автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.09, диссертация на тему:Математическое и программное обеспечение для прогнозирования банковско-кредитной деятельности

г. о ОД

1 2 АВГ 1336 . „ ..

пацюнальна академы каутг Укра1;ти 1нститут проблем математичних машин I систем

На правах рукопису УДК 681.3.06:336.7

БОДНЯ Олексш Леошдович

МАТЕЛ1 АТИЧНЕ I ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНК1ВСЬКО-КРЕДИТНОТ Д1ЯЛЬНОСТ1

05.13.09 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин 1 систем

Автореферат дисертацп на здобуття паукового ступени кандидата техшчних наук

КиТв

1нститут шбернетики ¡м. В. М. Глушкова НАН УкраУни

1996

Днсертащею е рукопис.

Робота виконана в 1нститут1 проблем математичних машин i систем HAH УкраУни.

HayKOBi кер1вники: доктор ф!зико-математичних наук КЛИМЕНКО В. П., доктор економ1чних наук, професор KOCTIHA Н. I.

Офщ1йш опоненти: доктор ф1зико-математичних наук АСЕЛЬДЕРОВ 3. М., кандидат техшчних наук ПУСТО В АРОВ В. I.

Провщна оргашзаидя: Державний науково-дослщний ¡нститут шформатизацп та моделювання еконо-мши Нацюнального агентства з питань шформатизацп при Президентов! Украши, м. Kiii'b.

Захист вщбудеться « ^ » " * - 199 ^ р. о ^^-

год на заоданш спещал1зовано1 вчено! ради Д 01.54.02 при 1нституп проблем математичних машин i систем HAH Украши за адресою:

252187, м. КиТв, проспект Академша Глушкова, 42.

Вщгуки на автореферат у двох прилирниках, 3aßipeHi печаткою установи, просимо надсилати за адресою: 252187 Ки1в 187, проспект Академша Глушкова, 42, 1нститут проблем математичних машин i систем HAH Украши, ученому секретарю.

3 дисертащею можна ознайомптися в науково-техшчному apxißi ¡нституту.

Автореферат розкланиц « ^ » ----199^Р-

Учений секретар S^P^/We^*^

спещал1зовано1 вчено! ^^ ХОДАК В. I.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ .

Актуальность.. проблем«.. Ti змши у систем! у правд! пня економ1кого, що в1дбулися на початку 90-х pönin, не могли не зачепити таку дмышцю народного господарства; як бапювська. справа. В умовах в]дмови вщ методов директивного планування i управлпшя роль бапмвськоТ снстемя значпо зростае. Банки,. хонцснтругочи, Ьгвсстуючи i перерозпод!ляючи кал^ал, стаюгь координаторами бьтьшо! частини екопом1чпих npoueciB народного господарства.

За таких умов, кр!М градищйио! для банк! в . робоги но оргашзаш! безгопвкових розрахунк1в i контролю за гопвкоиик об!гом, б1льшо! вага став кабу4}ти комерцшнпй 6iK дтлыюгп öaiiKiB. Зараз е потреба як щодо скупност! i випдносп банк1вськях операций для самих банюв, так i у випдностЬ ркишмайтюсп i арунност! послуг, ЯК1 надаготься клиентам öaiiKin.

В УкраТш через дешльк^ poxie п'1сля банюпськоТ реформе 1987 р. фактичпо склалася двор1внева, банк1вська система, де BepxniM р)внем е управлшня Национального банку, а нижчим - Bei iiiuii öanKiBCKi установи. Bei вони дшть спираючись на прийнятии п 1991 р. Закон УкраТнп "Про банки i банк1вську Д1ялыпсть",

У ентуацп м1жбанювськоТ конкурешш, що складаетьсп зараз, у банювських прашшшюв виникае потреба в оптамалышх управлЫських pinieiinflx. Наукову шдтримку таким р1шсшгям може эабезнечити лльки впровадження спещаяыых алгоритм)e i моделей, гумицених з передоними ¡нформацшнимп технологиями i використанням обчислювальноГ техшки.

Унравлшськ! piuiemiH, шо ириймаюгься, пошшш сииратеся на сучасн! методн математичиого моделювання i прогнозування, як\ базуються на вщповшюму матсматичному anapaTi i реал^зояаш

у ' вигляд1 . економщо-математичних моделей i програмних комплексов для ЕОМ.

' Мехою_цьогоЛйсшджения е створення автоматизоваанх систем уираолшня банк1вською д!ялыпстю на ocHoai пауково обгрунгованих шдхсуцв до лрогнозування банювсько! дшльноеп, розробка i викорисгаиия скопом) ко-математичних моделей бан^всько-кредитних операд1й, як1 засновуються на використанн1 метод ¡в ймошршеного ашдМатншо мрделювання.

