автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.13, диссертация на тему:Методы оценки эффективности автоматизированных банковских систем на базе сетей ЭВМ

__ __ -------- ~ На правах рукописи

ГлялкпУнсрэ Виктор Иванович

Щ

ЕТОДЫ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ НА БАЗЕ СЕТЕЙ ЭВМ

Специальность 05.13.13 - Вычислительные машины, комплексы,

системы и сети

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Москва 1997

Работа выполнена в Московском государственном институте электроники и математики.

Научный руководитель

доктор технических наук, профессор Е.А. Саксонов

Официальные оппоненты

доктор технических наук, профессор А.Я. Олейников кандидат технических наук, доцент A.B. Белов

Ведущая организация

НИИ информационных технологий при Правительстве г. Москвы

Защита диссертации состоится «27» яаЛ 1997 г. в 14:00 на заседании Диссертационного совета К 063.68.01 Московского государственного института электроники и математики по адресу: 109028, г. Москва, Б. Трехсвятителъский пер., дом 3/12 в зале Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Московского государственного института электроники и математики.

Автореферат разослан «_»_ 1997 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета К 063.68.01,

к.т.н., доцент

Общая характеристика работы

Актуальность работы Автоматизация текущей работы банка сокращает его внутренние издержки и повышает качество обслуживания клиентов — обе задачи являются для любого банка стратегическими, поскольку в конечном счете эти показатели определяют его конкурентную позицию на рынке— финансовых услуг. Однако, прежде чем . автоматизация Начнет сокращать издержки,, она в свотсГочередь требует немалых инвестиций, причем весьма рискованных: если избранная система автоматизации не будет эффективной, вместо сокращения расходов она может принести крупные убытки, как прямые, так и косвенные. По этой причине оценка любого проекта автоматизации банковской деятельности чрезвычайно важна. Идет ли речь о создании новой автоматизированной банковской системы (АБС) или о модернизации и реорганизации уже существующей, всякий раз стоит вопрос эффективности, а значит, требуется поиск критериев ее оценки, методов ее измерения, способов сравнения разных систем, то есть в конечном счете необходим поиск и разработка методов перевода сложных по составу качественных параметров в количественный вид, обладающий при сравнении сильно различающихся объектов одним важным преимуществом - измеримостью. Задача нахождения таких достаточно доступных и надежных критериев оценки банковских систем автоматизации применительно к практическим нуждам этой отрасли является чрезвычайно актуальной.

Вопросам ностроенш сложных автоматизированных систем и задачам оценки эффективности функционирования и расчета параметров вычислительных систем посвящено достаточное количество отечественных и зарубежных исследований. Однако использование общей теории для решения частной прикладной задачи - анализ автоматизированных банковских систем (АБС) -находит недостаточно широкое применение по причине того, что построение или репроектированне крупных информационных систем в банковском бизнесе обладают рядом особенностей. Основой трудностью при планировании комплексной автоматизации является необходимость учитывать действующую инфраструктуру банка, включая технические и программные средства, службу поддержки и эксплуатации, а также сложившуюся организационную структуру. Другой трудностью является наличие в рамках одной банковской системы интегрированных средства, позволяющих решать совершенно различные задачи в

деятельности банка (например, бухгалтерский учет, кредитование, депозитарий, дилинг), а также наличие большого количества типов обрабатываемых документов (заявок) и маршрутов их обработки.

Все это требует особых методов анализа и решения задач проектирования АБС. В данной работе для решения задачи анализа АБС применяются методы теории массового обслуживания (ТМО) для аналитических расчетов и имитационного моделирования.

Цель работы состоит в разработке методов оценки функциональной эффективности автоматизированных банковских систем, построенных на базе сетей ЭВМ.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

• анализ деятельности объекта автоматизации - банка - как системы;

• разработка общих принципов и концепции автоматизации банка;

• проведение сравнительного анализа современных АБС и их классификация;

• обобщение структуры банка;

• построение обобщенной структуры АБС;

• разработка концептуальной информационно-технологической модели АБС;

• исследование параметров входного потока системы;

• разработка математических и имитационных моделей для расчета характеристик АБС;

• анализ информационных, ресурсов и информационных потоков системы.

Научная новизна работы состоит:

• в обобщении и классификации принципов построения АБС и создании обобщенной схемы АБС, учитывающей функциональную специфику банка и особенности построения банковских систем;

• в разработке и использовании математических и имитационных моделей АБС, функционирующей на базе корпоративной сети банка, как многофазной' системы массового обслуживания (СМО), обрабатывающей входной поток документов, - такое моделирование является новым подходом к проблеме и позволяет оценить ряд существенных параметров будущей АБС еще иа стадии разработки ее проекта; новизна работы также заключается в нахождении методики получения количественных оценок качественных свойств разрабатываемого проекта;

• в реализации методики оценки ряда характеристик каналов и аппаратуры связи между локальными сетями и оптимизации оцениваемых характеристик.

