автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.10, диссертация на тему:Методические основы управления эффективностью реализации комплексной программы развития системы предприятий электросетевых компаний

На правах рукописи

МУДРЕЦОВА Анна Владимировна

Методические основы управления эффективностью реализации комплексной программы развития системы предприятий электросетевых компаний

Специальность 05.13.10 - Управление в социальных и экономических

системах

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

- 3 ИЮН 2010

Москва 2010

004603409

Работа выполнена в Московском государственном горном университете

Научный руководитель

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, доцент

Гончаренко Сергей Николаевич

доктор технических наук, профессор Резниченко Семен Саулович;

Ведущая организация

кандидат технических наук, доцент

Строганов Дмитрий Викторович

Московский энергетический институт (технический университет)

Защита состоится 15 июня 2010 г. в 13 м час. на заседании диссертационного совета Д-212.128.02 при Московском государственном горном университете по адресу: 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного горного университета.

Автореферат разослан 14 мая 2010 г.

Учёный секретарь диссертационного совета

к.т.н., доцент

Адигамов А.Э.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность работы. В настоящее время в РФ все большее внимание уделяется проблеме развитая электрических сетей, обеспечению выдачи мощности электростанций и созданию условий для надежного электроснабжения потребителей. Все это неразрывно связано с преодолением старения основных фондов, развитием централизованного технологического управления электрическими сетями, доведением технического уровня энергетических систем до мировых стандартов. Эффективность решения этих задач зависит прежде всего от результатов реализации единой стратегии привлечения инвестиций, являющейся одной из основных в условиях рыночных отношений.

При разработке стратегии необходимо рассмотрение наиболее значимых факторов развития единой энергетической системы, к числу которых относятся: технологическая осуществимость; экономико-правовая эффективность; организационная обеспеченность.

При этом выполнение основных целевых задач при реализации стратегии требует создания эффективных методик управляющего воздействия на все входящие в энергетическую систему структуры. Особенно важным является вопрос оценки результативности всего комплекса программ, реализуемых в рамках стратегии. В этой связи разработка методики управления эффективностью реализации комплексной программы развития единой энергетической системы является актуальной научной задачей.

Разработке и исследованию этих направлений методами теории выбора, нечетких множеств, многокритериальной оптимизации, системного анализа и теории управления посвящено значительное число работ.

Большой вклад в развитие и применение теории выбора и многокритериальной оптимизации внесли российские и зарубежные ученые: Р.Л. Кини, X. Райфа, Н.И. Моисеев, Г.С. Поспелов, Ю.Б. Гермейер, В.А. Ириков, В.Н.Бурков, С.А. Орловский, О.И. Ларичев, В.В. Подиновский и др.

Исследованию проблем оптимального управления технологическими процессами на промышленных предприятиях посвящены работы видных отечественных и зарубежных ученых: A.A. Фельдбаума, В.В. Солодовникова,

H.И. Федунец, JI.A. Бахвалова, Л.Д. Певзнера, Р. Калмана, Р. Беллмана, Э. Джури и др.

Большой вклад в исследование проблем эффективного электроснабжения и энергопотребления внесли видные российские и зарубежные ученые: Вейц В.И., Тайц A.A., Гофман И.В., Авилов-Карнаухов Б.Н., Олейников В.К., Кудрин Б.И., Никифоров Г.В., Ляхомский A.B., Щуцкий В .И., Кузнецов Н.М. и др.

Различные аспекты планирования и анализа эффективности капиталовложений в промышленности исследовались в работах таких ученых, как Астахов A.C., Архипов Н.А, Ревазов М.А., Резниченко С.С., Харченко В.А и др.

В диссертационной работе решаются вопросы создания методических основ управления эффективностью реализации комплексной программы развития единой энергетической системы, позволяющих повысить надежность функционирования электрических сетей и эффективность использования ресурсов на их развитие и содержание.

Цель работы заключается в выделении специфических особенностей реализации промышленных проектов на предприятиях электросетевых компаний в условиях неполноты информации о факторах внешней и внутренней среды и определении приоритетных направлений инвестирования.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих основных задач:

I. Анализ проблем повышения производственного потенциала предприятий электросетевых компаний, а также эффективности привлечения и стимулирования инвестиций в промышленные проекты;

2. Теоретико-множественный анализ специфики функционирования предприятий в единой национальной энергетической системе;

3. Разработка механизма управления эффективностью реализации программы развития электросетевых компаний, включающего:

^ модели, методы и алгоритмы определения приоритетных направлений инвестирования проектов предприятий электросетевых компаний;

модели, методы и алгоритмы управления показателями эффективности реализации промышленных проектов с учетом структуры инвестиционных потоков и факторов риска; ^ модели, методы и алгоритмы отбора проектов в программу развития электросетевых компаний. 4. Разработка функциональной структуры информационно-аналитической системы управления реализацией программы развития предприятий электросетевых компаний, инструментальных средств для ее реализации и оценки функционирования.

Основная идея работы состоит в изучении специфических особенностей функционирования предприятий электросетевого хозяйства и создании на этой основе комплекса экономико-математических моделей и методов, позволяющих сформировать оптимальную программу развития электросетевых компаний за счет определения наиболее перспективных вариантов инвестиционных вложений.

Методы исследования включают системный, факторный и статистический анализ, исследование операций, теорию принятия решений, математическое и имитационное моделирование, численные методы, теорию вероятностей, методы оптимизации, теорию управления, экономический и управленческий анализ деятельности промышленного предприятия.

Научные положения работы, выносимые на защиту:

1. Поставлена и решена задача определения оптимального порядка финансирования и реализации проектов промышленного инвестирования, обеспечивающего наибольшую эффективность функционирования предприятия на базе анализа и обработки статистической информации о специфических технико-технологических, организационных и экономических особенностях деятельности предприятий электросетевых компаний.

2. Разработаны математические модели движения денежных потоков от реализации инвестиционного промышленного проекта, позволяющие определять приоритетные направления инвестирования на основе установленных взаимосвязей технико-технологических, экономических и

организационных показателей функционирования предприятия и экономической эффективности реализации проекта.

3. Поставлена и решена многокритериальная задача выбора инвестиционных промышленных проектов и сформирована структура предпочтений потенциальных инвесторов, что позволило установить оптимальный порядок финансирования инвестиционных проектов программы развития электросетевых компаний и повысить эффективность деятельности предприятия за счет оптимального распределения инвестиционных ресурсов.

Новизна научных исследований заключается в следующем: ^ установлены взаимосвязи показателей эффективности и основных технико-экономических показателей деятельности предприятия, позволяющие определить приоритетные направления инвестирования программы развития электросетевых компаний;

^ предложен комплекс экономико-математических моделей, который, в отличие от существующих, позволяет обеспечить повышение производственного потенциала предприятий электросетевых компаний за счет определения технико-технологических, организационных и экономических особенностей их функционирования;

^ разработан комплекс экономико-математических моделей, позволяющих выявить возможности повышения производственного и инвестиционного потенциала предприятий, выделить на основе анализа чувствительности комплекс основных рисковых показателей, определяющих эффективность деятельности предприятия.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются:

^ анализом представительного объема экономико-статистической информации о результатах производственно-хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных предприятий электросетевых компаний; ^ использованием результатов анализа отечественного и зарубежного опыта в области стратегического, тактического и оперативного управления предприятием;

^ корректным использованием методов статистического анализа, теории принятия решений, математического и имитационного моделирования; ^ положительными результатами использования основных положений диссертации в практике разработки и реализации программ развития электросетевых компаний.

Научное значение работы заключается в разработке методических основ управления предприятиями электросетевых компаний, позволивших впервые определить приоритетные направления вложений денежных средств в промышленные проекты с учетом неопределенности факторов внешней и внутренней среды функционирования предприятия.

Практическое значение состоит в том, что использование разработанных теоретических и практических положений и рекомендаций обеспечит повышение эффективности инвестиционных вложений с учетом возможных изменений факторов внешней и внутренней среды деятельности предприятия.

Реализация выводов и рекомендаций. Предлагаемые в работе методы, модели и алгоритмы были использована при разработке рекомендаций по повышению эффективности функционирования предприятий электросетевых компаний.

Разработанные в диссертации методики формирования источников инвестирования, выбора оптимальной структуры инвестиционных потоков и управления эффективностью реализации инвестиционных промышленных проектов в условиях неопределенности использовались при разработке бизнес-планов локальных производственных проектов. Кроме того, основные результаты работы, связанные с разработкой моделей и методов стратегического управления, были внедрены в рамках разработки перспективных планов концепции технического развития в ОАО "ФСК ЕЭС" (Федеральная сетевая компания единой энергетической системы).

Разработанные в диссертации модули (оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности; управление инвестиционными ресурсами предприятия) информационно-аналитической системы управления эффективностью реализацией программы развития

предприятий электросетевых компаний были использованы при проведении проектных исследований в ООО "Проектный центр Энергосети".