Метод дъсл1дзк£шш. Наукой! досладження, що виксюувались у дисертаци, засновап! на використашп методу автоматного моделювання, розробленого в lucTBTyTi щберыетцкн ¡м.В.М.Глушкова HAH Украшн.

Науковалошш« проявляться в розробщ прпнциново нового матрматичного i пгтрамного забезпеченчя для нрдгнозушшня д1ялышст! 6анк1вс,ькрх устанет за умов ринкових вщносин. Cibopeui конкретш магемагичш модел! piatiHx бзшавьхих установ i методики ix використання, як1 opieHTOBani на pißHi як макро-, так i м1кроеконом:ки.

' Теоретична зиачущсть ироведених дослщжеш» проявилася в анал1з1 реального керувашщ банювськими системами 1 розробщ Ыпацшних математычннх моделей, що дають змогу реал1зуватн нлукош методи керунання, Пизггачеш клпеи ЫЬацпщих моделей 6анк1йсько-кредитноГ д»ялыгаст! i створен! конкретш математичн! модел}.

: Практична.....и'шшегь результат наукових розробок:

залропоноваш методики i модел!,. opieiiToiam на безпосередне використання в банках. На Ix основ! створене математичне I нрограмне забезпечення для автоматнзованого робочого м'юия finiiKiiicbKom ирацншика.

Ословц1лолсже1Шя^аюл)инослться_ло^захисту;

- методика моделювання i прогнозування банювсько! д!ялыюст1 за умов переходу до рлнкових в1дносин на' öcHoni використання апарату ¡мггащйного автоматного моделювання;

- Мтацшш модел1 крсдятно! л1яльност1 Ощадного бапку УкраТнн, Нащонального банку У кражи, комерщйного банку в УкраМ;

- математичне i програмне забезпечення для прогнозуваняя роботи банк!вських уставов за умов переходу до ринкових в1дносин.

Апробация, роботи: Осповш результата роботи доповщалися на Всесоюзшй конфереищ! "Математическое и имитационное моделирование в системах проектирования и управления" (Чершпв, 1990 ); на Всесо<ос,шй конференцп "Информатизация и моделирование территориальных социально-экономических объектов" ( HoBoenöipebK, 1990 ); на науково-практичЫй конференцц "Технологи територ!ального розшетку" ( Кшв, 1993 ); нг. семЫарах науково! рзди HAH УкраТни' з проблеми "Юбернетика" (1990-1995 ) ' '

' '■■" Публ1каи11: Основн! результата робота опубл1коват у 5

I

друкованих ирацях автора.

Dei науков) результата роботи отримаш здобувачем особисто. У роботах, що опублшоваш у сп'шавторств! [1, 2], сшвавтори зд|йснювали загалыюметодичне кер1внмггто нау новою роботою.

Структура i обсяг дисерташГ. Дисерт;иия складаегься з вступу, трьох роздЫв, висновку , списку використано! Л1тературн i додатку.

ЗМ1СТ РОБОТИ

. У..ас1уа1 обгрунтована актуальшсть теми, сформульован1 мета 1 завдання дослэджеяня, наводиться зм!ст роботи за роздмами, сформульоваш ьаукова новизна 1 практична цшшсть дисертаци, яадала коротка характеристика роботи 1 отриманих результат!в.

У... >1 -рщому роадЦа роботи розглядаються економ!чш основи банк1нсько-кредитно! д1яльност). Показан! форми сучасного кредиту, зв"язок кредитних нроцеав 1 збалансованоеп споживчого ринку, сучасш завдаиля керування кредитом.

Кредит, що ¡сторично вини к ще на початку 1снування цивЫзацЦ, «а сучасному еташ розвитку свЬово! еконолпки кнуе у таких формах, як банювськии 1 комерцшнц^ кредит. Кожен тип кредиту як на Заход!, так 1 в кра!нах постсетпалктичноГ економ!ки мае багато конкретних форм.

Однак незалежно шд цих конкретних форм кредит в економ1Ц1 з одного боку грае роль своерЦиого "мастила" мехашзму виробшгцтва, необх1дн!сть у якому ви&ликана нестачею у ввробник!в обкових кошпв. 3 шшого боку кредиты злачно впливають на стан товарно-грошово! збалансованостЬ збалалсованост) црибутюв 1 вндаткш населения, збалаысоианосп пониту 1 пропозици.

Класична теор!Я кредиту вважае, що у нроцес) виробництва шдприемства 1 оргашзац!! при нестач1 власних обкових коитв за рахунок кредит!в можуть придбати основш кошти, витратв» матер1али, а також виплачувати зароб1тну платню. Кр1м того за умов ¡пфляци бшьшого значения набувас спекулятивний фактор кредиту.