Методы исследования При вынолпсгппг работы иснользованы методы теории проектирования сложных систем, методы теории массового обслуживания, методы имитационного моделирования ц оптимизации параметров автоматизированных систем.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии методического обеспечения процессов создания автоматизированных банковских систем путем выработки единого подхода к их анализу - создания обобщенной модели автоматизированной банковской системы на базе вычислительных сетей.

Практическая значимость работы заключается в решении поставленных в ней научных задач, доведении обобщенной модели до конкретных математических и имитационных моделей АБС с программной реализацией, а также в рекомендациях по применению разработанного методического аппарата.

На защиту выносятся

• формализованная постановка задачи автоматизации банка;

• (\онцеП1уал1>11ая информационно-технологическая модель АБС;

• математическая и имитационная модели АБС;

« методы расчета количественных характеристик эффективности функционирования автоматизированных банковских систем.

Практическая реализация результатов работы Результаты проведенных исследований позволили разработать методику анализа и оценки эффективности автоматизированных банковских систем, построенных па базе сетей ЭВМ.

Основные результаты диссертационной работа нашли применение:

• при разработке проектов автоматизации Морского Акционерного Банка (г. Москва), при анализе структуры сети банка и разработке глобальной сети банка путем реструктуризации существующей сети. Разработанные методы анализа эффективности каналов передачи данных были использованы для расчета характеристик и обоснованного выбора цифровых каналов связи компании КОМСТАР для Морбанка;

/

• при проведении анализа информационного обмена данными между подразделениями акционерного банка «ИНКОМБАНК» с целью оптимизации информационных потоков банка;

• при построении АБС коммерческого банка «СпецИнвестБанк» для выработки требований к АБС и аппаратному обеспечению;

• при разработке проектов автоматизации целого ряда российских банков проводимых ЗАО «Метал ЛТД-СКГ» для подбора оптимальной конфигурации с целью эффективного использования оборудования подключения к системе SWIFT;

• разработаны и внедрены в практике преподавания кафедры ВСиС в курсы «Операционные системы» и «Сети ЭВМ» учебные версии аналитической и имитационной моделей корпоративной сети банка.

Апробация работы Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались:

1. на научно-практическом семинаре "Автоматизация банковской деятелыго-сти'95" в Центре Информационных Технологий (МГУ, Москва, 1995 г.)

2. на заседании отделения "Открытые системы" Международной Академии Информатизации (г. Москва, 1996 г.);

3. на конференции "Автоматизационные технологии финансовых рынков'96" в Центре Информационных Технологий (МГУ, Москва, 1996 г.)

4. на сессии ОИВТА РАН "Развитие и применение открытых систем" (г. Москва, 1997 гг.).

Публикации По основным результатам исследований опубликовано 5 работы.

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений, общим объемом 157 страниц и содержит 33 рисунка и 9 таблиц.

Содержание работы

Во введении дано обоснование актуальности проблемы внедрения информационных технологий в банковский сектор как одного из условий выживания банков в конкурентной борьбе. Обоснована объективная необходимость оценки проекта автоматизации банка на ранних стадиях разработки^ внедрс-- - нияГ"'

В первой главе разработана общая концепция автоматизации банка.

Рассмотрена характеристика объекта автоматизации — банка. Подробно описаны свойства банка как системы, выражающиеся в наличии иерархической структуры, целенаправленности, динамичности, адаптивности, стохастичности входов и выходов и влияния внешней среды. Анализируются пели п задачи деятельности балка как сложной и гибкой системы, а также требования к системе показателей функционирования банка. Показана иерархия показателей для построенного дерева целей банка: уровень оперативного управления, уровень стратегического планирования, оперативное управление филиалами байка и стратегическое управление ресурсами. Обоснована актуальность разработки и интеграции в АБС средств поддержки принятия решений. Определены направления деятельности банка и, исходя из задач информационно-технологического цикла, разработана обобщенная структура объекта автоматизации; показаны основные виды банковской информации, что позволяет в дальнейшем ходе работы построить информационно-функциональную модель АБС и пронести моделирование АБС.

Обоснована объективная необходимость автоматизации банковской деятельности с использование средств вычислительной техники, дающей возможность как расширения предоставляемых услуг, так и повышения качества птах услуги, как следствие, привлечения дополнительного числа клиентов, увеличения объема операций, а также возможность обеспечения точного и своевременного бухгалтерского учета. Раскрыто понятие автоматизированной банковской системы и позиционирование понятия АБС между понятиями программного продукта и информационной технологии. Разработаны общие требования к параметрам и характеристикам АБС, а также показано состояние дел в области сертификации информационных технологий в банковском деле и проведен анализ основных стандартов, применяемых в банковской индустрии. Разработана

/

уточненная схема выбора показателей оценки качества АБС с учетом принципов автоматизации и требований к современным АБС.