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на научно-технических советах ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») (г. Москва, 2009-2010 гг.), на XVI Всероссийской школе-коллоквиуме по стохастическим методам (2009 г.), на X Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (весенняя сессия) (2009 г.), на Всероссийском макросимпозиуме «Инновационная экономика: проектные решения и управление рисками» (2009 г.), в рамках международного научного симпозиума «Неделя горняка» (Москва, 2009-2010 гг.), на семинарах кафедр «Высшая математика» и «Физика» Московского государственного горного университета (2009-2010 гг.).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 5 научных работ, в том числе 4 в журналах по перечню ВАК Минобрнауки России.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, содержит 27 рисунков, 36 таблиц и список литературы из 174 наименований.

В ходе подготовки работы автором обсуждались промежуточные результаты и возможные перспективы исследований с рядом ведущих специалистов в области электроэнергетики, экономического и системного анализа, стратегического управления. Такие контакты способствовали формированию взглядов автора в выбранной области исследования, за что он искренне благодарен научному руководителю, явившемуся идейным вдохновителем работы.

Автор выражает искреннюю признательность д.ф.-м.н., проф. Широчину Д.Л. за постоянное внимание и полезные советы при подготовке диссертационной работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проведен анализ исследуемой научной задачи и обоснован подход к ее решению, поставлены цель и обоснован комплекс задач диссертационного исследования, определены научная новизна и практическая значимость результатов, сформулированы основные научные положения, выносимые на защиту.

В первой главе диссертационной работы проанализированы современное состояние и проблемы повышения эффективности функционирования предприятий электросетевого хозяйства. Показано, что в настоящее время электроэнергетика является одним из основополагающих секторов российской экономики и имеет непосредственное влияние на промышленное развитие страны, а также играет значительную роль в обеспечении социального благополучия населения. При этом российская электроэнергетика на протяжении длительного периода времени испытывает значительные трудности в своем развитии и поддержании потенциала нормального функционирования в дальнейшем. Финансовые трудности организаций электроэнергетики связаны с тем, что, выступая в роли одного из факторов, поддерживавших экономический потенциал страны в период экономического спада 90-х годов, электроэнергетика продолжает и по сей день оставаться «донором» развития всего комплекса отраслей промышленности. Предоставляя энергию по заниженным, не отражающим реальных издержек производства тарифам, электроэнергетический сектор поддерживает конкурентоспособность товаров российских промышленных предприятий в краткосрочном периоде как на внутреннем, так и на внешнем рынке, участвует в социальной защите населения, а также выступает кредитором федерального и региональных бюджетов посредством предоставления отсрочек по оплате энергии организациям, финансируемым из бюджетов различных уровней.

Технико-экономические проблемы электроэнергетики выражаются в прогрессирующем процессе устаревания парка генерирующего оборудования. Состояние электроэнергетики после длительного периода недоинвестирования характеризуется серьезным износом как генерирующих мощностей, так и

сетевого оборудования. Основные фонды электроэнергетики России изношены на 50,6%, причем активная часть основных фондов (машины и оборудование) изношена почти на две трети. При этом фонды устаревают не только физически, но и морально, что приводит к нерациональному использованию ресурсов предприятиями отрасли, характеризующимися низким КПД, и является причиной снижения факторной производительности в российской электроэнергетике.

Потеря потенциала электроэнергетики гарантировать бесперебойное снабжение потребителей в конечном итоге может стать причиной необратимых последствий в экономике, промышленности и социальной сфере, которые выльются в масштабный кризис внутри страны. Осознание данной угрозы стало решающим аргументом в пользу необходимости проведения структурных преобразований в отрасли.

Проведенный анализ деятельности ряда предприятий отрасли показал, что, с одной стороны, имеет место как внутренняя неопределенность в уровне затратных, объемных и качественных показателей, так и внешняя неопределенность, обусловленная конъюнктурными изменениями

энергорынка. С другой стороны, существующие на предприятии методы стратегического управления не учитывают вероятностного характера многих процессов функционирования предприятий электросетевого хозяйства, что приводит к неоправданно высокому уровню эксплуатационных и, что самое главное, инвестиционных затрат. В этих условиях формирование многовариантной стратегии управления предприятием и ее оптимизация требуют применения методов теории принятия решений, системного анализа, методов и моделей статистического анализа в сочетании с эвристическими и интеллектуальными методами. В этой связи учет вышеуказанных аспектов позволит повысить эффективность деятельности предприятий электросетевого хозяйства за счет оптимального распределения инвестиционных ресурсов.

Вторая глава посвящена вопросам комплексного управления экономической эффективностью инвестиционных проектов в условиях неопределенности. Специфической особенностью инвестиционных

промышленных проектов, реализуемых на предприятиях электросетевого хозяйства, является зависимость эффективности их реализации от достаточно широкого спектра факторов как технологического, экономического, так и природного характера. Высокая изменчивость указанных факторов обусловливает степень и характер неопределенности основных параметров модели движения денежных потоков, что свидетельствует о высокой степени риска при принятии инвестиционных решений. В связи с этим была проведена формализация учета неопределенности факторов внешней и внутренней среды инвестиционных промышленных проектов. Это, в свою очередь, позволило обеспечить более высокий уровень достоверности расчетных показателей экономической эффективности.

Поэтому для определения экономической эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности в диссертации были выбраны методы и построены алгоритмы, которые позволили учесть влияние факторов внешней и внутренней среды исходя из различных сценариев развития предприятия.

На первом этапе по результатам анализа чувствительности методом Монте-Карло сформировано исходное множество альтернативных вариантов инвестиционных промышленных проектов Ж = ... м/п.и м>„}.

Предварительная оценка сформированных вариантов, основанная на учете возможных ограничений факторов внешней и внутренней среды и специфики реализуемых проектов, позволила сформировать множество допустимых вариантов Г = {у,, у2,- ут-ь у*}, УеЖ.

Полученное множество допустимых вариантов легло в основу формирования сценариев развития среды реализации инвестиционных промышлешиых проектов. По каждому из сформированных сценариев производился расчет диапазонов изменения показателей эффективности реализации проекта и вероятности их достижения.

Характер выявленных взаимосвязей показателей на множестве допустимых вариантов позволил определить полиномиальный вид зависимости

f(x,a) (т.е. J = X a^\xpj

/=1 V 7-1 У

где x - вектор входных параметров; а - вектор

коэффициентов; к, I, р - случайные величины) показателей экономико-математической модели движения денежных потоков. В качестве метода моделирования денежных потоков, способного адекватно учесть эти взаимосвязи, был использован метод группового учета аргументов. Он лишен недостатков широко распространенных методов регрессионного анализа и позволяет достигать экстремума выбранного критерия селекции, а не минимума среднеквадратичной ошибки, как в методе наименьших квадратов, на всех экспериментальных точках при заданном виде уравнения регрессии. При этом ряды селекции наращиваются до тех пор, пока для критерия несмещенности

решений выполняется условие —> min, где Nat =— У пы, па1 = У ' ,

F м г. 1 Ц+Кг

Ri и R2 - дшшые обучающей и поверочной последовательностей соответственно, а у ,= fi(xbxß и y"r= fifeuxß V г < F • полученные при этом уравнения регрессии. Выбранный метод позволяет адекватно произвести оценку эффективности проектов с учетом изменений факторов внешней и внутренней среды по совокупности сформированных сценариев, так как имеется возможность моделирования потока реальных денег с учетом взаимосвязи, характера и степени неопределенности его основных показателей. Взаимосвязь показателей фиксируется в рамках экономико-математической модели, а степень и характер неопределенности задаются статистическими законами распределения.

По традиционно используемым алгоритмам метода группового учета аргументов после каждого ряда селекции выбираются уравнения регрессии следующего вида у = f3(xb xj, z = (4(уь у), v = fs(zu zß и т.д., которые позволяют сформировать экономико-математическую модель с оптимальными параметрами.

Полученная модель позволила осуществить экономическую оценку эффективности вариантов реализации промышленных проектов, в зависимости от состояния ключевых факторов внешней {Хт} и внутренней среды (XJ. При

определении экстремума функции показателей эффективности ЭЭф(Х) V X = {Хт} и {Хен} реализации проекта использовалось следующее условие аЭэф(Х)Ш=0.

Вероятности реализации каждого из сформированных сценариев определялись в соответствии с интегральными законами распределения показателей эффективности функционирования предприятия. Подбор распределений осуществлялся на основе статистических данных основных технико-экономических, технологических и организационных показателей. Критерием выбора варианта закона распределения являлась традиционно используемая для этих целей величина при условии у_2 < В

соответствии с данными распределения определялась вероятность достижения определенных значений финансового итога и показателей эффективности.

Учет факторов риска реализации инвестиционных промышленных проектов производился на основе расчета рисковых коэффициентов, показателей вариации и достоверных эквивалентов для каждого момента времени, получаемых путем последовательной подстановки в соответствующую модель движения денежных средств сгенерированных сценарных значений основных технико-экономических показателей.

На следующем этапе исследования полученные варианты значений критериев эффективности проекта, его основных технико-экономических показателей и рисковых коэффициентов легли в основу комплексного управления показателями экономической эффективности реализации проекта в условиях неопределенности и формирования исходного множества источников инвестирования.

