях / Учебно-методические пособие для студентов и дипломированных специалистов. М.: Издательство «Учеба», МГИСиС, №1791. 2004. -101 с.

25. Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Комплексный риск как основа страхования ответственности за причинения вреда при авариях / Сб. трудов тематического семинара «Опыт декларирования промышленной безопасности и страхования ответственности. Развитие методов оценки рисков аварий на опасных производственных объектах». М.: Госгортехнадзор, НТЦ Промбезопасность, 2003. С.73.

26. Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Оценка ущерба при страховании техногенных и экологических рисков / Tp.IV международной научной практической конференции «Пожаробезопас-ность и системы управления промышленной безопасностью в металлургии». Череповец: МГИСиС, АТиСО, 2001. С. 16 - 20.

27. Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Страхование ответственности за нанесение ущерба при техногенных авариях на производстве. // Металлург.2001. №9. С. 30-33.

28. Овчинникова Т.И. Выбор оптимальной стратегии страхования // Сб. научных трудов VTII межд.конф «Системы управления сложными системами». Воронеж: ВГАСУ, 2005. Т.1. С. 327 - 330.

29. Овчинникова Т.И. Достоверность информации в механизмах страхования // Научный вестник ВГАСУ. Воронеж: 2004. Вп.1. С. 98-102

30. Овчинникова Т.И. Достоверность информации в механизмах страхования / Сб. трудов. ВГАСУ. Воронеж, 2005, №1. С. 98 -100.

31. Овчинникова Т.И. и др. Под ред. Проф. Мастрюкова Б.С. Безопасность жизнедеятельности / Учебно-методическое пособие

для студентов и дипломированных специалистов в области металлургии. М.: Издательство «Учеба», МИСиС, №1734. 2004. -108 с.

32. Овчинникова Т.И. Методические подходы к определению комплексных риска и ущерба при страховании опасных производственных объектов (ОПО) / Труды 11-ой международной конференции «Проблемы управления безопасностью в сложных системах». М.: Институт проблем управления РАН, 2003. С. 46 - 50.

33. Овчинникова Т.И. Механизмы корпоративного страхования // Системы управления и информационные технологии. 2004. №5с (17). С. 71.

34. Овчинникова Т.И. Модель предупредительной и мотиваци-онной роли страхования // Автоматика и телемеханика. 2004. №1. С.5.

35. Овчинникова Т.И. Плановые адаптивные механизмы страхования // Труды междунар. семинара «Информатика и общество». Словакия, Попрад: 2004. С. 13-15.

36. Овчинникова Т.И. Проблемы и перспективы страхования, экологических рисков в области охраны окружающей среды / Труды конференции «Экологические перспективы российских корпораций». М.: Газета «Ведомости», приложение «Форум», 2003. С. 22.

37. Овчинникова Т.И. Проблемы страхования экологических рисков в системах управления безопасностью окружающей природной среды / Труды международной научной школы МАБР «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах». Санкт - Петербург: Институт проблем машиноведения РАН 2004. С. 104-106

38. Овчинникова Т.И. Страхование как один из механизмов системы безопасности окружающей природной среды / Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Разработка и внедрение систем управления промышленной безопасностью и охраной труда». Череповец: МИСиС, 2003. С. 68.

39. Овчинникова Т.И. Страховка от аварий /Сборник статей конференции «Бизнес и экология». М.: Ведомости-форум, Специальный выпуск, 2003. С. 25

40. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В. Адаптивные архетипы страхования / Труды XXX междун. конференции «Информационные технологии в социологии, экономике, образовании и бизнесе» (осенняя сессия). Гурзуф: 2003. С. 97 - 100.

41. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В.. Автоматизированные системы поддержки принятия страховых решений/ Труды всероссийской конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве». Новокузнецк: СибГИУ, 2003. С. 28 - 29

42. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В.. Адаптивные механизмы страхования / М.: Институт проблем управления РАН, 2003. -89 с.

43. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В.. Адаптивные механизмы страхования при управлении безопасностью / Труды 11-й международной конференции «Проблемы управления безопасностью в сложных системах». М.: Институт проблем управления РАН, 2003. С. 145 - 149.

44. Овчинникова Т.И., Власов С.А., Ефимов O.E., Генкин A.JI. Компьютерные технологии для инновационных мероприятий по экологичности и энергосбережению в металлургическом производстве // Автоматизация в промышленности. 2005. №1. С. 15.

45. Овчинникова Т.И., Матрюков Б.С. Комплексный риск как основа страхования ответственности металлургических предприятий за причинения вреда при авариях / Труды 7-ой международной научно-практической конференции «Проблемы промышленной безопасности и охраны труда в металлургии». М.:

МИСиС, 2003. С. 115-117.

46. Овчинникова Т.И., Проблемы страхования в системах управления безопасностью окружающей среды / Труды 11-й международной конференции «Проблемы управления безопасностью в сложных системах». М.: Институт проблем управления РАН, 2003. С. 113-117.

47. Овчинникова Т.И., Турецкий И.Я., Власов С.А. Концепция создания интегрированной автоматизированной системы управления металлургического завода // Автоматизация в промышленности. 2005. №3. С. 44-46.

48. Овчинникова Т.И., Цыганов В.В.. Адаптивные механизмы страхования техногенных рисков / Теория активных систем: Труды межд. конф.. М.: Иститут проблем управления РАН, 2003.

Т. 1.С. 65-66

49. Овчинникова Т.И., Чхартишвили А.Г. Рефлективные модели страхования / Сб. трудов ИПУ РАН «Управление большими системами». М.: Институт проблем управления РАН, 2004.

С. 96-104

50. Элеве О.О., Власов С.А., Овчинникова Т.И., Мастрюков Б.С. Принципы создания системы управления экологической и промышленной безопасностью на металлургическом заводе в г. Аджаокуте (Нигерия) / Тр. X международной конференции «Проблемы управления безопасностью сложных систем». М.: Институт проблем управления РАН, 2002. Т.2. С. 8

51. Элеве О.О., Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Оценка социально-экономического ущерба при страховании экологических и промышленных рисков / Тезисы докладов Пятой международной конференции Российского отделения международного общества экологической экономики. «Эколого-экономическое управлении и планирование в региональных и городских системах». М.: Институт проблем управления РАН, 2001. С. 41.