Раскрыты и систематизированы проблемы автоматизации банка, состоящие из организационных, информационно-функциональных и программно-технических проблем, избежать части которых или уменьшить их влияние возможно только при выработке единого концептуального проекта автоматизации банка. Проведен анализ различий российского и мирового опытов автоматизации банков, рассмотрены проблемы, которые приходится решать западным банкам, основная из которых - downsizing (переход с больших ЭВМ на локальные сети персональных компьютеров), в отличие от диаметрально противоположной проблемы наших банков - upsizing, т.е. переход от систем, работающих в технологии файл-сервер, к системам, работающим в технологии клиент-сервер и использующими профессиональные СУБД.

Сформулирована концепция автоматизации банка и намечены возможности ее реализации. Раскрыта цель автоматизации банка, заключающаяся в повышении эффективности работы банка в результате использования компьютерных технологий и, как следствие этого, повышение конкурентоспособности на рынке банковских услуг в условиях перестройки финансового дела, нестабильных цен и возросшей степени риска. Определены задачи, решаемые в процессе автоматизации банка, и достигаемые путем решения этих задач результаты. Раскрыты принципы автоматизации, включающие окупаемость, безопасность, надежность, гибкость, дружелюбность интерфейса, соответствие международным стандартам. Показаны текущие и перспективные направления развития АБС.

Во второй главе раскрыты принципы и особенности построения современных АБС.

Определены требования, предъявляемые банками к современной АБС. Изложены основные принципы организации информационных потоков в АБС, концепции открытых многослойных банковских технологий, корпоративных, интеллектуальных и интероперабельных сетей, показаны пути их реализации при построении АБС. Обоснован подход к внедрению информационных технологий, связанный с ломкой сложившихся технологий, как к реинжинирингу бизнес-процессов банка. Изложен один из подходов к разработке архитектуры банковских систем - архитектура DBA.

Проведен обзор современных АБС, включающий продукцию фирм: «Диасофт», R-Style Software Lab, «Банковские системы», Midas-Kapiti International, CSBI EE и банка «Оптимум». Для каждого продукта приведен состав модулей и подсистем. Результаты обзора сведены в обобщающую таблицу со сравнительными характеристиками автоматизированных банковских систем.

Проведена классификации существующих и разрабатываемых АБС. Обоснован подход к проведению классификаций с двух позиций - пользователя-банкира и специалиста по автоматизации. Рассмотрены оба подхода к классификации АБС: прикладной и конструктивный. Приведена также сложившаяся классификация, учитывающая деление АБС на сегменты.

На основании произведенной классификации рассмотрены основные компоненты АБС: аппаратные средства, телекоммуникации и программное обеспечение, - и разработана обобщенная структура АБС, необходимая для построения обобщенной информационно-технологической модели АБС. Особо выделена центральная часть АБС, связывающая ее компоненты, -распределенная система управления документооборота. Приведено описание и выполняемые функции производственных подсистем основных подразделений банка: ОПЕРУ, расчетного центра, внутренней бухгалтерии. Рассмотрены также подсистемы управления кадрами и расчета заработной платы. Определено позиционирование в обобщенной структуре АБС настольных приложений и электронной почты.

На основании данных второй главы осуществлена разработка обобщенной методики анализа АБС и построение моделей АБС для расчета параметров функционирования АБС.

В третьей главе сформулированы критерии и характеристики эффективности АБС. Использование традиционных аналитических методов обработки информации о деятельности банка затруднено, а порой и невозможно в следствие неточной параметризации объекта управления, обусловленной, как правило, отсутствием достаточной информации о внешних, экономических факторах, воздействующих на банк, как на объект управления и слабо формализуемой структурой самого объекта, По этой причине в качестве основных характеристик эффективности в работе рассмотрены время обработки заявки и степень загрузки оборудования, рассмотрены основные элементы АБС и их параметры, сформулированы и решены задачи анализа и согласования характеристик.

На основании обобщенных структур банка и АБС построена концептуальная модель АБС: дано ее описание, определены параметры потоков системы и обслуживающих устройств, алгоритмы обработки информации.

Результатами анализа и статистической обработки входного потока заявок реальной АБС и получены параметры входного потока. Входной поток является нестационарным пуассоновским потоком. Получена зависимость интенсивность входного потока заявок в течении рабочего дня.

В связи с вопросом аналитического моделирования АБС проанализированы присущие аналитическому методу ограничения. На основании предположения, что входной поток является стационарным с усредненной за день интенсивностью, разработана аналитическая модель и для нее получены аналитические выражения характеристик, произведен расчет количественных оценок АБС.

В качестве значения интенсивности прихода заявок принята средняя интенсивность прихода заявок в течении всего рабочего дня, которая определена следующим образом:

1V 3

X = — Х(и) йи = —, Т I Т

'О

и равна Я = 4.684сек'х.