В этой связи для каждого i-ro шага расчета сальдо денежного потока от реализации проекта X(t) было представлено в виде разности денежных притоков X¥(t) и денежных оттоков X(t) по инвестиционной, операционной и финансовой деятельности предприятия:

JT (i)=sup£max{ О, )-*«,,,)};

jr(0 = sup£max{ 0,)"*(',)}, ' fei

где супремумы берутся по всем наборам Ъ точек ^ < //, <..< /„ 2 г по каждому из видов деятельности.

Для реализации задач комплексного управления эффективностью инвестиционных промышленных проектов в работе были разработаны модели изменения функционального состояния инвестиционного проекта и интенсивности потока капитальных затрат на его реализацию.

Формирование исходного множества источников инвестирования промышленных проектов в системе предприятий электросетевого хозяйства является одной из основных задач исследования инвестиционных потоков, решение которой позволяет заказчикам проектов в соответствии с имеющейся исходной информацией и поставленными целями инвестирования определить набор приемлемых источников предоставления инвестиционных ресурсов для финансирования капитальных вложений в проект.

В этом случае для формирования оптимальной структуры инвестиционных потоков финансирования проектов в системе предприятий электросетевого хозяйства необходимо создание методов и алгоритмов, обеспечивающих наиболее эффективные формы и условия привлечения заемного капитала из различных источников в соответствии с потребностями предприятия.

Выбор оптимального состава основных кредиторов определяется основными формами привлечения заемных средств. Основная идея данного этапа заключается в использовании единой порядковой шкалы, строящейся на основе предпочтений экспертов в рамках исходного множества рассматриваемых форм привлечения заемных средств и показывающей все возможные значения по шкалам упорядоченных по предпочтительности оценок критериев.

Исходная постановка задачи данного этапа с учетом вышеуказанных аспектов выглядит следующим образом:

М = {тк}, к=1,2...,Б, - множество оценочных критериев форм привлечения заемных средств; р„ - число оценок на шкале критерия т У(т еМ)\ Рт ={акт} -набор возможных оценок по т-му критерию; (шкала критерия ти); I Рт I = рт V

(теМ)\ Ь - А1ХА2...ХА1 - множество векторных оценок 1кеЬ вида =(1и, 1а.—>Ы: Р = Ш=Пл; ^ = {ук}с Ь - множество векторных оценок,

Л" 1

описывающих формы привлечения заемных средств.

Далее в работе произведена оптимизация структуры инвестирования промышленных проектов. При этом наличие неполноты информации о потенциальных источниках предоставления заемных средств, а также необходимость определения структуры предпочтения множества оценочных критериев для предполагаемых инвесторов предопределили необходимость использования для оптимизации структуры инвестиционных потоков метод Парето, который является одним из немногих методов многокритериальной оптимизации, позволяющих работать с качественными критериями оценки эффективности инвестиционных проектов без их предварительной формализации.

Использование данного метода позволяет определить наиболее эффективные формы и условия привлечения заемного капитала из различных источников в соответствии с потребностями предприятия. В этом случае оптимизация структуры инвестиционных потоков осуществляется по следующим основным шагам:

^ определение предельного объема (АУГ"1*) привлечения заемных средств на финансирование проектов предприятия;

^ определение соотношения объема заемных средств, привлекаемых на кратко- и долгосрочной основе из различных источников (У1к1 /К/ ^ экспертно-эвристическое формирование исходного множества приемлемых источников {№} и структур {АБ} инвестирования проектов; ^ формирование моделей инвестирования проектов и выбор Парето-оптимальной структуры инвестиционных потоков

В этом случае для конкретных инвестиционных проектов, определяется возможность привлечения и оптимального распределения необходимых объемов денежных средств. Это позволяет предприятию в соответствии с имеющейся исходной информацией и поставленными целями инвестирования

определить набор приемлемых источников предоставления инвестиционных ресурсов и произвести оптимальное финансирование проектов. Результатом являются сформированное экспертно-эвристическими методами множество структур инвестирования {AS*}, определенный набор источников {IF*} и предоставляемых ими объемов инвестиционных ресурсов (VfflF*) u Vfj (IF*)). С учетом определенного набора участников процесса инвестирования для каждой структуры разрабатывается модель инвестирования, описывающая процессы движения денежных средств в ходе реализации проекта. По результатам оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта осуществляется выбор Парето-оптимальной структуры инвестиционных потоков по множеству критериев эффективности реализации проекта {Ээф} =(CFb- NPV; PI; IRR; РР).

Кроме того, разработанные модели, методы и алгоритмы позволяют произвести оценку и выбор приемлемых источников инвестирования при различных вариантах итеративного перебора значений показателя срока погашения привлеченных инвестиционных ресурсов и соответствующих величин кредитных ставок. При этом возможные ограничения определяются условиями предоставления инвестиций каждым конкретным источником.

Ограничения объема инвестирования VI, определенным источником i согласно лимиту заимствования и предварительная оценка возможности погашения привлеченных ресурсов в установленные сроки определяются из следующего соотношения:

<-г

I CF,"

„ (2)

" I - ,-Т •

I СРЛ

О, -<; к

Р,

где Pi - величина инвестиционного кредита, привлекаемого из источника /; 1КГ величина инвестиционного кредита, предоставляемого источником i; CF^-величина финансового итога от реализации проекта в дефлированных ценах на шаге f, и - шаг привлечения кредита; Т- шаг полного погашения привлеченного кредита; к- коэффициент покрытия задолженности.

Таким образом, в рамках второй главы были решены следующие задачи исследования: оценка реализуемости проекта при каждом варианте структуры инвестирования; оценка абсолютной и сравнительной эффективности проекта; выбор оптимальной структуры инвестирования при определенных ограничениях лимита и условий кредитования различньис источников финансирования.

В третьей главе произведено формирование множества критериев оценки эффективности реализации проектов сводной производственной программы. При итоговой (общей) оценке достижение основных целей реализации сводной производственной программы (СПП) оценивается следующими тремя видами комплексных показателей эффективности.

Технологическая эффективность реализации СПП - оценивает влияние реализации СПП на уровень надежности, изменение технологических параметров и уровня их состояния и развития. Включает критерии, оценивающие изменение уровня аварийности, технологических нарушений, потерь электроэнергии и других показателей. Экономическая эффективность реализации СПП - оценивает эффективность использования ресурсов при реализации СПП и выполнение основных стоимостных показателей. Включает критерии изменения стоимости отдельных составляющих СПП, снижения стоимости контрактов и другие. Организационная эффективность реализации СПП - оценивает эффективность планирования и организации реализации СПП. Включает критерии выполнения отдельных элементов СПП по физическому объему, срокам и номенклатуре работ.

Комплексный критерий эффективности (ККЭ) рассчитывается с учетом веса каждого из критериев, входящих в расчет:

X к,-а, (3)

п

где к. - оценка в баллах i-ro комплексного критерия эффективности, а. - вес в % i-го комплексного критерия эффективности.

Итоговая (общая) эффективность реализации СПП (отдельных ее составляющих) определяется следующим образом:

ТЭ * а„ + ЭЭ * + ОЭ * аоэ Эф - ть СПП =-ш-^-(4)

атэ + аээ + аоэ

где ТЭ, ЭЭ и ОЭ - соответственно технологическая, экономическая и организационная эффективность реализации СПП (взвешенные баллы), атз>аэз'аоз - вес соответственно технологической, экономической и организационной эффективности в оценке общей эффективности реализации СПП. Значения весов устанавливаются на основании значимости той или иной цели СПП в соответствии с приоритетами деятельности, при этом они мотуг бьпъ изменены по результатам апробации методики и изменении стратегических целей компании.

В качестве основных составляющих сводной производственной программы при оценке ее реализации выделены следующие: ^ план работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей; ^ целевые программы по реализации мероприятий по основной и

инвестиционной деятельности, в том числе по основным направлениям; ^ реновация основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС»; ^ инвестиционные программы нового строительства; ^ развитие технологического управления и информатизации.

По каждой составляющей рассчитаны показатели и критерии оценки и система весовых значений для определения итоговой оценки эффективности реализации сводной программы развития предприятий электросетевых компаний.

Совокупность разработанных на предыдущих этапах диссертационного исследования методов, моделей и алгоритмов обусловила актуальность и необходимость создания механизма, который позволил бы оптимизировать распределение инвестиционных ресурсов по основным проектам СПП. Из существующих условий инвестирования проектов предприятий электросетевых компаний следует, что ситуация с принятием такого рода решений трудно

формализуема. Основные проблемы проявляются в недостатке инвестиционных ресурсов для финансирования всех предлагаемых инвестиционных проектов, необходимости учёта интересов различных категорий инвесторов.

В основе созданного механизма лежит комплексная оценка и выбор для целей дальнейшего финансирования инвестиционных проектов СПП, а именно: ^ определение условий функционирования предприятий электросетевых компаний и выбор вариантов капитальных вложений в проекты программы; ^ формирование набора критериев, отражающих большинство нюансов инвестирования в проекты предприятий электросетевого хозяйства, а также учитывающих интересы всех инвесторов проектов программы; ^ введение возможных ограничений по предлагаемым критериям исходя из специфики функционирования предприятий электросетевого хозяйства для предварительного отсева неприемлемых инвестиционных проектов; ^ учёт величины инвестиционного риска для участников проекта; ^ определение возможности целенаправленного изменения числа отобранных проектов с учётом имеющихся инвестиционных ресурсов; ^ выбор Парето-оптимальных инвестиционных проектов программы и осуществление упорядочивания проектов для формирования возможных очередей финансирования с учетом ограничений по объемам инвестиций.