Тому перед рЬпими банками за умов двохр1внево1 6анк1ВСЬко! системи, що формуетьгя и Укра1ш, вшшкае проблема р13ИоТ мети кредитув¿««я, а идновино 1 р!зних шдхо/аи до задач управлшня кредитованиям а йоку (изиих банк!в. Онд розр!зняти задач! I Ьнионалыюн) байку, задач? Ощадйого банку I задач! комерц'шних баик1ь.

3 шшого боку, функц1онально баншвсью задач) можна иодмитн на задачу пропорцшпого розпигку баик!пськоТ систсмп, задачу впзначення л1м1г1в банмвських креднт!п, < задачу впзначеиия банювсько! вщсотковоГ ставки.

Баншвська шдсоткопа ставка залежить В!д плати за нридбаш кредита! ресурси, необхщнослт створекня страхового ( резервного) фонду 1 темшп шфляцЦл

У робот1 занропоновапа формула для впзначення М1ШмальпоТ сприйнятио! для банку в1дсотково1 ставки, яка врахонуе темпи шфляци.

Другий____ро)Д1Л роботи присвячений копкретннм питанпям

моделювання 1 прогнозування д1яльноса бапмвсытх уставов Укра1ни.

Науково-техшчна 1 шформацшна революция викликали як'кж змн1И I в банювсьмй справК Нев!д"емнок> частиною роботи банку стала вшгепер 1 сучасна комп"ютерна система.

Однак биьпнсть автоматизовапвх баимвсъких систем мсхашчпо з"еднують локальпо автоматизоваш диыпнп банку. Вони спрямоваш на скорочення рутинно! пращ сшвро61тннюв банку без зм^пш П якос1А,-ор1енгован1 на технологи, що ¡сторично склалися.

Серед мпожини нерозроблених у тенершпий час' функшй башавського унравлЫнн сл!д зазначити 1 прогнозування, або визначення тенденцш 1 ощнку показникш д^яльноеп банку.

Прогностичш задач! управлшгъкоГ або фтапсовоТ /цяльносп розглядають пронеси, для я кг к характер^ стало визначеш тсндсниП. Петр и вал I термши прогнозування значпого мфою гарантують вщеутшеть особливкх неспод1ваиок, • а усерелигния масових процеав забезпечуе можливкть обробитч окр<м! в(дхилсппя методами математичпо! статистики.

Таю якост1 економ!чних ирокепн як магонктв, тобто тииошггь ) магч'табшеть, динам1ч)мгтъ, ¡нерцшна гталкть дозволяют ъ

рекомендувати для вир1шення прогностичних економ1чиих задач методи матсматичного модслювання, зокрема 1м1тац1Йие моделювання, а саме метод ймов1рн1Сних автомате.

Пщ ймов1рн1сиим автоматом мн розум1ело деяний об"ект, що мае внутр!шшй став, спроможний приймаги вх!дний сигнал 1 видавати внх!дний та мае ймов!ршсну природу.

Для побудови 61льш-менш складно! модел1 необх1дцо вже використовувати систему автомат1в. Об"еднання автомате в систему зд1Йснюеться ототожненням внх1дннх сигналов одних автомат1и з охццшми сигналами шших. Шльюсть автомат!в повинна бути " кшцевою, вони повншп функщонувати в единш систем! дискретного часу.

Сукупшсть баик!вських моделей улра^нння кредитуванням описуеться наступною множимою моделей /клкав моделей/:

- модель верхпього р1вни банмвськоТ системи / модель Нац1онального банку/;

- модель шнкиього р!вня банк1вськоТ системи /модель комерцшнош банку/;

- модель ощадного банку /модель ощадно! д!яльност1 комерцшного банку/;

- модель зовн1шньоеконом1чно1 банкЫсько! д1яльност! .

Як 11, що окисаш в дашй робот!, так I ¡мш1 1м)тац1йн1 мод ел I банк!вськоТ д1яльноот1 повинн! згдовольньти таким умовам :

1 / сучасну динам!ку розвитку системи кредитування не можна розглядатп як стадий, стацюнарпий процес, а сл!д ¡нтерпретувати П як псрсхпшй процсс, характеристики якого можуть млти но т!льки к'льккш, а и яшсн1 зм!ни. Тому 1м1тац1йиа модель, що розробляеться, повинна забезпечувати можливштъ оцшки штегрованих рокаяник1в банмвсько! ¡системи на /'.еякому концевому про>пжку чагу;