Входной поток У-го канала с учетом возврата клиенту ошибочных -заявок с вероятностью = 0.02 имеет интенсивность:

;;;

= О.Шсек''

1,

Параметры распределения длительности обслуживания на приборах Ву и С в результате анализа реально работающей системы равны соответственно ¡иш =0.32 сек ' и /ис ~ 5.88 сек *.

С учетом этого загрузка приборов В] и С :

Р*

: Ьж — - 024, рс = —- = ——— = 0.797 ^ 0.32 мс 5.88

Средние длины очередей перед приборами Я1 и С :

! 3.926

Средние время задержки на приборах и С:

Г „ =--------= 4.]Зсек , Тс =-'--= 0.836сен

Анализ среднего времени задержки на приборах В) и на приборе С, но-

-Ш. О*

I-1 фаза обслуживания-i——2 фаза обслуживания-1—3 фаза обслуживания— I

Рис. 2 Аналитическая модель АБС Морбанка

Л

зволяет сделать вывод, что время прохождения системы до прибора D определяется в основном временем нахождения заявок в первой фазе.

Для получения более точных характеристик разрабатываемой системы с учетом нестационарности входного потока построена имитационная модель АБС. Рассмотрены особенности и задачи применения имитационного моделирования. Приведены результаты расчета характеристик, полученные на основе имитационной модели АБС, и дан сравнительный анализ полученных характеристик с характеристиками, полученными аналитическим путем.

Обосновано утверждение, что в качестве обобщенной модели АБС и ее элементов может быть использована четырехфазиая СМО, фазы которой соответствуют различным стадиям обработки банковской информации.

В предложенной к анализу системе первой фазе соответствуют модули АБС, реализующие функции front-office - прием служащим банка или почтовым сервером и первичная обработка заявок, поступающих в систему с переменной интенсивностью и в соответствии с пуассоновским распределением. Отмечается, что в процессе первичной обработки часть заявок возвращается клиенту по причине семантических ошибок, ошибок заполнения заявки и т.д.

Второй фазе обслуживания в системе соответствует обработка заявок на уровне подразделений back-office банка. В процессе обработки заявок на второй фазе также возможен их частичный отсев.

Третьей фазе обслуживания соответствует обработка заявок на уровне accounting (бухгалтерии) банка - проведения необходимых операций по бухгал-

Рис. 3 Имитационная модель АБС Морбанка

терскому учету.

На четвертой фазе происходит обработка документов службами анализа и прогноза, формирование отчетов внутреннего пользования для других подразделений "и""для администрации банка, для внешнего использования - представление отчетности в Центробанк, в налоговую инспекцию и-другие контролирующие органы.

При построении имитационной модели обоснованно исключена из рассмотрения четвертая фаза концептуальной модели и дополнительна введена фазы передачи данных между удаленным филиалом (отделением) и головным офисом банка с целью анализа телекоммуникационной части глобальной сети банка и получения отдельных характеристик для оборудования и каналов передачи данных.

В четвертой главе полученные результаты используются для анализа АБС Морского Акционерного Банка (г. Москва) с точки зрения целей повышения эффективности функционирования системы. Результаты исследований были положены в основу реального проекта автоматизации банка.

Проведен анализ информационной структуры существующей АБС. По результатам анализа разработаны технологические схемы информационных процессов Морбанка, выделены внутренние и внешние информационные ресурсы банка, построена схема совместного использования ресурсов и информационных потоков между подразделениями банка и информационными ресурсами. На основании собранной статистики сделан анализ информационных потоков данных. Полученные данные позволили сформулировать общие требования к составу и характеристикам АБС и аппаратному обеспечению.

Рис. 4. Плотность распределения вре- Рис. 5. Функция распределения времени лени ожидания заявок первой и второй ожидания заявок первой и второй кате-категории гории

Проведенный анализ существующей сети Морбанка позволил выявить узкие места в сети банка и показал, что структура сети требует внесения серьезных изменений. Кроме этого существовала также необходимость очередного расширения сети для подключения ряда холдинговых компаний банка и корпоративных клиентов. В четвертой главе приведен разработанный план по ренро-ектированию корпоративной сети банка с учетом рассчитанных оптимальные характеристик каналов связи и оборудования, необходимых для организации сети банка.

На основании полученных в третьей главе результатов и анализа информационных потоков Морбанка определена степень загрузки маршрутизатора р, являющегося в нашем случае одноканальной однофазной системой, р = 0.088 . Показано, что при использовании канала связи пропускной способностью 64Кбит/с средняя степень загрузки маршрутизатора составляет не более 9%.

Рассчитано, что при использовании канала с пропускной способностью 64Кбит/с вероятность отсутствия очереди кадров в маршрутизаторе составляет 91.2%.

Определено среднее число объектов (кадров) в системе. Установлено, что для одноканальной однофазной системы Ь = р/( 1 - р) = 0.097. Значение среднего числа объектов в системе позволяет вычислить ожидаемое число кад-

«

ров, находящихся в маршрутизаторе или передаваемых по глобальной сети. Расчеты на моделях позволили определить, что в буфере маршрутизатора и линии связи в любой момент находится менее 10% одного кадра.