Решение о включении инвестиционного проекта в СПП принималось на основе оценки соответствия качества проекта стратегическим задачам предприятия, требуемой эффективности с учетом специфики функционирования предприятий электросетевого хозяйства и уровня инвестиционных рисков.

Разработанный механизм управления эффективностью программы развития электросетевых компаний представляет собой последовательную реализацию изложенных ранее методик, методов, моделей и алгоритмов, позволяющих осуществить идентификацию инвестиционных промышленных проектов в системе управления предприятием на основе ретроспективной, текущей и экспертной информации.

Принятие решения о включении того или иного инвестиционного проекта в СПП является одной из важнейших задач стратегического управления. Это решение должно основываться на объективном анализе и оценке соответствия проектов стратегии развития предприятия и отрасли, а также инвестиционной привлекательности, определяемой значениями показателей его эффективности. В этой связи разработанный механизм позволит осуществить решение таких основных задач, как:

^ формирование перечня технико-экономических показателей проекта, определяющих его качество и эффективность;

V формирование структуры показателей денежных потоков от реализации инвестиционного проекта с учетом ограничений по капитальным затратам стратегической программы;

^ формирование модели движения денежных потоков от реализации проекта; ^ моделирование изменений показателей качества и эффективности проекта с учетом риска;

анализ результатов моделирования с позиции возможностей комплексного управления показателями качества и эффективности;

^ обоснование и выбор критериев оценки эффективности реализации проектов;

отбор проектов в программу развития электросетевых компаний. Таким образом, разработанный механизм управления эффективностью реализации программы развития предприятий элекгросетевых компаний представляет собой последовательную реализацию трех основных этапов.

1 этап. Формирование альтернативных источников финансирования проектов.

2 этап. Управление экономической эффективностью инвестиционных проектов предприятий электросетевых компаний в условиях неопределенности.

3 этап. Формирование программы развития предприятий электросетевых компаний и мониторинг показателей эффективности.

В рамках разработанного механизма происходит формирование исходного множества приемлемых источников инвестирования промышленных проектов. Для этого необходимо провести:

Определение целей привлечения заемных средств; ^ Определение форм привлечения заемных средств; ^ Определение состава основных кредиторов; ^ Формирование эффективных условий привлечения кредитов.

Определение вышеуказанных аспектов легло в основу формирования альтернативных моделей проектного финансирования и множества альтернативных структур инвестиционных потоков промышленных проектов. Далее осуществлено обоснование критериев и выбор оптимальной структуры инвестирования промышленных проектов предприятий электросетевого хозяйства.

Управление эффективностью использования инвестиционных ресурсов в процессе реализации промышленных проектов с учетом структуры инвестиционных потоков осуществлялось с помощью реализации следующих шагов:

^ расчета показателей коммерческой, экономической и бюджетной эффективности инвестиционного промышленного проекта; ^ оптимизации инвестиционных ресурсов предприятия; ^ оценки риска инвесторов и расчета премии за риск; ^ управления инвестиционными ресурсами в процессе реализации проекта.

Реализация вышеуказанных процедур позволила осуществить управление эффективностью инвестиционного проекта в условиях неопределенности среды реализации, в рамках которого осуществлялся поиск экстремальных значений критериев эффективности проекта и соответствующих им агрегированных показателей и производилась оценка значений агрегированных показателей, обеспечивающих заданную эффективность проекта.

На заключительном этапе определена структура предпочтений (сравнительной приоритетности) и произведен отбор проектов в программу развития электросетевых компаний. Для этого произведена оценка комплексных критериев технологической, экономической и организационной эффективности проектов сводной производственной программы (рис. 1-6), а также осуществлен расчет показателей коммерческой, бюджетной и

Ит«гомл оценка «ффмтевносм

Эюкоинчкпя »ффигтимдеъ

^Технологи •»«><&* |фф«№1Ыб£Ть

-2СЮв

-2007 эшбицчким -2009 >ФФ**т*«*йст*

ОргамкЛ Зфф4«ТИ1НОСТЬ

¿ГмНбЛвГИЧК»* |ф4юиан«еп»

-♦-2006 -»-2007

-±-200$

Итоговая сц*нка «фф«

-200в -2007 —2008

Рис.1. Расчет эффективности реализации проекта "Замена высоковольтных вводов с маслом Т-750 на ПС ОАО "ФСК ЕЭС"

Рис.3. Расчет эффективности реализации проекта "Повышение надежности опорно-стержневых изоляторов"

Рис.5. Расчет эффективности реализации

проекта "Техническое обслуживание и ремонт В1П

-2004 ^2007 — 2008

'ехмологмчемая

"эффективное^

-2006 «2007 -2003

Организационная эффективность

Рис.2. Расчет эффективности реализации проекта "Замена ]розотроса на ВЛ 220-500 кВ"

Рис.4. Расчет эффективности реализации проекта "Расчистка трасс ВЛ"

Рис, 6. Расчет эффективности реализации

проекта "Повышение надежности ПС*

экономической эффективности реализации проекта с учетом фактора риска.

Реализация предложенного механизма позволяет предприятию решить задачу структурно-параметрического синтеза оптимальной стратегии управления в виде комплекса инвестиционных промышленных, проектов с учетом совокупного объема капитальных вложений и возможных предпочтений всех категорий потенциальных инвесторов (рис. 7).

Рис. 7. Оценка инвестиционных проектов программы по сформированной совокупности критериев

В четвертой главе разработаны инструментальные средства реализации методологии выбора оптимальной стратегии управления предприятием в структуре компании на различных этапах технологического цикла в виде информационно-аналитической системы.

Проектирование информационно-аналитической системы выбора

оптимальной стратегии управления осуществлялось на базе ВРчлп -

унифицированного языка моделирования, поддерживающегося многими

объектно-ориентированными САБЕ-технологиями. Это позволило

систематизировать все элементы разрабатываемой информационно-

аналитической системы за счет моделирования данных в рамках трех видов

моделей ГОЕРО, ГОЕБЗ и ОБО. При этом был создан проблемно-

-21 -

ориентированный пакет прикладных программ. Информационно-аналитическая система реализована с использованием независимой архитектуры. Пакет прикладных программ является открытой системой, каждый модуль которого может работать как отдельно, выполняя определенные задачи, так и в совокупности с другими модулями.

Разработанные методические основы были использованы для синтеза сводной производственной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2009-2011 гг. В ее основе лежит первоочередная реализация комплекса инвестиционных промышленных проектов концепции технического развития следующих направлений: 1-й этап - проекты технического обслуживания и ремонта электрических сетей; 2-й этап - проекты реновации основных фондов и нового строительства; 3-й этап - проекты развития технологического управления и информатизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача, состоящая в разработке методических основ управления эффективностью реализации комплексной программы развития системы предприятий электросетевых компаний.

Основные выводы и рекомендации, полученные лично автором, заключаются в следующем:

1. Произведено выделение специфических технико-технологических, организационных и экономических особенностей функционирования предприятий электросетевых компаний, на основе которых сформировано исходное множество показателей, определяющих их эффективность, и выявлены негативные тенденции затратных и объемно-качественных аспектов производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

2. Определены методы и разработаны алгоритмы, позволяющие осуществить оценку взаимосвязи технико-технологических, экономических и организационных показателей функционирования предприятия и показателей эффективности.

3. Определены приоритетные направления инвестирования промышленных проектов, основанные на выборе оптимальной структуры инвестирования при определенных ограничениях лимита и условий кредитования из различных источников финансирования.

4. Определена оптимальная структура инвестирования промышленных проектов и осуществлено управление показателями эффективности использования инвестиционных ресурсов в процессе их реализации с учетом специфики функционирования предприятий электросетевого хозяйства.

5. Сформирован новый набор критериев для оценки инвестиционных проектов программы, учитывающий специфику функционирования предприятий электросетевого хозяйства и факторы риска.

6. Разработан механизм управления эффективностью реализации программы развития электросетевых компаний, позволяющий осуществить комплексную оценку и установить очередность финансирования проектов на основе моделирования основных объемно-качественных и стоимостных показателей деятельности предприятия с учетом совокупного объема капитальных вложений, предпочтений всех категорий потенциальных инвесторов и факторов риска.

7. Разработана информационно-аналитическая система и создан проблемно-ориентированный пакет прикладных программ, что позволило осуществить внедрение на ряде предприятий основных научных аспектов диссертационного исследования и подтвердить теоретические и практические концепции разработанного механизма, методик, моделей, методов и алгоритмов.

Основные положения диссертационной работы изложены в следующих опубликованных работах:

В перечне, рекомендованном ВАК Минобрнауки России:

1. Гончарснко С.Н., Мудрецова А.В. Разработка методики прогнозирования развития и надежности функционирования электросетевых компаний //Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2009. - №5 - С. 7682.