52. A.I. Ermoshkin , T.I. Ovchinnikova, V.V. Tsyganov Control mechanisms of the holding evolution // Proceeding of the 16th conferences on systems engineering. England Coventry, 2003. V.l. P.157-160.

53. A.N. Shubin, V.V. Kulba, V.V. Tsyganov, T.I. Ovchinnikova, (Russia) Adaptive mechanisms for improving international stability at the technological changes / Technology and international stability: SWIIS, 2002, Preprints of the FAC Conference. Ирландия, Воотер-форд: 2003. P. 75-79.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, следующий: в работах [4,6,7,13,20,21,22,26,27,51] изложены методы расчета комплексных рисков и ущербов при страховании ответственности за нанесения вреда здоровью третьих лиц, их имуществу и окружающей природной среде; в работах [30,41,44,47,50] рассмотрены вопросы использования результатов экологического мониторинга в целях страхования и финансовой устойчивости страхователя (подсистема экологического менеджмента в АСУП); в [2,3,10,14,15,16,17,41,51] рассмотрено использование основных положений теории активных систем в страховом деле; в [1,8,9,22,35,40,42,43,48,52] изложена классификация и применение адаптивных архетипов и механизмов страхования в системах экологической безопасности; в [12] - мотивационная модель оптимального управления промышленной и экологической безопасностью; в [11,18,19,23,49] - модели манипулируемых и неманипулируемых моделей страхования.

Отпечатано на оборудовании ООО ЦП «Вожрождение» 125124, Москва, Сходненский тупик, 4. Печать трафаретная. Бумага офсетная №1. Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 3 Тир. 130. экз. Подписано в печати 18.10.05.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.

1.1 Общие сведения о системе управления экологической безопасностью (СУЭБ).

1.2 Духовно-нравственные аспекты СУЭБ.

1.3 Научно-техническое обеспечение суэб.

1.4 Правовое обес печение СУЭБ.

1.5 Экономические механизмы СУЭБ.

1.6 Страхование в экономическомобеспечении СУЭБ.

1.6.¡.Основные определения и виды страхования.

1.6.2Страхование ответственности в случае аварии на опасном производственном объекте.

1.6.3.Экологическое страхование.

1 .бЛМетоды определения ущерба при аварийном загрязнении окружающей среды.

1.7 выводы по главе i.

1.7.1. Постановка задач исследований.

ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

2.1 Модели финансовой устойчивости в страховании.9]

2.2 Отношение к риску.

2.3 Модели страхования и перестрахования.

2.4 Механизмы определения страховых тарифов.

2.4. ¡.Механизмы определения нагрузки к нетто-ставке.

2.4.2Механизмы определения страхового тарифа.

2.5 Роль неопределенности.

2.6 Выводы по главе II.

ГЛАВА 3. НЕМАНИПУЛИРУЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТРАХОВАНИЯ.

3.1 Достоверность информации в механизмах страхования.

3.1.1. Механизмы взаимного страхования.

3.1.2. Механизмы смешанного страхования.

3.2 неманипулируемые механизмы определения страховых тарифов.

3.3 неманипулируемые механизмы первого класса.один страхователь.

3.4 неманипулируемые механизмы первого класса.несколько страхователей.

3.5 механизмы второго класса. один страхователь.

3.6 Механизмы второго класса. Несколько страхователей.

3.7 Механизмы с сообщением оценки ожидаемого ущерба.

3.8 Модель предупредительной и мотивационной роли страхования.

3.9 Рефлексивные модели страхования.

3.9.1.Ранги рефлексии страхователей и информационные равновесия.

3,10механизмы страхования в многоэлементных системах.

3.11 Выводы по главе III.

ГЛАВА 4. АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

4.1 Процессы экологического страхования.

4.2 Адаптивные архетипы экологического страхования.

4.3 Адаптивные механизмы страхования.

4.3.1. Дальновидный страхователь.

4.3.2. Решение игры страхователя со страховщиком.

4.3.3. Постановка задач оптимального синтеза.

4.4 Предупредительные адаптивные механизмы страхования.

4.4.1. Линейные адаптивные механизмы страхования.

4.4.2. Гипотеза благожелательности страхователя в адаптивных механизмах.

4.5 Эндогенные адаптивные механизмы страхования.

4.5.1. Линейные механизмы N-muna.

4.5.2. Линейные механизмы Х-типа.

4.6 Экзогенные адаптивные механизмы страхования.

4.7 Редуцированные механизмы страхования.

4.7.1. Линейные редуцированные механизмы.

4.7.2. Редуцированные тарифные эндогенные механизмы.

4.7.3. Редуцированные компенсационные эндогенные механизмы.

4.8 Тарифные механизмы страхования.

4.8.1. Тарифные эндогенные механизмы.

4.8.2. Тарифные экзогенные механизмы.

4.8.3. Простые тарифные механизмы.

4.9 Компенсационные механизмы страхования.

4.9.1. Компенсационные эндогенные механизмы.

4.9.2. Компенсационные экзогенные механизмы.

4.9.3. Простые компенсационные механизмы.

4.10 Выводы по главе IV.

ГЛАВА 5. РАНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ.

5.1 Синтез ранговых адаптивных механизмов страхования.

5.1.1. Предупредительные ранговые механизмы.

5.2 Проектирование ранговых адаптивных механизмов страхования.

5.2.1. Процедура страхового взноса.

5.2.2. Процедура страхового возмещения.

5.2. Линейная процедура формирования тарифной нормы.

5.4 Линейная процедура формирования компенсационной нормы.

5.5 Кусочно-линейные процедуры формирования страхового взноса.

5.6 Кусочно-линейные процедуры формирования страхового возмещения.

5.7 Кусочно-линейная процедура настройки параметра решающего правила.

5.8 Линейные внешние процедуры страховогоуправления экологической безопасностью.

5.9 Выводы по главе V.