Рассчитано среднее число объектов (кадров) в очереди маршрутизатора = р х Ь = 0,009. Таким образом, в любой момент времени в очереди маршрутизатора сети головного офиса Морбанка (пропускная способность глобальной сети 64Кбит/с, интенсивность трафика 16000 кадров в день) находится 0.009 кадра.

Число кадров, передаваемых в произвольный момент времени но каналу глобальной сети I - = 0.088 кадра.

Сервер SWIFT Сервер SWIFT Рабочие места Сервер REUTER (основной) (резервный)

REUTER - 3 r™i Рабочие места SWIFT - 7

Рабочие места дилинг-цснтрл - 8

Сервер лилинг-центра

Qi-U^CeTb Приморского МП—-j—fT—'fflSS]

;егмент Далы1евосточного"мП; _Q

Маршрутизатор Маршрутизатор

Рис. 6 Реализация проекта организации глобальной сети Морского Акционерного Банка

Определено среднее время нахождения кадра в системе Г = 0.17 с. Таким образом, вызванная наличием очередей задержка кадров при передаче по линии пропускной способностью 64К6ит/с составляет в среднем 0.17 секунд. Время ожидания в очереди перед маршрутизатором определяется как Тд =рхГ = 0.015с.

Полученные характеристики позволили построить оптимальную структуру корпоративной сети банка и провести обоснованный выбор каналов связи с удаленными филиалами, клиентами и партнерами Морбанка. Полученные характеристики легли в основу контрактов с телекоммуникационной компанией.

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в диссертационной работе, сделаны обобщающие выводы, касающиеся перспектив использования разработок.

Основные результаты работы

В диссертации сформулированы задачи банковской автоматизации и предложены методы решения, обеспечивающие повышение эффективности функционирования вновь разрабатываемых и реорганизации существующих автоматизированных банковских систем.

Получены следующие основные результаты:

1. Исследован объект автоматизации - банк, определены его обобщенные свойства и особенности функционирования, что позволило сформулировать специальные задачи автоматизации и разработать общие требования к параметрам и характеристикам автоматизированных банковских систем.

2. Проведен анализ особенностей построения современных АБС с использованием концепций открытых систем на базе интеллектуальных, интероперабельных сетей. Раскрыты особенности внедрения современных систем автоматизации и связанный с этим реинжиниринг сложившихся бизнес-процессов банка. Рассмотрены принципы организации информационных потоков банка.

3. Построена обобщенная структура автоматизированной банковской системы, позволяющая подойти к анализу банка с общих позиций и дающая возможность построить на ее основе формальную модель функционирования АБС.

4. Разработана обобщенная модель функционирования АБС в реальных условиях, на основании которой были разработаны математическая и имитационная модели для расчета характеристик АБС. Анализ результатов позволил выделить узкие места в системе, определить загрузку оборудования, рассчи-

тать время реакции системы на стандартные типы запросов, что позволило провести реорганизацию архитектуры глобальной сети банка с реальным улучшением наиболее важных характеристик функционирования АБС. 5. 1-Та основании проведенных исследований разработан проект автоматизации конкретного банка - Морского Акционерного Банка (г. Москва)^ В рамках проекта были проведены замеры ц анализ характеристик существующей сети Морбанка, выявлены узкие места в существующей сети и сформулированы цели проекта реорганизации. Определены характеристики л параметры проектируемой АБС. Проведенный расчет позволил сформулировать оптимальные требования к необходимому для реорганизации сети оборудованию и каналам связи.

в. Анализ результатов, полученных в процессе реализации разработанного с использованием материалов диссертации проекта автоматизации Морского Акционерного Банка (г. Москва), позволяет сделать вывод об обоснованности применения выбранных подходов, а также верности предложенного в работе математического и имитационного аппарата анализа эффективности автоматизированных банковских систем на базе вычислительных сетей, что соответствует основной задаче диссертационной работы.

Представляется целесообразным использовать предложеншле в работе методы анализа эффективности подразделениями автоматизации банков Российской Федерации при решении задачи оценки качества и эффективности проектов автоматизации банков.

Публикации по теме диссертационной работы

1. Галактионов В.И. Прагматический подход к решениям внедрения современных технологий. / Банки и технологии, 1997, № 1

2. Галактионов В.И. Построение общей концепции автоматизации байка. / Деп. ВИНИТИ № 912-В97 от 26.03.97

3. Галактионов В.И. Методика оптимального выбора схемы построения автоматизированной банковской системы. / Деп. ВИНИТИ № 913-В97 от 26.03.97

4. Галактионов В.И. Анализ параметров входного потока автоматизированной банковской системы. / Деп. ВИНИТИ № 914-В97 от 26.03.97

5. Галактионов В.И. Анализ эффективности автоматизированных банковских систем. / Деп. ВИНИТИ № 915-В97 от 26.03.97

Подписано к печати .4,04.97г.. Зак.63 Объём I д.л. Тир.ЭО МШШ, Москва, М. Пионерская ул.,12

ВВЕДЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БАНКА

1.1 Характеристика объекта автоматизации.