2. Гончаренко С.Н., Мудрецова А.В. Модели прогноза потребностей финансирования инвестиционной программы развития единой национальной энергетической сети //Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2009. - Отдельный выпуск №2. - С. 126-136.

-23-

3. Мудрецова A.B. Оценка эффективности производственной программы развития электросетевых компаний //Обозрение прикладной и промышленной математики. - 2009. - Т.16, вып. 5.- С. 897-898.

4. Мудрецова A.B. Модели и методы привлечения инвестиционных ресурсов для финансирования инвестиционной программы единой национальной энергетической системы //Обозрение прикладной и промышленной математики. - 2009. - Т. 16, вып. 6.- С. 1095-1096.

В других изданиях:

5. Гончаренко С.Н., Мудрецова A.B. Экономическое обоснование перспективного развития электросетевых компаний. // В сб. «Финансовый кризис и проблемы роста российской экономики» Материалы межвузовской научно-практической конференции.- М.: НОУ ВПО «МИБД», НОУ ВПО «ИГиТМ». - 2009. - С. 26-33.

Подписано в печать 07.05.2010 г. Формат 60x90/16

Объем! пл._Тираж 100 экз. Заказ №

ОИУП Московского государственного горного университета Москва, Ленинский проспект, д.6

ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫХ

ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ.

1.1. Анализ системных связей, структурных изменений и основополагающих тенденций реформирования в электроэнергетике.

1.2. Анализ существующих структур энергорынка и отраслевых особенностей организации торговли электрической энергии.

1.3. Анализ концептуальных особенностей и социально-экономических задач стратегического управления единой национальной электрической сети.

1.4. Анализ эффективности привлечения и стимулирования инвестиций в электроэнергетику и проекты электросетевого хозяйства.

Выводы по главе 1.

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ И НАДЕЖНОСТИ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ.

2.1. Методы и алгоритмы определения потребности в инвестициях и оценка эффективности использования инвестиционных ресурсов промышленных проектов в системе предприятий электросетевого хозяйства.

2.1.1. Формирование исходного множества источников инвестирования промышленных проектов в системе предприятий электросетевого хозяйства.

2.1.2. Разработка моделей оценки эффективности движения денежных потоков от реализации промышленных проектов в системе предприятий электросетевого хозяйства.

2.1.3. Разработка алгоритмов синтеза оптимальной структуры инвестирования промышленных проектов в системе предприятий электросетевого хозяйства.

2.2. Прогнозирование оценок эффективности развития предприятий электросетевых компаний.

2.2.1. Обоснование и выбор методов прогнозирования оценок эффективности развития электросетевых компаний.

2.2.2. Прогнозирование оценок уровня тарифов (цен) на электроэнергию и тепло.

2.2.3. Прогнозирование потребности и экспортно-импортного потенциала страны и регионов в электроэнергии и мощности.

2.2.4. Прогнозирование экологических рисков и формирование совокупности ограничений реализации программ развития электросетевых компаний.

2.3. Разработка методики прогнозирования оценок эффективности развития и надежности функционирования системы предприятий электросетевых компаний.

Выводы по главе 2.

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.

3.1. Обоснование и выбор критериев комплексной оценки эффективности управления проектами программы развития электросетевых компаний.

3.1.1. Формирование совокупности критериев итоговой оценки эффективности реализации сводной производственной программы развития электросетевых компаний.

3.1.2. Формирование множества критериев оценки эффективности реализации основных структурных составляющих сводной производственной программы.

3.1.3. Формирование совокупности критериев оценки факторов риска реализации сводной производственной программы.

3.2. Методы и алгоритмы определения структуры предпочтений и отбора проектов в программу развития электросетевых компаний.

3.3. Разработка механизма управления эффективностью реализации программы развития электросетевых компаний.

Выводы по главе 3.

4. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ.

4.1. Программно-информационные средства и функциональная структура информационно-аналитической системы.

4.2. Результаты апробации информационно-аналитической системы

Актуальность работы. В настоящее время в РФ все большее внимание уделяется проблеме развития электрических сетей, обеспечению выдачи мощности электростанций и созданию условий для надежного электроснабжения потребителей. Все это неразрывно связано с преодолением старения основных фондов, развитием централизованного технологического управления электрическими сетями, доведением технического уровня энергетических систем до мировых стандартов. Эффективность решения этих задач зависит прежде всего от результатов реализации единой стратегии привлечения инвестиций, являющейся одной из основных в условиях рыночных отношений.

При разработке стратегии необходимо рассмотрение наиболее значимых факторов развития единой энергетической системы, к числу которых относятся: технологическая осуществимость; экономико-правовая эффективность; организационная обеспеченность.

При этом выполнение основных целевых задач при реализации стратегии требует создания эффективных методик управляющего воздействия на все входящие в энергетическую систему структуры. Особенно важным является вопрос оценки результативности всего комплекса программ, реализуемых в рамках стратегии. В этой связи разработка методики управления эффективностью реализации комплексной программы развития единой энергетической системы является актуальной научной задачей.

Разработке и исследованию этих направлений методами теории выбора, нечетких множеств, многокритериальной оптимизации, системного анализа и теории управления посвящено значительное число работ.

Большой вклад в развитие и применение теории выбора и многокритериальной оптимизации внесли российские и зарубежные ученые: P.J1. Кини, X. Райфа, Н.И. Моисеев, Г.С. Поспелов, Ю.Б. Гермейер, В.А. Ириков, В.Н.Бурков, С.А. Орловский, О.И. Ларичев, В.В. Подиновский и др.

Исследованию проблем оптимального управления технологическими процессами на промышленных предприятиях посвящены работы видных отечественных и зарубежных ученых: A.A. Фельдбаума, В.В. Солодовникова, 4

H.И. Федунец, JI.A. Бахвалова, Л.Д. Певзнера, Р. Калмана, Р. Беллмана, Э. Джури и др.

Большой вклад в исследование проблем эффективного электроснабжения и энергопотребления внесли видные российские и зарубежные ученые: Вейц В.И., Тайц A.A., Гофман И.В., Авилов-Карнаухов Б.Н., Олейников В.К., Кудрин Б.И., Никифоров Г.В., Ляхомский A.B., Щуцкий В.И., Кузнецов Н.М. и др.

Различные аспекты планирования и анализа эффективности капиталовложений в промышленности исследовались в работах таких ученых, как Астахов A.C., Архипов Н.А, Ревазов М.А., Резниченко С.С., Харченко В.А и др.

В диссертационной работе решаются вопросы создания методических основ управления эффективностью реализации комплексной программы развития единой энергетической системы, позволяющих повысить надежность функционирования электрических сетей и эффективность использования ресурсов на их развитие и содержание.

Цель работы заключается в выделении специфических особенностей реализации промышленных проектов на предприятиях электросетевых компаний в условиях неполноты информации о факторах внешней и внутренней среды и определении приоритетных направлений инвестирования.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих основных задач:

I. Анализ проблем повышения производственного потенциала предприятий электросетевых компаний, а также эффективности привлечения и стимулирования инвестиций в промышленные проекты;

2. Теоретико-множественный анализ специфики функционирования предприятий в единой национальной энергетической системе;

3. Разработка механизма управления эффективностью реализации программы развития электросетевых компаний, включающего: модели, методы и алгоритмы определения приоритетных направлений инвестирования проектов предприятий электросетевых компаний; модели, методы и алгоритмы управления показателями эффективности реализации промышленных проектов с учетом структуры инвестиционных потоков и факторов риска; ^ модели, методы и алгоритмы отбора проектов в программу развития электросетевых компаний. 4. Разработка функциональной структуры информационно-аналитической системы управления реализацией программы развития предприятий электросетевых компаний, инструментальных средств для ее реализации и оценки функционирования.

Основная идея работы состоит в изучении специфических особенностей функционирования предприятий электросетевого хозяйства и создании на этой основе комплекса экономико-математических моделей и методов, позволяющих сформировать оптимальную программу развития электросетевых компаний за счет определения наиболее перспективных вариантов инвестиционных вложений.

Методы исследования включают системный, факторный и статистический анализ, исследование операций, теорию принятия решений, математическое и имитационное моделирование, численные методы, теорию вероятностей, методы оптимизации, теорию управления, экономический и управленческий анализ деятельности промышленного предприятия.

Научные положения работы, выносимые на защиту:

1. Поставлена и решена задача определения оптимального порядка финансирования и реализации проектов промышленного инвестирования, обеспечивающего наибольшую эффективность функционирования предприятия на базе анализа и обработки статистической информации о специфических технико-технологических, организационных и экономических особенностях деятельности предприятий электросетевых компаний.

2. Разработаны математические модели движения денежных потоков от реализации инвестиционного промышленного проекта, позволяющие определять приоритетные направления инвестирования на основе установленных взаимосвязей технико-технологических, экономических и организационных показателей функционирования предприятия и экономической эффективности реализации проекта.