Развитие человечества во все времена, особенно в последние века, во многом определялось научно-техническим прогрессом, связанным с созданием новых технологий материального производства, направленных на удовлетворение потребностей человека, все возрастающих по мере выхода на более высокие уровни материального благополучия. Создаваемые новые агрегаты и технические системы становятся все сложнее, возрастает их единичная мощность и, как следствие, возрастает риск техногенных аварий и катастроф [50, 51, 76, 80, 81, 92, 109, 123, 124, 147, 162]. Техногенная опасность и ущерб, наносимый техногенными чрезвычайными ситуациями, стали соизмеримыми с природными катаклизмами. В настоящее время безопасность в природно-техногенной сфере стала глобальной проблемой человечества. Планирование безопасной жизнедеятельности на индивидуальном, коллективном, общественном и планетарном уровнях становится главной заботой человечества, о чем было заявлено в 1992 году в Рио-де-Жанейро, а «Повестка дня на XXI век» стала первым мировым планом выживания.

Общие для всего человечества проблемы имеют в России национальные особенности, обусловленные специфическими условиями страны. В качестве таковых можно назвать [44] «особенности российской ментальности, историю национальных традиций, своеобразие процессов демократизации и перехода к рынку, демилитаризацию и конверсию, многонациональный состав населения и федеративное устройство государства, масштаб территории и низкую плотность населения и т.п.».

Темпы и масштабы деградации окружающей среды в нашей стране находятся на среднемировом уровне. Однако, если по уровню деградации земель, лесов и рек Россия соответствует развивающимся странам, то по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, литосферу и гидросферу - к промышленно развитым, а по некоторым показателям их превосходит. Такое положение в значительной степени обусловлено преимущественно 4 экстенсивным характером экономики, отсутствием мощностей по переработке бытовых и производственных отходов, использованием на большинстве предприятий устаревших технологий и ненадежного, изношенного технологического оборудования. К сожалению, все это связано с отрицательными сторонами проводимых в стране реформ, отсутствием финансовых средств и другими факторами [7-14; 17,18; 21-24; 42-46; 56,57,194,195,156,102]

В настоящее время осуществляется переход в государственной политике страны в области защиты населения и территорий от концепции «реагировать и выправлять» к концепции «предвидеть и предупреждать», что равнозначно переходу от политики абсолютной безопасности к политике приемлемого риска.

Основными направлениями государственной политики в области защиты населения и территорий от ЧС являются [45]: совершенствование экологического законодательства (законы, постановления, стандарты, нормативы) и методов государственного управления и регулирования (РСЧС, надзор и контроль, мониторинг и т.п.); усиление научно-технической политики государства в области защиты населения и территорий от ЧС (Федеральные целевые программы, создание Федеральных центров наук и высоких технологий и т.п.) [67,68,108,110,111,122,123,155 и др.]; совершенствование экономических механизмов предупреждения ЧС и смягчения их последствий (создание резервных фондов, страхование рисков и т.п.).

Особое внимание во многих работах [6,36,45,52,65,77,79,83,86,102106,113,115,116,126,137,148,156,161,167] уделяется вопросам управления рисками, где, страхование рисков рассматривается как один из важнейших (а в условиях рыночной экономики - ключевой) экономических механизмов предупреждения ЧС и смягчения их последствий. В настоящее время страхование - наиболее слабое звено в экономическом обеспечении системы управления экологической безопасностью.

Несмотря на определенные усилия, которые осуществляются со стороны федеральных и региональных органов власти и управления, нет сомнения в том, что в силу реально ухудшающегося экологического состояния в России и невозможности в ближайшее время со стороны государства возмещать в полной мере ущерб от природно-техногенных аварий (в настоящее время возмещается не более 5-6%) будут приняты, в дополнение к существующим, соответствующие Законы и постановления об обязательном экологическом страховании, аналогично тем, которые существуют в развитых странах и в России по страхованию автогражданской ответственности.

Экологическое страхование, особенно учитывая то, что оно, по сути, только начинает применяться в России, требует к себе особого внимания с целью повышения его эффективности в решении задач экологической безопасности.

В то же время научно-обоснованная методология совершенствования механизмов страхования, особенно экологического, развита недостаточно, практически не используется результаты исследований, разработанные в теории активных систем. Проведенный в работе анализ позволил определить место механизмов страхования в управлении экологической безопасностью в системе «страховщик - страхователь - окружающая среда - орган управления экологической безопасностью» (рис.1). Механизм страхования - это совокупность процедур, регламентирующих взаимодействие страховщика и страхователя. Он включает процедуры выделения ресурсов для снижения экологического риска (кратко - страховых ресурсов), формирования страховых взноса и возмещения на основании разработанных тарифов и другие условия (нормы) страхового контракта.

Рис. 1. Механизм страхования в системе управления экологической безопасностью

Исследования, выполненные в диссертационной работе, направлены на совершенствование управления в социально-экономических системах, функционирующих как в статическом, так и в динамическом режимах. Для статического режима разработаны модели и механизмы формирования нормативов и условий страхования. Для динамического режима функционирования СУЭБ разработаны модели и механизмы настройки страховых нормативов, условия изменений размеров и порядка страховых выплат и возмещений и др.

Актуальность темы диссертационной работы определяется необходимостью совершенствования системы экологического страхования, как одной из важных составляющих системы управления экологической безопасностью, расширение сферы его применения, повышение его эффективности на основе разработки и внедрения научных методов и технологий.

Работа выполнялась в рамках Государственной научно-технической программы России «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф», а также планов научных исследований ИЛУ РАН.

Цель работы состоит в разработке моделей анализа и синтеза эффективных механизмов экологического страхования. Для реализации указанной цели необходимо было последовательно решить следующие основные задачи:

1 .Проанализировать состояние системы управления экологической безопасностью (СУЭБ), в том числе страхования как ключевого экономического механизма СУЭБ.

2 .Обосновать возможность использования теории активных систем для анализа и синтеза механизмов экологического страхования.

3 .Разработать математические модели механизмов экологического страхования, в том числе - в условиях неопределенности, и провести исследование их свойств.

4 .Разработать методы синтеза эффективных неманипулируемых механизмов экологического страхования.

5 .Разработать методы синтеза эффективных адаптивных и ранговых механизмов экологического страхования.

6 .Внедрить разработанные модели и механизмы в практику экологического страхования.