1.1.1 Банк как система.

1.1.2 Направления деятельности банка.

1.1.3 Обобщенная структура банка.

1.2 Необходимость автоматизации банковской деятельности.

1.2.1 Позиционирование понятия АБС.

1.2.2 Требования к параметрам и характеристикам АБС.

1.2.3 Направления развития банковской деятельности.

1.3 Проблемы автоматизации.

1.3.1 Организационные проблемы.

1.3.2 Информационно-функциональные проблемы.

1.3.3 Программно-технические проблемы.

1.3.4 Отличия российского и мирового опытов автоматизации.

1.4 Концепция и возможности автоматизации банка.

1.4.1 Цель и задачи автоматизации банка.

1.4.2 Принципы автоматизации.

1.4.3 Направления автоматизации.

Выводы.

2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АБС

2.1 Особенности построения современных АБС.

2.1.1 Основные принципы организации информационных потоков в АБС.

2.1.2 Концепция открытых многослойных банковских технологий.

2.1.3 Корпоративная сеть.

2.1.4 Концепция интеллектуальной сети.

2.1.5 Концепция интероперабельной сети.

2.1.6 Реинжиниринг бизнес-процессов.

2.1.7 Архитектура DBA.

2.2 Обзор современных АБС.

2.2.1 Банковские технологии фирмы «Диасофт».

2.2.2 Банковские технологии фирмы R-Style Software Lab.

2.2.3 Технологии фирмы «Банковские системы».

2.2.4 Банковские технологии фирмы Midas-Kapiti International.

2.2.5 Банковские технологии фирмы CSBI ЕЕ.

2.2.6 Технологии банка «Оптимум».

2.2.7 Сравнительные характеристики автоматизированных банковских систем.

2.3 Классификация АБС.

2.3.1 Прикладной аспект.

2.3.2 Конструктивный аспект.

2.3.3 Деление на сегменты по К. Маркелову.

2.4 Обобщенная структура АБС.

2.4.1 Основные компоненты АБС.

2.4.2 Структура комплексной АБС.

Выводы.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ АБС

3.1 Задачи анализа.

3.1.1 Критерии и характеристики эффективности АБС.

3.1.2 Основные элементы АБС и их характеристики.

3.1.3 Задачи анализа и согласования характеристик.

3.2 Построение концептуальной модели объекта анализа.

3.2.1 Описание модели.

- 23.2.2 Определение параметров входящих потоков.

3.2.3 Определение параметров обслуживающих устройств.

3.3 Аналитическое моделирование элементов АБС.

3.3.1 Описание аналитической модели СМО.

3.3.2 Определение параметров СМО.

3.3.3 Получение аналитических выражений для характеристик выбранной

3.3.4 Получение количественных оценок на основе аналитической модели.

3.4 Имитационное моделирование элементов АБС.

3.4.1 Особенности и задачи применения имитационного моделирования.

3.4.2 Описание имитационной модели СМО.

3.4.3 Сравнительный анализ характеристик.

3.5 Уточнение структуры и характеристик АБС.

3.5.1 Расширение функций приборов телеобработки данных.

3.5.2 Повышение требований к процессору ввода-вывода.

3.5.3 Уточнение технический требований на процессор обработки.

Выводы.

4. ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЯ АБС МОРБАНКА

4.1 Направления деятельности и структура Морбанка.

4.1.1 Валютные операции.

4.1.2 Депозитные операции и международные расчеты.

4.1.3 Инвестиционная деятельность и операции с ценными бумагами.

4.1.4 Кредитные операции и кредитная политика банка.

4.1.5 Кредитные операции на межбанковском рынке.

4.1.6 Перспективы развития.

4.2 Анализ информационной структуры АБС.

4.2.1 Основные направления автоматизации.

4.2.2 Информационные процессы.

4.2.3 Информационные ресурсы.

4.2.4 Информационные потоки данных.

4.2.5 Общие требования к АБС.

4.2.6 Требования к аппаратному обеспечению.

4.3 Структура сети банка.

4.3.1 Узкое место в глобальной сети.

4.3.2 Загрузка маршрутизатора.

4.3.3 Зависимость степени использования канала от скорости его работы.

ВЫВОДЫ.

Банки — один из важнейших финансовых институтов любой страны с развитой экономикой.

В связи с радикальными преобразованиями хозяйственного уклада банковское дело в России за восемь последних лет успело пережить период бурного подъема и роста, который сейчас на глазах сменяется состоянием некоторой стабильности. В 1985 году в стране существовало немногим более 10 банков (без учета банков бывших республик СССР), а в 1995 году в России насчитывалось около 2700 коммерческих банков с общим уставным фондом 2,2 трлн. руб. [• 90,- 97]. Одна только московская группа составляет более 600 банков. Таким образом, за короткий срок число банков в стране увеличилось почти в 300 раз, но количественный рост банковской сферы, поначалу чисто экстенсивный, уже привел к тому, что предложение кредитно-финансовых услуг ощутимо превысило обусловленный российскими экономическими обстоятельствами уровень спроса на них.