3. Поставлена и решена многокритериальная задача выбора инвестиционных промышленных проектов и сформирована структура предпочтений потенциальных инвесторов, что позволило установить оптимальный порядок финансирования инвестиционных проектов программы развития электросетевых компаний и повысить эффективность деятельности предприятия за счет оптимального распределения инвестиционных ресурсов.

Новизна научных исследований заключается в следующем: ^ установлены взаимосвязи показателей эффективности и основных технико-экономических показателей деятельности предприятия, позволяющие определить приоритетные направления инвестирования программы развития электросетевых компаний; предложен комплекс экономико-математических моделей, который, в отличие от существующих, позволяет обеспечить повышение производственного потенциала предприятий электросетевых компаний за счет определения технико-технологических, организационных и экономических особенностей их функционирования; разработан комплекс экономико-математических моделей, позволяющих выявить возможности повышения производственного и инвестиционного потенциала предприятий, выделить на основе анализа чувствительности комплекс основных рисковых показателей, определяющих эффективность деятельности предприятия.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются: анализом представительного объема экономико-статистической информации о результатах производственно-хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных предприятий электросетевых компаний; ^ использованием результатов анализа отечественного и зарубежного опыта в области стратегического, тактического и оперативного управления предприятием; корректным использованием методов статистического анализа, теории принятия решений, математического и имитационного моделирования; ^ положительными результатами использования основных положений диссертации в практике разработки и реализации программ развития электросетевых компаний.

Научное значение работы заключается в разработке методических основ управления предприятиями электросетевых компаний, позволивших впервые определить приоритетные направления вложений денежных средств в промышленные проекты с учетом неопределенности факторов внешней и внутренней среды функционирования предприятия.

Практическое значение состоит в том, что использование разработанных теоретических и практических положений и рекомендаций обеспечит повышение эффективности инвестиционных вложений с учетом возможных изменений факторов внешней и внутренней среды деятельности, предприятия.

Реализация выводов и рекомендаций. Предлагаемые в работе методы, модели и алгоритмы были использована при разработке рекомендаций по повышению эффективности функционирования предприятий электросетевых компаний.

Разработанные в диссертации методики формирования источников инвестирования, выбора оптимальной структуры инвестиционных потоков и управления эффективностью реализации инвестиционных промышленных проектов в условиях неопределенности использовались при разработке бизнес-планов локальных производственных проектов. Кроме того, основные результаты работы, связанные с разработкой моделей и методов стратегического управления, были внедрены в рамках разработки перспективных планов концепции технического развития в ОАО "ФСК ЕЭС" (Федеральная сетевая компания единой энергетической системы).

Разработанные в диссертации модули (оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности; управление инвестиционными ресурсами предприятия) информационно-аналитической системы управления эффективностью реализацией программы развития 8 предприятий электросетевых компаний были использованы при проведении проектных исследований в ООО "Проектный центр Энергосети".

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на научно-технических советах ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») (г. Москва, 2009-2010 гг.), на XVI Всероссийской школе-коллоквиуме по стохастическим методам (2009 г.), на X Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (весенняя сессия) (2009 г.), на Всероссийском макросимпозиуме «Инновационная экономика: проектные решения и управление рисками» (2009 г.), в рамках международного научного симпозиума «Неделя горняка» (Москва, 2009-2010 гг.), на семинарах кафедр «Высшая математика» и «Физика» Московского государственного горного университета (2009-2010 гг.).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 5 научных работ, в том числе 4 в журналах по перечню ВАК Минобрнауки России.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, содержит 27 рисунков, 36 таблиц и список литературы из 174 наименований.

Основные выводы и рекомендации, полученные лично автором, заключаются в следующем:

1. Произведено выделение специфических технико-технологических, организационных и экономических особенностей функционирования предприятий электросетевых компаний, на основе которых сформировано исходное множество показателей, определяющих их эффективность, и выявлены негативные тенденции затратных и объемно-качественных аспектов производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

2. Определены методы и разработаны алгоритмы, позволяющие осуществить оценку взаимосвязи технико-технологических, экономических и организационных показателей функционирования предприятия и показателей эффективности.

3. Определены приоритетные направления инвестирования промышленных проектов, основанные на выборе оптимальной структуры инвестирования при определенных ограничениях лимита и условий кредитования из различных источников финансирования.

4. Определена оптимальная структура инвестирования промышленных проектов и осуществлено управление показателями эффективности использования инвестиционных ресурсов в процессе их реализации с учетом специфики функционирования предприятий электросетевого хозяйства.

5. Сформирован новый набор критериев для оценки инвестиционных проектов программы, учитывающий специфику функционирования предприятий электросетевого хозяйства и факторы риска.

6. Разработан механизм управления эффективностью реализации программы развития электросетевых компаний, позволяющий осуществить комплексную оценку и установить очередность финансирования проектов на основе моделирования основных объемно-качественных и стоимостных показателей деятельности предприятия с учетом совокупного объема капитальных вложений, предпочтений всех категорий потенциальных инвесторов и факторов риска.

7. Разработана информационно-аналитическая система и создан проблемно-ориентированный пакет прикладных программ, что позволило осуществить внедрение на ряде предприятий основных научных аспектов диссертационного исследования и подтвердить теоретические и практические концепции разработанного механизма, методик, моделей, методов и алгоритмов.

Основные положения диссертационной работы изложены в следующих опубликованных работах:

В перечне, рекомендованном ВАК Минобрнауки России:

1. Гончаренко С.Н., Мудрецова A.B. Разработка методики прогнозирования развития и надежности функционирования электросетевых компаний //Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2009. - №5- С. 7682.

2. Гончаренко С.Н., Мудрецова A.B. Модели прогноза потребностей финансирования инвестиционной программы развития единой национальной энергетической сети //Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2009. - Отдельный выпуск №2. - С. 126-136.

3. Мудрецова A.B. Оценка эффективности производственной программы развития электросетевых компаний //Обозрение прикладной и промышленной математики. - 2009. - Т.16, вып. 5.- С. 897-898.

4. Мудрецова A.B. Модели и методы привлечения инвестиционных ресурсов для финансирования инвестиционной программы единой национальной энергетической системы //Обозрение прикладной и промышленной математики. - 2009. - Т.16, вып. 6.- С. 1095-1096.

В других изданиях:

Гончаренко С.Н., Мудрецова A.B. Экономическое обоснование перспективного развития электросетевых компаний. // В сб. «Финансовый кризис и проблемы роста российской экономики» Материалы межвузовской научно-практической конференции.- М.: НОУ ВПО «МИБД», НОУ ВПО «ИГиТМ». - 2009. - С. 26-33.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача, состоящая в разработке методических основ управления эффективностью реализации комплексной программы развития системы предприятий электросетевых компаний.

1. Айвазян CA. Статистическое исследование зависимостей. -М., Статистика, 1982.

2. Андрейцев В. В. Энергорынок планирование, планирование, прогноз, потребление. -М.: Финансы и статистика, 2008.

3. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Москва 1998г. Экономика.

4. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. М., Экономика, 1998.

5. Анциферов Е.Г., Ащепков JI.T., Булатов В.П. Методы оптимизации и их приложения. Новосибирск: Наука, 2000 г.

6. Аоки М. Введение в методы оптимизации: Основы и приложения линейного программирования. М.: Наука, 1997г.

7. Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория конструирования систем управления. М.: Высшая школа, 2002 г.

8. Ашихмин A.A. Имитационное моделирование потоков и сальдо реальных денег при оценке эффективности инвестиционных горнопромышленных проектов. -М.: ГИАБ МГГУ, 2000. №9. -С. 28-30

9. Ашихмин A.A. Новикова И.К. Стратегия промышленного инвестирования в минерально-сырьевом секторе экономики. Москва 2000г. МГГУ

10. Ашихмин A.A., Гладышев О.В. Учет факторов риска при проведении предынвестиционных исследований горнопромышленных проектов. М.: ГИАБ МГГУ, 1999. №3.-С. 28-32.

11. Ашихмин A.A., Новикова И.К., Гумилевский A.C. Процедура, отбора инвестиционных проектов. М.: ГИАБ МГГУ, 1996. №2. -С. 45-48.

12. Ашихмин A.A., Новикова И.К., Жарков A.M. Моделирование показателей эффективности проектов производства эмульсионных взрывчатых веществ на горных предприятиях. М.: ГИАБ МГГУ, 1999. №4. -С. 180-187.

13. Ашихмин A.A., Новикова И.К., Ороков А.Б. Особенности и структура предынвестиционной фазы проектов освоения рудных месторождений. М.: ГИАБ МГГУ, 1996. №2. -С. 49-54.

14. Ашихмин A.A., Погонин В.В. Методика подготовки исходных данных для классификации проектов промышленного инвестирования. В сб. научных трудов «20 лет кафедре АСУ». М.: МГГУ, 2000. -С. 180-186.

15. Ашихмин A.A. Разработка и принятие управленческих решений: формальные модели и методы выбора. М.: Издательство МГГУ, 1995.-80с.

16. Ащепков JI.T., Белов Б.И., Булатов В.П. и др.: под ред. Меренкова А.П. Методы решения задач математического программирования и оптимального управления. Новосибирск: Наука, 1998г.