Основным методом исследования является математическое моделирование с использованием подходов и аппарата системного анализа, имитационного моделирования, теории активных систем и исследования операций.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1 .Проведен анализ существующих механизмов экологического страхования, обоснована возможность и целесообразность использования подходов и результатов теории активных систем для построения эффективных механизмов экологического страхования.

2 .Построены теоретико-игровые модели механизмов экологического страхования и проведено исследование их эффективности.

3 .Исследовано влияние неопределенности на параметры страхового контракта, согласованного с интересами страхователей и страховщика.

4 .Предложен оригинальный класс неманипулируемых механизмов экологического страхования, поставлена и решена задача синтеза оптимального механизма страхования в классе неманипулируемых механизмов.

5 .Сформулированы и решены задачи синтеза адаптивных и ранговых механизмов экологического страхования.

Практическая значимость работы. Разработанные в диссертации модели и механизмы позволяют усовершенствовать существующие системы экологического страхования, повысить их эффективность, что, в свою очередь, повышает уровень организационно-экономического обеспечения системы управления экологической безопасностью.

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы использовались при проектировании интегрированной автоматизированной системы управления металлургического завода в г. Аджаокута (Нигерия) в части разработки компонентов методического обеспечения подсистемы экологического менеджмента (в том числе экологического мониторинга и финансового обеспечения организации); внедрении экологического менеджмента в производственную деятельность на предприятиях черной металлургии (Нижнетагильский металлургический комбинат, «Северсталь», в управлении страховым делом (Ингосстрах, УралСиб), в научных исследованиях (отчеты ИЛУ РАН по программе «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф»); в учебном процессе (методические пособия для высших учебных заведений [102,156]).

Основные результаты диссертационной работы докладывались на IV всероссийской и II международной конференции «Теория и практика экологического страхования» (Калининград, 2000), VI международной научно-практической конференции «Пожаро-взрывобезопасность и системы управления промышленной безопасностью в металлургии» (Череповец, 2001), V Международной конференции Российского отделения Международного общества экологической экономики «Эколого-экономическое управление и планирование в региональных и городских системах» (Москва, 2001), международной конференции по проблемам управления и семинарах в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, международных конференциях «Современные сложные системы управления (Липецк - 2001, Воронеж - 2002 , Старый Оскол - 2003 , Тверь - 2004), международных конференциях «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (Ялта - 2002, 2003, 2004), международной конференции по теории активных систем (Москва, 2003), XVI международной конференции по системным наукам (Ковентри, 2003), X конференции ИФАК по международной стабильности (Уотерфорд, Ирландия - 2003), XI международной конференции «Безопасность сложных систем» (Москва -2003), международном семинаре «Информатика и общество» (Попрад, Словакия. 2004), всероссийской конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве (Новокузнецк, 2003).

По теме диссертационной работе опубликовано 53 научные работы, в том числе 14 статей в центральных журналах, рекомендованных ВАК; подготовлено 2 методических пособия для высших учебных заведений, утвержденных в установленном порядке Минобразования.

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и приложений. Работа содержит 305 страниц.

5.9 Выводы по главе V

1. Сформулирована задача и найдены достаточные условия синтеза предупредительных ранговых адаптивных механизмов страхования.

2. Получены достаточные условия предупредительности ранговых адаптивных механизмов страхования при гипотезе благожелательности страхователя.

3. Разработаны процедуры формирования взноса и возмещения, обеспечивающих предупредительность ранговых адаптивных механизмов страхования при:

- линейных процедурах формирования компенсационной нормы;

- линейных процедурах формирования тарифной нормы;

- кусочно-линейных процедурах формирования страхового взноса;

- кусочно-линейных процедурах формирования возмещения; и

- кусочно-линейных процедурах настройки параметра решающего правила.

4. Определены достаточные условия предупредительности ранговых адаптивных механизмов страхования при линейных внешних процедурах системы страхового управления экологической безопасностью.

Заключение

На основании предложенных автором моделей разработан комплекс механизмов экологического страхования, позволяющих повысить эффективность системы управления экологической безопасностью. В том числе:

1. Проведен анализ существующих механизмов экологического страхования, обоснована возможность и целесообразность использования подходов и результатов теории активных систем для построения эффективных механизмов экологического страхования.

2. Построены теоретико-игровые модели механизмов экологического страхования и проведено исследование их эффективности: доказано утверждение о большей эффективности механизма страхования с единой нагрузкой к нетто-ставкам по сравнению с механизмом с единым тарифом.

3. Получены условия существования страховых контрактов, согласованных с интересами страхователей и страховщика, при интервальной, вероятностной и нечеткой неопределенностях. Исследовано влияние неопределенности на параметры страхового контракта.

4. Исследовано свойство манипулируемости механизма страхования, в том числе:

- установлена манипулируемость оптимальных механизмов страхования с единой нагрузкой к нетто-ставке и единым тарифом;

- предложен неманипулируемый механизм смешанного страхования;

- предложен оригинальный класс неманипулируемых механизмов экологического страхования, поставлена и решена задача синтеза оптимального механизма страхования в этом классе.

5. Рассмотрены механизмы страхования в многоэлементных системах, когда вероятности наступления страховых случаев у различных страхователей взаимозависимы. Получены условия на параметры страховых контрактов, исключающие моральный риск.

6. Сформулированы задачи анализа и синтеза механизмов страхования в динамических активных системах, направленных на уменьшение экологического ущерба. Для линейных процедур прогнозирования, определения страховых норм, взносов и возмещений получены условия, обеспечивающие предупредительную и мотивационную роль страхования.

7. Сформулирована задача и найдены достаточные условия синтеза предупредительных ранговых адаптивных механизмов страхования. Разработаны методы проектирования процедур страховых взноса и возмещения в этих механизмах, в частности, при линейных процедурах формирования страховых норм, кусочно-линейных процедурах формирования страховых взноса и возмещения. На их основе разработаны и внедрены адаптивные механизмы экологического страхования на промышленных предприятиях.

8. Рассмотрены вопросы использования результатов экологического мониторинга в целях страхования и финансовой устойчивости страхователя (подсистема экологического менеджмента в АСУП).