В банковской сфере наконец появилась конкуренция, мощный стимул совершенствования любой деятельности. Ради выживания банкам приходится предлагать новые виды услуг, постепенно приближая их ассортимент и качество к общепринятым в мировой практике стандартам [• 3, • 5]. Конкуренция заставляет повернуться к потребителю лицом, бороться за клиентуру; на первый план наряду с финансовой надежностью и стабильностью выходят собственно сервисные качества банка — профессионализм, быстрота обслуживания, разнообразие предоставляемых услуг, обширность рынка, на котором банк способен активно работать. И первоначальный азарт ежедневного учреждения новых и новых банков сменяется сознанием того, что не все уже существующие банки сумеют должным образом ответить на эти запросы; сегодняшняя относительная стабильность отчасти иллюзорна, — достигнув некоторой критической величины, число банков в России уже стало уменьшаться, а по прогнозам ряда финансовых обозревателей, самостоятельными из нынешних коммерческих банков через несколько лет останутся не более 250 [• 90]. Это будет по большей части результатом конкурентного вытеснения, а то и полного разорения мелких и средних банков, для многих из которых в недалекой перспективе слияние с более крупными структурами в качестве отделений и филиалов может оказаться лучшим исходом. Такая тенденция к укрупнению уже наметилась (например, СТБ-Агропромбанк).

Одним из первых следствий реальной борьбы за существование в сфере финансовых услуг оказалась полная и очень скорая — в считанные годы — автоматизация рутинных процедур текущей банковской работы. Она произошла почти мгновенно, одновременно во всех банках, без специальных кампаний «борьбы за автоматизацию», без какого бы то ни было генерального плана, без централизованных капиталовложений, фондов и лимитов, без утвержденной единой технической политики, без какого бы то ни было принуждения — кроме давления объективных обстоятельств, то есть простой потребности быстро считать, подробно вести учет, поддерживать мгновенную и двустороннюю связь с удаленными отделениями и филиалами, иметь скорую, точную и обширную информацию для принятия решений.

Сама стихийность процесса может послужить наглядным подтверждением того, что потребность в автоматизации банковской деятельности назрела, была реальной и острой. Однако эта же стихийность придала внедрению автоматизированных систем многие своеобразные и противоречивые черты, которые могут быть осознаны и оценены только в ретроспективе, — черты положительные и отрицательные. То, что автоматизация начиналась самодеятельно, снизу, привело к чрезвычайной пестроте картины в отношении используемой аппаратуры, программных средств, самой стратегии и методики автоматизации. И все же, хотя это создает ощутимые трудности после, когда приходит наконец нужда в стандартизации и сертификации, изначальное отсутствие единой технической политики в автоматизации можно считать благом: каждый банк выбирал тактику проведения автоматизации сам, сам же и пожинал плоды сделанного выбора — отрасль в целом не расплачивалась за сделанное где-то и кем-то одно неверное решение, положенное в основу ее генеральной стратегии. А цена неверного выбора, как показала практика последних лет, может оказаться очень высока: вместо ожидаемого снижения издержек неумело выбранные средства автоматизации способны принести значительные потери — здесь и собственно потерянные в малопригодной технике и программном обеспечении инвестиции, и убытки от их неэффективного функционирования [• 97].

Информационным технологиям (ИТ) уже не надо бороться за признание, они очевидным образом стали непременным условием успешного ведения банковского дела [• 3, • 5,

• 9, • 22, • 27, • 43, • 59, • 97].

Проблема состоит в том, что начальному этапу разработки и внедрения автоматизированных банковских систем (АБС), который, как отмечалось, шел стихийно, свойственно осуществлять выбор реального инструментария, аппаратного и программного, различными весьма неформализованными способами [■ 62]. Недостаток этого подхода заключается в известном «парадоксе покупки» — оценить качество вещи можно только тогда, когда она куплена и оплачена — и когда, вообще говоря, оценивать и выбирать уже поздно. Для капиталоемких проектов это свойство совершенно неприемлемое. Между тем заказчики и пользователи АБС впервые могут понять, что собой представляет система, именно задним числом, после того как она уже практически реализована. Естественно, система отличается от того, что они ожидали увидеть, поэтому далее следуют еще несколько стадий ее доработки или модификации, что требует дополнительных затрат средств и времени. Избежать их можно с помощью проекта, обладающего следующими возможностями:

• возможностью описать, «увидеть» и скорректировать будущую АБС до того как она будет реализована физически;

• уменьшить затраты на разработку и внедрение АБС;

• оценить разработку по затратам времени и достижимым результатам;

• достичь взаимопонимания между всеми участниками работы (заказчиками, пользователями, разработчиками, программистами и т.д.);

• улучшить качество создаваемой системы - разработать оптимальную структуру интегрированной базы данных АБС и выполнить функциональную декомпозицию типовых модулей АБС.