2/ система кредитуванпя в осяжному майбутньому ^уде в!дчувати пплив резких зовп!шп1х чинник!в. Тому 1м(тац(йна модель повинна бути розраховага на! багатовар1антне управлншя, а також враховувати ва можлив1 вщхплення в»д керуючих дш;

3/ можлив! суттев1 в1дмшносп фшапсопо-кредитнчх показннк1н в окремнх репонах кра!нн. Тому модел1 повннн! бути пристосоващ до роботи як у маипаб» кражи, так 1 в окремих репонах;

4/ ¡М1ташйна модель, що розробляеться, повинна бути наст1льки дстал13овапого, щоб з П допомогою мржпа було б достатньо точпо оцшити взаемод1Ю рЬних слсмсгтв систсмп. 3 1ншого боку глибнна детал1зац!1 модел! повинна бута обмежепого;

5/ ¡М1тац1нна модель, що розробляеться, повинна забезпечити врахувакня можлпвнх оргашзацшннх змш.

На цнх принципах фунтуеться эапропонована модель прогнозування д1яльносп Ощадного банку.

Модель являе собою систему з 19 ймотрносних автомат!в, як! мо::<на об'едпатп у 5 груп. Моделювання здшснюеться па дискретпому штервал1 часу.

Перша трупа складаеться з чотирьох автомат! в, як1 в1дбивають еггн грошових заощаджепь населения.

А|(Ь) - иоказуе наявшеть пгпвкн у населения;

Аг(0 - иоказуе стаи иоточних вкладов населения в Ощадннй

банк;

Аз(0 - стап строковнх вкладов нагелечня у Ощадному банку;

Л^Сь) - коаггн населения, шо вкладсп1 у циш! папери.

Друга трупа складасться з доох автомат! в, як) • показуготь прибуткп населения. .

1МО - прибуткн населения В1Д трудовоТ д1яльносп .

Вг(1) - прнбугкн вололяр'ю ц'иших папер!« Г вклад!« в Ощадному банку.

Трегя трупа складаеться з 6 автомате. Вопи ноказують можлив! «viiiatKii населения.

Ci(t) - поточш видатки населения;

Cj(t) - вклади населения на поточи! рахунки в Ощадний банк;

Сз(0 - вклади населения на crpoKoei рахунки в Ощадний банк;

0(0 - видатки населения tio нридбашш цшиих niuiepie;

Сз(0 - видатки населения, пов"язаш з поверненяям кредит!в Отаднпму банку.

Ce(t) - видаткн населения на сплату вщсотк!в Ощадному банку.

Четверта трупа складаеться з двох автомата!, як1 показують лрт.утки i видатки Ощадного банку.

Ei(t) - прибутки Ощадного банку;

Ег(1.) - видатки Ощадного банку.

П"ята груна складаеться э п"яти автомаг1в, яю олисують кошги, i iipMMOBaHi (Ънадним банком на крвдитуваиня.

F»(t) - коцгги, як! Ощадний банк може спрямувати ва крсдитування;

F«(t) - стан кредН"пп, як» Ощадний банк падав Национальному банку.

Fi(t) - стан кредите, як! Ощадний банк надае комерцшннм банкам.

Fi(t) - стан креди'пв, ¡¡к\ Ощадннй банк надае шднриемствам i оргашзашям.

F<(t ) - стан кредит; в, як! Ощадний банк надэе населению.

У табл. 1 павс-дсш умовш функчтнали подходу ¡м1тац!йноГ модель

Використаш у мод с л i показники i коефгненти мають таю значения: - ннжня межа частки пеобхЦчнх витраг населения в Ix прибутках вщ трудовоТ Д1яльно1'Т1; ^(1) . функшя прогнозування зросту npnfivTKiit населения; d.,0 ) - середш дивщенди, ию

Тнблици 1

Таблица умопних фупкци>мал!и переходу 1И1гац1йноТ модел! Ощадного банку

А. max(0,aia -1) + 6,(0 + 6,(0 ■+/, (0 " ft (0 - сЛО --c.(/)-ft(0-a(0-ft(0)

Аа ai(i-l) + o(0

Аз <ь('-1) + с3(0

A4

Bt ^•ACO^Ü-l)

ha

Ci max[rfl»6.(0,min(^f(llO-I) + 6,(0+6,(0- -с,(0-л(0)1

Сг max[- Ö2 (/ -1). min(£f ,a, (<- ?)+6, (0+Ы (0~ -СЛ')-С,(0-Сб(0)]

Сз max[- fl,(r -1), min(^ >a, (/ -1)+6,(0+63(0 --с,(0-са(0-ск0-с.(0)]