Полученные результаты позволяют решить важную народнохозяйственную проблему - повысить уровень экологической безопасности. Они имеют как теоретическое, так и практическое значение, что подтверждается соответствующими актами и справками о внедрении:

- на предприятиях черной металлургии (ОАО «Северсталь», НТМК);

- в управлении страховым делом (Ингосстрах, Уралсиб);

- в исследованиях ИПУ РАН по Государственной научно-технической программе России «Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф»;

- в учебном процессе (МИСиС).

1. Абалкина И.Л. Страхование экологических рисков (из практики США). М.: ИНФРА-М, 1998. С.88

2. Агеев И.А, Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., ЦыгановВ.В. Адаптивные механизмы функционирования дальновидных систем / Труды 2-ой международной конференции по проблемам управления / Институт проблем управления. М.: 2003. Т.2.С.52

3. Агеев И.А., Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Синтез общественных механизмов / Труды межд. конф. «Современные сложные системы управления». Воронеж: 2003. Т.1. С. 102-107

4. Адушкин В.В., Гарнов В.В., Христофоров Б. Д. Крупномасштабный экспериментальный взрыв как модель аварийного взрыва.// Безопасность труда в промышленности. 1998. №2. С. 12-17

5. Азанов С.Н., Вангородский С.Н., Корнейчук Ю.Ю. и др. Еще раз о риске. // Проблемы безопасности при ЧС. 1999. Вып. 7. С. 32 51

6. Акинин Н.И., Бабайцев И.В., Булхов H.H., Овчинникова Т.Н. Оценка токсичных выбросов в атмосферу при пожарах и взрывах в химических цехах коксохимического производства // Кокс и химия. 2002. №12. С. 39

7. Алексеев С.В., Пивоваров Ю.П., Янушанец О.И. Экология человека. М.: Икар, 2002г.

8. Ананинков А.Г., Ставкмн Г.П. и др. Эколого-экономическое управление охраны окружающей среды. М.: Недра, 2003г.

9. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. М.: Экономика, 1989. С. 519

10. Арбузов Г.М., Ласкин Б.М. Методология и практика обследования промышленных городов на химическую безопасность. // Тезисы докладов научно-технической конференции «Безопасность больших городов». М.: МЧС России, 1997. С. 47 48.

11. Багамаев А.Б., Гурлев И.В., Овчинникова Т.П. Прогрессивные адаптивные технократические механизмы управления. Сб. трудов ВГАСУ. Воронеж, 2005. №1. С. 127-130.

12. Балацкий О.Ф., Мельник Л.Г., Яковлев А.Ф. Экономика и качество окружающей природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. С. 192

13. Балацкий О.Ф. Экономика чистого воздуха. Киев: Наукова думка, 1979. С. 296

14. Балашов Л.А., Миленина Л.Я., Серов A.M. и др. Планирование и стимулирование рационального природопользования. /Под ред. Л.А. Балашова. Киев: Наукова думка, 1982. С. 252

15. Бахтиев P.P. Роль страхования в управлении экологическими рисками. /Труды третьей Всероссийской конференции «Теория и практика экологического страхования» М.: 1998. С. 195

16. Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования / Пер. с англ. М.: 1994. С. 304

17. Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение. М.: Химия, 1991. С. 432

18. Бобок С.А., Юртушкин В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий. М.: ГНОМиД, 2000. С. 288

19. Бобылев С.Н. О концепции экономического механизма природопользования / Вестник МГУ. М.: Сер. Экономическая, 1994. №1.

20. Богданкевич О.В. Лекции по экологии. М.: Физмалит, 2002.

21. Бородин В.А., Шишкин Г.Б., Цыганов В.В., Коровкин А.П. Принципы эволюционного менеджмента /Труды XXIX межд. конф. «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе». Гурзуф: 2002. С. 129-132.

22. Бурков В.Н., Буркова КВ., Овчинникова Т.И. Метод сетевого программирования / «Проблемы управления». М.: 2005. №3. С.25-27.

23. Бурков В.Н., Грацианский Е.В., Дзюбко С.И., Щепкин A.B. Модели и механизмы управления безопасностью. М.: СИНТЕГ, 2001.

24. Бурков В.Н., Данев Б., Еналеев А.К., Кондратьев В.В., Нанева Т.Б., Щепкин A.B. Большие системы: моделирование организационных механизмов. М: Наука, 1989. С. 246

25. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А. Механизмы страхования в социально-экономических системах. М.: ИПУ РАН, 2001. С. 108-109

26. Бурков В.Н., Овчинникова Т.И. Взаимное страхование в корпоративных структурах / Книга «Задачи управления в социальных иэкономических системах» M.: Синтег, 2005. Раздел 4.7. С. 167-171

27. Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными системами. М.: Наука, 1994.

28. Бурков В.Н., Кондратьев В.В. Механизмы функционирования организационных систем. М.: Наука, 1981. С. 384

29. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997. С. 188

30. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. -М.: Синтег, 1999. С. 126-128

31. Бурков В.Н., Овчинникова Т.И., Толстых А.Б., Уандыков Б.К. Модели оптимального управления промышленной безопасностью // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 2004. №3. С.30.

32. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. -М.: Наука, 1977. С. 255

33. Бурков В.Н., Палюлис Н.К., Трасаускас 3. Гибкие системы организационного управления. Вильнюс: Минтис, 1990. С. 166

34. Быков A.A., Демин В.Ф., Нестерова С.И. и др. О принципах и показателях проведения обобщенного экономического анализа природоохранной деятельности // Экономические оценки в системе охраны природной среды в СССР. JL: 1998. С. 19 48

35. Быков A.A., Демин В.Ф., Шевелев Я.В. Развитие основ анализа и управления безопасностью / Сб. науч. тр. ИАЭ им. И.В.Курчатова. М.: Изд-во ИАЭ, 1989. С. 11-15.

36. Быков A.A. Методические рекомендации по оценке социально экономического ущерба от нарушения здоровья населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха.// Управление рисками. 1999. №3. С.51-59.

37. Быков A.A., Мурзин Н.В. Проблемы анализа безопасности человека, общества и природы. Снт-Птб: Наука, 1997.С. 247

38. Вишняков Я.Д., Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л. и др. Катастрофы и образование./ Под ред. Ю.Л. Воробьева. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 176

39. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Потапов Б.В. Новая идеология противодействия катастрофам.// Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 2000. Вып.1. С. 3 8.