17. Розина В.А. Экономико-статистическое моделирование в промышленности-Новосибирск. Наука, 2003г.

18. Баззел Р.Д., Кокс Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. Пер. с англ. "Финстатинпром". 2003. - 96с.

19. Барнов О.Д. Инновационная экономика. М.: Мир, 2008г.

20. Бахвалов JI.A., Комаров М.А. Построение и оптимизация математических моделей по экспериментальным данным. М.: Изд-во МГГУ, 1997.

21. Бахвалов Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В. Численные методы в задачах и упражнениях. М.: "Высшая школа", 2000.

22. Башарин Г. П. Начала финансовой математики. М.: "ИНФРА-М", 2003г.

23. Беляев Л.С. Решение сложных оптимизационных задач в условиях неопределенности. Новосибирск: Наука, 1998г.

24. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 1993. - 282 с.

25. Бирман Г., С. Шмидт. Экономический анализ инвестиционных проектов /Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2001.- 631с.

26. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты. Модели и методы оценки из инвестиционных проектов. Калининград: Янтарный сказ, 2002.

27. Бокс Дж., Джекинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. /Пер. с англ./ Под ред. В.Ф. Писаренко. М., Мир, 1974.

28. Бородюк В.И., Вощинин А.П. Ошибки регистрации независимых переменных в задачах множественной регрессии // Заводская лаборатория. 1984.

29. Бородюк В.П. Статистические модели в задачах статистической оптимизации. "Тезисы докладов V всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента". М.: МЭИ, 1986г., с.14.

30. Бородюк В.П., Вощинин А.П., Иванов А.З. и др. Статистические методы в инженерных исследованиях. М.: Высшая школа, 1993 г.

31. Бородюк В.П., Лецкий Э.К. Статистическое описание промышленных объектов. М.: Энергия, 1991г.

32. Бочкаи. Т. Хозяйственный риск и методы его измерения. Пер. с венг. М. Экономика, 1999. 183с.

33. Браун Д., Креумен М. Количественные методы финансового анализа М. -"ИНФРА М" 1999.

34. Бурков В. П., Новиков Д. А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге XXI века". М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.

35. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 2006.

36. Венсель В.В. Интегральная регрессия и корреляция: статистическое моделирование рядов динамики. М., Финансы и статистика, 1983.

37. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М., Высшая школа, 1998.

38. Виленкин С.Я. Статистическая обработка результатов исследования случайных функций. М.: Энергия, 1999г.

39. Виханский О.С. Стратегический менеджмент. Москва 2004г. «Гардарики».

40. Воронцовский А. В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. Спб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2003.

41. Воропаев В. И. Управление проектами в России. М.: Алане, 2001.

42. Вучков И., Бояджиева Л., Солакова Е. Прикладной линейный регрессионный анализ. М., Финансы и статистика, 1987.

43. Газеев М. X., Смирнов А. П., Хрычев А. Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. М.: 2005.

44. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала. Пер. с англ. М.: "Джон Уайли энд Санз", 2005.

45. Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. М., Наука, 1976.

46. Гитис Л.Х. Кластерный анализ: основные идеи и методы. -М.: Изд-во МГГУ, 2000.-62с.

47. Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. -М.: Финстатинформ, 2007.

48. Глазьев С. Ю. Техническое развития электроэнергетики. М: Наука, 2000.

49. Глущенко В.В. Прогнозирование. -М.: Вузовская книга, 2002. -212 с.

50. Гордеев В.В., Васильев И.Е., Щуцкий В.И. Управление электропотреблением и его прогнозирование. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1991г.

51. Гордеев В.И., Агеев С.П. Оптимизация распределения лимитов мощности при нечеткой исходной информации. "Изв. вузов СССР. Электромеханика", 1996г., №12, с.44-50.

52. Горелик В. А., Кононенко А. Ф. Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах. М.: Радио и связь, 1992.

53. Горчаков A.A., Орлова И.В. Компьютерные экономико математические модели. M - "Юнити" 1995.

54. ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения.

55. ГОСТ Р 51379-99. Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя, топливо-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы.

56. ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

57. ГОСТ Р 51749-2001. Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация.

58. Гофман И.В. Нормирование потребления энергии и энергетические балансы промышленных предприятий. М.: Энергия, 1986г.

59. Госпитальник Г.Л. Организация и планирование энергохозяйств промышленных предприятий. М.: Наука, 1994г.

60. Грабовый П. Г. и др. Риски в современном бизнесе. М.: "Алане", 2004.

61. Грешилов A.A., Стакун В.А., Стакун A.A. Математические методы построения прогнозов. М., "Радио и связь", 1997.

62. Григорьев В. В., Федотова М. А. Оценка предприятия теория и практика Учеб пособие М.: Инфра-М, 2006.

63. Гутер P.C., Овчинский Б.В. Элементы численного анализа и математическая обработка результатов опыта. М., Наука, 1970.

64. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. -М., Финансы и статистика., 1991.

65. Добров Г. М. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании. -Киев: Наук, думка, 1984. 266 с.

66. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1996.-418 с.

67. Дружинин Н.К. Математическая статистика в экономике. -М., Статистика, 1981.

68. Евдокимов Ф.И., Гавва В.И. и др. Оценка риска в инвестиционных проектах. Горный журнал, 2003г., №3.

69. Емельянов C.B., Ларичев О.И. многокритериальные методы принятия решений. Новое в жизни, науке и технике, 1985г., №10, с32-39.

70. Ермакова О.М. Конкурентоспособность энергетического комплекса РФ. М.: Наука, 2007г.

71. П. Румянцева А.Г. Поршнев, H.A. Соломатин. Управление организацией. Учебник. Москва 2003г. ИНФРА M

72. Златопольский А.И., Калинин Е.В., Табачный Е.М. и др. Многокритериальная оценка экономической эффективности устройств энергосбережения. "Промышленная энергетика", 2004г., №2, с.9-12.

73. Ивахненко А.Г., Юрачковский Ю.П. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным. М.: Радио и связь, 1997. - 123 с.

74. Идрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Филинъ, 2007.

75. Идрисов А., Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. М: "Pro-Invest Consulting", 2005.

76. Ирвина Д.С. Финансовый контроль деятельности предприятий электроэнергетики. М,: "Финансы и статистика", 2009.

77. Казаков И.Е., Гладков Д.И. Методы оптимизации стохастических систем. М.: Наука, 1987г.

78. Касавин А.Д. Адаптивные алгоритмы кусочной апроксимации в задаче идентификации. М., Автоматика и телемеханика, 1982.

79. Канов С.Б. Проектное финансирование в электроэнергетике. // «Финансовый бизнес», № 7,2008.

80. Кильдешов Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. -М., Статистика, 1973.

81. Кини P.JI. Райфа X. Принятие решений при многих критериях: Предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981. - 560 с.

82. Клейнер Б.Г. Риски промышленных предприятий (как их уменьшить и компенсировать). Российский экономический журнал, 2004г. №5-6, с. 85-93.

83. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. -М.: "Центр экономики и маркетинга", 2003.

84. Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. М.: Финансы и статистика, 1999.

85. Козина B.JI. Вертикально интегрированные структуры. М.: Эксперт, 2007г., 107 с.

86. Колемаев В.А. Математическая экономика. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2002.

87. Колыванов С. И. Разработка процедуры реализации механизма формирования структуры инвестиционных потоков проекта технического перевооружения угледобывающего предприятия, М.: Аспирант и соискатель, 2002, №10, с. 1618.

88. Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. Методические указания по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция).- М./ ОАО НПО «Изд-во «Экономика», 2000. -421С.

89. Котов В.И. Многофакторные кусочно-линейные модели. М.: "Финансы и статистика" 1984.

90. Крамер Г. Математические методы статистики / Пер. с англ./ Под ред. А.Н. Колмогорова. М, Наука, 1973.

91. Кудрин Б.И. О теоретических основах и практике нормирования и энергосбережения. "Промышленная энергетика", №6, 2005г., с.33-36.

92. Кудрин Б.И. Организация, построение и управление электрическим хозяйством промышленных предприятий на основе теории больших систем: Монография. М.: Центр системных исследований, 2008г.

93. Кубрина В.И. Реформы в электроэнергетике. "Промышленная энергетика", №12, 2006г., с.23-26.

94. Кудрин Б.И. Проблемы электроэнергетики и техноценологическое определение параметров электропотребления и норм как основа энергосбережения. "Электрификация металлургических предприятий Сибири", Вып.6, 2008г., с.З-10.

95. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности. -М.: "ИНФРА-М", 2008.

96. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М: Наука, 1997г., 200с.

97. Леман Э. Проверка статистических гипотез, пер. с англ. Прохорова Ю.В. М.: Наука, 1979г.

98. Липкин М.И. Кривые распределения в экономических исследованиях. М.: "Статистика" 1972.

99. Литвак Б.Г., Фаррахов Е.Г., Честнов Ю.В. Экспертные технологии в системе управления природными ресурсами / Использование и охрана природных ресурсов России, 2009. № 12. -С. 62-68.

100. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: "Статистика" 1979.

101. Львов К.С. Энергорынок. Перспективы развития. М., Экономика, 2002.