Разработка такого проекта, то есть нахождение критериев оценки эффективности АБС и составляет задачу настоящей работы.

Построенная в рамках проекта информационно-логическая модель включает в себя подмодель технологии собственно банковской работы в ее неавтоматизированном, традиционном исполнении — формальный анализ этой подмодели позволяет выявить узкие места, предложить рекомендации по улучшению технологии, а также дает возможность предварительного моделирования новых направлений деятельности банка (то есть представляется, что такой анализ оказывается полезным сам по себе, независимо от того, предполагается разработка АБС или нет).

Создание проекта системы автоматизации банка состоит из следующих основных этапов:

• проведение функционального и информационного обследования объекта автоматизации;

• разработка структурно-функциональной модели деятельности банка;

• разработка информационно-технологической модели АБС;

• разработка предложений по автоматизации банка.

В первой главе будет рассмотрен банк как сложная иерархическая система и выработана его обобщенная структура, обоснована потребность в автоматизации и связанные с этим проблемы.

Выводы

Подробно разработан проект реорганизации вычислительной сети Морского Акционерного Банка.

На основе математических методов, изложенных в главе 3 настоящей работы, получены оценки эффективности функционирования программно-технических средств, позволившие провести обоснованный выбор каналов связи глобальной сети Морбанка. Рассчитаны необходимые характеристики оборудования и каналов передачи данных, необходимые при построении корпоративной сети банка. п п ей г а

ГШ

Сеть головного офиса Морбанка (г. Москва)

Маршрутизатор

WAN

Маршрутизатор

Р.

Сеть филиала (г. Астрахань)

Рис. 4~6. Наиболее узкое место информационного потока между двумя удаленными локальными сетями о н ш □□

Средняя скорость поступления = 0.556

19200 бит/с

Маршрутизатор

Сеть головного офиса Морбанка

Рис. 4~7. Среднее время обслуживания зависит от средней длины кадра и скорости работы линии

Рис. 4~8. Графики зависимости степени использования канала и вероятности отсутствия кадров в системе от скорости работы канала

Заключение

В диссертации поставлены задачи, характерные для банковской автоматизации, и предложены методы их решения, обеспечивающие повышение эффективности функционирования вновь разрабатываемых и реорганизуемых существующих автоматизированных банковских систем.

Получены следующие результаты:

1. Исследован объекта автоматизации - банк, определены его обобщенные свойства и особенности функционирования, что позволило сформулировать задачи автоматизации и разработать общие требования к параметрам и характеристикам автоматизированных банковских систем.

2. Проведен анализ особенностей построения современных АБС с использованием концепций открытых систем на базе интеллектуальных, интероперабельных сетей. Раскрыты особенности внедрения современных систем автоматизации и связанный с этим реинжиниринг сложившихся бизнес-процессов банка. Рассмотрены принципы организации информационных потоков банка.

3. Построена обобщенная структура автоматизированной банковской системы, позволяющая подойти к анализу банка с общих позиций и дающая возможность построить на ее основе модель функционирования банка.

4. В главе 3 разработана обобщенная модель функционирования банка в реальных условиях, на основании которой были разработаны математическая и имитационная модели для расчета характеристик АБС. Анализ результатов позволил выделить узкие места в системе, определить загрузку оборудования, рассчитать время реакции системы на стандартные типы запросов, что позволяет провести реорганизацию архитектуры глобальной сети банка с целью улучшения наиболее важных характеристик функционирования АБС.

5. Разработанная имитационная модель была реализована в виде GPSS-программы, с помощью которой проводилось моделирование и исследовались основные характеристики функционирования банковской системы Морского Акционерного Банка.

6. На основании проведенных исследований разработан проект автоматизации конкретного банка - Морского Акционерного Банка (г. Москва). В рамках проекта были проведены замеры и анализ характеристик существующей сети Морбанка, выявлены узкие места в существующей сети и сформулированы цели проекта реорганизации. Для планируемой глобальной сети банка определены характеристики и параметры АБС. Проведенный расчет позволил сформулировать оптимальные требования к необходимому для реорганизации сети оборудованию и каналам связи.

7. Анализ результатов, полученных в процессе реализации разработанного с использованием материалов диссертации проекта автоматизации Морского Акционерного Банка (г. Москва), позволяет сделать вывод о применимости выбранных подходов, а также правильности предложенного в работе математического и имитационного аппарата анализа эффективности автоматизированных банковских систем на базе вычислительных сетей, что соответствует основной задаче диссертационной работы.

Представляется целесообразным использовать предложенные в работе методы анализа подразделениями автоматизации банков Российской Федерации при оценке качества и эффективности проектов автоматизации банков.