С4 max[-ö< (/ -1), min(^ , a, (/ -1)+6. (0+62 (0 --ft(0-c;(0--ft(0-ci(0-c4(0)]

Cs L*fA<- 0

а

Et а('-»)+А*/,<0 + л V,(0 + AV,(0

Ei e2 (/ -1)+p, * a.. (0 + p, * л(0+Л * f * <i« (0 + +#•,*/,(0+г,*/4(0+я

F»

Fi

Fi *(/„«)-/,(0)

Fa ^/,V,(0-/,(0-/I(0)

F4

сплачуютъс» володарям цИпшх nancpiB у nepioA часу ti ; р» ссрсдпя в!дсоткова ставка за кредитами Ощадного банку населению; ffe • ссрсдньозпажспа вщсоткова ставка для позик Надюналыюму банку; р. - середиьозважена в!дсоткова ставка для позик комерцШннм банкам; p>i - ссрсдньозгажена в1Дсоткова ставка для позик шднрнемствам /органЬащям/; ра - вщсоткова ставка за поточиими вкладами; рз - середиьозважена вщсоткова ставка за строковнми вкладами; q 1 частая цшних .lanepin, випущених Ощадним банком, серед Hcix шш.их nanepie; Г1 - частка непонернутих кредит!в серед кредит! в, надапих шдприемствам (оргашзащям); Г 2 - частка неповернених кредитив серед кредит, паданнх населению; П накладн1 видатки д1яльиост1 Ощадного банку; do - дивщепди по циших паперах, як! синущеш в o6ir Ощадним банком; di - частка кошНв населения па поточних вкладах в Ощадиому банку, яка може бути снрямована па кредитування; da - частка коштш населения на строкових вкладах в Ощадиому банку, яка може бути слрямовапа на креднтування; dj - часгка конгпв, отрвманих в!д реал!зацп щшшх nanopiB Ощадного банку, яка може бути снрямоиаиа на креднтування; S - верхия межа часткч кошпв, еизначепнх для креднтування, яш можутъ бути наданнми Нацшнг'.лыюму банку; - випадков! величинн,

Аналогично описуеться модель BcieJ баш(!исько1 енстемн-(модель Нацюналыюго банку ). Модель я плие собою систему з двадняги ¡!MuBipi:icinix автомат!в, >iKi под!лен! на ABi групп: автомат« первюТ групи вщображають стан 6aiiKiucbKiix ра.;упюн /груи р:<хуик1в/, автомата другоТ групи онисуютъ рух грошових кошпо.

Перша група складаеться з дев"яти аьтомапв:

Ai(t) - стан розрахунковнх paxyuKia шдпрнемств;

Ai(t) - гот1вка, яка знаходиться у населения;

Ai(t) - каш Ощадного банку;

Ai(t) - коиггн на кореспондеитському рахуику Ощадного банку та йога шдд|леш>;

As(t) - касн комерцшних банк!в;

Ae(t) - кошта на кореспондентських рахунках комернП'ших банк1в; .

AiCt) - конггн на резервинх рахунках комерцшних 6пнк1и;

Ae(t) - гапвка у розпоряджеып Иацшнального банку;

As(t) - баак1вськ! коштн у розпоряджеши Нащоиального банку.

Друга група складаеться з одипадцяти автомат^:

Bi(t) - внплата птвки населению /зарплата i т.п./;

Bi(t) - вкладн населения у Ощадний банк;

Bait) - надходження контв в!д продажу TonapiB До шдприемств;

Bi(t) - передача гопаки Ощадним банком Нащоиал! ному байку;

Bs(t> - передача голвки Нашоналышм банком комерцпшим банкам;

" Bi(t) - вклади гйдприемств у комерцшш банки;

Bi(t) - кредита Ощадного банку шднриеметваг.;

Ba(t) - креднти Ощадного банку комерщйним банкам;

Bs(t) - кредити Ощадного банку Нащональному банку;

Bm(t) - кредита Национального банку комерцчишм банкам;

Bn(t) • креднти комерцшних баныв шдприемствам.

Умовш функцюиалн переходу модел! наведеш у табл. 2.