102. Львовский E.H. Статистические методы построения эмпирических формул. М.: Высшая школа, 1988г.

103. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: "Финансы и статистика" 1986.

104. Макаров A.M., Виноградская Т.Н. и др. Теория выбора и принятия решений. М: Наука, 1982г.,328с.

105. Маслов П.К. Кризис и реформы электроэнергетики. М: «Промышленная энергетика», №3, 2008г., с. 15-19.

106. Методические указания по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Рук. авт. колл.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. -М./ ОАО НПО «Изд-во «Экономика», 2000. -421С.

107. Михайлов В.В., Поляков М.А. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства. Кн.4. Потребление электрической энергии надежность и режимы. М.: Высш. шк., 2009.

108. Моисеев H.H. Численные методы в теории оптимальных систем. М.:Наука,1971.

109. Монахов A.B. Математические методы анализа экономики. СПб: Питер, 2002.

110. Мордунова Н.В. Система регулирования в энергетике России. М., Экономика, 2006.

111. Моррис У. Наука об управлении. Байесовый подход. М., Мир, 1981.

112. Моссаковский Я. В. Оценка экономической эффективности капитальных вложений в горной промышленности М.: МГТУ, 1995.

113. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений /пер. с нем. Н.В. Васильченко, В.А. Душского. М.:Мир, 1990,204 с.

114. Никифоров Г.В. Комплексное управление электропотреблением и энергосбережением металлургического производства: Дис. на соискание уч. степени д-ра.тех.наук. Челябинск, 2007г.

115. Никифоров Г.В. Оперативная оценка энергопотребления металлургического предприятия. "Сталь", №7, 2009г., с.81-83.

116. Никифоров Г.В. Прогнозирование электропотребления металлургического предприятия. "Сталь", №11, 2009г., с.83-86.

117. Никифоров Г.В. Совершенствование нормирования и планирования электропотребления в промышленном производстве. "Промышленная энергетика", №3, 2009г., с.27-29.

118. Никифоров Г.В. Формирование основных направлений энергосбережения в АО "ММК". "Энергосбережение на промышленных предприятиях: Доклады научно-практической конференции с международным участием": Магнитогорск, 2007г., с. 10-18.

119. Никифоров Г.В., Олейников В.К., Заславец Б.И. Энергосбережение и управление энергопотреблением в металлургическом производстве. М.: Энергоиздат, 2006.

120. Новиков Б.К. Основы теории принятия решений при проектировании. М.: МГТУ.- 1992.-52с.

121. Новиков Б.К., Пашков Н.Ю., Ашихмин A.A. Нейросетевой метод оценки и отбора проектов промышленного инвестирования. М.: ГИАБ МГГУ, 1999. №2. -С. 89-94.

122. Новикова И. К., Колыванов С. И. Стратегический менеджмент в горной промышленности: основы проектного финансирования. Учебное пособие. В 2-х частях. Ч. М.: МГГУ, 2002, 180 с.

123. Новикова И.К. Гончаренко С.Н. Стратегический менеджмент. Москва 2001г. МГГУ.

124. Норкот Д. Принятие инвестиционных решений. Пер. с англ. под ред. А.Н. Шохина- М.: Банки и биржи.ЮНИТИ,2003.-247с.

125. Олейников В.К. Анализ и планирование электропотребления на горных предприятиях. М.: Недра, 2003г.

126. Олейников В.К., Никифоров Г.В. Анализ и управление электропотреблением на металлургических предприятиях. Магнитогорск: МГТУ, 2003 г.

127. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М: Наука, 1981, 318с.

128. Основные положения стратегии развития Еденной национальной энергетической сети (ЕНЭС). М.: 2009., 235с.

129. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Выбор в случае неопределенности результата. Микроэкономика. М: "Экономика", "Дело", 1992. - с. 125-157.

130. Пищур А.П. Анализ и нормирование электропотребления предприятий малой мощности с многономенклатурным производством. Дис. на соискание уч. степени канд.тех.наук. М., 2004г.

131. Полак Э. Численные методы оптимизации. Единый подход. М.: Мир, 1974г.

132. Полищук Л.И. Модели многокритериальной оптимизации энергетической системы. Новосибирск: Сибирское отделение наук РАН, 2004г., 58с.

133. Праховник A.B., Розен В.П., Шульга Ю.И. Оптимизация режимов электропотребления в условиях автоматизированного сбора информации. "Промышленная энергетика", 1985г., №7, с.9-12.

134. Протосеня А.Г. и др. Математические методы и модели в планировании и управлении горным производством. М: Недра,'2000г.

135. Р 50-605-89-94. Рекомендации по стандартизации. Энергосбережение. Порядок установления показателей энергопотребления и энергосбережения в документации на продукцию и процессы.

136. РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.

137. Резниченко С.С. Ашихмин A.A. Математические методы и моделирование в горной промышленности. М.: Издательство МГГУ, 1997, 404с.

138. Резниченко С.С. Многокритериальная оптимизация задач организации, планирования и управления горным производством. М: МГИ, 1989, 90с.

139. Ромакин М.И. Оптимизация планирования производства: экономико-математические модели и методы. М., Финансы и статистика, 2001.

140. Рэдхэд К., Хъюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. М.: "ИНФРА-М", 2006.

141. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер. с англ. -М.: Радио и связь, 1993.

142. Cea Ж. Оптимизация. Теория и алгоритмы. Пер. с фр. М.: Мир, 1973.

143. Смирнов A. JI. Организация финансирования инвестиционных проектов. -М.: АО «Консалтбанкир», 2003.

144. Тайц A.A. Методика нормирования удельных расходов электроэнергии. М.: Госэнергоиздат, 1966г.

145. Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. -Томск, ТГУ, 1996.

146. Тейменсон И.Е. Информационная технология стратегии инвестирования в переработку отходов предприятий минерально-сырьевого комплекса. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, МГГУ, 2001г.

147. Терехин В. И. Финансовое управление фирмой. М.: "Экономика", 2008.

148. Томпсон A.A. Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии. Москва 1998г. «Банки и биржи»

149. Унковская Т. Е. Финансовое равновесие предприятия. Киев, "Генеза", 1997.

150. Уотшем Т., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: 2005.

151. Федунец Н.И., Ашихмин A.A., Тейменсон И.Е. Аспекты управления инвестиционными проектами по переработке отходов предприятий черной и цветной металлургии. М.: ГИАБ МГГУ, 1999. №4. -С. 22-23.

152. Федунец Н.И., Ляхомский A.B., Петров М.Г. Анализ влияния технологических факторов на электропотребление горно-обогатительных предприятий. М.: МГГУ// Горный информационно-аналитический бюллетень, №6, 2006г.-с. 167-173.

153. Фишберн Питер С'. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1998,352 с.

154. Флеминг У., Ришел Р. Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами пер. с англ. Под ред. Ширяева А.Н. М.: Мир, 1978г.

155. Фридмен, Л. Сэвэдж. Анализ выбора в условиях риска. Российский экономический журнал. - 1993 - №9 - с. 107-118.

156. Харман Г. Современный факторный анализ. М., Статистика, 1983.

157. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. М.: "Дело ЛТД", 1994.

158. Хоминич И. П. Финансовая стратегия компаний. М.: Росс. экон. акад., 2003.

159. Чахкалян Ф.А. О некоторых критериях и методах оценки эффективности капиталовложений за рубежом. Обзор. М: ВИЭМС, 1980.

160. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: "Дело ЛТД", 1995.

161. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. -М., Статистика, 1975.

162. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. -М., «Наука», 1987.

163. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. СПб: Два-Три, 1996.

164. Шумилин С. И. Инвестиционное проектирование. Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. -М.: "Финстат-информ", 2005.

165. Щуцкий В.И., Ляхомский A.B., Крицевый Ю.Ф. Прогнозирование электропотребления на основе факторных моделей // Надежность и безопасность электроснабжения северных районов страны. Норильск: изд. завод втуза при НГМК, 1989г. с. 77-81.

166. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства / Под ред. В.А. Веникова. Кн. 4. Потребление электрической энергии, надежность и режимы / В.В. Михайлов, М.А. Поляков. М.: Высш. шк., 2000г.

167. Эффективное использование электроэнергии. Под ред. К. Смита: Пер. с англ. под ред. К.С. Волынова. М.: Энергоатомиздат, 2001г.

168. Юзбашев М.М. Методы изучения динамики распределений и зависимостей. М., Статистика, 1974.

169. Юттлар X. Линейная модель с несколькими целевыми функциями. "Экономика и математические методы" ТЗ. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1967г., №3.

170. Яглом A.M. Корреляционная теория случайных процессов. М., Мир, 1974.

171. Ямпольский С.М. Проблемы научно-технического прогнозирования. -М., Наука, 1979.

172. Ястермский Б.С. Некоторые вопросы математической статистики. -М., Статистика, 1973.

173. Ястребинский М.А., Л.Х. Гитис. Оценка эффективности инвестиций в горные предприятия с учетом фактора времени и дисконтирования затрат.-2-е изд. М.: Издательство МГГУ,1999-88с.