40. Воробьев Ю.Л., Локтионов Н.И., .Фалеев М.И. и др. (Под ред Ю.Л.Воробьева) Катастрофы и человек. М.: ACT ЛТД 1997. С. 256

41. Временные методические рекомендации «Программа проведения экспертизы промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных объектов» РД -02- 98.

42. Г.П. Кандаков, В.В. Кузнецов, М.И. Лукиенко. Анализ причин аварий вертикальных цилиндрических резервуаров.

43. Гельфанд Б.Е., Мартынюк В.Ф., Таубкитн И.С. Основные опасности при использовании аммиака на объектах народного хозяйства: Приоритеты и легенды. /Проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 1997. №2. С. 11 34

44. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. Г. Железнодорожный: ТОО НПЦ «Крылья», 1999.

45. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. М.: Наука, 1995.

46. Государственный доклад МЧС России о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от ЧС природного и техногенного характера в 200 году //Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 2001. №4. С. 4 199

47. Гофман К.Г., Гусев А.А. Экологические издержки и концепция экономического оптимума качества окружающей природной среды // Экономика и матем. Методы. Вып.З. 1981. том XVII. С. 515 527

48. Гришуткин А.Н., Павленко В.П., Цыганов В.В., Щербина Н.Н. Адаптивные архетипы овладения капиталом. /Труды XXIX межд. конф. «Информационные технологии в науке, образовании,телекоммуникации, бизнесе». Гурзуф: 2002. С.117-120

49. Гришуткин А.Н., Цыганов В.В. Прогрессивные адаптивные механизмы глобализации. / Труды межд. конф. «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций». М.: ИПУ РАН. Том 2. С. 101-107

50. Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2002. С. 148

51. Гурлев КВ., Клюквин А.Б., Овчинникова Т.Н. К вопросу об оптимальной стратегии развития корпорации // «Успехи современного естествознания» М.: 2004. №5. прил. №1. С. 334-335

52. Гусев A.A., Гусева И.Г. Устойчивое развитие и страхование экономического риска//Труды первой Всероссийской конференции «Теория и практика экологического страхования». 1995.

53. Декларирование безопасности и страхование гражданской ответственности потенциально опасных предприятий Саратовской области: Организационно-методические и нормативные документы. Саратов: СГТУ, 1996. С. 172

54. Демин В.Ф., Шмелев В.М. Цена риска в системе обеспечения радиационной безопасности.// Радиационная безопасность и защита АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1986. Вып. 11. С. 4-8

55. Денисов A.B., Кручинина И.А., Лисанов М.В. и др. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов // http ://www. safety ,ru/upravl/strax.htm

56. Донченко B.K., Петулько B.H. и др. Экологическая экспертиза. М.: АС ADEMA, 2004г.

57. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Научный центр локальный центр капитала // Сб. трудов международной конференции «Перспективы российско-американского сотрудничества по развитию бизнеса». Черноголовка: ЭЗАН, 2004. С.20-21.

58. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Овладение региональными страховщиками капитала / В сб. научных трудов «Региональная экономика в информационном измерении: модели, оценки риска, прогнозы». Барнаул: 2003, с. 56-67.

59. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Овладение региональными страховщиками человеческого капитала. / В сб.:

60. Информационные технологии в экономике. Сб. научных трудов. Барнаул: 2004.

61. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Овладение региональными центрами капитала // Сборник научных трудов «Региональная экономика в информационном измерении: модели, оценки, прогнозы». Барнаул: ЦЭМИ. 2003. С.56-67

62. Ермошкин А.И., Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Овладение региональными центрами человеческого капитала // Сб. трудов «Информационные технологии в экономика. Управление динамикой сложных систем». Барнаул: ЦЭМИ, 2004. С.99-110

63. Заложнев А.Ю., Иващенко A.A., Овчинникова Т.И. Модели и методы управления развитием фирмы // «Системы управления и информационные технологии. М.: 2004. №2. С. 38-41.

64. Заложнев А.Ю., Овчинникова Т.И. Механизмы страхования в многоэлементных системах // «Системы управления и информационные технологии. М.: 2004. №1.С. 50-52

65. Зиновьева О.М., Иванов A.B., Мастрюков Б. С. Прогнозирование сценариев развития химических аварий при разработке декларации безопасности. // Металлург: 2000. №12. С. 25-26

66. Зиновьева О.М., Мастрюков Б. С., Овчинникова Т.И. Социально-экономический ущерб при комплексном страховании промышленных и экологических рисков // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 2001. №1. С. 110-117

67. Иванов A.B., Мастрюков Б.С. О достоверности использования вычислительного комплекса PHOENICS в расчетах рассеяния вещества в возмущенном потоке // Известия ВУЗов «Черная металлургия». 1999. №11. С.64-68.

68. Иванов A.B., Мастрюков Б.С., Фомин С.Я., Довгорук Е.И. Прогнозирование последствий локальных техногенных ЧС.// Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуаций. 1998. №5. С. 39-48

69. Ивашкин Е.И. Взаимное страхование. М.: Российская экономическая академия, 2000. С. 87

70. Искаков М.Б., Щепкин A.B. Моделирование отношения к риску и измерение финансовой осторожности вкладчика / Труды ИПУ. М.: ИПУ РАН, 2002. Том XV.C. 104-116

71. Карабасов Ю.С. и др. Экология и управление. М.: МИСИС, 2001.

72. Клюквин А.Б., Овчинникова Т.Н. Страховые обучающиеся механизмы // Сб. трудов международной научной конференции «Современные сложные системы управления». Тверь: ТГТУ, 2004. С. 366-369

73. Колыгин В.Г. Промышленная экология. М.: ACADEMA, 2004г.

74. Комментарий к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» /Е.А.Иванов, Б.А.Красных, В.И. Сидоров и др. М.: Госгортехнадзор, 2000. С. 50

75. Конституция Российской Федерации (с изменениями от 10 февраля 1996 г.)