Внкористаш у модел'1 • покэзники i коефниенти лають так! значеиня: ki - частка податк'ш у внробшикх прибутках н1днрием1:тв; кг - коефщ!ент податк!в на плаппо населению; с!б - вщеоток днщденд1в, ям сплачують банки шдприемствйм; р».. - середш>озвс.жена п)дсоткова ставка за кредитами, nici надае шдприемствам Ощадчин банк; ри, - середнюзважена в'1Дсоткопа ставка за кредитами, як! надаються шдприемстчам комерцпишмп банками; S - пиплата населению з бюджету; р,« - середчьозважена вщеоткоиа ставка за

кредитами, як' надан1 Ощадним банком комерцШним банком; р« -середньозважена ставка за кредитами, як1 иадаш Отаднкм банком Йа^ональному банку; р». • середньозважена вЦсогкова ставка за кредитами, як! НаШоналышй банк надае комерцшним банкам; -гот1в[гсва .смШя; 6« - бсагогтвкова емкля; с!> - норма резервування кошт ¡в п'дприсмстн I органЬацШ, як1 збертаються у банках; с!» -норма резервування деноэитких вклад!в нщприемств 1 оргатзацш у комердшш банки,1 ¿з - частка депозитких енесюв серед вс!х внеск!в п!дяриемств I орган1занШ до комерц1йннх банюв; с!» - нижня межа частюи необх1дних ввдатшв населения у прибутках; е« - л1м!т кас комерц1Йних банк! в; Л - частка копт в Ощадного банку, яка може бути використана для кредитування; сЬ < верхня межа частки кредитив, як1 можуть бути надан! Наодональнйму балку, в кредитних ресурсах Ощадного банку; да - частка копглв Нац1онального банку, яка може бути використана для кредитування; £< - випадков) величичи.

Таблица 2

Таблица умовних функц1онал!в переходу модел! Национального банку

А) аМ-Ъ-О+кО'ЫМ+О-к^Ш+Ц-ьУЪЛ»-

А1 ~ 1)+Ь,(0-6,(0+М<~»)-6,(0+*

Аэ

А< аЛ(-\)+ЬЛ*)-0-р,)*Ьу(<)+ЬЛ*-П-

Закш'чення табл.2

А5 <»,('-О-МО+МО+МО

Ав 1)+ +(1 - р„) * ЪАЪ-ЪЛ* -1) - 0 -Р,)* bv.lt)+ЬЛ' -1)

А?

А.

А*

В) тах(0,£й)

Вз тах[-0,(/- 1),тт(£. ,0г(/-1) + МО-¿,(0)1

Вэ

В« тах[л(/-1Ш0]

В5 тт(а7 ((-1)+ Ы 0 ),е< ~ л (' -1)+6, (0 - Ы (0)

Вв

Вт

Ва О-М 0)

В»

в» & *£/.*■£!.('"О • • '

Вн '

Третш .роздал роботи присвячений кредитнш дольное!! комершйних банк!в.

КомсрцШп! банки - цс прииципоно нов5, утворсния, як! випикли в пашш кранм наприкшщ 80-х роюв : яю в двохр1впешй(|>анк1пг:>к1Й систем), що стихшно утвориласи зараз, шддграють роль нижиьо! ланки.

Для отримаиня доходов, а В°|ДЛ0В1ДП0 I нрибутку, банки акумулгоють гроигов! копии 1 чидають 1х у форм! кредит ¡п за

вЬтошдну плату ( о!дсоток за щкщит ), реал1зують сво!м кл5ентам i íhuií óaiiKÍBCbKi послуги.

На них положениях грунтуеться заирононована 1м1тацШиа модель кредитно! д1яльност1 комерщйного банку. ¡

Модель являе собою систему з 9 ймов)рноашх автомат')в, як! описують ochobhí eKOHOMÍHHi характерно гики банку:

Ai(t) - кореспондентський рахуиок банку;

hiit) - кошти ва рахунках miieirriB банку;

Ai(t) - депозита, залучен! банком;

A«(t) - кредита, иадаш банком;

As(t) - кошти, залучен! з шшнх бапшв;

Aü(t) - кошти у фшци регулювання кредитпих pecypciB Нацюнального банку;

Avít) - оч1куван! доходи банку;

Ae(t) - реальнi доходи банку;

As(t) - видатки банку. Автомати м одел i omicaiti у табл.3.

Викорнсташ у модел! показники i коефийенти мають так! значения: % - внпадкова велвчина; di - частка нарахованих банком в1Дсотк!в, що реально сплачуються у перюд t; d2- частка залншмв на рахунках kjiíchtíb, що повиина бутн спрямоваиа до фонду регулювання кредитних ресурсов; d3 - частка залучених банком депозитних koiutíb, що повинна бути спрямована до фонду регулювання кредитних ресурслв; р* - середньозважена вщеоткова ставка за кредитами, що надаш банком; ра - середньозважена в'щеоткова ставка за депозитами, що залучен! банком; ре -середньозважена вЬгсогковл ставка за кредитами, що отримаш Б1Д Ьгших бапк;в; q - поточн) видатки банку за перюд.

Таблица 3

Умовн! функд!онали иереходу итащйио! модел! кредитпо! д!яльносп комерцшного банку

м

А1

Аз аМ-Ъ+Ея-Хл и/•

А« -'У

»У

А1 1а* ДО Ь>>/(0 "У

тах(0,а.(/-1)+ 1^-/0 "X аМ- 1) + <Г 41^-/(0) '•у

М К*? X = 1'

а«(>-1)

Л7

А1 а.('-1)Ы*<а,<'-»>+АФа«<'»

А«

Критерием якост1 використаних у банку нормативов 1 страге!! й управлшня е прибуток

П(0-ав(1;)-а>(0.

Такий шдхщ до моделюваини кредигно! дЫльноеп комерщйного банку принесе иотр!бну корпеть т!льки тод1, коли в'ш буде »писаний до технолопчпого лаицюга керування банком: прогнозування - планування г цоточиий контроль - оператнвне керування.

Створення АРМ кредитного пращвпика, яке б сталося в нагод! як для виконапия поточпоГ роботи, гак i для керувАння кредиткою лдялыйстю вкмагае забезпечепня виршення насту пник задач:

- задача прогнозування д1яльносп банку;

- задача прогиозуванпя ефективност1 управлшського ринепня;

- генеращя кредитних та депозитннх угсд;

- поточпий контроль результат башавсъко! д1яльносп та imue шформацпше обслуговування.

Для yniiiiiHol роботи АРМ кредитного прац!вника повинен скиратися на так') бази даних ( шформашйш бази ):

- в ¡дом осп про погочний стан банку ( гигтема банювських рпхунк1в i залишкт по них );

- шформашю про клшнпв банку ( реквЬити, середн! терм!ни за? римки платеж ¡в );

- шформашю про заключен) банком угоди ( кш'ент, умови р оли);

- база норчативних i тииовпх документов.

Bei внтезгадаш ' задач! внрйпуються за допомогою АРМ кредитною прашышка, реал1зованого у систем! FOXPRO.

Для виринення ззлзч! нрогнозування д1яльност1 банку задаю ться параметр« Д!ялыюсп банк)' i иодслккться дшльшеть банку у назначений перюд за допомогою моде.п, яка описана више.

Для вшцезгаданоТ модел'| керуючимк параметрами е: маем в сум нронозпнш депозшних внесши, магив термине пропозпшн депознгних miccKtB, масив «¡дготковнх станок для депозитннх пнеск'ш, масив суя зшптв на кредит, .часни термппп aauiniu иа кредит, масив запропоткжаних вмеотковнх ставок для кредит. корфНиснг шгкоригтания грошовнх кони'/в клкчтв (I), мпнмэльна тдготкопа ставка за кредитами. яка нллштомус банк, вщеоткова тапка за депозитами, яка влашговуе банк, чистка нарпхованнх ni.TcoTKin, ща реально ni.-uvi v rw я банку, ссредиьозважеиа

вшсотксша ставка но Н1жбанк1вському кредиту, накладш видагки банку, частка коптв па рахунках кл!пшв, що рсзервуетьси, часта залучених депозит!в, що резервуеться.

Для внзначеного вар1анту керуючнх параметр!в нирахолугп.ги середне значения п]шбутку за перюд за N ¡тераиш.

Таким чином, серед дешлькох вар!анпв фуикцкшушишя банювськоТ снетеми можна вибрати найкращий.

При виргшенш задач! нрогнозування ефектишшш нрийнятога р1шення оцшюаться оушуванкй прибуток банку за р'ж за умов збереження ¡снуюгух параметров диишюсп банку. Пран!в1шк кредитного вцшлу в стуши!, що потребуе ирнйияття ршення, ощнюе, як може вплинутн запронояованнй ним вар!ант р1шення на оч!куваний прибуток банку.

Як ситуацн, що нотребукль нрийняття рниення, можуть розглядатнея так1: падания банком кредиту; змша умов користування кредитом; залучення банком депозитного вкладу; змша умов користування депозитом; новернишя депозитного вкладу; залучення м!жба1швського кредиту; змша умов м!жбанк!вського кредиту; повернення м!жбанктсъкого кредиту; змша ршня поточиих виграт банку.

При робот! з носпйннм кл1ентом враховуюгься середн! показники операци! для цього клиента; для нових клшшв викорнстовуються поточи! середн! показники для вЫч кл!снт!в банку.

АРМ кредитного пран1вннка повинен забезнечпти иадання ¡нформацп за вами кредитними ироцесами, а гаме: шформацш про кредитн! ( депозитш ) угоди - суму угоди, в1дсоток, термш ди, залишок суми, заборговатеть но нарахованих вщеотках, вщеоток по прострочен!й угод!; шформац!ю про юненпв - загальна сума деб1торськоТ ( кредиторсько! ) заборгованост!, середн¡й терм'н зан!знення з! (платою вщеот^в, середшй терм'ш иродонження дп

угод; ¡нформашю про погочний стан банку - рахунки бухгалтсрського балансу ба ку, згрулопаш за р!зними ознаками.