76. Косариков Ф.Р., Сморгинский A.B. Организация в Нижегородской области системы обязательного экологического страхования. Аналитическая записка // Управление окружающей средой. Информационный бюллетень. 1997. № 4. С. 80 90

77. Костенецкий К.П. Развитие транспорта в металлургии. М.: Металлургиздат, 1963. С. 330

78. Котенко А.М., Овчинникова Т.Н., Семенов П.И. Разработка неманипулируемых механизмов страхования // Известия ТулГУ. Тула: 2005. Вып. №8. С. 140-151.

79. Кофф Г.Л., Гусев A.A., Козьменко С.Е. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. М.: РЭФИА, 1997. С. 364

80. Кузьмин Н. Что будет?: Туманное будущее. М.: Ведомости, № 226 (1026), 2003.

81. Легасов В.А., Демин В.Ф., Шмелев Я.В. Экономика безопасности ядерной энергетики. М.: 1984. (Препринт/ИАЭ; № 4072/3)

82. Лисанов М.В., Печеркин A.C., Сидоров В.И. Принципы оценки экономического ущерба от промышленной аварии // Безопасность труда в промышленности. 1995. № 6. С. 49-52

83. Макаров В.П., Варшавский А.Е. и др. Инновационные менеджмент в России. ЦЭМИ РАН, 2004.

84. Макконнелл K.P., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы, политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11 изд. М.: Республика, 1992

85. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. М.: МИСиС, 1998. ч.1. С.132; 1999 ч.2. С.123

86. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. М.: ACADEMA, 2003г.

87. Мастрюков Б.С., Зиновьева О.М., Овчинникова Т.И. Социально-экономический ущерб при комплексном страховании промышленных и экологических рисков. // Проблемы безопасности при ЧС. 2001. Вып. 1. С.110- 117

88. Мастрюков Б.С., Овчинникова Т.И. Страхование ответственности за нанесение ущерба при техногенных авариях на производстве //Металлург: 2001. № 9. С. 30 33

89. Методика определения предотвращенного экологического ущерба. М.: Госкомэкология, 1999. С. 7

90. Методика оценки последствий химических аварий. М.: НТЦ «Промышленная безопасность» Госгортехнадзора России, 1999. Сборник методик № 1. С. 112

91. Методика прогнозирования масштабов заражения сильно действующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. РД 52.04.253-90. Д.: Гидрометеоиздат, 1991.

92. Методические рекомендации «Программа проведения экспертизы промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных объектов» / РД 02 -98 (Одобрено Советом Управления Центрального промышленного округа Госгортехнадзора России 01.10.98).

93. Моткин Г.А. Основы экологического страхования. М.: Наука, 1996. С. 191-192

94. Мышко Ф.Г. Экологическая безопасность. М.: ЮНИТИ, 2003.

95. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. / Москва и Московская область Д.: Гидрометеоиздат, 1990. Вып. 8. С. 256

96. Нестеров П.М. Экономика природопользования: Учебное пособие для экон. спец. вузов. М.: Высш. Шк., 1984. С. 256

97. Николаев A.B. Основы экологического права и проблемы экологии. Санкт-Петербург: Прогресс, 2001.

98. Новиков Д.А., Петраков С.Н. Курс теории активных систем. М.: Синтег, 1999. С. 108

99. Новиков Д.А. Стимулирование в организационных системах. М.: Синтег, 2003.120.

100. Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Рефлексивные игры. М.: Синтег, 2003. С. 160

101. Новосельцев В.Н., Арбузов Г.М., Ласкин Б.М. и др. К вопросу о критериях химической опасности промышленных производств для страхования // Экономика природопользования. 1996. № 2. С. 38 49

102. Нормы пожарной безопасности. (НПБ 107-97).Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. Введены 01.05.1997г.

103. Общие правила взрывобезопасности для взыропожароопасности химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

104. ПБ 09-170-97). Утверждены постановлением Госгортехнадзора от 22.12.1997.

105. Овчинникова Т.И., Власов С.А., Ефимов O.E., Генкин А.Л. Компьютерные технологии для инновационных мероприятий по экологичности и энергосбережению в металлургическом производстве // «Автоматизация в промышленности». М.: 2005. №1. С. 15

106. Овчинникова Т.И. Достоверность информации в механизмах страхования //. Воронеж: ВГАСУ, 2005. №1. С. 98-100

107. Овчинникова Т.И. Механизмы корпоративного страхования // «Системы управления и информационные технологии» №5с (17). М.: 2004. С. 71

108. Овчинникова Т.И. Модель предупредительной и мотивационной роли страхования // «Автоматика и телемеханика». М.: 2004. №1. С.5.

109. Овчинникова Т.И. Плановые адаптивные механизмы страхования // Информатика и общество: Тр. междунар. семинара, Словакия, Попрад: 2004. С. 13-15

110. Овчинникова Т.И. Проблемы и перспективы страхования, экологических рисков в области охраны окружающей среды // Труды конференции «Экологические перспективы российских корпораций» / Газета «Ведомости», приложение «Форум». М.: 2003. С. 22

111. Овчинникова Т.И. Проблемы страхования в системах управления безопасностью окружающей среды // Труды 11-й международной конференции «Проблемы управления безопасностью в сложных системах» / Институт проблем управления РАН. М.: 2003. С. 113-117

112. Овчинникова Т.И. Страховка от аварий // Ведомости-форум, Бизнес и экология- специальный выпуск. М.: 2003. С. 25

113. Овчинникова Т.И., Турецкий И.Я., Власов СЛ. Концепция создания интегрированной автоматизированной системы управления металлургического завода //«Автоматизация в промышленности». М.: 2005. №3. С. 44-46

114. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В. Автоматизированные системы поддержки принятия страховых решений // Труды всероссийской конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве». /СибГИ. Новокузнецк: 2003. С. 28-29

115. Овчинникова Т.И., Цыганов В.В. Адаптивные архетипы страхования/ В сб.: Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. Труды XXX межд. конф. (осенняя сессия). Гурзуф: 2000. С. 82-85

116. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В. Адаптивные архетипы страхования// Труды XXX междун. Конференции «Информационные технологии в социологии, экономике, образовании и бизнесе» (осенняя сессия). Украина, Гурзуф: 2003. С. 97-100

117. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы страхования техногенных рисков // Труды межд. Конф. «Теория активных систем» // Институт проблем управления РАН. М.:2003. Том 1. С. 65-66

118. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы страхования // Препринт/ Институт проблем управления РАН.М.: 2003. С. 89

119. Овчинникова Т.И. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы страхования при управлении безопасностью // Труды 11-й международной конференции «Проблемы управления безопасностью в сложных системах» /Институт проблем управления РАН. М.: 2003. С. 145-149

120. Овчинникова Т.И., Чхартишвили А.Г. Рефлективные модели страхования // Сб. трудов ИПУ РАН «Управление большими системами» / Институт проблем управления ИПУ РАН, 2004. С. 96-104

121. Орлов И.А., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. М.: АСАБЕМА, 2003г.

122. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981. С. 206

123. Павленко В.П., Цыганов В.В. Адаптивное корпоративное управление. / В сб. материалов межд. конф. «Когнитивный анализ иуправление развитием ситуаций». М.: ИПУ РАН, 2001. Том 2. С. 108113

124. Пахомова Н.В. и др. Экологический менеджмент. Санкт-Петербург: Питер, 2003.

125. Петере Т., Уотермен В. В поисках эффективного управления / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. С. 423

126. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект основа новой информационной технологии. М.: Наука, 1988. С. 280

127. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (утверждены Госгортехнадзором России 06.11.89 № 64, зарегистрированы Минюстом России 08.12.98 № 1656).

128. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. М.: Синтег, 2000. С. 528

129. Проект Федерального закона «Об экологическом страховании» //Труды третьей Всероссийской и первой Международной конференции «Теория и практика экологического страхования». Рабочие материалы. М.: ИРР РАН, 1998 г. С. 61

130. Проекты нормативно- методических документов, разработанных в ходе эксперимента по развитию экологического страхования в 1994 1996 гг. Труды второй Всероссийской конференции «Теория и практика экологического страхования». М.: 1996. С. 192

131. Радионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности. Калуга: Издательство «Н. Бочкаревой», 2000г.

132. РД 08-120-96 "Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов" (утв. 12.07.1996. Госгортехнадзором России).

133. Садовский М.А. Опытные исследования механического действия ударной волны взрыва. АН СССР. Труда сейсмического ин-та. М.-Л.: 1945. №116

134. Санин Г.И. Бампер государства. М.: Итоги, № 6 (452), 2005

135. Саридис Дж. Адаптующиеся стохастические системы управления/ Пер. с англ. М.: Наука, 1980. - 400с.

136. Сенге П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / Пер.с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,1999. С. 408

137. Сербиновский Б.Ю., Гарькуша В.Н. Страховое дело. Ростов на Дону: Феникс, 2000. С. 375

138. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации. М.:Анкил, 1998.

139. Тимонин A.C. Инженерно-экологический справочник. Калуга: издательство «Н Бочкаревой», 2003.

140. ТЭО Строительства (ТЭОС) КТК, Том 10, Книга №5. Раздел №1.

141. Федеральный закон «О безопасности» от 05.03.92 № 2446-1.

142. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ 11.11.94.

143. Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ 21.12.94.

144. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ 21.07.1997.

145. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»№ З-ФЗ 09.01.96.

146. Федеральный Закон « Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 1997 года).

147. Федеральный закон « Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991г. № 2060-1.

148. Халдеев В.Т. Расчет ущерба, наносимого сельскому хозяйству выбросами в атмосферу химического комбината // Растения и промышленная среда. Киев: Наукова думка, 1971.С.116-120

149. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с нем. М.: Финансы и статистика, 1997. С. 800

150. Хван Т.А. Промышленная экология. Ростов-на-дону: Феникс, 2003г.

151. Хотунцев Ю.А. Экология и экологическая безопасность. М.: АС ADEMA, 2000.

152. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.В. Интеллектуальное предприятие. М.: Университетская книга, 2004.

153. Цыганов В.В., Овчинникова Т.И. Адаптивные механизмыстрахования техногенных рисков / В сб.: Теория активных систем. Труды межд. конф. М.: ИПУ РАН, 2003. Том 1. С.65-66

154. Цыганов В.В., Овчинникова Т.И., Ермошкин А.И., Агеев И.А. Адаптивные механизмы функционирования дальновидных систем / В сб. II межд.конф. по проблемам управления. Тез. докладов в 2-х т. М.: ИПУ, 2003. Т.2. С.52-54

155. Цыганов В.В., Овчинникова Т.И., Ермошкин А.И., Агеев И.А. Синтез общественных механизмов / В сб.: Современные сложные системы управления. Труды межд. конф. Воронеж: 2003. Т.1. С. 102-107

156. Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматизированных системах. М.: Наука, 1968. С. 3(5.10)

157. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. М.: Наука, 1984. С. 320

158. Цыпкин Я.З. Основы теории обучающихся систем. М.: Наука, 1970. С. 356

159. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности. Справочник. М.: Финансы и статистика, 1999.

160. Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Прогрессивные адаптивные механизмы программной оценки риска и ранжирования / В сб.: Теория активных систем. Труды межд. конф. М.: ИПУ РАН, 2001. Том 1. С.65-66

161. Экология, охрана природы и экологическая безопасность (под ред. В.И. Данилова-Данильяна). М.: Из-во МНЭПУ, 1997. С. 743

162. Юнг К.Г. Психологические типы. М.: Университетская книга, 1996.

163. A.I. Ermoshkin , I.Ovchinnikova, V. Tsyganov Control mechanisms of the holding evolution // Proceeding of the 16th conferences on systemsengineering . VA/ England/ Coventry. 2003. C. 157-160

164. Babaev N.S., Ryazantsev E.P.,Demin V.F. Methodological aspects of the optimization of radiation protection // Optimization of radiation protection: Proc.Intern.symp. (10-14 March, 1986). IAEA-SM-285/43/ Viena,1986.

165. Optimization of radiation protection:// Proc.Intern.symp. (10-14 March, 1986). Viena: IAEA, 1986.

166. R.P. Anderson, D.R. Armstrong. Comparison between apor explosion models and recent experimental results.// AICHE Symposium Series 138, Volume 70, Heat Transfer-Research and Desing. p.p. 31-47