Для генерацп на АРМ кредитних ( депозитних ) угод викорисговуетъся б1бл1отека стандартних фрагменте кредитних угод, за допомогою яка! користувач формуе потр^бний текст кредитноТ угоди.

ОСНОВН1 РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

1.3 метою автоматизацн прац1 банк1всько-креднтних пращ вник! в проведено достдженпя ¡снуючих форм кредиту. ПроанэлЬований та формал13оваиий зв'язок регульованост! } збалаисовапосп грошового ринку з процесами кредитування, а також питания збалансованосп споживчого ринку, зв'язок грошового ринку I отадно! справи.

2. Для шдтримки прийняття р!шень по керувакню у баншвськш сфер1 запропонована методика моделювання 1 прогиозувания бгшкшсько! д!яльиост1, яка сп красться на використанпя методу ймов1рносних автоматов. Описал! осиовш класи задач банк'тсько-кредитноТ д!яльногт1 1 в'1дпов'1дних 1м моделей. Запропонована формула для . визначення миймального бамюиського вътсотку з врахуванням темшв ¡нфляшТ.

3. На основ! запропонованоТ методики сформульовала ¡мггацшна модель крсдитно-комерцшноТ д1яльносп Ошадного банку 1 узлгальнююча модель банмвськоТ системи УкраТни (модель Н аиоиалыюго банку ).

4. Запропонов.на модель кредитноТ Д1ялыюсп комерш иного банку I формал1зована схема управления кредитуваичям. як) лозполяють ошнювати ефектившеть кредитноТ пол!тики, що проводиться банком.

5. Створенс сиещал^зопане алгоритм!чне 1 ирограмне забезпечмшя, яке базусться на запропоноватй модели кредитноТ

1У

дшлышсп комерцШного банку. На основ) алгоритм ¡много ) нрограмного оабеапсчсшш розроблспо АРМ кредитного пращшшка банку.

Основн) положения лпеерташ! онубл1коваш в таких лрацях: , 1. Костина Н.И.,Бедня А.Л. Прогнозирование эффективное^ системы кредитования населения // Математическое и имитационное моделирование в системах проектирования и управления: Тез. докл. Всесоюз. конф.- Чернигов, 1990,- С.196-198.

2. Яровицкий И.В..Костина Н.И.,Бодня А.Л. Моделирование системы товарного обеспечения под кредитуемые средства // Информатизация и моделирование территориальных социально-экономических объектов: Тез. докл. Всесоюз. конф.-Новосибирск, 1990.- С.21-23.

3. Бодня А.Л. Проблема сбалансированности и модели управления кредитованием // Методы и средств! оптчмлзацнн социально-экономических процессов,- Киев: ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова АН УкраТни,1992.- С.9-13.

4. Бодня О.Л- Прогнозу вання баикшськсн д1яльност1 // Технолог)! терлтор1ального розвитку ( матрр1али науково-ирактично! конференщ! ).- КнТв,1993.- С.38-40.

5. Бодня "А.Л. Имитационная модель кредитной деятельности коммерческого банка // Исследование динамики социальных и экономических систем,- Киев: ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова АН Украши, 1993,- С.23-26.

Бодня А.Л. Математическое и программное обеспечение для прогнозирования банковско-греднтной деятельности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.09 - математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем. Ин-т проблем математических машин и систем НАНУ. Киев, 1996.

Защищается рукопись, в которой рассматриваются проблемы моделирования и прогнозирования банковско-кредитноЙ деятельности. Для поддержки принятия управленческих решений в банковской сфере предложена методика, которая опирается на использование метода вероятностных автоматов. Предложены конкретные модели различных банковских учреждений, которые послужили основой для создания специализированного алгоритмического и программного обеспечения.

Bodnia A.L. Mathematical and program support for a prognosis of the bank credit activity. Thesis for a candidate's degree for a defence of a rank of a candidate of technical sciences. Specialite code: 05.13.09 -mathematical and program support of computers and systems. Institute of mathematical machines and system problems. Ukrainian Academy of sciences. Kiev, 1996.

The problems of modeling and prognosis of the bank credit activity are considered in this work. The method for a management decision support in the bank's sphere is proposed, which is based on the using of probability automata method. Also, specific models various bank institutions ar, proposed and on their basis is developed a specialized algorithmic and program support.

Ключов! слова: моделювання, прогнозування, математичне i npojpawHe забезнечення, банки.